Банківський маркетинг

Успішне застосування маркетингових стратегій банку вимагає позитивного відношення до концепції маркетингу з боку керівництва комерційних банків.

На сучасному українському кредитному ринку мають значення не стільки самі пропоновані банківські продукти, скільки планування спроможності банківських інститутів робити правильні висновки з усього потоку інформації і відповідно до них приймати старанно продумані рішення стосовно формування структури пасивів і активів.

Банківський маркетинг призначений сприяти координації зусиль, що здійснюються банком, потребує чіткого визначення завдань, забезпечує єдність підрозділів банку в ході досягнення загальної цілі.

Наявність стратегії банківського маркетингу зменшує ризик прийняття керівництвом хибних рішень через невірогідність інформації про те, які склалися передумови формування структури пасивів і активів. Вона є основою для подальшого контролю ефективності цієї структури, а також сприяє підвищенню готовності банку до раптових змін зовнішнього бізнес-середовища.

Таким чином, розробка ефективних маркетингових стратегій банку щодо формування структури пасивів і активів дозволяє йому зайняти міцні ринкові позиції і проводити вірну політику відповідно до стратегічних орієнтирів. При цьому важливо проводити постійний маркетинг-аудит банку з метою виявлення відхилень від заданої програми і своєчасного їх коригування.

Управління активами та пасивами -- одна з основних складових банківського маркетингу, яка передбачає формування структури активів та пасивів та безпосередньо впливає на ефективність роботи фінансової установи та її здатність виживати у конкурентному середовищі. З розвитком банківської системи це питання стало актуальним і для вітчизняних банків. Якщо раніше вони мали змогу достатньо заробляти, керуючись лише здоровим глуздом та інтуїцією керівництва, незважаючи на те, чи відповідають їхні методи і практика роботи теоретичним засадам банківського маркетингу, то нині зростає інтерес до інструментарію, напрацьованого з урахуванням світового досвіду. До цього спонукають зниження дохідності активних операцій, загострення боротьби за клієнтів та ресурси, вдосконалення державного регулювання.

Концепція управління активами і пасивами (УАП) є скоординованим управлінням всім балансом, а не окремими його частинами. Головна ідея концепції УАП полягає в тому, що банки розглядають свої активи, зобов'язання та капітал у нерозривній єдності.

Інтегрований підхід до управління активами та пасивами дає змогу вирішити проблему оптимізації співвідношення між прибутковістю та ризиком. Таке положення є принциповим, оскільки передбачає певну предметну галузь, категоріальний апарат, засоби й методи дослідження, сфери практичного застосування.

Управління активами та пасивами -- основний процес, у межах якого банки планують і реалізують свої прибутки та контролюють притаманні їхній діяльності ризики. Проблеми УАП мають комплексний характер, оскільки необхідно враховувати велику кількість факторів, які стосуються багатьох напрямів діяльності. Відтак зростають вимоги до якості інформаційного забезпечення.

Процедури оцінки та аналізу кредитного ризику досить добре зроблені й висвітлені як у внутрішніх банківських документах, так і в нормативних документах НБУ. Кредитний ризик пов'язаний із використанням коштів, які відображаються лише в активній частині балансового звіту та на відповідних рахунках доходів і витрат. Водночас вихідна інформація про кредитний ризик, якого припускається банк, є лиш одним із вихідних інформаційних протоколів, з якими працює керівництво, розробляючи управлінські рішення стосовно УАП. З огляду на багатоплановість і складність процесу прийняття рішень при управлінні активами та пасивами слід використовувати системний підхід.

Окреслимо конкретні завдання УАП у широкому контексті банківського маркетингу та управління ризиками:

аналіз ліквідності;

оцінка ризиків процентної ставки;

хеджування ризиків;

оцінка валютного ризику;

аналіз капіталу.

Кожну із зазначених складових можна розглядати як окрему проблему, але в рамках інтегрованого підходу до УАП необхідно проводити їх спільний аналіз у цілісній системі -- банківській установі.

10.5 БАНКІВСЬКИЙ МАРКЕТИНГ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОЇ КРЕДИТНОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Функціонування банківської системи відбувається нині в досить складних економічних умовах, коли забезпечення стабільності у фінансовому секторі економіки значною мірою ускладнюється тривалою кризою неплатежів, скороченням обсягів виробництва, гострим дефіцитом фінансових ресурсів. Тому при наданні кредиту комерційними банками важливе значення має один із інструментів стратегії банківського маркетингу, а саме: оцінка кредитоспроможності позичальника.

Кредитоспроможність підприємства оцінюється на основі системи показників, які відображають розміщення і джерела обігових коштів, результати господарської діяльності. Вибір показників залежить від особливостей виробничої діяльності позичальника, тривалості виробничого процесу, структури оборотних активів, умов постачання та реалізації продукції, галузевої специфіки.

Комерційний банк здійснює оцінку кредитоспроможності підприємства перед наданням йому позики. В Україні критерії оцінки кредитоспроможності підприємства-позичальника визначаються кожним комерційним банком самостійно. Вітчизняні комерційні банки не приділяють належної уваги розробці методів оцінки кредитоспроможності підприємств-позичальників, що сприяє збільшенню останніми роками питомої ваги проблемних та сумнівних кредитів у загальній сумі кредитних ресурсів.

В практиці кредитування підприємств використовується спрощена система оцінки кредитоспроможності позичальника. Зокрема, для якісної оцінки клієнта на предмет кредитоспроможності використовуються тільки три фінансових коефіцієнти, які характеризують фінансовий стан підприємства, -- це коефіцієнт загальної ліквідності, або коефіцієнт покриття, коефіцієнт абсолютної ліквідності та коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами. Але на рівень коефіцієнтів ліквідності впливає цілий ряд факторів, зокрема структура оборотних активів, структура короткострокових зобов'язань, застосовані форми розрахунків, оборотність оборотних активів, оборотність дебіторської та кредиторської заборгованостей, оборотність кредитів. Крім того, при розрахунках коефіцієнтів ліквідності використовуються різні показники. Так, при розрахунку коефіцієнта покриття враховуються як короткострокові, так і довгострокові кредити, водночас при розрахунку коефіцієнта абсолютної ліквідності враховуються тільки короткострокові кредити.

Такий підхід до визначення коефіцієнтів ліквідності призводить до різних значень цих показників і прийняття на основі цього різних рішень щодо оцінки кредитоспроможності позичальника.

Крім того, існує спрощена класифікація кредитоспроможності клієнтів. До першого класу кредитоспроможності належать підприємства-позичальники, у яких фактичні значення усіх трьох вказаних вище коефіцієнтів перевищують оптимальні значення. До другого класу кредитоспроможності належать під-приємства-позичальники, у яких із трьох фінансових коефіцієнтів два перевищують оптимальні значення, причому перевага надається тим клієнтам, у яких один із двох коефіцієнтів є коефіцієнтом абсолютної ліквідності. Підприємства-позичальники, які належать до другого класу кредитоспроможності, визначаються з обмеженою кредитоспроможністю. До третього класу кредитоспроможності належать позичальники, у яких із трьох фінансових коефіцієнтів два і більше мають значення менше від оптимального. Підприємства третього класу кредитоспроможності вважаються некредитоспроможними, і таким позичальникам кредит не надається.

Отже розглянута методика оцінки кредитоспроможності має ряд недоліків. По-перше, три фінансових коефіцієнта не можуть дати комплексної оцінки фінансового стану підприємства; по-друге, у цій методиці переважає інтуїтивний підхід до визначення кредитоспроможності клієнта. Така спрощена методика оцінки кредитоспроможності позичальника збільшує ризик неповернення отриманих кредитів. Сьогодні в Україні за різними оцінками проблемні позики у кредитному портфелі вітчизняних комерційних банків становлять від 21 % до 50 %.

Прийнятнішою є методика оцінки кредитоспроможності, сутність якої полягає в тому, що кредитоспроможність позичальника визначається за бальною системою. Позичальників поділяють на 5 класів: А, Б, В, Г, Д. До позичальників класу «А» належать підприємства, у яких загальна сума балів перевищує 300. Ці позичальники вважаються надійними, не ризиковими. До позичальників класу «Б» належать підприємства, у яких загальна сума балів коливається від 150 до 300. Підприємства цього класу вважаються позичальниками з мінімальним ризиком. До позичальників класу «В» належать підприємства, у яких загальна сума балів становить від 100 до 150. Такі підприємства є позичальниками із середнім ризиком неповернення отриманих кредитів. До позичальників класу «Г» належать підприємства, у яких загальна сума балів коливається від 50 до 100. Такі підприємства вважаються позичальниками з високим ризиком неповернення кредиту. До позичальників класу «Д» належать підприємства, у яких загальна сума балів менша за 50. Вони є позичальниками з повним ризиком неповернення кредиту.

Методика оцінки кредитоспроможності має більшу кількість показників, на основі яких оцінюється кредитоспроможність позичальника. Крім коефіцієнтів, розраховуються такі: коефіцієнт фінансової незалежності; коефіцієнт маневреності власних коштів; коефіцієнт заборгованості; коефіцієнт платоспроможності; рентабельність виробництва. Із наведених показників перевага надається показнику «рентабельність виробництва». Кількість балів за цим показником нараховується залежно від рівня рентабельності. Максимальна сума -- 30 балів нараховується тим підприємствам, у яких рівень рентабельності виробництва перевищує 20 %. Інші показники оцінюються з максимальною сумою -- 10 балів. Крім того, позичальникам нараховуються також бали за збільшення питомої ваги власних обігових коштів у загальній сумі валюти балансу. Якщо питома вага власних обігових коштів у загальній сумі валюти балансу перевищує 30 %, такому підприємству нараховується максимальна сума балів -- 10.

Водночас методика оцінки кредитоспроможності підпри-ємств-позичальників має ряд недоліків. Зокрема, недоцільно поділяти підприємства-позичальники на 5 класів надійності, достатньо три класи кредитоспроможності, оскільки підприємствам із класом кредитоспроможності «Г» і «Д» кредити не надаватимуться. Крім того, розроблена методика оцінки кредитоспроможності містить значну частину загальних показників, таких, як термін існування підприємства-позичальника; кредитна історія підприємства; наявність рахунків у національній або іноземній валютах та інші показники загального характеру. Наведені показники за кількістю балів прирівнюються до таких якісних показників роботи підприємства, як рентабельність виробництва, коефіцієнт ліквідності, а в деяких випадках навіть перевищують за балами якісні показники. Із загальної суми нарахованих балів тільки 20 % належать до якісних показників. Отже, недостатньо уваги приділено кінцевим показникам роботи підприємств-позичальників, зокрема прибутковості і рентабельності.

Зазначені недоліки частково враховані в такій методиці оцінки кредитоспроможності позичальників, яка містить три аналітичних блоки: загальну характеристику позичальника; аналіз фінансового стану підприємства; аналіз ефективності кредитної і комерційної операції або інвестиційного проекту. При цьому у підрахунку балів перевага надається позичальникам зі стабільним фінансовим станом підприємства. Вага кожного показника диференційована від 2 до 15 балів. Якість кожного показника оцінюється за п'ятибальною системою від 1 до 5 балів. Визначається кількість балів за кожним показником шляхом множення ваги кожного показника на якісну оцінку.

Підсумовуючи кількість балів за кожним показником можна визначити клас позичальника. Позичальники ранжуються на 5 класів: «А», «Б», «В», «Г», «Д». До класу «А» належать позичальники, у яких загальна кількість балів перевищує 100; до класу «Б» -- від 70 до 100; до класу «В» -- від 50 до 70; до класу «Г» - від 30 до 50; до класу «Д» -- менше 30 балів. Позичальники класу «А» належать до підприємств із дуже високою вірогідністю повернення отриманого кредиту в строк; позичальники класу «Б» мають високу вірогідність повернення кредиту; позичальник класу «В» -- задовільну вірогідність повернення кредиту; позичальник класу «Г» -- низьку вірогідність повернення кредиту; позичальник класу «Д» має дуже низьку вірогідність повернення кредиту.

Перевагами цієї методики є більш скрупульозніше ран-жування підприємств щодо кредитоспроможності за рахунок включення до переліку більше якісних показників (рентабельність активів, рентабельність витрат, рентабельність виробництва, коефіцієнт маневреності власних обігових коштів).

Недоліки виявляються в тому, що за деякими показниками відсутнє ранжування, тобто кількість балів нараховується або за максимальне значення, або за мінімальне (коефіцієнт автономії, зміна валюти балансу).

Заслуговує на увагу методика оцінки кредитоспроможності позичальника, яка передбачає використання критеріїв оцінки стану позичальника.

Критеріями оцінки стану позичальника є: період діяльності підприємства; наявність бізнес-плану; наявність фактів неповернення або несвоєчасного повернення кредитів; наявність фактів несплати відсотків або несвоєчасної їх сплати; можливість покриття суми кредиту заставою; прибутковість діяльності позичальника; економічна оцінка фінансової діяльності позичальника. При цьому економічна оцінка фінансової діяльності позичальника здійснюється на основі таких коефіцієнтів: загальної ліквідності; абсолютної ліквідності; співвідношення залучених і власних коштів; маневреності власних коштів; балансової рентабельності.

Крім того, зроблена класифікацію позичальника за класами надійності: клас «А» -- позичальники, щодо яких немає сумнівів у своєчасному і повному погашенні кредиту і відсотків за користування кредитом; клас «Б» -- позичальники, до яких немає претензій щодо своєчасного і повного погашення суми боргу і відсотків за користування кредитом, проте передбачена реорганізація, заміна профілю діяльності або загальний стан галузі не дають змоги віднести позичальника до класу «А»; клас «В» -- мають місце затримки в погашенні кредитів і відсотків за ними як результат зниження якості джерел погашення; клас «Г» -- позичальники, фінансовий стан яких не дає можливості своєчасно повернути повну суму кредиту, забезпечити кредит заставою; клас «Д» -- такі позичальники, подальше кредитування яких є неприпустимим, а фінансовий стан свідчить про збитки.

Але ця методика оцінки кредитоспроможності позичальника також має свої недоліки. По-перше, методика розрахована на позичальників, які вже користувалися послугами комерційного банку, тобто отримували кредити. Якщо позичальник уперше звертається за кредитом, то такі показники, як наявність фактів неповернення кредиту або несплати відсотків, будуть відсутні. По-друге, в загальній сумі балів показникам, які характеризують фінансовий стан позичальника, відводиться тільки 15 %. По-третє, наявна нерівнозначна оцінка кожного показника в загальній сумі балів. Так, за відсутність фактів неповернення кредиту визначено 4 бали і за позитивну оцінку фінансового стану позичальника також визначено 4 бали.

Аналіз різних методик оцінки кредитоспроможності позичальників показав, що кожна із них має свої позитивні й негативні сторони. Отже, доцільно об'єднати всі методики в одну, залишивши в них тільки позитивні сторони й відкинувши негативні. Такими негативними сторонами слід вважати:

незначну кількість балів, яка нараховується за показниками, що характеризують кінцеві результати господарської діяльності підприємства та ефективність використання фінансових ресурсів. Це такі показники, як: рентабельність продукції; рентабельність капіталу; рентабельність основної діяльності; рентабельність підприємства; прибутковість виробництва;

нарахування за якісні показники 20-30 % загальної кількості балів;

значне ранжування підприємств за класами кредитоспроможності (5 класів: «А», «Б», «В», «Г», «Д»). Крім того, підприємства класів «Г» і «Д» недоцільно розглядати на предмет надання кредиту. Достатньо трьох класів кредитоспроможності «А», «Б», «В»;

спрощену шкалу нарахування балів. Тому за деякими фінансовими коефіцієнтами бали завищені. Так, щодо зміни валюти балансу є тільки дві позиції: позитивна зміна валюти балансу протягом року незалежно від її суми і негативна зміна валюти балансу незалежно від її суми. Причому різниця балів максимальна -- 20 балів, мінімальна -- 4 бали.

Таким чином, при оцінці кредитоспроможності підприємств-позичальників необхідно збільшити кількість фінансових коефіцієнтів, які комплексно характеризують фінансовий стан підприємства. До цього переліку слід включити показники, що характеризують фінансову стійкість підприємства, його платоспроможність, ефективність використання власних коштів, рентабельність або прибутковість підприємства.

Отже, узагальнена методика оцінки кредитоспроможності передбачає ранжування підприємств-позичальників за трьома класами «А», «Б», «В» із такими балами:

клас «А» -- 200 балів і більше;

клас «Б» -- від 140 до 200 балів;

клас «В» -- від 80 до 140 балів.

Така, методика оцінки кредитоспроможності підприємств-позичальників може вважатися більш ефективною, оскільки значення фінансових коефіцієнтів об'єктивніше характеризують фінансовий стан клієнтів.

Завдання розвитку банківської системи, перспективи збільшення банківського обороту і можливість інтенсифікації кредитних та інвестиційних операцій природні чином поєднуються зі зростанням важливості завдань оптимізації управління ризиками.

Стратегія банківського маркетингу передбачає управління ризиками, пов'язаними з банківським портфелем, із набором активів, які забезпечують банку дохід від діяльності. Основну частину банківського портфеля складають позики діловим підприємствам і приватним особам, тому ризик, який супроводжує ці операції, має особливо важливе значення для банку.

Портфель позик підпадає під усі основні види ризику, що супроводжують фінансову діяльність: ризик ліквідності, ризик процентних ставок, ризик неплатежів за позикою (кредитний ризик).

Останній із трьох видів ризику особливо важливий, оскільки непогашення позик позичальниками завдає банкам великих збитків і є однією з найвагоміших причин банкрутства банківських установ.

Кредитний та інвестиційний ризики залежать як від економічних факторів (пов'язаних зі станом економічного середовища, з кон'юнктурою ринків), так і від ряду ендогенних факторів, викликаних помилковими діями співробітників банку. Можливості управління зовнішніми факторами обмежені, хоча своєчасними діями за наявності якісного прогнозу та аналізу кон'юнктури банк може, певною мірою, пом'якшити їхній вплив і запобігти значним витратам. Однак основні важелі управління кредитним та інвестиційним ризиками належать сфері внутрішньої політики банку. Здатність управляти ризиком залежить у підсумку від компетентності керівництва банку та рівня кваліфікації його кадрового складу, який займається відбором конкретних кредитних та інвестиційних проектів і опрацьовуванням умов відповідних угод.

Кредитна та інвестиційна політика належить до стратегічних планів комерційного банку. Вона фіксується як елемент стратегії банківського маркетингу і визначає довгострокову мету, шляхи розвитку банку, а також комплекс дій щодо їх реалізації.

Кредитна та інвестиційна політика банку визначається, по-перше, загальними установками стратегії банківського маркетингу щодо операцій із клієнтурою, розробляється і фіксується в меморандумі про кредитну та інвестиційну політику і, по-друге, практичною діяльністю банківського персоналу, який втілює в життя ці установки.

Удосконалення практики кредитування та інвестування потребує розробки ефективної організації, чому сприяє впровадження в практичну дільність комерційних банків методики розрахунку кредитоспроможності та відповідні міри кредитного ризику позичальників.

Комплексна методика оцінки кредитоспроможності позичальника та відповідної міри кредитного ризику банку базується на застосуванні різних економіко-математичних методів та моделей.

Процес оцінки кредитоспроможності позичальника та відповідної міри кредитного ризику банку слід розпочинати з формування ієрархічної структури інтегральних показників (рис. 10.3).



Ризик щодо позичальника

Рис. 10.3. Ієрархічна структура кредитоспроможності позичальника та відповідної міри кредитного ризику банку

Складові інтегральних показників кредитоспроможності позичальника та відповідної міри кредитного ризику банку, що знаходяться на найнижчому рівні їхньої ієрархії (поточний фінансовий стан позичальника) (Кш); проект, що кредитується (К₁₁₂); репутація позичальника (К₁₂); забезпечення позики (К₂), своєю чергою, можуть бути подані у вигляді функцій їхніх субкритеріїв:

Кш = Р(Хц, Х12, ... , Х1п),

де Х₁₁, Х₁₂, ... , Х_1и -- фінансові коефіцієнти (показники ліквідності, рентабельності, ділової активності тощо) позичальника;

К112 = Р(Х21, Х22, Х23),

де Х21 -- об'єкт кредитування; Х22 -- термін кредиту; Х23 -- розмір кредиту;

^К12 = ^Р(Х3Ь ^X32^),

де Х31 -- минулий досвід роботи з цим позичальником; Х32 -- кадровий потенціал позичальника;

К₂(застава) = Р(Х₄₁, Х₄₂, Х₄₃),

де Х41 -- ліквідність застави;

Х42 -- захищеність застави від знецінення; Х43 -- придатність застави до зберігання;

К₃(гарантія, страхування) = Р(Х₅₁, Х₅₂),

де Х51 -- фінансовий стан гаранта, страховика; Х52 -- репутація гаранта, страховика.

Наступним етапом оцінки кредитоспроможності позичальника та відповідної міри кредитного ризику банку має бути визнання класу позичальника за кожним з виокремлених субкритеріїв або комбінацією їх.

Поточний фінансовий стан позичальника (К_ш)

Завдання визначення класу позичальника за його поточним фінансовим станом може бути розв'язане методом дискримінант-ного аналізу. Загальний вигляд цієї моделі такий:

2 = А0 + А1Х11 + А2Х12 + ... +АХш,

де Х₁₁, Х₁₂, ..., Х_1и -- фінансові показники позичальника;

А₀, А\, А₂, ... , А„ -- розрахункові коефіцієнти моделі.

Цей підхід можна використовувати для прогнозування виникнення простроченої заборгованості за кредитами чи за відсотками за ними.

При 2 = 0 матимемо рівняння дискримінантної межі. Для позичальників, у яких 2 = 0, ймовірність виникнення простроченої заборгованості за кредитами чи відсотками за ними дорівнює 0,5. Якщо 2 > 0, то ця ймовірність менша 0,5, а якщо 2 < 0, то вона більша 0,5.

Для кожної з побудованих дискримінантних моделей можна визначити для 2 похибковий інтервал (2₁, 2₂), де 2₁ <0, 2₂ > 0. З урахуванням слід скористатися такою класифікацією позичальників за їхнім поточним фінансовим станом:

I клас («5») > 2₂;

II клас («4») <=> 2є(0; 2г],

IIIклас («3») <=2є(2і,0];

IV клас («2») Ф 2 <2₁.

Об'єкт кредитування (Х₂₁)

Об'єкт кредитування має задовольняти таким вимогам:

наявність платоспроможного попиту на продукцію, що випускається (ліквідність продукції);

конкурентоспроможність продукції, що випускається;

- стабільність цін на продукцію, що випускається. Класифікацію позичальників за об'єктом кредитування

можна здійснювати таким чином:

I клас («5») -- задовольняються всі вимоги;

II клас («4») -- задовольняються дві з трьох вимог;

клас («3») -- задовольняється одна з трьох вимог;

клас («2») -- не задовольняється жодна з вимог.

Термін кредиту (Х"₂₂)

Визначення класу позичальника за терміном кредиту можна здійснювати таким чином:

1. Торговельно-посередницькі операції:

II клас («4») -- на термін до 3-х місяців (включно);

III клас («3») -- на термін більше 3-х місяців.

2. Поточні виробничі витрати:

II клас («4») -- на термін до одного року (включно);

III клас («3») -- на термін понад один рік.

3. Інвестиційні проекти:

II клас («4») -- на термін до трьох років (включно);

III клас -- на термін більше трьох років.

Розмір кредиту (Х₂з)

Класифікацію позичальників за розміром кредиту можна здійснювати таким чином:

І клас («5») -- розмір власних коштів позичальника більший або дорівнює затребуваному кредиту;

IV клас («2») -- розмір власних коштів позичальника менший від запитуваного кредиту.

Після визначення класу позичальника за кожним із субкри-теріїв проекту, що кредитується (Х₂₁, Х₂₂, Х₂₃), слід визначити сукупний клас позичальника за цим показником. Для цього слід установити ваги субкритеріїв, які відображають їх значущість з погляду проекту, що кредитується. Ваги, що відображають значущість показників, визначаються на основі матриці попарних порівнянь. Ця матриця складається на підставі математичного опрацювання анкет, заповнених банківськими фахівцями та науковцями. Ваги об'єкта кредитування (#(Х>1)), терміну кредиту (#(Х>2)), розміру кредиту (#(Х>3)), які відображають їх значущість з погляду проекту, що кредитується, можуть бути такими:

Враховуючи це і застосовуючи метод адитивної згортки, можна записати формулу для визначення сукупного класу позичальника за проектом, що кредитується (С(Х₂)):

С(Х) = 0,6 х С(Хл) + 0,2х С(Х22) + 0,2 х С(Хв),

де С(Х₂₁) -- клас позичальника за об'єктом кредитування;

С(Х₂₂) -- клас позичальника за терміном кредиту;

С(Х₂₃) -- клас позичальника за розміром кредиту.

Визначивши клас позичальника за його поточним фінансовим станом (С(Х₁)) і клас позичальника за проектом, що кредитується (С(Х₂)), можна визначити клас позичальника за його фінансовими можливостями (С(К₁₁)). Для цього слід встановити ваги, які відображають значущість поточного фінансового стану позичальника та проекту, що кредитується, з погляду фінансових можливостей позичальника. Вони можуть бути такими:

(К_Ш) = 0,25 ; д(К_ш) = 0,75.

Тоді формула для визначення класу позичальника за його фінансовими можливостями матиме такий вигляд:

С(Кц) = 0,25хС(Х) + 0,75хС(Х).

Перейдемо до визначення класу позичальника за кожним з виокремлених субкритеріїв репутації.

Минулий досвід роботи з цим позичальником (Х₃₁)

Класифікацію позичальників за минулим досвідом роботи з ними можна здійснювати на основі такої матриці:

1ЯНИ	Не було затримок з наданням необхідних правдивих фінансових документів	Необхідна звітність надавалася з запізненням або була неправдивою
Не було затримок у погашенні раніше отриманих кредитів	І	II
Були затримки з погашенням раніше отриманих кредитів	III	IV

Кадровий потенціал позичальника (Х₃₂) Класифікацію позичальників за їх кадровим потенціалом можна здійснювати на основі такої матриці:

	Висококваліфікований персонал	Персонал середньої кваліфікації	Низькокваліфіко-ваний персонал
Досвід роботи у керівника підприємства понад 10 років	І	II	III
Досвід роботи у керівника підприємства 5-10 років	II	II	III
Досвід роботи у керівника підприємства менше 5 років	III	III	IV

Визначивши клас позичальника на підставі даних за минулим досвідом роботи з ним (С(Х₃₁)) і клас позичальника за його кадровим потенціалом (С(Х₃₂)), можна визначити клас позичальника за його репутацією (С(^₁₂)). Для цього слід встановити ваги, які відображають значущість минулого досвіду роботи з позичальником і його кадрового потенціалу з погляду репутації позичальника. Вони можуть бути такими:

д(Хз1) = 0,8; д(Хзі) = 0,2

З урахуванням цього, формула для визначення класу позичальника за його репутацією матиме такий вигляд:

С(К12) = 0,8 х С(Х31) + 0,2 х С(Х32)

Тепер залишається визначити клас позичальника за запропонованим способом забезпечення повернення позики. Якщо кредит бланковий (без забезпечення), цей клас не визначається, а ризик щодо забезпечення позики береться рівним 1. У вітчизняній банківській практиці найпоширенішими є такі способи забезпечення кредитів: гарантія або порука третьої особи, страхування та застава.

Класифікація гарантів та поручителів за їх фінансовим станом здійснюється аналогічно до класифікації позичальників за цим критерієм. Якщо в ролі гаранта або поручителя виступає банківська установа, визначення її класу за фінансовим станом здійснюється на підставі рейтингу комерційних банків. У такий же спосіб можна визначити клас страховика за його фінансовим станом.

Класифікація гарантів, поручителів, страховиків за їх репутацією здійснюється аналогічно до класифікації позичальників за цим критерієм.

Для визначення класу гаранта, поручителя, страховика за їх платоспроможністю слід встановити ваги, які відображають значущість фінансового стану #(Х₅₁) та репутації #(Х₅₂) з погляду платоспроможності. Вони можуть бути такими:

д(Х51) = 0,75; дХг) = 0,25

Тоді формула для визначення класу гаранта, поручителя, страховика за їх платоспроможністю матиме такий вигляд:

С(К2) = 0,75 х С(Х51) + 0,25 х СТ.Х52),

де С(Х₅₁) -- клас гаранта, поручителя, страховика за їх фінансовим станом;

С(Х₅₂) -- клас гаранта, поручителя, страховика за їх репутацією.

Визначення класу позичальника за запропонованою ним заставою здійснюється за такими критеріями: ліквідність, стабільність цін, придатність до зберігання.

Ліквідність застави (Хн)

Класифікацію предметів застави за мірою їх ліквідності можна здійснювати таким чином:

І клас («5») -- абсолютно ліквідні активи (грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення);

II клас («4») -- високоліквідні активи (дебіторська заборго- ваність, інші оборотні активи);

клас («3») -- середньоліквідні активи (виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, товари, довгострокові фінансові вкладення);

клас («2») -- низьколіквідні активи (основні засоби, нематеріальні активи, обладнання, незавершене будівництво).

Стабільність цін на заставу (Х₄₂)

Доцільно вирізняти два класи предметів застави залежно від стабільності цін на них:

II клас («4») -- предмети застави, що не підлягають знеці- ненню;

III клас («3») -- предмети застави, що підлягають знеці- ненню.

Придатність застави до зберігання (Х₄₃)

Класифікацію предметів застави за придатністю до зберігання можна здійснювати таким чином:

І клас («5») -- предмети застави без терміну придатності до зберігання або з терміном придатності до зберігання, що перевищує термін кредиту;

IV клас («2») -- предмети застави з терміном придатнос- ті до зберігання, меншим від терміну кредиту.

Для визначення класу позичальника за якістю запропонованої ним застави слід установити ваги, які відображають значущість ліквідності застави #(Х₄₁), стабільності цін на заставу #(Х₄₂), придатності застави до зберігання #(Х₄₃) з погляду якості застави. Вони можуть бути такими:

З урахуванням цього, формула для визначення класу позичальника за якістю запропонованої ним застави матиме такий вигляд:

ОД) = 0,6 х С(Хц) + 0,2 х С(Х42) + 0,2 х ОД3),

де С(Х₄₁) -- клас предмета застави за його ліквідністю;

С(Х₄₂) -- клас предмета застави за стабільністю цін на нього;

С(Х₄₃) -- клас предмета застави за його придатністю до зберігання.

І нарешті, для визначення кредитного ризику банку, пов'язаного з кредитоспроможністю позичальника, який буде виражатись імовірністю втрати банком позикової вартості

Слід нормалізувати оцінки класів позичальника за його фінансовими можливостями (С(Кц)), репутацією (С(К_і2)) і запропонованим забезпеченням (СК2), С(Кз)) до ймовірностей Рц, Р_и, Рг.

Для цього зручно використовувати таку схему:

Оцінка класу, С	Ймовірність несприятливої події, Р
[і;і,5)	0,05
[1,5; 2,5)	0,20
[2,5; 3,5)	0,35
[3,5; 4]	0,50

Застосовуючи правила оперування з імовірностями подій, можемо записати кінцеву формулу для визначення кредитного ризику банку, пов'язаного з кредитоспроможністю позичальника (Р):

Р = (Рц + Рі2 - Ріі X Р12) X Р2

Після цього отримана ймовірність (ризик) нормалізується до оцінки класу позичальника за його кредитоспроможністю та відповідною мірою кредитного ризику банку.

Це зручно робити за такою науково обґрунтованою схемою:

Ризик (імовірність), Р	Клас, С
< 0,020	І
[0,020; 0,і26)	II
[0,і26; 0,289)	III
> 0,289	IV

Наведемо характеристику цих класів:

I клас -- позичальники з абсолютно високим рівнем кредитоспроможності; їх кредитування для банку є майже безризиковим;

II клас -- позичальники з високим рівнем кредитоспромож- ності; кредитуючи їх, банк бере на себе виправданий ризик;

клас -- позичальники з середнім рівнем кредитоспроможності; приймаючи рішення про кредитування, банк має ретельно проаналізувати можливі наслідки;

клас -- позичальники з низьким рівнем кредитоспроможності; їхнє кредитування буде для банку невиправданим ризиком, і тому банк має відмовити позичальникам в наданні кредиту.

Отже, ретельність і всебічність аналізу кредитоспроможності позичальника, використання при цьому економіко-математичних моделей забезпечують ефективність організації кредитної та інвестиційної діяльності комерційного банку.

Ефективність організації кредитування та інвестування забезпечується безумовним поверненням позик, цільовим характером їх використання, стимулюванням зростання обсягу виробництва продукції, збільшенням частки кредитних вкладень, спрямованих на інвестиційні проекти у перспективні, високоефективні галузі.

Заходи кредитної та інвестиційної політики банку повинні враховувати поточний економічний стан держави, господарської ситуації у цьому регіоні та прогнози їх зміни на визначену перспективу. Проектування таких заходів має забезпечити поєднання інтересів банку, його акціонерів і вкладників та суб'єктів господарської діяльності з урахуванням загальнодержавних інтересів.

Принципи кредитної та інвестиційної політики банку доцільно поділяти на два види: загальноекономічні та специфічні.

Загальноекономічні принципи містять управління кредитними та інвестиційними операціями, процес кредитування та інвестування (дотримання терміну, цільового характеру, забезпеченості, платності), цілеспрямованість. До специфічних принципів належать ліквідність, дохідність, надійність.

Розглянемо ці принципи більш докладно. По-перше, зосередимо увагу на принципі управління кредитними та інвестиційними операціями. Закон покладає загальну відповідальність за кредитні та інвестиційні операції на раду директорів банку. Остання делегує функції щодо практичного управління на нижчі рівні управління і формулює загальні принципи й обмеження кредитної та інвестиційної політики. Тому здатність до управління залежить від компетентності керівництва банку та рівня кваліфікації його рядових працівників.

Банківське кредитування та інвестування здійснюється відповідно до принципами дотримання терміну, цільового характеру, забезпеченості, платності. Принцип дотримання терміну означає, що позика має бути повернута в попередньо обумовлений термін. Від дотримання цього принципу залежить можливість банку здійснювати кредитну та інвестиційну діяльність. Порушення цього принципу означає перетворення позики в прострочену. При порушенні термінів повернення і наявності прострочених позик нові кредити таким позичальникам, зазвичай, не видаються.

Принцип цільового характеру передбачає вкладення кредитних та інвестиційних коштів у конкретні господарські процеси. Його дотримання дає змогу комерційному банку приймати об'єктивніше рішення про можливість видачі позик, є певною гарантією забезпечення їх повернення.

Згідно з принципом забезпеченості, треба забезпечити зобов'язання позичальника щодо повернення позики. Це може досягатися за рахунок застави майна, на яке банком може бути звернуто стягнення.

Майно та інші форми забезпечення зобов'язань позичальника перед банком мають задовольняти таким вимогам:

висока ліквідність: під ліквідністю активів (товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів, фінансових вимог до третьої сторони тощо) мається на увазі здатність до конвертації готівкових коштів;

здатність до довготермінового зберігання (як мінімум, протягом строку погашення позики);

-- стабільність цін на заставлене майно;

- низькі витрати щодо зберігання і реалізації застави. Залежно від того, наскільки заставлене майно відповідає цим

умовам, визначається обсяг позики, що видається банком. Розмір позики під заставу майна встановлюється у процентах до ринкової вартості застави на момент укладання відповідної угоди. У разі неплатоспроможності позичальника кредитор має право на реалізацію застави з метою повернення з виручених коштів боргу клієнта й витрат на реалізацію.

Принцип забезпеченості означає наявність у банку права на захист своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність позичальника.

Як носії гарантії повернення позики виступають різні види майна позичальника. В межах стратегії банківського маркетингу банк надає і не забезпечені майном позики (бланкові позики), однак вони мають обмежене використання, пов'язані з великим ризиком для банку і видаються під високий процент.

Згідно з принципом платності, в умовах ринкових відносин процент виражає споживчу вартість позичкового капіталу і є частиною додаткової вартості, що виплачується позичальником власникові цього капіталу.

Розглянемо принцип цілеспрямованості, принцип ліквідності, принцип надійності та принцип дохідності комерційного банку.

Принцип цілеспрямованості передбачає дотримання мети, яка була поставлена перед банком, і основних напрямків її реалізації.

Найважливішою функцією банку є підтримання достатності ресурсів, які відповідають потребам ліквідності при пред'явленні чеків до оплати, погашення депозитів, фінансування позичок. Ліквідність банку -- це здатність задовольняти готівкою передбачувані та не передбачувані зобов'язання. Потреби в готівкових ресурсах задовольняються завдяки залученим і позиченим коштам, погашенню позичок, платежам за інвестованим банком капіталом, продажу активів. Ризик ліквідності виникає через раптове скорочення обсягу готівки та зумовлене цим залучення додаткових коштів за вищою ціною.

Важливою умовою видачі кредитів є надійність потенційного позичальника і прогнозування ризику неповернення кредиту чи інвестиційних коштів. В процесі роботи перед укладанням кредитного чи інвестиційного договору працівник банку зобов'язаний ретельно проаналізувати кредитоспроможність позичальника, тобто його здатність своєчасно погасити позику. Збереження основної суми боргу є одним із головних принципів, якого слід завжди дотримуватися при проведенні банком кредитних чи інвестиційних операцій. При цьому велике значення має встановлення доцільності позики: ні наявність солідного забезпечення, ні будь-які інші фактори не зможуть попередити кризову ситуацію, якщо позика в своїй основі є необгрунтованою.

Оцінюючи персональні якості позичальника, банк зосереджує свою увагу на таких моментах: репутація, порядність і чесність, професійні якості, матеріальне забезпечення. Ретельно вивчається фінансовий стан позичальника, ліквідність балансу, ефективність використання власних і позичених коштів. Для цього використовується бухгалтерська і статистична звітність позичальника за минулі періоди, матеріали попередніх перевірок на місці, прогнози його фінансового стану протягом усього строку користування позикою.

Дохід банку залежить, насамперед, від обсягу його кредитних та інвестиційних вкладень, розміру процентної ставки за кредитами, розміру і структури активів банку. Тому ці показники повинні ретельно аналізуватися банком і підтримуватися на належному рівні. Актуальним, у цьому зв'язку, є пошук нових джерел отримання доходів, розширення сфери послуг клієнтам для одержання додаткових доходів тощо.

Слід виокремити типи кредитної політики банків. Залежно від позиції банку ринку банківських продуктів і послуг і темпів його розвитку кредитна політика може бути агресивною і помірною.

Якщо банк має на меті швидке зростання активів, капіталу, завоювання нових сегментів чи зміцнення власних позицій на ринку в короткі строки в умовах жорстокої конкуренції з іншими банками, то така політика, пов'язана з підвищеним ризиком, має назву агресивної.

Помірна (класична) політика передбачає стабільне оптимальне зростання банку, тобто поступове охоплення нових сегментів ринку за триваліший час, проведення операцій із меншою мірою ризику.

Загальна мета кредитної та інвестиційної політики банку визначається у документі, який має назву -- «Меморандум про кредитну та інвестиційну політику банку».

Меморандум -- це письмовий документ, яким мають керуватися всі без винятку працівники банку. Зміст і структура меморандуму є різноманітною, тут формується загальна мета політики, визначаються міра ризику кредитів та інвестицій, правила та порядок здійснення кредитної та інвестиційної діяльності.

У документі зазначається, видачу яких позик адміністрація банку вважає можливою, а від яких рекомендують відмовитися. Наприклад, банк може рекомендувати видачу короткотермінових комерційних позик діловим фірмам із задовільним балансом і розрахунком прибутку або збитку, а також середньомісячних комерційних позик під заставу обладнання. Бажані персональні позики під заставу будівель. Водночас, банк не рекомендує розширювати видачу позик для довгострокових інвестицій, позик особам із сумнівною репутацією, позик під акції компаній закритого типу тощо.

У документі можуть бути визначені географічні райони, де можлива кредитна експансія комерційного банку. Наприклад, банк може обмежити сферу своїх кредитів містом, де він розташований, або районом у сільській місцевості.

Стратегія банківського маркетингу щодо формування інвестиційної та кредитної політики містить лише загальні орієнтири і рекомендації. Вона не сковує ініціативи практичних працівників. Наприклад, всупереч забороні видавати кредити фірмам із нестійким фінансовим станом, кредитний працівник може видати кредит малій фірмі, яка має невеликі проблеми, під додаткове забезпечення у вигляді особистої власності, яка належить директору фірми (наприклад, під заставу його будинку), що дасть змогу гарантувати повернення позики.

Виходячи із вітчизняного і світового досвіду, можна скласти теоретичну модель впливу стратегії банківського маркетингу на формування оптимальної кредитної та інвестиційної політики банку, яка зумовлена методологічно обов'язковими вимогами до процесу формування кредитної та інвестиційної політики і містить:

загальні положення та цілі кредитної та інвестиційної політики, які визначають стратегію комерційного банку у сфері кредитування та інвестування;

визначення тактики банку щодо управління кредитними та інвестиційними операціями з боку персоналу банку;

деталізацію конкретних операцій та підходів до організації кредитного та інвестиційного процесу на різних етапах виконання відповідних договорів;

систему заходів щодо контролю за процесами кредитування та інвестування.

Кожний елемент моделі тісно пов'язаний з іншими і є обов'язковим.

Таким чином, кредитна та інвестиційна політика банку визначається, по-перше, пріоритетами у виборі клієнтів, кредитних та інвестиційних інструментів; по-друге, нормами-правилами, що регламентують практичну діяльність банківського персоналу, який реалізує ці пріоритети; по-третє, можливістю управляти ризиком, яка залежить від компетентності керівництва банку і рівня кваліфікації персоналу.

10.6 МАРКЕТИНГ-АУДИТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Відділ маркетингу і клієнтської політики -- це підрозділ, діяльність якого спрямована на підвищення ефективності комерційного банку шляхом розробки та реалізації заходів продуктової, цінової, збутової та комунікаційної політики.

Продуктова політика комерційного банку є комплексом заходів щодо вдосконалення продуктового портфеля.

Цінова політика -- комплекс заходів, спрямованих на зменшення витрат при одночасному збільшення доходів комерційного банку.

Збутова політика -- комплекс заходів, спрямованих на підвищення торгово-операційної ефективності банку, тобто вдосконалення каналів просування банківських продуктів і послуг. Торгово-операційна ефективність тим більша, чим менша кількість проміжних операцій на шляху банківського продукту чи послуги до кінцевого споживача -- клієнта. Прикладами заходів збутової політики є вдосконалення філійної мережі банку, наявність консультаційних послуг, служб підтримки клієнтів, 08М-банкінгу, вдосконалення IТ-архитектури та !Т-технологій банку, наявність мережі банкоматів, Р08-терміналів тощо.

Комунікаційна політика -- комплекс заходів, спрямованих на створення позитивного корпоративного іміджу комерційного банку.

Основними функціями відділу маркетингу і клієнтської політики комерційного банку є:

- надання рекомендацій іншим підрозділам банку щодо розробки та реалізації банківських продуктів і послуг за результатами ринкових досліджень;

-- моделювання поведінки клієнтів;

формування цільового попиту на інноваційні банківські продукти і послуги;

збір, систематизація та аналіз інформації про запити клієнтів і особливості діяльності конкурентів;

аналіз і прогнозування обсягів реалізації банківських продуктів і послуг;

ціноутворення на банківські продукти і послуги;

-- моделювання ефективної філійної мережі;

розробка конкурентних стратегій банку за елементами продуктового портфеля;

забезпечення інформацією клієнтів щодо якісних і економічних характеристик існуючих і нових елементів продуктового портфеля банку;

розробка і реалізація заходів комунікаційної політики, у т. ч. проектування ефективних методів дослідження зворотних зв'язків із клієнтами та партнерами.

Маркетинг-аудит -- методика оцінки ефективності організації маркетингової діяльності комерційного банку. Маркетинг-аудит здійснюється за такими напрямками ринкової орієнтації комерційного банку:

орієнтація на клієнта;

організація роботи відділу маркетингу і клієнтської політики;

інформаційне забезпечення маркетингової діяльності банку;

ефективність організації визначення стратегічних перспектив банку;

ефективність управління маркетинговою діяльністю комерційного банку.

Сутність маркетинг-аудиту розкриємо на прикладі умовного банку АКБ «X». Кожний напрямок ринкової орієнтації банку характеризують одиничні параметри, які оцінюються за трьохбаль-ною шкалою³⁸ (таблиці 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7).

Організація роботи відділу маркетингу і клієнтської політики

	Параметр	Оцінка параметра для АКБ «X»
	Варіанти параметра	Оцінка параметра
1	Міра контролю і координації вищим керівництвом основних напрямків маркетингової діяльності:
	Ч> діяльність не контролюється і виникають конфлікти між напрямками маркетингової діяльності	0,00	і,00
	Ч> діяльність вибірково контролюється; рівень контролю і координації є, переважно, незадовільним	і,00
	Ч> діяльність системно контролюється; всі функціональні галузі маркетингової діяльності працюють інтегровано	2,00
2.	Зв'язок управління маркетинговою діяльністю з управлінням іншими сферами діяльності банку:
	Ч> слабкий; неодноразові скарги на те, що маркетинг не реалістичний у своїх вимогах	0,00	0,00
	^> задовільний; кожен відділ надає перевагу власним інтересам, однак рекомендації відділу маркетингу і клієнтської політики частково враховуються	і,00
	Ч> стійкий; всі відділи комерційного банку працюють узгоджено, будуть діяльність на основі рекомендацій відділу маркетингу і клієнтської політики	2,00
3.	Організація процесу розробки і реалізації інноваційних видів банківських продуктів і послуг:
	Ч> погана; інноваційні продукти і послуги не розробляються	0,00	0,00
	^> формально існуюча; інноваційні продукти і послуги не знаходять практичного впровадження	і,00
	^> добре структурована; управління інноваційним розвитком продуктового ряду здійснюється професійно і сприяє підвищенню ефективності діяльності банку	2,00

Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності банку

Варіанти параметра	Оцінка параметра	параметра для АКБ «X»
Відповідність структури комерційного банку завданням задоволення потреб цільових сегментів ринку банківських продуктів і послуг:
Ч> не відповідає, диференціація клієнтів не здійснюється	0,00	1,00
відповідає принципу обслуговування значної кількості цільових сегментів з однаковою мірою ефективності	1,00
дозволяє концентрувати зусилля на задоволенні потреб кожного цільового сегменту з метою максимального зростання ринкової частки та збільшення потенціалу банку	2,00
Міра відповідності програми маркетингу потребам цільових сегментів ринку:
Ч> зовсім не відповідає	0,00	1,00
Ч> певною мірою відповідає	1,00
Ч> повністю відповідає	2,00
Використання в процесі планування маркетингової діяльності системного підходу з урахуванням впливу різних факторів оточення:
Ч> не використовується; банк фокусує зусилля лише на існуючій базі клієнтів та наявних внутрішніх можливостях	0,00	0,00
Ч> певною мірою використовується; основні зусилля банку спрямовані на обслуговування існуючих клієнтів з урахуванням факторів мікроото-чення та безпосереднього оточення	1,00
Ч> використовується; в планах маркетингової діяльності банку враховуються можливості та погрози, що породжуються змінами в різних елементах маркетингового оточення (мікрооточення, безпосереднє оточення, макрооточення банку)	2,00
Частота проведення ринкових досліджень, вивчення потреб клієнтів і партнерів, каналів збуту і конкурентів:
Ч> дуже рідко	0,00	1,00
Ч> від випадку до випадку	1,00
^> регулярно, на основі системного підходу	2,00
Міра поінформованості керівництва щодо потенціалу і прибутковості різних ринкових сегментів:
Ч> керівництво не проінформоване	0,00	2,00
^> інформація надходить керівництву у неповному обсязі та несвоєчасно	1,00
Ч> керівництво володіє повною своєчасною інформацією	2,00
Аналіз ефективності витрат, пов'язаних із маркетинговою діяльністю банку:
^> не здійснюється	0,00	0,00
^> здійснюється частковий, несистематичний аналіз	1,00
^> здійснюється докладний систематичний аналіз	2,00

Ефективність організації визначення стратегічних перспектив банку

Параметр	Оцінка
Варіанти параметра	Оцінка параметра	параметра для АКБ «X»
Міра формалізації процесу планування маркетингової діяльності:
Ч> планування маркетингової діяльності не формалізоване	0,00
^> розробляється щорічний план маркетингу	і,00	0,00
^> розробляється докладний щомісячний план маркетингу, а також довгостроковий стратегічний план, який щорічно коригується	2,00
Опрацьованість поточної стратегії маркетингу:
Ч> поточна стратегія не є прозорою і чіткою; не враховуються тенденції розвитку ринку банківських продуктів і послуг і фактори, що їх формують

Подобные документы

• Інноваційні банківські послуги в ПАТ КБ "ПриватБанк"

  Сутність та характерні особливості ринку банківських послуг. Продуктова політика банку та методи її формування. Комплексна оцінка ринкового середовища на ринку банківських послуг та ефективності інноваційної продуктової політики ПАТ КБ "Приватбанк".
  
  дипломная работа [1,4 M], добавлен 16.06.2013
  

• Методи ціноутворення на основні види банківських послуг

  Сутність цінової політики комерційного банку. Формування цін на банківські продукти і послуги, методи та підходи до реалізації даного процесу. Цінова політика банків на депозитні та кредитні продукти. Трансфертне ціноутворення та напрямки вдосконалення.
  
  курсовая работа [376,8 K], добавлен 20.06.2012
  

• Аналіз стану і тенденцій розвитку ринку банківських послуг

  Сутність, ознаки та класифікація банківських послуг. Дослідження показників концентрації ринку банківських послуг в Україні у розрізі кредитних та депозитних операцій банків. Аналіз прибутку, рентабельності активів і власного капіталу ПАТ КБ "Приватбанк".
  
  курсовая работа [382,0 K], добавлен 09.02.2014
  

• Аналіз банківських операцій та послуг

  Особливості ринку банківських послуг, їх поширення в Україні. Характеристика та види діяльності ПАТ "Укрсоцбанк", динаміка обсягу активів. Сутність нетрадиційних банківських послуг. Аналіз охорони праці, основні заходи підвищення пожежної безпеки.
  
  дипломная работа [2,9 M], добавлен 14.05.2012
  

• Аналіз зовнішньоекономічної діяльності банку ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

  Теоретична сутність банківських операцій на зовнішніх ринках. Портфельний аналіз банківських продуктів комерційного банку, активні та пасивні банківські операції з іноземною валютою. Економічний ефект розширення міжнародного кредитування по лінії ЕБРР.
  
  курсовая работа [988,8 K], добавлен 11.07.2010
  

• Особливості ціноутворення в комерційних банках України

  Сутність цінової політики комерційного банку. Формування цін на банківські продукти і послуги. Цінова політика банків на депозитні продукти. Структура цін на кредитні продукти. Напрямки вдосконалення маркетингових стратегій банку в напрямку ціноутворення.
  
  курсовая работа [164,5 K], добавлен 12.02.2014
  

• Управління кредитними ризиками комерційного банку ВАТ "Мегабанк"

  Сутність та основні види банківських ризиків, причини їх виникнення та методи оцінки. Аналіз кредитоспроможності клієнта за показниками ліквідності, заборгованості та рентабельності. Шляхи удосконалення та оптимізації кредитних ризиків комерційного банку.
  
  дипломная работа [689,1 K], добавлен 15.06.2012
  

• Вдосконалення кредитних та інвестиційних банківських операцій

  Особливості організації та регламентування активних операцій банку в Україні. Основна характеристика кредитних, інвестиційних та депозитних банківських операцій. Головний аналіз схеми надання непрямої гарантії. Дослідження основних форм кредиту.
  
  курсовая работа [341,2 K], добавлен 13.03.2019
  

• Економічні основи функціонування ринку банківських послуг в Україні

  Становлення ринку банківських послуг в Україні. Діюча практика надання комерційними установами послуг своїм клієнтам: депозитних, кредитних, розрахунково-касових та інвестиційних. Перспективи та шляхи подальшого розвитку ринку в державі та за кордоном.
  
  дипломная работа [508,8 K], добавлен 04.02.2011
  

• Розрахункові опеації банку (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

  Характеристика діяльності комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк". Отримання показників поточного стану діяльності банку в сегменті розрахунково-касового обслуговування та впровадження технологій карткових розрахункових банківських послуг в Україні.
  
  отчет по практике [3,5 M], добавлен 10.07.2010
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам