Анализ инвестиционной характеристики биржевого рынка, основанной на соотношении дохода и риска. Особенности фондовой биржи как организованного и регулярно функционирующего торга по купле-продаже ценных бумаг. Исследование этапов управления портфелем.

Основные показатели деятельности банка "Инкогнито" в 1993-1996 гг., управление акционерным капиталом, доходами, расходами и рисками, кредитно-инвестиционная деятельность. Проявление кризиса в 1997-1998 годах, влияние кризиса на деятельность банка.

Действующая нормативно-правовая база в сфере управления инвестициями и финансовыми рисками кредитных организаций Российской Федерации. Анализ и оценка финансовых рисков акций российских эмитентов и формирование диверсифицированного портфеля ценных бумаг.

Современные подходы к управлению валютными рисками. Методы статического хеджирования и особенности российского срочного рынка валют. Примеры построения реплицирующих портфелей из опционов на фьючерсный контракт на курс доллар – российский рубль.

Понятие и классификация портфелей ценных бумаг, их разновидности, принципы и этапы процесса управления. Принципы формирования инвестиционного портфеля, стратегии управления: активные и пассивные, особенности данной практики и основные требования к ней.

Формирование портфеля акций как один из самых эффективных способов минимизировать финансовый риск. Классификация портфелей ценных бумаг. Стратегическое управление инвестированием. Пассивные и активные стратегии инвестирования. Риск портфеля ценных бумаг.

Отражение в финансовой теории проблем конструирования портфеля ценных бумаг с акцентом на соотношение риска и доходности. Условия использования теории вероятностей для анализа рисковости вложений на рынке ценных бумаг и у правления данным показателем.

Исследование фондового индекса кредитной деятельности банка. Характеристика этапов стабильного подъема на фондовом рынке. Оценка совокупной доходности портфеля долевых бумаг. Понятие неустойчивого роста рынка и процесса управления портфелем акций.

Потребительский кредит как один из самых распространенных видов банковских операций в большинстве развитых стран. Исследование структуры и динамики кредитного портфеля физических лиц и задолженности потребительского кредитования АО "Россельхозбанк".

Банковский кредит, его необходимость и роль в деятельности предприятия. Оценка финансовой устойчивости и кредитоспособности хозяйствующих субъектов. Анализ путей повышения эффективности использования банковского кредита предприятиями Республики Казахстан.

Понятие и принципы получения международного кредита, формы его реализации: долгосрочный, совместное, венчурное и проектное финансирование, консорциальные кредиты. Порядок и этапы формирования системы управления международным кредитом, ее эффективность.

Сущность и классификация кредитного портфеля банка. Анализ проблемных кредитов КФ АО "Банк ЦентрКредит". Пути снижения проблемной задолженности по ссудам банков. Резервы на возможные потери по ссудам как инструмент управления проблемными кредитами.

Определение понятия и сущности риска процентной ставки в коммерческом банке. Исследование и характеристика методов оценки результатов хеджирования с помощью фьючерсного контракта. Рассмотрение и анализ процесса построения графика процентного риска.

Понятие, методики оценки процентного риска и факторы, влияющие на него. Модель Фишера. Роль понятия дюрации. Оценка степени влияния процентного риска на деятельность коммерческого банка ОАО АКБ "Росбанк". Способы минимизации процентного риска в банке.

Определение, виды расходов коммерческого банка, их значение в деятельности банка. Зависимость прибыли банка от величины и соотношения различных видов процентных расходов. Факторный анализ процентных расходов. Управление расходами коммерческого банка.

Подходы к формированию капитала бизнеса, управлению затратами и стоимостью (себестоимостью) продуктов и услуг, определению рыночной стоимости самого бизнеса. Особенности функционирования банка на стадиях его жизненного цикла и управления его затратами.

Сравнительный анализ методов оценки рентабельности банковского бизнеса. Подходы к резервированию просроченной задолженности и проведению стресс-тестирования. Исследование влияния кредитного риска на величину рентабельности потребительских кредитов.

Анализ и перспективы развития рынка розничного кредитования. Обзор факторов, влияющих на кредитный риск. Его оценка на основе скоринговой модели и влияние на капитал в соответствии с Базельскими соглашениями. Построение модели оценки вероятности дефолта.

Общая характеристика и история АО КБ "Росинтербанк", Управление рисков в банке. Основные функции и задачи Управления рисков в сферах деятельности коммерческого банка. Состав и разграничение полномочий в структурном подразделении Управления рисков.

Организационные, хозяйственные, финансовые и экономические аспекты деятельности банка. Функции и задачи управления рисками в банковской деятельности. Характеристика управления рисками в АО "Росинтербанк", структура, разграничение полномочий сотрудников.

Ключевые элементы системы риск-менеджмента в системно значимых банках с государственным участием. Негативные тенденции на фоне перехода банков на международный стандарт Базель III, снижение прибыльности и увеличение стоимости источников финансирования.

Банковский риск как ситуативная характеристика деятельности банка, отображающая неопределенность ее исхода, причины их возникновения, классификация и разновидности. Методы оценки, снижения банковских рисков и управление ими, используемые инструменты.

Теоретические подходы к управлению банковскими рисками. Анализ ликвидности, рентабельности и безопасности. Организация работы коммерческого банка по управлению рисками. Понятие хеджирования. Управление кредитным, процентным и операционным рисками.

Факторы (причины, источники) финансовых рисков, существенные для банков. Укрупненный и детализированный подходы к классификации рисков банковской деятельности. Риски неоправданного увеличения операционных расходов. Практика управления рисками в банках.

Изучение причин возникновения внутрибанковских факторов, способствующих наступлению рисков. Виды ситуаций возможного понесения кредитной организацией потерь и ухудшения ликвидности из-за наступления неблагоприятных событий. Пути управления рисками.

Сущность и понятие риска в банковской сфере, его классификация. Международный опыт управления рисками, анализ показателей деятельности банка. Современные модели управления валютными рисками. Совершенствование системы управления кредитными рисками.

Определение основных банковских рисков. Разработка мероприятий по оценке возможных рисков. Анализ возможных последствий и поиск путей минимизации потерь. Основные инструменты управления кредитным риском. Использование методов передачи и уклонения рисков.

Классификации банковских рисков, методы их оценки и определение путей минимизации. Критерии ликвидности, рентабельности и безопасности. Угроза потери репутации банка при взаимоотношениях с теневой экономикой. Оценка рискованности активов ЗАО АКБ "Союз".

Кредитный риск: понятие, содержание, классификация. Кредитование в Республике Бурятия. Состав и структура кредитного портфеля коммерческого банка. Разработка рекомендаций по управлению рисками. Изучение кредитной политики ОАО "Дальневосточный банк".

Сущность и классификация кредитного риска, этапы и методы управления. Анализ внешней и внутренней среды, SWOT–анализ и определение стратегии предприятия. Основные методы управления финансовыми рисками в Сбербанке, сущность страхования и хеджирования.