Управление рисками банка

Размещено на http://www.allbest.ru/

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

ОТЧЕТ

о прохождении преддипломной производственной практики

студентки 4 курса группы 17 ФК

Факультета дистанционного обучения

Гринчук Натальи Владимировны

Место прохождения практики АО КБ «Росинтербанк»

Практика проходила с 16 января 2012 года по 29 января 2012 года

Дата сдачи отчета 29 января 2012 года

Руководитель практики от организации:

Начальник Управления рисков Рябинкина Н.В.

Руководитель практики от Университета:

к.э.н., доцент Каурова Н. Н.



План отчета

Введение

Общая характеристика АО КБ «Росинтербанк»

Общая характеристика Управления рисками в АО КБ «Росинтербанк»

Функции и задачи Управления рисков АО КБ «Росинтербанк»

Цели и задачи практики

Содержание и результаты практики

Список литературы

Приложение 1. Учет работы



Введение

Общей целью преддипломной практики является получение практических знаний и навыков профессиональной управленческой деятельности; с целью последующего применения для написания дипломного проекта в соответствии с выбранной темой.

Объектом исследования является АО КБ «Росинтербанк», предметом исследования выступает финансово-экономическая деятельность Управления АО КБ «Росинтербанк» в современных условиях хозяйствования.

Отчет состоит из введения, общей характеристики банка, описания прохождения преддипломной производственной практики в Управлении рисков и документов, с которыми велась работа на практике. Конечным результатом преддипломной практики является систематизация и обработка полученной информации об объекте исследования.



1. Общая характеристика АО КБ «Росинтербанк»

Полное название -- Акционерное общество Коммерческий Банк «Росинтербанк».

1990 год - Банк был основан при участии Министерства сельского хозяйства РСФСР.

2001 год - Банк получает лицензию Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций №226.

2005 год - Банк включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов (свидетельство № 714 от 24 февраля 2005 года).

2011 год - Банк начал эмиссию карт Международной платежной системы «MasterCard».

02 марта 2011 года Банк присоединился к Программе Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.

В 2012 году Банк продолжил расширение продуктовой линейки вкладов и кредитов.

18 октября 2012 года «Эксперт РА» просвоил Банку высокий рейтинг кредитоспособности на уровне «А».

К концу 2012 года РосинтерБанк вошел в ТОП-150 российских банков по активам («РИА Рейтинг», «Эксперт РА», «Интерфакс-100») и занял 2 место по динамике капитала, 23 место -- по динамике активов, 85 место -- по депозитам физических лиц («Эксперт РА»)

В 2013 году Банк стал ассоциированным членом Международной платежной системы Visa International.

12 ноября 2013 года ЗАО КБ «Росинтербанк» запустил собственный процессинговый центр и перевел всю действующую эмиссию банковских карт международных платежных систем MasterCard и VISA на внутреннее обслуживание.

По итогам 2 квартала 2014 года Росинтербанк занимает 88 место по активам («КУАП.ру») и 47 место по динамике активов,99 по совокупному кредитному портфелю, 81 по кредитам организациям и 58 по депозитам физических лиц («Экперт РА» по данным на 1.08.2014).

По данным на 1 августа 2014 года собственный капитал Банка составляет 6,05 миллиардов рублей.

«Росинтербанк» -- российский банк с успешной 20-ти летней историей. Создан в 1990 году при участии Министерства сельского хозяйства РСФСР. «Росинтербанк» предлагает комплекс современных банковских услуг для физических и юридических лиц: денежные переводы по системе «Золотая Корона», открытие счета, обмен валют, вклады, оформление кредита, расчетно-кассовое обслуживание, выпуск и обслуживание банковских карт системы «MasterCard».

«РосинтерБанк» работает во всех сегментах банковской сферы. Обслуживает частных клиентов, предприятия малого и среднего бизнеса, а также работает на межбанковском рынке. Активы-нетто с 2010 года по 2012 выросли более чем в 40 раз, большую половину которых занимает кредитный портфель. На рынке межбанковских кредитов РосинтерБанк традиционно выступает кредитором.

Состав акционеров: Гвелесиани Георгий Леванович, Закеров Рамиль Салехович, Салахетдинов Марат Хамзинович, Краснова Марина Валерьевна, Линева Татьяна Николаевна, Суворов Александр Николаевич.

Сеть офисов включает 42 отделения в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тюмени, Ярославле, Краснодаре, Волгограде, Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде. В Банке обслуживается более 150 тыс. клиентов.

В конце 2010 года «Росинтербанк» начал реализацию новой стратегии под эгидой трех «И» ? «Интернет», «Интеллект», «Интеграция».

«Интернет» -- развитие Интернет -- канала коммуникаций и удаленного обслуживания Клиентов.

«Интеллект» -- уникальная программа «Доступное образование». «Росинтербанк» предоставляет льготные кредиты для абитуриентов и студентов ведущих вузов РФ на оплату обучения и курсов МВА. Так же Банк помогает молодым специалистам, начинающим карьеру в банковской сфере: приглашает на практику, стажировку и последующие трудоустройство. В отношении малого и среднего предпринимательства Банк ведет привлекательную кредитную политику, благодаря партнерству с Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.

«Интеграция» -- это дальнейшее активное развитие розничной сети «Росинтербанка». Активы Банка за 2013 год выросли на 29 812,3 млн рублей и на 1 января 2014 года составили 43 358 млн рублей. Основной прирост в структуре активов приходится на ссудную задолженность юридических и физических лиц - 12 711,2 млн рублей, а также на ценные бумаги - 7 048,3 млн рублей. Пассивы Банка за 2013 год выросли на 19 775,3 млн рублей и на 1 января 2014 года составили 41 101,3 млн рублей. В структуре пассивов необхо- димо выделить увеличение объемов привлечения средств физических и юридических лиц на 13 668,6 млн рублей и средств банков в размере 3 360,2 млн рублей.

В 2011 году банк стал лауреатом Премии "Банковское дело". 2011 года, номинация "20 лет безупречной банковской деятельности"

Совет директоров: Гвелесиани Георгий Леванович -- Председатель Совета директоров, Краснова Марина Валерьевна (Председатель Правления АО КБ «РосинтерБанк»), Закеров Рамиль Салехович, Салахетдинов Марат Хамзинович, Суворов Александр Николаевич.

2. Общая характеристика Управления рисками в АО КБ «Росинтербанк»

управление риск коммерческий банк

Управление рисков (далее по тексту - «Управление»)- самостоятельное структурное подразделение Банка, ответственное за разработку концепции и создание единой общебанковской системы управления рисками, разработку методик оценки и управления основными рисками банковской деятельности (кредитными, рыночными, операционными, риска потери ликвидности) и оперативный контроль за данными рисками.

В своей деятельности Управление руководствуется действующим законодательством РФ, нормативными документами Банка России, настоящим Положением и иными нормативными и методическими документами, регламентирующими банковскую деятельность.

Управление находится в непосредственном подчинении курирующего Заместителя Председателя Правления Банка.

В состав Управления входят:

· Отдел кредитных рисков корпоративного бизнеса и МСБ;

· Отдел кредитных рисков розничного бизнеса;

· Отдел рисков эмитентов и контрагентов;

· Отдел балансовых и рыночных рисков.

Структура, штатная численность и размер должностных окладов, выплачиваемых сотрудникам Управления, устанавливается Председателем Правления Банка.

Разграничение полномочий сотрудников Управления производится начальником Управления с определением функций, объемов работы и персональной ответственности каждого сотрудника в соответствии с утвержденными должностными инструкциями.

3. Функции и задачи Управления рисков ЗАО КБ «Росинтербанк»

Основными задачами являются:

· совершенствование общебанковской системы управления рисками, включая количественные методы оценки рисков, управление и оптимизацию «экономического» капитала Банка, оценку эффективности операций с учетом рисков;

· выявление и оценка на основании утвержденных моделей и методик следующих видов рисков, возникающих при осуществлении операций Банка:

· кредитных рисков;

· риска потери ликвидности;

· рыночных рисков;

· процентных рисков;

· валютных рисков;

· операционных рисков;

· подготовка предложений по установлению и изменению лимитов, ограничивающих риски банковской деятельности;

· обеспечение подразделений и руководства Банка необходимой информацией о состоянии лимитов и величине рисков по соответствующим направлениям деятельности;

· выполнение Правил внутреннего контроля АО КБ «Росинтербанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Управление, исходя из стоящих перед ним задач, осуществляет следующие функции.

В сфере разработки и сопровождения общебанковской системы управления рисками:

· разработка методик анализа и оценки рисков банковской деятельности, их практическое внедрение или адаптация методик сторонних разработчиков;

· разработка методик рейтингования клиентов и контрагентов Банка, внедрение системы рейтингования;

· разработка структуры лимитов и установление лимитов риска, контроль лимитов;

· разработка, внедрение и совершенствование методик и моделей, используемых для измерения рисков в отношении контрагентов / эмитентов, рисков ликвидности, операционных рисков;

· проведение стресс-тестирования состояния ликвидности Банка, рыночного, кредитного и операционного рисков;

· разработка, координация внедрения и контроль функционирования систем оперативного контроля банковских рисков;

· консолидация и анализ информации о подверженности Банка различным видам рисков;

· анализ новых банковских продуктов на предмет выявления банковских рисков, определение методологии и процедур оценки, ограничения и мониторинга указанных рисков;

· подготовка внутрибанковских отчетов в области контроля и оценки рисков.

В сфере управления кредитными рисками:

· осуществление анализа финансового состояния заемщиков (юридических и физических лиц, эмитентов долговых ценных бумаг, контрагентов по сделкам на финансовых рынках, отдельных видов финансовых инструментов) с целью определения лимитов кредитного риска, классификация заемщиков по установленным категориям качества, определение объема необходимых резервов на возможные потери;

· подготовка заключений на Кредитный комитет об уровне риска по конкретным операциям, содержащим кредитный риск;

· анализ уровня кредитного риска Банка на портфельном уровне: установление лимитов концентрации активов (вложений в кредитные продукты), лимитов на объемы портфелей (розничный бизнес, малый и средний бизнес, корпоративный бизнес), лимитов на контрагентов, разработка рекомендаций по оптимизации кредитного портфеля (портфеля финансовых инструментов, содержащих кредитный риск);

· разработка программы по оптимизации кредитных рисков в рамках процесса управления проблемной задолженностью и преодоления кризисной ситуации в случае возникновения просроченных платежей.

В сфере управления риском ликвидности:

· анализ структуры активов и пассивов Банка с целью контроля соответствия фактического уровня риска ликвидности установленным показателям;

· разработка и мониторинг внутрибанковских показателей ликвидности, анализ выполнения нормативов ликвидности, установленных Банком России, выявление негативных тенденций изменения показателей;

· подготовка рекомендаций по оптимизации структуры баланса с целью поддержания оптимального уровня ликвидности.

В сфере управления рыночными рисками:

· сбор, анализ и мониторинг информации, определяющей факторы рыночного риска (макро/микроэкономические, политические, факторы рынка капиталов и т.д.);

· на основе изучения факторов рыночного риска подготовка предложений об установлении или изменении лимитов на операции с различными финансовыми инструментами;

· оценка рыночного риска по портфелю ценных бумаг Банка;

· анализ структуры активов и пассивов банка с точки зрения подверженности Банка рыночному риску, разработка рекомендаций по ее оптимизации.

В сфере управления процентными рисками:

· анализ структуры активов и пассивов банка с точки зрения подверженности Банка процентному риску;

· подготовка рекомендаций по оптимизации структуры баланса с целью поддержания оптимального уровня процентного риска.

· В сфере управления валютными рисками:

· анализ структуры активов и пассивов банка с точки зрения подверженности Банка валютному риску;

· подготовка рекомендаций по оптимизации структуры баланса с целью поддержания оптимального уровня валютного риска.

· В сфере управления операционными рисками:

· сбор и анализ материалов о фактах реализации операционного риска;

· анализ уровня операционного риска в Банке;

· выработка рекомендаций подразделениям Банка, наиболее подверженных операционным рискам в целях их минимизации.

4. Цели и задачи практики

Во время практики были изучены принципы работы банка АО КБ «Росинтербанк», опыт специалистов, работающих в ней. В ходе прохождения практики мной были изучены как организационные, так и хозяйственные, финансовые и экономические аспекты деятельности предприятия банка. Практика преимущественно проходила в Службе Управления рисками АО КБ «Росинтербанк».

В процессе прохождения практики немалое внимание было уделено изучению истории развития банка, основных направлений деятельности, организационно-правовых основ деятельности, структуры и методов управления.

В частности, практика началась с общего ознакомления с деятельностью банка, персоналом.

Также частью практики стали оценка организации и оплаты труда на предприятии, маркетинговой деятельности, оценка финансовых показателей деятельности предприятия.

Задачи, которые необходимо выполнить мною в ходе прохождения практики:

· ознакомление с основными направлениями деятельности и функционирования Управления рисков АО КБ «Росинтербанк»;

· сбор, обработка и анализ фактических данных о результатах хозяйственной деятельности;

· подготовка первой редакции теоретической и аналитической частей дипломного проекта в соответствии с выбранной темой и типовой структурой;

· оценка состояния мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности Банка;

· анализ факторов, влияющих на состояние ликвидности Банка, определение потребности Банка в ликвидных средствах;

· сравнительный анализ показателей ликвидности Банка со среднеотраслевыми значениями.

Для достижения цели мной во время прохождения практики в Службе Управления рисками АО КБ «Росинтербанк» решались следующие задачи:

- рассмотрены методологические аспекты системы анализа и управления ликвидностью;

изучены возможные вопросы организационной структуры;

проведен анализ политики в сфере управления ликвидностью;

исследована экономическая деятельность банка.

5. Содержание и результаты практики

Во время прохождения преддипломной практики я научилась работать с документацией Управления рисков, взаимодействовать с различными подразделениями банка, ознакомилась с учредительными документами Банка. В ходе прохождения практики мной были изучены как организационные, так и хозяйственные, финансовые и экономические аспекты деятельности банка.

В содержание прохождения практики в Службе Управления рисками АО КБ «Росинтербанк» входили функции:

· оценка состояния мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности Банка;

· ознакомление с мониторингом внутрибанковских показателей ликвидности, контроль соответствия фактического уровня риска ликвидности установленным показателям;

· анализ факторов, влияющих на состояние ликвидности Банка, определение потребности Банка в ликвидных средствах;

· подготовка рекомендаций по урегулированию негативных тенденций в состоянии ликвидности, выявленных в результате анализа, выработка рекомендаций по оптимизации структуры баланса, отдельных финансовых показателей;

· ознакомление с проведением стресс-тестирования состояния ликвидности Банка;

· сравнительный анализ показателей ликвидности Банка со среднеотраслевыми значениями;

· мониторинг соблюдения установленных лимитов и показателей ликвидности структурными подразделениями Банка;

· ознакомление с учредительными документами общества, с величиной уставного капитала;

· выполнение иных должностных обязанностей.

В результате прохождения преддипломной практике получены знания в области анализа и управления ликвидностью.



Список литературы

1. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 29.12.2014) "О банках и банковской деятельности".

2. Могилевич, И.М. Регулирование ликвидности банковской системы /И.М. Могилевич //Банк. вестник. - 2013. - №12. - С. 34-37.

3. Официальный сайт АО КБ «Росинтербанк» www.rosinterbank.ru

Приложение 1. Учет работы

Дата	Описание работы, выполненной студентом	Отметка рук-ля
1	2	3
16.01.12-17.01.12	Знакомство с сотрудниками, ознакомление с задачами и функциями отдела	Выполнено
17.01.12	Знакомство с программным обеспечением	Выполнено
17.01.12	Ознакомление с отчетностью компании	Выполнено
17.01.12-18.01.12	Изучение организационной системы Управления рисков	Выполнено
18.01.12-23.01.12	Оценка состояния мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности Банка	Выполнено
24.01.12-25.01.12	Анализ факторов, влияющих на состояние ликвидности Банка, определение потребности Банка в ликвидных средствах	Выполнено
24.01.12-26.01.12	Мониторинг соблюдения установленных лимитов и показателей ликвидности структурными подразделениями Банка	Выполнено
27.01.12	Окончание практики и предоставление отчета руководителю на согласование	Выполнено

Руководитель практики от кафедры Каурова Н.Н. ________________

Руководитель практики от организации Рябинкина Н.В. _______________

Размещено на Allbest.ru