Как правило, в моделях общего равновесия рассматриваются два таких ресурса - рабочая сила и деньги.

Дефицитность трудовых ресурсов выражается в уровне безработицы, который обычно включается в качестве объясняющего фактора в функцию для заработной платы. Оценить влияние этого фактора на заработную плату на сегодняшний день достаточно сложно по причине коротких динамических рядов, значительной дифференциации заработной платы и низкой достоверности данных о последней. В нынешнем виде модель не генерирует чрезмерной занятости даже при сценариях роста. К тому же это было бы нереально - очевидно, существует значительный потенциал для повышения производительности труда, что вытекает из сравнения нынешней производительности и производительности труда, существовавший, скажем, в 1990 г.

Что касается цены на деньги, то, как уже говорилось, такой зависимости для модели пока не сформулировано. Анализ показывает, что взаимосвязь инвестиций и ставки процента в России является слабой.

Не сразу ясно, как учесть в модели материальные ресурсные ограничения. В отношении материальных ресурсов на первый взгляд представляется, что равновесная цена формируется на товарном рынке из соотношения спроса и предложения, т.е. в реальном блоке, соответствующем второму квадранту МОБ (см. рис. 1). Это вполне справедливо с микроэкономической позиции. Однако вводить в модель, где цены уже рассчитываются по межотраслевым уравнениям, функции для цен на отдельные виды ресурсов было бы некорректно, это означало бы рассчитывать цены дважды: один раз - в реальном блоке, другой - в номинальном (третьем квадранте МОБ).

С макроэкономической точки зрения цены производства уже потенциально определены соотношением реального производства и номинальных доходов в межотраслевых уравнениях цен, при этом они более или менее одинаковы на одну и ту же продукцию. Такой подход соответствует основным допущениям модели МОБ о чистых отраслях и единственной технологии. В реальном блоке (втором квадранте МОБ) выступают уже дефлированные конечные доходы, т.е. реальные. Цены производителя определены материальными затратами и совокупными доходами - конечные цены могут зависеть от распределения дохода на государственные доходы, прибыль предприятий, личные используемые доходы, сбережения. Следовательно, необходимо отразить приближение к ресурсным ограничениям (т.е. растущую дефицитность) в модельных расчетах в номинальном блоке. Поэтому ограничения на производство должны входить как факторы в уравнения элементов третьего квадранта МОБ.

В отношении производства одним из важнейших ограничивающих ресурсов является основной капитал (основные фонды). Перспективное решение проблемы учета этого ограничения в рамках принятой идеологии возможно и планируется. Пока же в модели параллельно с основным расчетом на базе задаваемых экзогенно значений фондоемкости проверяется достаточность капитальных вложений и основных фондов для обеспечения расчетных выпусков.

5.7 Описание основных блоков модели

5.7.1 Блок производства и распределения продукции

Потребление домашних хозяйств

Потребление домашних хозяйств на душу населения.

Стандартное уравнение (содержит полный набор факторов, использованных в тех или иных отраслевых уравнениях):

ppce_i = a0 + a1 mpceR + a2 mpceR[1] - a3 relp_i + a4 time + a5 dum, i=1,…25,

где ppcei - потребление домашними хозяйствами продукции i-й отрасли на душу населения в ценах 1997 г.; mpceR - реальный душевой доход, направляемый на потребление; [1] - число в квадратных скобках означает лаг, здесь - один год ;

relpi - относительные конечные цены в i-й отрасли; time - время; dum - фиктивная переменная; a - параметры уравнения регрессии.

Потребление домашних хозяйств:

pce_i = ppce_i pop,

где pop - численность населения.

Конечное потребление государственное и некоммерческих организаций

pub_i = budexpR rbudexp_i,

где budexpR - расходы сводного бюджета, дефлированные; rbudexpi - структура расходов сводного бюджета.

Капитальные вложения по секторам

Стандартное уравнение:

kv_i = a0 + a1finagr_i + a2finagr_i[1]+ a3out_i + a4out_i[1],

где kvi - объем капитальных вложений в отрасли i в ценах 1997 г.; outi - объем выпуска продукции в отрасли i в ценах 1997 г.; finagri - финансовые ресурсы отрасли i (дефлированные).

Валовое накопление основного капитала по фондообразующим отраслям (inv):

inv_j = ,

где bvji - коэффициенты технологической структуры накопления основного капитала в отрасли i.

Прирост запасов (invn) определяется как функция от отраслевого выпуска, конечного спроса с лагом в один год и величины кредитов экономике в предыдущем году.

Экспорт (ex)

Потоки экспорта разделены на экспорт в страны СНГ и экспорт в дальнее зарубежье. В общем виде экспорт зависит от выпуска, внутреннего потребления, импорта из стран СНГ.

Импорт (im)

Потоки импорта разделены на импорт из стран СНГ и импорт из дальнего зарубежья. В общем виде импорт зависит от внутреннего потребления, реальных денежных доходов населения, скорректированных на обменный курс доллара и таможенные пошлины, от возможностей экспорта.

Конечный спрос на продукцию i-й отрасли

fd_i = pce_i + pub_i + inv_i + invn_i + ex_i

Выпуск

Система из 25-ти межотраслевых уравнений

Aout + fd - im = out,

где А - матрица коэффициентов прямых затрат; fd - вектор конечного спроса; out - вектор отраслевых выпусков (неизвестный).

Занятость (emp)

Стандартное уравнение:

emp_i = a0 cap_i^a1 out_i ^a2 exp^{a4 time},

где capi - основные фонды в i-й отрасли; expa4 time - временной тренд.

5.7.2 Блок цен и доходов

Заработная плата

Индекс средней по народному хозяйству заработной платы на одного занятого.

Одно макроуравнение:

вариант 1: inuwagesT = а0 + a1m2/gdpR + a2unempr/unempr[1],

вариант 2: inuwagesT = а0 + a1m2/gdpR + a2 inuwage_min + a3outflow/gdp,

где inuwagesT = (wagesT/empT) / (wagesT[1997]/empT[1997]), т.е. базовый индекс средней по народному хозяйству заработной платы на одного занятого; m2 - денежная масса; unempr - доля безработных в экономике; inuwage-min - индекс минимальной заработной платы на одного занятого (экзогенный); outflow - нелегальный вывоз капитала; gdp - ВВП в текущих ценах.

Индекс средней по отрасли заработной платы на одного занятого.

Стандартное уравнение:

inuwages_i = inuwagesT ^a1 inprodf_i ^a2,

где inuwagesi - базовый индекс средней по i-й отрасли зарплаты на одного занятого; inprodfi - реальный фактор в i-м секторе в постоянных ценах (изменение выпуска, производительности труда, экспорта; а также эти же показатели с лагом в один год).

Объем заработной платы в отрасли рассчитывается путем перемножения вычисленной по описанным уравнениям заработной платы на одного занятого и численности занятых.

wages_i = inuwages_i emp_i.

Чистая прибыль

Соотношение суммарной прибыли и зарплаты.

Одно макроуравнение:

rprofT = a1 iprices +a z + a3time+a4dum,

где rprof T= profitsT / wagesT - соотношение суммарной прибыли и фонда зарплаты; iprices = pricesT / pricesT[1] - динамика дефлятора суммарного валового выпуска; z = wagesT / m2 - соотношение суммарной зарплаты и денежного агрегата М2.

Прибыль по народному хозяйству всего

profitsT = rprofT wagesT.

Доля отраслевой прибыли в суммарной по народному хозяйству.

Стандартное уравнение:

rprof_i=a0+a1routprc_i+ a2rpricmon+ a3rex_i+ a4rim_i +a5rwages_i +a6time

где rprofi = profitsi /profT - доля отраслевой прибыли в суммарной по народному хозяйству; routprci = (outi/outT) (pricesi /pricesT) - произведение отраслевых долей в суммарном выпуске на относительные цены; rpricmon = pricesT/(m2 /m2{1997}) - соотношение динамики дефлятора суммарного валового выпуска и динамики денежной массы; rexi = exi / outi - доля экспорта в валовом выпуске; rimi = imi / outi - доля импорта в валовом выпуске; rwagesi = wagesi /gvai - доля зарплаты в добавленной стоимости.

Отраслевая прибыль

Детализация: посекторная, 25 уравнений

profits_i = rprof_i profitsT.

Потребление основного капитала (capcon)

Стоимость основного капитала в постоянных ценах.

Стандартное уравнение:

cap_i= a0 + a1cap_i[1]+ a2_t=1⁴ kv_i[t],

где cap_i - стоимость основного капитала; _t=1⁴ kv_i[t] - сумма отраслевых капитальных вложений за последние четыре года.

Дефлятор основного капитала.

Одно макроуравнение

deflcapT= a0 + a1pricesT + a2 m2,

где pricesT - дефлятор выпуска.

Дефлятор основного капитала по отраслям.

Стандартное уравнение:

deflcap_i= a0 + a1prices_i + a2 deflcapT,

где prices_i - индекс цен в i-й отрасли.

Стоимость основного капитала в текущих ценах

capC_i= cap_i deflcap_i.

Потребление основного капитала (capcon)

capcon_i = rcapcon_i capC_i,

где rcapcon_i - норма потребления основного капитала, задается экзогенно.

Чистый НДС по отраслям (vat)

vat_j = rvatn_jrvatcf_joutb_j - rvatn_irvatcf_i x_{i j} prices_i,

где rvatn - номинальные ставки НДС; rvatcf - уровень собираемости НДС по отраслям; outb - налогооблагаемая база ( ВП в базисных ценах + акцизы - необлагаемая часть экспорта); x_{i j} - межотраслевые потоки в постоянных ценах.

Прочие налоги и субсидии в разрезе номенклатуры третьего квадранта МОБ СНС вычисляются на основании экзогенно задаваемых ставок.

Среднеотраслевые цены без НДС

Система из 25-ти межотраслевых уравнений

pAX + va = pX,

где x - вектор отраслевых выпусков, X - диагональная матрица валовых выпусков; p = [prices_i] - вектор цен (неизвестный); va - вектор валовой добавленной стоимости, или в удельном выражении

pA + v = p.

5.7.3 Блок расчетных показателей

Дефлятор выпуска

pricesT = _i (out_i prices_i + vat_i)/_i out_i

Индекс потребительских цен

Вариант 1: CPI =_i (pce_i prices_i + vat_i) / (pce_i + vat_i⁰),

где vat_i - НДС i-й отрасли; vat_i⁰- НДС i-й отрасли в базовом году.

Вариант 2: Одно макроуравнение

CPI =a0 + a1pricesT + a2reteusd.

Дефлятор капитальных вложений

deflinv_i = _i (inv_i prices_i + vat_i) / inv_i

Дефлятор ВВП

defl = (_i (fd_i + im_i) prices_i + vat_i) / gdpR

Доходы сводного бюджета

binc = bataxinc + taxpnbud + taxprof + taxinc + taxasnot + taxsins+ taxptbud,

где bataxinc - неналоговые доходы сводного бюджета; taxpnbud - часть налогов сводного бюджета, соответствующая налогам на производство; taxptbud - часть налогов сводного бюджета, соответствующая налогам на продукты; taxprof - налог на прибыль; taxinc - подоходный налог; taxasnot - прочие налоги на прибыль, доход и собственность; taxsins - взносы на социальное страхование.

Расходы сводного бюджета

bexp = binc - bdef,

где bdef - дефицит сводного бюджета, задается экзогенно.

Общая сумма расходов бюджета распределяется по статьям в соответствии со структурой расходов:

bexp = bexpr + bexmil + bexgur + bexsoc + bexsc + bexsp+ bexsi + bexgd + bexot,

где расходы сводного бюджета: bexpr - на народное хозяйство; bexmil - на оборону; bexgur - на содержание правоохранительных органов и государственное управление; bexsoc - на социально-культурные мероприятия; bexsc - на науку; bexsp - на социальное обеспечение; bexsi - на социальное страхование; bexgd - на обслуживание государственного долга; bexot - прочие.

Денежные доходы населения (minc)

minc = mincwage + minctransf + mincproper + mincprop,

где mincwage - денежные доходы типа заработной платы; minctransf - социальные трансферты; mincproper - доходы от собственности; mincprop - доходы от предпринимательства.

Денежные доходы типа заработной платы (mincwage):

mincwage = a0 + a1 _i wages_i.

Социальные трансферты (minctransf)

minctransf = a0 + a1(pensaver poppens),

где pensaver - средний размер пенсии; poppens - численность пенсионеров, задается экзогенно.

Средний размер пенсии:

pensaver = a0 + a1pensmin + a2 _i wages_i,

где pensmin - минимальный размер пенсии, задается экзогенно.

Доходы от собственности:

mincproper = mincpap + mincsav,

где mincpap - доходы от ценных бумаг (зависят от экзогенно заданного индекса rts); mincsav - проценты по вкладам.

mincsav = a0 + a1(ratedepoz saving),

где ratedepoz - ставка процента, задается экзогенно; saving - сбережения.

Доходы от предпринимательства (mincprop) и покупки валюты (minchcur)

mincprop = a0 + a1_i wages_i,

minchcur = a0 + a1 mexphcur,

где mexphcur - денежные расходы на покупку валюты.

Денежные расходы населения (mexp)

Денежные расходы населения в реальном выражении (mexpR)

mexpR = minc / cpi

Расходы на налоги и обязательные платежи mexptaxR

mexptaxR = f(minc inctaxr / cpi),

где f - линейная функция; inctaxr - ставка подоходного налога, задается экзогенно.

Расходы на покупку валюты mexphcurR

mexphcurR = f(defl/rateusd).

Прирост наличности у населения mexpcashR

mexpcashR = f(mexpR, defl/defl[1]).

Расходы на сбережения mexpsavR

mexpsavR = f(mexpR)

Расходы на товары и услуги mexpconR

mexpconR = mexpR - mexptaxR - mexphcurR - mexpcashR - mexpsavR.

Реальный душевой доход, направляемый на потребление (mpceR)

mpceR = mexpconR / pop.

5.8 Математическое обеспечение

В технологическом смысле модель RIM - это набор программ, которые дают возможность пользователю проводить вариантные расчеты по модели на компьютерах типа PC IBM. Модель реализована в операционных средах MSDOS и Windows 95. Технология работы с моделью приведена на рис. 5.5.

Для реализации модели были использованы пакеты программ G и INTERDYME Названные пакеты разработаны и поддерживаются специалистами некоммерческой организации INFORUM Университета штата Мериленд (США).. Пакет программ G является пакетом программ регрессионного анализа и позволяет строить эконометрические модели. Пакет INTERDYME предназначен для построения межотраслевых динамических макроэкономических моделей. Пакет позволяет пользоваться регрессионными уравнениями, получаемыми в G, и таким образом строить межотраслевые модели с включением в систему уравнений регрессионных уравнений макропеременных, отдельных показателей МОБ и иерархически более низких, чем межотраслевые, экономических показателей. Кроме того, данная программная среда позволяет:

- оперативно экзогенно фиксировать динамику отраслевых показателей и макропеременных, являющихся эндогенными;

- решать системы линейных уравнений методом Зейделя.

Загрузка данных в VAM и G банки

Первоначальные преобразования данных

6. Модель RIM: технология работы с моделью и направления использования

Основным направлением применения макроэкономической межотраслевой модели RIM является выполнение расчетов по сценарным прогнозам с целью определения экономических последствий различных мероприятий и оценки степени влияния на экономику тех или иных факторов. Сценарный прогноз означает расчет значений основных макроэкономических показателей на прогнозном периоде в рамках определенных предположений о развитии экономики. Эти предположения должны быть численно формализованы и введены в модель. Для этого в модели существуют экзогенно задаваемые (экзогенные) переменные. Например, экзогенными переменными являются: коэффициенты прямых затрат, индекс роста минимальной заработной платы, ставки налогов, денежные агрегаты. Пользователь может задавать необходимую, в рамках сценария, динамику экзогенных переменных, путем изменения файлов фиксирующих переменных - фиксов. В модели существуют два типа фиксов.

Во-первых, это переменные, описывающие различные макроэкономические показатели, такие как темпы инфляции, объемы денежной массы, курс доллара США по отношению к рублю. Динамика этих переменных содержится в файле фиксированных макроэкономических переменных. Обычно подобные файлы имеют расширение .mfx, например macrofix.mfx.

Сценарий развития может задавться любым набором экзогенных переменных, в том числе одной переменной. Например, зафиксировав на неизменном уровне все переменные можно варьировать курсом доллара. Таким образом мы сможем узнать как реагирует экономика на те или иные изменения курса доллара при прочих равных условиях. При этом мы получим, через всю систему взаимосвязей, результаты воздействия курса доллара на все эндогенные (то есть рассчитываемые внутри модели) перемнные. Так, например, мы сможем понять как измениться зарплата в легкой промышленности, или величина налога на прибыль в нефтепереработке, или потребление металла строительством при заданных изменениях курса доллара. При желании мы можем сохранить все эти результаты расчетов, затем провести другую серию расчетов и, затем, графически сравнить оба расчета. В принципе, можно провести неограниченное количество расчетов и все их сравнить друг с другом.

Для изменения значения той или иной переменной необходимо вызвать (открыть) файл macrofix.mfx, произвести необходимую редакцию значений переменных, сохранить обновленную версию файла. После чего, для проведения расчетов по модели с новыми значениями экзогенных переменных, достаточно в опции меню Model пакета G сделать (кликнуть мышью) последовательно следующие команды: VecFixer, MacFixer, Run Dyme. При этом после команды Run Dyme, в появившемся дополнительном окошке меню в соответствующих местах необходимо установить интервал прогнозных расчетов, например 2000 и 2020, после чего нажать курсором на кнопку OK. В течение 10-15 секунд компьютер произведет прогнозный расчет более 3000 показателей модели с 2000 по 2020 год.

Перечень экзогенных переменных модели:

численность населения РФ

численность население в трудоспособном возрасте

численность пенсионеров

структура расходов бюджета

дефицит бюджета

доли расходов на заработную плату в расходах сводного бюджета

(по направлениям расходов)

налоговые ставки

уровень собираемости налогов

минимальный уровень пенсий

индекс роста минимальной заработной платы.

денежное предложение М2

матрица коэффициентов прямых затрат

технологическая структура капитальных вложений

величина обменного курса

объемы кредитов экономике

вывоз капитала

Необходимо отметить, что модель позволяет в качестве экзогенных параметров использовать в том числе и эндогенные переменные. Например, в принципе, в модели рассчитываются прогнозные значения цен по всем отраслям. Но при необходимости мы можем зафиксировать или задать динамику для цен той или иной отрасли (или группы отраслей). Это задача, безусловно является содержательной, в особености в части цен отраслей монополистов, которые регулируются государством.

Экзогенное задание векторных переменных, осуществляется в файле с расширением .vfx, как правило он называется - vectors.vfx.

Перечень эндогенных переменных модели:

потребление домашних хозяйств

потребление государственных учреждений и некоммерческих организаций

валовое накопление основного капитала

изменение запасов материальных оборотных средств

экспорт, в том числе в дальнее и ближнее зарубежье

импорт, в том числе в дальнее и ближнее зарубежье

валовый выпуск

среднегодовая численность занятых

заработная плата в отраслях

чистый смешанный доход

чистая прибыль

потребление основного капитала

основные статьи баланса доходов и расходов населения

капитальные вложения

среднегодовая стоимость основных фондов

среднеотраслевые цены без НДС

дефляторы для валовых выпусков, а также для различных элементов конечного спроса

налоговые и неналоговые доходы бюджета

Используемые сценарием предположения относительно динамики показателя, например, курса доллара США, задаются в виде:

ind rateusd2

1997 1 1.7 4.5

2000 5.4 5.7 6.0 6.3 6.7 7.0 7.3 7.6 7.9 8.2

2010 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

2020 8.5;

Общий вид команды фиксирования динамики переменной модели:

<тип фиксирования> <имя переменной>

<дата Date> <значение на дату Date> <значение на дату Date+1> <значение на дату Date+2> …. ;

Для удобства редактирования последюю строчку обычно разбивают на несколько, например, задавая значения на 5 шагов модели в каждой строчке:

Data Value(Data) Value(Data+1) Value(Data+2) Value(Data+3) Value(Data+4)

Data+5 Value(Data+5) Value(Data+6) Value(Data+7) Value(Data+8) Value(Data+9);

где Data - обозначение шага модели, а Value(Data) - фиксируемое значение на шаге Data.

Команда обязательно должна заканчиваться точкой с запятой.

Существует несколько типов фиксирования динамики переменной на прогнозном периоде.

ovr - устанавливает абсолютное значение переменной на заданном периоде

Команда ovr rateusd

2000 29,5 30;

означает, что значение экзогенной переменной rateusd в 2000 году будет установлено равным 29,5, а в 2001 равным 30.

2. ind - задает индекс роста значения переменной по отношению к базисному шагу(году):

Команда ind pop

2000 1 0.8 ;

означает, что значение экзогенной переменной pop в 2000 году будет установлено равным ее значению в базисном году, а в 2001 равным 80% от базисного года. Для корректного исполнения команды Vam банк модели должен содержать значения базисного года.

Реже используются следующие команды:

3. cta - к рассчитанному моделью значению переменной будет добавленно заданное значение

Команда cta gdpayout

2000 100 -20 ;

означает, что в 2000 году к расчетному значению переменной gdpayout будет добавлено 100 , а в 2001 из него быдет вычтено 20.

4. mul - Рассчитанное моделью значение переменной будет умножено на заданное значение:

Команда mul gdpayout

2000 2 3 4;

означает, что в 2000 году расчетное значение переменной gdpayout будет увеличено в два раза , в 2001 - в три раза, а в 2020 - в четыре раза.

5. gro - Задает темпы роста переменной модели.

Команда gro gdpayout

2000 5 10

2005 12;

означает что в 2000 году темпы роста переменной gdpayout составят 5% в 2001-2004 составят 10%, а 2005 и последующих годах 12%. Заданные в команде gro значения темпов роста автоматически интерполируются на последующие шаги модели вплоть до последнего шага или шага, на котором задано новое значение темпв роста

Динамика отраслевых переменных задается в файле фиксированных отраслевых (векторных) переменных. Обычно подобные файлы имеют расширение .vfx, например vectorfix.vfx .

Команды, задающие динамику переменных имеют такой же вид, что и для макропеременных, за исключением того, что они пишутся для каждого элемента вектора.

<тип фиксирования> <элемент вектора - переменной>

<дата Date> <значение на дату Date> <значение на дату Date+1> <значение на дату Date+2> …. ;

Так, чтобы задать динамику отраслевых валовых выпусков в сопоставимых ценах out, мы должны задать динамику валовых выпусков в каждой отрасли.

Ind out1

2000 1.2 1.4;

Ind out2

2000 1.2 1.4;

……………

Ind out25

2000 1.2;

УПРАЖНЕНИЯ К ГЛАВАМ 5 и 6

Используя межотраслевую модель RIM, содержащуюся на прилагаемом к учебному пособию диске, провести следующие сценарные расчеты:

Оценить влияние роста экспорта продукции черной металлургии на экономическую динамику, уровень доходов и рост цен.

Оценить влияние на черную металлургию РФ роста (или снижения) цен мирового рынка на черны металлы.

Оценить влияние роста доходов населения на уровень потребления черных металлов в машиностроении.

Определить влияние на черную металлургию роста цен на энергоресурсы на мировом рынке.

Определить влияние на черную металлургию роста цен на энергоресурсы на внутреннем рынке.

Оценить влияние на черную металлургию РФ роста государственных расходов.

Оценить влияние на черную металлургию РФ изменений в налоговой политике.

7. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИИ: ОТРАСЛЕВОЙ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Мы полагаем, что наше учебное пособие, оказалось бы не вполне законченным и недостаточно полным, если бы мы остановились в нем на описании инструментальных и технических вопросов, связанных с межотраслевой моделью.

Во-первых, как нам кажется, для читателя было бы весьма полезным предметное и пристальное рассмотрение хотя бы одной актуальной экономической проблемы с помощью межотраслевого подхода и межотраслевых моделей.

Во-вторых, мы не можем пройти мимо такой постоянно обсуждаемой сегодня темы как экономический рост в России, ограничения и возможности ускорения экономической динамики.

В этой связи последнюю главу, посвященную обсуждению актуальных экономических проблем, мы предполагаем выстроить следующим образом.

Сначала по горячим следам изучения межотраслевой модели, мы рассмотрим, как с помощью межотраслевого подхода можно проанализировать последствия тех или иных вариантов тарифной политики в отраслях-естественных монополиях. При этом более подробно будет рассмотрено воздействие роста тарифов на черную металлургию.

Далее, в отдельном параграфе, сначала будет обсуждена тема движущих сил и механизмов промышленного и экономического подъема в 1999-2002 гг., рассмотрены причины затухания экономической динамики, а затем, в общем ключе, предложен концептуальный вариант экономической (промышленной) политики, нацеленной на активизацию роста и модернизацию российской экономики.

7.1 Влияние тарифов естественных монополий на возможности экономического развития

Один из ключевых вопросов проводимых в стране структурных реформ - вопрос о возможности и целесообразности существенного повышения тарифов на услуги отраслей естественных монополистов. При этом проблема состоит не столько в обосновании уровня цен, обеспечивающего решение инвестиционных проблем отраслей монополистов (эта задача, хотя и со многими неизвестными, может быть решена прямым счетом), сколько в оценке народнохозяйственных последствий роста тарифов. Имеется в виду, во-первых, воздействие роста цен на услуги естественных монополий на динамику цен в других отраслях, а, во-вторых, влияние такого рода ценового воздействия на экономическую динамику и уровень жизни населения.

Решение этой задачи требует учета множества прямых и обратных связей в экономике и, практически, невозможно без использования макроэкономической межотраслевой модели. В то же время, используя даже такой достаточно сложный инструментарий, приходится принимать определенные гипотезы относительно механизмов адаптации других отраслей к изменившимся ценовым условиям. Это означает, что результаты расчетов по модели не являются абсолютно точными и безусловными. В то же время они показывают принципиальное направление и порядок возможных изменений в ценовой и экономической динамике.

Прежде чем приступить к рассмотрению собственно результатов расчетов, необходимо сделать ряд пояснений относительно взаимодействия цен, доходов и производства.

Неравномерный по отраслям рост цен (в том числе рост цен только в одной из отраслей) - есть не что иное, как изменение относительных ценовых пропорций. При этом, как известно, происходит перераспределение создаваемой в экономике добавленной стоимости. В случае роста цен только в одной отрасли происходит увеличение доходов этой отрасли при сокращении доходов всех остальных отраслей. При этом если вся продукция отрасли, повысившей цены, потребляется другими отраслями (то есть не идет в конечное потребление), то номинальное приращение ее доходов в точности рано сумме сокращения доходов остальных отраслей.

В случае если определенная часть продукции отрасли, повысившей цены, попадает в конечное потребление, то прирост доходов этой отрасли превышает сокращение доходов отраслей потребителей, то есть суммарный номинальный доход экономики возрастает. В то же время, необходимо иметь в виду, что этому возросшему доходу противостоит возросший, причем на ту же величину, объем номинального конечного продукта. Это означает, что ответ на вопрос о направлении воздействия роста цен в отдельной отрасли на совокупный конечный спрос и экономическую динамику не является тривиальным.

В то же время очевидным является сам факт значимого воздействия изменяющихся ценовых пропорций на динамику денежных потоков, а, следовательно, величину конечного спроса, уровень и структуру производства. Вопрос состоит в том, каковы механизмы этого воздействия.

Механизм воздействия стоимостной структуры производства на экономический рост имеет динамическую природу. Он состоит в следующем. Увеличение доли добавленной стоимости в экономике (а также в отдельных ее отраслях) означает прямую возможность увеличения как конечного, так и промежуточного спроса отраслей. Это, в свою очередь, и предопределяет экономическую динамику. При этом мы наблюдаем рост промежуточного и конечного спроса в реальном выражении только тогда, когда расходы конечных потребителей опережают рост цен. Величина же расходов в первую очередь зависит от уровня доходов, которые в свою очередь определяются издержками. Проблема состоит в том, что и издержки и доходы зависят от уровня и структуры цен. То есть доходы зависят от цен, и они же формируют уровень цен в экономике.

Взаимовлияние отраслевых цен и доходов хорошо изучено и описывается системой ценовых уравнений леонтьевской модели (раздел 2.3.4 монографии). Таким образом, всегда можно рассчитать масштабы изменения цен в других отраслях при изменении цен в отдельно взятой отрасли. В то же время леонтьевская модель сама по себе не позволяет оценить влияние изменения ценовых пропорций на характеристики изменения производства как в отдельных отраслях, так и в экономике в целом. Необходима содержательная увязка доходов, порождаемых экономикой с величиной конечного спроса. В то же время и в рамках анализа собственно леонтьевской ценовой модели можно обнаружить определенные «подсказки», определяющие в конечном итоге характер взаимодействия производства, доходов и цен. Наиболее существенным здесь является анализ изменений в соотношении промежуточного потребления и добавленной стоимости, возникающих в результате ценовых изменений. При этом, важным является то обстоятельство, что суммарная добавленная стоимость экономики увеличивается быстрее суммарных материальных затрат (в текущих ценах) только в том случае, когда доля конечной продукции отрасли, повысившей цены, в валовом выпуске выше среднего значения, то есть выше чем доля в совокупном валовом выпуске валового внутреннего продукта.

В этом случае возникает импульс к росту производства, поскольку доходу растут быстрее цен на затрачиваемые ресурсы.

7.1.1 Динамика цен и тарифов в 1998-2001 гг. и экономический рост

К числу важнейших условий экономического роста 1999-2001 гг. безусловно, относится благоприятная внутренняя ценовая конъюнктура. Как известно, в 1998 - 2000 гг. рост цен в отраслях естественных монополистах существенно отставал от роста цен по экономике в целом и от роста цен в черной металлургии в частности (рис. 7.1.).

Рисунок 7.1

В результате существенно снизились издержки во всех отраслях народного хозяйства, тем самым возросли доходы предприятий и возникла возможность не только для нормального финансирования текущего производственного процесса, но и для накопления. При этом необходимо подчеркнуть, что изменение ценовых соотношений сказывается на динамике производства не сразу, а с определенным лагом - примерно в один год. Таким образом, относительное снижение цен на отрасли-монополисты в 1998 г. явилось существенным фактором промышленного подъема в 1999 г. Еще большее снижение относительных цен на продукции данных отраслей в 1999 г. предопределило ускорение экономической динамики в 2000 г. При этом в 2000 г. рост цен в отраслях монополистах начинает обгонять средний рост цен по промышленности, в результате относительный разрыв в ценах снижается, что коррелирует с некоторым снижением темпов промышленного роста в 2001 г. При этом в 2001 г. сохранился опережающий рост цен на продукцию отраслей естественных монополистов, что, в орпеделенной степени, повлияло на экономическую динамику в 2002 г.

При сохранении сложившихся взаимосвязей и складывающихся соотношениях цен, в 2002 г. следует ожидать снижения экономического роста до 1.5-2% в год (рис 7.2). Следует заметить, что книга выйдет в свет не раньше осени 2002 г. Приводимые же здесь оценки делались в самом начале этого года. Тем самым читатели смогут убедиться в правлмерности оценок сделанных авторами монографии.

Рисунок 7.2

Если исходить из роста тарифов на электроэнергию, газ и транспортные услуги в 2002 г. на 35% (один из вариантов МЭРТ), то в рамках рассматриваемой взаимосвязи в 2003 г возможно абсолютное сокращение ВВП Расчетные значения динамики ВВП в 2002-2003 гг. получены из эконометрического уравнения, увязывающего динамику ВВП и динамику интегрального индекса цен отраслей монополистов (с лагом в один год). Очевидно, что наличие достаточно тесной связи между рассматриваемыми показателями еще не является доказательством неизбежности замедления экономической динамики (тем более в таких масштабах). Тем не менее, на наш взгляд, наличие такой статистической связи не является случайным и отражает существенную зависимость экономического роста в России от уровня цен в отраслях монополистах. (В качестве характеристики интегрального индекса цен отраслей монополистов использовалась среднегеометрическая индексов роста цен на электроэнергию, газ и услуги транспорта). Кроме того, ниже будут показаны результаты расчетов по межотраслевой модели RIM, которые достаточно близки к этому расчету по простейшей эконометрической модели.

7.1.2 Механизм развертывания инфляции в результате роста тарифов на продукцию естественных монополий

В силу сохранявшегося в течение четырех лет экономического роста проблематика воздействия тарифов на производственную динамику еще, практически, не попала в поле зрения Правительства.

В то же время влияние тарифов монополий на динамику и уровень цен обсуждается постоянно. При этом обсуждение этой проблемы носит, как правило, спекулятивный характер и не подкрепляется серьезными расчетами и пониманием действительного механизма воздействия тарифов отраслей монополистов на всю совокупность ценовых пропорций и итоговую ценовую динамику в экономике.

Единственное более или менее внятное количественное обоснование роста тарифов содержится в материалах МЭРТ, подготовленных для декабрьского (2001 г.) заседания Правительства, рассмотревшему вопрос «О государственном регулировании тарифов на продукцию естественных монополий».

В то же время этот материал содержит два принципиальных недостатка, существенно обесценивающих представленные расчеты.

Во-первых, специалисты Минэкономразвития, ограничившись анализом структуры затрат в отраслях при производстве продукции, не учли удорожание транспортных затрат по доставке произведенной продукции конечному потребителю и влияние этого удорожания на итоговый рост цен (на схеме 7.1 это направление воздействия на итоговый рост цен отмечено заштрихованным прямоугольником).

Во-вторых, расчет МЭРТ ограничиваясь прямым счетом, не учитывает влияние обратных связей и всего цикла формирования полного роста цен и затрат в отраслях (в терминах схемы 7.1 расчет МЭРТ не включает анализа влияния обратных связей (жирная стрелочка)).

Учет и количественная оценка такого рода связей возможны только при использовании ценовой межотраслевой модели. Видимо в настоящее время МЭРТ не располагает такого рода инструментарием.

В результате, согласно расчетам МЭРТ, в случае, например, повышения тарифов в соответствии с проектировками бюджета (электроэнергетика - 28%, газ - 20%, железнодорожный транспорт - 48%) прямое удорожание затрат (себестоимости в терминологии МЭРТ) составит в целом по промышленности всего 3.5%. Необходимо подчеркнуть, что это именно прямое удорожание затрат, без учета влияния обратных связей и, как мы уже отмечали выше, без учета дополнительного воздействия на итоговый рост цен возросших затрат на транспортировку продукцию конечному потребителю.

С этой цифрой нет смысла спорить. Она есть ровно то, что посчитали специалисты МЭРТ. Другое дело, что она имеет весьма отдаленное отношение к действительному удорожанию затрат и влиянию естественных монополий на инфляцию в российской экономике.

Ниже мы приводим таблицу (таблица 7.2), в которой приведен последовательный расчет полного роста цен в рамках данного бюджетного варианта.

								Таблица 7.2
					Расчет полного роста цен и затрат с учетом обратных связей
					Гипотезы адаптации экономики к росту тарифов монополий
	Задаваемый	Прямое	Прямое	Прямой	Сохранение прибыли	Сохранение рентабельности
	среднегодовой	Удорожание	удорожание	рост цен	Полное	Полный	Полное	Полный
	рост	затрат для	затрат для	цен для	удорожание	рост	удорожание	рост
	тарифов	призводителя	потребителя	потребителя	затрат	цен	затрат	цен
	1	2	3	5	5	6	7	8
Электроэнергетика	1.280	1.069	1.070	1.280	1.121	1.280	1.202	1.280
Нефтедобыча		1.065	1.109	1.054	1.154	1.077	1.183	1.116
Нефтепереработка		1.053	1.046	1.025	1.097	1.053	1.131	1.258
Газовая промышленность	1.200	1.094	1.232	1.200	1.262	1.200	1.285	1.200
Угольная пpомышленность		1.158	1.213	1.098	1.248	1.114	1.271	1.161
Прочая топливная промышленность		1.188	1.356	1.227	1.382	1.244	1.399	1.300
Черная металлургия		1.030	1.054	1.032	1.115	1.068	1.146	1.114
Цветная металлургия		1.027	1.037	1.034	1.111	1.101	1.126	1.093
Химическая промышленность		1.057	1.070	1.052	1.132	1.099	1.156	1.119
Машиностроение		1.043	1.063	1.039	1.122	1.077	1.150	1.092
Лесная и ЦБ промышленность		1.037	1.119	1.068	1.169	1.097	1.205	1.132
Промышленность стройматериалов		1.048	1.188	1.124	1.238	1.157	1.267	1.187
Легкая промышленность		1.015	1.030	1.022	1.086	1.066	1.113	1.077
Пищевая промышленность		1.011	1.028	1.024	1.091	1.078	1.115	1.094
Прочие отрасли промышленности		1.020	1.082	1.064	1.147	1.115	1.166	1.136
Строительство		1.042	1.042	1.021	1.128	1.065	1.168	1.096
Сельское и лесное хозяйство		1.009	1.052	1.034	1.118	1.078	1.146	1.052
Транспорт грузовой и связь произв.	1.480	1.056	1.056	1.480	1.112	1.480	1.198	1.480
Транспорт пассажир. связь непроиз.	1.034	1.034	1.015	1.085	1.039	1.167	1.074
Сфера обращения		1.104	1.104	1.036	1.155	1.054	1.189	1.093
Прочие виды мат. производства		1.006	1.098	1.044	1.151	1.068	1.170	1.072
Просвещение, здавоохр., культура		1.044	1.044	1.017	1.101	1.039	1.119	1.050
ЖКХ		1.120	1.120	1.029	1.172	1.041	1.211	1.063
Управление, финансы, кредит		1.075	1.075	1.036	1.130	1.062	1.155	1.080
Наука и научное обслуживание		1.054	1.054	1.031	1.111	1.065	1.133	1.073
В целом по экономике РФ		1.052	1.075	1.085	1.133	1.112	1.165	1.140

Размещено на http://www.allbest.ru/

Как уже было отмечено в начале главы, невозможно точно определить рост цен в экономике, поскольку неизвестно как к итоговому росту цен будут адаптироваться различные отрасли. В этой связи в расчете рассмотрены две гипотезы: первая - когда отрасли экономики в условиях роста цен стремятся сохранить номинальный уровень прибыли и, второй - когда отрасли стремятся сохранить норму рентабельности.

Применительно к экономике России 2001-2002 гг., судя по данным статистической отчетности, больше подходит первая гипотеза. А это означает, что запланированный в бюджете рост тарифов на продукцию отраслей монополистов создает итоговый импульс роста цен в целом по народному хозяйству в 11.2%, что составляет 50-60% запланированной на этот год инфляции.

В рамках этого сценария полное удорожание затрат продукции черной металлургии составит не 4%, а 11.5%. При этом чтобы компенсировать такое удорожание затрат и не снизить, хотя бы номинально, объем прибыли черная металлургия должна повысить цены на свою продукцию в среднем на 6.8%.

7.1.3 Анализ экономических последствий роста тарифов на продукцию естественных монополий для черной металлургии

Наиболее существенные результаты касающиеся влияния роста тарифов на распределение добавленной стоимости, на ценовую динамику в других отраслях , на величину затрат и рентабельность производства могут быть получены с помощью обычной ценовой модели. Эти результаты расчетов представлены в таблицах 7.1-7.3.

Таблица 7.1

Вариант единого для всех монополий роста тарифов на 35%

		Прямое	Полное	Необходимый	Необходимый
	Индекс роста	удорожание	удорожание	рост цен для	рост цен для
	тарифов	затрат	затрат	сохранения	сохранения
		ЧМ	ЧМ	прибыли	рентабельности
	1	2	3	4	5
Электроэнергетика	1.35	1.023	1.049	1.029	1.049
Газовая промышленность	1.35	1.008	1.019	1.011	1.020
Транспорт	1.35	1.023	1.057	1.034	1.073
Все монополии		1.053	1.110	1.066	1.108

Таблица 7.2

		Прямое	Полное	Исходный	Итоговая рен-
	Удорожание	удорожание	удорожание	уровень рен-	табельность
	тарифов	затрат	затрат	табельноси	при сохранении
	в % за год	ЧМ	ЧМ	ЧМ	цен ЧМ
	1	2	3	4	5
Электроэнергетика	1.35	1.023	1.049	31.2%	26.9%
Газовая промышленность	1.35	1.008	1.019	31.2%	29.5%
Транспорт	1.35	1.023	1.057	31.2%	26.2%
Все монополии		1.053	1.110	31.2%	21.9%

Приведенные ниже (в таблице 7.3) результаты расчетов получены по модели RIM и осуществлялись при предположении, что все остальные факторы экономической политики зафиксированы на неизменном, базовом уровне. Тем самым, в результате расчета мы получаем оценку воздействия на экономические показатели только роста тарифов. Главное отличие результатов полученных по модели RIM состоит в том, что они показвают меру воздействия роста тарифов не только на стоимостные показатели (здесь они аналогичны результатам расчетов по ценовой модели), но и на показатели экономической динамики.

Таблица 7.3

		Изменение	Изменение	Изменение	Изменение
	Удорожание	производ-	производ-	Потребления	доходов
	тарифов	ства	ства	Домашних	бюджета
	в % за год	в ЧМ	ВВП	Хозяйств	дефлиров-го
	1	2	3	4	5
Электроэнергетика	1.35	0.975	0.959	0.955	0.973
Газовая промышленность	1.35	1.001	0.997	0.994	0.997
Транспорт	1.35	1.019	0.996	0.965	1.023
Все монополии		0.983	0.948	0.926	0.967

В последних прогнозно-аналитических материалах МЭРТ тарифы на продукцию и услуги естественных монополий не фиксированы в виде конкретных индексов цен, а заданы в % к ИПЦ. Причем на период до 2005 г. все эти соотношения выше 100%. Таким образом, на ближайшие четыре года закреплена концепция опережающего по отношению к общему росту цен роста тарифов на продукцию естественных монополий.

Если в согласно бюджетными проектировкам индекс потребительских цен в 2002 г. составит 13%, то, в соответствии с индексами опережения на текущий год, рост тарифов по отраслям монополистам должен составить:

в электроэнергетике - 24.3%;

в газовой промышленности - 20.9%;

на железнодорожном транспорте - 36.7%.

					Таблица 7.4
		Прямое	Полное	Необходимый	Необходимый
	Удорожание	удорожание	удорожание	рост цен для	рост цен для
	тарифов	затрат	затрат	сохранения	сохранения
	в % за год	ЧМ	ЧМ	прибыли	рентабельности
	1	2	3	4	5
Электроэнергетика	1.243	1.016	1.034	1.020	1.034
Газовая промышленность	1.209	1.005	1.011	1.007	1.012
Транспорт	1.367	1.024	1.060	1.036	1.077
Все монополии		1.044	1.093	1.056	1.093

					Таблица 7.5
		Прямое	Полное	Исходный	Итоговая рен-
	Удорожание	удорожание	удорожание	уровень рен-	табельность
	тарифов	затрат	затрат	табельноси	при сохранении
	в % за год	ЧМ	ЧМ	ЧМ	цен ЧМ
	1	2	3	4	5
Электроэнергетика	1.243	1.016	1.034	0.312	0.282
Газовая промышленность	1.209	1.005	1.011	0.312	0.302
Транспорт	1.367	1.024	1.060	0.312	0.259
Все монополии		1.044	1.093	0.312	0.232

Расчеты по модели RIM с оценкой влияния тарифов естественных монополий на динамику производства, уровень потребления домашних хозяйств и реальную динамику доходов бюджета представлены в таблице 7.6.

					Таблица 7.6
		Изменение	Изменение	Изменение	Изменение
	Удорожание	производ-	производ-	Потребления	Доходов
	тарифов	ства	ства	Домашних	Бюджета
	в % за год	в ЧМ	ВВП	Хозяйств	Дефлиров-го
	1	2	3	4	5
Электроэнергетика	1.243	0.983	0.971	0.968	0.982
Газовая промышленность	1.209	1.001	0.999	0.997	0.999
Транспорт	1.367	1.020	0.996	0.964	1.024
Все монополии		0.989	0.958	0.936	0.976

Ниже представлен график динамики ВВП и потребления домашних хозяйств, который в динамике иллюстрирует содержащиеся в таблице 7.6 цифры: в частности более сильный спад в 2002 г. потребления населения, по сравнению со снижением ВВП.

В заключение необходимо отметить, что в соответствии с нашими расчетами и оценками действительный уровень инфляции в России в 2002 г. с весьма большой вероятностью превысит уровень в 17-18%, а это означает, в соответствии с приведенной выше формулой МЭРТ, еще большее повышение тарифов на продукцию и услуги естественных монополий.

В то же время механическая привязка тарифов естественных монополий к уровню ИПЦ предложенная МЭРТ, может превратиться в дополнительный акселератор инфляции. В действительности, политика Правительства должна строиться совершенно противоположным образом: при превышении ИПЦ бюджетных проектировок необходимо относительное (и, может быть) даже абсолютное снижение тарифов в отраслях естественных монополий.

7.2 Факторы и условия экономического роста в России

7.2.1 Современная экономическая ситуация и факторы роста

В экономике и обществе по-прежнему сохраняется определенная эйфория по поводу продолжающегося уже более трех лет подряд экономического и, в первую очередь, промышленного подъема. Действительно, валовой внутренний продукт за это время увеличился на одну пятую, промышленное производство увеличилось на треть, продукция машиностроения - в полтора раза. Еще более впечатляюще выглядят результаты при сравнении с низшей точкой спада: так промышленное производство в конце 2001 г. по сравнению с сентябрем 1998 г. увеличилось более чем на 50%.

Несмотря на некоторое замедление темпов роста в 2001 году по сравнению с 2000 г. динамика производства остается достаточно высокой, а абсолютные объемы приростов производства в ряде отраслей сопоставимы с тем, что мы имели в 1999 и 2000 гг.

Все это создает достаточно оптимистические ожидания на будущее и большинство экспертов, несмотря на наметившуюся стагнацию производства в январе-июне 2002 г., склонно полагать, что и в текущем 2002 г. и в следующем году в российской экономике сохраняться достаточно высокие темпы экономического роста - на уровне 3-4% годовых.

Между тем, для квалифицированного заключения относительно ближайших перспектив российской экономики требуется исследование факторов экономического роста, более того, необходимо проанализировать фундаментальные причины экономического подъема. Экономическая конъюнктура в России крайне неустойчива и, подчас, непредсказуема. Достаточно вспомнить, что после кризиса августа 1998 г. мало кто из экспертов предвидел улучшение экономического положения. А в настоящее время ни правительственные структуры, ни независимые аналитические группы не могут внятно объяснить причины продолжавшегося более четырех лет экономического роста, также как не могут сказать, означают ли итоги первого полугодия текущего года начало перелома в этой длительной позитивной тенденции и завершение периода экономического подъема. Эти вопросы становятся тем более актуальными, что импортозамещение исчерпало свой потенциал позитивного воздействия на экономическую динамику еще в 1999 г. (смотр. табл. 7.7), а благоприятная ценовая конъюнктура на мировых рынках также постепенно уходит в прошлое.