Размещено на http://www.allbest.ru/

7

Размещено на http://www.allbest.ru/

Отрасль в системе межотраслевых связей: возможности анализа и прогнозирования

(монография - учебное пособие)

Москва - 2002

СОДЕРЖАНИЕ

• Предисловие главного редактора
• Введение
• 1. Проблемы анализа и прогнозирования функционирования отрасли
• 1.1 Проблема анализа межотраслевых связей
• 1.2 Механизмы установления цен в экономике
• 1.3 Принятие производственных решений и межотраслевые модели рыночной экономики
• 1.4 Объемы производства и ресурсные ограничения
• 1.5 Связь конечного продукта и валовых объемов производства
• ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 1
• 2. Межотраслевой баланс как инструмент анализа и прогнозирования экономики и ее отраслей
• 2.1 Краткая история МОБ
• 2.2 Схема Межотраслевого Баланса
• 2.2.1 Таблица “Затраты-Выпуск”
• 2.2.2 Понятия “чистых” и “хозяйственных” отраслей
• 2.2.3 Коэффициенты затрат и их связь с производственными технологиями
• 2.2.4 Отраслевая структура инвестиций в основной капитал
• 2.2.5 Коэффициенты распределения и стоимостной аспект МОБ
• 2.2.6 МОБ и современная государственная статистика
• 2.3 Статическая межотраслевая модель
• 2.3.1 Краткий математический экскурс
• 2.3.2 Матричное представление статической межотраслевой модели
• 2.3.3 Матрица полных затрат и коэффициенты полных затрат
• 2.3.4 Ценовая модель межотраслевого баланса
• 2.3.5 Статическая межотраслевая модель и ресурсные ограничения
• 2.4 Динамические межотраслевые модели
• 2.4.1 Моделирование воспроизводства основного капитала
• 2.4.2 Моделирование динамики трудовых ресурсов
• 2.4.3 Моделирование динамики межотраслевых потоков
• 2.5 Опыт разработки и применения межотраслевых моделей
• 2.5.1 Применение МОБ для прогнозирования экономики США
• 2.5.2 Применение моделей МОБ для программирования экономики Франции
• 2.5.3 Построение моделей мировой экономики
• ВОПРОСЫ К ГЛАВЕ 2
• УПРАЖНЕНИЯ К ГЛАВЕ 2
• 3. Эконометрика: метод наименьших квадратов
• 3.1 Что такое метод наименьших квадратов и почему он используется?
• 3.2 Как рассчитать коэффициенты регрессии по методу наименьших квадратов
• 3.3 Некоторые показатели качества уравнения регрессии
• 3.4 Показатели автокорреляции и их использование
• 3.5 Статистики для каждой из независимых переменных
• 3.6 Матричное обозначение для регрессий
• 3.7 Матричное обозначение для суммы квадратов отклонений
• 3.8 Показатели предельной объясняющей ценности и производные - характеристики степени важности каждой из переменных
• 3.9 Показатель воздействия отдельных наблюдений
• УПРАЖНЕНИЯ К ГЛАВЕ 3
• 4. Программное обеспечение для построения регрессионных уравнений: пакет G
• 4.1 Просмотр банка данных
• 4.2 Экраны помощи и нововведений
• 4.3 Базовая регрессия
• 4.4 Простые преобразования переменных и кое-что еще о регрессии
• 4.5 Команды add и ed
• 4.6. Графики
• 4.7 Специальные функции, включая логарифм и экспоненту; запасы из потоков; пропущенные наблюдения; изменение периодичности
• 4.8 Введение данных в G
• 4.9 Вывод данных в численном виде и их преобразование в таблицы
• 4.10 Прогнозирование
• 4.11 Установка конфигурации G “по умолчанию”
• 5. Проблемы построения межотраслевой модели равновесия российской экономики
• 5.1 Проблемы статистических измерений и моделирование
• 5.2 Постановка задачи - требования к модели
• 5.3 Инструментарий и принципы моделирования
• 5.4 Проблемы моделирования экономического роста
• 5.5 Отладка модели и анализ последствий различных мер экономической политики
• 5.6 Общее описание модели
• 5.7 Описание основных блоков модели
• 5.7.1 Блок производства и распределения продукции
• 5.7.2 Блок цен и доходов
• 5.7.3 Блок расчетных показателей
• 5.8 Математическое обеспечение
• 6. Модель RIM: технология работы с моделью и направления использования
• УПРАЖНЕНИЯ К ГЛАВАМ 5 и 6
• 7. Актуальные проблемы экономического роста в России: отраслевой и макроэкономический аспекты
• 7.1 Влияние тарифов естественных монополий на возможности экономического развития
• 7.1.1 Динамика цен и тарифов в 1998-2001 гг. и экономический рост
• 7.1.2 Механизм развертывания инфляции в результате роста тарифов на продукцию естественных монополий
• 7.1.3 Анализ экономических последствий роста тарифов на продукцию естественных монополий для черной металлургии
• 7.2 Факторы и условия экономического роста в России
• 7.2.1 Современная экономическая ситуация и факторы роста
• 7.2.2 Фундаментальные причины экономического подъема и уровень их поддержки
• 7.2.3 Опасность нового экономического кризиса
• 7.2.4 Возможности поддержания экономического роста
• 7.2.5 Необходимость корректировки экономической политики
• Заключение
• Библиография

ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Идея написать настоящую монографию вызревала довольно долго. Все начиналось с решения трудных управленческих проблем, которые возникали перед менеджерской командой Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в течение последнего десятилетия. Хотя комбинат более или менее успешно преодолевал возникающие трудности и достигал необходимых финансовых результатов, всем грамотным менеджерам довольно быстро стало понятно, что простая управленческая смекалка и развитая рыночная интуиция вовсе не являются стопроцентной гарантией устойчивого развития в долгосрочной перспективе. Ведь экономические проблемы, с которыми сталкивался НЛМК, носили общенациональный характер. межотраслевой экономический тариф монополия

С нашей точки зрения, экономический кризис 90-х годов в России серьезно деформировал логику принятия управленческих решений на отечественных предприятиях. Это было связано прежде всего с экстремальными макроэкономическими обстоятельствами. Развал систем снабжения и сбыта, высокая инфляция и резко изменившиеся ценовые соотношения, массовые неплатежи, значительно возросшее налоговое бремя, нехватка оборотных средств, бесконечное изменение формальных и неформальных “правил игры” и прочие проблемы поставили большинство российских предприятий на грань выживания. В течение целого ряда лет директорат предприятий практически каждый день вынужден был в пожарном порядке решать острейшие проблемы, создававшие реальную угрозу полной остановки хозяйственной деятельности.

Классическая теория менеджмента рекомендует в этих ситуациях применять такие меры, как экономия сырья и энергии; снижение издержек на оплату труда как за счет сокращения численности работников, так и за счет урезания зарплаты; консервация избыточных и неэффективных производственных мощностей; усиление маркетинговой деятельности; обновление ассортимента и другие подобные действия. В принципе, эти методы использовались российскими предприятиями достаточно активно и даже позволили им несколько смягчить остроту своих хозяйственных проблем. Однако всего этого оказалось совершенно недостаточно для выживания предприятий. Иными словами, экстремальная макроэкономическая ситуация потребовала от предприятий построения экстремальных управленческих стратегий.

В целом топ-менеджерам российских предприятий такие стратегии построить удалось. Правда, при этом данные стратегии имели ряд особенностей, которые совершенно нетипичны для корпораций, работающих в условиях стабильной рыночной экономики. В частности, во многих случаях акцент был сделан на такие нестандартные управленческие методы как:

выстраивание бартерных и взаимозачетных схем товарообмена;

разнообразные способы ухода от чрезмерной налоговой нагрузки (фактически - уклонение от уплаты налогов),

поддержание разумного баланса между кредиторской и дебиторской задолженностью (иначе говоря, взаимное кредитование посредством встречных неплатежей) и т.д.

Как показала практика последних 10 лет, именно благодаря нестандартным управленческим решениям подавляющее большинство российских предприятий сумело адаптироваться к тяжелейшему макроэкономическому кризису и сохранить свою дееспособность. И это обстоятельство имело огромное значение не только для самих предприятий, но и для всей национальной экономики, поднявшейся с колен во многом за счет живучести российского корпоративного сектора.

В то же время было бы ошибкой утверждать, что упомянутые экстремальные стратегии управления имели только положительные последствия для предприятий и национальной экономики. Более того, цена, которую пришлось заплатить за невозможность решать корпоративные проблемы стандартными способами, оказалась очень высокой.

Во-первых, периодически отказываясь от выполнения своих финансовых обязательств и уклоняясь от уплаты налогов, предприятия объективно оказывали дестабилизирующее влияние на финансовую и бюджетную ситуацию в национальной экономике. Кроме того, снижение лояльности предприятий по отношению к государству резко уменьшило действенность любых макроэкономических решений, принимаемых в стране.

Во-вторых, решая свою главную задачу - выживание в краткосрочной перспективе, предприятия практически не занимались вопросами своего стратегического развития и привыкли просто подстраиваться под текущую конъюнктуру, не пытаясь противостоять более долгосрочным угрозам.

В-третьих, снижая издержки, предприятия резко сократили свою инвестиционную деятельность.

В-четвертых, приобретенная привычка к неисполнению части своих обязательств и умение уходить при этом от всяких санкций в определенной мере развратили российских корпоративных менеджеров. Это обстоятельство, в свою очередь, во многих случаях привело к исчезновению этических барьеров для разного рода злоупотреблений - хищений, коррупции, игнорирования законных интересов акционеров и т.д.

Хотя эти отрицательные моменты не могут перечеркнуть тех положительных результатов, которых удалось добиться при помощи нестандартных методов адаптации, на наш взгляд, сейчас уже настало время, когда управленческие стратегии российских предприятий должны быть серьезно скорректированы. Прежде всего это связано с изменением общей ситуации в российской экономике.

Во-первых, уже более 3 лет в нашей стране наблюдается заметный экономический рост, многие предприятия сумели значительно увеличить производство и осуществить определенные денежные накопления. Следовательно, их возможности по принятию различных экономических решений существенно возросли.

Во-вторых, в лучшую сторону изменилась государственная макроэкономическая политика. Центральный Банк и федеральное правительство, учитывая в том числе и интересы национальных предприятий, стали проводить более гибкую политику в отношении обменного курса рубля и в отношении насыщения экономики деньгами. Начались определенные подвижки в налоговом законодательстве. Больше внимания стало уделяться исполнению бюджетных обязательств. В течение некоторого времени достаточно твердо сдерживались цены естественных монополистов.

Таким образом, общая экономическая ситуация стала более стабильной и предсказуемой, равно как и финансовое положение самих предприятий. Следовательно, предприятиям надо постепенно уходить от действий “на грани фола” и уделять гораздо больше внимания тем методам корпоративного развития, которые успешно зарекомендовали себя во всех развитых рыночных экономиках. Для этого предприятиям необходимо постоянно заниматься поиском внутренних ресурсов для развития, строить со всеми партнерами цивилизованные и прозрачные отношения, активно изучать рыночную ситуацию и искать выигрышные ходы как в краткосрочной, так и долгосрочной конкурентной борьбе.

Новолипецкий металлургический комбинат относится к числу российских предприятий, для которых данные принципы уже давно стали руководством к практическим действиям. Формирование новой стратегии развития началось на комбинате несколько лет назад. В рамках этой работы были изменена структура управления предприятием, проведены обновление и модернизация части производственных мощностей, осуществлены скоординированные мероприятия по сокращению издержек производства, повышению качества продукции, уменьшению хищений и т.д.

Однако на комбинате не преувеличивают значения уже достигнутых успехов в управлении предприятием, считая их достаточно локальными. Топ-менеджеры комбината прекрасно отдают себе отчет в том, что в российской экономике и российской металлургии существует целый ряд проблем долгосрочного характера, которые не могут быть решены силами отдельных предприятий. И в то же время судьба этих предприятий напрямую зависит от того, как национальная экономика будет справляться с данными проблемами.

В частности, для российских металлургов в течение ближайших 5-10 лет особо актуальными будут проблема цен на энергетические ресурсы и транспортные услуги, проблема соотношения паритета покупательной способности и обменного курса рубля, проблема ресурсных ограничений в отрасли (прежде всего вопрос отставания развития сырьевой базы). Для того чтобы обеспечить свое устойчивое положение на рынке в течение ближайших 10-15 лет и построить стратегию своего долгосрочного развития, Новолипецкий комбинат должен иметь представление о возможных сценариях решения указанных проблем.

Анализ, проведенный исследовательскими подразделениями комбината, показал, что даже очень хорошее знание металлургических рынков и длительный опыт работы в отрасли не позволяют дать ответ на целый ряд ключевых вопросов о долгосрочных перспективах. Чтобы его получить, надо делать полноценный макроэкономический прогноз. Следовательно, в работе над долгосрочной стратегией развития предприятия должны принимать участие и специалисты по макроэкономическому прогнозированию.

Кроме того, изолированный прогноз отдельных макроэкономических показателей, также не будет представлять особой ценности ввиду того, что металлургам прежде всего важно знать, как динамика одних прогнозных параметров будет влиять на поведение других (например, как сближение обменного курса и паритета покупательной способности рубля будет влиять на динамику доходов металлургических предприятий). С этой целью в прогнозных расчетах необходимо учесть не только прямые, но и косвенные эффекты, а также обратные связи между экономическими явлениями и объектами. Таким образом, возникает необходимость разработки специального прогнозного инструментария, использующего крупномасштабные экономико-математические модели. При этом анализ показал, что наиболее подходящими для разработки взаимоувязанного долгосрочного прогноза развития национальной экономики и национальной металлургии являются макроэкономические межотраслевые модели (построенные на базе классических моделей межотраслевого баланса).

В принципе, в советское время отечественная экономическая наука имела весьма развитую культуру работы с макроэкономическими межотраслевыми моделями, используя их в том числе и для нужд прогнозирования. Однако за годы кризиса в этой сфере было утеряно довольно много. Резко сократилось число научных центров, занимающихся практической работой с такими моделями, а там, где исследования продолжались, их разворот был недостаточным из-за очень скудного финансирования.

Принимая во внимание это обстоятельство, Новолипецкий металлургический комбинат решил внести свой вклад в исследования в сфере долгосрочных прогнозов. Мотив комбината был прост: качественные сценарные макроэкономические прогнозы, увязанные с отраслевым прогнозом, обеспечат предприятие достаточно надежными ориентирами для долгосрочного развития. Исходя из этих соображений, в 1999 году НЛМК начал сотрудничество с ведущим национальным научным центром в области прикладных макроэкономических прогнозов - Институтом народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

За 2 года совместной работы ИНП РАН и НЛМК весьма серьезно продвинулись в разработке и апробации макроэкономической межотраслевой модели российской экономики. Базовая версия этой модели к настоящему моменту способна принимать в расчет и прогнозировать не только материально-финансовые межотраслевые потоки, но и все без исключения основные макроэкономические индикаторы, включая инфляцию, обменный курс, паритет покупательной способности рубля, объем денежной массы, показатели государственного бюджета, экспортно-импортное сальдо и т.д.

Модель уже использовалась для прогнозной оценки некоторых макроэкономических тенденций, важных для комбината (в частности, изучались последствия роста цен на энергоресурсы и транспортные услуги в части влияния на доходность металлургии и объемы спроса на металлопродукцию со стороны различных отраслей). Отраслевой блок модели, базируясь на детальном макроэкономическом прогнозе, позволяет дать гораздо более развернутую оценку вероятных сценариев развития самой металлургии (например, оценку перспективного спроса на различные виды металлопродукции).

Опыт работы над межотраслевой макроэкономической моделью показал, что созданный инструментарий пригоден не только для сугубо металлургических прогнозов. С равным успехом этот модельный аппарат можно применять при составлении прогнозов для любой отрасли национальной экономики. Кроме того, данный инструментарий позволяет существенно поднять качество общеэкономических прогнозов.

В конечном счете, именно по этим причинам мы посчитали, что написание научной монографии, посвященной использованию межотраслевых макроэкономических моделей для составления прогнозов отраслевого развития, окажется интересной для широкого круга экономистов-теоретиков и экономистов-практиков. Нам представляется, что описанные в монографии модельный аппарат и методы долгосрочного экономического прогнозирования могут принести пользу не только отдельным крупным предприятиям, но и целым отраслям национальной экономики.

А чтобы идеи монографии легче воспринимались читателями без базового макроэкономического образования, а также студентами (многим из которых в будущем также предстоит стать менеджерами российских корпораций), мы решили придать данному научному труду форму учебного пособия. Мы полагаем, что такой «нестандартный» ход позволит нам в процессе изложения материала уйти от чрезмерной наукообразности и таким образом сделать книгу более интересной для чтения.

ВВЕДЕНИЕ

До последнего времени, буквально еще 3-4 года назад, большинство наших предприятий были озабочены только текущим состоянием производства и стремлением извлечь максимальную выгоду или обеспечить минимальный урон, проистекающие из складывающейся на данный момент конъюнктуры. Еще не так давно практически никто не пытался заглядывать вперед дальше, чем на два-три квартала. Но после августовского кризиса 1998 года экономика России начала постепенно расти, тенденции и ожидания кардинальным образом изменились. Возникла потребность в информации о будущем.

Это означает, что сфера интересов производителей - отдельных предприятий и крупных интегрированных корпораций резко расширилась. Если еще вчера производителей интересовала узкая сфера своего рынка - в основном конкуренты, в меньшей степени потребители продукции. Сейчас уровень требований резко возрос. Действительный бизнес оказалось возможным делать только, учитывая длинные технологические и кооперационные связи. Актуальной стала задача не только анализа, но выстраивания, конструирования длинных технологических цепей, позволяющих маневрировать финансовыми потоками, оптимизировать издержки и максимизировать совокупный доход корпорации.

Стало возникать понимание, что каждый производитель - это не просто ячейка, не просто сегмент рынка, это часть очень большой и сложно взаимодействующей системы межотраслевых связей.

При этом, как выяснилось, для такого рода содержательного анализа, прогноза и, тем более, реальной организации производства совершенно недостаточно ни текущей информации о рынках или спросе, ни даже исследований тенденций и трендов.

Даже то, что называется стратегическим менеджментом, по крайней мере стандартные его приемы и принципы, не позволяют продуктивно разрешать наиболее важные проблемные ситуации от которых, вообще говоря, и зависит стратегическое будущее компаний и целых отраслей.

Возникла необходимость не просто в аналитических и конъюнктурных исследованиях, возникла необходимость в достаточно сложных, научных исследованиях, учитывающих широчайшее разнообразие взаимосвязей и взаимодействий в экономике.

При этом логика и принципы такого рода исследований должны исходить из следующих очевидных постулатов:

самочувствие и доходы предприятия в значительной степени зависят от возможностей развития отрасли;

возможности отраслей в решающей степени определяются состоянием национального хозяйства в целом;

перспективы национальной экономики определяются уровнем ее конкурентоспособности, возможностями качественных приращений во всех сферах жизни, а также состоянием мировой экономики.

Здесь круг замыкается, поскольку итоговые качественные характеристики экономики на макроуровне в решающей степени определяются хозяйственной и инновационной активностью на микроуровне, то есть на предприятиях.

Таким образом, в идеале, для получения, скажем так, достаточно полной информации о будущем необходимо выстроить сложнейшую прогнозно-аналитическую систему, охватывающую все аспекты экономических взаимодействий от микроуровня до уровня мировой экономики. Видимо, пока что, в силу информационных, технических и иных ограничений, это недопустимо. Однако постановка такого рода мобилизующей сверхзадачи необходима уже сейчас как для крупных корпораций, так и для ведущих экономических ведомств государства.

В то же время первый шаг, который должны сделать и уже делают крупные отечественные корпорации состоит в том, чтобы подняться над уровнем предприятия и даже над уровнем отрасли и попытаться представить саму отрасль, в которой они работают, как часть единого народнохозяйственного организма. Это требует анализа, в первую очередь, межотраслевых связей.

При этом здесь совершенно недостаточно анализировать взаимоотношения лишь поставщиков и потребителей продукции отрасли: этим, как известно, в той или иной степени занимается каждое предприятие. Необходимо анализ экономических взаимодействий предприятий поставить на научную основу, одновременно ориентировав его в будущее. Для этого требуется системный взгляд на межотраслевые связи. Как это ни печально, для того, чтобы понимать и настоящее и, тем более, будущее межотраслевых связей данной отрасли, необходимо обозревать межотраслевые связи всех отраслей национальной экономики.

К счастью, еще в начале прошлого века нашим соотечественником В.Леонтьевым был создан инструмент и соответствующий математический аппарат для анализа и прогнозирования такого рода межотраслевых связей. Этот инструмент - межотраслевой баланс производства и распределения продукции и построенная на его основе межотраслевая модель «затраты-выпуск».

Как бухгалтерский учет позволяет посмотреть на предмет (в данном случае - отрасль) изнутри отдельного предприятия, также и система национальных счетов и межотраслевой баланс позволяют количественно оценивать и измерять отрасль извне - с народнохозяйственного уровня. В частности, межотраслевой подход позволяет определить меру воздействия данной отрасли на экономику в целом, с его помощью можно обосновывать потребность в продукции отрасли для различных макроэкономических сценариев развития российской экономики. Межотраслевые модели позволяют анализировать степень согласованности масштабов производства и динамики цен в различных секторах национального хозяйства. Это означает, на наш взгляд, что систематическое изучение межотраслевых связей для будущего любой корпорации - вещь не менее, а в определенном смысле даже более важная, чем вся система внутренней бухгалтерской отчетности. Это означает, в свою очередь, что изучение межотраслевых связей и соответствующего статистического и математического инструментария необходимо ставить в повестку высшего и среднего менеджмента российских корпораций.

И хотя межотраслевой баланс и построенные на его основе модели уже довольно давно стали реальной практикой ведущих экономических ведомств и многих научных учреждений, следует признать, что и двадцать лет назад и сейчас прогнозно-аналитическая деятельность соответствующих подразделений отраслей и, тем более, отдельных предприятий продолжает оставаться крайне убогой в методическом и инструментальном плане.

Необходимо, впрочем, отметить, что и в большинстве западных компаний аналитические службы ограничиваются, как правило, анализом текущей конъюнктуры и информацией преимущественно отраслевого плана. Отчасти это связано с исторической традицией и естественной для любой отрасли концентрацией на собственных проблемах, а отчасти - обусловлено необходимостью освоения специальных знаний, то есть квалификационным порогом. Но главная причина, на наш взгляд, состоит в том, что, естественным образом, на отраслевом уровне доминирует концепция анализа. В рамках этой концепции исследования осуществляются по принципу «от простого к сложному». Причем подробности «простого» всегда так велики и многообразны, что до «сложного» просто не доходят руки.

Задача, которую мы ставим в данной монографии в некотором смысле амбициозна и состоит в том, чтобы в определенной степени переориентировать отраслевое сознание с идеологии анализа на идеологию синтеза. Рассмотрение предмета сверху, со стороны более общей системы, является основополагающим принципом синтетического подхода, в том числе синтетического подхода к анализу.

При этом мы не предлагаем отказаться от традиционного отраслевого анализа. Задача состоит в том, чтобы дополнить его анализом макроуровня, анализом межотраслевым и показать при этом возможные приращения знания и понимания анализируемого объекта.

Мы надеемся, что распространение такого рода подхода и такого рода мировоззрения на отраслевом уровне способно, в конечном итоге, придать определенные конкурентные преимущества отечественному менеджменту в частности и отечественному бизнесу вообще.

Данная монография не ставит своей целью ответить на все вопросы связанные с отраслевым прогнозированием и, тем более, с получением всеобъемлющей информации о будущем. Ее задача состоит в том, чтобы методично донести до отраслевого специалиста не отраслевой, а народнохозяйственный взгляд на отрасль. Причем задача состоит также в том, чтобы вооружить специалистов разных отраслей простейшими методическими приемами межотраслевого (народнохозяйственного) анализа отрасли. Предполагается, что приложением к данной монографии будет дискета (CD - диск) с набором простейших задач и программных средств для анализа состояния отраслей. Нам - авторам хотелось бы, чтобы данная монография приобрела обучающий характер, в том смысле, что прочитавший ее смог бы не только кое-что узнать, но и кое-что новое научиться делать сам.

В этой связи необходимо коротко остановиться на последовательности и логике изложения материала.

Очевидно, что в первую очередь необходимо убедить отраслевых специалистов в необходимости освоения такого рода подхода, в необходимости системного межотраслевого анализа. С этой целью в первой главе рассматриваются наиболее общие и актуальные проблемы отраслевого развития. С самого начала предлагается рассматривать отрасль в системе координат межотраслевых связей. При этом акцент делается на таких проблемах и проблемных ситуациях, которые не могут быть разрешены в рамках традиционного отраслевого анализа. К числу таких проблем относятся внешняя для отрасли ценовая среда, оценка спроса, потребность в инвестициях и некоторые другие.

Во второй главе рассматривается собственно статистический и математический инструментарий межотраслевого анализа прогнозирования в его изначальном, классическом виде. В рамках этой главы читателю придется преодолеть некоторые трудности освоения ряда формально-математических положений и процедур. Однако, настойчивый читатель будет вознагражден тем, что в результате сможет самостоятельно построить и произвести любые расчеты по статической леонтьевской модели и ценовой модели межотраслевого баланса.

Использование межотраслевого подхода оказывается особенно плодотворным в том случае, когда имеется не один межотраслевой баланс, а ряды балансов за много лет, причем как в текущих, так и в сопоставимых ценах. В этом случае удается отследить и проанализировать закономерности изменения множества экономических переменных содержащихся в таблице межотраслевого баланса. Для анализа динамических закономерностей, поиска количественных характеристик взаимосвязи между различными переменными необходимо использование регрессионного анализа или, другими словами, эконометрически. Основам эконометрики, в частности описание метода наименьших квадратов и исследование характеристик качества регрессионных уравнений посвящена третья глава полного учебного пособия.

Поскольку наш замысел состоит в том, чтобы не только дать общие, теоретические представления о рассматриваемых проблемах, но и научить читателя пользоваться соответствующим экономико-математическим инструментарием, специальную главу (глава четвертая) мы посвятили описанию прикладного эконометрического пакета G7. Выбор пакета был обусловлен не только его простотой и удобством, но также тем, что с его помощью можно не только оценивать разнообразие регрессионного уравнения, но строить достаточно сложные макроэкономические и межотраслевые модели. Сам пакет, также как и минимальный набор примеров и упражнений содержится на прилагаемом к учебному пособию диске.

Соединение эконометрики, позволяющей строить разнообразные поведенческие уравнения и межотраслевого подхода создает возможность для построения современных динамических межотраслевых моделей.

Описанию первой в России равновесной динамической межотраслевой модели RIM, разработанной в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН посвящена пятая глава нашей монографии - учебного пособия.

В шестой главе описывается технология работы с моделью RIM и возможные направления ее использования в анализе и прогнозировании развития российской экономики. Рабочая версия модели RIM также содержится на прилагаемом к монографии диске. Кроме того, все электронное приложение к учебному пособию можно "скачать" с сервера ИНП РАН из директории RF_MODELS.

В заключительной, седьмой главе монографии рассматриваются актуальные проблемы экономического роста в России, а также содержатся некоторые конкретные прогнозно-аналитические результаты, имеющие отношение к отечественной черной металлургии, полученные в последнее время с помощью межотраслевых моделей, в том числе с помощью модели RIM.

1. ???????? ??????? ? ??????????????? ???????????????? ???????

Сравнение проблем, которые десять и более лет назад приходилось решать руководителям предприятий и различных отраслевых ведомств административно-плановой экономики, и задач, которые встают перед современными российскими менеджерами, позволяет утверждать, что в прежней плановой системе эта работа была относительно простой и спокойной. Действительно, из руководящих органов регулярно поступали плановые задания, в которых указывалось, какой продукции и сколько следует произвести, у кого можно получить для этого материальные ресурсы и кому в итоге нужно доставить эту продукцию и по какой цене. Главной задачей руководителей в то время было решить, как эти месячные, годовые и пятилетние планы можно выполнить, используя имеющиеся в распоряжении основные производственные фонды и привлекая определенное число рабочих и служащих.

Параллельно “натуральным” планам по выпуску продукции существовала финансово-стоимостная оценка проводимых работ: на используемые и выпускаемые товары имелись практически неизменные во времени цены, занятым работникам следовало выдавать заранее определенную заработную плату, стоимость применяемых основных фондов для учета их износа нужно было по частям переносить на выпускаемую продукцию. Однако все эти стоимостные показатели, вообще говоря, не так уж сильно влияли на работу отрасли или отдельного предприятия. Действительно, с их помощью можно было посчитать, является ли выпускаемая продукция “прибыльной” или “убыточной”. Однако доходность производства не служила для плановых органов и министерств каким-то решительным аргументом для увеличения объемов продукции в будущем и выделения под это инвестиций, а убыточность не свидетельствовала в пользу снижения планов производства: в советской экономике в течение десятилетий продолжали существовать и даже расширяться не только убыточные предприятия, но и целые отрасли хозяйствования.

В отличие от стоимостной оценки, более сильным аргументом в пользу “перспективности” или “не перспективности” производства для руководителей различного уровня служило формирующееся в стране представление о степени дефицитности выпускаемой продукции. “Дефицитным” считался товар, запасы которого долго не задерживались на складах, а разбирались сразу же после его производства, при этом всегда оставались те, кому этого товара не хватало. Руководить организацией, выпускающей (или распределяющей) подобный дефицит, было весьма удобно и престижно, поскольку дополнительно к официальным, “формальным” методам многие производственные и другие связанные с ними проблемы можно было разрешать так называемыми “неформальными” путями.

По сравнению с описанной, жизнь руководителей современных предприятий и отраслевых ведомств стала гораздо сложнее. Практически все решения, которые раньше так или иначе принимались “наверху”, на уровне Госплана и министерств, сегодня перешли на уровень отдельных фирм и корпораций. Теперь, прежде чем понять, стоит ли увеличивать или уменьшать выпуск продукции и насколько, современному менеджеру необходимо откуда-то узнать, какая будет цена на эту продукцию в ближайший месяц, год, а еще лучше - в следующие пять-десять лет, какова будет емкость соответствующего рынка. Но это - лишь начало, поскольку параллельно нужно получить информацию о том, сколько будет стоить продукция поставщиков, какой станет заработная плата занятых работников, сильно ли изменится оценка основных производственных фондов, какими будут разнообразные государственные налоги и тарифы, и так далее. Лишь обладая этими данными, можно будет посчитать, является ли руководимое производство доходным и насколько, а также стоит ли с помощью инвестиций расширять его дальше или лучше его сворачивать, а оставшиеся средства направлять в какие-то другие сферы хозяйствования.

Более или менее надежно судить о том, как будет меняться спрос и цена на выпускаемую продукцию позволяют современные методы маркетинговых исследований. Сформировав солидную аналитическую службу, проводя постоянные опросы покупателей, в принципе можно представить, какой будет ситуация на рынке собственной продукции. Однако это - начальная и, нужно признать, лишь небольшая часть необходимых аналитических работ, поскольку для полного решения поставленной задачи руководителю следует организовать такие же службы на рынках всех своих поставщиков, ему придется проводить регулярные обследования на рынке труда, постоянно следить за экономической политикой государственных органов и так далее. Разрешима ли такая проблема силами отдельного предприятия или даже силами их некоторого объединения? Может быть, на поставленную задачу имеет смысл с самого начала посмотреть не с точки зрения отдельного производителя, не с так называемого “микроуровня”, а с точки зрения всего народного хозяйства - “макроуровня”, где поставленная задача окажется более целостной, взаимосвязанной, а ее решение будет найдено с большей надежностью? Тогда не исключено, что, с учетом перспектив развития экономики страны в целом, выявив и проанализировав на фоне этих перспектив возможности изучаемой отрасли хозяйствования, более обоснованное решение удастся принять и на уровне отдельного предприятия.

В этой главе мы хотим показать, что существует специальный подход, который позволяет исследовать возможности развития производства определенного вида продукции с точки зрения перспектив экономики в целом. Таким подходом является межотраслевой подход или, другими словами, метод межотраслевого баланса. Как следствие, построение модели межотраслевого баланса позволит анализировать и решать проблемы отдельной отрасли или ее предприятия, опираясь не на локальные текущие представления о ситуации на рынке, а со стратегических макроэкономических позиций.

1.1 Проблема анализа межотраслевых связей

Рассмотрим для начала следующий пример. Всякое производство представляет собой организованный процесс, с помощью которого удается выпускать некоторый продукт или оказывать какую-то услугу. При этом затраты факторов производства, которые необходимы для получения определенного количества продукта или услуги, являются достаточно устойчивыми величинами. Подобная устойчивость является свойством используемых производственных технологий, которые не очень сильно меняются во времени. Так, например, для выплавки одной тысячи тонн стали необходимо использование в течение нескольких часов одной сталеплавильной печи, труд сотни рабочих, определенное количество сырья - железной руды и топлива - каменного угля. При этом предполагается, что данное производство и структура его затрат являются хорошо отлаженными, и увеличение, например, количества каменного угля при неизменном количестве остальных факторов не даст какого-то значимого прироста выпуска стали.

В описанной ситуации для того чтобы посчитать, сколько затрат различного вида потребуется для производства уже не одной, а, скажем, пятидесяти тысяч тонн стали, необходимо все величины затрат умножить на пятьдесят. В принципе возможно, что какого-то из факторов с увеличением масштабов производства может понадобиться уже не в пятьдесят, а скажем, всего в сорок пять раз больше - когда, например, для работы более крупных печей требуется относительно меньшее количество угля или их работа обеспечивается меньшим числом занятого персонала, - но этот эффект “масштабности производства” может служить особым предметом для анализа.

Однако как уголь в черной металлургии, точно так же и черные металлы необходимы для процесса производства в других отраслях - в машиностроении, строительстве. И нормы затрат черных металлов здесь также являются достаточно стабильными и устойчивыми величинами. Как следствие, имея прогнозы об объемах производства в этих отраслях в будущем, металлурги с большей надежностью смогут рассчитать возможный спрос на свою продукцию и уже на этой основе принимать решения о перспективах своего производства.

Здесь эскизно описан так называемый натуральный, материальный аспект производства. Именно на него когда-то в основном ориентировалась советская плановая экономика. В рыночной экономике ведущую роль играет не столько натуральный, сколько стоимостной аспект производства. Действительно, теперь на рынке для каждого из факторов производства складываются их денежные оценки: цены на продукцию, заработная плата для наемных работников, стоимость используемых основных производственных фондов. Теперь, зная описанные натуральные нормы затрат для выплавки тысячи тонн стали и рыночные оценки факторов производства, можно рассчитать совокупную оценку затрат, необходимых для выпуска этой продукции. Одновременно здесь к производственным затратам нужно добавить общую сумму разнообразных налогов, которые фирмам приходится платить государству, рентные платежи за используемые природные ресурсы и тому подобное.

Полученную в итоге общую стоимость затрат необходимо сравнить со складывающейся на рынке ценой тысячи тонн стали и посчитать показатели, характеризующие степень доходности производства. Если из цены товара вычесть совокупный объем затрат, можно получить величину абсолютного дохода от производства тысячи тонн стали; если разделить величину абсолютного дохода на общий объем затрат, можно рассчитать относительный доход - рентабельность производства. Уже на основе этих показателей руководителям и собственникам предприятий, служащим отраслевых ведомств необходимо принять какое-то решение о перспективах их производства.

При этом правило принятия решений на уровне отдельных фирм или их организаций в рыночной экономике представляется достаточно простым. Коротко его можно сформулировать следующим образом: если показатель рентабельности производства находится ниже некоторого сложившегося среднего уровня, то такое производство следует сворачивать; если показатель рентабельности не сильно отличается от среднего уровня, то объем производства можно оставить на прежнем уровне; если рентабельность превышает средний уровень, то имеет смысл найти средства для инвестиций с целью расширения этого производства в будущем.

Однако на самом деле простота принимаемого решения является лишь простотой заключительного этапа, а обоснованность, надежность такого решения целиком определяется, скажем так, широтой представлений о механизмах функционирования экономики и достоверностью описывающей их информации. И здесь одним из главных вопросов становится проблема установления цен в экономике.

Действительно, даже небольшой сдвиг цен при устойчивости натуральных пропорций может радикально изменить принимаемые решения. Так, повышение цены на выпускаемую продукцию легко может сделать производство относительно рентабельным и стимулировать его расширение. С другой стороны, удорожание какого-то продукта, используемого в процессе производства, также легко может сделать все производство малодоходным, что подтолкнет к его сворачиванию. И, наоборот, снижение производственных издержек повысит доходность и будет стимулировать расширение выпуска.

Однако удорожание продукции отрасли-поставщика может оказаться совершенно не связанным с проблемами в этой отрасли, а также может быть вызвано удорожанием продукции ее поставщиков, порожденных, например, повышением государственных налогов на их продукцию.

Аналогичное воздействие в случае открытой рыночной экономики будет иметь изменение курса национальной валюты. Так, например, удешевления рубля относительно мировой валюты - доллара, будет иметь различные последствия. С одной стороны, импортируемые товары станут более дорогими, что негативно скажется на тех отраслях отечественного производства, в которых в существенных объемах используются зарубежные сырье и материалы. С другой стороны, это приведет к снижению стоимости издержек продукции отраслей, работающих на экспорт, что приведет к расширению объемов их выпуска и экспорта.

Проследить и исследовать последствия описанных изменений цен и объемов производства позволяет модель межотраслевого баланса, в которой описаны механизмы взаимосвязи натурального и стоимостного аспектов для различных экономических агентов - производителей продукции, домашних хозяйств, государственных организаций, экспортеров и импортеров в случае “открытой” экономики. Каковы же возможные способы связи натурального и стоимостного аспектов при построении и анализе модели межотраслевых связей в экономике?

1.2 Механизмы установления цен в экономике

Если нормы материальных производственных затрат - сколько тонн угля используется для выпуска тонны черных металлов или сколько металла используется для изготовления одного станка, - являются достаточно стабильными величинами, то аналогичные стоимостные показатели - сколько стоит уголь, использованный для производства продукции черной металлургии стоимостью в тысячу рублей или сколько стоят металлы в тысяче рублей продукции машиностроения, - становятся уже менее устойчивыми показателями. Подобная неустойчивость обусловлена общей изменчивостью цен в рыночной экономике. Как следствие, для получения надежной информации о возможных перспективах развития отрасли в рыночной экономике становится необходимо судить о производстве не только с натуральной, технологической точки зрения, но и иметь представление о том, как формируются цены в такой экономике.

Один из механизмов установления баланса и формирования цен - так называемый механизм “равновесия”. Исследователь выбирает его в случае, когда он достаточно уверенно может судить об отдельных компонентах общей стоимости продукции: сколько средств тратится на производственные издержки, заработную плату, амортизацию, разнообразные налоговые сборы, какая ожидается прибыль, а также о различных составляющих спроса на продукцию отрасли: о спросе производителей, домашних хозяйств, экспортно-импортных организаций, государства. Тогда ожидаемая цена на продукцию отрасли может быть получена из соображения, что эта цена уравновесит стоимостной и материальный аспекты производства, то есть путем деления общей стоимости продукции отрасли на совокупный объем спроса на нее.

В принципе возможны другие подходы к анализу и моделированию цен на продукцию отраслей. Например, для достаточно стабильной рыночной экономики можно исследовать зависимость внутренних отраслевых цен от уровня цен мировой экономики, от различных элементов государственной экономической и фискальной политики, от уровня эффективности различных производственных факторов и тому подобное. Однако практический опыт показывает, что для переходной российской экономики более надежные результаты при исследовании цен на продукцию отраслей позволяет получать метод равновесия.

В то же время описанный здесь метод равновесия, естественно, не является исчерпывающей картиной механизма (или механизмов) формирования цен в экономики. Здесь логику равновесия необходимо дополнить логикой взаимодействия и взаимовлияния цен на различные товары и на продукцию различных отраслей. В этой связи необходимо заметить, что, например, предположении об априорном знании уровня издержек не является вполне корректным. В действительности не может быть точным знание о предстоящих значениях любых элементов общей стоимости продукции. По той простой причине, что их значения зависят от предпочтений и поведения огромной массы агентов рынка. При этом действие каждого производителя, каждой отрасли, в том числе и в сфере формирования цен, в конечном итоге оказывает то или иное (большее или меньшее) влияние на решение других производителей (других отраслей) как в части формирования цен, так и в части распределения доходов, инвестиций и т.д. В то же время эти взаимодействия, взаимовлияния не являются абсолютно случайными, и абсолютно непредсказуемыми. Существует масса закономерностей и достаточно устойчивых соотношений. Так, например, совершенно естественно, что какая бы ни была инфляция, каждый производитель стремится сохранить если не свой, уже достигнутый, уровень рентабельности то хотя бы абсолютный уровень прибыли. Другое дело что не всегда и не всем это удается. Таким образом, рост цен на потребляемые ресурсы практически всегда приводит к росту цен в отрасли эти ресурсы использующей. Но этот рост цен отрасли потребителя по цепочкам межотраслевых связей может также привести к дальнейшему росту цен на ресурсы. Дополнительный рост цен на ресурсы может породить еще один инфляционный импульс в отрасли потребителе. И так далее, и так далее, до бесконечности. Некоторое чудо состоит в том, что, несмотря на бесконечность этого процесса, он не только всегда имеет количественные пределы в рамках любого ограниченного временного интервала, но и, и скажем так, при отсутствии временных ограничений, любой заданный ценовой импульс, при бесконечном количестве итераций межотраслевых, сходится к конкретной количественно определенной величине. И это, в принципе, можно посчитать. То есть, если скажем такая естественная монополия как электроэнергетика повысит свои тарифы на 30%, то порождаемая этим ценовым импульсом ценовая спираль, обусловленная межотраслевыми взаимодействиями имеет, в терминах, будь то общей инфляции, или роста цен в отдельных отраслях имеет свои весьма определенные количественные пределы. Умение оценивать такого рода итоги сложных межотраслевых взаимодействий, на наш взгляд, может стать важным аргументом в конкурентной борьбе как на внутреннем так и, тем более, на мировом рынке. Даже само понимание такого рода взаимодействий уже есть определенное преимущество.

1.3 Принятие производственных решений и межотраслевые модели рыночной экономики

После исследования структуры воспроизводства, прогнозирования цен и анализа возможного уровня доходности производства возникает проблема принятия на этой основе достаточно обоснованного решения. Действительно, рассмотрим в качестве примера первую из обсуждавшихся альтернатив: если рентабельность производства не достигает среднего уровня, то выпуск продукции по используемой технологии следует уменьшать. Имеющиеся средства - основные производственные фонды, различные запасы - следует по возможности распродать, а полученные средства -использовать по своему усмотрению. И уже на этом шаге простота принятия решения исчезает - ведь с точки зрения экономики предприятия или отрасли важно не просто свернуть производство, но свернуть его с наименьшими потерями. А для этого почти одновременно следует определить, куда полученные средства следует направить. И здесь спектр возможных альтернатив становится гораздо более широким: располагая какими-то средствами, можно организовать научно-исследовательские работы по совершенствованию технологии сворачиваемого производства с надеждой снизить затратность его оставшейся части; можно продолжать производство той же продукции, но по совсем другой технологии; можно стать собственником производства в другой отрасли хозяйствования; можно, наконец, просто держать свои средства в виде банковского вклада или даже использовать их в потребительских целях. Для принятия какого-то конкретного решения уже нужно обладать информацией о доходности всех перечисленных вариантов.