Отрасль в системе межотраслевых связей: возможности анализа и прогнозирования

auto-add command; add initial.add

Заметим, что команда аdd задается здесь полностью, а не только имя add-файла.

5. ???????? ?????????? ????????????? ?????? ?????????? ?????????? ?????????

В результате раcпада СССР оказались неадекватными новым экономическим реалиям существовавшая ранее система экономических измерений, методология анализа, моделирования и прогнозирования экономики. Главное - изменился сам объект наблюдения и исследования. Причем не только в смысле сразмеров и состава наполняющих его элементов, но и существа, поскольку кардинальным образом изменились экономическая среда и принципы функционирования экономики.

Значительная часть прежних инструментов анализа и прогнозирования мгновенно устарела и оказалась ненужной. Для создания новых моделей требовались не только время, но и другая статистика, в существенной мере другие методические подходы, учитывающие рыночный характер создаваемой экономики.

5.1 Проблемы статистических измерений и моделирование

Статистическая база анализа и прогнозирования до последнего времени остается главным препятствием для построения экономико-математичесих моделей современной российской экономики. Несмотря на то, что в статистических справочниках появились масса дополнительных разделов и огромное количество новых показателей, отражающих характер проводимых в экономике реформ, в течение нескольких лет существовала ситуация, когда практически невозможно было ставить задачу осуществления развернутых модельных построений, претендующих на описание всей экономики. Дело в том, что заново формирующаяся российская статистика до последнего времени не удовлетворяла тем требованиям, которые предъявляются к статистике в связи с построением прогнозно-аналитического инструментария. Эти требования состоят, в частности, в следующем:

- статистические показатели должны адекватно описывать существо экономических явлений;

- совокупность статистических показателей должна обладать определенной полнотой, т.е. описывать по возможности все аспекты экономической жизни;

- все разделы и показатели используемой статистики должны быть согласованы между собой. При этом должно жестко соблюдаться требование баланса ресурсов и использования;

- для многих моделей необходимым является наличие достаточно длинных динамических рядов. При этом важно, чтобы показатели за разные периоды рассчитывались по единообразной методологии [2].

В то же время статистика, разрабатываемая Госкомстатом России, далеко не всегда удовлетворяет сформулированным требованиям. Проблема современной статистической базы состоит не только в низком качестве и ненадежности исходной информации, но и в крупных методических ошибках при формировании основных макроэкономических показателей. В результате основные макропеременные (призванные характеризовать народнохозяйственную динамику и структуру), разрабатываемые в недрах Госкомстата, на наш взгляд, зачастую не отражают действительную динамику и структуру производства. Неверное отображение в статистике результатов реформ не позволяет адекватно оценить процессы, происходившие в ретроспективе, затрудняет осуществление прогнозных построений.

Разнообразная информация, имеющаяся по России за советский период, достаточно неплохо согласована между собой. В то же время все, что опубликовано за 1991-1999 гг., в этом смысле гораздо хуже. Госкомстат РФ постоянно пытается улучшить качество статистических показателей. Однако это означает постоянную корректировку данных и как следствие отсутствие устойчивой статистической базы. В качестве примера такой корректировки можно привести сравнительную таблицу первичных и уточненных данных расчета образования доходов по основным отраслям за 1993 г.

Таблица 5.1

	Добавленная стоимость, млрд.руб.	Валовая прибыль, млрд.руб.
Отрасль	Начальные	Последние	Соотно-	Начальные	Последние	Соотно-
народного хозяйства	данные*	данные**	шение	данные*	данные**	шение
А	1	2	1 : 2	3	4	3 : 4
Промышленность	65203,0	55638,7	1,17	42144,2	32579,9	1,29
Сельское хозяйство	13966,9	12667,5	1,10	9258,1	7958,7	1,16
Строительство	12460,4	12827,0	0,97	3505,7	3872,3	0,91
Транспорт	12414,8	12132,4	1,02	5746,1	5624,7	1,02
Торговля	21955,1	30245,9	0,73	17933,7	25328,0	0,71
_____________ * Российский статистический ежегодник , М., 1995. ** Российский статистический ежегодник , М., 1999.

Наиболее остро проблемы современной статистики проявляются в измерении ВВП, его динамики и структуры. Если не останавливаться на проблеме оценки динамики ВВП (которая достаточно подробно описана в публикациях последних лет, в частности в статье Г.Ханина [36]), то крупнейшей проблемой в измерении ВВП остается оценка прироста запасов.

Суть проблемы состоит в том, что при почти двухкратном сокращении ВВП за 1991-1997 гг. по данным Госкомстата все эти годы наблюдался положительный прирост запасов. Между тем анализ статистики запасов свидетельствует о том, что за этот период в сопоставимых ценах запасы в экономике также сократились примерно в два раза, а это с очевидностью означает, что сальдо прироста запасов за 1991-1997 гг. должно быть, во-первых, отрицательным, а во-вторых, представлять весьма значительную величину. Учитывая, что в методологии СНС все элементы использованного ВВП исчисляются в среднегодовых ценах, а также наличие 2-3-летнего лага в движении запасов, в счете использованного ВВП в текущих ценах строка прироста запасов, по крайней мере, за последние четыре года рассматриваемого периода должна состоять из отрицательных чисел. По нашим оценкам, разница в величине прироста запасов, например, только за 1997 г. приближается к 200 млрд. руб., что составляет около 8% ВВП. Это значит, что, при неизменном значении ВВП остальные его элементы, в первую очередь потребление и накопление основного капитала, в текущих ценах занижены в сумме на эту же величину. Последнее, впрочем, не означает, что в этом году был реально больший уровень потребления или инвестиций в основной капитал: просто существенно меняется оценка соответствующих дефляторов. Сопоставительный анализ динамики дефлятора для потребления домашних хозяйств и публикуемого индекса потребительских цен в целом подтверждает приведенное выше утверждение.

В этой или в аналогичных ситуациях, когда статистические измерения государственных органов статистики противоречат результатам содержательного анализа, у исследователей российской экономики и разработчиков моделей, как нам представляется, не остается иного выхода кроме формирования собственной расчетной статистической базы. При этом мы исходим из того, что несмотря на наличие массы противоречий и нестыковок в современной российской информации, она все же содержит некое подмножество данных, позволяющее, используя соответствующие методы, достаточно адекватно оценивать не только значения ВВП и его составляющих, но и многие другие характеристики экономической динамики и структуры.

В условиях недостатка и низкого качества информации задача состоит в том, чтобы сформировать на базе имеющихся статистических измерений совокупность не противоречащих друг другу показателей, характеризующуюся определенной степенью полноты. Такой, чтобы можно было говорить не о тех или иных частных измерениях, а о системном взаимодополняющем результате.

Таким образом, наша позиция состоит в том, что коррекция официально публикуемой статистики в ряде случаев не только возможна, но и необходима, но только в тех рамках, которые определяются возможностями согласованных изменений взаимоувязанных экономических показателей.

Что касается формирования согласованных по методологии динамических рядов экономических показателей, включающих также советский период, то поскольку, Госкомстат не проводил и не планирует в ближайшее время проведения исследований по пересчету показателей прошлых лет по новой методологии, мы также были вынуждены самостоятельно провести пересчеты российских межотраслевых балансов советского периода в системе БНХ в межотраслевые балансы в структуре, приближенной к структуре СНС. Возможность для такого рода пересчета появилась в результате разработки Госкомстатом РФ межотраслевых балансов за 1991 г. как в системе БНХ, так и в системе СНС.

На основе материалов Госкомстата, материалов Института макроэкономических исследований, других исследовательских организаций нами были разработаны межотраслевые балансы в текущих ценах за 1992-1997 гг., согласованные с балансами за предыдущие годы. Кроме того, в лаборатории среднесрочного прогнозирования воспроизводственных процессов ИНП РАН были разработаны межотраслевые балансы за 1980-1997 гг. в структуре, приближенной к структуре СНС в сопоставимых ценах 1990 и 1997 гг.

Разработка межотраслевых балансов за 1980-1997 г. позволила нам не только согласовать и уточнить ключевые макроэкономические показатели за последние годы, но и сформировать основу статистической базы данных для построения эконометрических и межотраслевых моделей.

5.2 Постановка задачи - требования к модели

В настоящее время в Институте народнохозяйственного прогнозирования завершен первый этап работ по разработке новой макроэкономической межотраслевой модели, учитывающей рыночный характер российской экономики В работе над различными блоками модели принимали участие следующие разработчики, сотрудники ИНП РАН: Ефимов В.М., Зайцев Н.М., Козлов Н.В., Коровкин А.Г., Ксенофонтов М.Ю., Ланцова Н.М., Македонский С.Н., Полежаев А.В., Сапова Н.Н., Серебряков Г.Р., Шибалкин О.Ю., Широв А.А., Шошкин А.П., Узяков М.Н.. С самого начала работ над моделью предполагалось, что она должна удовлетворять определенному набору требований. Перечень основных требований к модели состоял в следующем [2].

1. Модель должна быть межотраслевой. Любая модель экономики является существенным упрощением описываемого объекта. В то же время всякая попытка моделирования экономики в целом предполагает описание наиболее существенных черт экономической системы, в противном случае такая попытка бессмысленна. В этой связи одним из первых возникает вопрос о степени агрегирования модели и о роли структурных параметров в развитии экономики.

Как известно, на Западе наибольшее распространение получили так называемые макроэкономические модели, в которых производство представлено фактически одной отраслью или одним показателем - как правило это ВВП. При этом в такого рода моделях весьма развитыми являются блоки, связанные с денежным обращением, финансовыми рынками, рынками труда и капитала и т.д. В результате оказывается задействованным большой (до нескольких сотен) набор экономических переменных, и такого рода модели весьма неплохо описывают существо экономических процессов, происходящих в развитых экономиках. Известны аналогичные попытки и в России, например, модель разрабатываемая в Бюро экономического анализа Е.Гавриленковым.

Большая часть западных экономистов довольно скептически относится к использованию межотраслевых моделей и предпочитает обходиться именно макромоделями. Аналогично и российские либеральные экономисты, скажем так, не жаловали (либо не понимали) более сложных подходов к моделированию, учитывающих межотраслевые связи. Не случайно культура межотраслевых расчетов практически полностью исчезла в структурах федеральных органов власти. Серьезных межотраслевых моделей нет не только в Министерстве финансов, но даже в Министерстве экономики. Только сейчас, может быть, после публикации доклада центра МакКинзи [37] в российских правительственных кругах появляется более серьезный интерес к отраслевым и межотраслевым исследованиям.

Однако, как нам представляется, содержание экономических процессов в развитых экономиках и в российской экономике существенно различается. Главное различие состоит в том, что Россия переживает период кардинальной структурной трансформации. Именно структурные изменения - структура выпуска, структура затрат, ценовые соотношения, структура доходов - определяют суть того, что в последние годы происходит в России.

На наш взгляд, невозможно объяснить причины спада производства и гиперинфляции в первые годы реформ, не апеллируя к структурным факторам. То, что происходит в последние полтора года, а именно значительный рост в промышленности и, в особенности различия в динамике разных секторов экономики, также невозможно объяснить, не прибегая к анализу и рассмотрению проблем с точки зрения структуры экономики.

Та структура производства, которая сформировалась в последние годы - с гипертрофированной долей сырьевого сектора - не может нас удовлетворить и, самое главное, она не содержит потенциала долгосрочного развития. Таким образом, если говорить о каком-либо позитивном сценарии развития на перспективу и о прогнозе, то он с необходимостью должен содержать в себе развитую структурную составляющую.

Структура экономики в модели должна быть существенным моментом для результатов расчетов, т.е. она, во-первых, должна быть восприимчивой к изменениям параметров экономической политики, а во-вторых, в свою очередь оказывать воздействие на характеристики макроэкономической динамики и эффективности производства.

В этой связи наша позиция состоит в том, что для целей анализа и тем более для целей долгосрочного прогнозирования необходима дезагрегированная модель, описывающая состояние, производственные возможности и динамику различных секторов экономики.

Именно этими соображениями определяется наш вывод о том, что для более или менее адекватного описания процессов, происходящих в российской экономике, безусловно, необходимы межотраслевой подход и соответственно межотраслевая модель. Что касается макромоделей, то, на наш взгляд, диапазон их применения весьма ограничен - это краткосрочные прогнозы, максимум на 1-2 года, либо предварительные предпрогнозные сценарные расчеты.

Отраслевая структура разработанной нами межотраслевой модели основана на традиционном для советского периода 18-отраслевом межотраслевом балансе. При этом в процессе разработки межотраслевых балансов в структуре, приближенной к структуре СНС, у нас появились следующие агрегаты отраслей услуг: «Непроизводственный транспорт и связь», «Просвещение, здравоохранение, культура», «Управление, финансы, кредит, страхование», «Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовые услуги», «Наука и научное обслуживание». Кроме того отрасль «Нефтегазовая промышленность» была «разбита» на «Нефтедобывающую промышленность», Нефтеперерабатывающую промышленность» и «Газовую промышленность».

2. Межотраслевая модель должна быть моделью равновесия. Самое простое определение равновесия означает такую ситуацию на рынке, когда спрос равняется предложению. При этом предполагается, что балансирующей переменной являются цены. Применительно к отдельным рынкам дело обстоит именно так. Однако если рассматривать не отдельные рынки, а их совокупность, т.е. экономику в целом, то легко можно обнаружить, что балансирующей величиной могут оказаться не только цены, но также спрос или, наоборот, предложение. Это связано с тем, что в экономике не только предложение и спрос определяют цены, но и цены, в свою очередь воздействуют на предложение и спрос.

В этой связи под равновесными мы понимаем модели, в которых доходы, производство и цены являются взаимозависимыми переменными, т.е. доходы являются функцией производства и цен, цены являются функцией доходов и производства, производство является функцией цен и доходов. При этом равновесным является такое решение модели, которое одновременно удовлетворяет уравнениям производства, уравнениям доходов и уравнениям цен.

3. Экзогенными управляющими параметрами модели должны быть, главным образом, параметры экономической политики. Задача ставилась таким образом, чтобы в модели было как можно меньше других экзогенных переменных, т.е. чтобы все остальные (эндогенные) переменные рассчитывались в зависимости от параметров экономической политики. В то же время, очевидно, полностью решить эту задачу довольно трудно. Например, в модели экзогенно задаются численность населения, объем трудовых ресурсов, численность пенсионеров, значения которых берутся из автономных демографических прогнозов. Пока мы не считаем целесообразным встраивание в модель блока моделирования демографических показателей и увязывание их с характеристиками экономического развития.

4. Модель должна быть максимально замкнутой. Замкнутой мы называем модель, в которой все эндогенные переменные в конечном итоге зависят друг от друга, а также от всех экзогенных переменных. На наш взгляд, только в рамках замкнутой модели можно получить действительно равновесное решение. Кроме того, такое требование соответствует фактическому положению вещей, когда в экономике любая экономическая переменная, в конечном итоге, зависит от всех остальных экономических переменных.

5. Модель должна обладать хорошими прогностическими способностями, в частности, хорошо описывать ретроспективу и особенности современной экономической ситуации.

6. Модель должна учитывать ресурсные ограничения, в том числе ограничения по факторам производства. При этом модель должна оказывать определенное обратное воздействие на жесткость этих ресурсных ограничений.

В самом общем виде характер взаимодействия переменных в рамках межотраслевой модели можно представить в виде следующей схемы.

Рис. 5.1 Схема взаимодействий межотраслевой модели

Если вернуться к перечисленным выше требованиям, то можно сказать, что в рамках первого этапа работ над моделью первые пять пунктов выполнены с высокой степенью полноты (но не полностью). Так, тот факт, что российская экономика является частью более общей системы, т.е. мировой экономики, делает не вполне корректным использование уравнений экспорта, не учитывающих характеристики спроса мировых рынков. В этой связи нам приходится, используя соответствующие разработки экспертов, задавать экзогенно объемы экспорта по некоторым ключевым отраслям, в частности ТЭК. В дальнейшем для моделирования экспорта предполагается использовать характеристики мировой торговли из моделей мировой экономики, в частности из модели BTM (Bilateral Trade Model), разрабатываемой в университете штата Мэриленд (США).

Шестой пункт (учет ресурсных ограничений) является в настоящее время основной проблемой, поскольку он реализован в наименьшей степени. Фактически, мы имеем возможность в модели задавать те или иные ограничения в виде фиксированных объемов (или темпов роста) для любого показателя. В то же время в модели пока отсутствуют механизмы обратного воздействия экономики на жесткость ресурсных ограничений.

Следует также отметить, что в настоящее время при проведении прогнозных расчетов используется либо фиксированная матрица коэффициентов затрат МОБ 1997 г., либо экзогенно задаваемые матрицы коэффициентов на прогнозный период. Пакет программ, в котором реализована модель, в принципе позволяет динамизировать любые переменные, в том числе и коэффициенты затрат. Однако только сейчас у нас появилась возможность приступить к моделированию важнейших коэффициентов затрат. При этом нам бы хотелось в рамках этой работы отразить в первую очередь влияние на динамику технологических коэффициентов ценовых пропорций.

5.3 ?????????????? ? ???????? ?????????????

При построении экономико-математических моделей различные авторы вкладывают в них различный уровень математической культуры и знания реальной экономики. В этой связи необходимо отметить, что авторы модели RIM Название модели RIM (Russian Interindustry Model) было предложено Клоппером Алмоном, нашим главным помощниом и консультантом, автором программного обеспечения и многих методических подходов, с использованием которых и была реализована российская межотраслевая модель. При этом Клоппер Алмон, прекрасно владеющий русским языком и являющийся знатоком русской истории, имел в виду не только аббревиатуру англоязычного названия модели, но и известные исторические ассоциации. не являются приверженцами применения изощренных математических методов. При построении модели мы опирались на давно известные модели (главным образом, на модель межотраслевого баланса В западной терминологии - модели затрат-выпуска.) и стандартные процедуры (оценивание параметров эконометрических уравнений методом наименьших квадратов). И в этом смысле с точки зрения математической теории построенная нами модель не является сложной конструкцией (ее составляющие просты и давно известны).

В то же время в рамках единой модели необходимо было объединить расчет валовых выпусков и межотраслевых потоков от конечного спроса (статическая модель межотраслевого баланса), расчет цен (межотраслевое уравнение цен), блок перераспределения доходов, включая баланс доходов и расходов населения, а также консолидированный бюджет. При этом по всем элементам доходов и конечного спроса в отраслевом разрезе (25 отраслей) были построены соответствующие регрессионные уравнения. Кроме того, были построены функции инвестиций, занятости, уравнения баланса фондов и т.д. Причем важнейшее техническое требование к модели состояло в том, чтобы все итеративные расчеты, включая оценки параметров нескольких сотен регрессионных уравнений и прогноз нескольких тысяч показателей на 10-25 лет, осуществлялись в реальном режиме времени, т.е. фактически в течение нескольких минут.

Однако главная проблема состояла в том, что в силу замкнутости модели (т.е. взаимозависимости практически всех переменных) количество работающих в модели взаимосвязей возрастало (по сравнению с обычной статической межотраслевой моделью) в геометрической прогрессии. В этом смысле модель оказывается весьма сложной конструкцией с непредсказуемым поведением. Очевидно, что при этом может снижаться устойчивость модели и усложняться сама возможность получения равновесного решения. Возникает вопрос: возможно ли в принципе решение такой модели, тем более, учитывая имеющиеся в различных частях модели нелинейности.

В принципе возможен формальный подход, состоящий в том, чтобы выписать все уравнения и попытаться разрешить эту систему с помощью какой-либо численной процедуры. Одновременно можно попытаться с помощью математических методов исследовать формальные свойства модели.

Реализованные в системе пакетов итеративные процедуры расчетов основаны на другой идеологии. Коротко она состоит в следующем.

Несмотря на то, что формальная система уравнений модели представляет собой систему одновременных уравнений (когда доходы зависят от цен, цены от доходов и т.д.), мы, вслед за Клоппером Алмоном [38,39,40], придерживаемся той точки зрения, что экономика имеет рекурсивный характер функционирования. Иными словами, сегодняшние цены зависят от вчерашних доходов, а завтрашние доходы зависят от сегодняшних цен. И в этом смысле итеративный математический процесс очень близок к рекурсивному реальному процессу.

Реальная экономика всегда находит решение, т.е. всегда находятся такие численные значения (производство, доходы и цены), которые согласованы между собой. Исходя из этого мы полагаем, что чем в большей степени формальные описания процессов адекватны реальным экономическим процессам, тем более устойчива модель, тем больше вероятность получения решения, соответствующего реальному функционированию экономики.

При этом мы полагаем, что расширение спектра описываемых в модели взаимосвязей автоматически снижает требования к сложности спецификаций отдельных уравнений и уменьшает количество (явно и неявно) принимаемых гипотез.

Именно по этим причинам основным направлением улучшения качества модели (в том числе и формальных ее характеристик) мы считаем расширение спектра описанных в модели значимых взаимосвязей. Соответственно и критерием качества модели является ее способность адекватно описывать происходящие в российской экономике процессы.

5.4 Проблемы моделирования экономического роста

Один из ключевых вопросов как экономической политики, так и моделирования экономических процессов - вопрос о механизмах экономического роста.

Тот факт, что российская экономика в целом ряде случаев реагирует на изменение условий, а макроэкономические регуляторы действуют иначе, чем в обычной рыночной экономике, ставит в тупик как исследователей, так и представителей исполнительной власти. Что именно необходимо сделать, чтобы начался подъем экономики? Каковы ключевые меры макроэкономической политики, позволяющие обеспечить устойчивый рост производства? С чего необходимо начать и в чем состоит безусловная последовательность продуктивных мер? Эти и другие аналогичные вопросы составляют в настоящее время ядро экономических дискуссий.

В настоящее время в среде российских экономистов существует, по крайней мере, две точки зрения относительно того, когда и почему начнется рост отечественной экономики [1, 2]. Одна из них, основанная на монетаристских рецептах, практически без какого-либо видимого успеха проверялась последние восемь лет. Другая, предполагающая стимулирование конечного спроса и усиление регулирующей роли государства, до сих пор не востребована.

В то же время вопрос, почему не сработали монетаристские рецепты, как и вопрос о эффективности альтернативных предложений, требует специальных исследований. Причем проблема состоит в том, что не существует реальной возможности проводить полномасштабные альтернативные эксперименты на экономике в целом. Единственный способ оценить возможности тех или иных концепций экономического роста - использование экономико-математических моделей. При этом очевидно, что для такого рода экспериментальных расчетов подходят далеко не всякие модельные построения. Широко известен тот факт, что часто модели и расчетные процедуры реализуют априорные представления своих создателей и в этом смысле не могут служить инструментом объективного анализа.

На наш взгляд, только равновесные замкнутые межотраслевые модели с развитым денежно-финансовым блоком в состоянии выполнить роль такого рода инструмента объективного анализа. При этом, конечно, только перечисленных признаков (а именно равновесности и замкнутости) совершенно недостаточно, чтобы модель могла быть использована для более или менее объективной оценки последствий различных сценариев экономической политики. Безусловно необходима тщательная проработка конкретных уравнений и блоков модели.

В то же время опыт свидетельствует, что и прекрасные во всех отношениях частные уравнения также не гарантируют хорошей работы модели. Чрезвычайно важны системные свойства модели, отдельных ее уравнений и блоков. При этом использование двухшагового метода наименьших квадратов при оценивании отдельных групп уравнений также не решает проблемы адекватности функционирования полной модели. На наш взгляд, единственным продуктивным инструментом улучшения системных свойств модели является процедура постепенной содержательной отладки модели, критерием качества которой является увеличение способности модели воспроизводить отчетную динамику и структуру производства.

В то же время всегда следует помнить, что как бы ни были хороши исходная схема и модель, целый ряд категорий по определению нельзя втиснуть в узкие рамки экономико-математических построений. К их числу можно было бы отнести многие предпосылки благоприятного инвестиционного климата такие, например, как соблюдение прав собственности, многие особенности законодательства, а также ключевые ценностные ориентации населения и субъектов рынка, например, доверие или ответственность.

В этой связи многие содержательные исследователи весьма скептически относятся к самой возможности адекватно воспроизвести с помощью экономико-математических моделей такие сложные вещи, как условия экономического роста, тем более в экономике трансформационного типа, какой является российская экономика.

Да, безусловно, и доверие и ответственность чрезвычайно важны не только как морально-этические факторы бизнеса, но и как факторы снижения трансакционных издержек и тем самым как факторы эффективности. Не меньшее значение имеет и развитость условий конкуренции, поскольку именно конкуренция, ужесточает требования к качеству, с одной стороны, конечной продукции, а с другой -взаимодействующих технологий.

В то же время эти факторы все же наиболее существенны именно для обеспечения качества продукции. И в этой связи, как нам представляется, в рамках обсуждения проблемы моделирования, необходимо разделить задачу описания роста качества и задачу описания собственно роста, т.е. задачу моделирования количественного увеличения производства.

Понимая, что качественные изменения, в особенности в части снижения издержек производства, оказывают определенное воздействие и на количественные характеристики роста производства, все же следует признать, что скорость такого рода изменений, по своей сути, существенно ниже скорости возможных количественных приращений. И в этом смысле экономическая динамика является переменной, в существенной мере, независимой от тех качественных процессов, о которых говорилось выше.

Таким образом, как мы полагаем, проблему начала экономического роста и проблему моделирования экономической динамики можно формулировать в терминах взаимодействия определенного набора собственно количественных параметров. Возможные дополнительные приращения количественного роста за счет качественных изменений будут уже своего рода призом за достижение определенных параметров экономической динамики.

Тем не менее наша позиция состоит в том, что сформулированные выше тезисы не являются безусловными. В том смысле, что все сказанное выше верно лишь при наличии (созревании) неких качественных предпосылок роста. Когда эти качественные предпосылки наличествуют можно не только моделировать, но и ожидать реального количественного роста реальной экономики.

Мы полагаем, что предпосылки такого рода в настоящее время в России сложились [2]. Главное содержание этих предпосылок состоит в том, что российская экономика в существенной степени адаптировалась к новым рыночным условиям. Кроме того, многие негативные процессы и тенденции, вызвавшие в свое время спад производства и гиперинфляцию, существенно уменьшились или сменили свою направленность.

К числу этих предпосылок можно отнести следующие.

Во-первых, после событий августа 1998 г. принципиально изменилось соотношение внутренних и мировых цен, в результате существенно возрос уровень конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем российском рынке.

Во-вторых, исследования, базирующиеся на межотраслевых расчетах, свидетельствуют о том, что ухудшение финансового положения промышленности в результате изменения ценовых пропорций в 1992-1995 гг. оказалось (главным образом за счет изменения структуры производства) не столь катастрофичным, как этого можно было ожидать. В частности, по нашим оценкам, при отсутствии адаптационных процессов рентабельность промышленности в нынешних ценовых условиях должна была бы быть вообще отрицательной (-2-3%).

В-третьих, что, вероятно, наиболее существенно для долгосрочных перспектив экономической динамики, начался процесс нормализации ценовых пропорций. Возникший в 1992-1994 гг. разрыв в относительных ценах различных отраслей стал постепенно снижаться. Тем самым стало улучшаться финансовое положение отраслей обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. В результате, уже с 1995 г. наметилась тенденция роста реальной (т.е. при элиминировании влияния инфляции) рентабельности экономики.

В-четвертых, снизилась дифференциация доходов населения, что также является фактором активизации внутреннего конечного спроса.

После вышеприведенных пояснений можно вновь вернуться к тезису о необходимости и возможности моделирования экономического роста в терминах количественных изменений экономических переменных. В этой связи можно вспомнить, что в принципе существуют два подхода к моделированию экономического роста.

Первый связан с построением производственных функций и, таким образом, увязывает экономический рост с динамикой факторов производства. Факторы производства в свою очередь являются функцией экономической динамики. Этот подход является универсальным в том смысле, что его использование, вообще говоря, не зависит от способа организации производства. Производственные функции достаточно хорошо описывают как рыночную, так и плановую экономику. В то же время главный недостаток этого подхода состоит в том, что он абстрагируется от проблемы соответствия производимой продукции платежеспособному спросу. Фактически в рамках данного подхода используется гипотеза о том, что результатом функционирования факторов производства является только продукция, пользующаяся спросом. Такого рода гипотеза вполне приемлема для устоявшейся стационарной экономики, но, очевидно, что она совершенно не подходит для переходной экономики.

Второй подход состоит в моделировании производства от конечного спроса. При этом существенными являются параметры доходов в экономике и уровня инфляции. Как известно, при прочих равных условиях производство увеличивается в том случае, если доходы растут быстрее цен, и уменьшается, если соотношение обратное. Иными словами, ключом к объяснению динамики реального спроса является относительная динамика доходов и цен, определяемая их взаимодействием. Несмотря на то, что связь между ценами и доходами почти очевидна, далеко не всякий рост доходов приводит к росту цен и не всякий рост цен стимулирует рост доходов. Влияние на цены и доходы факторов, определяющих их динамику, далеко нетождественно, как нетождествен и состав этих факторов. Кроме того, один и тот же рост доходов в экономике может вызывать, вообще говоря, существенно различающееся увеличение конечного спроса. На следующем шаге в цепочке взаимодействия доходов и призводства, а именно на этапе превращения конечного спроса в производство, также не существует однозначного соответствия, поскольку на получение итогового результата здесь оказывают влияние факторы структуры и эффективности производства.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что структурные факторы, а именно структура цен, структура доходов, дифференциация доходов, структура конечного спроса, структура затрат оказывают существенное воздействие на то, как в конечном итоге распределяется номинальный рост доходов, с одной стороны, на рост цен, а с другой - на увеличение производства. Понимание того, как, в какой пропорции и в результате действия каких факторов происходит превращение роста доходов в рост цен и изменение производства, является ключевым в моделировании экономической динамики, порождаемой спросовыми факторами. При этом само это понимание в свою очередь довольно трудно сформировать без соответствующих модельных построений и экспериментальных расчетов.

5.5 Отладка модели и анализ последствий различных мер экономической политики

В процессе построения модели была осуществлена ее отладка по критерию максимального приближения расчетных значений к фактическим итогам 1998 г. и ожидаемым результатам 1999 г. При этом среди всего набора сравниваемых показателей наибольшее значение придавалось показателю физической динамики ВВП.

Ниже приводится табл.5.2, в которой представлены отчетные данные Госкомстата за 1998 г., оценки итогов 1999 г. Министерства экономики, а также результаты расчетов по модели. Основной экзогенной переменной, определяющей специфику экономической динамики и структурных изменений в 1998-1999 г., очевидно, является валютный курс.

Таблица 5.2

	1998 г.	1999 г.
	Официальные	Расчеты	Предвари-	Расчеты
	данные	по модели	тельные оценки	по модели
Курс доллара, руб./долл.	9,8	9,8	26,0	26,0
Индекс потребительских цен, %	127,7	124,0	185,0	187,0
Дефлятор ВВП, %	111,5	118,1	153,0	168,0
Объем ВВП, млрд. руб. 1997 г.	2684,0	2847,0	4100,0	4779,0
Динамика ВВП, %	95,4	95,3	100,0	99,9
Динамика потребления населения, %	95,6	95,8	89,0	88,0
Динамика инвестиций, %	93,3	91,0	100,0	94,0
Динамика экспорта, %	84,0	97,0	97,0	101,0
Динамика импорта, %	85,0	80,0	77,0	80,0

Результаты сопоставления свидетельствуют, что настройка модели проведена достаточно удачно и основные тенденции и закономерности развития экономики РФ в этот период по результатам модельных расчетов в целом соответствуют фактическому положению дел.

Используемая при разработке модели программная среда позволяет достаточно быстро проводить разнообразные сценарные расчеты и сравнивать результаты этих расчетов. При этом результаты разных расчетов сохраняются в различных банках прогнозных результатов, откуда они затем извлекаются для проведения тех или иных сравнений. Это позволяет, в том числе, исследовать, как те или иные меры экономической политики воздействуют на экономическую динамику.

Ниже приведена иллюстрация того, как последовательная реализация различных мер экономической политики сказывается на объеме потребления населения.

Рис. 5.2. Потребление населения - возможности роста.

Линии на графике:

а) прогноз динамики потребления домашних хозяйств при условии сохранения инерции в экономической политике; б) результат некоторого смягчения денежной политики; в) итог совокупного действия более мягкой денежной политики и резкого повышения минимальной зарплаты и минимальной пенсии; г) кумулятивный эффект перечисленных мер, а также увеличения государственных расходов, снижения масштабов вывоза капитала и других мер экономической политики

5.6 ????? ???????? ??????

Статистической базой модели являются ряды межотраслевых балансов России в текущих и в постоянных ценах за 1980-1997 гг., построенные в системе национальных счетов (СНС) в разрезе 25-ти отраслей промышленности и народного хозяйства. Ряды МОБ СНС в значительной степени являются результатом расчетов, выполненных специалистами ИНП. Исходными данными для этих расчетов являлись МОБ СНС России в текущих ценах, опубликованные Госкомстатом России, а также МОБ, составленные в ИМЭИ, официальные отчетные данные в СНС.

Нефтегазовая отрасль была разделена на три составляющие - нефтедобывающую, нефтеперерабатывающую и газовую отрасли.

Перечень отраслей

1. Электроэнергетика 2. Нефтедобыча 3. Нефтепереработка 4. Газовая промышленность 5. Угольная промышленность 6. Прочая топливная промышленность 7. Черная металлургия 8. Цветная металлургия 9. Химическая и нефтехимическая промышленность 10. Машиностроение и металлообработка 11. Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 12. Промышленность стройматериалов 13. Легкая промышленность 14. Пищевая промышленность	15. Прочие отрасли промышленности 16. Строительство 17. Сельское и лесное хозяйство 18. Транспорт грузовой и связь производственная 19. Транспорт пассажирский и связь непроизводственная 20. Сфера обращения, включая коммерческую деятельность 21. Прочие виды деятельность сферы материального производства 22. Просвещение, здравоохранение, культура и искусство 23. Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание. 24. Управление, финансы, кредит, страхование 25. Наука и научное обслуживание

Конечное использование продукции представлено потреблением домашних хозяйств, потреблением государственных учреждений и некоммерческих организаций, валовыми инвестициями в основной капитал и изменением запасов материальных оборотных средств, экспортом. В составе ресурсов выделен импорт.

Экспорт и импорт в рамках отраслевой разбивки имеют дезагрегацию на потоки в дальнее и ближнее зарубежье. Необходимость такой дезагрегации выяснилась в процессе построения регрессионных уравнений для внешнеторговых потоков.

Валовая добавленная стоимость представлена следующими статьями: заработная плата, отчисления в фонды социального страхования, чистая прибыль, чистый смешанный доход, другие налоги на производство, другие субсидии на производство, потребление основного капитала, налоги на продукты (в том числе налог на добавленную стоимость, акцизы), субсидии на продукты.

В рамках методологии МОБ используются также показатели среднегодовой численности занятых и среднегодовой стоимости основных фондов.

Известно, что одним из основных недостатков модели МОБ является ее открытость. В процессе построения модели естественным стремлением авторов было максимально эндогенизировать переменные. Идеальная модель рыночной экономики должна содержать только такие экзогенные переменные, которые являются управляющими параметрами экономической политики или формируются за рамками экономической системы. Проблема сужения открытости решалась путем построения поведенческих (типа функций спроса) и структурных уравнений регрессии для большинства элементов конечного спроса и добавленной стоимости. В этих уравнениях конечное потребление увязывалось с доходами и ценами, а доходы - с производственной деятельностью.

По типу динамизации модель RIM является рекурсивной моделью с прямой рекурсией с шагом в один год. Динамика в модели обеспечивается за счет лаговых переменных, временного тренда, содержащегося в некоторых уравнениях, и динамики экзогенно заданных управляющих параметров экономики.

Расчеты по модели проводятся в два этапа. На первом этапе происходит оценивание параметров уравнений регрессии для отраслевых и макроэкономических переменных. Второй этап содержит собственно расчеты по межотраслевой модели с включенными в нее и предварительно оцененными эконометрическими уравнениями. Совокупность межотраслевых и эконометрических соотношений составляет модель в экономико-математическом смысле.

Содержательная логика модели соответствует логике экономического кругооборота, который описан через призму идеологии построения МОБ. Применяемые численные методы не являются формальными по отношению к содержанию модели. Последовательность вычислений неразрывно связана с экономическим смыслом, вычислительная процедура имитирует процесс кругооборота капитала.

Модель имеет две стороны - реальную производственную и номинальную доходную (рис. 5.3). Производство и распределение продукции вычисляются в постоянных ценах, доходы и их перераспределение - в текущих.

Для каждого года сначала вычисляются отраслевые элементы конечного спроса по эконометрическим уравнениям на основе первоначальных приближений для факторов. Расчеты в блоке производства и распределения продукции ведутся в постоянных ценах. Конечный спрос и межотраслевая матрица коэффициентов прямых затрат позволяют найти объемы выпусков по секторам посредством решения системы межотраслевых линейных уравнений. Затем следует вычисление занятости. Далее от реальной части модели переходим к номинальной, к блоку цен и доходов, где расчеты ведутся в текущих ценах. На основе полученных в блоке производства и распределения продукции данных рассчитываются по эконометрическим и нормативным уравнениям все отраслевые составляющие валовой добавленной стоимости. При наличии информации о добавленной стоимости в текущих ценах и выпусках в постоянных ценах определяются цены по секторам путем решения системы межотраслевых уравнений, записанных по столбцам (межотраслевая модель цен). В блоке расчетных показателей отражено перераспределение доходов - на основе суммарных доходов по эконометрическим и нормативным уравнениям вычисляются располагаемые номинальные доходы населения и отраслей, доходы и расходы сводного бюджета, дефляторы. После дефлирования конечных доходов, получив реальные финансовые ресурсы для потребления и накопления, описанный цикл вычислений можно начать снова. Процесс повторяется до тех пор, пока не достигает сходимости. Критерием сходимости служит приблизительное равенство объема ВВП, рассчитанного на текущей и предыдущей итерациях с заданной степенью точности (рис. 5.4). После достижения сходимости можно переходить к расчетам по следующему году прогнозного периода.



Рис.5.4 Краткий алгоритм расчетов по модели RIM

Такой цикл вычислений в модели в пределах года более или менее традиционен для межотраслевых моделей рыночной экономики, которые разрабатываются участниками международного проекта INFORUM Проект INFORUM (INterindustry FORecasting at the University of Maryland) является проектом сотрудничества специалистов из двух десятков стран в области межотраслевого моделирования и прогнозирования. Основателем и лидером проекта является профессор Университета штата Мериленд (США) Клоппер Алмон. Все участники группы INFORUM используют один и тот же пакет программных средств.

Расчеты по модели осуществляются в постоянных и текущих ценах.

В целях повышения точности расчетов, а также по методическим соображениям обеспечения ценового единообразия оценки потоков продукции внутри одной отрасли расчеты осуществляются с исключенным НДС. Для этого в информационной базе необходимо было очистить от НДС элементы второго квадранта МОБ и столбец материальных затрат отрасли «просвещение, здравоохранение, культура». Потребовалось решить отдельную задачу определения эффективных ставок НДС по отраслям МОБ.

Воплощение этой схемы в реальную модель и построение уравнений регрессии вызвало появление целого ряда проблем, которые в действительности указывают на особенности российской экономики 90-х годов. Многие зависимости, считающиеся хрестоматийными, оказались совершенно непригодными для моделирования процессов этого периода.

Известно, что для обеспечения сходимости в модели необходимо тесно связать расчеты конечного спроса и выпусков в реальном блоке с расчетами добавленной стоимости и цен в номинальном блоке. В частности, если мы имеем в модели функцию заработной платы в расчете на одного занятого, эта связь обычно обеспечивается посредством функций занятости и производительности труда. Однако не сразу ясно, что делать в случае, когда почти двукратному уменьшению выпуска продукции за 1990-1997 гг. соответствует лишь 13-процентное сокращение занятости. Формально это означает, что производительность труда (выпуск на одного занятого) за тот же самый период упала до 58% по сравнению с уровнем 1990 г. Нам не удалось пока построить удовлетворительных функций отраслевой производительности труда, описывающих этот процесс. Поэтому в сегодняшней версии модели отсутствует в явном виде уравнение для производительности труда, а занятость связывается соотношением обратным функции Кобба-Дугласа с отраслевыми выпусками и основным капиталом. Процесс спада производительности труда происходил на фоне огромного роста номинальной заработной платы на одного занятого. Это обстоятельство затрудняет построение функций для заработной платы.

Для описания динамики заработной платы в расчете на одного занятого, как правило, пользуются кривой Филлипса, которая связывает рост заработной платы с безработицей, инфляцией и производительностью труда. На первом этапе моделировалась средняя по народному хозяйству заработная плата на одного занятого. Однако включение в функцию заработной платы в качестве объясняющего фактора индекса потребительских цен привело к потере сходимости в модели. Поэтому в качестве монетарного фактора в уравнении использовано отношение денежной массы к реальному ВВП.

Включение в уравнение факторов реальных сдвигов в производстве оказывалось вообще малозначимым и, кроме того, приводило к положительному знаку оцениваемого параметра для безработицы.

При оценивании секторных уравнений заработной платы на одного занятого хорошим объясняющим фактором в числе прочих переменных оказался индекс относительных цен на продукцию отрасли. Так, рост цен в главных экспортирующих секторах, энергетике, сфере обращения и финансах намного обгонял рост цен во всех других секторах. Заработная плата на одного занятого вела себя аналогичным образом. Однако относительные цены, использованные в модели в прогнозном периоде, делали модель очень неустойчивой. В этом случае даже не слишком большое приращение экзогенно задаваемой денежной массы порождало в модели высокую (иногда бесконечно высокую) инфляцию в пределах одного года. Это исключало возможность использования этой переменной в функции заработной платы. Причина заключалась в том, что в упомянутых секторах при снижении выпуска вследствие роста цен в модели не происходило соответствующего уравновешивающего снижения численности занятых в отрасли, и номинальные доходы вместе с ценами возрастали на каждой последующей итерации. Потребление населения в модели при этом резко сокращалось. Заметим, что высокая инфляция в начальном периоде рыночных реформ во многом была следствием именно такого процесса роста цен и доходов в названных отраслях. В модели же по причине отсутствия ограничений на величину и скорость инфляции такой механизм и «раскручивал» инфляцию до бесконечности.

Вместе с опытом построения отраслевых функций для других частей добавленной стоимости приведенный пример показывает, что в рассматриваемый период номинальная динамика в экономике России была в большой степени независимой от реальной динамики.

Другим, на первый взгляд озадачивающим обстоятельством являлись весьма низкие значения эластичности потребления от относительных цен для некоторых секторов в функциях спроса домашних хозяйств. Такому результату может быть несколько объяснений:

- слабая взаимозаменяемость продукции между секторами или полное ее отсутствие, что соответствует жесткой структуре личного потребления;

- значительная дифференциация доходов населения за последние годы и, следовательно, потребления;

- преодоление последствий дефицитного рынка товаров, а значит, и дефицитной структуры потребления.

Серьезные трудности встретились при построении уравнений регрессии для внешней торговли и выяснении роли обменного курса валют и таможенных пошлин. В результате анализа отраслевые потоки экспорта и импорта были разделены на две группы, соответствующие дальнему и ближнему зарубежью (последнее включает прежние республики Советского Союза), так как оказалось, что они имеют различные объясняющие факторы.

Самый общий вывод, который можно сделать, исходя из подобных примеров - в России имеет место экономика скорее переходная нежели полностью рыночная.

В модели отсутствует учет ресурсных ограничений в явном виде. С одной стороны, это связано с применяемой вычислительной процедурой, в которой не используются формальные численные методы для разрешения всей системы уравнений модели сразу и поэтому отсутствуют условия-неравенства. С другой - в рамках той равновесной идеологии и имитационной технологии, которые воплощены в модели, ресурсные ограничения не могут быть выражены как неравенства, но в этом и нет необходимости. По мере приближения экономики к тому или иному ресурсному ограничению данный ресурс становится все более дефицитным. Для рыночной экономики это означает, что будет повышаться цена данного ресурса. Такой рост цен будет продолжаться до тех пор, пока не наступит равновесие на рынке. Рост цен и является тем механизмом, который регулирует масштабы использования тех или иных ресурсов в рыночной экономике. Поэтому проблема учета ресурсных ограничений в модели сводится к определению зависимости цены на ресурс от степени его дефицитности.