Классификация методов и моделей оценки кредитоспособности заемщиков коммерческих банков. Особенности рейтинговой оценки предприятия. Сущность кредитного скоринга. Отнесение предприятия к определенному классу надежности на основании индекса Альтмана.
Анализ понятия "портфель облигаций", видов ценных бумаг; принципов управления портфелем облигаций; моделей формирования оптимальной структуры портфеля облигаций. Анализ рынка долговых инструментов РФ. Стратегии управления инвестиционным портфелем.
Описание системы строительных сберегательных касс в Европе. Сущность комплекса бюджетных дотаций на жилищное кредитование в Чехии. Сущность и примеры использования сбалансированной автономной модели ипотеки, действующей по принципу кассы взаимопомощи.
Сущность понятия ипотеки, особенности ипотечного жилищного кредитования. Анализ модели ипотечного кредитования с участием муниципалитетов, самофинансируемой модели. Особенности расчета плана погашения задолженности в ипотечный фонд, тарификации процентов.
Залог недвижимости как способ обеспечения кредита. Система ипотечного жилищного кредитования в России. Критерии андеррайтинга заемщика на примере МПТП по ТВ и РВ "Трансинформ". Оценка спроса на ипотечное кредитование физических лиц города Лесного.
Раскрытие экономической сущности процесса продажи кредитного продукта. Автоматизированное принятие решений по выдаче кредитов частных лицам как основное назначение кредитного скоринга. Раскрытие сущности кредитного, поведенческого и априорного скоринга.
Общая характеристика организации фондового рынка. Рассмотрение особенностей англо-американской, германской, и российской моделей рынка ценных бумаг. Сближение указанных моделей индустриальной рыночной экономики, совпадение организации финансовых систем.
Модель монопольной государственной системы социального страхования. Источники финансирования системы социального страхования. Возмещения ущерба при наступлении страховых случаев и временной утрате трудоспособности. Метод трехканального финансирования.
Модели, основанные на показателях бухгалтерской и финансовой отчетности банка. Зависимость вероятности дефолта банка от размера чистых активов и размера уставного капитала. Построение эконометрической модели, созданной на данных рейтинговых агентств.
Классификация и сравнительный анализ моделей оценки вероятности дефолта. Систематизация показателей деятельности потенциально значимых с точки зрения оценки уровня кредитного риска. Оценка вероятности дефолта российских корпоративных заемщиков.
Классификация моделей ипотечного кредитования, зарубежный опыт их применения. Федеральные программы привлечения инвестиций в жилищное строительство, анализ его состояния в регионах РФ. Создание систем ипотечного кредитования в Москве и Санкт-Петербурге.
Оценка кредитного риска банковской деятельности в регионах присутствия подразделений многофилиальных банков. Лингвистическая оценка кредитного риска банковской деятельности в регионах. Использование методов нечетких множеств и математической статистики.
Значение оценки кредитоспособности потенциального заемщика для существования организации на рынке банковских продуктов. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика в условиях крайней нестабильности экономики и сильной волатильности валютного рынка.
Изучение структуры банковской системы и видов, предоставляемых банком услуг: доверительных, информационных, факторинга и лизинга. Характеристика методов решения задач стохастического и линейного программирования. Анализ динамической модели работы банка.
Определение источников формирования спреда доходности банковских облигаций на российском рынке. Построение моделей для выявления детерминант спреда доходности банковских облигаций. Объяснение спреда на первичном рынке и тестирование их устойчивости.
Подходы к моделированию банковской системы. Факторы, влияющие на эффективность затрат и прибыли, в банковской системе Российской Федерации. Анализ факторов стабильности банков. Моделирование динамики кредитов и депозитов в зависимости от срока обращения.
Існуючі моделі державного регулювання страхової діяльності. Система "континентального" права. Основні ознаки "англо-американської" системи права. Функції страхового нагляду в різних країнах. Державне регулювання страхування на рівні Європейського Союзу.
Аналіз сучасного стану ринку іпотечного кредитування в Україні. Особливості та проблеми діяльності банків на цьому ринку. Умови кредитування фізичних та юридичних осіб. Його значення для економічного зростання країни в довгостроковій перспективі.
Інструментарій багатокритеріальної оптимізації. Оптимальне співвідношення між ризиком, доходом, ліквідністю та іншими ключовими показниками діяльності банку. Комплексна оцінка фінансової стійкості банків. Стратегія управління фінансовими ресурсами.
Анализ влияния внешней среды на риски, присущие конкретной страховой компании, на примере рынка страхования ОСАГО. Анализ характера воздействия, оказываемого на отдельные составляющие страхового фонда участниками страхового рынка (СР), тенденции СР.
Дослідження системи взаємодії шахрайських атак та інструментів боротьби з ними на основі модифікованої моделі Лотки-Вольтери. Стани системи: стійкий вузол, стійкий вироджений вузол, сідло, пряма стійких точок рівноваги. Поведінка при змінних параметрах.
Характеристика основных факторов единства работы банка на рынке государственных и корпоративных ценных бумаг России. Проблемы налогообложения на рынке ценных бумаг. Коммерческий банк как потенциальный игрок на фондовом рынке Российской Федерации.
Оптимальність прийняття рішення при проведенні банківських операцій. Спрощений приклад виконання типової кредитної операції. Модель процесу повернення кредиту банком. Аналізу станів процесу "повернення кредиту". Функції служби економічної безпеки банку.
Определение и анализ сущности ипотечного кредита, как одной из составляющих ипотечной системы. Ознакомление с основными методами расчета аннуитетного платежа. Характеристика обязательного условия для получения ипотеки в Соединенных Штатах Америки.
Значення своєчасної діагностики фінансових і банківських криз для стабільності держави. Розгляд динаміки піків та спадів економічної спроможності вітчизняної системи кредитування. Визначення причин нестабільності активів Національного банку України.
Основные положения концепции индивидуального пенсионного капитала и модели накопительной системы рынка пенсионного страхования. Особенность применения льготы для работодателя. Установление финансовой ставки с последующим ростом для застрахованного лица.
Розрахунок значення коефіцієнтів відношення довіри до політичного, економічного, соціального та технологічного макросередовища страхової компанії. Підвищення ефективності конкурентоспроможності компаній. Зростання якості обслуговування клієнтів.
Реализация модели Кокса-Росса-Рубинштейна. Ситуация появления на рынке жесткого скупщика или модель рынка с мягкой скупкой. Вычисление мартингальных мер. Параметризация множества мартингальных мер. Вычисление цен для европейского опциона, хеджирование.
Смысл финансирования риска. Особенности финансирования риска при удержании, при распределении, при сочетании самострахования и страхования. Модель смешанного финансирования интегрального риска для повышения полноты защиты при росте капитализации компании.
Характеристика проблеми запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Розвиток теоретико-методичних положень і розробка економіко-математичної моделі управління пенсійними активами накопичувальної системи.
