Процентный риск и факторы его определяющие

Изучение риска изменения процентных ставок. Особенность определения надежности модификации кривой доходности. Несоответствие временной динамики нерентабельных денежных выплат по активам и обязательствам в построении и форме кривой при видоизменении.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 18.07.2018
Размер файла 55,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  • Построение кривой доходности и ее основные модели: Васичека, Нельсона-Сигеля и Свенссона. Теории временной структуры процентных ставок: ожиданий, предпочтения ликвидности, сегментации рынка, изменяющейся во времени премии и "предпочитаемой среды".

    курсовая работа [953,7 K], добавлен 16.03.2011

  • Определение ссудного процента и ставки процента, механизм его формирования. Виды процентных ставок: номинальная и реальная. Факторы, определяющие различия в процентных ставках. Банковский процент и процентный доход; методы регулирования ставок процента.

    курсовая работа [40,5 K], добавлен 25.05.2014

  • Сущность ссудного процента. Виды процентных ставок - номинальная и реальная ставки. Факторы, определяющие различия в процентных ставках. Банковский процент и процентный доход. Методы регулирования процентных ставок со стороны государства и банков.

    курсовая работа [121,4 K], добавлен 16.03.2008

  • Принцип составления уравнения эквивалентности процентных ставок. Определение простой ставки ссудного процента и эффективной ставки сложных декурсивных процентов. Безубыточное изменение условий контракта при объединении платежей и переносе сроков выплат.

    презентация [19,0 K], добавлен 25.03.2014

  • Показатели чувствительности к процентным ставкам. Понятие кредитного риска. Стратегия эффективного управления процентной маржей и спредом. Инвестиционные банки в управлении активами и пассивами. Сущность и расчет временной структуры процентных ставок.

    презентация [314,7 K], добавлен 06.09.2012

  • Рассмотрение основных направлений активного и пассивного стимулирования экономики посредством налоговых инструментов: варьирование пошлинных ставок, ускоренная амортизация, целевые инвестиционные льготы. Изучение содержания и недостатков кривой Лаффера.

    контрольная работа [231,1 K], добавлен 02.08.2010

  • Исследование теории временной структуры процентных ставок. Анализ концепции сложных процентов будущей и приведенной стоимости, как важной составляющей инвестиционной деятельности. Вычисление доходности за период владения активов, процент на процент.

    курсовая работа [63,8 K], добавлен 14.12.2009

  • Чувствительность облигаций к изменению рыночных процентных ставок. Порядок формирования цен на облигации и их нестабильность. Продолжительность или дюрация облигаций, пример вычисления дюрации. Необходимость прогнозирования изменения процентных ставок.

    контрольная работа [18,7 K], добавлен 12.10.2013

  • Основная особенность кредитования малого бизнеса - размер кредитов и процентная ставка по ним. Динамика процентных ставок. Анализ банковского кредитования России в период с 2008 по 2009 года. Главные проблемы кредитования: взгляд со стороны кредиторов.

    курсовая работа [574,5 K], добавлен 03.06.2011

  • Методика определения суммы платежа с применением ставки сложных процентов. Расчет доходности операции для кредитора в виде простой, сложной процентной и учетной ставки. Вычисление предпочтительного варианта вложения денег при заданных процентных ставках.

    контрольная работа [38,1 K], добавлен 26.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.