Оценка и управление инвестиционными рисками
Сущность и виды инвестиционного риска. Методологические основы оценки. Краткая характеристика ОАО "МТС". Сочетание процессно-функционального подхода с организационно-структурным, при построении механизма управления. Алгоритм применения моделирования.
| Рубрика | Финансы, деньги и налоги |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 18.09.2015 |
| Размер файла | 3,0 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
19. Игошин, Н. В. Инвестиции. Организация управления и финансирование: учебник для вузов / Н. В. Игошин. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2009. - 413 с.
20. Ионов, Ю. Г. Риск-предикторы в задачах обоснования управленческих решений: дис. … канд. экон. наук: 08.00.13 / Ю. Г. Ионов. - Воронеж, 2004. - 162 с.
21. Колотынюк, Б. А. Инвестиционные проекты: учебник / Б. А. Колотынюк. - СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2008. - 422 с.
22. Корабельникова С.С. Формирование механизма управления рисками организаций строительного комплекса: Дисc. на соиск. уч. степ. канд. эк. наук, 2005 [Электронный ресурс]: Интернет-проект // Управление рисками в России - Режим доступа: http://www.risk-manage.ru/research/building/
23. Кошечкин, С. А. Концепция риска инвестиционного проекта / С. А. Кошечкин [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cfin.ru/finanalysis/invest.
24. Красс, М. С. Математика для экономистов / М. С. Красс, Б. П. Чупрынов. - СПб.: Питер, 2005. - 464 с.
25. Крылов Э. И. Анализ эффективности инвестиционной деятельности предприятия. Москва: Финансы и статистика, 2008. 608 с.
26. Кузьмина, Л. Анализ производственных инвестиций / Л. Кузьмина // Финансовая газета. - 2007. - № 10-13.
27. Липсиц, И. В. Экономический анализ реальных инвестиций: учеб. пособие / И. В. Липсиц, В. В. Коссов. - М.: Экономистъ, 2008. - 347 с.
28. Лукасевич, И. Я. Имитационное моделирование инвестиционных рисков / И. Я. Лукасевич [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cfin.ru/finanalysis/invest.
29. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. - М.: Экономика, 2009.
30. Недосекин, А. Новый показатель оценки риска инвестиций / А. Недосекин, К. Воронов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cfin.ru/finanalysis/invest.
31. Облакова А.В. Анализ рисков инвестиционных проектов методом Монте-Карло [текст] / Облакова А.В. // Наукоемкие технологии в приборо- и машиностроении и развитие инновационной деятельности в вузе: Материалы Всероссийской научно-технической конференции 5-7 декабря 2006 г., т.3. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2006. С. 285-288.
32. Облакова А.В. Оценка эффективности и анализ рисков инвестиционных проектов [текст] / Облакова А.В., Степанов С.В. // Финансовый бизнес. - М.; 2007. №2. С. 68-71.
33. Облакова А.В. Анализ рисков инвестиционных проектов [текст] / Трегуб И.В., Облакова А.В. // Вестник Финансовой академии. - М.; 2007. №2 (42). С. 23-33.
34. Облакова А.В. Моделирование инвестиционных процессов в секторе телекоммуникационных услуг [текст] / Облакова А.В., Трегуб И.В. // «Имитационное моделирование. Теория и практика»: Материалы третьей Всероссийской научно-практической конференции по имитационному моделированию и его применению в науке и промышленности ИММОД-2007, 17-19 октября 2007 г. - СПб.: ФГУП ЦНИИ технологии судостроения, 2007. Т.2. С. 147-151.
35. Облакова А.В. Качественный и количественный анализ рисков инвестиционных проектов [текст] / Облакова А.В. // Финансовый бизнес. - М.; 2008. №1. С. 68-71.
36. Облакова А.В. Математическая модель динамики абонентов сотового оператора [текст] / Облакова А.В., Трегуб А.В., Трегуб И.В. // Вестник Московского государственного университета леса Лесной вестник. - М.; 2009. №3(66). С. 135-141.
37. Облакова А.В. Методика применения имитационного моделирования в анализе инвестиционных проектов на рынке сотовой связи [текст] / Облакова А.В. // Материалы XLVII Международной научной студенческой конференции «Студент и научно-технический прогресс»: Экономика / Новосибирск.: Новосиб. гос. ун-т. 2009.С. 45-47.
38. Облакова А.В. Методика имитационного моделирования при анализе инвестиционных проектов сотовых операторов [текст] / Облакова А.В., Трегуб И.В. // Экономическое прогнозирование: модели и методы: материалы V Международной научно-практической конференции, 28 апреля 2009 г.: в 2 ч. / [под общ. ред. В.В. Давниса]; Воронеж. гос. ун-т [и др.]. - Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2009. - Ч. 1. С. 254-257.
39. Облакова А.В. Риск-анализ инвестиционных проектов сотовых операторов [текст] / Облакова А.В. // Обозрение прикладной и промышленной математики. - М.; 2009. Том 16, Выпуск 2. С. 371.
40. Облакова А.В. Моделирование потока платежей от инвестиционного проекта сотового оператора [текст] / Облакова А.В., Трегуб И.В. // Экономика, экология и общество России в 21-м столетии: сборник научных трудов 11-й Международной научно-практической конференции. Ч. 3. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. С. 161-162.
41. Облакова А.В. Имитационное моделирование инвестиционной деятельности на рынке услуг сотовой связи [текст] / Облакова А.В. // «Имитационное моделирование. Теория и практика»: Материалы четвертой Всероссийской научно-практической конференции по имитационному моделированию и его применению в науке и промышленности ИММОД-2009, 21-23 октября 2009 г. - СПб.: ФГУП ЦНИИ технологии судостроения. Т.2. С. 194-198
42. Орлова, Е. Р. Инвестиции: курс лекций / Е. Р. Орлова. - М.: Омега-Л, 2009. - 192 с.
43. Станиславчик, Е. Основы инвестиционного анализа / Е. Станиславчик // Финансовая газета. - 2006. - № 11. - C. 7-12.
44. Теплова, Т. В. Финансовые решения: стратегия и тактика: учеб. пособие / Т. В. Теплова. - М.: ИЧП "Издательство Магистр", 2008. - 264 с.
45. Хохлов Н. В. Управление риском. Москва.: Юнити-Дана, 2009. 364 с.
46. Четыркин, Е. М. Финансовый анализ производственных инвестиций / Е. М. Четыркин. - М.: Дело, 2008. - 256 с.
47. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. М.:ИТК «Дашков и Ко», 2006. 544 с.
48. Шевцова Е. Методология оценки и управление инвестиционными рисками// RESEARCH and TECHNOLOGY - STEP into the FUTURE. 2007, Vol. 2, No 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
инвестиционный риск управление механизм
Сочетание процессно-функционального подхода с организационно-структурным при построении механизма управления рисками инвестиционной деятельности
|
Организационные мероприятия |
Вид рисков |
|||||
|
Все риски инвестиционной деятельности |
Управляемые риски |
Управляемые риски |
Управляемые риски |
Остаточные риски инвестиционной деятельности |
||
|
Методы по управлению рисками |
Оценка уровня всех идентифицированных рисков |
Избежание рисков (уклонение) |
Снижение рисков |
Диссипация (передача) рисков |
Принятие остаточных рисков на себя (поглощение рисков) |
|
|
Этап процесса управления |
Идентификация и оценка |
Исполнение выбранного метода |
Исполнение выбранного метода |
Исполнение выбранного метода |
Мониторинг, контроль |
|
|
Основные мероприятия по управлению рисками |
Интегральная оценка уровня всех рисков, разработка плана по управлению рисками |
Выполнение плана превентивных мероприятий (самострахование) |
Распределение риска с партнёрами, внешнее самострахование (взаимное страхование) |
Страхование |
Оценка приемлемости уровня остаточного риска, самострахование |
|
|
Организационные структуры управления рисками инвестиционной деятельности |
Информационно-аналитический отдел, менеджер по оценке рисков инвестиционной деятельности службы управления предпринимательскими рисками |
Менеджер по реализации превентивных мер службы управления предпринимательскими рисками |
Юридический отдел, планово-производственный отдел, отдел маркетинга, сметно-договорной отдел, менеджер по самострахованию службы управления предпринимательскими рисками |
Юридический отдел, планово-производственный отдел, менеджер по самострахованию службы управления предпринимательскими рисками |
Юридический отдел, планово-производственный отдел, менеджер по оценке рисков инвестиционной деятельности и менеджер по страхованию службы управления предпринимательскими рисками |
|
|
Функции организационных структур |
Оценка и калькуляция рисков инвестиционной деятельности, контроль исполнения плана по управлению рисками |
Разработка и реализация программы превентивных мероприятий |
Юридическая схема, разработка и реализация плана по самострахованию, заключение и осуществление многосторонних договоров с контрагентами с распределением риска |
Юридическая схема, разработка и реализация программы по страхованию |
Оценка и калькуляция рисков инвестиционной деятельности, диверсификация, хеджирование, контроль исполнения плана по управлению рисками |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Общий алгоритм применения имитационного моделирования в инвестиционном анализе
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Построение концептуальной модели
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Сбор и подготовка данных о входящих переменных и параметрах модели
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Анализ результатов моделирования
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Понятие инвестиционного риска, основные черты управления. Понятие риск-менеджмента, его роль в управлении инвестиционными рисками предприятия. Анализ рисков инвестиционного проекта. Инвестиционный риск в анализе привлекательности инвестиционного климата.
курсовая работа [135,4 K], добавлен 02.05.2010Понятие финансового риска. Краткая характеристика его видов. Методы оценки и показатели его учета. Разработка механизма управления рисками предприятия в современных условиях хозяйствования. Объективные и субъективные факторы, влияющие на степень.
курсовая работа [310,2 K], добавлен 20.05.2011Понятие риска и его классификация. Сущность финансового риска. Методы оценки риска. Особенности управления финансовыми рисками на предприятии. Характеристика предприятия и анализ его финансовой деятельности на примере ОАО "Ярославский шинный завод".
дипломная работа [336,3 K], добавлен 22.09.2011Понятие риска, виды рисков. Система, классификация финансовых рисков. Способы оценки степени риска. Сущность и содержание риск-менеджмента. Структура системы управления рисками. Методы управления финансовым риском. Способы снижения риска.
курсовая работа [39,5 K], добавлен 04.06.2002Экономическая сущность, понятие и классификация риска. Проблемы выявления и согласования предпочтений по рискам. Методологические основы учета риска в инвестиционном проекте. Необходимость управления риском, основные методы его оценки и измерения.
курсовая работа [54,9 K], добавлен 11.12.2010Экономическая сущность и виды финансовых рисков организации. Характеристика показателей оценки риска, методы управления им. Страхование и механизмы нейтрализации финансовых рисков организации. Подходы к управлению рисками на российских предприятиях.
курсовая работа [232,1 K], добавлен 04.04.2015Сущность и виды рисков, способы оценки их уровня. Приемы и методы управления финансовым риском. Анализ управления финансовыми рисками на ОАО "Авиалинии Кубани", выявление и обоснование пути совершенствования системы управления рисками на предприятии.
курсовая работа [58,6 K], добавлен 15.08.2011Сущность и содержание финансовых рисков. Методы оценки финансового риска. Анализ результатов финансово-экономической деятельности предприятия. Проблемы управления финансовыми рисками. Структура продаж и совершенствование маркетинговой политики.
курсовая работа [195,4 K], добавлен 23.03.2011Сущность инвестиционного портфеля и методы его оценки. Теория оценки портфеля по критерию риска. Соотношение риска и доходности. Отбор объектов инвестирования по критерию доходности. Описание инвестиционного портфеля "Капитал", пути его оптимизации.
курсовая работа [610,5 K], добавлен 12.11.2009Модель формирования и внедрения СУОР. Планирование внедрения системы управления операционными рисками. Важнейшие источники информации об операционных рисках. Учет и классификация инцидентов ОР, методы оценки операционного риска. Пути минимизации риска.
реферат [35,3 K], добавлен 17.03.2010
