Анализ теоретических моделей управления инвестиционным портфелем
Основные особенности формирования современного инвестиционного портфеля. Анализ управления портфелем ценных бумаг в России и зарубежных странах. Характеристика моделей САРМ и Фама-Френч. Общая информация о результатах тестирования новых моделей.
| Рубрика | Финансы, деньги и налоги |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 02.10.2011 |
| Размер файла | 328,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
16. Шапкин А. С., Шапкин В. А. Управление портфелем инвестиций ценных бумаг. - М.: Дашков и Ко, 2010. - 512 с.
17. Arisoy, Y. E. 'Volatility risk and the value premium: Evidence from the French stock market' // Journal of Banking & Finance. - 2010 - 34 (5) - pp. 975-983.
18. Bartholdy, J. & Peare, P. 'Estimation of expected return: CAPM vs. Fama and French' // International Review of Financial Analysis. - 2005 - 14 (4) - pp.
19. Fama, E. F. & French, K. R. 'Common risk factors in the returns on stocks and bonds' // Journal of Financial Economics. - 1993 - 33 (1) - pp. 3-56.
20. Grauer, R. R. & Janmaat, J. A.'Cross-sectional tests of the CAPM and Fama- French three-factor model', Journal of Banking & Finance. - 2010 - 34 (2) - pp. 457-470.
21. Lintner, J. 'The Valutation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budjets' // Review of Economics and Statistics. - 1965 - 97 (1) - pp. 13-37.
22. Markowitz, H. (1952) 'Portfolio Selection' // The Journal of Finance. - 1952 -
23. Mossin, J. 'Equilibrium in Capital Assets Market' // Econometrica. - 1966
24. Sharpe, W. 'Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium' // Journal of Finance. - 1964 - pp. 425-442.
25. Simpson, M. W. & Ramchander, S. 'An inquiry into the economic fundamentals of the Fama and French equity factors' // Journal of Empirical Finance. - 2008 - 15 (5) - pp. 801-815.26. Аксенов В.С., Зубов Я.О. Формирование и управление инвестиционным портфелем в условиях финансового кризиса // Финансы и кредит. - 2010.
27. Бархатов В.И. Инновационная модель портфельного инвестирования на фондовом рынке России // Вестник Челябинского государственного университета. - 2007. - N 10 (88). - С. 5-18
28. Бархатов В.И. Эволюционный анализ портфельных теорий и теорий риска // Вестник Челябинского государственного университета. - 2010 - №5(186) - с. 52-59.
29. Брюков В. Методика оценки управления инвестиционным портфелем // Рынок ценных бумаг. - 2006 - №11(011) - с.31-34
30. Едронова В.Н., Бикулов Г.Р. Инвестиционные стратегии банка на рынке ценных бумаг: анализ совокупных портфелей крупнейших российских банков // Финансы и кредит. - 2008. - № 38. - С. 28-36.
31. Едронова В.Н., Бикулов Г.Р.Инвестиционные стратегии банка на рынке ценных бумаг: методика анализа совокупных портфелей банков // Финансы и кредит. - 2008. - № 36. - С. 13-17.
32. Жабин Д.Н., Масалова Е.А., Шаповалов А.В. Динамическое управление инвестиционным портфелем // Вестник Томского государственного университета, 2006 - т. 290. - c. 158-162
33. Иванченко Е. Особенности управления портфелем ценных бумаг в малых банках // Рынок ценных бумаг, 2005 - №1(001) - с.28-30.
34. Казаков В.А., Тарасов А.В., Зубицкий А.Б. Теоретические аспекты осуществления портфельных инвестиций // Финансы и кредит. - 2006. - №
35. Клитина, Н. А. Оптимизация портфеля ценных бумаг в зависимости от диверсификации инвестиций // Финансовые исследования. - 2010. - N 1. - С. 41-51
36. Кох И.А. Оценка эффективности управления портфелем при различных подходах к портфельному инвестированию // Финансы и кредит. - 2009.
37. Кох И.А. Практические подходы к формированию портфеля ценных бумаг // Финансы и кредит. - 2008. - №41- с.44-48.
38. Лосев С, Миркин Я. Защита инвесторов: границы возможного и новые идеи // Рынок ценных бумаг.- 2000.- №22, С. 43-47.
39. Лыпарь Ю.И., Крепышев Д.А. Системное проектирование и управление портфелем ценных бумаг. // Новые технологии, 2010 - №3 - с. 11-13.
40. Миркин, Я. Российский рынок ценных бумаг: риски, рост, значимость // Рынок ценных бумаг. -- 2007. -- Т. 23, № 350. -- С. 56-62.
41. Окулов В. Как оценить эффективность управления инвестиционным портфелем // Рынок ценных бумаг. - 2007 - «Специальный номер» - с.40-
42. Панарин А.Ю. Портфельное инвестирование в коммерческом банке. // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. - 2006 - Т.4 - с. 314-331.
43. Параев Ю.И., Цветницкая С.А. Исследование инвестиционных стратегий управления портфелем ценных бумаг // Вестник Томского государственного университета. - 2009 - №4(9) - с.17-25
44. Тинякова, В.И., Ратушная Е.А. Проблемы обоснования инвестиционных решений: адекватность, корректность, прогноз. // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - М., 2010. - №7(64). - С. 73 - 77.
45. Федюк И. Бизнес-процесс управления портфелем ценных бумаг // Рынок ценных бумаг, 2005. - N 12. - С. 13-14.
46. Ханин Д.Г. Возможности применения теории эффективных портфелей на российском фондовом рынке // Экономико-математическое моделирование. - 2011 - №6(213) - с. 51-58.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Основы управления портфелем ценных бумаг. Объект портфельного инвестирования. Инвестиционные ценные бумаги. Принципы, этапы, модели формирования, стратегии и методология управления портфелем ценных бумаг. Особенности практики управления в России.
курсовая работа [366,4 K], добавлен 09.01.2009Основы формирования и управления портфелем ценных бумаг. Типы портфелей и цели портфельного инвестирования. Принципы формирования портфеля ценных бумаг. Характеристика основных видов ценных бумаг и оценка их доходности. Модели портфельного инвестирования.
дипломная работа [205,6 K], добавлен 05.10.2010Инвестиционный портфель: понятие, типы, цели формирования. Стратегии управления инвестиционным портфелем. Проблемы выбора инвестиционного портфеля, определение уровня его доходности и эффективности. Вычисление доходности и стандартных отклонений портфеля.
курсовая работа [499,8 K], добавлен 10.05.2011Основные методы анализа ценных бумаг: оценка доходности безрисковых активов, эффективности вложений в рисковые ценные. Модели ценообразования. Факторы, влияющие на стоимость акций. Анализ управления инвестиционным портфелем, портфелем ценных бумаг.
дипломная работа [543,9 K], добавлен 25.09.2008Понятие, этапы формирования и стратегии управления инвестиционным портфелем. Методы оценки эффективности инвестиций. Проблемы выбора инвестиционного портфеля. Модель оценки стоимости простых акций со стабильным уровнем дивидендов. Сущность модели Гордона.
курсовая работа [223,7 K], добавлен 12.11.2010Формирование инвестиционного портфеля. Фиксированный процентный платеж. Основные этапы и принципы формирования инвестиционного портфеля. Обеспечение требуемой устойчивости дохода при минимальном риске. Индексирование номинальной стоимости ценных бумаг.
курсовая работа [197,2 K], добавлен 10.05.2016Характеристика видов ценных бумаг и оценка их доходности. Информационные технологии на фондовом рынке. Применение экспертных систем в формировании и управлении инвестиционным портфелем. Необходимость внедрения систем управления инвестиционными проектами.
курсовая работа [103,6 K], добавлен 18.01.2015Основные стратегии управления портфелем ценных бумаг в российской и зарубежной практике, их достоинства и недостатки. Анализ инвестиционной деятельности, связанной с формированием портфелем ЦБ и осуществляемой в условиях неопределенности и рисков.
дипломная работа [467,7 K], добавлен 11.02.2013Понятие, типы и цели формирования инвестиционного портфеля. Методы оценки эффективности инвестиций. Вложение капитала в доходные виды фондовых инструментов. Проблемы выбора и оценка эффективности инвестиционного портфеля. Активное управление портфелем.
курсовая работа [60,2 K], добавлен 10.12.2013Цель и задачи управления инвестиционным портфелем акционерного общества. Анализ состояния и перспектив развития портфельных инвестиций. Концептуальный подход к управлению инвестиционным портфелем. Практика налогообложения операций с ценными бумагами.
реферат [39,4 K], добавлен 17.03.2011
