Управление портфелем ценных бумаг организации (на примере ООО "Капитал групп")

Виды ценных бумаг. Стратегии управления портфелем ценных бумаг, цели и методы его формирования. Анализ финансовых показателей деятельности предприятия. Формирование оптимального инвестиционного портфеля и оценка его предполагаемой эффективности.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 05.10.2010
Размер файла 1,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

19.09.2005

1610,88

8,99

26.09.2005

1644

2,06

03.10.2005

1532

-6,81

10.10.2005

1493

-2,55

17.10.2005

1476

-1,14

24.10.2005

1506

2,03

31.10.2005

1630

8,23

07.11.2005

1591

-2,39

14.11.2005

1615

1,51

21.11.2005

1662

2,91

28.11.2005

1703,9

2,52

05.12.2005

1735,98

1,88

12.12.2005

1752,6

0,96

19.12.2005

1734

-1,06

26.12.2005

1704,52

-1,70

09.01.2006

1919,82

12,63

16.01.2006

2188,05

13,97

23.01.2006

2241

2,42

30.01.2006

2112

-5,76

06.02.2006

2175,03

2,98

13.02.2006

2230,02

2,53

20.02.2006

2434

9,15

27.02.2006

2320

-4,68

06.03.2006

2081,98

-10,26

13.03.2006

2215

6,39

20.03.2006

2288

3,30

27.03.2006

2306

0,79

03.04.2006

2372,5

2,88

10.04.2006

2446

3,10

17.04.2006

2567,71

4,98

24.04.2006

2481

-3,38

28.04.2006

2481

0,00

Средняя доходность, %

-

2,01

Стандартное отклонение, % (риск)

-

4,62

МГТС (АО, 5)

Дата начала недели

Котировка (закрытие)

Доходность, %

02.05.2005

400

-

09.05.2005

386,5

-3,38

16.05.2005

399,3

3,31

23.05.2005

394

-1,33

30.05.2005

404,5

2,66

06.06.2005

391

-3,34

13.06.2005

390

-0,26

20.06.2005

388,7

-0,33

27.06.2005

390

0,33

04.07.2005

425,01

8,98

11.07.2005

439

3,29

18.07.2005

444,98

1,36

25.07.2005

440

-1,12

01.08.2005

455

3,41

08.08.2005

443

-2,64

15.08.2005

469,98

6,09

22.08.2005

460

-2,12

29.08.2005

473,89

3,02

05.09.2005

468,99

-1,03

12.09.2005

463

-1,28

19.09.2005

473

2,16

26.09.2005

463

-2,11

03.10.2005

458

-1,08

10.10.2005

459,3

0,28

17.10.2005

445

-3,11

24.10.2005

490

10,11

31.10.2005

489

-0,20

07.11.2005

490

0,20

14.11.2005

485

-1,02

21.11.2005

490

1,03

28.11.2005

487

-0,61

05.12.2005

500

2,67

12.12.2005

530

6,00

19.12.2005

525

-0,94

26.12.2005

548

4,38

09.01.2006

545

-0,55

16.01.2006

587

7,71

23.01.2006

570

-2,90

30.01.2006

585

2,63

06.02.2006

566,5

-3,16

13.02.2006

579,44

2,28

20.02.2006

574,98

-0,77

27.02.2006

550,02

-4,34

06.03.2006

538,99

-2,01

13.03.2006

558,5

3,62

20.03.2006

539

-3,49

27.03.2006

532,5

-1,21

03.04.2006

540

1,41

10.04.2006

531

-1,67

17.04.2006

542

2,07

24.04.2006

539,9

-0,39

28.04.2006

539,9

0,00

Средняя доходность, %

-

0,64

Стандартное отклонение, % (риск)

-

3,24

Мегион (АО)

Дата начала недели

Котировка (закрытие)

Доходность, %

02.05.2005

725

-

09.05.2005

675

-6,90

16.05.2005

692

2,52

23.05.2005

732

5,78

30.05.2005

750

2,46

06.06.2005

764

1,87

13.06.2005

794,8

4,03

20.06.2005

802

0,91

27.06.2005

800,7

-0,16

04.07.2005

837,99

4,66

11.07.2005

795,5

-5,07

18.07.2005

806,99

1,44

25.07.2005

810

0,37

01.08.2005

898

10,86

08.08.2005

902

0,45

15.08.2005

934,99

3,66

22.08.2005

931

-0,43

29.08.2005

930,01

-0,11

05.09.2005

921

-0,97

12.09.2005

940

2,06

19.09.2005

1000,1

6,39

26.09.2005

1179,99

17,99

03.10.2005

1175

-0,42

10.10.2005

1242,47

5,74

17.10.2005

1164

-6,32

24.10.2005

1220

4,81

31.10.2005

1360

11,48

07.11.2005

1385

1,84

14.11.2005

1332

-3,83

21.11.2005

1295

-2,78

28.11.2005

1252,01

-3,32

05.12.2005

1280

2,24

12.12.2005

1298

1,41

19.12.2005

1273,99

-1,85

26.12.2005

1315

3,22

09.01.2006

1500

14,07

16.01.2006

1819

21,27

23.01.2006

1864

2,47

30.01.2006

1736

-6,87

06.02.2006

1700

-2,07

13.02.2006

1680

-1,18

20.02.2006

1690

0,60

27.02.2006

1642

-2,84

06.03.2006

1585

-3,47

13.03.2006

1660

4,73

20.03.2006

1700

2,41

27.03.2006

1735

2,06

03.04.2006

1750

0,86

10.04.2006

1738

-0,69

17.04.2006

1695

-2,47

24.04.2006

1714,5

1,15

28.04.2006

1714,5

0,00

Средняя доходность, %

-

1,84

Стандартное отклонение, % (риск)

-

5,56

Мосэнерго (АО)

Дата начала недели

Котировка (закрытие)

Доходность, %

02.05.2005

2,54

-

09.05.2005

2,429

-4,37

16.05.2005

2,579

6,18

23.05.2005

2,457

-4,73

30.05.2005

2,27

-7,61

06.06.2005

2,282

0,53

13.06.2005

2,167

-5,04

20.06.2005

2,113

-2,49

27.06.2005

2,266

7,24

04.07.2005

2,39

5,47

11.07.2005

2,453

2,64

18.07.2005

2,379

-3,02

25.07.2005

2,4

0,88

01.08.2005

2,408

0,33

08.08.2005

2,365

-1,79

15.08.2005

2,362

-0,13

22.08.2005

2,23

-5,59

29.08.2005

2,461

10,36

05.09.2005

2,66

8,09

12.09.2005

2,665

0,19

19.09.2005

2,823

5,93

26.09.2005

3,09

9,46

03.10.2005

3,5

13,27

10.10.2005

3,48

-0,57

17.10.2005

3,338

-4,08

24.10.2005

3,561

6,68

31.10.2005

3,884

9,07

07.11.2005

3,736

-3,81

14.11.2005

3,839

2,76

21.11.2005

3,519

-8,34

28.11.2005

3,65

3,72

05.12.2005

4,2

15,07

12.12.2005

4,209

0,21

19.12.2005

4,228

0,45

26.12.2005

4,115

-2,67

09.01.2006

4,151

0,87

16.01.2006

4,101

-1,20

23.01.2006

4,54

10,70

30.01.2006

4,174

-8,06

06.02.2006

4,11

-1,53

13.02.2006

5,09

23,84

20.02.2006

5,603

10,08

27.02.2006

5,441

-2,89

06.03.2006

5,049

-7,20

13.03.2006

4,993

-1,11

20.03.2006

4,955

-0,76

27.03.2006

4,871

-1,70

03.04.2006

5,009

2,83

10.04.2006

4,981

-0,56

17.04.2006

5,04

1,18

24.04.2006

5,102

1,23

28.04.2006

5,102

0,00

Средняя доходность, %

-

1,57

Стандартное отклонение, % (риск)

-

6,43

МТС (АО, 1)

Дата начала недели

Котировка (закрытие)

Доходность, %

02.05.2005

191,1

-

09.05.2005

186

-2,67

16.05.2005

187

0,54

23.05.2005

191,2

2,25

30.05.2005

184,99

-3,25

06.06.2005

181,11

-2,10

13.06.2005

182,2

0,60

20.06.2005

186,5

2,36

27.06.2005

195,4

4,77

04.07.2005

205

4,91

11.07.2005

200,4

-2,24

18.07.2005

210

4,79

25.07.2005

205

-2,38

01.08.2005

206,7

0,83

08.08.2005

205,01

-0,82

15.08.2005

211,51

3,17

22.08.2005

215,22

1,75

29.08.2005

213,5

-0,80

05.09.2005

217

1,64

12.09.2005

219

0,92

19.09.2005

218

-0,46

26.09.2005

226,49

3,89

03.10.2005

209,9

-7,32

10.10.2005

198,86

-5,26

17.10.2005

197,68

-0,59

24.10.2005

202,54

2,46

31.10.2005

214,5

5,91

07.11.2005

211,74

-1,29

14.11.2005

216

2,01

21.11.2005

205

-5,09

28.11.2005

206,6

0,78

05.12.2005

201,49

-2,47

12.12.2005

194,56

-3,44

19.12.2005

195,94

0,71

26.12.2005

193,5

-1,25

09.01.2006

197,99

2,32

16.01.2006

198,42

0,22

23.01.2006

192,87

-2,80

30.01.2006

188,88

-2,07

06.02.2006

189,9

0,54

13.02.2006

203

6,90

20.02.2006

206,9

1,92

27.02.2006

209,53

1,27

06.03.2006

191,75

-8,49

13.03.2006

198

3,26

20.03.2006

202,97

2,51

27.03.2006

188

-7,38

03.04.2006

189,77

0,94

10.04.2006

187,27

-1,32

17.04.2006

185

-1,21

24.04.2006

178,97

-3,26

28.04.2006

187,9

4,99

Средняя доходность, %

-

0,02

Стандартное отклонение, % (риск)

-

3,40

Норильский никель ГМК (АО, 5)

Дата начала недели

Котировка (закрытие)

Доходность, %

02.05.2005

1587,6

-

09.05.2005

1544,02

-2,75

16.05.2005

1550,2

0,40

23.05.2005

1629

5,08

30.05.2005

1662,02

2,03

06.06.2005

1633

-1,75

13.06.2005

1732,05

6,07

20.06.2005

1734

0,11

27.06.2005

1758

1,38

04.07.2005

1844,88

4,94

11.07.2005

1836

-0,48

18.07.2005

1925

4,85

25.07.2005

1968,5

2,26

01.08.2005

2006

1,91

08.08.2005

1979

-1,35

15.08.2005

2032,01

2,68

22.08.2005

2021

-0,54

29.08.2005

2143

6,04

05.09.2005

2131,89

-0,52

12.09.2005

2090

-1,96

19.09.2005

2166,02

3,64

26.09.2005

2260,01

4,34

03.10.2005

2107

-6,77

10.10.2005

2024

-3,94

17.10.2005

1968

-2,77

24.10.2005

2016

2,44

31.10.2005

2149

6,60

07.11.2005

2191

1,95

14.11.2005

2375,05

8,40

21.11.2005

2483

4,55

28.11.2005

2551

2,74

05.12.2005

2480

-2,78

12.12.2005

2459

-0,85

19.12.2005

2579

4,88

26.12.2005

2557,53

-0,83

09.01.2006

2150

-15,93

16.01.2006

2343

8,98

23.01.2006

2534,89

8,19

30.01.2006

2404,78

-5,13

06.02.2006

2455,55

2,11

13.02.2006

2637

7,39

20.02.2006

2671

1,29

27.02.2006

2525

-5,47

06.03.2006

2330

-7,72

13.03.2006

2515

7,94

20.03.2006

2528

0,52

27.03.2006

2608,49

3,18

03.04.2006

2850

9,26

10.04.2006

3069

7,68

17.04.2006

3261

6,26

24.04.2006

3444

5,61

28.04.2006

4005

16,29

Средняя доходность, %

-

1,97

Стандартное отклонение, % (риск)

-

5,30

РАО ЕЭС (АО, 1-О)

Дата начала недели

Котировка (закрытие)

Доходность, %

02.05.2005

8,29

-

09.05.2005

8,117

-2,09

16.05.2005

8,097

-0,25

23.05.2005

8,13

0,41

30.05.2005

8,259

1,59

06.06.2005

8,435

2,13

13.06.2005

8,685

2,96

20.06.2005

8,63

-0,63

27.06.2005

8,64

0,12

04.07.2005

8,925

3,30

11.07.2005

9

0,84

18.07.2005

9,045

0,50

25.07.2005

9,005

-0,44

01.08.2005

9,189

2,04

08.08.2005

8,8

-4,23

15.08.2005

9,093

3,33

22.08.2005

9,055

-0,42

29.08.2005

10,17

12,31

05.09.2005

9,79

-3,74

12.09.2005

9,775

-0,15

19.09.2005

10,72

9,67

26.09.2005

11,031

2,90

03.10.2005

11,034

0,03

10.10.2005

10,586

-4,06

17.10.2005

10,19

-3,74

24.10.2005

10,081

-1,07

31.10.2005

10,555

4,70

07.11.2005

10,62

0,62

14.11.2005

11,27

6,12

21.11.2005

11,01

-2,31

28.11.2005

12,37

12,35

05.12.2005

12,19

-1,46

12.12.2005

12,199

0,07

19.12.2005

12,205

0,05

26.12.2005

12,112

-0,76

09.01.2006

12,83

5,93

16.01.2006

12,971

1,10

23.01.2006

14,75

13,72

30.01.2006

13,665

-7,36

06.02.2006

15,8

15,62

13.02.2006

18,35

16,14

20.02.2006

20,8

13,35

27.02.2006

19,3

-7,21

06.03.2006

17,584

-8,89

13.03.2006

18,323

4,20

20.03.2006

18,172

-0,82

27.03.2006

18,89

3,95

03.04.2006

20,58

8,95

10.04.2006

20,508

-0,35

17.04.2006

20,797

1,41

24.04.2006

20,951

0,74

28.04.2006

21,233

1,35

Средняя доходность, %

-

2,01

Стандартное отклонение, % (риск)

-

5,64

РАО ЕЭС (АП, 1-О)

Дата начала недели

Котировка (закрытие)

Доходность, %

02.05.2005

7,73

-

09.05.2005

7,444

-3,70

16.05.2005

7,423

-0,28

23.05.2005

7,43

0,09

30.05.2005

7,472

0,57

06.06.2005

7,592

1,61

13.06.2005

7,877

3,75

20.06.2005

7,825

-0,66

27.06.2005

7,908

1,06

04.07.2005

8,108

2,53

11.07.2005

8,21

1,26

18.07.2005

8,243

0,40

25.07.2005

8,19

-0,64

01.08.2005

8,276

1,05

08.08.2005

7,99

-3,46

15.08.2005

8,2

2,63

22.08.2005

8,59

4,76

29.08.2005

9,3

8,27

05.09.2005

8,83

-5,05

12.09.2005

8,8

-0,34

19.09.2005

9,611

9,22

26.09.2005

9,801

1,98

03.10.2005

9,46

-3,48

10.10.2005

9,23

-2,43

17.10.2005

9,1

-1,41

24.10.2005

9,03

-0,77

31.10.2005

9,419

4,31

07.11.2005

9,298

-1,28

14.11.2005

9,799

5,39

21.11.2005

9,69

-1,11

28.11.2005

10,45

7,84

05.12.2005

10,37

-0,77

12.12.2005

10,376

0,06

19.12.2005

10,486

1,06

26.12.2005

10,429

-0,54

09.01.2006

11,096

6,40

16.01.2006

11,16

0,58

23.01.2006

12,1

8,42

30.01.2006

11,275

-6,82

06.02.2006

12,73

12,90

13.02.2006

15,453

21,39

20.02.2006

17,256

11,67

27.02.2006

16,29

-5,60

06.03.2006

14,95

-8,23

13.03.2006

15,469

3,47

20.03.2006

15,275

-1,25

27.03.2006

15,849

3,76

03.04.2006

17,587

10,97

10.04.2006

17,3

-1,63

17.04.2006

17,498

1,14

24.04.2006

17,755

1,47

28.04.2006

18,45

3,91

Средняя доходность, %

 

1,85

Стандартное отклонение, % (риск)

 

5,32

РБК ИС (АО)

Дата начала недели

Котировка (закрытие)

Доходность, %

02.05.2005

102,01

-

09.05.2005

99,8

-2,17

16.05.2005

99,01

-0,79

23.05.2005

105,41

6,46

30.05.2005

114

8,15

06.06.2005

113,55

-0,39

13.06.2005

117,52

3,50

20.06.2005

119,4

1,60

27.06.2005

117,99

-1,18

04.07.2005

122,2

3,57

11.07.2005

125

2,29

18.07.2005

138,8

11,04

25.07.2005

143,99

3,74

01.08.2005

143,7

-0,20

08.08.2005

137,7

-4,18

15.08.2005

148

7,48

22.08.2005

149,25

0,84

29.08.2005

149,5

0,17

05.09.2005

148,9

-0,40

12.09.2005

147

-1,28

19.09.2005

146,25

-0,51

26.09.2005

157,35

7,59

03.10.2005

158

0,41

10.10.2005

155,01

-1,89

17.10.2005

153

-1,30

24.10.2005

154

0,65

31.10.2005

160

3,90

07.11.2005

173

8,13

14.11.2005

186

7,51

21.11.2005

184,75

-0,67

28.11.2005

189,5

2,57

05.12.2005

191,5

1,06

12.12.2005

194

1,31

19.12.2005

196

1,03

26.12.2005

199

1,53

09.01.2006

200

0,50

16.01.2006

200,48

0,24

23.01.2006

197

-1,74

30.01.2006

194

-1,52

06.02.2006

231,15

19,15

13.02.2006

239

3,40

20.02.2006

241,98

1,25

27.02.2006

237

-2,06

06.03.2006

214

-9,70

13.03.2006

218,79

2,24

20.03.2006

219

0,10

27.03.2006

217,11

-0,86

03.04.2006

228,5

5,25

10.04.2006

242

5,91

17.04.2006

262,99

8,67

24.04.2006

259,1

-1,48

28.04.2006

259,1

0,00

Средняя доходность, %

-

1,94

Стандартное отклонение, % (риск)

-

4,50

Ростелеком (АО, 1-О)

Дата начала недели

Котировка (закрытие)

Доходность, %

02.05.2005

58,63

-

09.05.2005

56,75

-3,21

16.05.2005

56,27

-0,85

23.05.2005

57,3

1,83

30.05.2005

56,87

-0,75

06.06.2005

56,83

-0,07

13.06.2005

57,58

1,32

20.06.2005

58,7

1,95

27.06.2005

58,97

0,46

04.07.2005

59,87

1,53

11.07.2005

59,2

-1,12

18.07.2005

59,79

1,00

25.07.2005

59,67

-0,20

01.08.2005

63,25

6,00

08.08.2005

62,07

-1,87

15.08.2005

65

4,72

22.08.2005

64,5

-0,77

29.08.2005

66,5

3,10

05.09.2005

68,75

3,38

12.09.2005

73,5

6,91

19.09.2005

72,05

-1,97

26.09.2005

72,23

0,25

03.10.2005

67,7

-6,27

10.10.2005

62,59

-7,55

17.10.2005

62,9

0,50

24.10.2005

58,89

-6,38

31.10.2005

62,2

5,62

07.11.2005

62,3

0,16

14.11.2005

67,69

8,65

21.11.2005

67,3

-0,58

28.11.2005

68,7

2,08

05.12.2005

66,6

-3,06

12.12.2005

64,75

-2,78

19.12.2005

64,65

-0,15

26.12.2005

64,57

-0,12

09.01.2006

67,25

4,15

16.01.2006

65,05

-3,27

23.01.2006

65,55

0,77

30.01.2006

64,8

-1,14

06.02.2006

66,2

2,16

13.02.2006

76,4

15,41

20.02.2006

93,36

22,20

27.02.2006

92,3

-1,14

06.03.2006

90,51

-1,94

13.03.2006

91,72

1,34

20.03.2006

90,3

-1,55

27.03.2006

89,89

-0,45

03.04.2006

95,99

6,79

10.04.2006

96,51

0,54

17.04.2006

97,14

0,65

24.04.2006

96,67

-0,48

28.04.2006

96,67

0,00

Средняя доходность, %

-

1,09

Стандартное отклонение, % (риск)

-

4,87

Сахалиннефтегаз (АО)

Дата начала недели

Котировка (закрытие)

Доходность, %

02.05.2005

156,99

-

09.05.2005

146,6

-6,62

16.05.2005

158,2

7,91

23.05.2005

161

1,77

30.05.2005

158,55

-1,52

06.06.2005

161,7

1,99

13.06.2005

163,35

1,02

20.06.2005

164,93

0,97

27.06.2005

166

0,65

04.07.2005

188,3

13,43

11.07.2005

175

-7,06

18.07.2005

173

-1,14

25.07.2005

172,6

-0,23

01.08.2005

175,5

1,68

08.08.2005

185,99

5,98

15.08.2005

201,5

8,34

22.08.2005

226,03

12,17

29.08.2005

252

11,49

05.09.2005

277

9,92

12.09.2005

296,35

6,99

19.09.2005

302,45

2,06

26.09.2005

312,4

3,29

03.10.2005

318,99

2,11

10.10.2005

320

0,32

17.10.2005

312

-2,50

24.10.2005

364,7

16,89

31.10.2005

379,98

4,19

07.11.2005

381

0,27

14.11.2005

388,45

1,96

21.11.2005

372,8

-4,03

28.11.2005

384,99

3,27

05.12.2005

387,9

0,76

12.12.2005

384,84

-0,79

19.12.2005

403

4,72

26.12.2005

403

0,00

09.01.2006

421

4,47

16.01.2006

404

-4,04

23.01.2006

388

-3,96

30.01.2006

413,6

6,60

06.02.2006

421

1,79

13.02.2006

460

9,26

20.02.2006

536

16,52

27.02.2006

601

12,13

06.03.2006

570

-5,16

13.03.2006

599

5,09

20.03.2006

608,6

1,60

27.03.2006

620,4

1,94

03.04.2006

671

8,16

10.04.2006

679,97

1,34

17.04.2006

685

0,74

24.04.2006

732

6,86

28.04.2006

732

0,00

Средняя доходность, %

-

3,21

Стандартное отклонение, % (риск)

-

5,52

Сбербанк России (АО, 1)

Дата начала недели

Котировка (закрытие)

Доходность, %

02.05.2005

18065

-

09.05.2005

17820

-1,36

16.05.2005

17860

0,22

23.05.2005

17845

-0,08

30.05.2005

18564

4,03

06.06.2005

18425

-0,75

13.06.2005

18576

0,82

20.06.2005

19000

2,28

27.06.2005

19230

1,21

04.07.2005

20885

8,61

11.07.2005

20920

0,17

18.07.2005

22090,02

5,59

25.07.2005

21861

-1,04

01.08.2005

22640

3,56

08.08.2005

21937

-3,11

15.08.2005

24219,54

10,40

22.08.2005

25101

3,64

29.08.2005

25625

2,09

05.09.2005

25649,98

0,10

12.09.2005

25777

0,50

19.09.2005

26927

4,46

26.09.2005

27390

1,72

03.10.2005

25551,01

-6,71

10.10.2005

24432

-4,38

17.10.2005

23865

-2,32

24.10.2005

24525

2,77

31.10.2005

26770

9,15

07.11.2005

28349

5,90

14.11.2005

31101

9,71

21.11.2005

31493,98

1,26

28.11.2005

34099

8,27

05.12.2005

34685

1,72

12.12.2005

34690

0,01

19.12.2005

37399,99

7,81

26.12.2005

37662,72

0,70

09.01.2006

45510

20,84

16.01.2006

44099,99

-3,10

23.01.2006

43500,1

-1,36

30.01.2006

40501,01

-6,89

06.02.2006

44101,02

8,89

13.02.2006

45300

2,72

20.02.2006

45850

1,21

27.02.2006

42750

-6,76

06.03.2006

39500

-7,60

13.03.2006

39800

0,76

20.03.2006

41039,1

3,11

27.03.2006

41169

0,32

03.04.2006

41900

1,78

10.04.2006

43367,34

3,50

17.04.2006

42789,99

-1,33

24.04.2006

48945

14,38

28.04.2006

48945

0,00

Средняя доходность, %

-

2,11

Стандартное отклонение, % (риск)

-

5,33

Сбербанк России (АП, 1)

Дата начала недели

Котировка (закрытие)

Доходность, %

02.05.2005

182,01

-

09.05.2005

179,4

-1,43

16.05.2005

179,62

0,12

23.05.2005

180,36

0,41

30.05.2005

182

0,91

06.06.2005

191,5

5,22

13.06.2005

197,39

3,08

20.06.2005

226,15

14,57

27.06.2005

239,8

6,04

04.07.2005

249,1

3,88

11.07.2005

253,55

1,79

18.07.2005

320

26,21

25.07.2005

288,87

-9,73

01.08.2005

309

6,97

08.08.2005

305,21

-1,23

15.08.2005

367,01

20,25

22.08.2005

378,51

3,13

29.08.2005

388,33

2,59

05.09.2005

382,5

-1,50

12.09.2005

379,88

-0,68

19.09.2005

390,4

2,77

26.09.2005

391,5

0,28

03.10.2005

347,89

-11,14

10.10.2005

342,5

-1,55

17.10.2005

335,8

-1,96

24.10.2005

355,5

5,87

31.10.2005

390

9,70

07.11.2005

399,49

2,43

14.11.2005

439,67

10,06

21.11.2005

458,51

4,29

28.11.2005

503,01

9,71

05.12.2005

502,11

-0,18

12.12.2005

553,51

10,24

19.12.2005

618,15

11,68

26.12.2005

639,22

3,41

09.01.2006

829,95

29,84

16.01.2006

788,02

-5,05

23.01.2006

792

0,51

30.01.2006

747

-5,68

06.02.2006

780

4,42

13.02.2006

792

1,54

20.02.2006

787

-0,63

27.02.2006

768,2

-2,39

06.03.2006

694

-9,66

13.03.2006

718,5

3,53

20.03.2006

712,83

-0,79

27.03.2006

724,99

1,71

03.04.2006

732,54

1,04

10.04.2006

776,94

6,06

17.04.2006

770

-0,89

24.04.2006

809,26

5,10

28.04.2006

842,99

4,17

Средняя доходность, %

 

3,31

Стандартное отклонение, % (риск)

 

7,63

СеверозападТелеком (АО)

Дата начала недели

Котировка (закрытие)

Доходность, %

02.05.2005

17

-

09.05.2005

16,36

-3,76

16.05.2005

16,9

3,30

23.05.2005

17,6

4,14

30.05.2005

17,8

1,14

06.06.2005

17,869

0,39

13.06.2005

18,3

2,41

20.06.2005

18,35

0,27

27.06.2005

18

-1,91

04.07.2005

18,2

1,11

11.07.2005

18,9

3,85

18.07.2005

19,67

4,07

25.07.2005

19,35

-1,63

01.08.2005

21,9

13,18

08.08.2005

21

-4,11

15.08.2005

21,4

1,90

22.08.2005

21,26

-0,65

29.08.2005

21,25

-0,05

05.09.2005

21,5

1,18

12.09.2005

21,85

1,63

19.09.2005

22,1

1,14

26.09.2005

22,35

1,13

03.10.2005

22,13

-0,98

10.10.2005

21,799

-1,50

17.10.2005

21,198

-2,76

24.10.2005

19,9

-6,12

31.10.2005

20,6

3,52

07.11.2005

21,15

2,67

14.11.2005

21,7

2,60

21.11.2005

21,399

-1,39

28.11.2005

22,501

5,15

05.12.2005

22,5

0,00

12.12.2005

23,5

4,44

19.12.2005

24

2,13

26.12.2005

26,1

8,75

09.01.2006

29

11,11

16.01.2006

30,04

3,59

23.01.2006

29,62

-1,40

30.01.2006

30,45

2,80

06.02.2006

32

5,09

13.02.2006

35,512

10,98

20.02.2006

36,2

1,94

27.02.2006

34,17

-5,61

06.03.2006

32,25

-5,62

13.03.2006

32,41

0,50

20.03.2006

33,16

2,31

27.03.2006

33,39

0,69

03.04.2006

34,15

2,28

10.04.2006

34,52

1,08

17.04.2006

34,25

-0,78

24.04.2006

33,6

-1,90

28.04.2006

33,6

0,00

Средняя доходность, %

-

1,42

Стандартное отклонение, % (риск)

-

3,92

Северсталь (АО, 2)

Дата начала недели

Котировка (закрытие)

Доходность, %

20.06.2005

216,00

-

27.06.2005

210,00

-2,78

04.07.2005

229,99

9,52

11.07.2005

227,81

-0,95

18.07.2005

236,00

3,60

25.07.2005

240,90

2,08

01.08.2005

243,00

0,87

08.08.2005

243,00

0,00

15.08.2005

246,00

1,23

22.08.2005

241,01

-2,03

29.08.2005

234,00

-2,91

05.09.2005

237,90

1,67

12.09.2005

247,00

3,83

19.09.2005

261,00

5,67

26.09.2005

279,00

6,90

03.10.2005

265,00

-5,02

10.10.2005

259,00

-2,26

17.10.2005

246,50

-4,83

24.10.2005

251,99

2,23

31.10.2005

263,00

4,37

07.11.2005

259,50

-1,33

14.11.2005

270,00

4,05

21.11.2005

273,70

1,37

28.11.2005

280,00

2,30

05.12.2005

292,25

4,38

12.12.2005

285,00

-2,48

19.12.2005

286,90

0,67

26.12.2005

289,00

0,73

09.01.2006

304,50

5,36

16.01.2006

319,46

4,91

23.01.2006

336,00

5,18

30.01.2006

343,50

2,23

06.02.2006

354,00

3,06

13.02.2006

350,11

-1,10

20.02.2006

362,45

3,52

27.02.2006

382,00

5,39

06.03.2006

370,02

-3,14

13.03.2006

374,00

1,08

20.03.2006

383,00

2,41

27.03.2006

383,10

0,03

03.04.2006

392,00

2,32

10.04.2006

366,50

-6,51

17.04.2006

369,50

0,82

24.04.2006

376,76

1,96

28.04.2006

365,00

-3,12

Средняя доходность, %

-

1,26

Стандартное отклонение, % (риск)

-

3,42

Сибирьтелеком (АО, 1-О)

Дата начала недели

Котировка (закрытие)

Доходность, %

02.05.2005

1,559

-

09.05.2005

1,431

-8,21

16.05.2005

1,488

3,98

23.05.2005

1,51

1,48

30.05.2005

1,59

5,30

06.06.2005

1,572

-1,13

13.06.2005

1,56

-0,76

20.06.2005

1,589

1,86

27.06.2005

1,56

-1,83

04.07.2005

1,611

3,27

11.07.2005

1,597

-0,87

18.07.2005

1,605

0,50

25.07.2005

1,598

-0,44

01.08.2005

1,74

8,89

08.08.2005

1,755

0,86

15.08.2005

1,82

3,70

22.08.2005

1,78

-2,20

29.08.2005

1,8

1,12

05.09.2005

1,8

0,00

12.09.2005

1,817

0,94

19.09.2005

1,88

3,47

26.09.2005

1,98

5,32

03.10.2005

1,98

0,00

10.10.2005

2

1,01

17.10.2005

1,921

-3,95

24.10.2005

1,798

-6,40

31.10.2005

1,787

-0,61

07.11.2005

1,8

0,73

14.11.2005

1,835

1,94

21.11.2005

1,816

-1,04

28.11.2005

1,93

6,28

05.12.2005

1,9

-1,55

12.12.2005

2,005

5,53

19.12.2005

2,127

6,08

26.12.2005

2,175

2,26

09.01.2006

2,35

8,05

16.01.2006

2,379

1,23

23.01.2006

2,319

-2,52

30.01.2006

2,27

-2,11

06.02.2006

2,377

4,71

13.02.2006

2,543

6,98

20.02.2006

2,62

3,03

27.02.2006

2,439

-6,91

06.03.2006

2,3

-5,70

13.03.2006

2,34

1,74

20.03.2006

2,384

1,88

27.03.2006

2,439

2,31

03.04.2006

2,6

6,60

10.04.2006

2,6

0,00

17.04.2006

2,54

-2,31

24.04.2006

2,492

-1,89

28.04.2006

2,492

0,00

Средняя доходность, %

-

0,99

Стандартное отклонение, % (риск)

-

3,75

Сибнефть (Газпромнефть АО, 1-О)

Дата начала недели

Котировка (закрытие)

Доходность, %

02.05.2005

86,98

-

09.05.2005

83,87

-3,58

16.05.2005

85,1

1,47

23.05.2005

85,29

0,22

30.05.2005

87,03

2,04

06.06.2005

86,92

-0,13

13.06.2005

88,5

1,82

20.06.2005

91,1

2,94

27.06.2005

98,29

7,89

04.07.2005

100,49

2,24

11.07.2005

95,84

-4,63

18.07.2005

96,87

1,07

25.07.2005

89,92

-7,17

01.08.2005

88,15

-1,97

08.08.2005

88,68

0,60

15.08.2005

105,78

19,28

22.08.2005

103,75

-1,92

29.08.2005

100,5

-3,13

05.09.2005

99

-1,49

12.09.2005

97

-2,02

19.09.2005

102,1

5,26

26.09.2005

102,69

0,58

03.10.2005

94,3

-8,17

10.10.2005

92,76

-1,63

17.10.2005

94,4

1,77

24.10.2005

102,5

8,58

31.10.2005

102,52

0,02

07.11.2005

102,1

-0,41

14.11.2005

105,99

3,81

21.11.2005

105,5

-0,46

28.11.2005

106,68

1,12

05.12.2005

106,01

-0,63

12.12.2005

106,5

0,46

19.12.2005

107,75

1,17

26.12.2005

107,63

-0,11

09.01.2006

111,9

3,97

16.01.2006

123,66

10,51

23.01.2006

134,95

9,13

30.01.2006

131

-2,93

06.02.2006

129,51

-1,14

13.02.2006

130,99

1,14

20.02.2006

135,6

3,52

27.02.2006

133,2

-1,77

06.03.2006

123,49

-7,29

13.03.2006

126

2,03

20.03.2006

128,51

1,99

27.03.2006

131

1,94

03.04.2006

133,7

2,06

10.04.2006

144

7,70

17.04.2006

146,45

1,70

24.04.2006

138,45

-5,46

28.04.2006

138,45

0,00

Средняя доходность, %

-

1,02

Стандартное отклонение, % (риск)

-

4,70

Сургутнефтегаз (АО, 1-О)

Дата начала недели

Котировка (закрытие)

Доходность, %

02.05.2005

19,43

-

09.05.2005

19,261

-0,87

16.05.2005

19,1

-0,84

23.05.2005

19,438

1,77

30.05.2005

19,977

2,77

06.06.2005

20,193

1,08

13.06.2005

21,05

4,24

20.06.2005

21,663

2,91

27.06.2005

21,712

0,23

04.07.2005

22,7

4,55

11.07.2005

22,111

-2,59

18.07.2005

22,503

1,77

25.07.2005

23,299

3,54

01.08.2005

23,27

-0,12

08.08.2005

23,516

1,06

15.08.2005

24,4

3,76

22.08.2005

26,029

6,68

29.08.2005

27,84

6,96

05.09.2005

26,89

-3,41

12.09.2005

27,955

3,96

19.09.2005

29,95

7,14

26.09.2005

30,606

2,19

03.10.2005

28,1

-8,19

10.10.2005

26,25

-6,58

17.10.2005

25,037

-4,62

24.10.2005

25,885

3,39

31.10.2005

28,49

10,06

07.11.2005

28,04

-1,58

14.11.2005

29,07

3,67

21.11.2005

30,5

4,92

28.11.2005

31,13

2,07

05.12.2005

31,295

0,53

12.12.2005

30,88

-1,33

19.12.2005

31,099

0,71

26.12.2005

31,04

-0,19

09.01.2006

35,1

13,08

16.01.2006

37,53

6,92

23.01.2006

40,69

8,42

30.01.2006

37,9

-6,86

06.02.2006

38,6

1,85

13.02.2006

40,2

4,15

20.02.2006

45,065

12,10

27.02.2006

44,689

-0,83

06.03.2006

39,887

-10,75

13.03.2006

41,8

4,80

20.03.2006

41,49

-0,74

27.03.2006

42,172

1,64

03.04.2006

46,35

9,91

10.04.2006

46,488

0,30

17.04.2006

49,199

5,83

24.04.2006

47,368

-3,72

28.04.2006

47,368

0,00

Средняя доходность, %

-

1,88

Стандартное отклонение, % (риск)

-

4,86

Сургутнефтегаз (АП, 1-О)

Дата начала недели

Котировка (закрытие)

Доходность, %

02.05.2005

15,341

-

09.05.2005

14,412

-6,06

16.05.2005

14,52

0,75

23.05.2005

14,708

1,29

30.05.2005

14,98

1,85

06.06.2005

15,427

2,98

13.06.2005

16,048

4,03

20.06.2005

16,58

3,32

27.06.2005

16,975

2,38

04.07.2005

17,3

1,91

11.07.2005

17,1

-1,16

18.07.2005

18,035

5,47

25.07.2005

18,626

3,28

01.08.2005

19,499

4,69

08.08.2005

18,95

-2,82

15.08.2005

20,213

6,66

22.08.2005

20,8

2,90

29.08.2005

21,35

2,64

05.09.2005

21,023

-1,53

12.09.2005

22

4,65

19.09.2005

23,437

6,53

26.09.2005

24,7

5,39

03.10.2005

23

-6,88

10.10.2005

21,34

-7,22

17.10.2005

20,6

-3,47

24.10.2005

20,851

1,22

31.10.2005

22,05

5,75

07.11.2005

22,701

2,95

14.11.2005

23,501

3,52

21.11.2005

24,525

4,36

28.11.2005

25,135

2,49

05.12.2005

25,7

2,25

12.12.2005

26,032

1,29

19.12.2005

25,9

-0,51

26.12.2005

25,84

-0,23

09.01.2006

28,45

10,10

16.01.2006

30,077

5,72

23.01.2006

31,4

4,40

30.01.2006

29,55

-5,89

06.02.2006

30,31

2,57

13.02.2006

31,96

5,44

20.02.2006

34,93

9,29

27.02.2006

34,603

-0,94

06.03.2006

31,94

-7,70

13.03.2006

33,75

5,67

20.03.2006

32,05

-5,04

27.03.2006

32,32

0,84

03.04.2006

34,941

8,11

10.04.2006

35,907

2,76

17.04.2006

37,251

3,74

24.04.2006

36,4

-2,28

28.04.2006

37,999

4,39

Средняя доходность, %

-

1,88

Стандартное отклонение, % (риск)

-

4,19

Татнефть (АО, 3)

Дата начала недели

Котировка (закрытие)

Доходность, %

02.05.2005

46,64

-

09.05.2005

44,7

-4,16

16.05.2005

46,3

3,58

23.05.2005

47

1,51

30.05.2005

49,798

5,95

06.06.2005

51,4

3,22

13.06.2005

52,1

1,36

20.06.2005

51,44

-1,27

27.06.2005

53,99

4,96

04.07.2005

57,512

6,52

11.07.2005

56

-2,63

18.07.2005

57,301

2,32

25.07.2005

59,09

3,12

01.08.2005

59,165

0,13

08.08.2005

59,8

1,07

15.08.2005

65,8

10,03

22.08.2005

67,2

2,13

29.08.2005

72,7

8,18

05.09.2005

73,938

1,70

12.09.2005

74,67

0,99

19.09.2005

82,651

10,69

26.09.2005

91,008

10,11

03.10.2005

84,956

-6,65

10.10.2005

76,8

-9,60

17.10.2005

82,5

7,42

24.10.2005

87,389

5,93

31.10.2005

97,162

11,18

07.11.2005

91,5

-5,83

14.11.2005

96,681

5,66

21.11.2005

97,6

0,95

28.11.2005

99,3

1,74

05.12.2005

100,65

1,36

12.12.2005

100

-0,65

19.12.2005

96,157

-3,84

26.12.2005

95,3

-0,89

09.01.2006

104,61

9,77

16.01.2006

112,994

8,01

23.01.2006

123,999

9,74

30.01.2006

125,25

1,01

06.02.2006

132,8

6,03

13.02.2006

135,8

2,26

20.02.2006

156,6

15,32

27.02.2006

168,201

7,41

06.03.2006

147,56

-12,27

13.03.2006

154,333

4,59

20.03.2006

148,01

-4,10

27.03.2006

147,99

-0,01

03.04.2006

152,205

2,85

10.04.2006

153,62

0,93

17.04.2006

164,8

7,28

24.04.2006

158,7

-3,70

28.04.2006

158,7

0,00

Средняя доходность, %

-

2,58

Стандартное отклонение, % (риск)

-

5,51

Транснефть (АП)

Дата начала недели

Котировка (закрытие)

Доходность, %

02.05.2005

22275

-

09.05.2005

21200

-4,83

16.05.2005

21150

-0,24

23.05.2005

24000

13,48

30.05.2005

25270

5,29

06.06.2005

25000

-1,07

13.06.2005

25250

1,00

20.06.2005

25200

-0,20

27.06.2005

27900

10,71

04.07.2005

29280

4,95

11.07.2005

28400

-3,01

18.07.2005

29350

3,35

25.07.2005

29600

0,85

01.08.2005

30600

3,38

08.08.2005

33890

10,75

15.08.2005

38830

14,58

22.08.2005

39400

1,47

29.08.2005

41650

5,71

05.09.2005

41500

-0,36

12.09.2005

41150

-0,84

19.09.2005

42200

2,55

26.09.2005

49000

16,11

03.10.2005

46000

-6,12

10.10.2005

44409,99

-3,46

17.10.2005

43400

-2,27

24.10.2005

44900

3,46

31.10.2005

47000

4,68

07.11.2005

48000

2,13

14.11.2005

47781

-0,46

21.11.2005

49580

3,77

28.11.2005

54200

9,32

05.12.2005

55800

2,95

12.12.2005

60875

9,09

19.12.2005

67600

11,05

26.12.2005

68950

2,00

09.01.2006

76500

10,95

16.01.2006

76401

-0,13

23.01.2006

75600

-1,05

30.01.2006

67700

-10,45

06.02.2006

68310

0,90

13.02.2006

73294

7,30

20.02.2006

73200,09

-0,13

27.02.2006

68650

-6,22

06.03.2006

60229,99

-12,27

13.03.2006

62450

3,69

20.03.2006

61500

-1,52

27.03.2006

63500

3,25

03.04.2006

64100

0,94

10.04.2006

63250

-1,33

17.04.2006

61520

-2,74

24.04.2006

59689,99

-2,97

28.04.2006

59689,99

0,00

Средняя доходность, %

-

2,12

Стандартное отклонение, % (риск)

-

5,90

ЮКОС (АО)

Дата начала недели

Котировка (закрытие)

Доходность, %

02.05.2005

18,499

-

09.05.2005

14,61

-21,02

16.05.2005

15,57

6,57

23.05.2005

14,95

-3,98

30.05.2005

15,122

1,15

06.06.2005

14,7

-2,79

13.06.2005

14,35

-2,38

20.06.2005

14,697

2,42

27.06.2005

16,55

12,61

04.07.2005

17,807

7,60

11.07.2005

19,55

9,79

18.07.2005

17,345

-11,28

25.07.2005

18,24

5,16

01.08.2005

17,51

-4,00

08.08.2005

17,371

-0,79

15.08.2005

17,2

-0,98

22.08.2005

17,421

1,28

29.08.2005

17,5

0,45

05.09.2005

17,948

2,56

12.09.2005

17,45

-2,77

19.09.2005

18,15

4,01

26.09.2005

32,58

79,50

03.10.2005

27,99

-14,09

10.10.2005

27,31

-2,43

17.10.2005

27,87

2,05

24.10.2005

32,19

15,50

31.10.2005

33,776

4,93

07.11.2005

32,85

-2,74

14.11.2005

34,845

6,07

21.11.2005

35,45

1,74

28.11.2005

50,001

41,05

05.12.2005

50,2

0,40

12.12.2005

48,49

-3,41

19.12.2005

56,42

16,35

26.12.2005

57,85

2,53

09.01.2006

61,5

6,31

16.01.2006

48,798

-20,65

23.01.2006

49

0,41

30.01.2006

50,2

2,45

06.02.2006

54,8

9,16

13.02.2006

55,999

2,19

20.02.2006

54,245

-3,13

27.02.2006

53,199

-1,93

06.03.2006

45,009

-15,40

13.03.2006

31,2

-30,68

20.03.2006

25,3

-18,91

27.03.2006

19,88

-21,42

03.04.2006

28

40,85

10.04.2006

27,12

-3,14

17.04.2006

28,397

4,71

24.04.2006

28,598

0,71

28.04.2006

28,598

0,00

Средняя доходность, %

-

2,01

Стандартное отклонение, % (риск)

-

16,68

Якутскэнерго (АО)

Дата начала недели

Котировка (закрытие)

Доходность, %

02.05.2005

0,86

-

09.05.2005

0,802

-6,74

16.05.2005

0,805

0,37

23.05.2005

0,835

3,73

30.05.2005

0,905

8,38

06.06.2005

0,944

4,31

13.06.2005

1,01

6,99

20.06.2005

1,04

2,97

27.06.2005

1,032

-0,77

04.07.2005

1,03

-0,19

11.07.2005

1,025

-0,49

18.07.2005

1,18

15,12

25.07.2005

1,209

2,46

01.08.2005

1,187

-1,82

08.08.2005

1,22

2,78

15.08.2005

1,155

-5,33

22.08.2005

1,077

-6,75

29.08.2005

1,138

5,66

05.09.2005

1,101

-3,25

12.09.2005

1,105

0,36

19.09.2005

1,096

-0,81

26.09.2005

1,081

-1,37

03.10.2005

0,99

-8,42

10.10.2005

0,975

-1,52

17.10.2005

0,922

-5,44

24.10.2005

0,925

0,33

31.10.2005

0,958

3,57

07.11.2005

0,97

1,25

14.11.2005

1,01

4,12

21.11.2005

0,997

-1,29

28.11.2005

1,001

0,40

05.12.2005

0,984

-1,70

12.12.2005

0,974

-1,02

19.12.2005

0,979

0,51

26.12.2005

0,96

-1,94

09.01.2006

0,998

3,96

16.01.2006

1,041

4,31

23.01.2006

1,025

-1,54

30.01.2006

1,011

-1,37

06.02.2006

1,02

0,89

13.02.2006

1,192

16,86

20.02.2006

1,221

2,43

27.02.2006

1,153

-5,57

06.03.2006

1,119

-2,95

13.03.2006

1,305

16,62

20.03.2006

1,36

4,21

27.03.2006

1,519

11,69

03.04.2006

1,659

9,22

10.04.2006

1,681

1,33

17.04.2006

1,578

-6,13

24.04.2006

1,45

-8,11

28.04.2006

1,45

0,00

Средняя доходность, %

-

1,18

Стандартное отклонение, % (риск)

-

5,72

Приложение 3

Матрица значений коэффициентов ковариации между доходностями акций отечественных эмитентов

 

Аэрофлот (АО)

АВТОВАЗ (АО-3)

Балтика (АО, 5)

Банк Москвы (АО)

Волгателеком (АО)

ГАЗПРОМ (АО, 1-О)

Дальэнерго (АО)

Иркутскэнерго (АО)

Калина (АО)

КАМАЗ (АО)

ЛУКойл НК (АО, 1-О)

МГТС (АО, 5)

Мегион (АО)

Мосэнерго (АО)

МТС (АО, 1)

Норильский никель ГМК (АО, 5)

РАО ЕЭС (АО, 1-О)

РАО ЕЭС (АП, 1-О)

РБК ИС (АО)

Ростелеком (АО, 1-О)

Сахалиннефтегаз (АО)

Сбербанк России (АО, 1)

Сбербанк (АП, 1)

СеверозападТелеком (АО)

Северсталь (АО, 2)

Сибирьтелеком (АО, 1-О)

Сибнефть (Газпромнефть АО, 1-О)

Сургутнефтегаз (АО, 1-О)

Сургутнефтегаз (АП, 1-О)

Татнефть (АО, 3)

Транснефть (АП)

ЮКОС (АО)

Аэрофлот (АО)

32,0

АВТОВАЗ (АО-3)

5,8

55,9

Балтика (АО, 5)

-8,9

9,3

24,7

Банк Москвы (АО)

1,6

7,4

2,4

90,9

Волгателеком (АО)

2,5

2,6

0,1

3,4

13,9

ГАЗПРОМ (АО, 1-О)

-4,4

-2,6

1,6

-1,6

-0,5

9,2

Дальэнерго (АО)

-7,2

16,7

12,9

44,4

12,9

-0,3

207,4

Иркутскэнерго (АО)

-2,5

9,5

2,0

8,3

0,4

2,6

20,8

32,9

Калина (АО)

-0,2

10,3

4,5

6,6

-0,2

-2,7

0,6

-1,2

15,1

КАМАЗ (АО)

9,6

16,2

16,3

-1,8

5,5

-1,6

4,3

8,6

5,5

80,5

ЛУКойл НК (АО, 1-О)

1,8

8,6

6,6

14,3

-1,5

1,3

5,5

10,3

-0,3

15,8

20,3

МГТС (АО, 5)

-2,7

2,5

4,0

10,1

4,4

0,2

6,5

0,2

0,8

7,2

4,5

10,1

Мегион (АО)

1,6

10,9

8,0

11,6

-0,2

0,0

3,5

1,9

2,7

16,2

14,7

5,5

29,5

Мосэнерго (АО)

0,9

5,2

-0,4

19,4

-1,7

1,8

42,1

11,4

-0,3

2,6

5,7

3,3

5,7

39,4

МТС (АО, 1)

-0,3

8,0

3,9

14,0

-0,3

2,3

13,4

4,7

2,1

5,1

7,7

1,9

5,2

6,4

11,1

Норильский никель ГМК (АО, 5)

-9,7

-5,4

6,3

5,3

4,1

9,0

15,5

2,9

-1,7

12,7

6,5

3,5

3,2

5,4

6,5

26,7

РАО ЕЭС (АО, 1-О)

3,8

9,6

3,0

10,2

2,8

3,2

33,0

13,7

-1,6

19,7

12,1

1,0

4,5

18,3

5,9

12,0

30,3

РАО ЕЭС (АП, 1-О)

3,1

7,6

2,5

11,4

2,2

4,2

41,2

12,1

-3,1

15,6

11,5

1,2

3,7

16,7

7,2

11,6

26,8

26,9

РБК ИС (АО)

2,9

10,4

4,5

1,1

4,4

2,2

4,0

3,8

0,8

18,9

5,9

1,3

2,3

0,5

5,2

8,3

10,5

8,9

19,2

Ростелеком (АО, 1-О)

3,5

1,3

1,7

9,1

-1,2

1,7

24,0

11,8

-2,4

2,0

8,6

-1,0

-0,2

10,5

7,7

5,7

15,4

15,6

4,8

22,6

Сахалиннефтегаз (АО)

-4,4

3,7

0,8

11,1

0,1

1,7

15,2

9,9

1,8

-4,3

4,9

3,7

1,5

11,9

7,9

0,4

6,0

7,4

0,1

10,1

28,8

Сбербанк России (АО, 1)

5,0

14,0

2,3

11,2

2,8

3,4

5,3

8,4

0,5

9,1

10,9

2,1

7,3

3,7

7,3

3,3

12,9

12,1

9,8

7,8

5,8

27,0

Сбербанк (АП, 1)

2,8

19,8

2,2

10,5

-1,0

2,2

2,3

6,4

2,0

7,8

13,3

4,0

8,4

-2,1

11,3

1,4

10,3

10,5

11,0

7,7

3,2

29,2

55,3

СеверозападТелеком (АО)

3,5

11,9

3,4

6,6

4,5

-0,1

18,6

5,2

-0,3

10,5

6,7

2,8

7,2

4,1

4,4

1,0

9,3

9,2

6,0

8,3

-0,4

9,0

12,2

14,6

Северсталь (АО, 2)

2,7

5,4

3,4

6,0

-0,2

-1,1

-0,4

5,0

3,4

9,0

6,3

1,7

7,4

3,5

3,8

1,1

4,5

3,4

2,6

3,1

4,3

5,7

4,5

1,9

9,8

Сибирьтелеком (АО, 1-О)

0,7

8,7

3,8

6,6

4,3

1,0

13,6

5,2

-2,6

11,4

7,4

2,6

7,9

5,1

3,5

2,9

10,6

10,1

6,0

7,2

2,7

9,2

10,8

10,8

2,1

13,4

Сибнефть (АО, 1-О)

-1,9

9,5

6,9

5,3

-0,9

1,0

6,1

2,3

0,8

12,9

12,1

5,3

8,5

2,9

6,2

7,6

7,1

6,4

4,4

3,7

3,5

7,2

15,3

1,6

3,0

3,3

21,1

Сургутнефтегаз (АО, 1-О)

1,7

8,4

5,8

11,9

-1,9

2,3

12,8

13,6

-0,3

11,5

17,5

2,4

10,5

7,2

7,5

8,6

16,6

16,1

6,2

11,7

7,8

11,6

13,9

4,9

7,3

5,8

10,1

22,4

Сургутнефтегаз (АП, 1-О)

0,7

8,3

5,7

10,7

-0,7

3,2

12,0

11,0

-0,8

13,0

14,6

3,0

10,2

6,4

7,3

9,0

13,8

13,7

7,7

11,2

4,9

10,6

15,4

6,8

5,2

7,2

9,3

16,5

16,6

Татнефть (АО, 3)

1,2

9,3

6,6

13,3

-4,5

0,5

8,3

10,0

1,5

17,4

16,7

3,0

10,0

10,4

9,1

6,8

15,0

13,4

7,4

11,5

11,0

8,2

10,1

2,5

8,7

3,5

13,4

18,9

15,2

28,8

Транснефть (АП)

-2,6

10,8

5,6

19,8

4,4

0,1

18,4

5,6

-0,9

7,8

12,8

4,0

13,4

8,0

9,1

6,4

10,8

10,6

8,4

5,4

5,6

14,9

22,3

7,6

3,4

12,1

11,6

12,0

11,8

11,6

33,1

ЮКОС (АО)

8,4

14,5

-0,8

26,0

-0,2

4,4

1,1

11,1

-7,3

39,6

4,8

0,2

13,9

28,7

16,0

11,1

22,0

21,8

20,2

10,0

18,0

20,6

15,6

6,5

14,7

19,8

5,3

14,3

17,6

24,6

39,8

266,5

Приложение 4

Матрица значений коэффициентов парной корреляции между доходностями акций отечественных эмитентов

 

Аэрофлот (АО)

АВТОВАЗ (АО-3)

Балтика (АО, 5)

Банк Москвы (АО)

Волгателеком (АО)

ГАЗПРОМ (АО, 1-О)

Дальэнерго (АО)

Иркутскэнерго (АО)

Калина (АО)

КАМАЗ (АО)

ЛУКойл НК (АО, 1-О)

МГТС (АО, 5)

Мегион (АО)

Мосэнерго (АО)

МТС (АО, 1)

Норильский никель ГМК (АО, 5)

РАО ЕЭС (АО, 1-О)

РАО ЕЭС (АП, 1-О)

РБК ИС (АО)

Ростелеком (АО, 1-О)

Сахалиннефтегаз (АО)

Сбербанк России (АО, 1)

Сбербанк (АП, 1)

СеверозападТелеком (АО)

Северсталь (АО, 2)

Сибирьтелеком (АО, 1-О)

Сибнефть (Газпромнефть АО, 1-О)

Сургутнефтегаз (АО, 1-О)

Сургутнефтегаз (АП, 1-О)

Татнефть (АО, 3)

Транснефть (АП)

ЮКОС (АО)

Аэрофлот (АО)

1

АВТОВАЗ (АО-3)

0,14

1

Балтика (АО, 5)

-0,32

0,25

1

Банк Москвы (АО)

0,03

0,10

0,05

1

Волгателеком (АО)

0,12

0,09

0,01

0,10

1

ГАЗПРОМ (АО, 1-О)

-0,26

-0,11

0,10

-0,06

-0,04

1

Дальэнерго (АО)

-0,09

0,16

0,18

0,32

0,24

-0,01

1

Иркутскэнерго (АО)

-0,08

0,22

0,07

0,15

0,02

0,15

0,25

1

Калина (АО)

-0,01

0,35

0,23

0,18

-0,01

-0,23

0,01

-0,05

1

КАМАЗ (АО)

0,19

0,24

0,37

-0,02

0,16

-0,06

0,03

0,17

0,16

1

ЛУКойл НК (АО, 1-О)

0,07

0,25

0,30

0,33

-0,09

0,10

0,09

0,40

-0,02

0,39

1

МГТС (АО, 5)

-0,15

0,11

0,26

0,34

0,37

0,02

0,14

0,01

0,07

0,25

0,32

1

Мегион (АО)

0,05

0,27

0,30

0,22

-0,01

0,00

0,04

0,06

0,13

0,33

0,60

0,32

1

Мосэнерго (АО)

0,02

0,11

-0,01

0,32

-0,07

0,10

0,47

0,32

-0,01

0,05

0,20

0,16

0,17

1

МТС (АО, 1)

-0,01

0,32

0,24

0,44

-0,03

0,23

0,28

0,25

0,16

0,17

0,51

0,18

0,29

0,30

1

Нор. никель ГМК (АО, 5)

-0,33

-0,14

0,24

0,11

0,21

0,57

0,21

0,10

-0,08

0,27

0,28

0,22

0,11

0,17

0,38

1

РАО ЕЭС (АО, 1-О)

0,12

0,23

0,11

0,20

0,14

0,19

0,42

0,43

-0,08

0,40

0,49

0,06

0,15

0,53

0,32

0,42

1

РАО ЕЭС (АП, 1-О)

0,11

0,20

0,10

0,23

0,11

0,27

0,55

0,41

-0,15

0,34

0,49

0,07

0,13

0,51

0,42

0,43

0,94

1

РБК ИС (АО)

0,12

0,32

0,21

0,03

0,27

0,17

0,06

0,15

0,05

0,48

0,30

0,09

0,10

0,02

0,36

0,37

0,43

0,39

1

Ростелеком (АО, 1-О)

0,13

0,04

0,07

0,20

-0,07

0,12

0,35

0,43

-0,13

0,05

0,40

-0,07

-0,01

0,35

0,48

0,23

0,59

0,63

0,23

1

Сахалиннефтегаз (АО)

-0,15

0,09

0,03

0,22

0,00

0,11

0,20

0,32

0,09

-0,09

0,20

0,22

0,05

0,35

0,44

0,02

0,20

0,26

0,01

0,39

1

Сбербанк России (АО, 1)

0,17

0,36

0,09

0,23

0,14

0,22

0,07

0,28

0,02

0,19

0,47

0,13

0,26

0,11

0,42

0,12

0,45

0,45

0,43

0,32

0,21

1

Сбербанк (АП, 1)

0,07

0,36

0,06

0,15

-0,04

0,10

0,02

0,15

0,07

0,12

0,40

0,17

0,21

-0,04

0,46

0,04

0,25

0,27

0,34

0,22

0,08

0,76

1

СеверозападТелеком (АО)

0,16

0,42

0,18

0,18

0,31

-0,01

0,34

0,24

-0,02

0,31

0,39

0,23

0,35

0,17

0,34

0,05

0,44

0,46

0,36

0,46

-0,02

0,45

0,43

1

Северсталь (АО, 2)

0,15

0,23

0,22

0,20

-0,02

-0,12

-0,01

0,28

0,28

0,32

0,45

0,18

0,43

0,18

0,36

0,07

0,26

0,21

0,19

0,21

0,26

0,35

0,19

0,16

1

Сибирьтелеком (АО, 1-О)

0,03

0,32

0,21

0,19

0,32

0,09

0,26

0,25

-0,18

0,35

0,45

0,22

0,40

0,22

0,28

0,16

0,53

0,53

0,37

0,41

0,14

0,48

0,39

0,77

0,19

1

Сибнефть (АО, 1-О)

-0,07

0,28

0,30

0,12

-0,05

0,07

0,09

0,09

0,04

0,31

0,58

0,36

0,34

0,10

0,41

0,32

0,28

0,27

0,22

0,17

0,14

0,30

0,45

0,09

0,21

0,19

1

Сургутнефтегаз (АО, 1-О)

0,06

0,24

0,25

0,26

-0,11

0,16

0,19

0,50

-0,01

0,27

0,82

0,16

0,41

0,24

0,48

0,35

0,64

0,65

0,30

0,52

0,31

0,47

0,40

0,27

0,50

0,34

0,47

1

Сургутнефтегаз (АП, 1-О)

0,03

0,27

0,28

0,28

-0,04

0,26

0,20

0,47

-0,05

0,36

0,80

0,23

0,46

0,25

0,54

0,43

0,62

0,65

0,43

0,58

0,22

0,50

0,51

0,43

0,41

0,48

0,50

0,86

1

Татнефть (АО, 3)

0,04

0,23

0,25

0,26

-0,22

0,03

0,11

0,32

0,07

0,36

0,69

0,18

0,34

0,31

0,51

0,24

0,51

0,48

0,31

0,45

0,38

0,29

0,25

0,12

0,52

0,18

0,54

0,74

0,69

1

Транснефть (АП)

-0,08

0,25

0,20

0,36

0,21

0,01

0,22

0,17

-0,04

0,15

0,50

0,22

0,43

0,22

0,47

0,22

0,34

0,36

0,33

0,20

0,18

0,50

0,52

0,34

0,19

0,58

0,44

0,44

0,50

0,38

1

ЮКОС (АО)

0,09

0,12

-0,01

0,17

0,00

0,09

0,00

0,12

-0,11

0,27

0,07

0,00

0,16

0,28

0,29

0,13

0,25

0,26

0,28

0,13

0,21

0,24

0,13

0,11

0,29

0,33

0,07

0,18

0,26

0,28

0,42

1

Приложение 5

Доходность облигаций российских эмитентов за период 1.05.05 по 1.05.06 [37]

Московская область, Правительство, 4

Дата начала недели

Котировка (закрытие)

Доходность, %

02.05.2005

108,80

-

09.05.2005

108,25

-0,51

16.05.2005

108,30

0,05

23.05.2005

108,25

-0,05

30.05.2005

108,54

0,27

06.06.2005

108,93

0,36

13.06.2005

108,95

0,02

20.06.2005

109,20

0,23

27.06.2005

109,25

0,05

04.07.2005

109,00

-0,23

11.07.2005

109,27

0,25

25.07.2005

110,60

1,22

01.08.2005

111,40

0,72

08.08.2005

111,50

0,09

15.08.2005

111,86

0,32

22.08.2005

112,10

0,21

29.08.2005

112,60

0,45

05.09.2005

112,75

0,13

12.09.2005

113,40

0,58

19.09.2005

113,40

0,00

26.09.2005

113,70

0,26

03.10.2005

113,50

-0,18

10.10.2005

113,00

-0,44

24.10.2005

112,05

-0,84

31.10.2005

113,50

1,29

07.11.2005

112,50

-0,88

14.11.2005

112,30

-0,18

21.11.2005

112,99

0,61

28.11.2005

112,65

-0,30

05.12.2005

112,71

0,05

12.12.2005

112,80

0,08

19.12.2005

113,20

0,35

26.12.2005

113,60

0,35

09.01.2006

113,50

-0,09

23.01.2006

112,70

-0,70

30.01.2006

112,60

-0,09

06.02.2006

112,80

0,18

13.02.2006

112,10

-0,62

20.02.2006

111,90

-0,18

27.02.2006

111,60

-0,27

06.03.2006

111,17

-0,39

13.03.2006

111,60

0,39

20.03.2006

111,50

-0,09

27.03.2006

111,26

-0,22

03.04.2006

111,34

0,07

10.04.2006

110,71

-0,57

17.04.2006

110,70

-0,01

24.04.2006

110,90

0,18

Средняя доходность, %

-

0,04

Стандартное отклонение (риск)

-

0,45

Нижегородская область, Администрация, 2

Дата начала недели

Котировка (закрытие)

Доходность, %

02.05.2005

100,75

-

09.05.2005

100,65

-0,10

16.05.2005

100,70

0,05

23.05.2005

100,60

-0,10

30.05.2005

100,85

0,25

06.06.2005

101,00

0,15

13.06.2005

101,10

0,10

20.06.2005

101,25

0,15

27.06.2005

101,55

0,30

04.07.2005

101,79

0,24

11.07.2005

102,39

0,59

25.07.2005

103,00

0,60

01.08.2005

104,00

0,97

08.08.2005

104,00

0,00

15.08.2005

104,51

0,49

22.08.2005

105,70

1,14

29.08.2005

105,80

0,09

05.09.2005

105,95

0,14

12.09.2005

106,00

0,05

19.09.2005

106,00

0,00

26.09.2005

106,15

0,14

03.10.2005

106,05

-0,09

10.10.2005

105,50

-0,52

24.10.2005

105,40

-0,09

31.10.2005

105,45

0,05

07.11.2005

105,50

0,05

14.11.2005

105,37

-0,12

21.11.2005

105,30

-0,07

28.11.2005

105,55

0,24

05.12.2005

105,27

-0,27

12.12.2005

105,20

-0,07

19.12.2005

105,00

-0,19

26.12.2005

105,00

0,00

09.01.2006

115,55

10,05

23.01.2006

105,40

-8,78

30.01.2006

105,75

0,33

06.02.2006

105,60

-0,14

13.02.2006

105,60

0,00

20.02.2006

105,33

-0,26

27.02.2006

105,32

-0,01

06.03.2006

105,33

0,01

13.03.2006

105,45

0,11

20.03.2006

104,88

-0,54

27.03.2006

105,16

0,27

03.04.2006

105,20

0,04

10.04.2006

105,30

0,10

17.04.2006

105,45

0,14

24.04.2006

105,25

-0,19

Средняя доходность, %

-

0,11

Стандартное отклонение (риск)

-

1,99

Вагонмаш, 1

Дата начала недели

Котировка (закрытие)

Доходность, %

01.08.2005

101,15

-

08.08.2005

101,10

-0,05

15.08.2005

101,80

0,69

22.08.2005

102,80

0,98

29.08.2005

103,35

0,54

05.09.2005

104,40

1,02

12.09.2005

105,50

1,05

19.09.2005

105,70

0,19

26.09.2005

106,50

0,76

03.10.2005

107,28

0,73

10.10.2005

107,00

-0,26

24.10.2005

106,55

-0,42

31.10.2005

105,60

-0,89

07.11.2005

106,00

0,38

14.11.2005

105,00

-0,94

21.11.2005

103,45

-1,48

28.11.2005

103,90

0,43

05.12.2005

103,98

0,08

12.12.2005

103,65

-0,32

19.12.2005

103,50

-0,14

26.12.2005

103,90

0,39

09.01.2006

105,40

1,44

23.01.2006

104,50

-0,85

30.01.2006

104,00

-0,48

06.02.2006

104,45

0,43

13.02.2006

104,69

0,23

20.02.2006

104,50

-0,18

27.02.2006

104,99

0,47

06.03.2006

104,70

-0,28

13.03.2006

104,70

0,00

20.03.2006

104,50

-0,19

27.03.2006

103,50

-0,96

03.04.2006

104,70

1,16

10.04.2006

105,20

0,48

17.04.2006

105,45

0,24

24.04.2006

105,10

-0,33

Средняя доходность, %

-

0,11

Стандартное отклонение (риск)

-

0,68

ИнкомЛада, 2

Дата начала недели

Котировка (закрытие)

Доходность, %

02.05.2005

101,51

-

09.05.2005

102,10

0,58

16.05.2005

102,30

0,20

23.05.2005

102,60

0,29

30.05.2005

102,05

-0,54

06.06.2005

102,15

0,10

13.06.2005

102,31

0,16

20.06.2005

102,50

0,19

27.06.2005

102,80

0,29

04.07.2005

102,65

-0,15

11.07.2005

103,15

0,49

25.07.2005

103,30

0,15

01.08.2005

103,90

0,58

08.08.2005

105,50

1,54

15.08.2005

105,80

0,28

22.08.2005

105,70

-0,09

29.08.2005

105,85

0,14

05.09.2005

105,65

-0,19

12.09.2005

105,50

-0,14

19.09.2005

105,75

0,24

26.09.2005

105,40

-0,33

03.10.2005

105,75

0,33

10.10.2005

105,75

0,00

24.10.2005

105,15

-0,57

31.10.2005

105,25

0,10

07.11.2005

104,75

-0,48

14.11.2005

104,80

0,05

21.11.2005

104,80

0,00

28.11.2005

104,50

-0,29

05.12.2005

105,60

1,05

12.12.2005

105,85

0,24

19.12.2005

105,75

-0,09

26.12.2005

105,50

-0,24

09.01.2006

105,60

0,09

23.01.2006

106,20

0,57

30.01.2006

106,50

0,28

06.02.2006

105,90

-0,56

13.02.2006

104,60

-1,23

20.02.2006

104,21

-0,37

27.02.2006

104,15

-0,06

06.03.2006

106,16

1,93

13.03.2006

104,10

-1,94

20.03.2006

105,00

0,86

27.03.2006

105,00

0,00

03.04.2006

104,35

-0,62

10.04.2006

104,31

-0,04

17.04.2006

104,12

-0,18

24.04.2006

104,10

-0,02

Средняя доходность, %

-

0,06

Стандартное отклонение (риск)

-

0,61

Вимм-Билль-Данн Продукты Питания, 2

Дата начала недели

Котировка (закрытие)

Доходность, %

02.05.2005

101,51

-

09.05.2005

102,10

0,58

16.05.2005

102,30

0,20

23.05.2005

102,60

0,29

30.05.2005

102,05

-0,54

06.06.2005

102,15

0,10

13.06.2005

102,31

0,16

20.06.2005

102,50

0,19

27.06.2005

102,80

0,29

04.07.2005

102,65

-0,15

11.07.2005

103,15

0,49

25.07.2005

103,30

0,15

01.08.2005

103,90

0,58

08.08.2005

105,50

1,54

15.08.2005

105,80

0,28

22.08.2005

105,70

-0,09

29.08.2005

105,85

0,14

05.09.2005

105,65

-0,19

12.09.2005

105,50

-0,14

19.09.2005

105,75

0,24

26.09.2005

105,40

-0,33

03.10.2005

105,75

0,33

10.10.2005

105,75

0,00

24.10.2005

105,15

-0,57

31.10.2005

105,25

0,10

07.11.2005

104,75

-0,48

14.11.2005

104,80

0,05

21.11.2005

104,80

0,00

28.11.2005

104,50

-0,29

05.12.2005

105,60

1,05

12.12.2005

105,85

0,24

19.12.2005

105,75

-0,09

26.12.2005

105,50

-0,24

09.01.2006

105,60

0,09

23.01.2006

106,50

0,85

30.01.2006

105,90

-0,56

06.02.2006

104,60

-1,23

13.02.2006

104,21

-0,37

20.02.2006

104,15

-0,06

27.02.2006

106,16

1,93

06.03.2006

104,10

-1,94

13.03.2006

105,00

0,86

20.03.2006

105,00

0,00

27.03.2006

104,35

-0,62

03.04.2006

104,31

-0,04

10.04.2006

104,12

-0,18

17.04.2006

105,86

1,67

24.04.2006

104,10

-1,66

Средняя доходность, %

-

0,06

Стандартное отклонение (риск)

-

0,71


Подобные документы

  • Основы формирования и управления портфелем ценных бумаг. Типы портфелей и цели портфельного инвестирования. Принципы формирования портфеля ценных бумаг. Характеристика основных видов ценных бумаг и оценка их доходности. Модели портфельного инвестирования.

    дипломная работа [205,6 K], добавлен 05.10.2010

  • Основы управления портфелем ценных бумаг. Объект портфельного инвестирования. Инвестиционные ценные бумаги. Принципы, этапы, модели формирования, стратегии и методология управления портфелем ценных бумаг. Особенности практики управления в России.

    курсовая работа [366,4 K], добавлен 09.01.2009

  • Сущность и особенности долговых ценных бумаг. Методики оценки риска ценных бумаг и стоимости разных видов облигаций. Методы формирования портфеля ценных бумаг. Современное состояние и тенденции развития рынка российских государственных ценных бумаг.

    дипломная работа [1,6 M], добавлен 26.02.2010

  • Методы оптимизации и диверсификации фондового портфеля, оценка его эффективности. Мониторинг портфеля ценных бумаг. Оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг эмитента. Риски, связанные с портфельными инвестициями и способы их снижения.

    реферат [35,4 K], добавлен 17.03.2011

  • Основные направления совершенствования деятельности по доверительному управлению ценными бумагами. Виды и инвестиционные качества ценных бумаг для формирования их портфеля. Особенности работы управляющих компаний и формирование их доходов и расходов.

    курсовая работа [73,4 K], добавлен 13.09.2010

  • Основные методы анализа ценных бумаг: оценка доходности безрисковых активов, эффективности вложений в рисковые ценные. Модели ценообразования. Факторы, влияющие на стоимость акций. Анализ управления инвестиционным портфелем, портфелем ценных бумаг.

    дипломная работа [543,9 K], добавлен 25.09.2008

  • Понятие о рынке ценных бумаг. Место рынка ценных бумаг. Функции ценных бумаг. Составные части рынка ценных бумаг и его участники. Эволюция российского рынка ценных бумаг. Тенденции развития рынка ценных бумаг. Основные проблемы.

    курсовая работа [32,9 K], добавлен 05.06.2006

  • Понятие и виды ценных бумаг. Природа и признаки ценных бумаг. Двойственность ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Обращение ценных бумаг. Оборот ценных бумаг. Источники правового регулирования вопросов эмиссии и обращения ценных бумаг.

    курсовая работа [29,6 K], добавлен 08.02.2004

  • Формирование оптимального портфеля ценных бумаг. Паевые инвестиционные фонды на рынке России. Использование копула-функций для оптимизации портфеля ценных бумаг. Анализ данных по выбранным паевым инвестиционным фондам. Тестирование оптимальных портфелей.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 18.10.2016

  • Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка. Понятие ценных бумаг и их виды. Понятие, цели, задачи и функции рынка ценных бумаг. Классификация фондовых операций. Обеспечение реального контроля над фондовым капиталом. Уменьшение инвестиционного риска.

    реферат [35,3 K], добавлен 12.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.