Макроекономічне прогнозування

7. Валовий внутрішній продукт за категоріями використання прогнозується за формулою:

а) GDP_t = OT_t + CHTN_t + PROT_t ;

б) ;

в) GDP_t = CFE_t + GPU_t + NX_t ;

г) GDP_{t(market price)} = GDP_t + CHTN_t .

8. Кінцеві споживчі витрати домашніх господарств у прогнозному періоді визначаються за формулою:

а) CFE_t = CEH_t + CEM_t + INE_t ;

б) ;

в) ;

г) .

9. Валове нагромадження основного капіталу на прогнозний період розраховується за формулою:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

10. Ступенева виробнича функція Кобба--Дугласа має вигляд:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

11. Виробнича функція з постійною еластичністю заміни чинників (CES-функція) має вигляд:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

12. Спосіб формування інфляційних сподівань, за якого здійснюється коригування майбутньої ціни, з урахуванням збитків, що виникають внаслідок помилкового визначення ціни в попередньому періоді (t - 1), -- це:

а) статичний;

б) адаптивний;

в) раціональний;

г) динамічний.

13. Спосіб формування інфляційних сподівань, за якого використовується вся наявна на заданий момент інформація про чинники, що впливають на значення невідомого параметра, -- це:

а) статичний;

б) адаптивний;

в) раціональний;

г) динамічний.

14. Динамічна функція сукупного попиту -- це:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

15. Динамічна функція сукупної пропозиції короткого періоду з інфляційними очікуваннями -- це:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .



7.4 Практичні завдання

Завдання 1. За даними табл. Д.1.8, Д.1.9 розрахувати на прогнозний період:

індекси фізичного обсягу виробництва, споживчих та оптових цін;

дефлятор ВВП;

номінальний та реальний ВВП.

Завдання 2. За даними табл. Д.1.3 розрахувати на прогнозний період:

обсяг проміжного споживання;

вироблений ВВП;

ВВП у ринкових цінах.

Завдання 3. За даними табл. Д.1.1 розрахувати на прогнозний період:

оплату праці найманих працівників;

чисті податки на виробництво та імпорт;

обсяг валового прибутку;

ВВП за категоріями доходів.

Завдання 4. За даними табл. Д.1.10 розрахувати на прогнозний період:

споживчі витрати домогосподарств;

кінцеві споживчі витрати загальнодержавного управління;

ВВП за категоріями використання.

Завдання 5. За наведеними у табл. 7.1 даними експорту та імпорту країни за 1985--1996 рр.

Таблиця 7.1

Рік	Експорт	Імпорт	Рік	Експорт	Імпорт
1985	184	158	1991	403	390
1986	243	191	1992	422	402
1987	294	228	1993	382	346
1988	323	280	1994	430	385
1989	341	270	1995	524	464
1990	410	346	1996	521	456



1) побудуйте графік одночасної динаміки експорту та імпорту країни;

2) побудуйте для кожного ряду тренди й виберіть кращий з них;

3) побудуйте рівняння регресії та оцініть тісноту й силу двох рядів (за відхиленнями від тренду та за моделлю множинної регресії із додатковим чинником часу);

4) зробіть прогноз рівня одного ряду виходячи з його зв'язку з рівнями другого ряду;

5) побудуйте графік прогнозних значень рівнів ряду й довірчого інтервалу прогнозу.

Завдання 6. Виробнича функція, одержана за даними 1990--1997 рр., характеризується рівнянням

lg Р = 0,552 + 0,276 lgZ+ 0,521 lgК

(0,584) (0,065)

R² = 0,9843, = 0,7826, = 0,9836,

де Р -- індекс промислового виробництва; Z -- чисельність зайнятих; К -- капітал.

У дужках наведені значення стандартних помилок для коефіцієнтів регресії.

1. Дайте інтерпретацію параметрів рівняння регресії.

2. Дайте інтерпретацію параметрів регресії за допомогою t-критерію Стьюдента та зробіть відповідні висновки про доцільність включення факторів до моделі.

3. Оцініть значущість рівняння регресії в цілому за допомогою F-критерію Фішера.

4. Знайдіть величини часткових значень F-критерію і зробіть відповідні висновки.

5. Яка роль чинників, що не враховані в моделі, у варіації індексу промислового виробництва?

ТЕМА 8. ПРОГНОЗУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

8.1 Методичні поради до вивчення теми

З даної теми передбачається вивчення таких питань:

загальна характеристика комплексних макроеконометричних моделей;

прості макроеконометричні моделі прогнозування;

складні макроеконометричні моделі прогнозування.

Для самостійного вивчення теми рекомендується література: [3, 6, 11, 12].

Вивчення теми надасть студентам можливість ознайомитися з різними моделями комплексного прогнозування економіки, зрозуміти процедуру конструювання складних макроеконометричних моделей прогнозування, освоїти аналіз результатів практичних прогнозних розрахунків за моделями.

Економетричні моделі є найбільш поширеним типом макромоделей, які використовуються для аналізу й прогнозування розвитку народного господарства. Вони складаються з функціональних регресійних і балансових рівнянь, які кількісно визначають взаємозв'язки і пропорції між макроекономічними величинами на всіх фазах процесу відтворення.

Економічний зміст комплексних економетричних моделей вичерпується взаємозв'язками макроекономічних величин на окремих фазах процесу відтворення, які виражені рівняннями моделі. У зв'язку з цим економетричні моделі містять такі основні змінні й співвідношення: обсяг виробленої продукції, доходи та споживання населення, капіталовкладення й основні фонди, рівень зайнятості й безробіття, обсяги зовнішньої торгівлі. Макроеконометрична модель може містити також інші змінні та співвідношення процесу відтворення, які стосуються видатків, фінансів, кредиту, запасів тощо.

Через вплив на народне господарство безлічі чинників з різними причинними зв'язками і залежностями, а також різних випадкових збурень, необхідно визначити основні складові економіки і знайти найбільш суттєві змінні. У цьому розумінні рівняння, що пояснюють основні економічні явища, становлять ядро макроеконометричної моделі. Кожне таке рівняння за допомогою пояснюючих змінних виражає механізм формування певної ендогенної змінної. Тотожності (балансові рівняння) у макроекономічних моделях виражають балансові зв'язки між деякими змінними і поєднують регресійні рівняння в систему одночасних рівнянь, яка виражає також зворотні зв'язки між змінними. Ці балансові рівняння, як правило, виходять із системи національних рахунків.

При конструюванні моделей кожне рівняння має бути кількісно визначене у варіантах, які перевіряються за допомогою методів математичної статистики. Найкращі альтернативи мають економічне тлумачення, і їх кількісне значення уточнюється через використання методів оцінки одночасних систем рівнянь. Потім перевіряється функціонування моделі в цілому.

Побудова економетричних моделей та використання їх для прогнозування передбачає такі етапи:

1) визначення мети дослідження;

2) відображення теорії у вигляді рівняння або системи рівнянь, яка пов'язує вибрані змінні;

3) пошук відомостей про значення змінних з максимальним дотриманням теоретичних концепцій. Аналіз інформації;

4) використання відповідних економетричних методів для оцінювання (знаходження числових значень) невідомих параметрів, які входять до рівнянь;

5) перевірка якості побудованої моделі, у першу чергу її адекватності досліджуваному економічному процесу;

6) знайшовши прийнятну модель, її можна використати для прогнозу.

Щоб спрогнозувати значення ендогенних змінних на період упередження, маємо визначити величину екзогенних змінних, від яких суттєво залежить прогноз. На основі рівнянь з оціненими параметрами і прогнозованими екзогенними змінними передбачають потрібні показники значень ендогенних змінних. Якщо потрібний прогноз на кілька періодів вперед, його можна одержати шляхом послідовності прогнозів на один період.

Прості макроеконометричні моделі прогнозування. Результати проведених досліджень вказують на те, що макроеконометричні моделі слід будувати починаючи з простіших моделей невеликого розміру з агрегованими даними і річним розчленуванням.

Статичною моделлю, побудованою на припущенні, що народне господарство являє собою систему закритого типу без державного регулювання економіки, є спрощений варіант мультиплікаторної моделі Кейнса (ММК) (кейнсіанська модель визначення доходу). Вона складається з двох рівнянь:

функції споживання

С_t = ? + ?Y_t + u_t ; (8.1)

тотожності національного доходу

Y_t = C_t + I_t , (8.2)

де C_t -- особисте споживання в постійних цінах за період t; Y_t -- національний дохід у постійних цінах за період t; I_t -- приватні інвестиції, плюс державні видатки, плюс баланс зовнішньої торгівлі в постійних цінах за період t. Ця змінна не пояснюється даною моделлю; ? -- вільний член функції споживання виражає автономне споживання; ? -- короткострокова маржинальна квота споживання. Синонімом цього виразу є короткострокова гранична схильність до споживання; u_t -- збурення функції споживання.

ММК є взаємозалежною та економетричною моделлю, оскільки функція в ній містить збурення и, які вносять до економічної моделі стохастичні аспекти. Іншими словами, економічна модель перетворюється на економетричну тоді, коли (в простішому випадку) в економічну модель вводяться стохастичні елементи.

Функція споживання (8.1) є рівнянням поведінки, а рівняння (8.2) Y_t -- типовою балансовою тотожністю.

Рівняння поведінки, яке ще називається рівнянням реакції, описує або пояснює поведінку економічних суб'єктів (наприклад, функція споживання, функція попиту, рівняння формування цін) або наслідки цієї поведінки за певних технічних (наприклад, функція виробництва) і організаційних (наприклад, функція, що визначає величину податку залежно від суми доходу) структур. Числові значення параметрів рівнянь поведінки, як правило, невідомі, їх треба визначати, оцінюючи параметри.

Тотожність відрізняється від рівняння поведінки двома особливостями: числові величини коефіцієнтів пояснюючих змінних відомі до оцінювання параметрів; у тотожності відсутні збурення.

Окреме структурне рівняння взаємозалежної системи не може бути використане для одержання повноцінного прогнозу залежної змінної. При заданих структурних коефіцієнтах ? і ? у функції споживання (8.1) необхідно знати відповідне «повної ваги» значення Y_t. У разі ж прогнозування Y_t через розрахункову тотожність (8.2) необхідно знати (при заздалегідь відомій величині інвестицій) невідоме значення C_t. Інакше кажучи, структурні рівняння взаємозалежної системи не можуть використовуватися окремо для одержання якісного прогнозу взаємозалежних змінних.

Для прогнозування взаємозалежних змінних моделі необхідно розв'язати структурні рівняння стосовно цих змінних. В економетрії це означає перехід до прогнозованої (зведеної) форми.

Ця форма для ММК може бути одержана простою підстановкою одного структурного рівняння в друге.

Прогнозована (зведена) форма функції споживання:

(8.3)

Прогнозована (зведена) форма балансового рівняння Y_t :

. (8.4)

У правих частинах рівнянь прогнозованої форми не зустрічається жодної взаємозалежної змінної. У рівняннях зведеної форми зустрічаються тільки екзогенні (і, можливо, запізнілі ендогенні) пояснюючі змінні. В ММК екзогенними є інвестиції I_t і допоміжна змінна x_t1. Тому будь-яке рівняння зведеної форми взаємозалежної системи може використовуватися окремо для прогнозу залежної змінної.

Зведена форма лінійної взаємозалежної економетричної системи містить мультиплікатори. Усі мультиплікатори однакового періоду складають матрицю, відому як матричний мультиплікатор Кейнса або «мультиплікаторна матриця».

Однією з відомих стандартних макроеконометричних моделей кейнсіанського типу є так звана модель Клєйна (МК). Вона належить до класу взаємозалежних лінійних економетричних моделей, тобто таких моделей, які у правій частині своїх рівнянь містять залежні змінні. Модель дає можливість прогнозувати вплив чотирьох різних фінансових політик на таку характеристику функціонування економіки, як національний дохід. За початкові дані для розрахунків за моделлю була використана статистика американської економіки за період з 1921 по 1941 рік, до якого належать дві великі депресії. Значущість коефіцієнтів, близькість реальних і розрахункових даних свідчать про гарні результати оцінювання моделі. Тому можна стверджувати, що невеликі розміри моделі Клєйна не заважають їй бути реалістичною за своїми функціональними можливостями.

До простої динамічної моделі, побудованої на припущенні про те, що народне господарство являє собою систему відкритого типу з державним регулюванням, можна також віднести модель Холдена, Піла і Томпсона, яка створена для ілюстрації використання економетричних моделей для прогнозування Холден К., Піл Д. А., Томпсон Дж. Л. Економічне прогнозування: Вступ. -- К.: Інформтехніка--ЕМЦ, 1996..

Складні макроеконометричні моделі прогнозування. Мета цих моделей -- відобразити функціонування всієї економіки. Вони поступово вдосконалюються і пристосовуються до потреб практики. Великі економетричні моделі розвиваються головним чином у напрямі вдосконалення внутрішніх зв'язків між окремими блоками моделі й розширення її змісту, тобто у напрямі системного відображення всіх фаз процесу відтворення. Підходи до вдосконалення моделей можна розділити на дві основні групи: а) динамізація, поглиблення внутрішньої змістовності моделей; б) часова і галузева дезагрегація моделей (поява галузевих та поквартальних показників).

Сучасні економетричні моделі характеризуються більш детальним розробленням комплексних моделей. Оскільки практичне застосування моделей пов'язане з різними труднощами, їх розвиток спрямовується на побудову систем моделей, які ефективніше відображають різні аспекти розвитку економіки. Системи моделей створюються на рівні окремих країн (французька, італійська, німецька), на рівні господарств кількох країн (західноєвропейських, східноєвропейських, Америки і Канади та ряду інших) і на рівні світового господарства в цілому.

Інститутом економіки НАН України і Міжнародним центром інформаційних технологій та систем НАН та Міносвіти України розроблено кілька версій систем макроеконометричних моделей прогнозування економіки України УКР-МАКРО Лукінов І., Бакаєв О., Бондаренко Г. Система макроеконометричних моделей прогнозування економіки України // Економіст. -- 1998. -- № 5.. Метою побудови взаємопов'язаної системи макроеконометричних моделей, за допомогою якої можливе прийняття вірогідних рішень, є характеристика розвитку економіки України в перехідний період на макрорівні за різними сценаріями. Перші дві версії -- УКР-МАКРО1 і УКР-МАКРО2 побудовані на основі макропоказників за схемою балансу народного господарства. З 1995 р. розроблена нова версія моделей прогнозування -- УКР-МАКРО3 за системою національних рахунків. Зовнішнє середовище визначено формуванням населення, зовнішньоекономічною діяльністю, інфляційними процесами.

В умовах перехідної економіки виникає ряд труднощів, до яких відносять:

прогнозування вартісних макроекономічних показників за умов інфляції;

урахування темпів виробничого спаду в трансформаційний період;

урахування залежності економіки від імпорту енергоносіїв, новітніх технологій, продовольства і товарів широкого вжитку.

Для прогнозування вартісних макроекономічних показників за умов інфляції пропонується така схема:

1) вирізняється один чи кілька основних базових показників, динаміка яких прогнозується, абстрагуючись від інфляції, у порівнянних цінах;

2) вводяться показники інфляції через співвідношення базових показників у фактично діючих цінах до їх значення у порівнянних цінах;

3) прогнозуються інші вартісні показники у фактично діючих цінах з урахуванням показника інфляції.

У цьому дослідженні базовим показником обрано обсяг ВВП у постійних карбованцях 1990 р. Введено дефлятор ВВП, розрахований як відношення номінального ВВП у фактично діючих цінах до його значення у порівнянних цінах 1990 р. Дефлятор валового внутрішнього продукту використовувався у системі як показник, що відображає інфляційні процеси. Він же як екзогенна змінна визначався через експертизу на етапі розв'язання системи моделей в імітаційному режимі. Прогнозування інших вартісних оцінок здійснено у фактично діючих цінах з урахуванням інфляції через дефлятор ВВП.

Інститутом економічного прогнозування НАН України розроблена «Макромодель економіки України -- 1» Геєць В. та ін. Секторальні макромоделі прогнозування економіки України // Економіст. -- 1998. -- № 5.. Модель зорієнтована на прогноз економічного зростання при одночасному ітераційному наближенні до збереження головних макроекономічних пропорцій. Макроекономічний аналіз взаємозв'язку і балансу основних макропропорцій і макропоказників здійснюється на базі загальновідомої методології фінансового програмування та їх розвитку згідно з напрацюваннями, що також здійснені Інститутом економічного прогнозування НАН України Геєць В. Розширена економетрична модель фінансового програмування та вихідні положення політики економічного зростання в умовах фінансової нестабільності // Економіст. -- 1998. -- № 5..

Змінними економічної політики визначаються: реальне та державне споживання, валові інвестиції, ставки окремих податків, експорт, імпорт, а також відсоткові ставки, валютний курс та індекс інфляції.

Взаємодія блоків моделі реально виявляється у побудові та узгодженні основних показників платіжного і монетарного балансів, системи національних рахунків (СНР) та балансу державного бюджету. До того ж виробництво, дохід і витрати (або заощадження), як відомо, мають три основні взаємозалежності: виробництво -- дохід; дохід -- витрати; заощадження -- придбання активів. Поточні й капітальні взаємозв'язки СНР між державним, приватним, зовнішнім секторами та монетарною системою як посередницьким сектором і три вищенаведені базові взаємозалежності складають тотожності національного доходу. Вони відображають обмеження бюджетного, зовнішнього і грошово-кредитного секторів і використовуються для розроблення системи секторальних макромоделей оцінки і прогнозування економіки України.

У макромоделі трансформація та дезагрегація балансових макроекономічних взаємозв'язків і тотожностей національного доходу ґрунтується на наведених вище методах регресійного аналізу і методології конструювання систем відповідних економетричних моделей.

8.2 Термінологічний словник

Зведена (прогнозна) форма моделі -- система лінійних функцій ендогенних змінних від екзогенних змінних.

Прості макроеконометричні моделі -- моделі невеликого розміру з агрегованими даними і річним розчленуванням.

Система незалежних рівнянь -- система рівнянь, в якій коджна ендогенна (залежна) змінна розглядається як функція одного й того самого набору чинників.

Система рекурсивних рівнянь -- система, в якій ендогенна змінна кожного наступного рівняння містить як чинники всі ендогенні змінні попередніх рівнянь разом з набором власних екзогенних змінних.

Складні (великі) макроеконометричні моделі -- моделі си- стемного відображення всіх фаз процесу відтворення.

Структурна форма моделі -- модель, яка дає змогу побачити вплив змін будь-якої екзогенної змінної на значення ендогенної змінної.



8.3 Питання для самоперевірки

1. Зобразити прогнозовану мультиплікаторну модель Кейнса.

2. Зобразити прогнозовану модель Клейна.

3. Зобразити прогнозовану модель Холдена, Піла і Томпсона.

4. Коротко охарактеризувати модель УКР-МАКРО3.

5. Коротко охарактеризувати модель реального сектору «Макромодель економіки України -- 1».

6. Коротко охарактеризувати модель сектору споживання та доходів населення «Макромодель економіки України -- 1».

7. Коротко охарактеризувати модель державного сектору «Макромодель економіки України -- 1».

8. Коротко охарактеризувати модель зовнішньоекономічного сектору «Макромодель економіки України -- 1».

8.4 Практичні завдання

Завдання 1. Модифікована модель Кейнса має вигляд

де С -- видатки на споживання; Y -- дохід; I -- інвестиції; G -- дер- жавні видатки; t -- поточний період; t - 1 -- попередній період.

Потрібно:

1) застосувавши необхідну й достатню умови ідентифікації, визначити ідентифікованість кожного рівняння модифікованої моделі Кейнса;

2) визначити метод оцінювання параметрів моделі;

3) записати прогнозовану форму модифікованої моделі Кейнса.

Завдання 2. Макроекономічна модель (спрощена версія моделі Клейна) має такий вигляд:

де С -- споживання; I -- інвестиції; Y -- дохід; T -- податки; К -- запас капіталу; t -- поточний період; t - 1 -- попередній період.

Потрібно:

1) застосувавши необхідну й достатню умови ідентифікації, визначити ідентифікованість кожного рівняння моделі Клейна;

2) визначити метод оцінювання параметрів моделі;

3) записати прогнозовану форму моделі Клейна.

Завдання 3. Моделі грошового ринку можуть бути подані таким чином.

Модель І:

;

.

Модель ІІ:

де R -- відсоткова ставка; Y -- ВВП; М -- грошова маса; I -- внутрішні інвестиції; t -- поточний період.

Потрібно:

1) застосувавши необхідну й достатню умови ідентифікації, визначити ідентифікованість кожного рівняння моделей І і ІІ;

2) визначити метод оцінювання параметрів моделі;

3) записати прогнозовану форму кожної з моделей.

Размещено на Allbest.ru