Автоматизированная система анализа платежеспособности заемщиков Абдулинского городского отделения №4237 Сберегательного банка Российской Федерации

заявление-анкета, представленная в приложении Б;

заявление на получение кредита;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заемщика, его поручителя или залогодателя;

документы, подтверждающие величину доходов и размер производимых удержаний заемщика и его поручителя за последние шесть месяцев: для работающих - справка предприятия, на котором работает заемщик и его поручитель; для пенсионеров - пенсионное удостоверение и справка из государственных органов социальной защиты населения, представленная в приложении В;

Если пенсионер получает пенсию через банк, справка из государственных органов социальной защиты населения не представляется.

Для граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, либо частной практикой, либо имеющих иной источник доходов, разрешенный законодательством:

разрешение на занятие предпринимательской деятельностью с указанием срока функционирования;

нотариально удостоверенную копию разрешения на занятие отдельными видами деятельности (лицензию);

налоговая декларация о полученных доходах и расходах, связанных с извлечением дохода с отметкой подразделения Министерства Российской Федерации по налогам и сборам;

уведомление Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в случае перехода заемщика на упрощенную систему налогообложения);

документы, подтверждающие уплату единого налога за два последних налоговых периода;

книга учета доходов и расходов за период не менее шести последних месяцев;

кассовая книга за тот же период;

справки банков об остатках на расчетных (текущих валютных) счетах и наличии требований к ним;

справки банков о суммарных ежемесячных оборотах по расчетным и текущим валютным счетам за последние шесть месяцев;

другие документы, отражающие финансовое положение.

Документы по предоставляемому залогу:

при залоге квартир (комнат):

а) документы, подтверждающие право собственности на квартиру, комнату: свидетельство о собственности, договор передачи, договор купли-продажи, договор мены, договор дарения, свидетельство о государственной регистрации права;

б) страховой полис, по которому выгодоприобретателем (получателем страховой суммы по договору страхования) выступает банк, с обязательным ежегодным переоформлением на полную стоимость квартиры, комнаты или на сумму, обеспечиваемую залогом.

в) справка о стоимости объекта из БТИ или иного органа, ведущего технический учет недвижимого имущества;

г) копия финансово-лицевого счета;

д) выписка из домовой книги;

е) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по обязательным платежам (справку об отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг и др.);

ж) справка об ограничениях (обременениях) прав собственника на квартиру, комнату (ипотека, аренда, арест и пр.) из учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (рекомендуется истребовать от залогодателя);

з) нотариально удостоверенное согласие всех собственников квартиры, комнаты на передачу ее в залог, а при наличии в семье несовершеннолетних - соответствующее разрешение органов опеки и попечительства.

при залоге нежилых помещений:

а) правоустанавливающие документы на нежилое помещение;

б) страховой полис, по которому выгодоприобретателем выступает банк, с обязательным ежегодным переоформлением;

в) документ о территориальных границах земельного участка (копия чертежа границ участка), выданный комитетом по земельным ресурсам и землеустройству;

г) справку из органа, ведущего регистрацию и техническую инвентаризацию недвижимого имущества, и поэтажный план нежилого помещения;

при залоге земельных участков, использование которых связано с предпринимательской деятельностью залогодателя:

а) документы, подтверждающие право собственности (аренды) на земельный участок, с указанием его назначения;

б) сведения о земельном участке, предоставленные органом, осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного кадастра (кадастровая карта (план) земельного участка и др.);

в) документ, подтверждающий кадастровую стоимость (нормативную цену) земельного участка, предлагаемого в залог.

при залоге транспортных средств:

а) технический паспорт;

б) страховой полис, по которому выгодоприобретателем выступает банк, с обязательным ежегодным переоформлением на полную стоимость транспортного средства или на сумму, обеспечиваемую залогом. Транспортное средство должно быть застраховано от риска угона и ущерба.

при залоге ценных бумаг: документ, подтверждающий право собственности на передаваемые в залог ценные бумаги (выписка из депозитария или выписка из счета в реестре, или сертификаты ценных бумаг).

при залоге мерных слитков драгоценных металлов:

а) мерные слитки;

б) сертификаты завода-изготовителя.

Заявление - анкета регистрируется кредитным работником в журнале учета заявлений. На заявлении-анкете проставляются дата регистрации и регистрационный номер.

Кредитный отдел производит проверку представленных заемщиком и поручителем документов и сведений, указанных в заявлении-анкете, рассчитывает платежеспособность заемщика и поручителя. Таким образом решается задача предварительного контроля за соблюдением установленных пределов риска.

Решение кредитного комитета оформляется протоколом с указанием всех параметров кредитной сделки. В случае принятия кредитным комитетом банка решения об отказе в выдаче кредита, кредитный работник сообщает об этом заемщику и возвращает ему документы в порядке, изложенном в правилах кредитования физических лиц Сбербанком России и его филиалами. Пакет документов вместе с выпиской из решения кредитного комитета банка (или копией решения) помещается в дело отказов в выдаче кредитов. После принятия решения кредитным комитетом банка о предоставлении кредита решается задача резервирования номера ссудного счета, необходимого для перечисления денежных средств по кредиту.

Для предоставления кредита заемщику решается задача оформления кредитных документов:

кредитный договор, представленный в приложении Г;

срочное обязательство;

В зависимости от вида обеспечения:

договор поручительства;

договор залога;

другие документы согласно нормативным документам Сбербанка России, определяющим порядок предоставления отдельных видов кредитов.

Все документы составляются в трех экземплярах: один экземпляр каждого документа - для заемщика, два экземпляра - для банка.

В течение всего срока действия договора отдел кредитования осуществляет мониторинг и оценку кредитного риска ссудной задолженности с целью ее классификации. Переоценка кредитного риска осуществляется при задержке выплаты ежемесячных платежей по кредиту.

При изменении условий кредитования производится их оформление, а также оповещение заемщика об изменении. В связи с этим происходит пересчет процентов по кредиту.

Важной задачей отдела кредитования является выявление и предупреждение проблемной и просроченной задолженности, а также принятие своевременных мер к их погашению.

Перспективой совершенствования решения указанных выше задач является введение в работу скоринг-методов и моделей, которые позволяют гораздо ускорить процесс принятия решения по выдаче кредита, а также уменьшить количество документов, необходимых для заполнения и представления в кредитный комитет, и возможно отменить созыв кредитного комитета, так как решение может приниматься инспектором кредитования.

1.2.3 Экономическая сущность информационных задач

Под экономической сущностью информационных задач понимается состав первичных экономических показателей, состав рассчитываемых экономических показателей, а также документы, в которые заносятся эти показатели.

Первичными экономическими показателями для выдачи кредита является среднемесячный доход, среднемесячные удержания, сумма залога. На основе среднемесячного дохода и удержания рассчитывается платежеспособность заемщика. Цель анализа платежеспособности состоит в совместном с заемщиком определении наиболее рациональных условий предоставления кредита в части его размера, сроков, организации погашения ссуды. На основе платежеспособности рассчитывается максимальный размер кредита, который может быть предоставлен заемщику.

Все экономические показатели заносятся в документы, описанные в пункте 1.2.2.

В зависимости от того имеется ли залог по кредиту, и в какой сумме, определяется группа риска, к которой можно отнести данный кредит. Под риском подразумевается риск невозврата кредита. Данный экономический показатель очень важен для формирования резерва на возможные потери по ссудам, который отражается в бизнес-плане банка и является стратегическим в его управлении.

Банковский кредит на потребительские нужды населения

Потребительский кредит, является одной из форм кредита и служит средством удовлетворения различных потребительских нужд населения.

Необходимость потребительского кредита вызвана не только удовлетворением потребительских нужд населения, но и интересами производителей с целью обеспечения непрерывности процесса воспроизводства при реализации товаров.

Потребительские ссуды можно классифицировать по различным критериям:

по субъектам кредитной сделки различают следующие виды потребительских ссуд:

а) по виду кредитора - это ссуды, предоставляемые банками, торговыми организациями, ломбардами, пунктами проката;

б) по виду заемщика - это ссуды, предоставляемые: всем слоям населения; определенным социальным группам; различным возрастным группам; группам заемщиков, различающимся по уровню доходов, кредитоспособности и платежеспособности; студентам; молодым семьям;

по целевой направленности ссуд (по объектам использования или кредитования): строго целевые (на образование, лечение, строительство или приобретение жилья, ипотечные ссуды, на приобретение товаров длительного пользования); без указания цели (на неотложные нужды, в виде овердрафта);

по срокам кредитования: краткосрочные (до одного года); среднесрочные (до пяти лет); долгосрочные (свыше пяти лет).

кредит на покупку товаров длительного пользования;

кредит на жилищное строительство (индивидуальное и кооперативное).

Кредитование населения осуществляется при соблюдении принципов кредитования: возвратности, срочности, платности, обеспеченности и дифференцированности. Кредит предоставляется в рублях или иностранной валюте, но только гражданам России. Для заемщиков устанавливается возрастной ценз. Кредит предоставляется гражданам от 18 до 70 лет при условии, что срок возврата кредита по договору наступает до исполнения заемщику 75 лет. При предоставлении кредита на сумму, не превышающую 100 долл. США (или его рублевый эквивалент), или на срок, не превышающий 2 месяцев, максимальное ограничение по возрасту не устанавливается.

Обязательным условием предоставления кредита является наличие обеспечения. В качестве обеспечения Сбербанк России принимает:

поручительство граждан Российской Федерации, имеющих постоянный источник дохода. Поручительство принимается от граждан в возрасте от 18 до 70 лет. Причем срок возврата кредита наступает не старше 52 лет (для женщин) и 57 лет (для мужчин). Количество поручителей зависит от суммы кредита;

ликвидные ценные бумаги, передаваемые в залог физическим лицом (сберегательные сертификаты Сбербанка России на предъявителя, акции и векселя Сбербанка России, облигации государственного сберегательного займа и облигации внутреннего государственного валютного займа);

ликвидные ценные бумаги, передаваемые в залог юридическим лицом;

объекты недвижимости, транспортные средства и другое имущество, передаваемое в залог.

Уплата процентов производится ежемесячно, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем оформления кредитного договора.

К основным расходам заемщика банк относит выплаты подоходного и других налогов, алиментов, ежемесячные платежи по ранее полученным ссудам и товарам, купленным в рассрочку, выплаты по страхованию имущества, коммунальные платежи.

Платежеспособность заемщика (Р) определяется по формуле (1.1).

P = Дч К t, (1.1)

где Дч - среднемесячный доход (чистый) за 6 месяцев за вычетом всех обязательных платежей;

К - коэффициент, рассчитываемый в зависимости от величины Дч;

t - срок кредитования в месяцах.

Коэффициент К является зависимым от величины Дч следующим образом:

при Дч в эквиваленте до 500 долл. США К равен 0,3;

при Дч в эквиваленте от 501 до 1000 долл. США К равен 0,4;

при Дч в эквиваленте от 1001 до 2000 долл. США К равен 0,5;

при Дч в эквиваленте свыше 2000 долл. США К равен 0,6.

Доход в эквиваленте равен доходу в рублях поделенному на курс доллара, установленный Центральным Банком РФ на момент обращения заявителя в банк

Аналогичным порядком проводится анализ платежеспособности поручителя заемщика.

Формирование и использование резерва на возможные потери по ссудам

Банки представляют собой организации системного риска. Одним из многообразных рисков, присущих банковской деятельности, является кредитный риск, поскольку кредитные вложения представляют собой преобладающую форму размещения собственных и привлеченных средств банка, а также наиболее доходную часть его активов. К способам сохранения банковских активов, стабильной работы банковской системы в целом относятся реальная оценка банками своего кредитного риска и формирование под него специального резерва на возможные потери. Система формирования резерва на возможные потери по ссудам в отечественной банковской практике применяется с 1 января 1995 г. и, как показала действительность, оправдывает себя, способность к снижению рисковости кредитных вложений, повышению ликвидности активов их устойчивости и надежности.

В настоящее время принципиальные, основополагающие условия, на которых происходит формирование в банках резерва на возможные потери по ссудам, заключаются в следующем:

обязательность создания резерва;

формирование резерва только под основную сумму долга;

формирование резерва под каждую ссуду в отдельности;

определение степени кредитного риска на комплексной основе;

распределение ссуд для формирования по ним резерва на возможные потери в зависимости от степени риска на несколько групп;

определение для всех ссуд одного заемщика единой группы кредитного риска;

необходимость периодических корректировок созданного резерва из-за изменения параметров, которые используются для определения кредитного риска;

создание резерва по ссудам за счет отчислений, относимых на расходы банка независимо от величины полученных доходов.

В соответствии с инструкцией Центрального Банка РФ /9/ классификация выданных ссуд и оценка кредитных рисков должны производиться банками на комплексной основе в зависимости от следующих критериев:

финансового состояния заемщика, оцененного с применением подходов, используемых в отечественной и международной банковской практике;

возможности заемщика погасить основную сумму долга с причитающимися в пользу банка по кредитному договору процентами, комиссионными и иными платежами, характеризующими качество обслуживания долга;

наличия у заемщика качественного и высоколиквидного обеспечения в объеме, достаточном для компенсации банку основной суммы долга по ссуде, всех процентов в соответствии с договором, а также возможных издержек, связанных с реализацией залоговых прав;

наличия и длительности просроченных платежей по основному долгу и процентам по нему;

количества переоформлений ссудной задолженности в ходе действия кредитного договора.

В соответствии с качеством обеспечения ссуды подразделяются на:

полностью обеспеченные;

недостаточно обеспеченные;

необеспеченные.

К полностью обеспеченным относятся ссуды, имеющие обеспечение в виде ликвидного залога с рыночной стоимостью, достаточной для возмещения ссудной задолженности, всех процентов, возможных издержек по реализации залоговых прав, юридически правильно оформленных; либо ссуды, выданные под гарантии Банка России, либо ссуды, предоставленные под поручительства Правительства РФ, субъектов РФ, правительств развитых стран.

Недостаточно обеспеченными считаются ссуды, по которым залоговое покрытие является недостаточным.

Необеспеченные ссуды - это бланковые ссуды или ссуды, не отвечающие требованиям по качеству обеспечения двум ранее названным категориям ссуд.

При определении категории риска просроченная задолженность по основному долгу и процентам в зависимости от ее длительности подразделяется на следующие группы:

просроченная до 5 дней включительно;

просроченная от 6 до 30 дней включительно;

просроченная от 31 до 180 дней включительно;

просроченная свыше 180 дней.

Переоформление кредитных договоров может быть как с изменением, так и без изменения их первоначальных основных условий.

Под изменением условий договора по переоформленным ссудам подразумевается одно из следующих изменений:

уменьшение в дополнительном соглашении процентной ставки при том, что первоначальным договором предусмотрена фиксированная ставка, либо при плавающей процентной ставке;

продление в дополнительном соглашении срока предоставления кредита на период, больший по сравнению со сроком, указанным в первоначальном кредитном договоре;

увеличение суммы предоставленного кредита относительно первоначальной.

Таким образом, можно сделать вывод, что к переоформлениям с изменением условий договора относятся изменения срока, ставок или суммы кредита в неблагоприятную для банка сторону, то есть повышающие его риски, другие изменения условий кредитного договора необходимо рассматривать в качестве переоформлений без изменения условий договора.

Все ссуды подразделяются (классифицируются) на четыре группы риска:

первая группа риска - стандартные ссуды (практически безрисковые);

вторая группа риска - нестандартные ссуды (умеренный уровень риска невозврата);

третья группа риска - сомнительные ссуды (высокий уровень риска невозврата);

четвертая группа риска - безнадежные ссуды (вероятность возврата практически отсутствует).

Процент резервирования составляет: по стандартным ссудам - 1, нестандартным - 20, сомнительным - 50, безнадежным - 100% суммы основного долга.

Формирование резерва на возможные потери по ссудам производится в момент выдачи кредитов. Ежемесячно, в последний рабочий день банком осуществляется его корректировка в зависимости от остатка ссудной задолженности и изменения оценочных параметров качества ссуды: обеспечения, условий первоначального кредитного договора, финансового состояния заемщика, длительности просроченных платежей по ссуде и процентам

Таким образом, формирование резерва на возможные потери по ссудам является важной задачей отдела кредитования, требующей рассмотрения и усовершенствования.

Для точного определения рейтинга (групп) риска по каждой ссуде используется перечень формализованных критериев оценки качества ссуд, представленный в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Перечень формализованных критериев оценки качества ссуд

	Обеспеченная ссуда	Недостаточно обеспеченная ссуда	Необеспеченная ссуда
Текущая ссудная (вексельная) задолженность при отсутствии просроченных процентов по ней	1	1	1
Ссудная задолженность с просроченной выплатой по основному долгу до 5 дней включительно, текущая задолженность с просроченной выплатой процентов до 5 дней включительно, переоформленная один раз без каких-либо изменений условий договора	1	2	3
Ссудная задолженность с просроченной выплатой по основному долгу от 6 до 30 дней включительно, текущая задолженность с просроченной выплатой процентов от 6 до 30 дней включительно, переоформленная один раз с изменениями условий договора по сравнению с первоначальным либо переоформленная два раза без изменений условий договора	2	3	4
Ссудная задолженность с просроченной выплатой по основному долгу от 31 до 180 дней включительно, текущая задолженность с просроченной выплатой процентов от 31 до 180 дней включительно, переоформленная два раза с изменениями условий договора или более двух раз независимо от наличия таких изменений ссуды	3	4	4
Ссудная задолженность с просроченной выплатой по основному долгу свыше 180 дней или текущая задолженность с просроченной выплатой процентов свыше 180 дней	4	4	4

1.3 Анализ информационных потоков на объекте управления

Информационные потоки при оформлении, выдаче и погашении кредитов, выданных физическим лицам, отображены на схеме, приведенной в приложении Д.

Для получения кредита заемщик представляет в банк: заявление-анкету на предоставление кредита по форме приведенной в приложении Б; паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; документы, подтверждающие величину доходов и размер производимых удержаний заемщика и его поручителя за последние 6 месяцев; документы, подтверждающие величину доходов для граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (налоговая декларация, кассовая книга и другие). Заявление заемщика регистрируется кредитным работником в отдельном журнале. Банк в первоочередном порядке не позднее 8 рабочих дней после предоставления заемщиком полного пакета документов, необходимых для выдачи кредита, рассматривает вопрос о возможности предоставления кредита. В течение этого времени юридический отдел и отдел безопасности и защиты информации рассматривают кредитные документы заемщика и составляют заключение, которое передается в кредитный отдел. В случае принятия кредитным комитетом банка или руководством банка положительного решения о предоставлении заемщику кредита, кредитный работник оформляет кредитные документы, и в первую очередь составляет заключение о предоставлении кредита, которое вручается заемщику. Далее в операционный отдел передается распоряжение о резервировании номера ссудного счета. После оформления всех надлежащих документов подписывается кредитный договор в трех экземплярах, один из которых передается заемщику вместе с заявлением о выдаче кредита. Данное заявление заемщик представляет в операционный отдел, который вместе с денежными средствами представляет ему кассовый ордер на сумму выданных денежных средств. Кассир фиксирует текущую операцию в мемориальном ордере и направляет его в отдел бухгалтерского учета и отчетности, в который предварительно отделом кредитования направляется кредитный договор. Таким образом, осуществляется документооборот, связанный с выдачей кредитов.

1.4 Обоснование проектных решений по информационному обеспечению комплекса задач

Обоснование выбора задач, входящих в проектируемый автоматизированный комплекс

В автоматизированный комплекс должны включаться следующие задачи:

ввод, редактирование и хранение данных о заемщике (заявление-анкета, паспортные данные, сведения о доходах и другие);

ввод сведений о поручителях по кредиту;

ввод сведений о залоге и залогодателе;

оценка платежеспособности заемщика и присвоение ему согласно таблице 1.1 группы риска;

расчет максимально-возможной суммы кредита;

формирование заключения по предоставлению кредита;

формирование распоряжения на резервирование ссудного счета;

расчет ежемесячных платежей по погашению ссуды;

ввод и хранение сведений по платежам заемщика;

мониторинг погашения кредитов и формирование по нему заключения по кредитоспособности заемщика;

формирование резерва по ссудным счетам, в зависимости от группы риска кредита;

формирование всевозможных отчетов по базе данных.

Выбор автоматизируемых задач объясняется функциями отдела кредитования и его основными экономико-информационными задачами. При решении поставленных задач обеспечивается выполнение всех функций, а также задействуются все информационные потоки отдела кредитования.

Обоснование целесообразности использования компьютерной техники для решения данного комплекса задач

Применение компьютерной техники способствует ускорению выполняемых функций отдела кредитования, что сказывается на работе всего отделения №4237 Сбербанка РФ, так как при увеличении количества выданных заемщикам средств увеличиваются и доходы банка, связанные с процентами по возвращаемым ссудам. Таким образом, решаются недостатки ручной обработки данных, то есть повышается оперативность работы.

Кроме этого решается задача сокращения затрат, связанная с использованием безбумажной технологии обработки данных, что весьма существенно при большом объеме документооборота и обрабатываемой информации, например: для нахождения суммы выплаченных процентов без использования компьютерной техники пришлось бы искать в журнале учета операций по счетам, все выплаты, начиная с даты открытия счета, что очень трудоемко, а при использовании компьютера достаточно сформировать запрос на поиск данных по платежам клиента, к тому же увеличивается точность расчетов.

Использование компьютерной техники увеличивает информационную безопасность, так как кроме инспекторов кредитования и других уполномоченных лиц никто другой не имеет доступа к базе данных, исключается возможность фальсификации (подделки) данных и документов, то есть решается задача невысокой достоверности результатов.

Обоснование проектных решений по информационному обеспечению комплекса задач

Обоснование проектных решений по информационному обеспечению комплекса задач базируется на таких принципах, как автоматизированный ввод и хранение исходных данных в формализованном виде, обеспечивающем быстрый поиск интересующей пользователя информации, а также вывод информации на бумажных и машинных носителях.

Осуществление данных принципов возможно только в случае правильной организации информационной базы, в данном случае с помощью базы данных, хранимой в памяти ЭВМ структурированной совокупности данных, которые характеризуют состав объектов предметной области, их свойства и взаимосвязи. База данных - это объектная форма представления и организации совокупности данных, систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ.

Предполагается, что создание базы данных, поддержание ее в актуальном состоянии и обеспечения эффективного доступа пользователей и их приложений к содержащейся в ней информации осуществляется с помощью специального программного инструментария - системы управления базами данных (СУБД, DBMS - DataBase Management Systems).

Выбор организации информационной базы на основе баз данных (БД) не достаточен, необходимо правильно выбрать модель данных.

Различаются следующие модели данных:

иерархическая;

сетевая;

реляционная.

Иерархическая модель позволяет строить базы данных с иерархической древовидной структурой. Эта структура определяется как дерево, образованное попарными связями. На самом верхнем уровне дерева имеется один узел, называемый корнем. Все другие узлы, кроме корня, связываются только с одним узлом на более высоком по отношению к ним самим уровне. Основное достоинство иерархической модели - простота описания иерархических структур реального мира.

Если в модели каждый порожденный элемент может иметь более одного исходного, то такая модель называется сетевой. В ней элемент может быть связан с любым другим, без каких-либо ограничений. Сетевая БД состоит из набора записей, соответствующих каждому экземпляру объекта предметной области, и набора связей между ними.

В реляционных базах данных вся информация представляется в виде прямоугольных таблиц. Реляционная модель опирается на систему понятий реляционной алгебры, важнейшие из которых: таблица, отношение, строка, столбец, первичный ключ. Все операции над реляционной базой данных сводятся к манипуляциям с таблицами. Таблица состоит из строк и столбцов и имеет имя, уникальное внутри базы данных. Таблица отражает тип объекта реального мира (сущность), а каждая ее строка (кортеж) - конкретный объект. Значения конкретного атрибута выбираются из домена (domain) - множества всех возможных значений атрибута объекта. Имя столбца должно быть уникальным в таблице. Столбцы расположены в таблице в соответствии с порядком следования их имен при ее создании. Любая таблица должна иметь по крайней мере один столбец. В отличие от столбцов строки не имеют имен. Порядок их следования в таблице не определен, а количество логически не ограничено. Так как строки в таблице не упорядочены, невозможно выбрать строку по ее позиции - среди них не существует "первой" и "последней".

Любая таблица имеет один или несколько столбцов, значения в которых однозначно идентифицируют каждую ее строку. Такой столбец (или комбинация столбцов) называется первичным ключом. В таблице не должно быть строк, имеющих одно и то же значение первичного ключа. Если таблица удовлетворяет этому требованию, она называется отношением.

Взаимосвязь таблиц в реляционной модели поддерживается внешними ключами. Внешний ключ - это столбец, значения которого однозначно характеризуют сущности, подставленные строками некоторого другого отношения, то есть задают значения их первичного ключа /10/.

Таблицы невозможно хранить и обрабатывать, если в базе данных отсутствуют "данные о данных" (метаданные), например, описатели таблиц, столбцов и т.д. Метаданные также представлены в табличной форме и хранятся в словаре данных. Помимо таблиц в БД могут храниться и другие объекты, такие как экранные формы, шаблоны отчетов и прикладные программы, работающие с информацией базы данных.

Для пользователей информационной системы важно, чтобы база данных отражала предметную область однозначно и непротиворечиво. Если она обладает такими свойствами, то БД удовлетворяет условию целостности. Чтобы добиться выполнения условия целостности, на базу данных накладываются некоторые ограничения, которые называют ограничениями целостности. Выделяют два основных типа ограничений целостности: целостность сущностей и целостность ссылок. Ограничение первого типа состоит в том, что любой кортеж отношения должен быть отличим от любого другого его кортежа, то есть, другими словами, любое отношение должно обладать первичным ключом. Это требование удовлетворяется автоматически, если в системе не нарушаются базовые свойства отношений, Ограничение целостности по ссылкам заключается в том, что внешний ключ не может быть указателем на несуществующую строку в таблице.

Доминирование реляционной модели в современных системах управления базами данных обусловлено рядом причин, в числе которых:

наличие развитой теории реляционной модели данных, которая поддержана теоретическими исследованиями в большей степени по сравнению с другими моделями;

наличие аппарата сведения к реляционной других моделей данных;

поддержка реляционной моделью специальных средств ускоренного доступа к информации;

возможность манипулирования данными без необходимости знания конкретной физической организации БД во внешней памяти;

наличие стандартизованного высокоуровневого языка запросов к базам данных.

Таким образом, наиболее развитой и доступной для понимания и реализации является реляционная модель.

Для эффективной реализации реляционной модели БД необходимо правильно выбрать систему управления базами данных (СУБД).

Главная задача СУБД заключается в обеспечении пользователя средствами, позволяющими оперировать данными в абстрактных терминах, не связанных с конкретным способом представления данных на физическом носителе.

СУБД выполняет и ряд других функций:

обеспечивает пользователя средствами описания данных, каждая СУБД имеет свой язык описания данных (ЯОД);

обеспечивает операции создания, уничтожения и манипулирования данными (вставка, редактирование и поиск), язык манипулирования данными (ЯМД);

обеспечивает секретность данных (защиту от несанкционированного доступа;

обеспечивает целостность (непротиворечивость данных). В некоторой степени непротиворечивость данных обеспечивается отсутствием избыточности;

СУБД обеспечивает синхронизацию (для данных в сети). Когда несколько пользователей имеют доступ к одним и тем же данным необходимо обеспечить их последовательное изменение;

обеспечивает защиту при аппаратных и программных сбоях, восстановление данных.

Известно множество (СУБД), различающихся своими возможностями или обладающих примерно равными возможностями и конкурирующих друг с другом: Paradox, dBase, Microsoft Access, FoxPro, Oracle, InterBase, Sybase и другие.

Разные СУБД по-разному организуют и хранят базы данных. Например, Paradox, Foxpro и dBase используют для каждой таблицы отдельный файл. В этом случае база данных - это каталог, в котором хранятся файлы таблиц. В Microsoft Access и в InterBase несколько таблиц хранится как один файл. В этом случае база данных - это имя файла с путем доступа к нему. Системы типа клиент/сервер, такие, как серверы Sybase или Microsoft SQL, хранят все данные на отдельном компьютере и общаются с клиентом посредством языка SQL.

Для работы с автоматизированной системой анализа кредитоспособности заемщиков наиболее подходит СУБД Paradox, использующая для каждой таблицы отдельный файл, преимуществом данной СУБД является быстрый поиск и модификация данных, а также возможность автономной работы с одной таблицей, не задействуя всю базу данных, что очень важно при работе нескольких пользователей с разными уровнями доступа к данным, что соответствует режиму распределенного доступа к централизованной базе данных. Данная СУБД для доступа к данным предполагает использование языка запросов SQL, который совместим с большинством СУБД. Осуществляется многопользовательский доступ к данным, предусматривается защита данных в виде поддержки создания паролей на доступ к таблицам, поддерживается механизм транзакций, что очень важно для поддержания целостности и непротиворечивости данных.

Обоснование проектных решений по технологии сбора, передачи, обработки и выдачи информации

Сбор информации необходимо осуществлять посредством ручного ввода исходных первичных данных по клиентам Сбербанка в базу данных. Данный процесс можно автоматизировать при использовании технических средств, например сканирующих устройств, которые позволяют оцифровывать и распознавать данные, введенные в первичных документах. При использовании стандартных бланков данная автоматизация весьма надежна и эффективна, и существенно снижает временные затраты, а также исключает искажение вводимых данных, которое существует при ошибочном ручном вводе.

Способом передачи информации является локальная вычислительная сеть, как наиболее надежное и экономичное средство. Передача информации на магнитных и оптических носителях исключается по требованиям информационной безопасности. Таким образом, отсутствует необходимость в обеспечении проверки достоверности информации.

Выдача информации может осуществляться на принтер, то есть в виде бумажных носителей, как наиболее простое и наглядное средство отображения информации, на экран монитора, а также в файл, для последующей записи на магнитные носители информации.

Обоснование проектных решений по программному обеспечению комплекса задач

Под программным обеспечением понимается совокупность программных средств для создания и эксплуатации систем обработки данных с помощью вычислительной техники. В состав программного обеспечения входят базовые и прикладные программные продукты.

Базовые программные продукты служат для автоматизации взаимодействия человека и компьютера, организации типовых процедур обработки данных, контроля и диагностики функционирования технических средств системы обработки данных.

Прикладное программное обеспечение представляет собой совокупность программных продуктов, предназначенных для автоматизации решения функциональных задач информационной системы.

Базовым программным продуктом является графическая операционная система Windows XP, как наиболее надежная и эффективная среда функционирования прикладного программного обеспечения.

Прикладным программным продуктом является объектно-ориентированная среда программирования Delphi 7. Delphi - одна из самых мощных систем, позволяющих на самом современном уровне создавать как отдельные прикладные программы Windows, так и разветвленные комплексы, предназначенные для работы в корпоративных сетях и в Интернет. Под объектно-ориентированной средой программирования понимается программное обеспечение, использующее в своей работе принципы программирования, направленные на работу с объектами Windows (кнопками, разделами меню, окнами редактирования, списками и т.д.). Каждый объект содержит в себе набор присущих ему свойств (цвет, размер и т.д.) и выполняет определенное действие, срабатывающее на события Windows (нажатие пользователем клавиш или кнопок мыши, перемещения курсора и т.д.), связанные с ним. Какое действие будет происходить, зависит от разработчика программного продукта.

Приложение построенное по принципу объектной ориентации - это не последовательность каких-то операторов, не некий жесткий алгоритм. Объектно-ориентированная программа - это совокупность объектов и способов их взаимодействия. Отдельным (и главным) объектом при таком подходе во многих случаях можно считать пользователя программы. Он же служит основным, но не единственным, источником событий, управляющих приложением.

В Delphi при создании программ эффективно используются компоненты, с помощью которых осуществляется визуальное проектирование программного продукта. Для программирования алгоритмов используется хорошо зарекомендовавший себя объектно-ориентированный язык программирования Object Pascal.

Таким образом, Delphi 7 является наиболее оптимальным средством разработки программного обеспечения.

Обоснование проектных решений по техническому обеспечению комплекса задач

Техническим обеспечением комплекса задач являются вычислительные системы и сети, с помощью которых достигается наибольшая функциональность программного комплекса. Имеющаяся в отделении № 4237 Сбербанка РФ компьютерная техника морально и физически устарела и не выдерживает требований, поставленных программным обеспечением. Для оптимальной работы операционной системы Windows XP необходим компьютер с частотой процессора не менее 1Ггц, 256 Мб оперативной памяти, 20 Гб дискового пространства, SVGA совместимая видеокарта, а также для функционирования в локальной вычислительной сети сетевая карта. Модернизация компьютерных средств требует значительных денежных затрат, но затраты окупаются при использовании новой автоматизированной системы по учету кредитов. Анализ экономической эффективности приведен в разделе 4.

2. Проектная часть

2.1 Информационное обеспечение комплекса задач

Информационное обеспечение представляет собой совокупность базы данных и системы управления базой данных, системы входной и выходной информации, а также единой системы классификации и кодирования технико-экономической информации и унифицированной системы документации.

К входной информации относятся первичные документы: заявление-анкета, паспорт, справка о доходах заемщика, приведенные в приложениях Б и В. Необходимо отметить, что эти документы относятся к внемашинному информационному обеспечению, к внутримашинному относятся экранные формы для ввода первичной или вывода результатной информации, а также структура базы данных. Экранные формы должны быть интуитивно понятны пользователю и подразумевать ограничение на ввод некорректных данных, например, невозможность ввода данных по заемщику с годом рождения большим определенной даты, или невозможность ввода отрицательных чисел. Структура базы данных должна подробно и полно отражать предметную область.

2.1.1 Описание инфологической модели предметной области

Целью инфологического проектирования является попытка представления семантики предметной области в модели данных.

В настоящее время фактическим стандартом при инфологическом моделировании является модель Чена "сущность-связь" или "Entity Relationship" (ER - модель), но в данном проекте описывается многомерная модель построения данных, как наиболее перспективная модель описания предметной области.

Многомерная модель построения данных. Хранилища данных

Использование средств вычислительной техники позволяет накапливать большие объемы информации: документы, сведения о банковских операциях, клиентах, предоставленных услугах. Однако период хранения этой информации относительно невелик.

Вполне очевидно, что сбор данных - не самоцель и накопленные информационные массивы могут быть полезны. Системы операционной обработки способны выполнять тривиальный анализ данных - вычислять максимальные, минимальные и средние значения атрибутов. Но из накопленных данных можно почерпнуть намного более глубокие сведения как о функционировании организации, так и о сфере ее деятельности. В информационных массивах можно попытаться выявить скрытые, на первый взгляд, закономерности и вывести из них правила, которым подчиняется предметная область информационной системы. Впоследствии эти правила можно использовать для стратегического планирования, принятия решений и прогнозирования их последствий.

Осознание пользы накапливаемой информации и возможности использовать ее для решения аналитических задач привело к появлению нового класса вычислительных систем - систем поддержки принятия решений (СППР), ориентированных на аналитическую обработку данных. Под системой поддержки принятия решений понимают человеко-машинный вычислительный комплекс, ориентированный на анализ данных и обеспечивающий получение информации, необходимой для разработки решений в сфере управления.

Для получения интересующей их информации лица, принимающие решения (ЛПР), или аналитики обращаются к БД с запросами. Эти запросы в большинстве случаев более сложные, чем те, которые применяются в системах операционной обработки данных. Например, в системе банка запрос может сводиться к получению сведений о сумме на счету конкретного клиента. В аналитической системе запрос может быть достаточно сложен, например: нахождение среднего значения промежутка времени между выставлением счета и оплатой его клиентом в текущем и прошедшем году отдельно для разных групп клиентов.

Для того чтобы можно было извлекать полезную информацию из данных, они организуются особым образом. Связано это со следующими факторами. Во-первых, для выполнения аналитических запросов необходима обработка больших информационных массивов. Чем выше степень нормализации базы данных, и чем больше в ней таблиц, тем медленнее выполняется анализ. Происходит это, прежде всего, потому, что увеличивается число операций соединения отношений. В системах обработки транзакций нормализация таблиц БД позволяет устранить избыточность данных, уменьшив тем самым объем действий, необходимых при обновлении информации. Поэтому в нормализованных БД нет необходимости менять одни и те же значения в различных отношениях. В аналитических системах данные практически не обновляются - в системе производится лишь их накопление и чтение. Поэтому проблема нормализации БД в них не столь актуальна, как в системах обработки транзакций. Во-вторых, выполнение некоторых аналитических запросов, например, анализ тенденций и прогнозирование, требует хронологической упорядоченности данных. Реляционная модель не предполагает существования порядка записей в таблице. В-третьих, данные, используемые для целей анализа, как правило, отличаются от данных систем обработки транзакций. При обслуживании аналитических запросов чаще используются не детальные, а обобщенные (агрегированные) данные. Так, например, для прогнозирования объема резервов по возможным потерям по ссудам будет излишним иметь информацию о каждом внесенном платеже, достаточно знать значение всей суммы платежей и группу риска невозврата по ссуде.

Принципы, лежащие в основе систем поддержки принятия решений, не позволяют эффективно обрабатывать транзакции, поэтому данные, применяемые для анализа, выделяются в отдельные базы данных. Эти базы данных называются хранилищами данных (ХД) или информационными хранилищами.

Концепция хранилищ данных - это концепция подготовки данных для последующего анализа.

Характерный для информационных хранилищ прием - хранение агрегированных данных. Аналитика редко интересует информация о конкретных днях и часах, ему более важны данные о месяцах, кварталах и даже годах. Чтобы при выполнении аналитических запросов избежать выполнения операций группирования, данные должны обобщаться (агрегироваться) при загрузке хранилища. Объем накопленных данных должен быть достаточным для решения аналитических задач с требуемым качеством.

К числу основных задач, которые требуется решать при создании ХД, относятся:

выбор оптимальной структуры хранения данных с точки зрения обеспечения приемлемого времени отклика на аналитические запросы и требуемого объема памяти;

первоначальное заполнение и последующее пополнение хранилища данными;

обеспечение удобства доступа пользователей к данным.

Задачи, решаемые системами операционной обработки данных и аналитическими системами, существенно различаются, поэтому их БД тоже построены на разных принципах. Критерием эффективности для систем операционной обработки данных служит число транзакций, которое они способны выполнить в единицу времени. Для аналитических систем важнее скорость выполнения сложных запросов и прозрачность структуры хранения информации для пользователей.

Многомерная модель хранения данных может быть реализованы в виде гиперкуба, в котором измерениями являются объекты предметной области, а ячейками - конкретные значения объектов.

Представленный пример, конечно, упрощен, но он позволяет понять, что такое многомерный взгляд на данные. В реальной задаче число измерений может быть больше трех. Представление данных в виде гиперкуба более наглядно, чем совокупность нормализованных таблиц, оно понятно не только администратору БД, но и рядовым сотрудникам. Это дает им дополнительные возможности построения аналитических запросов к системе, использующей хранилище данных. Кроме того, использование многомерной модели данных позволяет резко уменьшить время поиска в хранилище данных, обеспечивая выполнение аналитических запросов в реальном времени.

Одним из недостатков гиперкуба является невозможность его наглядного представления при количестве измерений больше трех.

Из примера гиперкуба, изображенного на рисунке 2.1, можно найти данные по определенному клиенту, выданному ему кредиту, сумме и времени выдачи.

Гиперкуб может быть реализован в рамках реляционной модели или существовать как отдельная БД специальной многомерной структуры. В зависимости от этого и принято различать реляционный и многомерный подходы к построению ХД.

Многомерная модель хранилища

Многомерная модель БД появилась довольно давно, однако в силу присущих ей ограничений применение получила лишь в последнее время. При использовании этой модели данные хранятся не в виде плоских таблиц, как в реляционных БД, а в виде гиперкубов - упорядоченных многомерных массивов. То есть многомерное представление данных реализуется физически. Конечно, такой подход требует большего объема памяти для хранения данных, при его использовании сложно модифицировать структуру данных.



Рисунок 2.1 - Представление данных в виде гиперкуба

банк платежеспособность заемщик скоринг

Добавление еще одного измерения приводит к необходимости полной перестройки гиперкуба. Однако многомерные СУБД обеспечивают более быстрый по сравнению с реляционными системами поиск и чтение данных, избавляют от необходимости многократно соединять таблицы. Среднее время ответа на сложный аналитический запрос при использовании многомерных СУБД обычно в 10-100 раз меньше, чем в случае реляционной СУБД с нормализованной структурой.

Основные понятия многомерной модели - измерение и значение (ячейка). Измерение - это множество, образующее одну из граней гиперкуба (аналог домена в реляционной модели). Измерения играют роль индексов, используемых для идентификации конкретных значений в ячейках гиперкуба, Значения - это подвергаемые анализу количественные или качественные данные, которые находятся в ячейках гиперкуба

В многомерной модели вводятся следующие основные операции манипулирования измерениями:

сечение;

вращение;

детализация;

свертка.

При выполнении операции сечения формируется подмножество гиперкуба, в котором значение одного или более измерений фиксировано. Например, если на рисунке 2.1 зафиксировать значение измерения "время" равным "февраль", то получается двухмерная таблица с информацией о клиентах взявших ссуду в феврале.

Операция вращения изменяет порядок представления измерений. Она обычно применяется к двухмерным таблицам, обеспечивая представление их в более удобной для восприятия форме.

Для выполнения операций свертки и детализации должна существовать иерархия значений измерения, то есть некоторая подчиненность одних значений другим. Например, 12 месяцев образуют год. При выполнении операции свертки одно из значений измерения заменяется значением более высокого уровня иерархии. Операция детализации - это операция, обратная свертке. Она обеспечивает переход от обобщенных к детализированным данным.

Основное назначение СУБД, поддерживающих многомерную модель, - реализация систем, ориентированных на аналитическую обработку. Многомерные СУБД лучше других справляются с задачами выполнения сложных нерегламентированных запросов.

Однако у многомерных БД имеются серьезные недостатки, сдерживающие их применение. Многомерные СУБД неэффективно используют память. В многомерной СУБД заранее резервируется место для всех значений, даже если часть из них заведомо будет отсутствовать. Другой недостаток состоит в том, что выбор высокого уровня детализации при реализации гиперкуба может очень сильно увеличить размер многомерной БД. В силу этих причин многомерные СУБД не в состоянии оперировать данными большого объема. Объем, доступный им для хранения, ограничен 10-20 гигабайт.

Реляционная модель хранилища данных

Основой при построении хранилища данных может служить и традиционная реляционная модель данных. В этом случае гиперкуб эмулируется СУБД на логическом уровне. В отличие от многомерных реляционные СУБД способны хранить огромные объемы данных, однако они проигрывают по скорости выполнения аналитических запросов.

При использовании РСУБД для организации хранилища данные организуются специальным образом. Чаще всего используется так называемая радиальная схема. Другое ее название - "звезда" (star). В этой схеме используются два типа таблиц: таблица фактов (фактологическая таблица) и несколько справочных таблиц (таблицы измерений).

В таблице фактов обычно содержатся данные, наиболее интенсивно используемые для анализа. Если проводить аналогию с многомерной моделью, то запись фактологической таблицы соответствует ячейке гиперкуба. В справочной таблице перечислены возможные значения одного из измерений гиперкуба. Каждое измерение описывается своей собственной справочной таблицей. Фактологическая таблица индексируется по сложному ключу, скомпонованному из индивидуальных ключей справочных таблиц. Это обеспечивает связь справочных таблиц с фактологической по ключевым атрибутам.

В реальных системах количество строк в фактологической таблице может составлять десятки и сотни миллионов. Число справочных таблиц обычно не превышает двух десятков. Для увеличения производительности анализа в фактологической таблице могут храниться не только детализированные, но и предварительно вычисленные агрегированные данные.