Структурные аспекты трансформации российской экономики и возможности экономического роста

Макроэкономические модели (в отличие от межотраслевых) характеризуются, как правило, наличием одной переменной, отражающей динамику производства. Обычно такой переменной является ВВП. Использование большего количества переменных производства фактически делает модель межотраслевой, что требует существенного усложнения формального ее описания, в частности возникает необходимость моделирования межотраслевых связей.

В то же время, как было отмечено выше, существенными в объяснении экономической динамики в первые годы реформ были отраслевые, структурные параметры экономики, в частности, отраслевая структура цен и особенности воспроизводства сырьевых и перерабатывающих отраслей.

В этой связи при реализации макромодели стояла задача, с одной стороны, сохранить желательный минимум параметров производства, а с другой - использовать определенное количество переменных, характеризующих структуру экономики, с тем чтобы не утерять необходимого качества описания экономических процессов.

Естественными структурными параметрами макромодели являются компоненты конечного спроса, отражающие структуру совокупного спроса и тем самым структуру использованного ВВП. Эти компоненты включают:

Спрос населения, который находит свое выражение в потреблении домашних хозяйств.

Спрос государства - государственное потребление.

Спрос отечественной экономики на инвестиции в основной и оборотный капитал (прирост запасов).

Спрос экономики на продукцию, производящуюся за пределами России - импорт.

Внешний спрос, который находит свое проявление в масштабах и динамике экспорта.

Все компоненты конечного спроса, так же, как и сам ВВП, представлены и в текущих, и в сопоставимых (1997 г.) ценах.

Учитывая огромное значение внешней торговли и воздействие внешнеторгового фактора на экономическую динамику в рамках экспорта и импорта, были выделены следующие их составляющие:

экспорт энергетических ресурсов;

экспорт сырьевых ресурсов;

прочий экспорт (состоящий, главным образом, из продукции перерабатывающих отраслей промышленности);

импорт потребительских товаров;

импорт инвестиционных товаров;

прочий импорт - главным образом продукция сырьевых отраслей.

Наличие таким образом структурированных параметров внешней торговли позволяло, кроме того, разделить потребление домашних хозяйств и инвестиции на отечественную и импортную составляющие. Именно эти описанные выше показатели отражают в модели то, что называется реальной стороной производства.

Что касается номинальной стороны экономических процессов, то она представлена в модели, во-первых, дефляторами для всех функциональных элементов конечного спроса, а во-вторых, системой показателей, отражающих движение доходов и расходов населения, экономики и государства.

Управление моделью осуществляется с помощью экзогенных переменных, основную часть которых представляют параметры экономической политики, такие как налоговые ставки, уровень бюджетного дефицита, динамика денежной массы, минимальный уровень оплаты труда и др.

Общая логика расчетов по модели состоит в следующем.

Формируются доходы субъектов экономики (населения, государства и бизнеса) по основным источникам образования доходов. Для бизнеса - это прибыль и амортизация, для государства - его налоговые и неналоговые доходы; при этом в модели рассчитываются поступления в бюджет по всем основным видам налогов. Для населения - доходы типа зарплаты, социальные трансферты, доходы от собственности и предпринимательские доходы. Расчет доходов осуществляется с привлечением таких экзогенных переменных, как норма амортизации, налоговые ставки, уровень минимальной зарплаты, доля зарплаты в основных статьях расходов бюджета.

Рассчитываются те номинальные характеристики расходов, которые представляют номинальный конечный спрос населения, государства и экономики (бизнеса). Для населения - это расходы населения на покупку товаров и услуг. Для государства - это совокупность тех статей расходов бюджета, которая может быть отождествлена с конечным спросом государства. Для экономики - это номинальный объем капитальных вложений. При расчете расходов используются такие экзогенные переменные, как норма обязательных платежей населения (в рамках счета баланса доходов и расходов населения), уровень расходов по основным статьям бюджета, норма бюджетного дефицита, величина обслуживания внешнего долга, величина субсидий экономике (для расчета государственных капвложений).

Чтобы получить реальную динамику конечного спроса, необходимо оценить дефляторы для соответствующих элементов номинального денежного спроса. Для расходов населения в качестве такого рода дефлятора выступает индекс потребительских цен; для инвестиций - дефлятор накопления основного капитала; для бюджетных расходов - дефлятор государственного потребления. Для расчета дефляторов привлекались такие экзогенные переменные, как денежный агрегат М2 и номинальный курс доллара. Кроме перечисленных, в модели рассчитываются также дефляторы экспорта и импорта.

Элементы конечного спроса в неизменных ценах (потребление домашних хозяйств, государственное потребление, накопление основного капитала) рассчитываются от соответствующих дефлированных расходов населения, государства и бизнеса. Тем самым, формируется реальная динамика ВВП как результат совместного действия различных элементов конечного спроса,. Что касается прироста запасов, то для него была выявлена лаговая зависимость от кредитов экономике (которые в рамках прогнозных расчетов задаются экзогенно) и ВВП.

Внешний спрос не моделируется, поэтому величины экспорта энергоресурсов и сырьевых материалов задаются экзогенно. Что касается экспорта остальных товаров (продукции обрабатывающей промышленности), то он моделируется в зависимости от общей экономической динамики и уровня инвестиционной активности. Импорт моделируется в зависимости от доходов соответствующих субъектов экономики, измеренных в долларах США.

Рис.7.3

В современной версии макромодели задействовано более 200 переменных, работает около 50 регрессионных уравнений, расчеты по модели зависят от 20 экзогенных параметров. В этой связи, изобразить взаимосвязи модели в виде единой схемы достаточно трудно. Чтобы наглядно представлять характер взаимосвязей и логику работы модели, можно рассмотреть схему функционирования, например, блока потребления домашних хозяйств (рис.7.3).

Основные направления использования макроэкономической модели MANAMORU состоят в следующем:

анализ взаимодействия и результативности различных факторов экономической динамики;

оценка наиболее общих последствий для российской экономики сценариев изменения мировой конъюнктуры на энергосырьевых рынках;

анализ последствий для российской экономики различных вариантов внешних заимствований и обслуживания внешнего долга;

анализ наиболее общих последствий изменений в налогово-бюджетной сфере;

анализ макроэкономических последствий различных вариантов экономической политики;

среднесрочный прогноз макроэкономических индикаторов.

Несмотря на довольно значительный объем зафиксированных в модели реальных взаимосвязей, нынешняя версия макромодели MANAMORU еще не является полной и окончательно завершенной. Фактически, это модель равновесия лишь на рынке товаров и услуг. В дальнейшем предполагается включить в модель блоки денежного и валютного рынков, рынка ценных бумаг и капитала.

7.3 Уравнения для элементов конечного спроса

В данном параграфе диссертации, а также в двух последующих будут рассмотрены основные взаимосвязи и уравнения, соответственно, блоков производства, доходов и цен.

Под блоком производства понимается совокупность уравнений и тождеств, определяющих динамику ВВП. При этом, основными здесь являются уравнения для функциональных элементов использованного ВВП или, другими словами, для соответствующих функциональных элементов конечного спроса.

Как уже было отмечено выше, потребление домашних хозяйств в модели представлено двумя компонентами: импортные и отечественные товары. Величина потребления отечественных товаров была получена как разница между общей величиной потребления населением товаров и услуг и потреблением импортных товаров.

Необходимость разделения всей совокупности потребительских товаров на две группы стала особенно очевидна после событий августа 1998 года, когда резко уменьшилась ценовая доступность импортных товаров и одновременно начался процесс замещения импортных товаров отечественными.

Для переменной потребления импортных товаров было построено следующее уравнение:

imconsT = 667.6619 * inc_usd + 0.38924 * exenrow (1)

6.42 7.71

R² =0.94 DW = 3.24

где:

imconsT - суммарное потребление импортных товаров и услуг в сопоставимых ценах 1997 года;

inc_usd - денежные доходы населения, пересчитанные в доллары США по текущему курсу;

exenrow - суммарный экспорт энергетических и сырьевых ресурсов в сопоставимых ценах 1997 года;

здесь и далее коэффициенты под значениями параметров - t-статистика;

R² - коэффициент детерминации;

DW - статистика Дарбина-Уотсона.

При моделировании потребления отечественных товаров важно было учесть влияние ценовой динамики на отечественные товары потребительского назначения.

pceTd = 0.96 * r_mexpconsd - 46235.29 * dum92 (2)

1449.8 -23.7

R² =0.9997 DW = 3.67

где:

pceTd - суммарное потребление домашними хозяйствами отечественных товаров и услуг в сопоставимых ценах 1997 года;

r_mexpconsd - денежные расходы населения на приобретение отечественных товаров и услуг, деленные на дефлятор отечественных потребительских товаров и услуг (денежные расходы населения на приобретение отечественных товаров и услуг получены как разница между всеми расходами населения на покупку товаров и услуг и расходами населения на оплату импортных потребительских товаров и услуг);

dum92 - фиктивная переменная, состоящая из нулей и единицы для 1992 года.

При моделировании накопления основного капитала по аналогичным мотивам, что и при моделировании потребления домашних хозяйств, суммарная величина накопления основного капитала была разделена на две составляющие (по источникам происхождения): импортные и отечественные инвестиционные ресурсы.

Кроме того, накопление основного капитала за счет отечественных инвестиционных ресурсов уже по источникам финансирования было разделено на накопление за счет собственных и заемных средств предприятий и накопление за счет средств бюджета.

Таким образом, основные тождества по инвестиционному блоку выглядят следующим образом:

(1) invT = invTd + iminvT

(2) invTd = invecon + invbud

где:

invT - суммарная величина накопления основного капитала в сопоставимых ценах 1997 года;

invTd - величина накопления основного капитала, осуществленная за счет отечественных инвестиционных ресурсов, в сопоставимых ценах 1997 года;

iminvT - величина накопления основного капитала, осуществленная за счет поставок импортного оборудования, в сопоставимых ценах 1997 года;

invecon - величина накопления основного капитала отечественного происхождения, профинансированная за счет собственных и заемных средств предприятий;

invbud - величина накопления основного капитала отечественного происхождения, профинансированная за счет средств бюджета.

Учитывая приведенные выше балансовые взаимосвязи, уравнения регрессии оценивались только для трех последних переменных.

i_iminvT = 0.25 * i_exenrow + 0.01134 * invusd (3)

63.3 20.8

R² =0.833 DW = 1.72

где:

i_iminvT - индекс роста величины накопления основного капитала, осуществленной за счет поставок импортного оборудования, в сопоставимых ценах 1997 года;

i_exenrow - индекс роста суммарного экспорта энергетических и сырьевых ресурсов в сопоставимых ценах 1997 года;

invusd - величина накопления основного капитала, исчисленная в долларах США по текущему курсу.

invecon = 0.1025 * r_finagr2 + 0.1481 * fdT , (4)

2.7 10.1

R² =0.963 DW = 1.85

где:

invecon - инвестиции за счет прочих (небюджетных ) средств;

r_finagr2 - сумма прибыли и амортизации за вычетом расходов на приобретение импортного оборудования, в сопоставимых ценах 1997 г.;

fdT - совокупный конечный спрос (в данном случае ВВП), в сопоставимых ценах 1997 г.

invbud = 1.0897 * r_bexinv + 0.1481 * fdT (5)

2.7 10.1

R² =0.963 DW = 1.85

где:

invbud - инвестиции за счет бюджетных средств;

r_bexinv - сумма расходов бюджета на народное хозяйство, субсидий на продукты и субсидий на производство (дефлированная);

fdT - совокупный конечный спрос (в данном случае ВВП), в сопоставимых ценах 1997 года.

Государственное потребление моделировалось, исходя из суммы соответствующих расходов бюджета, переведенных в сопоставимые цены дефлятором государственного потребления, а также из потребления домашних хозяйств. Значимость последнего фактора связана, очевидно, с тем, что общий уровень потребления служит существенным ориентиром для финансирования бюджетной сферы.

pubT = 0.5727 * govT + 0.2342 * pceT , (6)

21.5 22.8

R² =0.992 DW = 1.09

где:

pubT - государственное потребление, в сопоставимых ценах 1997 г.;

govT - расходы бюджета, определяющие уровень государственного потребления, в сопоставимых ценах 1997 г.;

pceT - потребление домашних хозяйств, в сопоставимых ценах 1997 г.

При моделировании прироста запасов, учитывалось наличие достаточно устойчивой зависимости этой переменной от текущего значения ВВП и индекса роста кредитов экономике предшествующего года.

invnT = -602209.46+409968.29*ir_credecon[1]+ 0.0599 * fdT, (7)

- 13.7 6.2 4.5

R² =0.942 DW = 2.61

где:

invnT - прирост запасов, в сопоставимых ценах 1997 г.;

ir_credecon[1] - индекс роста кредитов экономике предшествующего года, в сопоставимых ценах 1997 г.;

fdT - ВВП, в сопоставимых ценах 1997 г.

Как уже было отмечено выше, величина экспорта энергоресурсов и продукции других сырьевых отраслей задается экзогенно. Что касается экспорта продукции обрабатывающей промышленности, то, учитывая его относительно небольшую величину в последние годы, потенциальные возможности роста и огромный внешний рынок, правомерно предположить, что его динамика определяется и будет определяться в ближайшие годы, главным образом, внутренними факторами. В частности, экспорт обрабатывающей промышленности, по-видимому, будет зависеть от общей величины экспорта, который для России в решающей степени определяется масштабами экспорта энергоресурсов, а, также, от общеэкономической динамики и возможностей повышения конкурентоспособности отечественной продукции. Индикатором, который в наилучшей степени отражает сразу две эти стороны экономического развития, является, на наш взгляд величина инвестиций в основной капитал.

exrestT = 0.19041*exenergT+ 0.11058 * invT-20665.9*dum94, (7)

3.5 5.9 -2.3

R² =0.89 DW = 2.31

где:

exrestT - экспорт продукции обрабатывающей промышленности, в сопоставимых ценах 1997 г.;

exenergT - экспорт энергоресурсов, в сопоставимых ценах 1997 г.;

invT - накопление основного капитала, в сопоставимых ценах 1997 г.;

dum94 - фиктивная переменная, состоящая из нулей и единицы для 1994 г.

При моделировании агрегатов импорта (импорт потребительских товаров, импорт инвестиционных товаров, прочий импорт) в основу легло положение о том, что возможности импорта определяются, главным образом, покупательной способностью экономики в твердой валюте, которая определяется, во-первых, доходами от экспорта, а, во-вторых, обменным курсом национальной валюты, определяющим ее покупательную способность на внешних рынках.

В частности, для описания динамики импорта потребительских товаров было построено следующее уравнение:

imconsT = 667.661897*inc_usd2 + 0.389240*exenrow, (8)

6.4 7.7

R² =0.94 DW = 3.2

где:

imconsT - суммарное потребление импортных товаров и услуг в сопоставимых ценах 1997 года;

inc_usd2 - денежные доходы населения в долларах США, скорректированные на величину импортных пошлин на потребительские товары;

exenrow - сумма экспорта энергетических и сырьевых ресурсов, в сопоставимых ценах 1997 г.

В уравнении для импорта инвестиционных товаров в качестве индикатора спроса на импортные инвестиционные ресурсы использовалась величина суммарных капитальных вложений, измеренная в долларах США по среднегодовому обменному курсу.

i_iminvT = 0.250019*i_exenrow + 0.011341*invusd (9)

63.3 20.8

R² =0.833 DW = 1.72

где:

i_iminvT - индекс роста величины накопления основного капитала, осуществленной за счет поставок импортного оборудования, в сопоставимых ценах 1997 года;

i_exenrow - индекс роста суммы экспорта энергетических и сырьевых ресурсов в сопоставимых ценах 1997 года;

invusd - суммарные капитальные вложения, измеренные в долларах США по среднегодовому обменному курсу.

Прочие импортируемые товары, представляющие собой сырьевые ресурсы и комплектующие, очевидно, в той или иной степени связаны с импортом потребительских и инвестиционных товаров. Именно это соображение и нашло отражение в уравнении для описания динамики импорта данной группы товаров:

imrestT = 2.092354* iminvT + 0.057968*imconsT, (10)

11.9 1.2

R² =0.833 DW = 1.72

где:

imrestT - прочий импорт, в сопоставимых ценах 1997 г.;

iminvT - импорт оборудования и комплектующих, в сопоставимых ценах 1997 г .

imconsT - импорт потребительских товаров в сопоставимых ценах 1997 г.

7.4 Доходы и расходы основных субъектов экономики

Как следует из описания блока производства, динамика составляющих конечного спроса определяется расходами и доходами основных субъектов экономики: населения, бизнеса и государства.

Уровень денежных доходов населения в модели складывается из величины заработной платы, социальных трансфертов, доходов от собственности и доходов от предпринимательской деятельности.

При моделировании заработной платы, как части доходов населения, учитывается уровень заработной платы как в непроизводственной сфере, так и в реальном секторе экономики. Таким образом, зарплата в народном хозяйстве рассчитывается как сумма зарплаты непроизводственной сферы и реального сектора экономики. Уровень заработной платы в непроизводственной сфере определяется с учетом доли нерыночных услуг, величиной бюджетных расходов и долей заработной платы в соответствующих статьях расходной части бюджета (зарплата в расходах на социальные мероприятия; народное хозяйство; оборону и безопасность; управление и международную деятельность; науку). При этом доля нерыночных услуг и доли зарплаты в различных статьях бюджетных расходов задаются экзогенно.

Фонд заработной платы в реальном секторе экономики определяют численность занятых в производственной сфере (при этом экзогенно задается численность населения в трудоспособном возрасте, моделируются численность безработных и численность занятых в непроизводственной сфере) и среднемесячная заработная плата данного сектора экономики.

Для прогнозирования среднемесячной заработной платы в реальном секторе экономики сконструировано и оценено уравнение специального вида в темпах прироста. При этом было принято, что темп прироста зарплаты в производственной сфере изменяется прямо пропорционально темпу прироста производительности труда с эластичностью 0.9 и изменению цен - с эластичностью 0.8. Одновременно предполагалось, что зарплата в производственной сфере с некоторой эластичностью зависит от изменения минимальной зарплаты, которая является параметром экономической политики и задается в модели экзогенно. Для оценки этой эластичности была применена следующая процедура.

Сконструирована искусственная переменная Z следующего вида:

Z = 0.9*Tp + 0.8*Tcpi + Parametr*Twm (11)

где:

Tp - темп прироста производительности труда;

Tcpi - темп прироста индекса потребительских цен;

Parametr - искомый параметр.

Twm - темп прироста минимальной зарплаты;

Далее рассчитывалось регрессионное уравнение для темпа прироста зарплаты от переменной Z. При этом значение параметра подбиралось таким образом, чтобы максимизировать значение статистики R². Оптимальным оказалось значение эластичности равное 0.194.

Итоговое уравнение выглядит следующим образом:

i_we = 1.000287*Z + 0.896445*dum92 (12)

24.3 1.5

R² =0.99 DW = 2.12

где:

i_we - темп прироста зарплаты в производственной сфере;

Z - искусственная переменная Z;

dum92 - фиктивная переменная, состоящая из нулей и единицы для 1992 г.

Величина социальных трансфертов моделируется с учетом уровня пенсионных выплат, определяемых численностью пенсионеров и размером средней пенсии, задаваемых экзогенно.

Доходы от предпринимательской деятельности, включая доходы от продажи валюты рассчитываются с помощью нескольких достаточно простых и очевидных уравнений и тождеств и зависят в конечном итоге от динамики ВВП, уровня зарплаты (с минусом) и объемов покупки валюты населением.

Уровень доходов от собственности определяют в основном доходы населения по ценным бумагам и проценты по вкладам. Для расчета доходов населения по ценным бумагам построено уравнение, связывающее эти доходы с динамикой индекса РТС, который является в модели величиной экзогенной. Что касается процентов по вкладам, то они рассчитываются, исходя из ставки процента для вкладов населения, которая также задается экзогенно.

В соответствии с укрупненной структурой баланса доходов и расходов населения, величину денежных расходов населения определяет сумма следующих показателей: покупка товаров и оплата услуг, оплата обязательных платежей и взносов, накопление сбережений во вкладах и ценных бумагах, покупка валюты и прирост (уменьшение) денег на руках у населения.

Все перечисленные выше показатели расходов населения зависят, прежде всего, от уровня денежных доходов населения. Основная статья расходов - на покупку товаров и оплату услуг - определяется как разница между денежными доходами населения и суммой валовых сбережений и обязательных платежей. Под валовыми сбережениями в данном случае понимается сумма сбережений в банковской системе, расходы на приобретение валюты и прирост наличности. Что касается обязательных платежей, то они в решающей степени зависят от такого управляющего параметра, как ставка подоходного налога. При моделировании сбережений в банковской системе ключевой является переменная ставки по депозитам населения, которая при прогнозных расчетах также является экзогенным параметром. Расходы на приобретение валюты, помимо исходных доходов населения определяются динамикой реального курса рубля, который, в свою очередь, есть функция инфляции и номинального обменного курса. Последний (номинальный обменный курс) в модели задается экзогенно. Прирост наличности у населения помимо уровня доходов населения определяется уровнем инфляции.

Доходы бюджета в модели формируются как сумма налоговых и неналоговых доходов. Налоговые поступления по отдельным видам налогов определяются как произведение соответствующей рассчитываемому налогу базы налогообложения, номинальной ставки и коэффициента собираемости. При этом, в ретроспективе коэффициент собираемости рассчитывается как отношение фактически собранного налога к расчетной величине сбора налога, исходя из фактической базы налогообложения и номинальной ставки. При прогнозных и сценарных расчетах уровень собираемости и номинальные ставки налогообложения являются экзогенными параметрами модели. Уровень неналоговых доходов рассчитывается как экзогенно задаваемая норма к величине ВВП.

При формировании расходной части бюджета в модели может быть реализовано два подхода. В рамках первого все расходные статьи бюджета задаются экзогенно, и тогда бюджетный дефицит рассчитывается как разница между доходной и расходной частью бюджета. Величина бюджетного дефицита сказывается на динамике государственного долга, величине внутренних и внешних заимствований и косвенно на уровне инфляции.

В рамках второго подхода задающими экзогенными величинами являются бюджетный дефицит и обслуживание внешнего долга. Тогда непроцентные расходы получаются как сальдо доходов, бюджетного дефицита и расходов на обслуживание внешнего долга. Распределение непроцентных расходов по соответствующим статьям бюджетных расходов может задаваться как долями к сумме непроцентных расходов, так и, например, в процентах к ВВП. В последнем случае для обеспечения баланса, одна из статей, например, прочие расходы бюджета, должна быть сальдирующей.

Под доходами бизнеса (доходы предприятий и организаций) в модели понимается прибыль и амортизация.

Амортизация (или в терминологии СНС - потребление основного капитала) рассчитывается как произведение экзогенно задаваемой нормы амортизации и стоимости основного капитала в текущих ценах. Стоимость основных фондов (основного капитала) в текущих ценах является произведением стоимости основных фондов в неизменных ценах и соответствующего дефлятора. Величина стоимости основных фондов в неизменных ценах увязывается со стоимостью фондов предыдущего года и величиной текущих (годовых) капитальных вложений.

capT = 0.97182*capT[1] + 0.63778*invT + 587242.6*dum92, (13)

220.1 14.7 5.3

R² =0.99 DW = 1.94

где:

capT - стоимость основного капитала в сопоставимых ценах 1997 г.;

capT[1] - стоимость основного капитала в сопоставимых ценах 1997 г. с лагом в один год;

invT - инвестиции в основной капитал, в сопоставимых ценах 1997 г.;

dum92 - фиктивная переменная, состоящая из нулей и единицы для 1992 г.

Что касается прибыли, то она получается в модели как разница между ВВП и остальными элементами произведенной добавленной стоимости, включая потребление основного капитала.

profitsT = fdVCT - wagesT - soccontT - propriT - capconT - (14)

taxptT - taxpnT - subsptT - subspnT,

где:

profitsT - суммарная прибыль в экономике;

fdVCT - совокупный конечный спрос (final demand) в текущих ценах - ВВП;

wagesT - суммарная зарплата в экономике;

soccontT - суммарные отчисления на социальное страхование по экономике, рассчитывается как функция от зарплаты;

propriT - суммарный смешанный доход в экономике рассчитывается как функция от прибыли и зарплаты;

capconT - суммарное потребление основного капитала;

taxptT - суммарная величина налогов на продукты;

taxpnT - суммарная величина налогов на производство;

subsptT - суммарная величина субсидий на продукты (задается экзогенно);

subspnT - суммарная величина субсидий на производство продуктов (задается экзогенно).

7.5 Блок цен

Переход от номинальных характеристик доходов и расходов к аналогичным показателям в сопоставимых ценах и далее к реальной динамике элементов конечного спроса осуществляется с помощью дефляторов или индексов цен.

Например, при построении уравнения для описания динамики потребления домашних хозяйств используется фактор так называемых реальных расходов населения на приобретение товаров и услуг, представляющий собой величину номинальных расходов населения, дефлированную индексом потребительских цен. При построении уравнения для инвестиций, как было уже отмечено выше, используется финансовый агрегат (сумма прибыли и амортизации), переведенный в сопоставимые цены с помощью дефлятора накопления основного капитала.

Для аналогичных целей в разных частях модели возникала необходимость использовать также дефлятор госрасходов, дефлятор для накопления оборотного капитала (прироста запасов), дефлятор экспорта, дефлятор импорта, дефлятор основных фондов, дефлятор ВВП.

При этом, в связи с необходимостью разделения импортной и отечественной составляющих для потребительских и инвестиционных товаров, были отдельно рассчитаны дефляторы для отечественных потребительских и отечественных инвестиционных товаров.

Учитывая, что между некоторыми из перечисленных дефляторов существует прямая функциональная связь, не все дефляторы рассчитывались по регрессионным уравнениям. Часть из них, а именно индекс потребительских цен, дефлятор накопления основного капитала и дефлятор ВВП, были получены как частное от деления соответствующих переменных в текущих и в неизменных ценах (например, дефлятор ВВП рассчитывается как частное от деления ВВП в текущих ценах на ВВП в ценах 1997 г.). При этом необходимые переменные в текущих ценах рассчитываются с использованием других дефляторов, в частности ВВП в текущих ценах представляет собой сумму потребления домашних хозяйств, госрасходов, накопления, экспорта и импорта (с минусом) в текущих ценах, при расчете которых используются соответствующие дефляторы.

Основными экзогенными переменными при расчете дефляторов явились номинальный курс доллара и денежный агрегат М2. При расчете дефлятора для потребления отечественных товаров существенной объясняющей переменной явился уровень доходов населения. Естественно, многие дефляторы оказались зависящими друг от друга. В частности, выяснилось, что дефлятор для потребления отечественных инвестиционных товаров наилучшим образом коррелирует с дефлятором отечественных потребительских товаров. Динамику дефляторов для накопления оборотного капитала и основных фондов лучше всего описывать с помощью дефлятора ВВП.

Общая схема взаимодействия дефляторов и основных факторов, определяющих динамику цен в модели представлена на рис. 7.4

Рис. 7.4. Схема взаимодействия дефляторов и основных фондов

rateusd2 - номинальный курс доллара;

M2 - денежный агрегат;

moneyinc - денежные доходы населения;

dpced - дефлятор для потребления отечественных товаров и услуг;

cpi - индекс потребительских цен;

dinvTd - дефлятор для отечественных инвестиционных ресурсов;

dinvT - дефлятор для накопления основного капитала;

dpubT - дефлятор государственного потребления;

dinvnT - дефлятор прироста запасов;

dimT - дефлятор импорта;

dexT - дефлятор экспорта;

dcapT - дефлятор основных фондов;

defl - дефлятор ВВП.

Сплошные стрелки означают прямое использование соответствующих факторов в регрессионных уравнениях;

Пунктирные стрелки показывают косвенное воздействие факторов при расчете тех дефляторов, которые были получены не с помощью регрессионных уравнений, а как частное от деления соответствующих переменных в текущих и в неизменных ценах. Эти дефляторы выделены жирными прямоугольниками.

Прямоугольники со светлой штриховкой (rateusd2 и М2) - экзогенные переменные модели, определяющие динамику основных дефляторов.

Прямоугольник с более темной штриховкой (moneyinc - денежные доходы населения) - экзогенная переменная для ценового блока, являющаяся в то же время эндогенной переменой модели.

Глава 8. Проблемы построения межотраслевой модели равновесия российской экономики: модель RIM

Как известно, в мире наибольшее распространение получили макроэкономические модели, в которых производство представлено фактически одной отраслью или одним показателем - как правило это ВВП. В такого рода моделях весьма развитыми являются блоки, связанные с денежным обращением, финансовыми рынками, рынками труда и капитала и т.д. В результате оказывается задействованным большой (до нескольких сотен) набор экономических переменных. Такие модели весьма неплохо описывают существо экономических процессов, происходящих в развитых экономиках. Известны аналогичные попытки и в России, например, модель разрабатываемая в Бюро экономического анализа Е.Гавриленковым. Модель MANAMORU, рассмотренная выше, также представляет собой попытку построения такого рода компактной макроэкономической модели России.

Большая часть западных экономистов довольно скептически относится к использованию межотраслевых моделей и предпочитает обходиться именно макромоделями. В последние годы и в России большинство экономистов избегало сложных подходов к моделированию, учитывающих межотраслевые связи. Не случайно в структурах федеральных органов власти культура межотраслевых расчетов практически полностью исчезла. Серьезных межотраслевых моделей нет не только в Министерстве финансов, но даже в Министерстве экономики. Только сейчас, может быть, после публикации доклада центра МакКинзи [148] в российских правительственных кругах появляется более серьезный интерес к отраслевым и межотраслевым исследованиям.

Содержание экономических процессов в развитых экономиках и в российской экономике существенно различается. Главное различие состоит в том, что Россия переживает период кардинальной структурной трансформации. Изменения именно в структуре выпуска, структуре затрат, ценовых соотношениях, структуре доходов определяют суть того, что в последние годы происходит в России. На наш взгляд, невозможно по-настоящему объяснить причины спада производства и гиперинфляции в первые годы реформ, не апеллируя к структурным факторам. Значительный рост в промышленности в последние два года и, в особенности различия в динамике разных секторов экономики, также невозможно объяснить, не прибегая к анализу и рассмотрению проблем изменения структуры экономики.

Сформировавшаяся в последние годы структура производства с гипертрофированной долей сырьевого сектора не содержит потенциала долгосрочного развития. Позитивный сценарий развития на перспективу и прогноз с необходимостью должен содержать в себе развитую структурную составляющую.

В этой связи наша позиция состоит в том, что для целей анализа и тем более для целей долгосрочного прогнозирования необходима дезагрегированная модель, описывающая состояние, производственные возможности и динамику различных секторов экономики. Адекватного описания процессов, происходящих в российской экономике, можно достичь только на основе межотраслевого подхода и соответственно межотраслевой модели. Что касается макромоделей, то, на наш взгляд, диапазон их практического применения существенно уже - это краткосрочные прогнозы, максимум на 2-3 года, а также предварительные предпрогнозные сценарные расчеты.

8.1 Постановка задачи и требования к модели

В настоящее время в Институте народнохозяйственного прогнозирования завершен первый этап работ по разработке новой макроэкономической межотраслевой модели, учитывающей рыночный характер российской экономики В работе над блоками модели также принимали участие следующие разработчики, сотрудники ИНП РАН: Ефимов В.М., Зайцев Н.М., Козлов Н.В., Коровкин А.Г., Ксенофонтов М.Ю., Ланцова Н.М., Македонский С.Н., Полежаев А.В., Сапова Н.Н., Серебряков Г.Р., Шибалкин О.Ю., Широв А.А., Шошкин А.П.. С самого начала работ над моделью предполагалось, что она должна удовлетворять определенному набору требований. Перечень основных требований к модели состоял в следующем.

Модель должна быть межотраслевой. Структура экономики в модели должна быть, во-первых, восприимчивой к изменениям параметров экономической политики, а во-вторых, в свою очередь, оказывать воздействие на характеристики макроэкономической динамики и эффективности производства.

Отраслевая структура разработанной нами межотраслевой модели основана на традиционном для советского периода 18-отраслевом межотраслевом балансе. В процессе разработки межотраслевых балансов в структуре, приближенной к структуре СНС, появились следующие агрегаты отраслей услуг: «Непроизводственный транспорт и связь», «Просвещение, здравоохранение, культура», «Управление, финансы, кредит, страхование», «Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовые услуги», «Наука и научное обслуживание». Позиция «Нефтегазовая промышленность» состоит из «нефтедобывающей», «нефтеперерабатывающей» и «газовой».

Межотраслевая модель должна быть моделью равновесия. Самое простое определение равновесия означает такую ситуацию на рынке, когда спрос равняется предложению. При этом предполагается, что балансирующей переменной являются цены. Применительно к отдельным рынкам дело обстоит именно так. Однако если рассматривать не отдельные рынки, а их совокупность, т.е. экономику в целом, то легко можно обнаружить, что балансирующей величиной могут оказаться не только цены, но также спрос или, наоборот, предложение. Это связано с тем, что в экономике не только предложение и спрос определяют цены, но и цены, в свою очередь, воздействуют на предложение и спрос.

В этой связи, под равновесными мы понимаем модели, в которых доходы, производство и цены являются взаимозависимыми переменными, т.е. доходы являются функцией производства и цен, цены являются функцией доходов и производства, производство является функцией цен и доходов. При этом равновесным является такое решение модели, которое одновременно удовлетворяет уравнениям производства, уравнениям доходов и уравнениям цен.

Экзогенными управляющими параметрами модели должны быть, главным образом, параметры экономической политики. Задача ставилась таким образом, чтобы в модели было как можно меньше других экзогенных переменных, т.е. чтобы все остальные (эндогенные) переменные рассчитывались в зависимости от параметров экономической политики. В то же время, очевидно, полностью решить эту задачу довольно трудно. Например, в модели экзогенно задаются численность населения, объем трудовых ресурсов, численность пенсионеров, значения которых берутся из автономных демографических прогнозов.

Пока мы не считаем целесообразным встраивание в модель блока моделирования демографических показателей и увязывание их с характеристиками экономического развития.

Модель должна быть максимально замкнутой. Замкнутой мы называем модель, в которой все эндогенные переменные в конечном итоге зависят друг от друга, а также от всех экзогенных переменных. На наш взгляд, только в рамках замкнутой модели можно получить действительно равновесное решение. Кроме того, такое требование соответствует фактическому положению вещей, когда в экономике любая экономическая переменная, в конечном итоге, зависит от всех остальных экономических переменных.

Модель должна обладать хорошими прогностическими способностями, в частности, хорошо описывать ретроспективу и особенности современной экономической ситуации.

Модель должна учитывать ресурсные ограничения, в том числе ограничения по факторам производства. При этом модель должна оказывать определенное обратное воздействие на жесткость этих ресурсных ограничений.

В самом общем виде характер взаимодействия переменных в рамках межотраслевой модели можно представить в виде схемы:

Рис. 8.1 Схема взаимодействий межотраслевой модели

Если вернуться к перечисленным выше требованиям, то можно сказать, что в рамках первого этапа работ над моделью первые пять пунктов выполнены с высокой степенью полноты (но не полностью). Например, тот факт, что российская экономика является частью более общей системы, т.е. мировой экономики, делает не вполне корректным использование уравнений экспорта, не учитывающих характеристики спроса мировых рынков. В этой связи нам приходится, используя соответствующие разработки экспертов, задавать экзогенно объемы экспорта по некоторым ключевым отраслям, в частности ТЭК. В дальнейшем для моделирования экспорта предполагается использовать характеристики мировой торговли из моделей мировой экономики, в частности из модели BTM (Bilateral Trade Model), разрабатываемой в университете штата Мэриленд (США).

Девятый пункт (учет ресурсных ограничений) является в настоящее время основной проблемой, поскольку он реализован в наименьшей степени. Фактически, мы имеем возможность в модели задавать те или иные ограничения в виде фиксированных объемов (или темпов роста) для любого показателя. В то же время, в модели пока отсутствуют механизмы обратного воздействия экономики на жесткость ресурсных ограничений.

Следует также отметить, что в настоящее время, при проведении прогнозных расчетов используется либо фиксированная матрица коэффициентов затрат МОБ 1997 г., либо экзогенно задаваемые матрицы коэффициентов на прогнозный период. Пакет программ, в котором реализована модель, в принципе позволяет динамизировать любые переменные, в том числе и коэффициенты затрат. Однако, только сейчас у нас появилась возможность приступить к моделированию важнейших коэффициентов затрат. При этом, нам бы хотелось в рамках этой работы отразить в первую очередь влияние на динамику технологических коэффициентов ценовых пропорций.

8.2 Инструментарий и принципы моделирования

При построении экономико-математических моделей авторы вкладывают в них математический аппарат разной степени сложности и свои представления об адекватности отражения картины реальной экономики теми или иными экономико-статистическими показателями. Авторы модели RIM Название модели RIM (Russian Interindustry Model) было предложено Клоппером Алмоном, нашим помощниом и консультантом, автором программного обеспечения и многих методических подходов, с использованием которых и была реализована российская межотраслевая модель. При этом Клоппер Алмон, прекрасно владеющий русским языком и являющийся знатоком русской истории, имел в виду не только аббревиатуру англоязычного названия модели, но и известные исторические ассоциации. не являются приверженцами применения изощренных математических методов. При построении модели мы опирались на уже использовавшиеся в практике модели (главным образом, на модель межотраслевого баланса В западной терминологии - модели затрат-выпуска.) и стандартные процедуры (оценивание параметров эконометрических уравнений методом наименьших квадратов.

В рамках единой модели необходимо было объединить расчет валовых выпусков и межотраслевых потоков от конечного спроса (статическая модель межотраслевого баланса), расчет цен (межотраслевое уравнение цен), блок перераспределения доходов, включая баланс доходов и расходов населения, а также консолидированный бюджет. При этом, по всем элементам доходов и конечного спроса в отраслевом разрезе (25 отраслей) были построены соответствующие регрессионные уравнения. Кроме того, были построены функции инвестиций, занятости, уравнения баланса фондов и т.д. Важнейшее техническое требование к модели состояло в том, чтобы все итеративные расчеты, включая оценки параметров нескольких сотен регрессионных уравнений и прогноз нескольких тысяч показателей на 10-25 лет, осуществлялись в реальном режиме времени, т.е. фактически в течение нескольких минут.

Однако, главная проблема состояла в том, что в силу замкнутости модели (т.е. взаимозависимости практически всех переменных) количество работающих в модели взаимосвязей возрастало (по сравнению с обычной статической межотраслевой моделью) в геометрической прогрессии. В этом смысле модель оказывается весьма сложной конструкцией с не всегда предсказуемым поведением. Очевидно, что при этом может снижаться устойчивость модели и усложняться сама возможность получения равновесного решения. Возникает вопрос: возможно ли в принципе решение такой модели, тем более, учитывая имеющиеся в различных частях модели нелинейности.

Возможен формальный подход, состоящий в том, чтобы выписать все уравнения и попытаться разрешить эту систему с помощью какой-либо численной процедуры. Одновременно можно ( с помощью математических методов) исследовать формальные свойства модели.

Реализованные в системе пакетов итеративные процедуры расчетов основаны на другой идеологии. Коротко она состоит в следующем.

Несмотря на то, что формальная система уравнений модели представляет собой систему одновременных уравнений (когда доходы зависят от цен, цены от доходов и т.д.), мы, вслед за Клоппером Алмоном [170] , придерживаемся той точки зрения, что экономика имеет рекурсивный характер функционирования. Иными словами, сегодняшние цены зависят от вчерашних доходов, а завтрашние доходы зависят от сегодняшних цен. И в этом смысле итеративный математический процесс очень близок к рекурсивному реальному процессу.

Реальная экономика всегда находит решение, т.е. всегда находятся такие численные значения (производство, доходы и цены), которые согласованы между собой. Исходя из этого мы полагаем, что чем в большей степени формальные описания процессов адекватны реальным экономическим процессам, тем более устойчива модель, тем больше вероятность получения решения, соответствующего реальному функционированию экономики.

При этом мы полагаем, что расширение спектра описываемых в модели взаимосвязей автоматически снижает требования к сложности спецификаций отдельных уравнений и уменьшает количество (явно и неявно) принимаемых гипотез.

Именно по этим причинам основным направлением улучшения качества модели (в том числе и формальных ее характеристик) мы считаем расширение спектра описанных в модели значимых взаимосвязей. Соответственно и критерием качества модели является ее способность адекватно описывать происходящие в российской экономике процессы.

Модели RIM, MANAMORU, а также все модификации этих моделей, имеющиеся в настоящее время в ИНП РАН, реализованы в системе пакетов G, Build и Interdyme, разработанных группой INFORUM под руководством профессора Мэрилендского университета США Клоппера Алмона.

8.3 Проблемы моделирования экономического роста