Эффективное управление риском потребительского кредитования в большой степени зависит от квалификации кредитных инспекторов и аналитиков и их умения оценить платежеспособность клиента, так как при массовом характере операций и охвате банком значительной территории неправильная оценка платежеспособности заемщика может принести банку значительные убытки.

Одним из важных инструментов такого процесса, как управление риском потребительского кредитования, является создание резервов на возможные потери по кредитам. Подобный резерв создан и в ООО «Примтеркомбанк». Установление нормы этого резерва определяется таким показателем оценки кредитного риска ссудного портфеля банка, как доля просроченной задолженности, темпы роста которой по отношению к темпам роста ссудной задолженности банка являются важным показателем стабильной работы банковского учреждения. Однако в совокупности мер по снижению риском по потребительскому кредитованию для развития банка этого не достаточно. Требуются дополнительные мероприятия, результатам которых будет мониторинг текущей ситуации и возможность прогнозирования будущих. Для решения данных вопросов необходимы современные инструменты управления банковскими рисками, а именно специализированные компьютерные программы. Именно такое решение предлагается для ООО «Примтеркомбанк».

Когда речь идет об управлении розничными кредитными рисками, обычно в первую очередь имеется в виду скоринг, который представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок [22].

В настоящее время в некоторых отделах исследуемого банка используются схемы кредитного скоринга, однако они разработаны непосредственно сотрудниками структурных подразделений и не имеют системности и взаимосвязи с другими отделами. Проведение расчетов вручную в 10% приводит к неправильным выводам, что увеличивает число «плохих» кредитов. Для совершенствования механизма кредитного скоринга ООО «Примтеркомбанк» с целью снижения кредитных рисков мы рекомендуем воспользоваться специализированной программой компании ScortoCorporation, которая предлагает российским банкам специализированное решение для потребительского кредитования, используя которое банк может вести активную работу по расширению своего присутствия на рынке потребительского кредитования, постоянно контролируя качество кредитного портфеля.

На сегодняшний день Scorto - один из лидеров мирового рынка систем кредитного скоринга. Построенные скоринговые системы позволяют банкам значительно сократить затраты на компенсацию рисков, а так же принимать объективные и точные решения при рассмотрении кредитных заявок.

При разработке системы поддержки потребительского кредитования учитывались особенности этого рынка, среди которых необходимость самостоятельной разработки и регулярной корректировки скоринговых моделей является одной из основных. Это позволяет банку оперативно реагировать на изменения в рыночной ситуации и предлагать те кредитные продукты, которые актуальны и востребованы на данный момент.

Преимущества использования решений Scorto™ для потребительского кредитования [22]:

поддержка всех видов скоринга:

Applicationscoring (технология анализа кредитоспособности заемщиков, которая переводит в количественную плоскость оценку кредитного риска),

Сollectionscoring (определение приоритетных дел и направлений работы в отношении «плохих» заемщиков, состояние кредитного счета которых классифицировано как «неудовлетворительное». Технологии collection-скоринга успешно применяются при создании эффективной системы своевременного предотвращения просрочек и взыскания просроченной задолженности),

Behavioralscoring (поведенческий скоринг) -- это оценка динамики состояния кредитного счета заемщика, которая позволяет спрогнозировать ухудшение платежеспособности заемщика на основании динамики погашения платежей, условий кредита, информации о самом заемщике, а также другой имеющейся информации);

наличие инструмента для построения скоринговых моделей (скоринговых карт), с помощью которого кредитные специалисты банка могут самостоятельно, без привлечения сотрудников IT-отдела, создавать новые и корректировать уже работающие скоринговые модели (скоринговые карты);

наличие инструмента для создания стратегий принятия решений позволяет риск-менеджменту банка без помощи IT-отдела задавать и изменять бизнес-процессы; этот инструмент предусматривает автоматический анализ ошибок и нелогичностей связей, что даст возможность значительно экономить время при создании и отладки новой стратегии;

централизованность решения позволяет ему работать одновременно во всех точках продажи кредитных продуктов, что дает возможность осуществлять эффективный контроль над всей кредитной политикой банка в режиме on-line;

возможность использовать данные о заемщике из различных источников: как из собственных баз данных, так и из других внешних источников, включая кредитные бюро;

возможность гибкой настройки степени участия кредитных специалистов различных уровней в процессе принятии решения по кредитной заявке;

наличие рабочих мест кредитных специалистов обеспечивает банку комплексный подход к организации взаимодействия с заемщиком и позволяет повысить оперативность и качество обслуживания клиентов;

наличие эффективного инструмента для проведения плановой работы по предотвращению перехода заемщика из разряда «просрочка по кредиту» в разряд «безнадежные должники»;

наличие компонента построения отчетности позволяет вести постоянный мониторинг скоринговой системы и даёт возможность отслеживать влияние внешних и внутренних факторов на адекватность и стабильность скоринговой модели и позволяет осуществлять контроль над субъективными решениями кредитных специалистов.

В процессе использования скоринговых моделей Scorto™ компания обеспечивает их сопровождение.

На первое место по важности выступает Application-скоринг, то есть оценка кредитоспособности заемщиков для получения кредита, то есть мы предлагаем управлять кредитными рисками на начальном этапе - стадии принятия решения о выдачи кредита потребителю. Поэтому для отдела кредитования физических лиц в ООО «Примтеркомбанк» рекомендуем решение для application-скоринга: Scorto™ LoanDecision.

Система Application-скорингаScorto™ LoanDecision -- это комплексное решение для оценки кредитозаемщика и поддержки принятия решений в розничном кредитовании. Решение позволяет автоматизировать процесс рассмотрения кредитной заявки, оценки кредитоспособности клиента и принятия решений о предоставлении кредитных средств, для чего используются передовые технологии математической и интеллектуальной оценки клиентов и рисков, связанных с ними.

В результате внедрения системы Scorto™ LoanDecision кредитная организация осуществляет:

- создание автоматизированного цикла оценки заемщика и принятия решения;

- обслуживание и обработка запросов на оценку заемщика, с использованием удаленного доступа для точек предоставления кредита;

- самостоятельное управление неограниченным количеством скоринговых моделей и назначение их на кредитный продукт/программу;

- создание и управление стратегиями принятия решений индивидуально для каждого кредитного продукта, сегмента заемщиков;

- использование для полноценной оценки заемщика информации из БД.

- мониторинг эффективности и динамики работы системы и кредитных менеджеров;

- накопление информации о заемщиках с последующим анализом для разработки или корректировки кредитных продуктов;

- возможность быстрого изменения кредитной политики (новые кредитные правила, изменение существующих, допустимый уровень риска);

- улучшение качества кредитного портфеля.

Таким образом, кредитный отдел на основании полученной информации принимает решение о выдаче или отказе в выдаче кредита физическому лицу.

В целом, внедрение и использование в своей кредитной деятельности автоматизированной системы оценки кредитозаемщика и принятия решений Scorto LoanDecision позволит банку повысить качество кредитного портфеля за счет минимизации кредитных рисков, увеличить точность оценки заемщика, уменьшить уровень невозвратов, снизить формируемые резервы на возможные потери по кредитным обязательствам. Применение продукта позволяет кредитной организации привести собственную систему оценки рисков в соответствие с требованиями Базельского комитета(Basel II compliance).

Принимая решение об интеграции полноценной скоринговой системы, банк надеется получить определенные результаты. Проанализировав информацию, полученную в ходе интеграционных работ специалистами нашей компании, удалось сформулировать основные ожидания банка при внедрении системы кредитного скоринга. В первую очередь банк интересует снижение рисковости кредитных операций за счет правильного определения "хороших" и "плохих" кредитных заявок.

Оценить эффективность внедрения системы кредитного скоринга в отделе кредитования физических лиц ООО «Примтеркомбанк» можно посредством следующего сравнительного анализа.

В настоящее время специалисты кредитного отдела ООО «Примтеркомбанк» наиболее часто использую метод «дерево решений», в котором решается задача «Выдавать ли кредит клиенту?». Как видно из рисунка 4 основные критерии выдачи кредита - доходы клиента, его благосостояние, возраст и образовательный уровень. Наличие недвижимости является положительным факторов в принятии решения о предоставлении кредита.

Рисунок 4 - Дерево решений "Выдавать ли кредит?"

Рассмотрим на практическом примере принятие решение о выдачи кредита заемщику, подавшего заявку на выдачу кредита размере 200000 р.

12 апреля 2015г. Заемщиком в отдел кредитования физических лиц ООО «Примтеркомбанк» был предоставлен пакет документов, необходимых для изучения платежеспособности клиента. Через 10 дней в отношении заемщика было принято положительное решение, кредит в сумме 200000 р. был выдан сроком на 3 года под 25% годовых. Основными факторами в данном решении стали: возраст заемщика (32 года), стабильная работа с ежемесячным доходом в 40 тыс.р., а также наличие в собственности двухкомнатной квартиры во Владивостоке на ул. Окатовая, 18. Кроме того, было установлено, что у заемщика в настоящее время нет других кредитов и прочих задолженностей по погашению.

В результате проведенной специалистами кредитного отдела работы вся информация о заемщике сводится в общую базу данных «Заемщики - физические лица». При необходимости при вводе Ф.И.О. клиента информация из базы данных раскрывается.

В рекомендуемой нами автоматизированной системы кредитного скоринга вся информация по заемщикам будет группироваться по следующим блокам.

Как видно из схемы, информация о заемщике будет находиться во всех блоках, что позволит оперативно оценивать текущую ситуацию по клиенту, затрачивать меньше времени на получение информации в определённый период времени, избегая «ручной» работы специалиста кредитного отдела.

Кроме внедрения данной системы в головном офисе и филиалах банка, возможно заключение договоров сотрудничества с другими кредитными учреждениями об обмене информации о клиентах. Это позволит иметь в наличии оперативную информацию о «плохих» клиентах и выносить автоматический отказ, не затрачивая рабочее время специалистов кредитного отдела на получение необходимой подтверждённой информации о заемщике. Все это в совокупности позволит:

- сократить объемы «плохих» кредитов и снизить рост просроченной задолженности, рост процентных доходов - 10%;

Оценить эффективность внедрения скоринговой системы можно, рассчитав, как изменились бы финансовые результаты банка по итогам 2014 года, если бы системы была внедрена в 2014 году (таблица 15). Расчеты проводим с учетом стоимость программы (65 тыс.р., поставщик - ООО «Парус-Сервис», г.Владивосток):

Таблица 15 - Изменение отчетных данных ООО «Примтеркомбанк» за счет реализации мероприятий в тыс.р.

Как видно из данных таблицы 15 повышение качества кредитного портфеля за счет АСУ кредитного скоринга позволяет повысить процентные доходы на 10% при сохранении прежних расходов, то есть эти 10% - сохраненная прибыль за счет своевременного отказа в выдаче кредита «неблагонадежному» клиенту. Чистая прибыль могла быть на 53млн.р. больше отчетного периода (несмотря на инвестиционные расходы по установки АСУ), а общая рентабельность составить 17,53%.

Таким образом, подводя итоги проведенного исследования, делаем вывод о том, что рекомендуемая нами система скоринга позволяет резко увеличить объем продаж кредитных продуктов банка путем сокращения сроков проверки кредитной заявки и индивидуальной настройки параметров кредита под каждого заемщика. Система скоринга обеспечивает быструю и объективную оценку уровня рисков выдаваемых кредитов и принятие таких решений по ссудам, которые минимизируют кредитные риски портфеля.

Модель скоринга физических лиц в ООО «Примтеркомбанк» будет базироваться на анкетных данных заемщиков, экспертных знаниях менеджмента банка, численных оценках, полученных на статистике «плохих» и «хороших» кредитов, численных оценках, построенных на объективной региональной и отраслевой информации.

В результате работы модели по оценке конкретного заемщика формируется кредитный портрет потенциального заемщика, позволяющий производить:

- процедуру разделения потенциальных заемщиков на "плохих", которым не может быть выдан кредит, и "хороших", которым кредит может быть выдан;

- расчет индивидуальных параметров кредитной сделки для конкретного заемщика (лимит, процент, срок, график погашения кредита);

- расчет риска и управление кредитным портфелем по всем ссудам, выдаваемым частным лицам.

Правильный выбор заемщика позволяет сокращать объемы просроченной ссудной задолженности, что увеличивает процентные доходы и повышает прибыль банка. Конечный результат - рост рентабельности бизнеса.

Таким образом, цель выпускной работы достигнута - изучена действующая система управления рисками в ООО «Примтеркомбанк» и разработаны мероприятия по совершенствованию.

Заключение

По результатам проведенного исследования, можно сделать следующие выводы:

Устойчивость и соответственно надежность каждого отдельного банка также во многом определяются надежностью его системы управления рисками. Управление финансовым риском -- это сложный многоэтапный процесс, который можно разделить на пять частей: выявление, оценка, мониторинг, контроль и (или) минимизация операционного риска.

В качестве способа покрытия кредитного риска выступают резервы банка на возможные потери по ссудам.

Для построения эффективной системы управления банковскими рисками необходимо:

1. с учетом основных принципов построения системы управления сформулировать во внутрибанковских документах стратегию и задачи управления;

2. установить принципы определения, оценки и диагностики риска в качестве основы при постановке приоритетных стратегий и задач и обеспечить сбалансированную защиту интересов всех лиц, имеющих отношение к банку;

3. использовать данные принципы в качестве базы для создания важнейших процедур управленческого контроля, в том числе при создании схемы организационной структуры, подготовке документов о делегировании полномочий, а также технических заданий;

4. определить процедуры обеспечения ответственности, самооценки и оценки результатов деятельности в соответствии с принципами управления риском и системы контроля, использовать данные процедуры в качестве факторов совершенствования процесса управления;

5. ориентируясь на вышеупомянутые принципы и процедуры, следует разработать механизм мониторинга и обратной связи в целях обеспечения высокого качества процедур, оценки и проверки их соблюдения.

Особенности системы управления рисками действующего предприятия были рассмотрено на примере кредитного учреждения ООО Примтеркомбанк», которое активно развивает все свои бизнес-направления, уделяя особое внимание повышению качества обслуживания клиентов и разработке новых банковских продуктов и услуг.

Кредитные операции предприятий малого бизнеса являются приоритетным направлением деятельности банка.

Банк осуществляет следующие виды кредитования:

коммерческое кредитование юридических лиц и частных предпринимателей,

- кредитование частных лиц, в том числе потребительское и ипотечное кредитование;

кредитование на рынке МБК.

Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «о банках банковской деятельности», Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", нормативными актами Банка России.

Анализируя структуру рисков ООО «Примтеркомбанк», установлено, что основными рисками для него являются:

- кредитный - 25%

- процентный - 15%

Остальные риски составляют от 3 до 5%.

Оценка обязательных норматив, характеризующих риски различных операций банка по состоянию на 01.01.2015 года, показала, что по некоторым рискам нормативы превышены - достаточности капитала и текущей и мгновенной ликвидности, а по некоторым значительно ниже - риска на одного заемщика, досрочной ликвидности.

Успешная деятельность банка в целом в значительной мере зависит от избранной стратегии управления рисками. Цель процесса управления банковскими рисками заключается в их ограничении или минимизации, поскольку полностью избегнуть рисков невозможно.

Снизить кредитный и процентный риск для исследуемого банка возможно за счет совершенствования системы штрафных санкций за нарушение графика погашения основного долга по кредиту и процентов по нему. В настоящее время в банке внедрена штрафная система, но она подразумевает наложение штрафов на весь платеж (кредит с процентами).однако бывают такие ситуации на предприятии, когда задерживаются платежи не по их вине. В данном случае можно пойти на встречу и предусмотреть различные варианты погашения. К примеру, можно выплатить основной долг и получить отсрочку по процентам и т.д. Это позволит повысить репутацию банка и привлечь новых клиентов.

Эффективность внедрения системы контроля за погашением кредита и наложение штрафов как способ снижения кредитных рисков рассмотрели на примере договора долгосрочного кредитования.

Система штрафных санкций, рекомендуемая нами в ООО «Примтеркомбанк», подразумевает градацию:

- погашение основного долга и невыплата процентов - штраф - 10%

- погашение процентов и невыплата основного долга - 15%.

Данная система позволяет немного ослабить кредитную нагрузку, то есть привлечь клиента к дальнейшему сотрудничеству. Пробное внедрение системы дало следующие результаты:

- сокращение просроченной задолженности на 10%;

- уменьшение величины «плохих» кредитов на сумму в 50 млн.р.;

- приток новых клиентов на 5%;

- рост операционной прибыли;

- повышение деловой репутации банка и снижение риска полного невозврата кредита (с 10% до 7%).

Кроме того, для ООО «Примтеркомбанк» с целью снижения риска за счет качественного обеспечения информационной безопасности рекомендуется внедрить многоступенчатую программу, которая будет включать следующие направления:

- изучение основ информационной безопасности для всех вновь принятых сотрудников;

- комплексное обучение руководителей всех уровней основам информационной безопасности;

- дистанционное обучение и тестирование сотрудников по основным требованиям информационной безопасности;

- проведение тематических мероприятий по наиболее актуальным вопросам ИБ;

- использование тематических рассылок по электронной почте и корпоративных постеров по информационной безопасности с целью повышения внимания сотрудников к вопросам ИБ и их оперативного информирования по наиболее важным для компании аспектам информационной безопасности.

В качестве мероприятия, направленного на снижение рисков по потребительскому кредитованию для ООО «Примтеркомбанк», было рекомендовано внедрение автоматизированной системы кредитного скоринга.

В настоящее время в некоторых отделах банка используются схемы кредитного скоринга, однако они разработаны непосредственно сотрудниками банка и не имеют системности. Проведение расчетов вручную может привести к неправильным выводам, что увеличит число «плохих» кредитов. Для совершенствования механизма кредитного скоринга в ООО «Примтеркомбанк» мы рекомендуем воспользоваться специализированной программой компании ScortoCorporation. Внедрение и использование в своей кредитной деятельности автоматизированной системы оценки кредитозаемщика и принятия решений позволит банку повысить качество кредитного портфеля за счет минимизации кредитных рисков, увеличить точность оценки заемщика, уменьшить уровень невозвратов, снизить формируемые резервы на возможные потери по кредитным обязательствам. Конечная цель системы кредитного скоринга - снижение рисков по потребительскому кредитованию и повышение финансовой устойчивости банка.

В результате внедрения рекомендуемой нами системы кредитного скоринга вся информация по заемщикам будет группироваться по нескольким блокам, что позволит оперативно оценивать текущую ситуацию по клиенту, затрачивать меньше времени на получение информации в определённый период времени, избегая «ручной» работы специалиста кредитного отдела.

Кроме внедрения АСУ в банке, возможно заключение договоров сотрудничества с другими кредитными учреждениями об обмене информации о клиентах. Это позволит иметь в наличии оперативную информацию о «плохих» клиентах и выносить автоматический отказ, не затрачивая рабочее время специалистов кредитного отдела на получение необходимой подтверждённой информации о заемщике. Все это в совокупности позволит:

Повышение качества кредитного портфеля за счет скоринга позволяет повысить процентные доходы на 10% при сохранении прежних расходов, то есть эти 10% - сохраненная прибыль за счет своевременного отказа в выдаче кредита «неблагонадежному» клиенту. Чистая прибыль могла быть на 6млн.р. больше отчетного периода, а рентабельность бизнеса составить 17,53%.

Список использованных источников

1. Конституция РФ: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г. - М.: Юрист, 2015. - 91с.

2. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) :Федеральный закон от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ // Вестник Банка России. 2002. №43.

3. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ //// Вестник Банка России. 1996. №133.

4. Об обязательных нормативах банков (вместе с «Методикой расчета кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера», «Методикой расчета кредитного риска по срочным сделкам», «Методикой определения синдицированных кредитов», «Методикой определения уровня риска по синдицированным кредитам»):Инструкция Банка России от 16.01.2004 N 110-И (ред. от 28.04.2013) // Вестник Банка России. 2004. №113.

5. Балобанов А. Банки и банковское дело: учебник для вузов, 2-е издание. / А.Балобанов. -- СПб.: Питер, 2014.-- 123с.

6. Банковский менеджмент: учебник для студ. вузов / Под ред. О.И. Лаврушина. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2013. - 560 с.

7. Банковское дело: учебник /Под ред. Е.Ф.Жукова. - М.: ЮНИТИ, 2014. - 575с.

8. Банковское дело: учебник /Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2015.-- 463с.

9. Банковское дело. Управление и технологии: Учебник / Под ред. проф. А. М. Тавасиева, 2-е изд., перераб. и доп. -- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. -- 671с.

10. Банковское дело: учебник для студ. вузов / авт. кол.: Г.Г. Коробова, Р.А. Карпова, А.Ф. Рябова и др.; под ред. Г.Г. Коробовой. - Изд. с изм. - М.: Экономистъ, 2013. - 766 с.

11. Батракова, Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: учебник / Л.Г. Батракова. - М.: Логос, 2014. - 368 с.

12. Богоявленский, С.Б. Управление рисками на предприятии: учебное пособие. / С.Б.Богоявленский.- СПБ: изд-во СПБГУЭФ, 2014. - 147 с.

13. Грюнинг, Х. Ван. Анализ банковских рисков: Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском. - М.: Весь Мир, 2012. - 304 с.

14. Деньги, кредит, банки: учебник /Под ред. О.И.Лаврушина. - М.: Кнорус, 2014. - 560с.

15. Жариков, В.В., Жарикова М.В., Евсейчев А.И. Управление кредитными рисками: Учебное пособие. / Жариков, В.В., Жарикова М.В., Евсейчев А.И. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2014. - 244 с.

16. Жарковская, Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка: учебник / Е.П. Жарковская. - М.: Омега-Л, 2013. - 325 с.

17. Зинкевич, В.А. Валидация моделей оценки рисков // Риск-менеджмент в кредитной организации. 2012. - № 2. - С. 103-118.

18. Зинкевич, Е.А. Управление рисками и повышение эффективности кредитного процесса // Банковское кредитование - 2012. - №6. - С.22-24.

19. Каджаева, М.Р. Банковские операции: учебник / М.Р.Каджаева. - М.: Инфра-М, 2009. - 299с.

20. Краснов, Л. А. О типичных банковских рисках // Вестник Банка России. - 2012. -№ 4. - С.12-15.

21. Кредитная политика банка и финансирование активов. // Финансы и кредит. - 2012. - №23. - С.32-36.

22. Лобашова, И.А. Дистанционный анализ как инструмент выявления операционных рисков //Риск-менеджмент в кредитной организации. - 2014. - №3. - С.25-27.

23. Лоренс,Дж.Гитман, М.Д.Джонк. Основы инвестирования: учебник / Лоренс,Дж.Гитман, М.Д.Джонк. - М.: Дело, 2013. - 1008 с.

24. Лытнев, О. Финансовые риски, денежные потоки и ставка дисконтирования. //Управление корпоративными рисками - 2010. - №1

25. Матвеев, Ю.А. Критерии эффективности системы корпоративного управления в коммерческих банках // Банковское дело. - 2014. - №11. - С.31-36.

26. Минат, В.Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски: учебник. / В.Н.Минат. - М.: Экзамен, 2014. - 192с.

27. Морозов, С.А. Стратегия управления рисками предприятия. Построение и совершенствование системы управления рисками // Российское предпринимательство. -- 2011. -- № 8 Вып. 1 (164). -- С. 69-75.

28. Организация системы кредитного риск-менеджмента в банке при потребительском кредитовании. // Финансы и кредит. - 2012. - №35. - С.65-69

29. Основы банковского дела: учебник /Под ред. Г.З.Ходачника. - М.: Академия, 2013. - 260с.

30. Островская, О. М. Банковское дело: учебник. / О.М.Островская. -- М.: Пресс-сервис, 2014 -- 276с.

31. Оценка и анализ состояния кредитной организации. // Банковское дело. - 2010. - №3. - С.56-61.

32. Петров, А. Ю. Комплексный анализ финансовой деятельности банка: учебное пособие / А. Ю. Петров В. И. Петрова. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 560с.

33. Поморина, М. А. Управление рисками как составная часть процесса управления активами и пассивами банка // Банковское дело. - 2010. -№ 3. -С. 12-17.

34. Семенов, В.П., Формирование эффективного инвестиционного портфеля в иностранных валютах // Банковское дело. -2015.- №5. - С.72-78.

35. Славянский, А.В. Управление кредитным портфелем как один из элементов системы управления кредитными рисками. //Аудит и финансовый анализ - 2010. - №6. - С.1-6.

36. Тенденции развития системы мониторинга рисков в банковском секторе //Финансовая аналитика: проблемы и решения - 2013 - №10. - С. 13-14.

37. Федорова, Е. А. Оценка деловой репутации банков. // Банковское дело. - 2015. - №2. - С.65-70.

38. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник /Под ред.В.К.Семчагова. - М.: Проспект, 2014. - 720с.

39. Фролова, Т.А. Банковское дело: конспект лекций./ Т.А.Фролова. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2013. - 245с.

40. Хохлов, Н.В. Управление риском: учебное пособие для вузов. /Н.В.Хохлов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014 - 239 с.

41. Четыркин, Е.М. Финансовые риски: учебник. / Е.М.Четыркин. - М.: Дело, 2014. - 176с.

42. Шарп У., Г.Александер. Инвестиции: учебник/ Шарп У., Г.Александер.- М.: Инфра-М, 2011. - 1028 с.

43. Шевченко, Е. С. Управление рисками с использованием структурной модели совокупного финансового риска. // Банковское дело. - 2014. - №11.- С.58-67.

44. Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс] - Режим доступа: www.cbr.ru

45. Официальный сайт ООО «Примтеркомбанк» // Электронный ресурс [www.ptkb.ru]

Размещено на Allbest.ru