Системно важливі банки в Україні: особливості функціонування

Д-р. екон. наук, доцент

Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, Україна

Глобальна фінансова криза засвідчила необхідність не лише реформування та вдосконалення банківського сектору України, а й розуміння потреби зниження системних ризиків - ризиків виникнення збоїв у наданні фінансових послуг, які мають глобальні негативні наслідки для всієї економіки. банківський сектор фінансовий ризик

Повністю усунути системні ризики неможливо, але можна не допустити їх накопичення та зменшити вплив. Метою макропруденційної політики є забезпечення фінансової стабільності. У підтриманні фінансової стабільності особлива увага звертається на діяльність системно важливих банків (далі - СВБ), тому що вони акумулюють значні кошти населення та вони складають ядро банківського бізнесу в Україні. Банкрутство системно важливого банку може зумовити зараження інших банків та фінансових установ, що в свою чергу матиме наслідком дестабілізацію фінансового ринку та зростання ймовірності появи кризи [2, 3].

Серед СВБ в Україні вагоме місце посідають, насамперед, держані банки - Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк та Укргазбанк. Частка чистих активів банків з державною часткою станом на 01.01.2022 р. становила 46,7%, а зобов'язань - 48,1%. Найбільшим є Приватбанк з часткою майже 20%. Частка банків іноземних банківських груп (Райффайзен банк, Альфа-банк, Укрсиббанк, Кредобанк, ОТП банк) складає відповідно 20,9% активів та 17,9% зобов'язань. Серед цих банків найбільшим є Райффайзен банк з 6,4% активами та 5,5% зобов'язаннями. Банки з приватним капіталом (Таскомбанк, ПУМБ, Універсал банк, Південний, А-банк) займають 12,4% чистих активів та 8,8% зобов'язань банківського сектору. У цілому станом на 01.01.2022 р. частка зобов'язань СВБ у банківській системні України становила 74,8%, а чистих активів - 80% (рис. 1). Тобто кошти населення та бізнесу зосереджені у системно важливих банках, до них вища довіра та більші вимоги щодо відкритості, гарантованості та стабільності діяльності.

Рис. 1. Вклад системно важливих банків України у банківську систему України (чисті активи та зобов'язання), 01.01.2022 р.

Джерело: побудовано на основі [1].

Одним з важливих показників, який дозволяє оцінити ліквідність банків і водночас зрозуміти джерела фондування кредитів є показник відношення кредитів до депозитів (loan-to-deposit ratio - далі LDR), оптимальне значення якого має бути в межах 80-90%. Аналіз цього показника засвідчує, що серед СВБ існують значні відмінності, хоча в 2021 р. практично у всіх банках відбулося його зростання. Очевидно, що держані банки мають більші запаси ліквідності, ніж інші СВБ (рис.2).

Рис.2. Динаміка показника LDR для СВБУ за 2017-21 рр.

Джерело: побудовано на основі [1].

Найменше за 5 років середнє значення LDR у Приватбанку - 0,22. Це означає, що лише 22% депозитів (коштів клієнтів) йдуть на видачу кредитів, а решта 78% мають інше спрямування. Схожа ситуація простежується і в Ощадбанку та Укргазбанку - 0,4 та 0,49 відповідно. Водночас, за середнім значенням LDR більшість СВБ знаходиться в межах оптимальних значень.

У табл. 1 представлені тренди в LDR за групами СВБ.

Таблиця 1

Тренди в LDR за групами СВБ

Джерело: побудовано на основі [1].

Таким чином, з огляду на залежність від діяльності СВБ стабільності всього банківського сектору України, увага до таких банків з боку фінансових регуляторів має бути більш пильна. Цілком очевидно, що наразі навіть за показником LDR СВБ є надліквідні, але напевно, що варто звернути увагу на якість активів, в які спрямовуються депозити. Варто відзначити, що тренд в зміні LDR у СВБ є неоднозначним, а тому вкотре потрібно повернутися до перегляду макропруденційних інструментів, які можуть бути застосовані до СВБ. Ціллю таких інструментів є створення додаткових запасів на нестабільний період та допомога у передбаченні та реагування на появу системного ризику. Банківський бізнес в Україні зосереджений «в руках» 14 системно важливих банків в частині акумулювання коштів клієнтів, а тому нестабільність одного банку суттєво вплине на весь банківський ринок та суміжні з ним сектори.