Аналіз ризиків та стратегій управління ними в банківській сфері в умовах фінансової нестабільності

Размещено на http://www.allbest.ru/

Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Аналіз ризиків та стратегій управління ними в банківській сфері в умовах фінансової нестабільності

Мирошнік Діана Сергіївна студентка, Богуславська Світлана Іванівна доктор економічних наук, професор

Анотація

У статті досліджується проблема аналізу ризиків та стратегій управління ними в банківській сфері в умовах фінансової нестабільності. Здійснюється аналіз теоретичних аспектів управління ризиками в банківській діяльності, визначення фінансової нестабільності та її вплив на банківський сектор. Розглядаються методи інструментів аналізу ризиків у банківській сфері та їх ефективність в умовах нестабільності. Виокремлюються основні стратегії управління ризиками, такі як диверсифікація портфеля, створення адекватних резервів та використання фінансових інструментів для захисту від ризиків. На підставі практичних випадків ризиків у банківській сфері надається оцінка ефективності застосування стратегій управління ризиками. Висновки статті мають на меті підкреслити важливість розуміння та ефективного управління ризиками для забезпечення стабільності банківської системи в умовах фінансової нестабільності.

Ключові слова: ризик, управління ризиками, банківська сфера, фінансова нестабільність, стратегії управління ризиками, аналіз ризиків, диверсифікація портфеля, фінансові інструменти, резерви, ефективність.

Abstract

ANALYSIS OF RISKS AND MANAGEMENT STRATEGIES IN THE BANKING SECTOR AMIDST FINANCIAL INSTABILITY

Myroshnik Diana, Bohuslavska Svitlana Cherkasy National University named after B. Khmelnytskyi

The article explores the issue of risk analysis and management strategies in the banking sector amidst financial instability. It analyzes the theoretical aspects of risk management in banking activities, defines financial instability and its impact on the banking sector. The methods and tools for risk analysis in the banking sphere and their effectiveness under instability are discussed. Key risk management strategies are identified, such as portfolio diversification, establishment of adequate reserves, and the use of financial instruments for risk protection. Based on practical cases of risks in the banking sector, an evaluation of the effectiveness of risk management strategies is provided. The conclusions of the article aim to underline the importance of understanding and effectively managing risks to ensure the stability of the banking system in times of financial instability. The article explores the problem of risk analysis and management strategies in the banking sector under conditions of financial instability. It analyzes the theoretical aspects of risk management in banking activities, defines financial instability and its impact on the banking sector. Methods and tools for risk analysis in the banking sector and their effectiveness in unstable conditions are considered. The main risk management strategies are identified, such as portfolio diversification, creating adequate reserves, and using financial instruments to hedge risks. Based on practical cases of risks in the banking sector, an assessment of the effectiveness of risk management strategies is provided. The conclusions of the article aim to emphasize the importance of understanding and effectively managing risks to ensure the stability of the banking system in conditions of financial instability. This comprehensive approach to risk research in the banking sector takes into account the complexity and dynamics of the modern financial environment. Compared to previous decades, today's banks are dealing with more complex and diverse threats, which include not only economic and financial risks but also technological, cybersecurity, and socio-economic challenges.

Keywords: risk, risk management, banking sector, financial instability, risk management strategies, risk analysis, portfolio diversification, financial instruments, reserves, effectiveness.

Постановка проблеми

У банківській сфері, особливо в умовах фінансової нестабільності, виникає ряд складних викликів, пов'язаних з управлінням ризиками. Однією з ключових проблем є необхідність адекватного виявлення, оцінки та управління різноманітними видами ризиків, які можуть впливати на діяльність банку. Підвищення фінансової нестабільності, що може бути спричинене економічними коливаннями, політичною нестабільністю або іншими факторами, ускладнює управління ризиками і може призвести до серйозних фінансових втрат для банків. Таким чином, важливо визначити оптимальні стратегії управління ризиками, які дозволять банкам ефективно впоратися з цими викликами і забезпечити стабільність та надійність їх діяльності в умовах фінансової нестабільності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

У галузі управління ризиками в банківській сфері в умовах фінансової нестабільності свідчить про значний інтерес до цієї проблематики серед науковців і практиків. Деякі ключові тенденції та напрямки досліджень включають:

Вивчення впливу фінансової нестабільності на різні аспекти банківської діяльності, такі як кредитування, управління активами та пасивами, ліквідність тощо.

Розробка нових методів аналізу ризиків, які враховують специфіку банківської сфери та особливості фінансової нестабільності.

Вдосконалення стратегій управління ризиками в банківській сфері, зокрема шляхом використання інноваційних фінансових інструментів та технологій.

Аналіз досвіду провідних банків та фінансових установ у керуванні ризиками в умовах нестабільності для визначення найкращих практик.

Вивчення ролі регулювання та нагляду в управлінні ризиками в банківській сфері та пошук оптимального балансу між регулюючими вимогами та бізнес-потребами банків.

Останні дослідження та публікації свідчать про необхідність постійного вдосконалення стратегій управління ризиками в банківській сфері з метою забезпечення стійкості та витривалості фінансових інституцій в умовах невизначеності та змін.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Управління ризиками в банківському секторі в умовах фінансової нестабільності включає наступні аспекти. Інтеграція ризиків подальший розвиток методів інтеграції різних видів ризику, таких як кредитний, ринковий та операційний ризики, з метою проведення комплексної оцінки ризиків та розробки універсальних стратегій управління ризиками. Прогнозування ризиків подальший розвиток методів прогнозування ризиків, які враховують волатильність фінансового середовища та зміни в економічних умовах, що дозволить банкам запобігати потенційним негативним наслідкам.

Стратегії управління ліквідністю розробка оптимальних стратегій управління ліквідністю в умовах фінансової нестабільності, включаючи використання адекватних резервів та запасів для забезпечення стійкості банківської діяльності. Ефективність регулювання Вивчення впливу регулювання та нагляду на ефективність управління ризиками в банківському секторі та визначення оптимального балансу між регуляторними вимогами та можливостями банків. Впровадження технологій розробки та новітніх технологій, таких як штучний інтелект, аналіз даних та блокчейн, для покращення управління ризиками та забезпечення безпеки фінансових даних. Ці невирішені питання відображають необхідність подальших досліджень та розробки стратегій управління ризиками в банківському секторі в умовах фінансової нестабільності.

Формулювання цілей статті

Проаналізувати сучасні підходи до управління ризиками в банківському секторі в умовах фінансової нестабільності.Визначити основні типи ризиків, з якими стикаються банки в умовах нестабільного фінансового середовища. Про аналізувати вплив фінансової нестабільності на банківський сектор та її вплив на стратегії управління ризиками. Аналіз інструментів та методів аналізу ризиків, що використовуються в банківському секторі. Визначити ефективні стратегії управління ризиками, які можуть бути використані в умовах фінансової нестабільності. Надать практичні приклади застосування стратегій управління ризиками в банківському секторі та рекомендації щодо вдосконалення управління ризиками в банківському секторі в умовах фінансової нестабільності.

Виклад основного матеріалу

Управління ризиками в банківській сфері є однією з ключових складових успішної діяльності фінансових установ, особливо в умовах постійної зміни та нестабільності ринкового середовища.

Сучасна динаміка фінансових ринків та рост кількості ризиків вимагають від банків активно розвивати та впроваджувати нові підходи до управління ризиками. У цій статті ми розглянемо деякі з найбільш ефективних підходів, що використовуються в сучасних банківських установах.Один із ключових підходів полягає в розвитку інтегрованих систем управління ризиками, що охоплюють всі аспекти банківської діяльності. Це дозволяє краще розуміти та керувати ризиками на всіх рівнях організації.

Банки активно розробляють стратегії управління ризиками, які враховують довгострокові перспективи та цілі організації. Це може включати в себе визначення приоритетів, розробку цільових показників та стратегій реагування на ризики. За допомогою різноманітних технологій, таких як штучний інтелект, машинне навчання та аналітика даних, банки можуть виявляти та аналізувати ризики у реальному часі. Це дозволяє швидше реагувати на зміни у фінансовому середовищі та зменшує витрати на управління ризиками. З урахуванням зростання загроз кібербез- пеці, банки активно інвестують у захист від кібератак та розробляють плани реагування на події в цій сфері.

Управління репутаційними ризиками це створення культури ризиків та управління репутаційними ризиками в організації є ключовим аспектом успішного управління ризиками. Банки вкладають значні зусилля у підвищення освідомленості персоналу щодо ризиків та створення ефективних комунікаційних каналів для обміну інформацією про ризики на всіх рівнях організації.Застосування цих сучасних підходів дозволяє банкам ефективно управляти ризиками та забезпечувати стійкість та стабільність своєї діяльності в умовах змінного фінансового середовища [2].

З огляду на швидкі зміни в банківському середовищі, важливо мати гнучкі стратегії управління ризиками, які можуть швидко адаптуватися до нових умов. Здатність швидко реагувати на зміни та вчасно впроваджувати необхідні зміни в стратегіях та процесах управління ризиками дозволяє банкам зберігати конкурентні переваги та зменшує ризик несприятливих наслідків.

Створення культури ризиків в організації є ключовим аспектом успішного управління ризиками. Культура ризиків передбачає активне включення всіх працівників в процес управління ризиками, підвищення рівня їх усвідомленості щодо ризиків та розвиток навичок управління ними. Крім того, це передбачає створення сприятливого середовища для обміну інформацією про ризики та співпраці між відділами, що сприяє більш ефективному виявленню та управлінню ризиками на всіх рівнях організації.

Загальна мета сучасних підходів до управління ризиками в банківській сфері полягає в забезпеченні стабільності та стійкості банків у змінних умовах фінансового ринку. Шляхом поєднання інтегрованих систем управління ризиками, стратегічного підходу до управління, використання сучасних технологій та культури ризиків, банки можуть досягти цієї мети та забезпечити успішну діяльність в умовах нестабільності та невизначеності [4].

Залучення культури ризиків в банківській сфері відображає важливість внутрішньої культури та усвідомлення ризиків на всіх рівнях організації. Це не лише створює сприятливе середовище для ефективного управління ризиками, але і забезпечує високий рівень захопленості всіх працівників з метою зменшення можливих загроз.Культура ризиків означає, що кожен учасник організації розуміє свою роль у процесі управління ризиками, усвідомлює потенційні загрози та приймає активну участь у їхньому управлінні. Це включає в себе постійне навчання персоналу з питань ризиків, підвищення рівня обізнаності щодо найбільш актуальних та серйозних ризиків для банку, а також використання спеціалізованих інструментів та методик для їхнього виявлення та оцінки.

У банківській сфері, особливо в умовах фінансової нестабільності, існує ряд ризиків, які можуть впливати на функціонування банків та їх фінансову стійкість. Деякі з основних видів ризиків включають:

Умови фінансової нестабільності вимагають від банківських установ особливої уваги до управління ризиками, оскільки непередба- чувані зміни на ринках та в економіці можуть швидко погіршити їх фінансове положення. Нестабільність може призвести до великих втрат та серйозних викликів для банків, але ефективне управління ризиками може допомогти зменшити негативний вплив. Зростання кредитного ризику у відповідь на змінні умови економіки може вимагати удосконалення кредитної політики та строгих критеріїв підбору клієнтів.

Рис. 1. Банківські ризики

Джерело: створено авторами на основі [5]

Ліквіднісний ризик може бути зменшений через покра-щення стратегій управління ліквідністю та диверсифікацію джерел фінансування. Ринковий ризик може бути зменшений шляхом диверсифікації портфеля та використання інструментів фінансового забезпечення. Операційні ризики можуть бути управляні шляхом покращення внутрішніх процесів та впровадження ефективних систем контролю. Ризик репутації може бути зменшений через активну комунікацію зі зацікавленими сторонами та дотримання високих стандартів етики та відповідальності. Залучення культури ризиків створює освідомлене та підготовлене середовище, де кожен працівник розуміє свою роль у мінімізації ризиків та приймає активну участь у процесі управління ними. Це важливо для запобігання виникненню проблем та вчасної реакції на негативні події. Поєднання цих стратегій допомагає банкам залишатися стійкими та конкурентоспроможними в умовах фінансової нестабільності.

Фінансова нестабільність може мати різноманітні негативні наслідки для банківського сектору, оскільки банки є ключовими учасниками фінансової системи та прямо залежать від стабільності економічного середовища. Деякі з найпоширеніших негативних наслідків включають: зростання кредитних втрат, зменшення ліквідності, зниження прибутковості, втрата довіри інвесторів та клієнтів підвищення ризику втрат від фінансових інструментів та інвестицій Усі ці наслідки можуть відчуватися банками в різних ступенях залежно від їхньої експозиції до ризиків та ефективності їхніх стратегій управління ризиками. Важливо, щоб банки мали резервні плани та стратегії управління ризиками для зменшення негативних впливів фінансової нестабільності на їхню діяльність.

У банківській сфері існують різні методи та інструменти аналізу ризиків, які допомагають банкам ефективно виявляти, оцінювати та управляти ризиками. Деякі з найпоширеніших з них включають:

Кредитний аналіз: Це один з основних методів аналізу ризиків у банківській сфері. Він полягає в оцінці кредитоспроможності позичальників шляхом аналізу їхньої фінансової звітності, кредитної історії та інших факторів, що можуть впливати на їхню здатність повернути позичені кошти.

Стрес-тестування: Цей метод використовується для виявлення вразливостей банку в умовах негативних змін на ринках або в економіці. Він полягає в моделюванні різних сценаріїв та оцінці впливу цих сценаріїв на фінансове положення банку.

Вартісний аналіз ризиків: Цей метод дозволяє оцінити фінансові збитки, які можуть виникнути внаслідок різних видів ризиків. Він допомагає банкам приймати рішення щодо прийняття ризиків та визначення необхідних резервів та заходів управління ризиками.

Метод внутрішнього аудиту: Внутрішній аудит є важливим інструментом для виявлення ризиків та недоліків у внутрішніх процесах та контрольних механізмах банку. Він допомагає виявляти проблемні ситуації та розробляти рекомендації щодо їх вирішення.

Метод Value at Risk (VaR): Цей метод використовується для оцінки максимально можливих збитків банку в певному періоді часу з визначеною ймовірністю. Він дозволяє банку керувати ризиками та приймати рішення з мінімізації можливих втрат.

Використання різноманітних моделей ризиків: Банки використовують різні математичні моделі для оцінки різних видів ризиків, таких як кредитний, ринковий, ліквіднісний та операційний ризик. Ці моделі допомагають банкам розуміти природу ризиків та розробляти стратегії їх управління [1].

Ці методи та інструменти допомагають банкам ефективно виявляти, оцінювати та управляти ризиками, що допомагає зберігати їхню фінансову стійкість та забезпечує успішну діяльність в умовах змінного фінансового середовища. Фінансова нестабільність є постійним викликом для банківського сектору, оскільки вона може призвести до збільшення ризиків та негативно позначитися на фінансовому стані установ. У таких умовах ефективне управління ризиками стає надзвичайно важливим для забезпечення стійкості та успішної діяльності банків. Важливою складовою такого управління є розробка та впровадження відповідних стратегій, які допомагають банкам зменшити вплив фінансових ризиків та забезпечити стійке функціонування навіть в умовах нестабільності.

Однією з ключових стратегій управління ризиками є диверсифікація портфеля. Це означає розподіл активів між різними класами інвестицій та ринками. Шляхом створення різноманітного портфеля банк може зменшити свою залежність від будь-якого конкретного джерела ризику, що робить його менш вразливим до фінансових турбулентностей. Для забезпечення додаткового захисту умови фінансової нестабільності можуть вимагати від банків підвищення рівня капіталізації. Маючи достатню кількість капіталу, банк може витримувати збитки та відновлювати свою діяльність.

Ефективні системи управління ризиками є ключовим елементом успішного функціонування банку. Ці системи допомагають виявляти, оцінювати та керувати ризиками на всіх рівнях установи. Розробка та впровадження стратегій моніторингу ризиків, внутрішніх процедур та контрольних механізмів є важливими елементами управління ризиками.

Стратегічне планування грає ключову роль у забезпеченні успішного управління ризиками в умовах нестабільності. Банки повинні аналізувати зовнішнє середовище та прогнозувати можливі сценарії розвитку подій. На основі цього аналізу вони розробляють стратегії реагування на різні сценарії фінансової нестабільності.Важливою стратегією управління ризиками є підтримка активної комунікації та співпраці з регуляторами, клієнтами та іншими зацікавленими сторонами. Це дозволяє забезпечити взаєморозуміння щодо ризиків та прийняти вчасні заходи для їх мінімізації.

Управління ризиками в умовах фінансової нестабільності є складним завданням, проте застосування відповідних стратегій дозволяє банкам зменшити вплив фінансових ризиків та забезпечити стійке функціонування. Наведені вище стратегії можуть допомогти банкам ефективно реагувати на зміни в економічному середовищі та забезпечити успішну діяльність навіть в умовах нестабільності. ризик банківський фінансовий

Висновки

У сучасному фінансовому середовищі банківський сектор стикається з низкою складних викликів, пов'язаних з фінансовою нестабільністю та зростаючими ризиками. Для забезпечення успішної діяльності та стійкості у таких умовах важливо виявляти, аналізувати та ефективно управляти різноманітними видами ризиків. Ця стаття проаналізувала основні стратегії управління ризиками, які можуть допомогти банкам зменшити вплив фінансової нестабільності та забезпечити стійке функціонування. Зокрема, досліджено важливість диверсифікації портфеля, підвищення рівня капіталізації, удосконалення систем управління ризиками, стратегічного планування, активної комунікації та співпраці. Застосування цих стратегій допомагає банкам бути більш підготовленими до змін у фінансовому середовищі та зберегти свою стабільність та конкурентоспроможність. Відповідно до висновків, ефективне управління ризиками в умовах фінансової нестабільності вимагає комплексного підходу та постійного вдосконалення стратегій управління для забезпечення успішного функціонування банків у будь-яких умовах.

Список використаних джерел

1. Ареф'єва, О., Пілецька, С., Лістрова, М. Формування конкурентної стратегії підприємства в системі антикризового управління. Економіка та суспільство, (43). 2022.

2. Черкасова, Марія Василівна. "Теоретичні засади стратегії та стратегічного управління у банківській сфері." Вісник соціально-економічних досліджень, 3-4 (78-79) (2021): 132-141.

3. Чуб О. В. Розвиток Інтернет-банкінгу в глобальному середовищі

4. Ангел Є. Інновації під час війни не на часі, але як без них відновити країну?

5. Державної служби статистики України. Офіційний веб-сайт.

6. Національний банк України.

7. Каленюк І. С., Унінець І. М. Екосистема смарт-економіки в глобальному середовищі. Стратегія економічного розвитку України. 2021. № 49. С. 5-20.

References

1. Arefeva, O., Piletska, S., Listrova, M. (2022) Formuvannya konkurentnoyi stratehiyi pidpryyemstva v systemi antykryzovoho upravlinnya [Formation of the competitive strategy of the enterprise in the anti-crisis man-agement system]. Ekonomika ta suspilstvo, (43).

2. Cherkasova, Maria Vasylivna. "Theoretical Foundations of Strategy and Strategic Management in the Banking Sector." Bulletin of Socio-Economic Research, 3-4 (78-79) (2021): 132-141.

3. Chub O. V. (2023) Rozvytok Internet-bankinhu v hlobalnomu seredovyshchi [Development of Internet banking in a global environment].

4. Angel E. Innovatsiyi pid chas viyny ne na chasi, ale yak bez nykh vidnovyty krayinu? [Innovations in the hour of war, not for an hour, but how to renew the country without them?].

5. State Statistics Service of Ukraine.

6. National Bank of Ukraine. Official web-site.

7. Kaleniuk I. S., Uninets I. M. (2021) Ekosystema smart-ekonomiky v hlobal'nomu seredovyshchi. Stratehiya ekonomichnoho rozvytku Ukrayiny. [Ecosystem of smart economy in the global environment]. Strategy of economic development of Ukraine, vol. 49. pp. 5-20.

Размещено на Allbest.ru