Структура риска потребительского кредита

Размещено на http://www.allbest.ru/

СТРУКТУРА РИСКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

Николай Довгий

Объект управления в системе управления риском кредитования частного лица включает в себя сам риск, порождающие его факторы внешней и внутренней среды риск-менеджмента, отношения, возникающие в результате взаимодействия внешней и внутренней среды, а также отдельных элементов внутри них.

Учитывая, что розничное кредитование является частным случаем кредита в целом, соответственно и риск кредитования частных лиц следует рассматривать как одну из форм кредитного риска. Кредитный риск в современной литературе определяется как вероятность полного, либо частичного невозврата кредита и установленных платежей по нему.

Рассмотрение кредитного риска с такой позиции абсолютизирует фактор времени, который также является неотъемлемой частью кредитных отношений (принцип возвратности).

Гораздо реже встречается определение кредитного риска как вероятности несвоевременного погашения кредита и платежей по нему. Если считать, что стремление срока просрочки платежа к бесконечности теоретически допустимо, то данное определение включает в себя и полный невозврат ссуды.

Следует отметить, что разделение понятия «платёж по кредиту» на погашение основного долга и платежей за использование кредита, то есть процентов и комиссионных вознаграждений банка, соответствует двум другим базовым принципам кредитования -- возвратности и платности.

Иными словами, кредитный риск можно также непротиворечиво определить как вероятность нарушения действия одного из принципов кредита. Источники риска не могут препятствовать выполнению указанных принципов и соответственно породить его без хотя бы одного из элементов кредитных отношений: кредитор, заёмщик и ссуженная стоимость.

Таким образом, состав риска потребительского кредита можно представить в виде сочетания отдельных элементов сложной структуры.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 1 -- Состав риска потребительского кредитования

Следует отметить, что специфические принципы кредитования населения -- массовость, нефинансовая привлекательность, непроизводственное использование заёмных средств и социальная дифференциация -- определяют особенности проявления риска в потребительском кредитовании, но их нарушение ведёт не к риску прямых убытков кредитора, а к искажению статуса кредитных отношений. Макроэкономический компонент показывает содержание в риске объективных и инертных черт и проявляется в первую очередь в форме экономического, фискально-монетарного и социально-политического рисков, называемых в современной научной литературе единым термином «страновой риск».

Страновой риск для макроуровня -- это возможность изменения текущих и будущих экономических, социально-политических и фискально-монетарных условий в той степени, в которой они могут повлиять на способность государства, отрасли, фирмы и отдельного гражданина отвечать по своим обязательствам. Экономический риск на макроуровне формируется из условия общей экономической стабильности, действующей на банк через интенсивность конкуренции, ёмкость рынка кредитных ресурсов и величину спроса на розничный кредит.

На 1 января 2007 г. просроченная задолженность по заработной плате в России составила 4 159 млн руб. (снижение на 13, 1 % по сравнению с сентябрем 2006 г.), что иллюстрирует общее снижение риска просрочки платежей по кредитам населения из-за задержки заработной платы.

В целом конъюнктура рынка российского розничного банковского бизнеса показывает, что из-за неудовлетворённости спроса на заёмные средства со стороны населения рост объёмов кредитования населения в условиях дефицита финансовых ресурсов у российских банков не замедлится, а сохранится, как это показано на рисунке 2, но благодаря выходу на российский рынок кредитов населению иностранных участников, что предусмотрено реализацией механизма выравнивания условий доступа российских и иностранных банков на российский рынок банковских услуг в рамках Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2008 года.

Рисунок 2 -- Прогноз динамики объема кредитования населения в России (на основе данных Центрального банка РФ)

Ввиду относительной дешевизны зарубежных финансовых ресурсов, можно ожидать синхронное снижение процентных ставок по кредитам населению, что означает постепенное снижение возможностей у российских банков компенсировать часть риска потребительского кредита его повышенной доходностью.

Кризисные и инфляционные процессы в экономике, с учётом того, что сумма выдаваемого кредита физическому лицу выражается в денежном эквиваленте в единицах определённой валюты, также способны увеличивать кредитный риск путём изменения реальной стоимости кредита, которая может стать не только ниже уровня заданной доходности, но и ниже реальной стоимости первоначального объёма средств, предоставленных в кредит. Так, например, кредит на 5 лет в рублях под фиксированную процентную ставку и без права досрочного истребования всей суммы, выданный в преддверии кризиса начала 90-х гг., вполне может быть полностью и своевременно погашен заёмщиком без единого эпизода просрочки платежа. Но, несмотря на тот факт, что банк номинально вернул всю сумму кредита, установленный кредитным договором процент в реальном выражении понёс убытки, вызванные резким обесценением рубля. При этом в отсутствие нарушение сроков исполнения обязательства как с стороны кредитора, так и со стороны заёмщика не было совершено никаких действий, направленных на нарушение принципа возвратности ссуженной стоимости и условия платности кредита.

Фискально-монетарный риск, подобно экономическому, также влияет двояко: с одной стороны, он определяет степень кредитоспособности заёмщиков-физических лиц посредством регулирования уровня налогового бремени и социальных гарантий через фискальную и бюджетную политику, с другой -- путём денежно-кредитного регулирования осуществляется влияние государства на стоимость услуг банков и мотивация хозяйствующих субъектов, в том числе экономически активного населения осуществлять действия, необходимые для достижения императивно заданных целей.

Рисунок 3 -- Динамика гарантированного уровня стипендий студентов вузов и учащихся учреждений среднего профессионального образования [10]

По данным статистики об основных социальных гарантиях в 2003-2004 гг., несмотря на свою рискованность с позиции психологических факторов, достаточно перспективным с точки зрения повышения платёжеспособности стал сектор микрокредитования студентов.

Обзор рынка потребительского кредитования за этот период также подтверждает активизацию российских банков в данном направлении без синхронного увеличения просроченных платежей по потребительским кредитам.

Практика денежно-кредитного регулирования в России показывает, что рефинансирование уже не является эффективным инструментом. Среди мероприятий по совершенствованию банковской системы и надзора на 2007 г. в качестве важнейших выделяются вопросы качества систем управления рисками и, в частности, уточнение методики формирования резервов по портфелям однородных ссуд. Это подтверждает, что на сегодняшний день общий объём риска слабо ограничивается со стороны органов денежно-кредитного регулирования.

Социально-политический климат для кредитования физических лиц является одним из наиболее мощных рискообразующих факторов. Изменения в нём происходят относительно медленно, но их воздействие носит повсеместный и зачастую неодолимый характер. Для российской действительности по-прежнему негативной стороной кредитования населения является низкая кредитная культура россиян. Эту особенность нельзя назвать характерной чертой российского менталитета: все страны на этапе становления национального рынка розничного кредита проходили обусловленный данным обстоятельством период кредитного бума. Результатом отсутствия учёта этого фактора риска как существенного в национальном масштабе обусловило в 2003 г. увеличение доли просроченной задолженности по кредитам у населения Южной Кореи до 13, 5 % (более чем в пять раз по сравнению с 2001 г.), увеличение общего объема невозвращенных кредитов в крупнейшие банки Японии в марте 2002 г. до 381 млрд долларов. Вызывает некоторые опасения тот факт, что Стратегия развития банковского сектора России, как документ, задающий базовые параметры политики государства в отношении российских банков, при этом не ставит в качестве основных целей защиту их интересов методами прямого воздействия, ограничиваясь косвенным воздействием на уровень риска через усиление надзора за качеством организации и управления в кредитной организации.

Тем не менее важнейшим достижением в данном направлении стало законодательное закрепление института бюро кредитных историй. Отдельной составляющей риска кредитования физического лица на микроуровне является индивидуальный риск конкретного заёмщика.

Несмотря на то, что для кредитования населения, как говорилось ранее, характерен массовый подход, величина отдельного кредита напрямую определяет уровень влияния личностных свойств отдельных заёмщиков на общую величину риска в кредитном портфеле.

Группа рисков внутреннего происхождения формируется в результате выбора банком баланса между затратностью и рискованностью проводимой кредитной политики и включает в себя стратегический, операционный, технологический и репутационный риски.

Стратегический риск предполагает корректное целеполагание при построении риск-менеджмента.

Эффективное управление кредитными рисками осуществляется только в том случае, если оно в целом согласуется со стратегией банка. Банк, практикующий стратегию захвата рынка, не может делать основную ставку на методы текущего управления риском по причине «молодости» портфеля. Напротив, при выходе на стабильный объём розничного портфеля банк не может эффективно управлять общим уровнем кредитного риска упреждающими методами, поскольку большая часть риска формируется по уже выданным кредитам. Технологический риск представляет собой издержки ограниченной эффективности внутренних бизнес-процедур в системе управления риском.

Преследуя цели экономии затрат на формирование и модернизацию системы скоринга, текущего мониторинга кредитной сделки, а также желание повысить оперативность действия системы, например при выдаче кредита, банк неизбежно сталкивается с необходимостью пропорционально увеличить рискованность своих операций.

Величина данного риска также формируется при распределении сфер ответственности между подразделениями банка. Например, орган, мотивированный на максимизацию выдач кредитов, не может быть одновременно мотивирован на качество принятия решения и максимизацию возврата задолженности.

В целях повышения эффективности контроля за уровнем риска и экономии затрат на оплату труда, выполнение тех или иных функций может быть сконцентрировано в головном офисе либо для целей ускорения адаптации к региональной специфике распределено по внешним подразделениям. Банк также может отказаться от формирования соответствующих органов, предпочитая передачу операции внешнему исполнителю (аутсорсинг) менее рискованным, но более дорогим штатным подразделениям. Выбор банка в данном случае также во многом зависит от выбранной им стратегии поведения и целей развития деятельности.

Таблица 1 -- Предпочтения банка в выборе способа реализации процесса управления риском кредитования физического лица

Операционный риск является исключительно внутренним по отношению к банку риском и представляет собой возможность возникновения кредитного риска вследствие технических сбоев при проведении операций, умышленных и неумышленных действий персонала, аварийных ситуаций и т.д. Операционный риск отражает текущую зависимость эффективности выбранной технологии от человеческого фактора. Банк может усилить контроль за действиями отдельных операционистов, результатом которых может стать потеря банком права требования по погашению задолженности заёмщиком, или вовсе запретить совершение отдельных действий на уровне программного обеспечения, например ликвидировать возможность редактирования формируемых документов по кредитам и тем самым избежать рисков, связанных с недостаточной квалификацией персонала или должностными злоупотреблениями.

Репутационный риск формируется позиционированием банка по отношению к его клиентской базе, его действие тесно коррелирует с описанным ранее фактором кредитной культуры масс и отдельных заёмщиков. В зависимости от того, какой сегмент выбран банком в качестве основного, а также от внешнего стереотипного образа кредитной организации, сложившегося у заёмщика, во многом определяется стремление должника исполнять свои обязательства, особенно если он имеет задолженность по кредитам в нескольких банках.

На текущий момент розничные банки в большинстве своём не выглядят в глазах населения строгим и бескомпромиссным кредитором. Опрос, проведённый среди 250 заёмщиков-физических лиц, имеющих просроченную задолженность по кредиту более одного месяца перед банками, отделения которых расположены в Хабаровске, показал, что более половины должников не считают вопрос своевременного погашения задолженности важным и относятся к своим обязательствам весьма легкомысленно.

Возможные последствия низкой платёжной дисциплины в большинстве своём не являются для них достаточно стимулирующим фактором.

Рисунок 4 -- Структура причин неплатежей должников-физических лиц, имеющих просроченную задолженность по кредиту

По мнению опрошенных, на рынке кредитов населению присутствует достаточное количество банков для того, чтобы в случае отказа в очередном кредите можно было найти альтернативный источник заёмных средств: 2, 4 % процента опрошенных уже имели просроченную задолженность перед несколькими кредитными организациями, а 4 % респондентов заведомо не собирались погашать задолженность. Затраты усилий на управление риском посредством воздействия на отдельные его компоненты должны распределяться пропорционально доле их присутствия.

В таблице 2 указываются основные условия усиления присутствия отдельного элемента и рекомендации по соответствующей модификации системы управления риском.

Таблица 2 -- Условия усиления действия отдельных элементов в составе риска кредитования населения и эффективные методы управления риском

Более сложной задачей для дальнейшего исследования является формирование набора индикаторов присутствия и инструментов измерения доли отдельных элементов в составе риска кредитования физического лица. Тем не менее их определение и постоянный мониторинг как со стороны кредитных организаций, так и со стороны надзорных органов позволит поддерживать общий уровень кредитного риска на территории страны на уровне, достаточном для предотвращения кризисов неплатежей национального масштаба.

кредитный риск потребитель корпоративный

Литература

1. Беляев М. Специфические риски потребительского кредитования // Банковское дело. 2006. № 5. С. 54 -- 57.

2. Готовчиков И. Финансовые риски // Риск. 2004. № 4. С. 23 -- 29.

3. Дубова С. Е. Анализ рискообразующих факторов в системе управления рисками // Финансы и кредит. 2006. № 7. С. 38 -- 45.

4. Жоваников В. Преодоление неопределённости // Риск. 2000. № 5 -- 6. С. 45 -- 49.

5. Овчаров А. Постижение неопредённости // Риск. 1997. № 6. С. 69 -- 73.

6. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2007 год // Деньги и кредит. 2006. № 11. С. 3 -- 25.

7. Стародубцева Е. Потребительское кредитование в России // Банковские услуги. 2006. № 6. С. 10 -- 15.

8. Чугунов А. Риск-менеджмент // Риск. 1999. № 5 -- 6. С. 45 -- 56.

9. www.cbr.ru.

Размещено на Allbest.ru