Прогнозирование нестабильности и механизм обеспечения устойчивости банковской системы России

Дынников Евгений Александрович

Орел - 2011

Работа выполнена в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»

Научный руководитель доктор экономических наук, профессор Овчинникова Оксана Петровна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Васильева Марина Владимировна

кандидат экономических наук Чеснокова Валентина Юрьевна

Ведущая организация Воронежский государственный университет

Защита состоится 3 февраля 2012 г. в 12 часов на заседании диссертационного совета Д.212.182.04 при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс» по адресу: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 29, аудитория 212.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс» по адресу: 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 29, аудитория 184.

Автореферат разослан 28 декабря 2011 г. Объявление о защите диссертации и автореферат диссертации 28 декабря 2011 г. размещены на официальном сайте Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Государственный университет - учебно-научно-производственный комплекс»: www.gu-unpk.ru и направлены для размещения в сети Интернет Министерством образования и науки Российской Федерации.

Ученый секретарь диссертационного совета Коростелкина И.А.

общая характеристика работы

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью оценки процесса адаптации банковской системы к современным условиям и разработки теоретических и прикладных основ обеспечения устойчивости кредитных организаций к внешним воздействиям.

Существенное значение в обеспечении условий создания эффективного рыночного механизма имеет банковская система страны, концентрирующая денежные капиталы, обслуживающая текущие производственные нужды и инвестиционные потребности реального сектора экономики и населения. Банковская система, будучи одним из важнейших звеньев национальной экономики, оказывает разностороннее воздействие на жизнедеятельность общества в целом. От состояния банковской системы во многом зависит социально-экономическое развитие страны в целом.

Периодически повторяющиеся банковские кризисы свидетельствуют об отсутствии системы ранней диагностики возникающих негативных явлений в банковской деятельности, что не позволяет спрогнозировать развитие ситуации в будущем и определить степень влияния банковской устойчивости на экономику страны, а также оценить возможность осуществления расширенного воспроизводства экономики. Прибыльность банковской системы определяет резервы роста российской экономики, поэтому основой предотвращения экономических, а, следовательно, и финансовых кризисов должна стать ориентация на укрепление устойчивого развития банковской системы, что является залогом стабильного долгосрочного функционирования экономики страны как на федеральном, так и на региональном уровне.

Слабость системы обеспечения устойчивости развития, отсутствие конструктивных методов защиты банковской деятельности от внутренних и внешних угроз предопределяют нестабильность банковского сектора. Тем не менее, научно-обоснованная концепция и методы оценки устойчивости развития банковской системы до настоящего времени в специальной литературе недостаточно разработаны. Среди проблем предупреждения и защиты банковской деятельности от угроз внешнего и внутреннего характера все более актуализируется необходимость своевременного выявления кризисной ситуации в банковской практике при помощи пороговых индикаторов, а также создание эффективной системы обеспечения устойчивого развития банковского сектора страны.

Степень разработанности проблемы. Значительный научный вклад в изучение проблем развития банковской системы и разработку мировой теории банковского дела внесли работы таких ученых, как Э Балтенспергер, Э. Гилл, Х.-У. Дериг, Э.Дж. Долан, Дж.М. Кейнс, Р. Коттер, Ф. Мишкин, Э. Рид, П.С. Роуз, Дж. Ф. Синкли, Л. Харрис и другие.

Проблемам управления деятельностью кредитных организаций посвящено значительное количество работ отечественных ученых-экономистов, таких как С. Андрюшин, Г.Н. Белоглазова, В. Букато, В. Геращенко, Е. Жуков, В. Захаров, Л. Кроливецкая, О. Лаврушин, В. Мехряков, О. Овчинникова, О. Рогова, В. Рудько-Силиванов, А. Симановский, В. Садков, В. Усоскин, А. Хандруев, А. Турбанов, Г. Тосунян, В. Шенаев, З. Ширинская и других.

Проблемы устойчивости банковской системы и отдельных банков были объектом подробного изучения С. Ильясова, Д. Мастепановой, Н. Савинской, В. Струговщикова, Г. Фетисова, К. Тихонкова и других.

Однако, несмотря на развитие отдельных положений теории устойчивости банковской системы, многие вопросы остаются дискуссионными. Кроме того, в работах вышеуказанных авторов в основном затрагиваются вопросы обеспечения устойчивости отдельных кредитных организаций. Вопросы, связанные с прогнозированием нестабильности и повышением устойчивости банковской системы рассматриваются в вышеупомянутых работах «по касательной».

Так, И.Ларионова изучала данную проблему с точки зрения стабильности банковской системы, С. Ильясов - с позиции управления региональных особенностей, В. Садков и О. Овчинникова - с позиции федерализации денежно-кредитных отношений, Г. Фетисов - с точки зрения оценки устойчивости конкретного банка, Н. Савинская - с целью обеспечения безопасности банковской системы.

Однако, в трудах ученых, занимавшихся данной проблемой, не сформировалось единого понятийного аппарата и концептуального подхода, не до конца проработан механизм, обеспечивающий устойчивое развитие банковской системы.

Таким образом, дискуссионный характер накопленных научных обобщений в области обеспечения устойчивости банковской системы определил выбор темы настоящего диссертационного исследования, а также постановку цели и задач.

Цель диссертационного исследования состоит в разработке теоретических положений и методической базы обеспечения устойчивости банковской системы России с учетом влияния внешних и внутренних факторов.

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе потребовалось решение следующих задач:

- исследовать современные тенденции и проблемы развития банковской системы России с позиции обеспечения ее устойчивости в кризисные периоды и конкретизировать понятие «устойчивость»;

- проанализировать существующие методические подходы к оценке и управлению устойчивостью коммерческих банков, обосновать систему параметров оценки устойчивости банковской системы;

- систематизировать кризисные ситуации в банковской сфере и определить направления прогнозирования нестабильности банковской системы;

- предложить методику определения устойчивости банковской системы;

- научно обосновать направления совершенствования механизма регулирования устойчивости банковской системы, сформулировать рекомендации по повышению эффективности банковского менеджмента с позиции обеспечения надежности кредитной организации.

Область исследования соответствует п. 10.5. «Устойчивость банковской системы РФ и стратегии ее развития», п. 10.13. «Проблемы оценки и обеспечения надежности банка» специальности 08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кредит» Паспорта специальностей ВАК России.

Объектом исследования в рамках реализации поставленных задач выступает банковская система Российской Федерации.

Предметом исследования является процесс обеспечения устойчивости банковской системы в условиях изменяющейся внешней среды.

Теоретической и методологической основой исследования является общенаучная методология, предусматривающая использование диалектического метода познания, концептуальные положения, содержащиеся в научных трудах ведущих отечественных и зарубежных экономистов и посвященные общим проблемам функционирования банковской системы и проблемам ее надежности, стабильности и устойчивости, материалы научно-практических конференций и периодической экономической печати.

Нормативно-правовой основой исследования стали законодательные акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России.

Информационной базой исследования являются материалы Федеральной службы государственной статистики, Банка России, отдельных коммерческих банков, аналитические материалы российских и зарубежных информационных агентств, а также расчетные данные, полученные в результате исследования.

В процессе диссертационного исследования использовались обусловленные конкретными целями и задачами экономические, экономико-статистические и иные методы познания.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке и обосновании теоретико-методических положений по формированию механизма обеспечения устойчивости банковской системы и надежности ее отдельных элементов (кредитных организаций), что позволяет, в отличие от известных разработок, своевременно выявлять кризисные ситуации и прогнозировать нестабильность в банковской сфере в целях выработки эффективных превентивных управленческих воздействий.

Научная новизна подтверждается следующими наиболее значимыми научными результатами, выносимыми на защиту:

1) уточнено понятие «устойчивость банковской системы», представленное на основе системной характеристики развития банковского сектора в кризисные периоды, предполагающее способность системы выполнять функциональное назначение независимо от характера внешних воздействий; обосновано отсутствие единой методики определения устойчивости и выявления нестабильности кредитной системы (п. 10.5 Паспорта специальности 08.00.10);

2) на основе выделенных особенностей обеспечения устойчивого функционирования кредитной системы России на современном этапе определены ключевые параметры оценки устойчивости банковской системы, в соответствии с которыми в определенной мере можно прогнозировать характер развития кредитных организаций во внешней среде (п. 10.5 Паспорта специальности 08.00.10);

3) научно обоснована систематизация кризисных ситуаций в банковской сфере и определены направления прогнозирования нестабильности банковской системы, способствующие повышению качества аналитического обеспечения и эффективности принимаемых управленческих решений (п. 10.13 Паспорта специальности 08.00.10);

4) разработана методика определения устойчивости банковской системы, включающая систему качественных показателей и их пороговых значений, базисом которой послужила взаимосвязь банковского и реального секторов экономики, позволяющая определить степень проявления угроз стабильному функционированию банковского сектора по итоговой матричной таблице (п. 10.5 Паспорта специальности 08.00.10);

5) предложены направления совершенствования механизма регулирования устойчивости банковской системы, представляющие собой комплекс мероприятий и функциональные структуры, их реализующие посредством планирования, прогнозирования и управления устойчивостью развития банковского сектора в соответствии с законодательством Российской Федерации; сформулированы рекомендации по повышению эффективности банковского менеджмента (п. 10.5, 10.13 Паспорта специальности 08.00.10).

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заключается в возможности использования сформулированных в работе выводов, предложений и рекомендаций при разработке и реализации мероприятий по повышению устойчивости банковской системы, а также на уровне конкретного банка при оценке и обеспечении его надежного функционирования. Проведенное исследование развивает понятийный аппарат устойчивости банковской системы и вносит вклад в разработку механизма ее достижения и поддержания.

Основные результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе высшей школы в рамках дисциплин «Деньги, кредит и банки», «Организация деятельности коммерческих банков».

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты проведенного исследования докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях, в частности: всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы современного российского общества» (г. Белгород, 2007 г.); IV Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых «Управление и общество» (г. Тамбов, 2009 г.); VII Всероссийской научной конференции «Управление социальными научными процессами в регионах» (г. Екатеринбург, 2009.); международной научно-практической конференции «Стратегия инновационного развития регионов России в посткризисный период» (г. Орел, 2010 г., 2011 г.)

Основные теоретические положения исследования доведены до уровня практической реализации в ряде коммерческих банков.

Публикации. По результатам выполненного диссертационного исследования опубликовано 12 научных работ, общим объемом 17,15 п.л. (авт. 9,3 п.л.), в т.ч. 5 в изданиях, рекомендованных ВАК России, объемом 3,0 п.л. (авторских 1,6 п.л.).

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 204 наименования. Содержание работы изложено на 158 страницах основного текста, включает 18 таблиц, 12 рисунков, 3 приложения.

Во введении обоснована актуальность работы, определена практическая значимость и степень разработанности темы исследования, ее цель и задачи, раскрыты теоретико-методологическая и информационная основы исследования, раскрыта научная новизна и научно-практическая значимость, сформулированы основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Теоретико-методические основы обеспечения устойчивости банковской системы России» выявлены тенденции развития российской банковской системы с позиции влияния финансового кризиса, расширен понятийный аппарат в рассматриваемой области и проанализированы методы и методики оценки финансовой устойчивости коммерческого банка.

Во второй главе «Организация процесса прогнозирования нестабильности в банковской системе» выявлены институциональные особенности обеспечения устойчивости банковской системы России, предложен механизм параметризации устойчивости банковской системы на всех уровнях государственного управления, проведена систематизация кризисных ситуаций и предложены направления прогнозирования нестабильности банковской системы.

В третьей главе «Формирование эффективного механизма обеспечения устойчивости банковской системы» разработана методика определения устойчивости банковской системы с использованием системы качественных показателей; рассмотрены основные направления совершенствования механизма регулирования устойчивости банковской системы; определены ключевые положения, определяющие повышение эффективности банковского менеджмента как фактора устойчивости кредитной организации.

В заключении сформулированы основные теоретические, методические и практические выводы и предложения по прогнозированию нестабильности в банковской системе.

Основные положения и научные результаты, выносимые на защиту

1. Уточнено понятие «устойчивость банковской системы», представленное на основе системной характеристики развития банковского сектора в кризисные периоды

Устойчивое развитие экономики, в том числе и ее важнейшего звена - банковской системы, становится ключевой проблемой современного мира. Неустойчивость национальных экономик, неравномерность экономического развития отдельных государств, подогреваемая спекуляциями банков, приводит не только к национальным банковским кризисам, последние становятся частью мировых финансовых потрясений. В диссертационной работе рассмотрены итоги кризисов, с которыми столкнулась российская банковская система за последние двадцать лет, и сделан вывод, что обеспечение устойчивости банковской системы является важной составляющей стабильности национальной социально-экономической системы.

Исходя из такой системной предпосылки, в диссертационном исследовании определено, что целью обеспечения устойчивости банковской системы является формирование такой институциональной среды, в которой вне зависимости от внешних и внутренних деформаций будет сохраняться функциональная целостность сообщества кредитных институтов.

Устойчивость банковской системы рассматривается как качественная характеристика, определяющая такое состояние системы, при котором реализуется сущность и назначение всей банковской системы и отдельной кредитной организации в экономике, и предполагающая способность системы выполнять свое функциональное назначение независимо от характера внешних воздействий, в том числе на основе качественного изменения своей структуры.

Данное определение предполагает возможность появления новых институтов, отвечающих требованиям быстро меняющейся внешней среды, не разрушая при этом основ построения кредитной системы.

Определение устойчивости системы можно определить в следующих направлениях: экономическая устойчивость как базисная (сохранение капитала); организационно-структурная, финансовая, техническая, технологическая, коммерческая, коммуникационная, информационная, функциональная устойчивость. В совокупности взаимосвязи этих форм и проявлений устойчивости позволяют системе комплексно реагировать на внутренние и внешние воздействия, поддерживать равновесное состояние и дальнейшее развитие, являться конкурентоспособным субъектом рынка, достигая тем самым выполнения стратегической функции устойчивости системы.

Рассматривая деятельность конкретного банка, в работе выделены несколько видов и определены соответствующие показатели устойчивости (таблица 1).

банковский устойчивость пороговый качественный

Таблица 1 - Показатели различных видов устойчивости кредитной организации

2. Определены ключевые параметры оценки устойчивости банковской системы, в соответствии с которыми в определенной мере можно прогнозировать характер развития кредитных организаций во внешней среде

На основе анализа последствий кризиса 2007-2008 гг. в развитии банковской системы страны выделены факторы, негативно влияющие на общий уровень ликвидности российской банковской системы: сильная зависимость от оптовых источников заимствования, которые резко сократились на фоне кризиса на внешнем рынке; значительная концентрация банковских кредитных портфелей и доходов у относительно небольшого числа отдельных контрагентов; перераспределение депозитов населения в пользу крупных банков может отрицательно сказаться на финансовой устойчивости малых и средних банков; возможность повторения кризисных ситуаций в новой форме.

К основным направлениям реформирования российской банковской системы в работе отнесены следующие.

1. Переориентация финансового рынка с финансирования операций краткосрочного характера на финансирование инвестиционных проектов.

2. Передача функций регулирования инвестиционных потоков специализированной рыночной структуре - фондовому рынку.

3. Внедрение на финансовом рынке современных технологий замещения долговых обязательств коммерческих банков долгосрочными ценными бумагами с их продажей на вторичных рынках и получением ликвидных денежных средств.

4. Привлечение на финансовый рынок временно свободных денежных средств из обязательных резервов Банка России, внебюджетных фондов, бюджетов различных уровней путем развития системы залоговых операций, покупки ими специальных ценных бумаг, выпускаемых в рамках секъюритизации.

5. Переориентация инвестиционной деятельности государственных органов исполнительной власти с прямого кредитования реального сектора (это функции кредитных организаций) на предоставление государственных гарантий и дотирования процентной ставки по инвестиционным проектам федерального, региональной и местного уровней.

6. Переход институциональных единиц финансового рынка на международные стандарты, регулирующие деятельность основных участников финансового рынка, а также процессы их оценки.

7. Развитие национального финансового рынка «снизу-вверх», т.е. с уровня регионов.

8. Развитие взаимодействия между региональными и центральными финансовыми рынками на основе взаимной выгодности и равноправного доступа к финансовым ресурсам страны.

9. Формирование и реализация региональных программ реформирования кредитной системы.

В диссертационном исследовании определены следующие параметры оценки финансовой устойчивости кредитных организаций.

1. Достаточность капитала, под которой понимается способность банка компенсировать потери и предупреждать банкротство, а также способность улучшать качество стандартных банковских услуг вне зависимости от возможных убытков.

2. Качество активов и пассивов. Качество пассивов (ресурсной базы) определяется следующими признаками: диверсифицированность, эффективность размещения, стабильность депозитов, чувствительность к колебаниям процентных ставок, степень зависимости от внешних источников (межбанковский рынок и краткосрочные капиталы). Качество активов представляет собой комплексную характеристику, отражающую их ликвидность, доходность и рискованность.

3. Прибыльность банка, которая зависит от следующих факторов: от процентов, взыскиваемых и уплачиваемых по банковским операциям; от доли непроцентных доходов; текущих расходов; от структуры активов и пассивов. Резервы роста прибыльности находят в повышении эффективности использования активов путем увеличения доли «работающих» или приносящих процентный доход активов и сокращения активов, не приносящих доход (касса, корреспондентские счета, вложения в основные средства и т.п.).

4. Ликвидность коммерческого банка, основу которой составляет широкий состав факторов, обусловливающих его стабильное функционирование и платежеспособность.

5. Чувствительность к рискам.

Проведенное исследование показало, что:

- оценку устойчивости коммерческого банка невозможно осуществить посредством анализа какой-то одной группы факторов, затрагивающих организационную, технологическую или экономическую сторону деятельности кредитной организации. Данная оценка должна носить комплексный характер;

- методически более перспективным следует считать анализ устойчивости коммерческого банка на базе исследования динамики качественных сторон банковской деятельности, затрагивающих экономические факторы, а также состояние менеджмента и организацию деятельности кредитной организации;

- оценка количественной стороны деятельности банка, раскрывая масштабы его деятельности, не может претендовать на оценку качественных параметров работы кредитной организации, так как способна исказить подлинную картину ее устойчивости;

- при всем многообразии характеристик деятельности банка решающий элемент его оценки лежит в сфере взаимодействия «доходность-ликвидность-риск»;

- попытка ограничиться подходами, используемыми в той или иной стране, копировать зарубежный опыт без привязки, адаптации различных подходов к российским условиям, чревата построением ошибочной модели оценки устойчивости и результативности банковской деятельности.

3. Научно обоснована систематизация кризисных ситуаций в банковской сфере и определены направления прогнозирования нестабильности банковской системы

Анализ истории экономических и банковских кризисов, проведенный в диссертационном исследовании, позволил разделить кризисы на подгруппы: кризисы в индустриальных странах; кризисы в странах с развивающейся экономикой; кризисы, характеризующиеся девальвацией национальной валюты; кризисы, характеризующиеся значительным снижением золотовалютных резервов; кризисы, вызванные проблемами в банковском секторе.

По степени влияния на экономическое развитие страны, кризисы можно классифицировать следующим образом:

1) «жесткие» кризисы, носящие многофакторный характер с серьезным снижением большинства параметров;

2) «мягкие» кризисы, характеризующиеся незначительным снижением параметров;

3) кризисы с последующим быстрым восстановлением экономики, такие кризисы, после которых ВВП страны быстро возвращается к тренду;

4) кризисы с последующим медленным восстановлением экономики, такие кризисы, после которых ВВП возвращается к тренду через продолжительное время.

Важнейшие признаки кризисной ситуации в финансовой сфере представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Важнейшие признаки кризисной ситуации в финансовой сфере

Функционально ориентированный анализ систем показателей, связанных с банковской сферой, позволил выделить ряд групп индикаторов, в наибольшей степени ориентированных на характеристику устойчивости банковской системы. К данным группам можно отнести следующие.

1. Структурно-институциональные индикаторы: количество кредитных организаций; сочетание различных по размеру банков; количество филиалов, дочерних организаций, характеризующих территориальную сеть банков; количество банковских учреждений на 100 тыс. жителей; степень региональной концентрации банков; количество выполняемых банковских операций и услуг (и их виды).

2. Индикаторы оценки финансового состояния банковской системы: общий уровень капитализации системы; направления размещения кредитных ресурсов; количество банков, выполняющих нормативы Банка России; динамика структуры внутреннего кредита; уровень банковских заимствований (в т.ч. иностранных); кредиты населению; структура банковских пассивов по категориям первичных кредиторов.

3. Параметры, характеризующие дезинтеграционные процессы: динамика банковской маржи; динамика удельного веса проблемных ссуд; удлинение сроков кредитования; состояние национальной валюты (положение рубля в платежно-расчетных отношениях); уменьшение инновационного потенциала; состояние сбережений граждан.

4. Оценка состояния реструктуризации банковской системы, ориентированной на достижение мирового уровня по ключевым параметрам банковской системы): уровень капитализации; уровень менеджмента; уровень банковской культуры и доверия.

Представленный перечень индикаторов имеет общий характер. При возникновении кризисной ситуации должна использоваться специальная, функционально ориентированная группа индикаторов устойчивости (в зависимости от критически-кризисной зоны, снижающей устойчивость банковской системы). Именно поэтому в работе обоснована необходимость проведения эконометрического моделирования.

Эконометрическое моделирование предполагает построение регрессионных моделей, позволяющих оценить взаимосвязь показателей с вероятностью наступления финансового кризиса. Регрессионная модель отражает зависимость вероятности наступления кризиса от выбранного набора экономических индикаторов. Построение подобной модели может быть использовано для прогнозирования вероятности наступления кризиса в будущем. Возможно использование непараметрической оценки, направленной на разработку числовых характеристик, позволяющих заблаговременно выявлять уязвимость банковской системы страны перед возможным кризисом. В рамках подобной оценки можно использовать построение граничных значений индикаторов - предвестников кризиса на основе набора критериев, а также разработку набора сводных индексов экономической стабильности.

Оптимальным представляется следующий интегральный индекс, отражающий вероятность наступления кризисной ситуации:

C=Sit(Pi-{K/S}/Pi-(K)) (1)

i=1

где K/S - отношение числа «негативных» сигналов к «позитивным»,

Pi - общее количество поступающих сигналов;

K - число негативных сигналов;

Sit - поправочный коэффициент, отражающий число сигналов за предыдущий период.

В качестве сигнального горизонта, т.е. периода, в течение которого динамика показателей может предсказывать кризис, может рассматриваться период от 6 до 24 месяцев. Если индикатор подает сигнал непосредственно перед кризисом, он, скорее всего, показывает наступление кризиса, чем прогнозирует его. Поэтому существенное значение имеет временная структура подаваемых сигналов.

Учитывая многообразие характеристик банковской деятельности и их сущностную близость друг с другом и функциональную ориентацию, с определенными допущениями, почти любой параметр, индикатор, коэффициент, используемый при анализе и регулировании развития банковской системы страны, может интерпретироваться с позиций его использования для оценки устойчивости (естественно, в локальном плане) банковской системы.

Российская банковская система является сложной открытой неравновесной системой, с подсистемами, постоянно взаимодействующими как между собой, так и с внешней средой, в которой присутствуют нелинейные процессы. При этом реакция неравновесной системы на внешнее воздействие проявляется как динамическое изменение состояния системы, в ходе которого происходит минимизация этой данной функции системы.

В результате кризисного внешнего воздействия исходное стационарное состояние системы теряет устойчивость и образуются два новых устойчивых стационарных состояния, расположенные в непосредственной близости от исходного. Система может пребывать как в слабоустойчивом состоянии (область временной устойчивости), так и в качественно новом устойчивом стационарном состоянии (область продолжительной устойчивости), не находящихся в близости от исходного.

В настоящее время российская банковская система находится в состоянии локального (неустойчивого) равновесия, которое может перейти в стабильное равновесное состояние (как негативного, «ухудшенного», так и позитивного, «улучшенного» характера). В 2008 году наблюдался переход системы в фазу неустойчивости под влиянием мирового экономического кризиса, а в 2009 году (вторая половина) уже наблюдается фазовый переход системы в область локального (неустойчивого) равновесия. Вопрос заключается в том, когда и как произойдет возврат системы в область продолжительного устойчивого равновесия. Вместе с тем нельзя исключать, что текущее метастабильное состояние (область локальной устойчивости) затянется на достаточно продолжительный срок, оказывая существенное влияние на стратегическую эволюцию российской банковской системы.

Для того чтобы система находилась в равновесном состоянии следует либо увеличивать длительность воздействия, т.е. замедлять управляемые процессы, либо сокращать длительность реагирования системы. При этом необходимо контролировать показатели скорости распространения угрозы и возможной скорости реагирования. Можно предположить, что длительность воздействия и длительность реагирования обратно пропорционально связаны со скоростью, что позволяет ввести следующее соотношение:

? = ?p / ?v (2)

где ? - показатель устойчивости системы;

?p - показатель, характеризующий скорость реагирования системы;

?v - показатель, характеризующий скорость распространения угрозы внутри системы.

Устойчивость банковской системы может оцениваться численным значением показателя. Если указанное отношение больше либо равно единице, то система способна предупредить угрозу, если отношение будет меньше единицы, то устойчивость системы находится под вопросом (система неустойчива). Иными словами: если ? >1, то банковская система устойчива, если ? <1, то банковская система неустойчива.

Если изменение комплексного показателя состояния системы увеличивается со временем, то система успевает отреагировать на возмущающее воздействие, что соответствует устойчивому состоянию системы с выполнением критерия минимального производства энтропии. В случае если изменение комплексного показателя состояния системы со временем уменьшается, то система не успевает отреагировать на возмущение, теряет устойчивость.

4. Разработана методика определения устойчивости банковской системы, включающая систему качественных показателей и их пороговых значений

Для формирования методики оценки устойчивости (неустойчивости) банковской системы в диссертации предложен комплекс индикаторов, ориентированный на специфику взаимосвязи экономической и банковской системы территории, то есть отражающий особенности кредитной деятельности. Такой подход позволяет отразить степень влияния факторов-гарантов устойчивости или факторов-угроз, способных привести либо к стабильному функционированию банковской системы, либо к негативным тенденциям и невозможности кредитования реального сектора экономики территории.

В диссертации предложена система взаимосвязанных показателей, характеризующих устойчивость банковской системы и охватывающих основные виды банковской деятельности. Предлагаемая методика оценки уровня устойчивости банковской системы базируется на анализе основных макроэкономических показателей и их сравнении с пороговыми значениями.

В общем виде предлагаемая система показателей, характеризующая устойчивость (неустойчивость) банковской системы может быть представлена в следующем виде (таблица 3).

Среди предложенных показателей надо определить их приоритетность по отношению к оценке уровня устойчивости банковской системы, т.е. разделить их на обязательные и дополнительные. Если величины большинства данных показателей удовлетворяют или выше (ниже, в зависимости от критерия оценки) их пороговых значений, то уровень устойчивости банковской системы можно считать высоким. Если величины исследуемых показателей расположены в промежутке между пороговым и критическим значениями, то уровень устойчивости можно считать удовлетворительным. Величины показателей ниже (выше, в зависимости от критерия оценки) среднего уровня показателя свидетельствуют о неудовлетворительном уровне устойчивости банковской системы. Далее проводится анализ по дополнительным показателям.

Таблица 3 - Показатели оценки устойчивости (неустойчивости) развития банковской системы территории

На основании сводного анализа по обязательным и дополнительным показателям делается вывод об общем уровне устойчивости банковской системы как на федеральном, так и на региональном уровне и степени угроз ее стабильному функционированию.

К обязательным показателям можно отнести: основное пороговое соотношение (Rg); уровень монетизации экономики (I1); коэффициент валютизации (I2); долю наличной составляющей агрегата денежной массы (I3); показатель просроченной задолженности (I6); показатель масштабности кредитных организаций (I7).

К дополнительным показателям соответственно относятся: показатель опережения массы денег над индексом цен всех товаров (I4); показатель кредитования(I5); показатели неравномерности развития структуры реального и банковского секторов экономики (I8, I9).

Подобное деление показателей обусловлено тем, что анализ по обязательным показателям дает первоначальную оценку уровня устойчивости банковской системы, а с помощью дополнительных показателей можно произвести более детальный анализ этого уровня.

Общий уровень устойчивости банковской системы может быть оценен с помощью матрицы устойчивости (таблица 4).

Таблица 4 - Матрица устойчивости банковской системы

?+? - высокий уровень устойчивости банковской системы; ?+-? - удовлетворительный уровень устойчивости банковской системы; ?-? - неудовлетворительный уровень устойчивости банковской системы

Как видно из представленной таблицы, низкому значению показателя соответствует неудовлетворительный уровень устойчивости банковской системы, среднему - удовлетворительный уровень, высокому значению - высокий уровень устойчивости.

В связи со стабильным выходом экономики России из кризиса 2008 г. можно представить итоговую матрицу устойчивости банковской системы страны на конец 2010 года (таблица 5).

Таблица 5 - Матрица устойчивости банковской системы в 2010 году

Таким образом, на конец 2010 года уровень устойчивости банковской системы можно считать удовлетворительным. Реальной угрозой является просроченная задолженность, причем зачастую скрытая, т.к. кредитные организации выдают кредиты на покрытие старых долгов реальному сектору. Растущая инфляция и инфляционные ожидания, а также объявленное повышение налоговых отчислений во внебюджетные фонды также оказали влияние на уровень устойчивости банковской системы. Кроме того, сохраняются тенденции неравномерного развития банковского и реального секторов экономики при нехватке крупных кредитных организаций, несмотря на произошедшие в 2008-2010 годах слияния ряда крупных кредитных организаций.

Негативной тенденцией можно считать тот факт, что крупнейшие кредитные организации России - это банки с государственным участием, что влечет за собой снижение конкурентоспособности частных банков. Вместе с тем уровень устойчивости банковской системы РФ на конец 2010 года можно считать в целом удовлетворительным.

Представленная методика является универсальной и может быть использована для оценки устойчивости банковской системы как на федеральном, так и на региональном уровне.

5. Предложены направления совершенствования механизма регулирования устойчивости банковской системы; сформулированы рекомендации по повышению эффективности банковского менеджмента

В условиях новых реалий, вызванных необходимостью переосмысления структуры глобальной финансовой системы под влиянием мирового финансового кризиса, нужен поиск новых путей повышения эффективности выполняемых российским банковским сектором функций и усиления его стрессоустойчивости. Обеспечение устойчивости банковской системы предполагает комплекс мероприятий по ее регулированию, который условно можно разделить на блоки: финансово-налоговый, организационный и нормативно-правовой (рисунок 1).

Рисунок 1 - Механизм регулирования устойчивости банковской системы

В диссертации выделены конкретные предложения по каждому из представленных блоков.

В частности, целях снижения издержек деятельности и повышения конкурентоспособности кредитных организаций органам законодательной и исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов необходимо: предоставить кредитным организациям льготы в целях активизации инвестиционного процесса и выполнения ими посреднических функций; создать систему государственной поддержки малых и средних банков региона, обслуживающих малые и средние предприятия региона, а также работающие в небольших муниципальных образованиях; - создать механизм стимулирования для открытия филиалов, представительств и операционных касс кредитных организаций в муниципальных образованиях, удаленных от областных центров в целях обеспечения доступности банковских услуг для населения и предприятий и др.

В рамках экономической политики: содействовать росту спроса на кредитные ресурсы банковской системы со стороны предприятий реального сектора путем осуществления мер, направленных на снижение инфляции и обеспечения предсказуемости макроэкономических параметров и динамики курса национальной валюты; сформировать приоритеты модернизационной политики в рамках каждого региона с учетом его исторической специализации и перспектив создания новых производств; разработать комплекс мер по формированию и развитию конкурентной среды на региональных рынках банковских услуг; создать условия для развития финансово устойчивых кредитных организаций, действующих на региональном рынке, вне зависимости от размера их уставного капитала и др.

Одним из важнейших направлений обеспечения устойчивости банковской системы в целом и конкретного банка в частности является повышение качества банковского менеджмента. В диссертации разработаны направления повышения эффективности банковского менеджмента. В частности, чтобы быстро реагировать на изменяющуюся действительность, менеджмент банка, помимо высокого профессионализма, должен постоянно отслеживать и планировать продуктовую линейку кредитной организации, активно вводить инновационные по сути продукты.

Под банковской инновацией следует понимать новую банковскую технологию, продукт или услугу, направленные на удовлетворение потребностей клиентов в изменяющихся внешних условиях, а также на повышение конкурентоспособности и устойчивости кредитной организации с минимально окупаемыми затратами на ее внедрение.

Можно предложить следующие требования к эффективной инновационной работе кредитной организации, которая будет способствовать повышению устойчивости кредитной организации: ориентированная на требования рынка и индивидуализированная структуризация для различных областей деятельности с разными требованиями; операционное превосходство, контакт с клиентом, лидерство в работе с продуктом, размер капитала, преимущество величины; «прозрачность» затрат и прибыли по сегментам рынка, продуктам и клиентам; быстрые и самостоятельные решения, не подверженные давлению конкурентов; способность к инновациям, развитие «продуктового ряда»; высокий уровень квалификации персонала и менеджмента (критическая по существу, но конструктивная и коллегиальная совместная работа «в группах»); умелое принятие риска благодаря «предпринимательской культуре свободного пространства» для идей, инноваций и действий при своевременном и контролируемом ограничении риска; экономически оправданная, разумная и удовлетворяющая требованиям клиента стандартизация услуг; индивидуализация при высоком качестве обслуживания; рациональное размещение капитала; содержательная и эффективная информация и коммуникации в рамках и вне предприятия.

Следует отметить, что все типы клиентов в качестве пользователей рассчитывают на определенные качества конкурентоспособного банка: превосходство продукта, включая его ликвидность, эффективность работы, инновации; консультации по управлению риском, а также возможность взять на себя управление риском клиента; кредитные отношения как основные отношения для прочих продуктов; возможность быстрого принятия решений кредитной организацией; профессионализм и гибкость на высоком уровне; глобальная направленность с глобальными ориентирами (в основном для крупных универсальных банков); компетентный контроль всех видов деятельности.

Основные выводы

1. В диссертационном исследовании рассмотрены тенденции развития российской банковской системы с позиции систематизации кризисных ситуаций в последние двадцать лет. На основании представленной классификации было уточнено понятие устойчивость банковской системы как способность системы выполнять функциональное назначение независимо от характера внешних воздействий. Рассмотрев отечественные и зарубежные методики оценки устойчивости банковской системы в работе сделан вывод об отсутствии единой методики определения устойчивости и выявления нестабильности кредитной системы.

2. Анализ институциональных особенностей обеспечения устойчивости банковской системы России на современном этапе позволил определить ключевые параметры оценки устойчивости банковской системы, в соответствии с которыми в определенной мере можно прогнозировать характер развития кредитных организаций во внешней среде. К таким параметрам можно отнести: достаточность капитала кредитной организации, качество ресурсной базы и деятельности, прибыльность, ликвидность и чувствительность к рискам.

3. Проведена систематизация кризисных ситуаций в банковской сфере и определены направления прогнозирования нестабильности банковской системы, позволяющие своевременно принимать превентивные решения, направленные в конечном итоге на обеспечение устойчивости к воздействию внешних факторов.

4. В работе обосновано, что в условиях развития рыночных отношений устойчивость банковской системы зависит от ряда внешних факторов: структурных изменений в экономике, инфляции, конкуренции, степени государственного регулирования экономики, масштабности инноваций, наличия у государства программы развития банковского бизнеса и т.п. Все названные условия влияют непосредственно на повышение или снижение банковских рисков, что определяет необходимость оценки перспектив развития, в связи с чем на устойчивость, помимо обоснованных в работе факторов, значительное влияние оказывает менеджмент банка и его способность принимать стратегические решения.

5. Критерием эффективности банковского менеджмента является минимизация транзакционных издержек, достигаемая путем снижения информационных издержек или издержек поиска информации (внедрение стандартных форм предоставления информации; внедрение специальных и электронных коммуникационных средств; создание управленческой системы и культуры организации, поощряющих открытую коммуникацию в организации); издержек ведения переговоров (привлечение высококвалифицированных специалистов; применение стандартных (типовых) договоров; исключение оппортунистического поведения сторон; снятие коммуникационных барьеров; предварительная проработка механизма переговоров), издержек спецификации и защиты прав собственности (универсальная шкала оценки допущенных нарушений; особая идеология, нацеленная на предотвращение нарушений), издержек оппортунистического поведения (использование различных форм материальной и нематериальной стимуляции и поощрения; благоприятный режим рабочего времени; создание условий для здоровой конкуренции).

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК

1. Дынников, Е.А. Совершенствование механизма регулирования устойчивости банковской системы /О.П. Овчинникова, Е.А. Дынников, Н.Э. Овчинникова // Финансы и кредит. - 2011. - №17(449). - С.8-16. (0,6 п.л./0,2 п.л.)

2. Дынников, Е.А Тенденции развития российской банковской системы: итоги кризисных периодов / О.П. Овчинникова, Е.А. Дынников, Н.Э. Овчинникова // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 2011. - № 1(96). - С.81-88. (0,6 п.л./0,2 п.л.)

3. Дынников, Е.А Параметризация устойчивости банковской системы на федеральном и региональном уровне / О.П. Овчинникова, Е.А. Дынников // Экономические и гуманитарные науки. 2011. - №5(232). - С.63-71. (0,6 п.л./0,3 п.л.)

4. Дынников, Е.А Повышение эффективности банковского менеджмента как фактора устойчивости кредитной организации / О.П. Овчинникова, Е.А. Дынников // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. - 2011. - № 2(38) - С.94-102. (0,6 п.л./0,3 п.л.)

5. Дынников, Е.А Институциональные особенности обеспечения устойчивости банковской системы России / Е.А. Дынников // Экономические и гуманитарные науки. 2012. - №1(240). - (0,6 п.л.)

Статьи в других научных изданиях

6. Дынников, Е.А. Региональная социально экономическая система: понятие, классификация, структура и основные элементы / Е.А. Дынников, Е.В. Никулина // Актуальные проблемы современного российского общества: Материалы ежегодной всероссийской научной конференции. - Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2007. - С. 83-91. (0,6 п.л./ 0,3 п.л.)

7. Дынников, Е.А. Методические основы анализа ресурсного потенциала / Е.А. Дынников, Е.В. Никулина // Учебные записки: Сборник научных статей Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2007. - С. 38-50. (1,0 п.л./ 0,5 п.л.)

8. Дынников, Е.А. Мониторинг регионального развития и качество региональной информации / Е.А. Дынников, Е.В. Никулина //Экономика. Общество. Человек: Межвузовский сборник научных трудов - Выпуск 11. - Белгород-Москва, 2007. - С. 148-156 (0,6 п.л./0,3 п.л.)

9. Дынников, Е.А. Основные направления обеспечения устойчивости банковской системы региона / Е.А. Дынников // Управление и общество: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 24 апреля 2009 г. /Под общ. ред. О.Н. Андреевой, Е.М. Лукиновой. - Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2009. - 416 с. - С. 118-120 (0,3 п.л.)

10. Дынников, Е.А. Мониторинг устойчивости региональной банковской системы / Е.А. Дынников // Управление социальными научными процессами в регионах: Материалы VII Всероссийской научной конференции 28 октября 2009 г. - Екатеринбург: УРАГС, 2009. - С. 57-60 (0,3 п.л.)

11. Дынников, Е.А. Систематизация кризисных ситуаций и прогнозирование нестабильности банковской системы / Е.А. Дынников // Развитие муниципальных образований субъектов РФ в посткризисный период. Материалы международной конференции молодых ученых / Сост. О.П. Овчинникова, А.А. Анненкова. - Орел.: Изд-во ОРАГС, 2011. - 260 с. - С.88-92. (0,6 п.л.)