Статистика грошового обігу

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

1. Статистика грошового обігу

1.1 Поняття і соціально-економічне значення грошового обігу

1.2 Система показників грошового обігу

1.3 Статистичне вивчення купюрного складу грошової маси

1.4 Аналіз структури і динаміки

1.5 Статистичне прогнозування касових оборотів

Висновки

Список використаної літератури



Вступ

грошовий обіг статистичний банк

Для управління процесами грошового обороту потрібно спиратися на статистичну інформацію про величину грошового обороту, його склад і динаміку, а також обіговість грошових коштів, додержання розрахункової дисципліни, про склад і швидкість обігу грошової маси, купівельну спроможність грошей тощо.

Завдання статистики грошового обігу:

· Збір та обробка статистичної інформації про величину грошового обігу.

· Розробка програми статистичного спостереження.

· Розробка сучасних способів отримання і обробки даних.

· Обгрунтування методології обчислення і аналізу статистичних показників грошового обігу.

· Виявлення закономірностей у складі грошового обігу, в обіговості грошової маси, в розрахункових операціях банків.

· Спостереження за додержанням підприємствами розрахункової дисципліни.

· Вивчення обсягу, складу, динаміки грошової маси та її швидкості.

· Аналіз купівельної спроможності грошей.

· Аналіз купюрного складу грошової маси.

Отримувати і обробляти статистичну інформацію щодо процесів у цій галузі кредиту - справа статистики грошового обігу. Вона розробляє програму статистичного спостереження, способи отримання і обробки даних, обгрунтовує методологію обчислення і аналізу статистичних показників.



1. Статистика грошового обігу

1.1 Поняття і соціально-економічне значення грошового обігу

Важливу роль у забезпеченні процесу розширеного відтворення відіграють гроші. На їх використанні ґрунтується більшість економічних інструментів господарювання: ціноутворення, оплата праці, комерційний розрахунок, податки, розрахунково-платіжні відносини, інвестиційна діяльність тощо. З урахуванням закономірностей функціонування грошей формується економічна політика держави, відбувається ринкове регулювання всіх сфер економічного життя суспільства.

За допомогою грошей можна кількісно виразити економічні процеси і явища у процесі розвитку суспільного відтворення. Так, за допомогою грошей підприємство визначає витрати і доходи від реалізації продукції, рівень прибутковості виробництва. На макроекономічному рівні за допомогою грошей визначають такі показники розвитку економіки, як обсяг валового національного продукту, національного доходу, інвестицій, фінансових і кредитних ресурсів, без яких неможливе свідоме регулювання соціально-економічного життя суспільства.

Управління грошовим обігом передбачає формування такої державної соціально-економічної політики, яка б ураховувала закономірності та забезпечувала збалансованість грошового обігу, стабільність грошової одиниці, подолання інфляційних процесів, створення сприятливого інвестиційного клімату, сприяла економічному розвитку країни.

Мета управління -- забезпечувати платіжну дисципліну між суб'єктами економіки, збалансованість зовнішнього платіжного балансу, нормальне функціонування секторів економіки і на цій основі забезпечувати необхідну масу грошей в обігу і швидкість її обігу.

Шляхи досягнення зазначеної мети управління такі:

* встановлення державою податкових ставок, які сприятимуть розвитку діяльності суб'єктів економіки;

* регулювання НБУ емісії грошей;

* встановлення ставок рефінансування НБУ для комерційних банків;

* виявлення і аналіз окремих складових грошових агрегатів;

* встановлення комерційними банками відсоткових ставок за кредитами, які сприяють економічному розвитку країни;

* визначення рівня інфляції і впливу на неї обсягу грошової маси, що перебуває в обігу;

* визначення інвестиційного клімату у країні та виявлення закономірностей динаміки обсягів інвестицій і обсягів грошової маси.

1.2 Система показників грошового обігу

Кількісний аспект грошового обігу виражається у показниках грошової маси і швидкості обігу грошей.

Грошовий обіг -- це рух грошей у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання національного продукту, який здійснюється шляхом безготівкових розрахунків і через обіг готівки; це сукупність усіх грошових платежів і розрахунків, що відбуваються в народному господарстві.

Під масою грошей в обігу розуміють кількість грошей, які фактично є в розпорядженні суб'єктів економіки, призначені для здійснення покупок і визначають їх платоспроможний попит на ринках. Суб'єктами економіки є приватні особи, підприємства, громадські організації, господарські об'єднання, держава та ін.

Грошова маса має певне кількісне вираження (обсяг у грошових одиницях), складну структуру і динаміку руху. З огляду на якісну характеристику грошової маси важливе значення має її структура, а щодо практики її регулювання -- обсяг і динаміка руху, а також; структурна характеристика.

Щодо структури грошову масу можна розподілити за кількома критеріями:

* ступенем "готовності" окремих елементів до обіговості, тобто за ступенем їх ліквідності;

* формою грошових засобів (готівкові, депозитні);

* розміщенням у суб'єктів грошового обігу;

* територіальним розміщенням.

За ступенем ліквідності зарубіжна наука і практика вирізняє кілька грошових агрегатів, комбінацією яких можна визначити різні за складом і обсягом грошові маси (грошові агрегати) залежно від цілей їх аналізу.

Національним банком України визначено чотири агрегати:

Мо -- готівка в обігу;

М1 = Мо плюс залишки грошових вкладів на банківських рахунках до запитання;

Мі = Мі плюс залишки грошових вкладів на банківських строкових рахунках;

Ms = М2 плюс кошти клієнтів за трастовими операціями банків.

Крім названих грошових агрегатів НБУ визначає показник, який називається "грошова база". До його складу входять агрегат Мо, готівка у сейфах і касах банків та резерви комерційних банків на їх рахунках в НБУ (обов'язкові резерви). Ці гроші не беруть участі у кредитному банківському обороті і не збільшують масу грошей в обігу, а є тільки базою для її збільшення.

Кожний агрегат має певне призначення у практиці управління грошовим обігом, а всі разом вони дають цілісну картину структури та динаміки грошової маси і грошового обігу.

Грошові агрегати різняться не тільки кількісно, а й якісно. Так, агрегат Мо виражає масу грошей, яка перебуває безпосередньо в обігу, реально виконуючи функції засобів обігу і платежу. Вона найтісніше пов'язана з товарною масою, що проходить процес обміну, і безпосередньо впливає на ринкову кон'юнктуру. Саме тому цей агрегат повинен бути об'єктом найактивнішого регулювання.

В інших грошових агрегатах ураховуються також нагромадження грошей у різних організованих формах. Ці гроші тимчасово вийшли з обігу, виконуючи функцію нагромадження вартості. Залежно від строків та форми цих нагромаджень вони належать до різних грошових агрегатів.

На обсяг грошової маси в кожному агрегаті впливають різні чинники. Так, обсяг агрегату Мо передусім залежить від обсягу товарообороту і швидкості обігу грошей. Обсяги інших агрегатів -- М1,М2, М3 -- визначаються, крім того, розвитком кредитних відносин, рівнем капіталізації грошових доходів суб'єктів обігу тощо. Ці відмінності необхідно враховувати при використанні того чи іншого агрегату у практиці регулювання грошового обігу.

Що менша частка Мо у загальній грошовій масі, то ефективнішою та розвиненішою вважається національна грошова система. Найвагомішими причинами збільшення частки готівки в обігу є намагання багатьох суб'єктів господарювання здійснювати розрахунки готівкою з метою уникнення податків; низький рівень довіри юридичних фізичних осіб до комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ.

Збільшення готівки в загальній грошовій масі ускладнює стан з розрахунками в народному господарстві, зменшує грошові надходження на розрахункові рахунки підприємств, знижує ліквідність послаблює кредитний потенціал комерційних банків.

Щодо другої складової -- швидкості грошового обігу, то вона визначається як кількість обертів, що їх робить грошовий агрегат (наприклад, Мз) з метою забезпечення певного рівня економічної діяльності, який приблизно дорівнює номінальному ВВП. Зміна швидкості обігу відбиває зміну реального грошового попиту.

Найважливішими макроекономічними індикаторами, які об'єктивно відображають ефективність і стабільність функціонування грошового обороту, є збалансованість бюджету, рівень інфляції, стан фінансів секторів економіки, стабільність національної валюти, обсяг державного внутрішнього та зовнішнього боргу, стан розрахунків і своєчасність усіх видів платежів, структура і якість грошової маси, відповідність грошового і матеріально-вартісного економічних оборотів, раціональність податкової системи.

У процесі статистичного аналізу грошового обігу крім наведених грошових агрегатів і грошової бази використовують систему показників, основними з яких є такі:

* реальний грошовий агрегат (M), який вимірюється відношенням номінального обсягу грошового агрегату (M) до індексу споживчих цін (Ip):

* швидкість обігу грошей, яка розраховується відношенням об-сягу номінального ВВП до загальної середньої за період маси грошей (M) і показує кількість оборотів, яку робить грошова маса, забезпечуючи економічну діяльність:

* тривалість (час) одного обороту грошової маси:



де Д -- кількість календарних днів у періоді.

1.3 Статистичне вивчення купюрного складу грошової маси

Під купюрним складом готівкової грошової маси розуміють частку окремих видів грошових знаків у загальній кількості готівкових грошей. Кількість грошових одиниць визначаються за формулою

де m -- сума банкнот (монет) номіналу N; N -- вартість грошової одиниці (номінал).

Купюрний склад визначається як сумою банкнот, так і кількістю купюр. За кількістю купюрний склад (df) визначається часткою гро-шових одиниць номіналу у загальній кількості грошових знаків:



За сумою купюрний склад (dm) визначається часткою суми банкнот номіналу у загальному обсязі готівкової грошової маси:

Купюрний склад грошової маси формується під впливом таких чинників:

* рівня грошових доходів населення;

* роздрібних цін на товари і послуги;

* структури товарообороту;

* схильності населення до витрачання грошей. Дослідження купюрного складу грошової маси передбачає:

* спостереження фактичного розподілу готівкових грошей;

* розрахунок відхилення фактичного розподілу від раціонального;

* вивчення зміни структури і розробку заходів з раціоналізації купюрного складу готівкових грошей.

Динаміку купюрного складу грошей аналізують на основі даних про середню купюрність, яку розраховують за формулою

Порівняння середньої купюрності готівкових грошей у динаміці дає можливість одержати зведену оцінку зміни купюрного складу і розробити заходи його коригування.

На розмір готівки в обігу впливають:

* монетарна політика;

* платіжна дисципліна;

* інфляційні очікування;

* зовнішні активи.

Кількість грошей в обігу впливає на обсяг випуску продукції,рівень цін і зайнятість грошової маси. Вплив грошової маси на рівень інфляції.

1.4 Аналіз структури і динаміки

Грошову масу структуризують за різними ознаками залежно відмети аналізу. Як правило, основними групувальними ознаками є ступінь ліквідності активів і вид грошових знаків.

Залежно від ступеня ліквідності, як зазначалося, розрізняють грошові агрегати готівкові та безготівкові. Досліджуючи структуру, визначають частку конкретного групування в загальній величині грошової маси та її динаміку. Виходячи з того, що обсяг грошової маси розраховують кожного місяця, динаміку і структуру абсолютних показників аналізують щомісяця і за роками аналізованого періоду.

У такому аналізі використовують місячні темпи приросту грошової маси і її складових за рік, які визначають за формулою

Дослідження грошового обігу відіграє важливу роль в аналізі інфляційних процесів. Оскільки товарна маса і грошова маса прагнуть до рівноваги, то підвищення середніх цін товарів (продукції) обернено пропорційне зміні їх фізичного обсягу і прямо пропорційне зміні грошового обігу, тобто



Важливим показником інфляційних процесів є динаміка рівня цін в національній економіці (дефлятор ВВП). Виходячи з наведеної залежності динаміку дефлятора ВВП можна формалізувати у вигляді індексної мультиплікативної моделі:

За допомогою цієї моделі визначають динаміку інфляційних процесів під впливом окремих чинників.

1.5 Статистичне прогнозування касових оборотів

Рух грошової готівки характеризують за допомогою прогнозу касових оборотів. Він відображає рух грошової маси зі сфери обігу в каси банківських установ і видачу готівки підприємствам, установам, населенню.

Прогноз складається на квартал з розподілом за числами і затверджується для кожної банківської установи.

Прогноз касових оборотів складають для надходження готівки(прогнозне надходження готівки в касу банківської установи) і її видачі (прогнозна видача з каси банківської установи).

При цьому використовують такі методи прогнозування:

* екстраполяції (за середнім абсолютним приростом, індексомцін, коефіцієнтом еластичності, трендовою моделлю тощо);

* цільовий (пошук умов для досягнення заданих обсягів касових оборотів);

* моделювання зв'язків (факторні, регресійні моделі, метод ланцюгових рядів).

На основі звітності про прибуткові та видаткові касові операції визначають емісійний результат за звітний період: перевищення надходжень у касу банку над видачею з каси є вилученням грошей з обігу, перевищення видачі з каси банку над надходженням у касуспричинює випуск грошей в обіг.

Найважливішим ціновим інструментом регулювання ліквідності в перехідній економіці є ставка рефінансування -- ставка, за якою комерційні банки отримують кредити від Національного банку. Умовах високої інфляції використання ставки рефінансування як інструмента жорсткої монетарної політики обмежується.



Висновки

Отримувати і обробляти статистичну інформацію щодо процесів у цій галузі кредиту - справа статистики грошового обігу. Вона розробляє програму статистичного спостереження, способи отримання і обробки даних, обгрунтовує методологію обчислення і аналізу статистичних показників.

Для управління процесами грошового обороту потрібно спиратися на статистичну інформацію про величину грошового обороту, його склад і динаміку, а також обіговість грошових коштів, додержання розрахункової дисципліни, про склад і швидкість обігу грошової маси, купівельну спроможність грошей тощо.

Система статистичних показників, що характеризує грошовий обіг, будується на категоріях, пов'язаних з функціями грошей. Ця система включає такі групи показників:

ь грошова маси та її структура;

ь забезпеченість грошовими знаками обігу національної економіки;

ь показники, що характеризують операції на рахунках, з депозитами тощо;

ь показники, які відображають рух грошової маси та ефективність її використання.



Список використаної літератури

1. Банківська статистика: Опорний конспект лекцій / А.В. Головач, В.Б. Захожай, Н. А. Головач. -- К.: МАУП, 1999.

2. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. -- К. 1995.

3. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента: В 2 т. -- К.: НИКА-Центр, 1999.

4. Грабовецький Б.Є. Методичні вказівки до вивчення курсу "Загальна теорія статистики". -- Вінниця, 1999.

5. Захожай В.В., Шепітко Г.Ф. Статистика ринку товарів та послуг. -- К.: Вид-во УФІМВ, 1998.

6. Збірник задач зі статистики / За ред. А.В. Головача, А.М. Єриної, О.В. Козирева, С.С. Герасименка. -- К.: Вища шк., 1994.

7. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посіб. -- К.: Вид-во КНЕУ, 2001.

8. Ерина А.М., Пальян З.О. Теория статистики: Практикум. -- К.: Т-во "Знання", 2001.

9. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. -- К.: Хрещатик, 1999.

10. Митрофанов Г.В. Методика аналізу фінансового стану підприємства. -- К.: Вид-во КТЕІ, 1993.

11. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. -- К.: Вік, Глобус, 1992.

12. Рябушкин В.Т. Основы статистики финансов. -- М.: Финстатин-форм, 1997.

13. Статистика / С.С. Герасименко та ін. -- К.: Вид-во КНЕУ, 1998.

14. Статистика: Підручник / С.С. Герасименко, А.В. Головач, М. Єріна та ін. -- 2-ге вид., перероб. і доп. -- К.: Вид-во КНЕУ, 2000.

15. Статистика банківської діяльності: Навч. посіб. / А.В. Головач, B.Б. Захожай, К.С. Базилевич. -- К.: МАУП, 1999.

16. Статистика кредиту: Конспект лекцій з курсу "Фінансова статиcтика" / Укл. О.Г. Демешко. -- К.: Вид-во КДТЕУ, 1998.

17. Статистика финансов: Учебник / Под ред. проф. В.Н. Салина. -- М.: Финансы и статистика, 2000.

18. Теслюк И.Е. Статистика финансов. -- Минск: Вышэйш. шк., 1994.

19. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины: Учебник для студ. высш. учеб. завед. экон. спец. -- 7-е изд., доп. и перераб. -- К.: А. С. К., 2001.

20. Ушакова Н.М., Лігоненко Л.О. Кредитна політика торговельного підприємства: Навч. посіб. -- К.: Вид-во КТЕІ, 1994.

Размещено на Allbest.ru