Начисление процентов. Учет векселей
Определение наращенной суммы на кредит с учетом уменьшения ставки процента. Вычисление номинальной стоимости векселя и остатка долга при проведении конверсионной операции. Составление плана погашения долга по кредиту. Расчет конечной доходности облигации.
| Рубрика | Финансы, деньги и налоги |
| Вид | контрольная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 24.10.2012 |
| Размер файла | 26,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРАВА
Факультет: «Экономики и управления»
Специальность: «Менеджмент организаций»
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине: «Финансовая математика»
Москва 2009
1. Начисление процентов
Задача
Кредит в 300 д.е. выдается на 3,5 года. Ставка процента за первый год - 20%, а за каждое последующее полугодие она уменьшается на 1%. Определить наращенную сумму.
Решение:
PV=300 д.е. i=20% 19% 18% 17% 16% 15% FV=?
n=3,5
L1=20% 1 1,5 2 2,5 3 3,5
PV=300
FV=PV(1+? i*j*n*j)
FV=300(1+0,2*1+0,19*0,5+0,18*0,5+0,17*0,5+0,16*0,5+0,15*0,5)=
=300*1,625=487,5 д.е.
Задача
Определить период начисления, за который первоначальный капитал в размере 25 млн. д.е. вырастит до 40 млн. д.е., если используется простая ставка процентов 25% годовых.
Решение:
PV=25 млн. д.е. i=20% FV=40 млн. д.е.
FV=40 млн. д.е.
i=25% n=?
PV=25 млн. д. е.
n= года
2. Банковское дисконтирование. Учет векселей
Задача
Вексель был учтен за 15 дней до срока погашения по ставке 18% годовых. В результате учета владелец векселя получил 49 625 руб. Какова номинальная стоимость векселя при условии, что год принимается равным 360 дням.
Решение:
1) Ррын =H-Dis=H-dHn=H(1-dn)
Ррын=49 625руб.
t=15 дней 2) руб.
n=360
Hв=?
3. Конверсионные операции
Задача
Два платежа 11 и 15 млн. д.е. со сроком 1,6 и 2 года, соответственно, заменяются двумя платежами: через год выплачивается 18 млн. д.е., а остаток погашается через 3 года. Пересчет осуществляется по ставке 9% годовых. Определить остаток долга через 3 года.
Решение:
18 11 15 х i=9%
Хчерез 3г.=?
0 1 1,6 2 3
Так как срок больше года используем сложную процентную ставку.
Наращиваем исходные платежи к дате Х:
11(1+i)3-1,6+15(1+i)3-2=18(1+i)3-1+х
11(1+0,09)1,4+15(1+0,09)=18(1+0,09)2+х
12,41+16,35=21,38+х
Х=7374714,38 д.е.
4. Финансовые потоки
процент вексель долг кредит облигация
Задача
Ежегодно в начале года в банк делается очередной взнос в размере 10 млн. руб.; банк платит 20% годовых. Какая сумма будет на счете по истечении 3 лет?
Решение:
0 1 2 3 FV=?
10 10 1
i=20%
R=10 млн. руб.
FVAn=R(1+i)S(n;i)
n=3;i=20
FVAn=10(1+0,2)3,64=43,68 млн. руб.
5. Кредитные операции
Задача
Долг, равный 100 тыс. руб., необходимо погасить равными суммами за 5 лет, платежи в конце года. За заем выплачиваются проценты по ставке 5%.
Составить план погашения долга.
Решение:
D=100 000
n=5
i=0,05
Таблица расчета и плана погашения долга
годt |
Остаток долга на начало годаLt=Lt-1-D/n |
Выплата по долгуDt=D/n |
Процентные платежиIt=0,1*Lt |
Срочная уплатаRt=Dt+It |
|
|
1-й |
100 000 |
20 000 |
50 000 |
70 000 |
|
|
2-й |
80 000 |
20 000 |
40 000 |
60 000 |
|
|
3-й |
60 000 |
20 000 |
30 000 |
50 000 |
|
|
4-й |
40 000 |
20 000 |
20 000 |
40 000 |
|
|
5-й |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
30 000 |
6. Операции с ценными бумагами
Задача
Облигация куплена за 845 д.е. за 4 года до погашения. Номинал облигации - 1000 д.е., ежегодный купон - 10%. Определите конечную доходность.
Решение:
r=? Т=4 г. FV=Н=1000 д.е.
PV=845 д.е.
Т=4 г.
Н=1000 д.е. PV=P0=845 д.е.
С=10%
r=?
Или: С=10%; Н+1000; Р0 =845; n=4
- конечная доходность
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Вычисление суммы процентов, причитающихся к возврату. Расчет процента за весь срок службы и наращенной суммы, которая причитается к возврату. Установление актуарным методом остатка долга на конец срока. Составление схемы погашения долга в указанные сроки.
контрольная работа [13,0 K], добавлен 14.12.2014Определение суммы процента за кредит при германской и английской практике. Начисление процентов за кредит, погашенный единовременным платежом. Расчет ставки процентов по кредиту с учетом инфляции. Доходность вкладов по годовой ставке сложных процентов.
задача [19,5 K], добавлен 14.11.2009Вычисление эффективной ставки процента. Определение цены кредита в виде простой годовой учетной ставки и годовой ставки простых процентов, множителя наращения за весь срок договора, процента и суммы накопленного долга, доходности операции для кредита.
контрольная работа [27,6 K], добавлен 21.12.2013Начисление простой и сложной процентной ставки. Учет векселей с дисконтом. Долговые обязательства по учетной ставке. Реальная доходность финансовой операции банка. Составление плана погашения кредита. Погрешность при вычислении погасительного платежа.
контрольная работа [25,1 K], добавлен 25.05.2013Начисление простых процентов. Наращенная сумма с учетом инфляции. Создание фонда развития фирмы. Вложение инвестиций. Чистый приведённый доход проекта и индексы доходности и прибыльности. Составление плана погашения кредита и начисления процентов.
контрольная работа [30,4 K], добавлен 21.03.2009Методика финансовых вычислений в схеме простых процентов с учетом инфляции. Сущность инфляционного обесценения денег. Применение модели американского экономиста И. Фишера. Определение простой процентной ставки при выдаче кредита и наращенной суммы долга.
курсовая работа [489,9 K], добавлен 21.05.2014Определение будущей стоимости инвестированных денег с использованием простых и сложных процентов. Расчет эквивалентной ставки с непрерывным наращением. Вычисление текущей стоимости купонных облигаций. Определение суммы выплат по указанному кредиту.
контрольная работа [124,0 K], добавлен 17.01.2012Размер наращенной суммы для вариантов расчета процента: точного, обыкновенного с точным числом дней и обыкновенного с приближенным числом дней. Расчет периода начисления, за который вырастает первоначальный капитал. Расчет суммы погашения ссуды.
контрольная работа [44,9 K], добавлен 19.05.2011Определение выручки от досрочного погашения векселя; понятие дисконта. Составной итог срочного депозита с конвертируемой поквартально норме процента. Зависимость суммы вклада от процентной ставки. Расчет нормы процента для накопления инвестиционной суммы.
контрольная работа [19,1 K], добавлен 04.11.2013Прямой метод расчета наращенной суммы и современной стоимости потока платежей. Годовая рента постнумерандо. Определение доходности облигации к погашению. Расчет ренты с постоянным абсолютным изменением членов во времени. Нахождение дисконта векселя.
задача [81,5 K], добавлен 18.08.2013
