статья  О подходах к тестированию рядов динамики волатильности курсов акций нефтяных компаний РФ

• посмотреть текст работы

• полная информация о работе

Подобные документы

• Влияние изменения цены сырой нефти марки Brent на рыночные котировки нефтяных компаний России

  Построение эмпирической модели, оценивающей связи между акциями, ценой сырой нефти, курсом рубля к доллару и фондовыми индексами США и РФ. Исследование временных рядов на наличие коинтеграции. Анализ взаимного влияния котировок акций нефтяных компаний.
  
  дипломная работа [11,1 M], добавлен 26.10.2016
  

• Прогнозирование волатильности доходности акций ОАО "Лукойл" с использованием модели ARCH

  Характеристики и свойства условно-гауссовской модели ARCH для прогнозирования волатильности стоимости ценных бумаг. Акции предприятия на рынке ЦБ. Оценка параметров модели ARCH для прогнозирования их доходности методом максимального правдоподобия.
  
  курсовая работа [161,5 K], добавлен 19.07.2014
  

• Компоненты временных рядов

  Статистические методы анализа одномерных временных рядов, решение задач по анализу и прогнозированию, построение графика исследуемого показателя. Критерии выявления компонент рядов, проверка гипотезы о случайности ряда и значения стандартных ошибок.
  
  контрольная работа [325,2 K], добавлен 13.08.2010
  

• Корреляция финансовых временных рядов

  Теоретические выкладки в области теории хаоса. Методы, которые используются в математике, для прогнозирования стохастических рядов. Анализ финансовых рядов и рядов Twitter, связь между сентиметными графиками и поведением временного финансового ряда.
  
  курсовая работа [388,9 K], добавлен 01.07.2017
  

• Фрактальный анализ временных рядов урожайности зерновых

  Предпрогнозное исследование рядов урожайности с применением фрактального и R/S-анализа, бинарной кодировки. Расчет коэффициента Херста природных и экономических рядов. Оценка соотношения "детерминированность-стохастичность" для разных областей Украины.
  
  курсовая работа [2,2 M], добавлен 18.09.2010
  

• Методы машинного обучения для моделирования и прогнозирования финансовых временных рядов

  Классические подходы к анализу финансовых рынков, алгоритмы машинного обучения. Модель ансамблей классификационных деревьев для прогнозирования динамики финансовых временных рядов. Выбор алгоритма для анализа данных. Практическая реализация модели.
  
  дипломная работа [1,5 M], добавлен 21.09.2016
  

• Анализ финансовых временных рядов

  Влияние девальвации национальной валюты на цены активов и процентных ставок на фондовый рынок. Анализ отраслевых взаимосвязей и закономерностей в динамике биржевых индикаторов и множества других временных рядов. Оценка моделей методом "rolling window".
  
  дипломная работа [1,7 M], добавлен 06.11.2015
  

• Модели прогнозирования на основе временных рядов

  Основные элементы эконометрического анализа временных рядов. Задачи анализа и их первоначальная обработка. Решение задач кратко- и среднесрочного прогноза значений временного ряда. Методы нахождения параметров уравнения тренда. Метод наименьших квадратов.
  
  контрольная работа [37,6 K], добавлен 03.06.2009
  

• Модели стационарных временных рядов

  Изучение особенностей стационарных временных рядов и их применения. Параметрические тесты стационарности. Тестирование математического ожидания, дисперсии и коэффициентов автокорреляции. Проведение тестов Манна-Уитни, Сиджела-Тьюки, Вальда-Вольфовитца.
  
  курсовая работа [451,7 K], добавлен 06.12.2014
  

• Трендовые модели

  Структурные компоненты детерминированной составляющей. Основная цель статистического анализа временных рядов. Экстраполяционное прогнозирование экономических процессов. Выявление аномальных наблюдений, а также построение моделей временных рядов.
  
  курсовая работа [126,0 K], добавлен 11.03.2014
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к подобным работам