Линейное и нелинейное моделирование статистических свойств доходностей финансовых инструментов
Относительное изменение цены и процентного дохода (доходности). Определение изменений стоимости активов и доходностей. Доходность многодневных инвестиций в случае начисления простых процентов. Определения изменений стоимости активов и доходностей.
| Рубрика | Экономико-математическое моделирование |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 10.08.2018 |
| Размер файла | 177,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Проверка гипотезы о нормальности распределения дневных логарифмических доходностей, рассчитанных по котировкам акций. Принятие в расчет достаточного объема выборок данных. Расчет характеристик временных рядов. Оценка статистического критерия Фроцини.
курсовая работа [307,0 K], добавлен 29.08.2015Условно–гауссовские модели финансовых индексов. Эволюция стоимости рискового актива. Модели GARCH, EGARCH, TGARCH, HARCH. Оценка стохастической волатильности. Условно-устойчивые и безгранично делимые распределения. Нелинейное хаотическое поведение цен.
контрольная работа [517,9 K], добавлен 24.08.2015Задача линейного программирования: определение количества продуктов для получения максимального дохода от реализации, расчет цены для минимальной общей стоимости затрат на производство с помощью графического и симплекс-метода. Решение транспортных задач.
курсовая работа [519,5 K], добавлен 06.05.2011Современное состояние международного фондового рынка, его тенденции и перспективы. Сетевой подход при моделировании сложных систем, его использование при анализе фондовых рынков. Описание модели рыночного графа и доходностей, их свойства, плюсы и минусы.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 08.11.2015Классификация подходов к оценке стоимости компании. Метод стоимости чистых активов. Метод дисконтированного денежного потока коммерческого предприятия. Определение ставки дисконтирования. Прогнозирование денежного потока. Расчет стоимости компании.
дипломная работа [178,0 K], добавлен 26.12.2011Модель оценки долгосрочных активов (Capital Asset Pricing Model, САРМ). Оценка доходности и риска на основе исторических данных. Выбор оптимального портфеля из рискованных активов. Риск и неопределенность денежных потоков. Расчет бета-коэффициента.
презентация [104,1 K], добавлен 30.07.2013Построение процедуры для проверки индивидуальных гипотез о равенстве вероятностей совпадения и несовпадения знаков случайных величин. Проверка адекватности условия оптимальности процедуры идентификации графа фондового рынка экспериментальным данным.
дипломная работа [823,9 K], добавлен 28.12.2015Подходы к оценке стоимости финансовых активов в рамках линейной и нелинейной парадигмы. Анализ фрактальных свойств американского фондового рынка. Разработка методики расчета параметров модели Веге-Изинга, построенной на основе гипотезы когерентных рынков.
дипломная работа [2,3 M], добавлен 13.12.2010Исследование линейной модели парной регрессии зависимости стоимости однокомнатных квартир от общей площади жилья. Пространственно-параметрическое моделирование рынка вторичного жилья. Особенности изменения среднего уровня цены в пространстве и во времени.
курсовая работа [365,2 K], добавлен 26.10.2014Базовые принципы и приемы, используемые при имитационном моделировании доходности финансового актива. Построение модели, способной прогнозировать доходность акции компании "РосНефть" через индекс MICEX и нефть марки Brent. Проверка модели на адекватность.
контрольная работа [415,5 K], добавлен 11.12.2014Общая характеристика основных фактов и понятий при моделировании деятельности страховых компаний. Влияние поведения страховых агентов на рост их доходности. Разработка программы-справочника по совершенствованию отношений Страховщика и Страхователя.
дипломная работа [129,6 K], добавлен 07.12.2010Характеристики и свойства условно-гауссовской модели ARCH для прогнозирования волатильности стоимости ценных бумаг. Акции предприятия на рынке ЦБ. Оценка параметров модели ARCH для прогнозирования их доходности методом максимального правдоподобия.
курсовая работа [161,5 K], добавлен 19.07.2014Определение доходности сделки для банка в виде годовой процентной ставки. Расчет налога на начисленные проценты. Определение суммы, полученной арендодателем в банке в конце года при заданной ставке по депозитам. Составление плана погашения кредита.
контрольная работа [103,4 K], добавлен 07.07.2015Оптимизация плана перевозок с использованием метода потенциалов. Расчет параметров регрессионных моделей. Проверка надежности найденных статистических показателей и вариаций изменений. Общая задача линейного программирования и решение ее симплекс-методом.
курсовая работа [367,3 K], добавлен 16.05.2015Основы и методы математического программирования. Дифференциальные и разностные уравнения. Классические задачи исследования операций. Алгоритмы симплекса-метода. Допустимые решения при поиске оптимального решения. Линейное и нелинейное программирование.
курсовая работа [183,7 K], добавлен 20.01.2011Понятие "транспортная задача", ее типы. Отыскание оптимального плана перевозок однородного груза, при котором запросы цехов будут удовлетворены при минимальной суммарной стоимости перевозок. Решения прямой и двойственной задачи линейного программирования.
контрольная работа [81,9 K], добавлен 14.09.2010Анализ рентабельности активов как отношения чистой прибыли к среднему значению совокупных активов. Вертикальный анализ актива бухгалтерского баланса ПАО "ВЕРОФАРМ". Тестирование существующих моделей ROA на выборке российских фармацевтических компаний.
дипломная работа [728,1 K], добавлен 09.09.2016Решение графическим методом задачи линейного программирования с двумя неизвестными. Решение транспортной задачи методом северо-западного угла и методом минимальной стоимости. Системы массового обслуживания. Стохастическая модель управления запасами.
контрольная работа [458,1 K], добавлен 16.03.2012Моделирование работы магазина, торгующего 20 видами товаров и обслуживания заданного числа покупателей с использованием языка GРSS. Определение суммарной стоимости всех покупок и поступлений, разницы между ними. Текст модели и последняя статистика по ней.
контрольная работа [13,6 K], добавлен 22.01.2011Статистический и корреляционный анализ активов, пассивов, прибыли, ВВП. Выбор формы моделей, отражающих зависимости между показателями. Построение и анализ регрессионной модели на основании реальных статистических данных, построение уравнения регрессии.
курсовая работа [494,7 K], добавлен 20.11.2013
