Статистический анализ технических индикаторов

Размещено на http://www.allbest.ru/

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ

Шумков Евгений Александрович

Рассмотрим один из наиболее популярных технических индикаторов - Стохастический осциллятор. Его вид представлен на Рисунке 1. Верхний график на рисунке - временной ряд котировок, а нижний - Стохастический осциллятор.

Рисунок 1. Ряд котировок и Стохастический осциллятор (нижний график)

стохастический осциллятор цена торговый

Технический индикатор «Стохастический Осциллятор» сопоставляет текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени. Индикатор представлен двумя линиями. Главная линия обозначается %К. Вторая линия %D является скользящей средней линии %К.. Существует три способа интерпретации Стохастического Осциллятора [2]:

а) покупать, когда осциллятор (%К или %D) сначала опустится ниже определенного уровня (обычно 20%), а затем поднимется выше него, и продавать, когда осциллятор сначала поднимется выше определенного уровня (обычно 80%), а потом опустится ниже него;

б) покупайте, если линия %К поднимается выше линии %D, и продавайте, если линия %К опускается ниже линии %D;

в) следите за расхождениями, например, когда цены образуют ряд новых максимумов, а Стохастическому Осциллятору не удается подняться выше своих предыдущих максимумов.

Для расчета Стохастического Осциллятора используются четыре переменные:

1) периоды %К - число единичных периодов, используемых для расчета стохастического осциллятора;

2) периоды замедления %К - величина, определяющая степень внутренней сглаженности линии %К. Причем значение равное 1 дает быстрый осциллятор, а значение 3 - медленный;

3) периоды %D - число единичных периодов, используемых для расчета скользящего среднего линии %К ;

4) метод %D - метод сглаживания, используемый при расчете %D.

Формула для расчета %К:

, (1)

где - цена закрытия последнего интервала, - минимальная цена интервала, - наименьший минимум за число периодов , - наибольший максимум за число периодов . Скользящее среднее линии рассчитывается по формуле:

, (2)

где - период сглаживания [].

При этом, для определения можно использовать не только простое скользящее среднее, но и, например, экспоненциальное, линейно - взвешенное, сглаженное и т.д..

С помощью скрипта Скрипт доступен по адресу в сети Интернет: http://apsheronsk.bozo.ru/Forex/forex.html , написанного на языке программирования MQL4, покажем основные распределения работы Стохастического Осциллятора. Эксперименты проводились на валютном рынке Forex, торговый терминал «Metatrader v4», валютная пара EURUSD Выбрана, как одна из наиболее популярных у игроков. Также эта пара является «стержневой» в мировых финансах., период по минутному графику: май 2009 - июнь 2010. Вычисление значения осциллятора выполнялось с помощью встроенной функции iStochastic(…). В скрипте перебираются следующие параметры:

· временной интервал ряда (1 мин, 5 мин, 15 мин, 30 мин, 1 час) Временные интервалы в данной области обычно называются «таймфреймами», а единицей измерения служит «бар» - одна японская свеча. Например, на 15-ти минутном интервале измерения, один бар равен 15 минутам.;

· параметры индикатора (, , период замедления);

· тип сглаживания для .

Сначала покажем распределения для пункта б) основных рекомендаций использования осциллятора, то есть «покупать, когда основная линия поднимается выше сигнальной и продавать, когда сигнальная линия выше основной».

Введем следующие понятия:

· «положительный SO - интервал» - когда главная линия индикатора () поднимается от уровня 20% к уровню 80%;

· «отрицательный SO - интервал» - когда главная линия индикатора опускается от уровня 80% к уровню 20%.

Прибыльность сделки рассчитывалась с учетом, так называемого «спреда», то есть разницы между ценой спроса и ценой предложения Вообще говоря, валютный рынок удовлетворяет гипотезе эффективного рынка [], а те «шероховатости» в распределениях, которые возникают, убираются дилерскими центрами с помощью спреда. По сути, в момент совершения сделки, игрок уже «в минусе» на 1.5 - 5 пунктов, в зависимости от пары валют..

Рисунок 2. Распределение по длинам интервалов положительных SO - интервалов (1 мин интервал, {9, 5, 5})

Пунктирной линией отмечена граница в 50% от общего числа интервалов. Всего смоделировано положительных SO - комбинаций 16292.

Рисунок 3. Процент выигрышных сделок для положительных SO - интервалов разной длины (1 мин интервал, {9, 5, 5})

Пунктирной линией на Рисунке 2 показана линия 50% выигрышных сделок. «Психологический» барьер в 60% выигрышных сделок начинается с интервалов длиной более 9 минут. Из диаграмм видно, что зона статистического преимущества начинается с интервалов длиной более 9 минут, но при этом половина общего числа смоделированных сделок заканчивается к интервалам данной длины. Таким образом, пункт б) основных рекомендаций использования Стохастического осциллятора крайне рискован для использования без дополнительных сигналов от других индикаторов.

Теперь покажем распределения для пункта а) основных рекомендаций использования стохастического осциллятора.

Рисунок 4. Распределение количества сделок по длинам положительных SO - интервалов (1 мин таймфрейм, {10, 3, 3})

Рисунок 5. Процент прибыльных сделок в зависимости от длин положительных SO-интервалов (1 мин таймфрейм, {10, 3, 3})

Теперь покажем распределения для 15-ти минутного таймфрейма. Распределение сделок по длинам открытой позиции показано на Рисунке 6. Процент прибыльных сделок показан на Рисунке 7.

Рисунок 6. Распределение количества сделок по длинам положительных SO - интервалов (15 мин. таймфрейм, {12, 7, 3})

Литература

1. Dacorogna M., Gencay R., Muller U.An Introduction to high - frequency finance. New York: Academic Press, 2001. 407 p.

2. Колби Р. Энциклопедия технических индикаторов рынка. Пер. с англ. - 2-е изд. М.: «Альпина Бизнес Букс». 2004. 837 с.

Размещено на Allbest.ru