Особенности эконометрического метода

Размещено на http://www.allbest.ru/

Дагестанский государственный университет народного хозяйства

Реферат

на тему: особенности эконометрического метода

Выполнила:

Магомедова Н.З.

Махачкала 2016

Содержание

Введение

1. Предмет эконометрики

2. Особенности эконометрического метода

Заключение

Список литературы

Введение

Становление и развитие эконометрического метода происходили на основе высшей статистики - на методах парной и множественной регрессии, парной, частной и множественной корреляции, выделения тренда и других компонент временного ряда, на статистическом оценивании.

Первый момент - эконометрика как система специфических методов начала развиваться с осознания своих задач - отражения особенностей экономических переменных и связей между ними.

Второй момент - это взаимодействие социально-экономических переменных, которое может рассматриваться как самостоятельная компонента в уравнении регрессии.

1. Предмет эконометрики

Специфической особенностью деятельности экономиста является работа в условиях недостатка информации и неполноты исходных данных. Анализ такой информации требует специальных методов, которые составляют один из аспектов эконометрики. Центральной проблемой эконометрики является построение эконометрической модели и определение возможности ее использования для описания, анализа, прогнозирования реальных экономических процессов. Эконометрика - быстро развивающаяся отрасль науки, цель которой состоит в том, чтобы передать количественные меры экономическим отношениям. Термин эконометрика был впервые введен бухгалтером Цьемпой в 1910г. Слово «эконометрика» состоит из 2 слов: «экономика» и «метрика». Сам термин подчеркивает специфику науки, т.е. количественное выражение тех связей и отношений, которые раскрыты и обоснованы экономической теорией. Эта наука возникла в результате взаимодействия 3 компонентов: экономической теории, математических методов, статистических методов. В последствии к ним присоединились развитие вычислительной техники. В настоящее время эконометрика располагает огромным разнообразием моделей от больших макроэкономических, включающих несколько сот или тысяч уравнений до малых уравнений, предназначенных для решения специфических проблем.

2. Особенности эконометрического метода

Становление и развитие эконометрического метода на методах вычислительной статистики:

- на методах парной и множественной корреляции;

- выделение тренда и др. компонентов временного ряда;

- на статистическом оценивании.

Потребность в причинном объяснении корреляции привела к созданию путевого анализа. Он основан на изучении всей структуры причинной связи между переменными, т.е. на построении графа. Его основным положением является то, что оценки стандартизированных коэффициентов и рекурсивной системы уравнений, которые называются коэффициентами влияния, рассчитываются на основе коэффициентов парной корреляции. При работе с временными рядами разных показателей и при изучении взаимосвязи между ними была осознана проблема ложной корреляции, которая возникла под влиянием фактора ЛАГА, т.е. сдвига во времени. Большое внимание в эконометрики уделяется проблеме данных, т.е. специальным методом работы при наличии данных с пропусками, влияние обобщения данных и т.д. Информация может отсутствовать по отдельным единицам совокупности и быть на уровни только прежней, информация идет не по отдельным организациям, а по районам. Результаты могут сильно отличаться. К проблеме данных относится также проблема селективной выборки в микроэкономике. Типичное направление в этой области: рынок труда; выявление факторов, влияющих на решение о выборке работы; какие экономические стимулы влияют на принятие решения о получении образования.

При этом выборка может быть не случайной, а ограничена какими-то определенными ситуациями, а не всеми возможными. Эффект самоселекции возникает тогда, когда объективный отбор подменяется «удобной выборкой».

Эконометрическое исследование включает в себя решение сл. Проблем: эконометрика экономист недостаток информация

1. качественный анализ связей экономических переменных - выделение зависимых Уi и не зависимые Хк переменных

2. подбор данных

3. спецификация моделей связи между переменными

4. оценка параметров модели.

5. проверка гипотез о свойствах распределения вероятностей для случайных компонентов: гипотезы о средней; дисперсии; ковариации

6. введение фиктивных переменных

7. выявление автокорреляции, лагов

8. выявление тренда, циклической и случайной компоненты.

9. проверка остатков на гетероскедастичность (отсутствия норм распределения для регрессионной функции)

10. анализ структуры связей и построение системы одновременных уравнений

11. моделирование на основе системы временных рядов

12. построение рекульсивной модели

13. проблема и идентификация и оценивания параметров.

Эконометрическая модель основана на диалектическом предположении о круге взаимосвязанных переменных. При всем стремлении к наилучшему описанию связи приоритет отдается качественному анализу.

Этапы эконометрического анализа:

1. построение проблемы.

2. получение данных и анализ их качества

3. спецификация проблем

4. оценка параметров

5. интерпретация результатов.

Список литературы

1. Эконометрика/Под ред. И.И.Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, с.

2. Экономико-математические методы и прикладные модели/Под ред. В.В.Федосеева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, с.

3. Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса. - М.: Прогресс, - 380 с.

4. Твисс Б. Прогнозирование для технологов и инженеров. Практическое руководство для принятия лучших решений. - Н.Новгород: Парсек - НН, с.

5. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. - М.: Финансы и статистика, с.

6. Демиденко Е.З. Линейная и нелинейная регрессии. - М.: Финансы и статистика, с.

7. Бородич С.А. Эконометрика. - Минск: Новое знание с.

Размещено на Allbest.ru