Стохастические модели волатильности, построенные на основе процессов Леви

Рубрика	Экономико-математическое моделирование
Вид	магистерская работа
Язык	русский
Дата добавления	30.08.2016
Размер файла	580,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

• Получение математических моделей детерминированных и стохастических объектов на основе данных пассивного эксперимента

  Основы математического моделирования детерминированных и стохастических объектов. Идентификация объектов управления по переходной характеристике. Получение модели методом множественной линейной регрессии и проверка ее адекватности по критерию Фишера.
  
  курсовая работа [1,1 M], добавлен 14.10.2014
  

• Имитационное моделирование экономических процессов

  Изучение и отработка навыков математического моделирования стохастических процессов; исследование реальных моделей и систем с помощью двух типов моделей: аналитических и имитационных. Основные методы анализа: дисперсионный, корреляционный, регрессионный.
  
  курсовая работа [701,2 K], добавлен 19.01.2016
  

• Экономико-математическое моделирование банковской деятельности

  Элементы экономико-математического моделирования. Основные направления оптимизационного моделирования банковской деятельности. Модели банка как совокупности стохастических финансовых процессов. Управление портфелем ценных бумаг в банковском бизнесе.
  
  дипломная работа [1,3 M], добавлен 17.07.2013
  

• Эконометрический метод и использование стохастических зависимостей в эконометрике

  Анализ и описание различных подходов к определению вероятности. Примеры стохастических зависимостей в экономике, их особенности и теоретико-вероятностные способы их изучения. Классификация и характеристика основных этапов эконометрического исследования.
  
  реферат [25,1 K], добавлен 16.04.2009
  

• Формирование исходных данных SWOT-анализа, построение диаграммы Исикавы при увеличении количества жалоб клиентов и построение модели Кано для наручных часов

  SWOT-анализ стоматологической клиники. Оценка степени влияния факторов на увеличении количества жалоб клиентов и причин их перехода к конкурентам. Исследование особенностей восприятия покупателями различных атрибутов наручных часов с помощью модели Кано.
  
  курсовая работа [310,6 K], добавлен 11.04.2014
  

• Корреляция финансовых временных рядов

  Теоретические выкладки в области теории хаоса. Методы, которые используются в математике, для прогнозирования стохастических рядов. Анализ финансовых рядов и рядов Twitter, связь между сентиметными графиками и поведением временного финансового ряда.
  
  курсовая работа [388,9 K], добавлен 01.07.2017
  

• Моделирование бизнес-процесса потребительского кредитования

  Создание бизнес-модели процесса выдачи потребительских кредитов. Организационное обеспечение кредитного процесса. Моделирование и документирование бизнес-процессов в программе BPwin. Построение модели AS IS. Предложение по автоматизации бизнес-процесса.
  
  курсовая работа [401,5 K], добавлен 07.01.2012
  

• Прогнозирование волатильности доходности акций ОАО "Лукойл" с использованием модели ARCH

  Характеристики и свойства условно-гауссовской модели ARCH для прогнозирования волатильности стоимости ценных бумаг. Акции предприятия на рынке ЦБ. Оценка параметров модели ARCH для прогнозирования их доходности методом максимального правдоподобия.
  
  курсовая работа [161,5 K], добавлен 19.07.2014
  

• Имитационное моделирование производственных и технологических процессов

  Построение имитационной модели технологического процесса методом Монте-Карло, ее исследование на адекватность. Оценка и прогнозирование выходных характеристик технологического процесса с помощью регрессионных моделей. Разработка карт контроля качества.
  
  курсовая работа [1,2 M], добавлен 28.12.2012
  

• Экономико-математические модели

  Основные понятия и типы моделей, их классификация и цели создания. Особенности применяемых экономико-математических методов. Общая характеристика основных этапов экономико-математического моделирования. Применение стохастических моделей в экономике.
  
  реферат [91,1 K], добавлен 16.05.2012
  

• Метод Монте-Карло

  Связь стохастических процессов и дифференциальных уравнений. Алгоритм Бюффона для определения числа Пи. Геометрический алгоритм Монте-Карло интегрирования. Применение метода Монте-Карло в логистике. Алгоритм Метрополиса, квантовый метод Монте-Карло.
  
  курсовая работа [258,0 K], добавлен 26.12.2013
  

• Анализ переходного режима функционирования территориальной системы контроля транспорта

  Построение конструктивных моделей для стохастических систем с конечным множеством дискретных состояний. Анализ влияния среднего времени взимания дорожных сборов на длительность переходного процесса. Построение структурно-функциональной схемы системы.
  
  курсовая работа [656,8 K], добавлен 27.05.2014
  

• Моделирование макроэкономических процессов и систем

  Основные математические модели макроэкономических процессов. Мультипликативная производственная функция, кривая Лоренца. Различные модели банковских операций. Модели межотраслевого баланса Леонтьева. Динамическая экономико-математическая модель Кейнса.
  
  контрольная работа [558,6 K], добавлен 21.08.2010
  

• Оптимизация производственных процессов

  Исследование экономической модели производства фирмы. Локальные модели, их функциональные, структурные и временные признаки. Производственные системы и их структура. Оптимизация процесса развития предприятия с учетом динамики по годам расчетного периода.
  
  курс лекций [945,8 K], добавлен 11.07.2010
  

• Имитационное моделирование бизнес-процессов компании

  Построение имитационной модели бизнес-процесса "Управление инцидентами" компании "МегаФон" с целью прогнозирования совокупной стоимость ИТ-сервиса по обслуживанию инцидентов. Разработка моделирующих алгоритмов для реализации компьютерных программ модели.
  
  курсовая работа [2,6 M], добавлен 09.04.2012
  

• Статистический анализ рисковых активов. Нелинейные модели

  Условно–гауссовские модели финансовых индексов. Эволюция стоимости рискового актива. Модели GARCH, EGARCH, TGARCH, HARCH. Оценка стохастической волатильности. Условно-устойчивые и безгранично делимые распределения. Нелинейное хаотическое поведение цен.
  
  контрольная работа [517,9 K], добавлен 24.08.2015
  

• Построение модели инфляционной динамики

  Теоретическая оценка инфляционных процессов, обзор исследований по российской инфляции и статистических данных. Обзор используемых методов эмпирического анализа, особенности эконометрического моделирования инфляционных процессов в современной России.
  
  курсовая работа [44,3 K], добавлен 04.02.2011
  

• Прогнозирование потребительского спроса неагригированной модели - модели роста

  Синтез интуитивных и формализованных методов при прогнозировании внутренних экономических связей. Экспертные оценки в основе методов неформализованного анализа и прогноза. Методы экспертных оценок: аналитический, "Комиссий", "Дельфи", "Конференций".
  
  статья [258,7 K], добавлен 07.08.2017
  

• Применение теории случайных величин и методов статистического регулирования процессов в управлении качеством

  Роль статистических методов в объективной оценке количественных и качественных характеристик процесса управления. Использование инструментов качества при анализе процессов и параметров продукции. Дискретные случайные величины. Теория вероятности.
  
  курсовая работа [1,5 M], добавлен 11.01.2015
  

• Стохастические игры

  Стохастические игры как разновидность многошаговых игр, в которых переход от одной позиции к другой совершается с определенной вероятностью. Расчетные методы их решения. Разработка и тестирование программного средства для решения игры "Герб-Решетка".
  
  контрольная работа [364,0 K], добавлен 20.02.2013
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам