Экономико-математические методы выявления рисков

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Применение экономико-математических методов позволяет провести качественный и количественный анализ экономических явлений, дать количественную оценку значения риска и рыночной неопределенности и выбрать наиболее эффективное решение. Математические методы и модели позволяют имитировать различные хозяйственные ситуации и оценивать последствия при выборе решений, обходясь без дорогостоящих экспериментов.

Методы экономико-математического анализа, являясь регулятором экономической деятельности в единстве внешних и внутренних неопределенностей, обеспечивая выбор оптимальных решений, позволяют также математически анализировать, измерять значение и возможности минимизации, программирования риска с целью наилучшего управления риском на основе повышения эффективности и качества хозяйственной деятельности, сокращения неопределенности.

В качестве математических средств принятия решений в условиях неопределенности и риска будем пользоваться методами теории математических игр, теории вероятностей, математической статистики, теории статистических решений, математического программирования.

Теория игр - это теория математических моделей принятия оптимальных решений в условиях неопределенности, противоположных интересов различных сторон, конфликта. Матричные игры могут служить математическими моделями многих простейших конфликтных ситуаций из области экономики. В частности, теория игр применяется в вопросах борьбы фирм за рынки, в явлениях олигополии, в планировании рекламных компаний, при формировании цен на конкурентных рынках, в биржевой игре и т.д. с позиций теорий игр можно рассматривать вопросы централизации и децентрализации управления производством, оптимальное планирование по нескольким показателям, планирование в условиях неопределенности, порождаемой, например, техническим прогрессом, преодоление ведомственных противодействий и т.д.

Риск - категория вероятностная, поэтому в процессе оценки неопределенности и количественного определения степени риска используют вероятностные расчеты.

Количественная оценка вероятности наступления отдельных рисков и то, во что они могут обойтись, позволяет выделить наиболее вероятные по возникновению и весомые по величине потери риски, которые будут являться объектом дальнейшего анализа для принятия решения о целесообразности реализации проекта. Оценка вероятности также поможет руководителю уяснить практические возможности выборочных исследований и дать прогноз будущих действий. Применительно к экономическим задачам методы математической статистики сводятся к систематизации, обработке и использованию статистических данных для научных и практических выводов. Метод исследования, опирающийся на рассмотрение статистических данных о тех или иных совокупностях объектов называются статистическими. Основным элементов экономического исследования является анализ и построение взаимосвязей экономических переменных.

Изучение таких взаимосвязей осложнено тем, что они не являются строгими, функциональными зависимостями. Бывает достаточно трудно выявить все основные факторы, влияющие на данную переменную (например, прибыль, риск), многие такие взаимодействия являются случайными, носят неопределенный характер, и число статистических наблюдений является ограниченным. В этих условиях математическая статистика позволяет строить экономические модели и оценивать их параметры, проверять связи, что, в конечном счете служит основой для экономического анализа и прогнозирования, создавая возможность для принятия обоснованных экономических решений. Теория вероятностей играет важную роль при статистических исследованиях вероятностно-случайных явлений. Здесь в полной мере находят применение такие, основанные на теории вероятностей разделы математической статистики, как статистическая проверка гипотез, статистическое оценивание распределений вероятностей и входящих в них параметров и др.

Методы принятия решений в условиях риска также разрабатываются и обосновываются в рамках так называемой теории статистических решений. Суть статистического метода заключается в том, что анализируется статистика потерь и прибылей, имевших место на данном или аналогичном предприятии, устанавливается величина и частность получения того или иного экономического результата и составляется вероятностный прогноз на будущее. Недостатком статистического подхода к измерению риска является тот факт, что он основывается на имеющихся статистических данных прошлых периодов, в то время как оценка риска относится к будущим событиям. Это снижает ценность данного подхода в условиях быстро меняющейся экономической обстановки. В то же время достоинством данного подхода к измерению риска является его объективность.

Экономико-математические задачи, цель которых состоит в нахождении наилучшего с точки зрения некоторого критерия варианта использования имеющихся ресурсов, называются оптимизационными. Оптимизационные задачи решаются с помощью оптимизационных моделей методами математического программирования. Необходимым условием использования оптимального подхода к планированию и управлению является гибкость, альтернативность производственно-хозяйственных ситуаций, в условиях которых приходится принимать планово-управленческие решения. Именно такие ситуации и составляют повседневную практику хозяйствующего субъекта (выбор оптимального ассортимента производственной программы, прикрепление к поставщикам, составление портфеля ценных бумаг, вложение инвестиций в оптимальный проект, маршрутизация, раскрой материалов и т.д.).

Структура оптимизационной модели состоит из целевой функции, области допустимых решений и системы ограничений, определяющих эту область. Целевая функция в самом общем виде также состоит из трех элементов: управляемых переменных, неуправляемых переменных и формы функции (вида зависимости между ними).

Основными задачами системы мер снижения рисков являются:

- определение потенциальных и фиксирование выявленных рисков;

- выявление причин и условий, способствующих реализации рисков;

- разработка методик (программ) по выявлению рисков;

- оценка возможного ущерба в случае возникновения потенциальных рисков и ущерба при выявленных рисках;

- определение возможности предотвращения или минимизации рисков, а также определение требуемых ресурсов и разработка предложений по их оптимальному распределению;

- разработка и применение методик оценки эффективности применяемых мер;

- практическая реализация мер по предотвращению или минимизации рисков;

- контроль за практической реализацией мер по предотвращению или минимизации рисков;

- оценка эффективности применяемых мер по управлению рисками и корректировка управленческих решений;

- накопление (учет) и анализ информации о причинах и условиях, способствующих совершению нарушений, а также о результатах функционирования системы мер снижения рисков;

- выработка предложений по стратегии и модернизации оказания услуг.

В организации создаются подразделения, основными функциями которых являются организация и проведение практических мероприятий, направленных на снижение вероятности реализации рисков:

- структурное подразделение, отвечающее за правовое обеспечение;

- структурное подразделение, отвечающее за информационную безопасность и режим;

- структурное подразделение, отвечающее за внутренний контроль и отчетности. оптимизационный экономический математический риск

Дополнительно к перечисленным, принимаются следующие меры по видам рисков.

По управленческим и технологическим рискам Приказом Председателя Правления определяются основные направления деятельности и ответственности руководителей высшего звена и организационная структура предприятия; разрабатываются и утверждаются положения о структурных подразделениях; внедряются информационные системы управления предприятием Microsoft Business Solutions-Navision (ERP).

По служебным рискам - контроль со стороны руководства за действиями сотрудников; разделение штатных должностей по принципу: имеющие непосредственное отношение к осуществлению профессиональной деятельности и технические (вспомогательные). Повышение на плановой основе квалификации сотрудников, проведение ежегодной аттестации всех сотрудников. Материальное стимулирование сотрудников, установление надбавок к должностному окладу.

По техническим рискам используются только сертифицированное оборудование и программное обеспечение, прошедшие проверку перед эксплуатацией.

Размещено на Allbest.ru