Моделювання координації інвестиційних процесів регіону

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

МОДЕЛЮВАННЯ КООРДИНАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ РЕГІОНУ

Спеціальність 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

КУЛЕМЗІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Донецьк - 2010

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі економічної кібернетики Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Лисенко Юрій Григорович, Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економічної кібернетики (м. Донецьк).

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Іванов Микола Миколайович, Класичний приватний університет Міністерства освіти і науки України, проректор з науково-педагогічної роботи, директор Інституту інформаційних та соціальних технологій (м. Запоріжжя);

кандидат економічних наук Прокопенко Роман Васильович, Інститут економіки промисловості НАН України, старший науковий співробітник відділу проблем моделювання економічних систем (м. Донецьк).

Захист відбудеться 21 грудня 2010 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.01 у Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 198а, великий зал засідань.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України (83001, м. Донецьк, вул. Університетська, 24).

Автореферат розіслано 19 листопада 2010 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Г.С. Овечко.

АНОТАЦІЯ

Кулемзін О.В. Моделювання координації інвестиційних процесів регіону. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. - Донецький національний університет, Донецьк, 2010.

У дисертації розглядається нова актуальна проблема моделювання координації інвестиційних процесів регіону. Дослідження спрямоване на розробку концепції та комплексу моделей координації інвестицій, а також методів і засобів їх реалізації в сучасних економічних умовах для регіонів України. Запропоновано концепцію моделювання координації інвестиційних процесів регіону, яка забезпечує ефективне використання інвестиційних ресурсів бюджетів різних рівнів та позабюджетних коштів. В роботі також розроблено комплекс економіко-математичних моделей координації інвестиційних процесів та регіональних проектів, удосконалено структуру системи підтримки прийняття рішень у галузі управління інвестиціями.

В результаті реалізації результатів дослідження на базі Донецької державної обласної адміністрації було удосконалено систему управління інвестиційними процесами за рахунок впровадження запропонованої концепції і моделей, що привело до підвищення економічної ефективності регіональних інвестиційних проектів.

Ключові слова: моделювання координації, інвестиційний процес, регіон, система підтримки прийняття рішень.

АННОТАЦИЯ

Кулемзин А.В. Моделирование координации инвестиционных процессов региона. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.11 - математические методы, модели и информационные технологии в экономике.- Донецкий национальный университет, Донецк, 2010.

В диссертации рассмотрены теоретические, методологические и практические аспекты решения новой актуальной научной задачи создания концепции моделирования и комплекса моделей координации инвестиционных процессов региона. Анализ организации управления инвестициями на государственном уровне продемонстрировал, что на формирование инвестиционного климата влияет две основные группы факторов: инвестиционный потенциал региона и инвестиционный риск. Применение методов и моделей координации инвестиционных процессов на региональном уровне определяется, с одной стороны, необходимостью решения задач большой размерности, а из другой - использованием системного и проектного подхода. В процессе координации инвестиционной деятельности в регионе используются как стратегические, так и программные методы координации. Наиболее обоснованным для решения подобных задач является использование методологии и компьютерных средств имитационного моделирования региональных систем.

Концепция моделирования координации инвестиционных процессов на региональном уровне разработана с учетом их многоуровневости и обеспечения эффективного использования инвестиционных ресурсов бюджетов разных уровней и внебюджетных средств. Схема концепции моделирования инвестиционных процессов региона базируется на четырех уровнях: стратегическая координация направлена на согласование целей; программная координация применяется при формировании инвестиционных программ региона; проектная координация предусматривает комбинирование ресурсов и сроков проектов, а операционная обеспечивает контроль и согласовывает действия всех элементов системы.

Совершенствование организационной модели управления инвестициями на региональном уровне осуществлено за счет использования разработанных моделей координации инвестиционных проектов. Это дало возможность систематизировать процесс управления инвестиционными проектами; упорядочить процесс управления объектами инвестиций; позволило повысить эффект от координации инвестиционных процессов региона.

Модель финансового механизма инвестиционной деятельности в регионе разработана на основе координации потоков инвестиций с использованием единого координационного центра. При реализации разработанного механизма была проведена декомпозиция целей, объектов и задач, что позволило применять его для имитационного моделирования координации региональных инвестиционных процессов.

Разработка имитационной модели координации инвестиционной деятельности в регионе осуществлена на базе метода освоенного объема и проектного подхода к реализации инвестиционных процессов. Это позволило анализировать процесс осуществления инвестиционных проектов с позиций скоординированного выполнения работ, предусмотренных планами инвестиционных проектов, и затрат на их осуществление. Комплексная имитационная модель, в состав которой вошли субмодели реализации инвестиционных проектов, является интегральной и обобщает информацию об отдельных группах инвестиционных проектов региона.

Усовершенствована также структура системы поддержки принятия региональных инвестиционных решений по координации инвестиционных процессов региона путем внедрения новых модельных конструкций в базу моделей, а также модификации взаимосвязей системы управления базой моделей с системой управления базой данных региональной информационной системы. Предложенные в диссертации разработки прошли практическую апробацию и внедрены в практику деятельности Донецкой областной государственной администрации.

Ключевые слова: моделирование координации, инвестиционный процесс, регион, система поддержки принятия решений.

SUMMARY

Kulemzin O.V. Models of coordination of regional investment processes. - Manuscript.

Thesis on competing scientific degree of candidate of economic sciences by specialty 08.00.11 - mathematical methods, models and information technologies in economy. - Donetsk national university, Donetsk, 2010.

The thesis explores new actual problem of investment processes' coordination modeling at regional level. The research is driven to develop conception and complex of models to coordinate investments. Methods and tools of their implementation under current economic conditions at regional level in Ukraine are examined as well. Conception of coordination of regional investment processes that provide effective investment resources allocation including different level budget and off-budget resources is proposed. Thesis also develops complex of economic and mathematical models that promote coordination of investment processes and regional development programs. Structure of DSS in the field of investments management is improved.

The outcome of implementation the research results in Donetsk Regional State Administration is improvement of investment processes management system that led to better economic efficiency of regional investment projects.

Key words: modeling of coordination, investment process, region, decision making support system.

економічний інвестиція математичний регіональний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. На сучасному етапі економічного розвитку України актуальною є проблема формування та управління інвестиційною політикою на регіональному рівні, тому що розвиток регіонів у довгостроковій перспективі визначається масштабами їхньої інвестиційної діяльності.

Зокрема, в поточному році в Донецькій області реалізується 77 державних програм та централізованих заходів щодо інвестиційного розвитку регіону (в 2008 р. - 86), на які передбачено фінансування у розмірі 5,2 млрд.грн., що на 10,2% (на 583,8 млн.грн.) менше, ніж у минулому році (5,7 млрд.грн.). За станом на 1 січня 2010 року витрати держбюджету на реалізацію держпрограм і централізованих заходів з інвестиційного розвитку по Донецькій області склали 4,5 млрд.грн. (88% до річного плану), тобто недофінансування склало 0,7 млрд.грн. Тому важливого значення набувають якісні удосконалення в процесі управління інвестиціями, які розширюють здатність економіки до оновлення та стають необхідною умовою її переходу до сталого розвитку. Слід зазначити, що інвестиційна діяльність є одним з найважливіших чинників розвитку не тільки окремих територіальних одиниць, але і всієї держави, що робить її основним засобом зростання економіки в цілому.

Але проблеми регіонального інвестиційного розвитку в першу чергу визначаються переходом до підвищення ефективності використання інвестицій. Тому першочергового значення набувають якісні зміни в процесі здійснення інвестиційної діяльності, які розширюють здатність економіки до оновлення і є необхідною умовою її переходу до стійкого розвитку. Традиційні методи управління інвестиційними процесами не дозволяють у повній мірі ефективно використовувати кошти державного та місцевих бюджетів та позабюджетні кошти на регіональному рівні, що призводить до недофінансування важливих державних програм, розпорошення фінансових ресурсів, їх відволікання на поточні потреби і, таким чином, до неефективних вкладень загалом.

Наявність наведених проблем свідчить про необхідність розробки нових підходів до координації інвестиційних процесів в умовах невизначеності, властивої ринковій економіці. Для забезпечення ефективного управління ресурсами підприємства актуальною задачею є врахування в управлінні ресурсами факторів невизначеності на базі новітніх теоретичних та практичних розробок у цій сфері. Цій умові задовольняє проектний підхід через те, що проекти за визначенням характеризуються високим ступенем невизначеності як в процесі планування, так і в процесі реалізації.

Проблемам управління інвестиційними процесами присвячено праці таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як О.І.Амоша, І.О.Бланк, В.М. Бурков, В.М.Геєць, М.М.Іванов, Ю.Г.Лисенко, Д.О.Новіков, С.К.Рамазанов, А.В.Сидорова, М.Г.Чумаченко та інших. Питанням моделювання координації в управлінні регіональною економікою присвячено праці І.О.Александрова, В.Н. Амітана, І.С.Благуна, В.М.Вовка, Т.С. Клебанової та інших.

Незважаючи на певні досягнення в теорії та практиці регіонального управління, проблема управління інвестиційними процесами регіону не є остаточно розробленою, зокрема через те, що майже не розглядається питання комплексної взаємодії різних видів проектів на регіональному рівні, а також недостатньо висвітлено проблеми моделювання процесів координації в управлінні регіональною економікою.

Таким чином, розробка моделей координації інвестиційних процесів регіону, які реалізуються як сукупність інвестиційних проектів та інфраструктурних заходів з боку держави та місцевих органів влади, а також впровадження технологій їх інформаційної підтримки, визначають актуальність даного дослідження, що зумовлює вибір теми, мети та завдань дисертації.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в рамках держбюджетних тем ДонНУ «Моделювання динаміки виробничо-економічних систем» (номер держреєстрації 0100U001971) та «Моделювання проектного управління складними економічними об'єктами» (номер держреєстрації 0107U004650), де автор приймав участь як співвиконавець.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка концепції моделювання координації інвестиційних процесів регіону, що забезпечує збалансованість доходів та витрат бюджетів місцевого рівня та державного бюджету України за рахунок підвищення економічної ефективності регіональних інвестиційних проектів.

Для досягнення мети в дисертації поставлено та вирішено такі завдання:

проведено аналіз сучасних тенденцій організації управління інвестиціями на державному та регіональному рівнях;

проведено аналіз методів та моделей координації інвестиційних процесів регіону;

розроблено концепцію моделювання координації інвестиційних процесів на регіональному рівні;

запропоновано організаційну модель управління інвестиціями на регіональному рівні;

запропоновано модель фінансового механізму інвестиційної діяльності у регіоні на базі координації потоків інвестицій;

розроблено імітаційну модель координації інвестиційної діяльності у регіоні на базі методу освоєного обсягу та проектного підходу до реалізації інвестиційних процесів;

реалізовано імітаційну модель координації інвестиційної діяльності у регіоні на прикладі Донецької області;

запропоновано структуру системи підтримки прийняття рішень для координації інвестиційних процесів регіону.

Об'єктом дослідження є процеси управління інвестиційними процесами регіону.

Предметом дослідження є моделювання координації інвестиційних процесів регіону.

Методи дослідження. Теоретичну і методичну основу дослідження склали наукові доробки вчених у галузі моделювання та прогнозування економічних процесів регіону, а також управління регіональними інвестиційними проектами. В роботі використані методи структурного моделювання та системного аналізу для розробки концепції моделювання координації інвестиційних процесів регіону, економіко-математичного моделювання для побудови імітаційних моделей координації, методи проектного управління для моделювання організаційних аспектів управління інвестиційними проектами, методи фінансового менеджменту для розробки моделі фінансового механізму координації, засоби інфологічного моделювання для розробки структури системи підтримки прийняття регіональних інвестиційних рішень.

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації здійснено постановку і вирішення нового актуального наукового завдання розробки концепції моделювання та комплексу моделей координації інвестиційних процесів регіону. При цьому отримано такі нові наукові результати:

вперше:

концепцію моделювання координації інвестиційних процесів регіону з урахуванням їх багаторівневості та ефективного використання інвестиційних ресурсів бюджетів різних рівнів та позабюджетних коштів, що забезпечує збалансованість доходів та витрат бюджетів місцевого рівня та державного бюджету України за рахунок підвищення економічної ефективності регіональних інвестиційних проектів;

імітаційну модель координації інвестиційної діяльності у регіоні на базі методу освоєного обсягу та проектного підходу до реалізації інвестиційних процесів, яка дозволяє мінімізувати відхилення стану виконання інвестиційного проекту від запланованого та оптимізувати терміни та вартість його виконання;

удосконалено:

організаційну модель управління інвестиціями на регіональному рівні на базі відокремлення системи координації інвестиційних процесів як координуючого органу в структурі обласних державних адміністрацій, що дає змогу мінімізувати витрати на моніторинг та контроль за виконанням регіональних інвестиційних програм та проектів, що дозволяє скоротити управлінські витрати;

модель фінансового механізму інвестиційної діяльності у регіоні на базі взаємоузгодження фінансових потоків доходів та витрат з боку системи координації інвестиційних процесів, яка веде до поліпшення якості управління фінансовими ресурсами та підвищення загального фінансового результату інвестиційної діяльності;

одержала подальшого розвитку:

структура системи підтримки прийняття регіональних інвестиційних рішень щодо координації інвестиційних процесів регіону шляхом впровадження розроблених модельних конструкцій до бази моделей інвестиційних проектів, що підвищує якість та оперативність управлінських рішень для керівництва.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що запропонований у дисертаційній роботі комплекс моделей та інструментальних засобів, які реалізують технологію координації інвестиційних процесів, має універсальний характер для регіонів України і може використовуватися в управлінні регіональними економічними системами. Основні результати дослідження використано при створенні системи управління інвестиційними процесами Донецької обласної державної адміністрації. Впровадження результатів дослідження дозволило підвищити ефективність управління інвестиційними проектами за рахунок оптимального використання капітальних витрат місцевого та державного бюджетів, підвищити ефективність реалізації державних та місцевих інвестиційних програм та проектів. Підтверджений актом впровадження економічний ефект склав 455 тис. грн.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною науковою роботою. Результати дисертаційної роботи отримані автором особисто, про що свідчить список опублікованих робіт за темою дисертації. З робіт, що виконано у співавторстві, у дисертаційній роботі використано лише результати, які належать особисто здобувачеві.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації були представлені і обговорювалися на XII Всеукраїнській науково-методичній конференції «Проблеми економічної кібернетики» (3-5 жовтня 2007р., м. Львів), V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами та проектами» (2007р., м. Харків), IV Міжнародній науково-практичній конференції „Моделі та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними, екологічними та технічними системами” (24-26 квітня 2008р., м.Луганськ), XV Всеукраїнській науково-методичній конференції «Проблеми економічної кібернетики» (4-8 травня 2010р., м. Луганськ-Євпаторія), а також на наукових семінарах кафедри економічної кібернетики Донецького національного університету в 2007-2010 роках.

Публікації. За темою дисертації опубліковано 13 робіт загальним обсягом 3,85 д.а., з яких автору належить 2,73 д.а.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 152 найменувань, 2 додатків. Робота викладена на 165 сторінках машинописного тексту, матеріал дисертації ілюструють 35 рисунків і 13 таблиць.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено його мету та завдання, а також об'єкт, предмет і методологію дослідження, розкрито наукову новизну отриманих результатів та їх практичне значення.

У першому розділі «Системний аналіз координації інвестиційних процесів регіону» проаналізовано методологічні основи координації інвестиційних процесів у регіонах України, розглянуто сучасні моделі та методи управління регіональними інвестиційними процесами. Виокремлено основні проблеми, що супроводжують процеси координації інвестицій.

В рамках проведеного аналізу в першому розділі дисертації показано, що всі учасники інвестиційної діяльності в регіоні об'єднані процесом створення та реконструкції основних фондів, які виступають як база утворення і накопичення капіталу. Однак, до теперішнього часу фінансування державних цільових програм для регіонів відбувалось без урахування пріоритетів інноваційного розвитку національної економіки, з орієнтацією на поточні потреби та характеризувалось нерівномірністю розподілу між ними (рис.1).



Рис.1. Структура фінансування державних цільових програм Донецької області з використанням коштів державного бюджету в 2010 році (у відсотках до загального обсягу)

Аналіз сучасних тенденцій організації управління інвестиціями на державному рівні продемонстрував, що на формування інвестиційного клімату впливає дві агреговані групи чинників, а саме: інвестиційний потенціал регіону та інвестиційний ризик. Реалізація крупних інвестиційних проектів у регіонах України повинна проходити відповідно до програм їх соціально-економічного розвитку, що обумовлено такими чинниками: інвестиційні проекти повинні здійснюватися в рамках відповідних економічної, правової та організаційної систем обраного регіону і не можуть бути розглянуті поза його соціальним, економічним середовищем і інвестиційною інфраструктурою; інвестиційні і організаційні проблеми великого проекту не можуть бути вирішені без підтримки регіональної влади; економічні, інвестиційні і соціальні пріоритети регіональних органів влади можуть створити відповідну підтримку інвестиційних проектів і забезпечити їх гарантіями; інвестиційні проекти розвитку регіонів можуть бути реальним механізмом реформування економіки регіону і виходу його з загальноекономічної кризи.

Результати аналізу довели, що організація управління інвестиційними процесами регіонів повинна враховувати такі основні проблеми загального інвестиційного клімату в Україні: політична та економічна нестабільність, зовнішній борг і дефіцит держбюджету; непослідовне реформування економіки; недостатній рівень розвитку інфраструктури; інфляційні процеси; нестійкі тенденції зміни обсягів виробництва в Україні; низька купівельна спроможність населення; недостатність рівня внутрішнього інвестування в Україні тощо. Все це визначає необхідність поліпшення координації інвестиційних процесів з метою підвищення інвестиційного потенціалу регіонів України та зниження інвестиційних ризиків, особливо в організаційному та фінансовому аспектах. При реалізації регіональних інвестиційних проектів першочергове значення має оцінка інвестиційної привабливості регіонів, яку в Україні доцільно проводити на основі ранжирування за такими синтетичними показниками: рівень загальноекономічного розвитку регіону; рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону; демографічний рівень; рівень розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури регіону; рівень соціальних, кримінальних, екологічних та інших видів ризиків.

Результати аналізу також дозволяють стверджувати, що узгодження цілей елементів регіональної системи і формування загальносистемної інвестиційної стратегії регіону здійснюється за допомогою використання відомих моделей оцінки і вибору інвестиційних проектів. Зокрема, визначаються пріоритети інвестиційних проектів, для оцінки яких використовуються критерії: економічна ефективність проекту; оцінка об'єкту інвестування; рівень ризику проекту; ступінь впливу на інші елементи регіональної економічної системи. Після цього здійснюється вибір інвестиційного проекту на основі визначених пріоритетів і оцінка ефективності розподілу інвестиційних ресурсів за проектами. Критерієм розподілу інвестиційних ресурсів зазвичай виступає максимізація сумарного ефекту проектів. Розроблена концепція моделювання координації інвестиційних процесів регіону на відміну від традиційної практики передбачає структуризацію об'єктів інвестування по окремих секторах регіональної економіки та використання модифікованої балансової моделі обліку і аналізу капітальних вкладень, що схематично можна представити з урахуванням першочергових задач стимулювання регіональної інвестиційної діяльності таким чином: інвестиції в основний капітал, спрямовані на будівництво нових виробничих потужностей в регіоні; інвестиції в основний капітал, спрямовані на модернізацію і реконструкцію діючих виробничих потужностей; інвестиції в основний капітал, спрямовані на придбання нових машин і устаткування.

Схема концепції моделювання координації інвестиційних процесів регіону формується на базі чотирьох рівнів: стратегічної(цільової), програмної, проектної та операційної координації (рис.2).

Стратегічну(цільову) координацію спрямовано на узгодження цілей окремих елементів і регіональної економічної системи в цілому та ухвалення скоординованої інвестиційної стратегії регіону. Програмна координація застосовується при узгодженні дій і рішень при формуванні власних інвестиційних програм кожного елементу. Проектна координація передбачає комбінування ресурсів та термінів в межах запланованих параметрів проектів, а операційна - забезпечує контроль за поточними операціями і узгоджує дії всіх елементів системи при реалізації інвестиційних проектів.

Ефективність регіональної інвестиційної діяльності значним чином залежить саме від координації інвестиційних потоків, яка сприяє акумуляції інвестиційних коштів, зниженню ризику капіталовкладень, узгодженню інтересів суб'єктів інвестиційного процесу, що сприяє створенню ефективної системи фінансування інвестиційної діяльності і формуванню регіональної інвестиційної інфраструктури.

Зважаючи на багатовекторність та складність інвестиційної діяльності в регіоні, в основі концепції моделювання координації інвестиційних процесів повинні використовуватись як принцип стимулювання, так і принцип лімітування: часткові задачі процесу управління інвестиціями в регіоні стимулюються наданням пріоритету у використанні ресурсів, необхідних для реалізації того або іншого інвестиційного проекту, а результати їх реалізації лімітуються відхиленням від цільових значень.

Концепція моделювання координації інвестиційних процесів в регіоні є методологічним інструментом удосконалення системи управління фінансуванням інвестиційної діяльності в регіоні. За допомогою розробленої концептуальної схеми координації та відповідних моделей регіональні органи влади мають ефективно реалізовувати свою функцію регулювання, а саме:



Рис.2. Схема концепції моделювання координації інвестиційних процесів регіону

здійснювати мобілізацію і спрямування інвестиційних ресурсів на вирішення пріоритетних соціально-економічних задач регіону;

брати участь власними фінансовими і матеріальними ресурсами в територіальних проектах і програмах;

забезпечувати консолідацію фінансових коштів і матеріальних ресурсів з метою ефективного їх використання;

створити регіональну фінансово-кредитну систему інвестування.

У другому розділі «Моделювання координації інвестиційних процесів регіону» в рамках запропонованої концепції розроблено комплекс моделей координації інвестиційних процесів регіону, зокрема, організаційну модель управління інвестиціями на регіональному рівні, модель фінансового механізму інвестиційної діяльності у регіоні, імітаційну модель координації інвестиційних проектів регіону.

Організаційна модель управління інвестиційним процесом, представлена на рис.3, містить як оперативно-структурні, так і оптимізаційні елементи. Ця модель дозволяє:

систематизувати процес управління інвестиційними процесами окремого регіону;

упорядкувати процес управління відповідним об'єктом;

скоротити управлінські витрати;

елементи розробленої організаційної моделі дозволять збільшити економічний і соціальний ефект від управління інвестиційними процесами регіону.

Ці оптимізаційні елементи містять як функціональні, так і фінансово-економічні елементи, що дозволяє максимізувати сукупну корисність всієї структури управління інвестиціями на всіх рівнях управління системою координації інвестиційних процесів регіону. На основі запропонованої організаційної моделі у рамках її впровадження було спроектовано організаційну структуру системи координації інвестиційних процесів Донецької державної обласної адміністрації.



Рис.3. Схема організаційної моделі координації інвестиційного процесу

Розроблена модель фінансового механізму координації інвестиційної діяльності регіону, схему руху потоків коштів з якої представлено на рис.4., містить в собі дескриптивні елементи, проте за своїм характером є оптимізаційною, оскільки при її розробці розглядалися максимуми/мінімуми значень за виокремленими фінансовими показниками. Оптимізація в даному механізмі відбувається по наступних показниках:

по термінах реалізації інвестиційних проектів;

по цілях;

по результатах інвестиційної діяльності в регіоні;

по об'єктах інвестування.

При реалізації розробленого механізму координації інвестиційних процесів на регіональному рівні було проведено декомпозицію цілей, об'єктів і задач, що дозволило одержати адекватні результати при використанні даного механізму для цілей імітаційного моделювання.

Рис.4. Схема руху фінансових потоків в інвестиційному процесі

Імітаційна модель координації інвестиційної діяльності базується на оптимальному плануванні та витрачанні ресурсів за рахунок ефективного управління інвестиційними проектами, однією з основних задач якого є організація проектних робіт і їх фінансування на кожному з етапів реалізації (рис.5).

Модель дозволяє аналізувати процес здійснення інвестиційних проектів з позиції скоординованого виконання робіт, передбачених планами інвестиційних проектів (як в цілому, так і поетапно), і витрачання коштів на їх здійснення (рис.6).

Організаційний центр системи координації фінансових ресурсів здійснює розподіл коштів, одержаних з різних джерел фінансування, відповідно до пріоритетів інвестиційних проектів, здійснення яких планується в рамках програми соціально-економічного розвитку регіону (рис.7).

Важливим елементом управління вартістю регіонального інвестиційного проекту є оцінка ходу його виконання і визначення величини певних відхилень з метою виявлення необхідності здійснення управлінських дій відносно даних відхилень. Для моделювання пропонується використовувати такий інструментарій діагностики стану виконання проекту, як метод освоєного обсягу. Застосування даного інструментарію дозволяє на основі даних про хід виконання всіх робіт здійснювати обґрунтований прогноз витрат, необхідних для завершення проекту.

Рис.5. Діаграма причинно-наслідкових зв'язків імітаційної моделі координації проектів у інвестиційній діяльності регіону



Рис.6. Фрагмент імітаційної моделі в ППП Powersim з модулем фінансування проектів

Рис.7. Фрагмент імітаційної моделі в ППП Powersim з центром координації

У моделі використовуються такі критерії: ефективність використання коштів ; відхилення за вартістю як різниця між фактичними та освоєними витратами на реалізацію проекту та відхилення по термінах :

(1)

де - фактичні витрати; - освоєні витрати; - освоєний обсяг; - фактично виконаний обсяг робіт. Узгодження термінів та бюджетів регіональних інвестиційних проектів було проведено за методом послідовних поступок. Передбачено також використання для моніторингу індексу освоєних витрат ; індексу виконання обсягів проекту (), індексу прогресу вартості () та індексу динаміки проекту :

; (2)

; (3)

; (4)

(5)

де - планові витрати; - плановий обсяг.

Модель містить наступні обмеження та припущення:

1. Якщо освоєний обсяг перевищує фактичні витрати за проектом, то має місце економія бюджету (, ), інакше - перевищення бюджету (, ).

2. Якщо освоєний обсяг перевищує плановий, то має місце випередження графіка (, , інакше - відставання від графіка (,

З наближенням проекту до стадії завершення розмір відхилення за вартістю і термінами знижується, що обумовлюється як координацією робіт, так і компенсаційним ефектом, який полягає у тому, що на момент закінчення проекту велика частина робіт вже є виконаною.

Таким чином, комплексна імітаційна модель координації інвестиційної діяльності регіону, до складу якої входять субмоделі реалізації інвестиційних проектів, є інтегральною і узагальнює інформацію про окремі групи інвестиційних проектів, що реалізуються в рамках регіональної програми соціально-економічного розвитку.

У третьому розділі «Реалізація моделей координації інвестиційних процесів регіону на прикладі Донецької області» проведено реалізацію імітаційної моделі координації проектів у інвестиційній діяльності регіону та запропоновано структуру системи підтримки прийняття рішень в управлінні інвестиціями, що реалізує представлену концепцію.

Впровадження результатів моделювання було здійснено шляхом удосконалення інтегрованої системи підтримки прийняття регіональних інвестиційних рішень шляхом впровадження розроблених модельних конструкцій до бази моделей інвестиційних проектів, що підвищує якість та оперативність управлінських рішень для керівництва (рис.8). Також було модифіковано взаємозв'язки системи управління базою моделей з системою управління базою даних регіональної інформаційної системи, що дало змогу інтегрувати систему у єдиний інформаційний простір Донецької обласної державної адміністрації як суб'єкту управління регіональними процесами та отримати економічний ефект (табл.1).

Таблиця 1. Оцінка чинників економічного ефекту від впровадження результатів

№	Джерело економічного ефекту	Результат	Значення (тис. грн.)
1.	Підвищення ефективності управління інвестиційними процесами за рахунок оперативності і достовірності інформації для керівництва	Відносна економія коштів	75,0
2.	Підвищення якості та оперативності управлінських рішень шляхом оптимізації і впорядковування інформаційних потоків	Підвищення продуктивності управлінської праці	80,0
3.	Забезпечення надійного оперативного обліку, аналізу та контролю над всіма інвестиційними потоками, об'єктами та джерелами фінансування	Відносна економія коштів	95,0
4.	Удосконалення координації процесу управління інвестиційними проектами регіону з метою оптимального використання бюджетних коштів	Зниження непродуктивних витрат	205,0
Загальний економічний ефект	455,0

Реалізація розроблених моделей координації інвестиційної діяльності в регіоні на прикладі Донецької області показала можливості: здійснювати синтез імітаційних моделей реалізації інвестиційних проектів в рамках загальної імітаційної моделі; прогнозувати процес реалізації груп інвестиційних проектів як в цілому, так і по етапах їх здійснення з позиції виконання запланованих обсягів робіт; прогнозувати рівень завершеності запланованих обсягів робіт по групах інвестиційних проектів як в цілому, так і по етапах їх реалізації та освоєння фінансових ресурсів в процесі реалізації груп інвестиційних проектів;



Рис.8. Структура системи підтримки прийняття регіональних інвестиційних рішень

Проводити аналіз відхилень результуючих показників виконання інвестиційних проектів з метою формування відповідного плану заходів щодо управління соціально-економічним розвитком Донецької області; оцінювати ефективність ухвалених управлінських рішень щодо розподілу фінансових ресурсів по групах інвестиційних проектів.

Таким чином, комплексний підхід до запровадження системи підтримки прийняття регіональних інвестиційних рішень формалізував процеси, об'єкти і елементи інвестиційних проектів та дозволив вирішити завдання у межах удосконаленої структури системи підтримки прийняття регіональних інвестиційних рішень.

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У дисертаційній роботі розглянуто теоретичні, методологічні і практичні аспекти розробки та реалізації моделей координації інвестиційних процесів регіону. При цьому отримані наступні результати.

1. Аналіз тенденцій організації управління інвестиціями на державному рівні продемонстрував, що на формування інвестиційного клімату впливає дві основні групи чинників: інвестиційний потенціал регіону та інвестиційний ризик. Реалізація крупних інвестиційних проектів у регіонах України повинна проходити відповідно до програм їх соціально-економічного розвитку, що обумовлено низкою чинників, зокрема, проекти розвитку регіонів мають бути реальним механізмом реформування економіки регіону.

2. Застосування методів та моделей координації інвестиційних процесів на регіональному рівні визначаються, з одного боку, необхідністю вирішення задач великої розмірності, а з іншого - використанням задля їх постановки системного та проектного підходу. Відповідно, в процесі координації інвестиційної діяльності в регіоні використовуються стратегічні та тактичні методи координації. Найбільш обґрунтованим для вирішення подібних задач великої розмірності є використання імітаційних моделей систем.

3. В дисертації розроблено концепцію моделювання координації інвестиційних процесів на регіональному рівні з урахуванням їх багаторівневості та забезпечення ефективного використання інвестиційних ресурсів бюджетів різних рівнів та позабюджетних коштів. Це дозволяє забезпечити збалансованість доходів та витрат бюджетів місцевого рівня та державного бюджету України за рахунок підвищення економічної ефективності регіональних інвестиційних проектів. Зважаючи на багатовекторність та складність інвестиційної діяльності в регіоні в основі концепції моделювання координації інвестиційних процесів повинен використовуватись як принцип стимулювання, так і принцип лімітування. Схема концепції моделювання інвестиційних процесів регіону формується на чотирьох рівнях: стратегічну координацію спрямовано на узгодження цілей, програмна координація застосовується при формуванні інвестиційних програм регіону; проектна координація передбачає комбінування ресурсів та термінів проектів, а операційна забезпечує контроль та узгоджує дії всіх елементів системи.

4. Розробка імітаційної моделі координації інвестиційної діяльності у регіоні велася на базі методу освоєного обсягу та проектного підходу до реалізації інвестиційних процесів. Це дозволило аналізувати процес здійснення інвестиційних проектів з позиції скоординованого виконання робіт, передбачених планами інвестиційних проектів, і витрачання коштів на їх здійснення. Застосування методу освоєного обсягу проекту дозволило на основі даних про хід виконання всіх робіт здійснювати обґрунтований прогноз витрат, необхідних для його завершення. Комплексна імітаційна модель, до складу якої входять субмоделі реалізації інвестиційних проектів, є інтегральною і узагальнює інформацію про окремі групи інвестиційних проектів.

5. Удосконалення організаційної моделі управління інвестиціями на регіональному рівні відбулося за рахунок впровадження моделей координації інвестиційних проектів в рамках системи координації інвестиційних процесів регіональної державної адміністрації. Це дало змогу систематизувати процес управління інвестиційними процесами; упорядкувати процес управління відповідними об'єктами; дозволило збільшити економічний і соціальний ефект від координації інвестиційних процесів регіону.

6. Модель фінансового механізму інвестиційної діяльності у регіоні було розроблено на основі координації потоків інвестицій з використанням єдиного координаційного центру. При реалізації розробленого механізму було проведено декомпозицію цілей, об'єктів і задач, що дозволило застосовувати його для імітаційного моделювання координації інвестиційних процесів.

7. Одержала подальший розвиток структура системи підтримки прийняття регіональних інвестиційних рішень щодо координації інвестиційних процесів регіону шляхом впровадження нових модельних конструкцій до бази моделей з управління інвестиціями, а також модифікації взаємозв'язків системи управління базою моделей з системою управління базою даних регіональної інформаційної системи.

8. Викладені в дисертації розробки пройшли практичне випробування та впроваджені в практиці діяльності Донецької обласної державної адміністрації. Підтверджений актом економічний ефект склав 455 тис. грн.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

монографія:

1. Кулемзин А.В. Модели управления проектами в нестабильной экономической среде: Изд. 2-е, пер. и доп. Монография / Ю.Г. Лысенко, А.В. Кулемзин, Р.А.Руденский и др.- Донецк, ООО “Юго-Восток”, 2009. - 350 с. (Особистий внесок автора: у п.5.2 розроблено метод визначення напрямків зміни показників незавершених промислових об'єктів регіону).

у фахових виданнях:

2. Кулемзин А.В. Система поддержки принятия решений в координации инвестиционных процессов в регионе / Варес А.Ю., Кулемзин А.В. // Міжнародний науковий журнал "Економічна кібернетика". - Донецьк, ДонНУ, 2007. - №1-2(43-44). -С.72-76. (Особистий внесок автора: розроблено структуру системи підтримки прийняття рішень для координації інвестиційних процесів регіону).

3. Кулемзин А.В. Организационная модель управления инвестиционными процессами региона / Левицкий С.И., Кулемзин А.В. // Новое в экономической кибернетике: (Сб.научн.ст.) Под общ.ред.Ю.Г.Лысенко; Донецкий нац.ун-т.// Инновации, инвестиции, кредитование: методы, модели, механизмы - Донецк: ДонНУ, 2007. - Вып.3. - C.115-125. (Особистий внесок автора: розроблено організаційну модель управління інвестиціями на регіональному рівні).

4. Кулемзин А.В. Анализ методов координации инвестиционных процессов региона / А.Ю. Варес, А.В. Кулемзин // Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч.тр. Общ. ред. и предис. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац.ун-т. - Донецк: ДонНУ, 2007. - Вып.10. - С. 15-24. (Особистий внесок автора: проведено аналіз моделей координації інвестиційних процесів регіону).

5. Кулемзин А.В. Финансовый механизм координации инвестиционной деятельности региона / А.В. Кулемзин, А.Ю. Щиголева // Новое в экономической кибернетике: (Сб.научн.ст.) Под общ.ред.Ю.Г.Лысенко; Донецкий нац.ун-т.// Модели проектного менеджмента - Донецк: ДонНУ, 2008. - Вып.1. - С. 82-96. (Особистий внесок автора: розроблено модель фінансового механізму інвестиційної діяльності у регіоні).

6. Кулемзин А.В. Механизм координации финансовых потоков инвестиционной деятельности региона / А.В. Кулемзин // Науковий журнал „Вісник Східноукраїнскього національного університету імені Володимира Даля”. - Луганськ, СхНУ ім.В.Даля, 2008. - №3(121). - С.282-288.

7. Кулемзин А.В. Модель оценки эффективности функционирования коммунальных предприятий / А.В. Кулемзин // Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч.тр. Общ. ред. и предис. Ю.Г. Лысенко; Донецкий нац.ун-т. - Донецк: ДонНУ, 2009. - Вып.12. - С. 57-64.

8. Кулемзин А.В. Концептуальная модель координации процессов управления региональным инвестиционным проектом / С.И. Левицкий, А.В. Кулемзин // Міжнародний науковий журнал "Економічна кібернетика". - Донецьк, ДонНУ, 2009. - №5-6(59-60). -С.26-37. (Особистий внесок автора: розроблено імітаційну модель координації управління інвестиційним проектом на регіональному рівні).

9. Кулемзин А.В. Моделирование координации инвестиционных проектов в Донецкой области / Левицкий С.И., Кулемзин А.В. // Новое в экономической кибернетике: (Сб.научн.ст.) Под общ.ред.Ю.Г.Лысенко; Донецкий нац.ун-т.// Моделирование региональных экономических систем - Донецк: ДонНУ, 2010. - Вып.3. - C.88-107. (Особистий внесок автора: розроблено процедуру реалізації моделі координації управління інвестиційними проектами у Донецькій області).

за матеріалами конференцій:

10. Кулемзин А.В. Информационная поддержка координации инвестиционных процессов в регионе / А.В. Кулемзин // Тезисы докладов. V Международная научно-практическая конференция „Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами”. - Харьков: НАУ им. Н.Е.Жуковского „Харьковский авиационный институт”, 2007 - С.83-84.

11. Кулемзин А.В. Системный анализ координации инвестиционных процессов региона / А.В. Кулемзин // Тези доповідей. XII Всеукраїнська науково-методична конференція „Проблеми економічної кібернетики”. 3-5 жовтня 2007р., м.Львів, 2007. - С.66-67.

12. Кулемзин А.В. Механизм координации финансовых потоков инвестиционной деятельности региона / А.В. Кулемзин // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції „Моделі та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними, екологічними та технічними системами” - Луганськ, 24-26 квітня 2008. - С.166-169.

13. Кулемзин А.В. Подходы к моделированию координации процессов управления инвестиционными проектами региона / А.В. Кулемзин // Матеріали XV Всеукраїнської науково-методичної конференції „Проблеми економічної кібернетики” - Луганськ-Євпаторія, 4-8 травня 2010р.- С.102.

Размещено на Allbest.ru