Адаптивні моделі оцінки й аналізу економічної безпеки регіону

Размещено на http://www.allbest.ru/

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

АДАПТИВНІ МОДЕЛІ ОЦІНКИ ТА АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

Спеціальність 08.03.02 - економико-математичне моделювання

Чернова Наталя Леонідівна

Харків - 2003

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Харківському державному економічному університеті Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник: - доктор економічних наук, професор Клебанова Тамара Семенівна, Харківський державний економічний університет, завідуюча кафедрою економічної кібернетики

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Вітлінський Вальдемар Володимирович Київський національний економічний університет, професор кафедри економіко-математичних методів

кандидат фізико-математичних наук, доцент Черняк Олександр Іванович, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, завідуючий кафедрою економічної кібернетики

Провідна установа - Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра економічної кібернетики

Захист відбудеться 20.03.2003 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр К 64.055.02, у Харківському державному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського державного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.

Автореферат розісланий 18.02.2003 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Красноносова О.М.

АНОТАЦІЯ

Чернова Н.Л. Адаптивні моделі оцінки й аналізу економічної безпеки регіону. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за фахом 08.03.02 - економіко-математичне моделювання. - Харківський державний економічний університет, Харків, 2003.

У дисертації здійснені постановка й рішення задачі розробки комплексу економіко-математичних моделей оцінки й аналізу економічної безпеки регіону. Розроблена концепція оцінки й аналізу економічної безпеки регіону, заснована на адаптивних механізмах, які дозволяють попередити виникнення загроз економічної безпеки регіону, локалізувати і, по можливості, усунути їхній дестабілізуючий вплив.

Запропонований комплекс адаптивних моделей оцінки, аналізу й прогнозування економічної безпеки регіону, розроблений на основі методів багатовимірного статистичного аналізу, економетричного моделювання, адаптивної фільтрації, який дозволяє сформувати множину альтернативних варіантів рішень по управлінню економічною безпекою.

Запропоновано модель класифікації загроз економічної безпеки регіону, що дозволяє підвищити якість і точність діагностики загроз. Розроблено модель оцінки рівня економічної безпеки регіону, що дозволяє досягти зменшення розмірності вихідного простору показників без суттєвої втрати інформації й упорядкувати досліджувану сукупність періодів розвитку регіону.

Побудовано адаптивну модель прогнозування рівня економічної безпеки регіону, параметри котрої гнучко реагують на умови функціонування та розвитку регіону, які змінюються.

Ключові слова: економічна безпека, загроза, економіко-математична модель, адаптація.

АННОТАЦИЯ

Чернова Н.Л. Адаптивные модели оценки и анализа экономической безопасности региона. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.03.02 - экономико-математическое моделирование. - Харьковский государственный экономический университет, Харьков, 2003.

Проблема экономической безопасности регионов на современном этапе развития экономики Украины является актуальной. Это объясняется тем, что причины большинства угроз экономической безопасности Украины имеют ярко выраженный региональный характер и именно экономическая сфера является источником возникновения значительной части наиболее существенных угроз.

В диссертации осуществлена постановка и решение задачи разработки комплекса экономико-математических моделей оценки и анализа экономической безопасности региона.

Разработанная концепция оценки и анализа экономической безопасности региона основана на ряде положений, отражающих понятийный аппарат экономической безопасности, состав и структуру объектов экономической безопасности, принципы обеспечения экономической безопасности в системах различного уровня иерархии, классификацию угроз экономической безопасности, основные принципы отбора и оценки показателей экономической безопасности, базовые подходы к разработке и внедрению механизмов управления экономической безопасностью и пр. Данная концепция основана на адаптивных механизмах, которые позволяют предупредить возникновение угроз экономической безопасности региона, локализовать и, по возможности, устранить их дестабилизирующее воздействие. Предложена схема взаимосвязи механизмов и моделей оценки и анализа экономической безопасности региона, реализующих положения концепции.

Предложенный комплекс адаптивных моделей оценки, анализа и прогнозирования экономической безопасности региона разработан на основе методов многомерного статистического анализа, эконометрического моделирования, адаптивной фильтрации и позволяет сформировать множество альтернативных вариантов решений по управлению экономической безопасностью.

Предложена модель классификации угроз экономической безопасности региона, которая позволяет повысить качество и точность диагностики угроз

Разработана модель оценки уровня экономической безопасности региона, позволяющая достичь уменьшения размерности исходного пространства показателей без существенной потери информации и упорядочить исследуемую совокупность периодов развития региона.

Построена адаптивная модель прогнозирования уровня экономической безопасности региона, параметры которой гибко реагируют на изменяющиеся условия функционирования и развития региона.

Ключевые слова: экономическая безопасность, угроза, экономико-математическая модель, адаптация.

SUMMARY

Chernova N.L. Adaptive estimation and analysis models of regional economic safety. - Manuscript.

Postgraduate degree thesis on a speciality 08.03.02 - economic-mathematical modeling. - Kharkov state economic university, Kharkov, 2003.

The dissertation is dedicated to development of complex economic-mathematical models, that meant for estimation and analysis of regional economic safety.

The developed concept of estimation and analysis of regional economic safety is based on adaptive mechanisms, which allow to warn occurrence of threats to regional economic safety, to locate and, whenever possible, to remove their destabilizing influence.

The offered complex of adaptive models, that allow to estimate, analyze and forecast regional economic safety's level, is developed on the basis of multivariate statistical analysis, econometric modeling, adaptive filtration and permits to generate set of alternative variants of the decisions on management of economic safety.

The classification model of economic safety's threats has offered. It's allows to increase quality and accuracy of diagnostics of threats.

The model of safety's level estimation has developed. It's allows to reach reduction of dimension of initial space of parameters without essential loss of the information and to order researched set of the periods of development of region.

The adaptive forecasting model of regional economic safety's level has constructed. It's parameters is floppy react to varied conditions of region's functioning and development.

Keywords: economic safety, threat, economic-mathematical model, adaptation.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема забезпечення національної безпеки є першорядною для будь-якої держави, проте в певні періоди її існування увага може акцентуватися на різноманітних сферах безпеки, таких, як: економічна, соціальна, політична, інформаційна, воєнна, екологічна та інші.

В наш час трансформаційні процеси, пов'язані з реформуванням економіки України і переходом її від централізованого планування до ринку, обумовили виникнення ряду негативних факторів розвитку вітчизняної економіки, що представляють собою загрози подальшому безпечному розвитку України як незалежної держави. Це свідчить про важливість розгляду проблеми економічної безпеки держави, тому що саме економічна сфера є джерелом виникнення найбільш суттєвих загроз безпеки. Крім того, причини виникнення більшості загроз мають яскраво виражений регіональний характер, що обумовлює необхідність дослідження економічної безпеки на регіональному рівні.

Теоретичні основи управління економічною безпекою систем різноманітного призначення і рівня ієрархії та широке коло питань, пов'язаних з моделюванням процесів управління економічною безпекою, відбиті в наукових працях вітчизняних і зарубіжних авторів, таких, як: Абалкін Л., Бінько І., Забродський В., Вітлінський В., Клебанова Т., Кизим М., Куклін А., Лисенко Ю., Мунтіян В., Пастернак-Таранушенко Г., Сенчагов В., Татаркін А., Шлемко В., Яковлев В. та ін. Проте ряд питань, пов'язаних з розробкою комплексу моделей оцінки й аналізу економічної безпеки регіону, не знайшли достатнього відображення в спеціальній літературі і потребують подальшої розробки.

Актуальність даної проблеми, її теоретичне й практичне значення обумовили вибір теми дисертаційного дослідження, його мету і задачі.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в рамках держбюджетної теми “Напрямки реформування податкової системи України”, підтема (в) “Розробка механізму підтримки еколого-економічної рівноваги регіонів України” (номер держреєстрації 0101U001182) та в рамках держбюджетної теми “Удосконалення якості управління та функціонування систем”, що виконувалась на кафедрі економічної кібернетики Харківського державного економічного університету.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка на основі адаптивного підходу комплексу економіко-математичних моделей оцінки й аналізу економічної безпеки регіону, використання якого забезпечує підвищення ефективності функціонування регіональних систем.

Відповідно до сформульованої мети дослідження були поставлені і вирішені наступні задачі:

виявлені відмінні риси регіонального управління в умовах трансформаційної економіки і проведений аналіз існуючих підходів і методів рішення проблеми економічної безпеки;

визначені концептуальні положення оцінки й аналізу економічної безпеки регіону;

побудовано схему взаємозв'язку механізмів оцінки, аналізу та прогнозування економічної безпеки регіону;

розроблена модель класифікації загроз економічної безпеки регіону;

розроблені моделі оцінки рівня окремих загроз і рівня економічної безпеки регіону;

розроблено адаптивну модель прогнозування рівня економічної безпеки регіону.

Об'єктом дослідження є процеси управління економічною безпекою регіону.

Предмет дослідження - комплекс моделей оцінки, аналізу й прогнозування економічної безпеки регіону.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є роботи вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі регіонального управління, економічної безпеки, системного аналізу, економіко-математичного моделювання і прогнозування, зокрема, методів багатовимірного статистичного аналізу, економетричного моделювання, адаптивної фільтрації.

Інформаційною основою дослідження послужили статистичні дані, опубліковані в періодичних виданнях, і дані Держкомстата України, що характеризують соціально-економічний стан окремих регіонів і України в цілому за останні 10-12 років.

Наукова новизна. У результаті проведеного дисертаційного дослідження отримані наступні найбільш важливі результати, що мають наукову новизну:

вперше:

розроблена концепція оцінки й аналізу економічної безпеки регіону, заснована на адаптивних механізмах, що дозволяють попередити виникнення загроз економічної безпеки регіону, локалізувати і, по можливості, усунути їхній дестабілізуючий вплив;

запропоновано комплекс адаптивних моделей оцінки, аналізу й прогнозування економічної безпеки регіону, розроблений на основі методів багатовимірного статистичного аналізу, економетричного моделювання, адаптивної фільтрації, що дозволяє сформувати множину альтернативних варіантів рішень по управлінню економічною безпекою;

запропонована модель класифікації загроз економічної безпеки регіону, що дозволяє підвищити якість і точність діагностики загроз;

удосконалено:

моделі оцінки рівня економічної безпеки регіону і рівня загроз, розроблені на основі методів таксономії, використання яких дозволяє досягти зменшення розмірності вихідного простору показників без суттєвої втрати інформації й упорядкувати досліджувану сукупність періодів розвитку регіону;

модель прогнозування рівня економічної безпеки регіону на основі методу адаптивної фільтрації, параметри якої гнучко реагують на умови функціонування і розвитку регіону, що змінюються;

отримав подальший розвиток:

понятійний апарат проблеми економічної безпеки, що дозволяє частково уникнути протиріч у тлумаченні ряду термінів.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що запропонована в роботі концепція оцінки й аналізу економічної безпеки регіону використовується в якості теоретичної основи при розробці системи підтримки прийняття рішень, направлених на забезпечення безпеки регіону. Застосування запропонованого комплексу економіко-математичних моделей у практиці регіонального управління дозволить підвищити якість і ефективність прийнятих рішень.

Основні наукові результати були впроваджені в НАН економіки промисловості України в рамках виконання держбюджетної теми “Напрямки реформування податкової системи України”, підтеми (в) “Розробка механізму підтримки еколого-економічної рівноваги регіонів України” (номер держреєстрації 0101U001182) та в ДП АТ НДІРВ “РАДМІР” (м. Харків).

Особистий внесок здобувача в роботах, виконаних у співавторстві, відповідно до списку опублікованих робіт, наведеному в авторефераті:

розроблений алгоритм оцінки рівня економічної безпеки регіону [2];

запропонована модель класифікації та оцінки рівня загроз економічної безпеки регіонів [3];

розроблено узагальнену модель прийняття рішень у механізмі регіонального господарювання, модель угрупування регіонів, модель вибору регіону-репрезентанту [7].

запропоновано модель оцінки рівня загроз соціально-економічних систем і модель взаємозв'язків загроз [9];

Апробація результатів дослідження. Основні висновки, положення і результати дисертаційного дослідження були подані й обговорювалися: на науково-практичній конференції “Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених Харківщини” (м. Харків, 2000 р.); на VI Всеукраїнській науково-методичній конференції з проблем економічної кібернетики (м. Харків, 2000 р.); на ІІ міжнародній науково-практичній конференції “Математичні моделі тта інформаційні технології в соціально-економічних та екологічних системах” (м. Луганськ, 2001 р.); на наукових семінарах кафедри економічної кібернетики Харківського державного економічного університету.

Публікації. Результати дослідження опубліковані в 8 наукових працях і монографії загальним обсягом 2,62 ум.-друк. аркушів, із яких автору належить 1,64 ум.-друк. аркушів.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається з трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи - 188 сторінок машинописного тексту. Матеріал дисертації ілюстрований 33 таблицями і 38 рисунками. Список використаних джерел включає 122 найменування.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

економічний безпека математичний моделювання

У вступі обгрунтована актуальність дослідження, визначені його мета і задачі, об'єкт і предмет дослідження, розкриті наукова новизна і практичне значення отриманих результатів.

У першому розділі - “Сучасні підходи до аналізу й оцінки економічної безпеки” - визначені роль і значення регіонального управління в трансформаційній економіці, проведений аналіз соціально-економічного стану України і її регіонів, здійснений теоретико-методологічний аналіз проблеми економічної безпеки, проведено аналіз системи загроз економічної безпеки.

Трансформаційні процеси, пов'язані з реформуванням економіки України і переходом від централізованого планування до ринку, обумовили виникнення ряду нових задач управління, однією з яких є підвищення ефективності регіонального управління й розробка раціональної регіональної політики. Регіональна політика є одним із головних факторів, що забезпечують ефективний розвиток економіки країни в цілому. Це обумовлює актуальність регіональних досліджень і необхідність удосконалення механізмів управління регіональним розвитком.

Проведений аналіз свідчить про те, що в останні роки намітилися певні позитивні тенденції в розвитку економіки України і її регіонів, пов'язані, насамперед, з досягненням позитивних темпів росту ВВП і окремих його складових. Проте на сьогоднішній день залишаються не цілком усунутими ряд факторів, що представляють собою загрози безпечному соціально-економічному розвитку України, серед яких, у першу чергу, слід зазначити збільшення розриву в рівні соціально-економічного розвитку регіонів. Так, за останні роки міжрегіональна диференціація по випуску промислової продукції збільшилася з 2,2 до 12 разів; максимальне різниця в прибутках на душу населення склала 6,5 разу; максимальне розходження в податкових надходженнях - 9 разів.

Аналіз сучасних підходів до дослідження проблеми економічної безпеки систем різноманітного призначення і рівня ієрархії показав, що вони мають ряд недоліків, як-то: відсутній єдиний узагальнений підхід до формування понятійного апарату економічної безпеки і класифікації загроз економічної безпеки, до формування системи показників економічної безпеки; при формуванні системи показників відсутній системний підхід; оцінка економічної безпеки на основі аналізу динаміки одного або декількох вихідних показників є неефективною, тому що не враховується комплексний характер економічної безпеки; обособлено здійснюється оцінка сукупного рівня економічної безпеки й окремих загроз, у той час як важливо оцінювати саме взаємозв'язки як між сукупним рівнем безпеки і рівнем окремих загроз, так і взаємозв'язки між загрозами; практично не приділяється уваги побудові прогнозних оцінок економічної безпеки.

Проведений аналіз системи загроз економічної безпеки дозволив виділити наступні види загроз: по відношенню до аналізованої системи - зовнішні і внутрішні; по тривалості періоду дії - постійні і тимчасові, короткострокові і довгострокові; по ймовірності виникнення - реальні і потенційні, малоймовірні і високоймовірні; у залежності від можливості управління - керовані і некеровані; у залежності від сфери виникнення - економічні, соціальні, воєнні, інформаційні, науково-технічні, політичні, кримінологічні, правові, екологічні.

У другому розділі - “Моделювання процесів управління економічною безпекою регіону” - запропоновано концепцію оцінки й аналізу економічної безпеки регіону, розроблений комплекс механізмів оцінки, аналізу й прогнозування економічної безпеки, розроблено модель угрупування регіонів, запропоновано модель класифікації загроз.

Розроблена концепція оцінки й аналізу економічної безпеки регіону заснована на ряді положень, що відбивають: понятійний апарат економічної безпеки; склад і структуру об'єктів економічної безпеки; принципи забезпечення економічної безпеки в системах різноманітного рівня ієрархії; класифікацію загроз економічної безпеки; основні принципи відбору й оцінки показників економічної безпеки; базові підходи до розробки і впровадження механізмів управління економічною безпекою та ін.

Відповідно до запропонованої концепції, визначення економічної безпеки системи залежить як від рівня ієрархії самої системи, так і від рівня ієрархії суб'єкта управління. Тому поняття економічної безпеки регіону формулюється для центральних загальнодержавних органів управління - у цьому випадку регіон розглядається як частина національної економіки, і для власне регіональних органів управління - у цьому випадку регіон розглядається як відносно самостійна система.

Під економічною безпекою регіону як підсистеми національної економіки розуміється сукупність його властивостей, що забезпечують досягнення максимального внеску регіону в розвиток національної економіки й у забезпечення економічної безпеки країни в цілому.

Під економічною безпекою регіону як відносно самостійної економічної системи розуміється сукупність його властивостей, що забезпечують його прогресивний розвиток в умовах дестабілізуючого впливу різноманітного виду загроз.

Схема взаємозв'язку механізмів і моделей оцінки й аналізу економічної безпеки регіону, що реалізують основні положення концепції, подано на рис.1.

Задачею механізму моніторингу соціально-економічних показників є збір інформації про сукупність макроекономічних показників, що можуть бути використані при дослідженні соціально-економічного становища регіональних систем, із вказівкою найбільш часто використовуваних показників, а також їхнього типу (кількісні, якісні) і періодичності формування.

Механізм оцінки рівня економічної безпеки регіонів вирішує задачі: розбивки вихідної сукупності регіонів на однорідні групи, виділення в кожній із отриманих груп регіону-репрезентанту, оцінки й аналізу взаємозв'язків економічної безпеки систем різноманітного рівня ієрархії, оцінки й прогнозу рівня економічної безпеки.

Задачами механізму оцінки загроз є: класифікація загроз, кількісна оцінка й прогноз рівня загроз, аналіз та оцінка взаємозв'язків загроз, визначення ступеня впливу окремих загроз на формування підсумкового показника рівня економічної безпеки.

Задачі механізму динамічної оцінки стану економічної безпеки регіону - визначення сукупності можливих станів економічної безпеки й об'єднання їх у декілька однорідних класів; розробка алгоритмів віднесення поточної ситуації економічної безпеки до одного з виділених класів; визначення нормативних значень економічної безпеки для кожного класу; визначення імовірностей зміни станів.

До задач механізму прийняття рішень відносяться: визначення сукупності альтернативних варіантів рішень стосовно забезпечення економічної безпеки регіону, розробка алгоритмів вибору оптимального рішення з сукупності допустимих рішень, оцінка ефективності обраного рішення.

Нижче розглянуто зміст найбільш важливих моделей запропонованих механізмів.

Модель угрупування регіонів необхідна для розбивки вихідної сукупності регіонів на три групи (благополучну, передкризову, кризову) в залежності від ступеня прояву в регіоні загроз економічної безпеки. У якості методу угрупування використовується ітеративний метод - середніх. Угрупування проводиться послідовно за дев'ятьма загрозами, для кожної з яких формується матриця вихідних даних виду:

, (1)

де - значення -го показника, що описує стан -го регіону і відноситься до -ї загрози, ;

- загальне число загроз;

- загальне число показників, що описують p-ту загрозу;

- число регіонів.

Використання моделі дозволяє визначити питому вагу регіонів кожної групи в загальній сукупності регіонів України, а також проаналізувати стан кожного окремого регіону з погляду ступеня прояву в ньому кожної загрози.



Рис. 1. Схема взаємозв'язку механізмів оцінки, аналізу і прогнозування економічної безпеки регіону (ЕБР)

Так при угрупуванні 25-ти регіонів України за рівнем загрози зміни демографічної ситуації розглянуті показники частки міського населення в загальній чисельності всього населення, щільності населення, природного приросту населення, дитячої смертності. У результаті угрупування 17 регіонів потрапили в благополучну групу, 7 - у передкризову. Кризова ситуація за цією загрозою характерна для Донецького регіону. При угрупуванні регіонів за рівнем загрози спаду виробництва розглянуті такі показники, як індекси виробництва продукції промисловості і сільського господарства, виробництво товарів народного споживання на душу населення і перевезення вантажів автомобільним транспортом. У результаті угрупування в кризовій ситуації знаходяться 13 регіонів, у передкризовій - 9. Благополучна ситуація характерна тільки для трьох регіонів - Дніпропетровського, Донецького і Харківського.

При розробці моделі класифікації загроз передбачається, що на основі якісного аналізу сформовані три підмножини показників, що характеризують економічну безпеку регіону в сферах відтворення матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Саме в рамках кожної з зазначених сфер повинні бути класифіковані конкретні загрози. Для цього пропонується перейти від початкової системи показників Х^s₁, Х^s₂,…,Х^s_r, де r - число показників, що характеризують s-ю сферу, s=[1,3], до системи головних компонент F^s₁, F^s₂,…,F^s_p, , які є лінійними ортогональними комбінаціями вихідних показників:

F^s=A^sX^s, A^s_iA^s_i^T=1, A^s_iA^s_j^T=0, ij (2)

Це дозволяє визначити перелік соціально-економічних показників, що характеризують кожну загрозу, і визначити питому вагу кожного з вихідних показників у формуванні загрози на основі аналізу факторних навантажень.

Алгоритм побудови моделі включає такі основні етапи: формування матриці вихідних даних, визначення початкових головних компонент, обертання головних компонент. Відповідно до наведеного алгоритму для сфери відтворення трудових ресурсів сформована матриця вихідних даних, що містить інформацію про 15 показників для 25-ти регіонів України. Результати класифікації загроз у даній сфері приведені в табл.1, відповідно до якої виділено дві головні компоненти.

Таблиця 1. Результати класифікації загроз

Назва вихідного показника	Факторні навантаження для головних компонент
	F1	F2
інвестиції в житлове будівництво на душу населення	0,94	0,03
введення в дію житлових будинків на душу населення	0,87	0,05
кількість родин на квартирному обігу	0,93	0,15
середня заробітна плата	0,85	0,07
кількість легкових автомобілів у приватній власності на душу населення	0,97	0,04
кількість підприємств роздрібної торгівлі на душу населення	0,93	0,12
кількість підприємств суспільного харчування на душу населення	0,88	- 0,09
кількість лікарів на 10000 населення	0,60	- 0,38
платні послуги на душу населення	0,70	- 0,10
працездатне населення	0,58	- 0,65
рівень зайнятості	0,01	0,67
рівень безробіття	- 0,02	- 0,07
природний приріст населення	- 0,32	- 0,76
кількість інвалідів на душу населення	- 0,08	0,74
кількість пенсіонерів на душу населення	0,01	0,94
власне число	7,10	3,63
відсоток поясненої дисперсії	47,34	24,21

Аналіз факторних навантажень, отриманих після обертання вихідної матриці факторних навантажень методом Varimax, дозволив припустити, що головна компонента F₁ відбиває загрозу зниження рівня споживання, а F₂ - загрозу погіршення якісного й кількісного складів трудових ресурсів.

У третьому розділі - “Прогнозування економічної безпеки регіону” - розроблено модель оцінки загроз, модель оцінки сукупного рівня безпеки, модель прогнозування загроз і сукупного рівня безпеки, модель залежності рівня безпеки від рівня загроз.

При розробці моделі оцінки загроз передбачається, що кожна s-та загроза U^s характеризується набором вихідних соціально-економічних показників X₁^s,X₂^s,…,X_q^s, де q - число показників, що описують s-ю загрозу. Число q для кожної загрози може бути досить великим, тому виникає задача зменшення розмірності інформаційного простору показників, що описують кожну загрозу.

Загальний вигляд моделі оцінки загроз:

U^s = f_s(X₁^s,X₂^s,…,X_q^s), (3)

де U^s - результуючий показник рівня s-ї загрози, що може бути отриманий декількома засобами.

По-перше, для кожної s-ї загрози з вихідної сукупності показників X₁^s,X₂^s,…,X_q^s вибирається показник-репрезентант. У цьому випадку

U^s = X_k^sr , k=[1,q]. (4)

При цьому кожний показник вихідної сукупності розглядається як точка в T-мірному просторі, де T - число періодів розвитку регіону. У якості критерію відбору оптимальної точки X_k^sr аналізуються відстані між точками X₁^s,X₂^s,…,X_q^s.

По-друге, показник U^s являє собою штучно сконструйовану величину. У цьому випадку вид функції f_s визначається в результаті аналізу відстаней між точками X₁^s,X₂^s,…,X_k-1^s,X_k+1^s,…,X_q^s і точкою-еталоном.

Загальний вигляд моделі оцінки сукупного рівня економічної безпеки:

M = f(X^r1,X^r2,…,X^rp), (5)

де X^rs = (x₁^rs, x₂^rs,…, x_T^rs) - вектор-стовпчик, що характеризує показник-репрезентант s-ї загрози, s = [1,p];

T - загальне число періодів розвитку регіону;

p -кількість загроз, що враховуються в дослідженні.

Вид функції f визначаться в результаті аналізу відстаней між точками-періодами розвитку регіону X^r_t = (x_t^r1, x_t^r2,…, x_t^rp), t=[1,T] і точкою-еталоном P_v:

P_v= (p_v¹, p_v²,…, p_v^p), , s = [1,p], (6)

, (7)

де d_t - відстань між t-ю точкою і точкою-еталоном.

У результаті одержують вектор значень показника економічної безпеки

M=(M₁, M₂,…,M_T), (8)

(9)

, ,, (10)

де M_t - значення рівня ЭБР для t-го періоду розвитку регіону.

Отриманий у такий спосіб показник рівня економічної безпеки M дозволяє досягти зменшення розмірності вихідної системи показників без суттєвої втрати інформації, а також упорядкувати досліджувану сукупність періодів розвитку регіону за рівнем його економічної безпеки.

Модель прогнозу сукупного рівня безпеки і модель прогнозу рівня загроз розроблені на основі методу адаптивної фільтрації Калмана-Бьюсі. Загальний вигляд моделі:

(11)

(12)

(13)

де - оцінка змінної стану регіональної економічної системи, у якості якої розглядається показник рівня безпеки або показник рівня окремої загрози;

- перехідний вектор стану;

- коефіцієнт Калмана;

- змінна спостереження;

- вектор вимірів;

- змінна випадкової похибки виміру;

- коваріаційна матриця помилки фільтрації.

Слід зауважити, що зміна показника рівня безпеки залежать не тільки від того, скільки часу пройшло з вихідного моменту, а і від того, які загрози, у якому напрямку і з якою інтенсивністю впливали на його зміну. Тому украй важливо досліджувати залежності рівня безпеки регіону від показників-загроз. Поставлена задача вирішується в рамках побудови моделі залежності рівня економічної безпеки регіону від рівня загроз, загальний вигляд якої:

M=a₀+a₁U¹ + a₂U²+…+ a_pU^p , (14)

де - рівень економічної безпеки;

a₀,a₁,…,a_p - коефіцієнти моделі;

p - кількість загроз.

Вираз для M являє собою рівняння регресії. Коефіцієнти моделі a_i знаходяться за допомогою МНК.

Розглянуті моделі реалізовані на статистичних даних, що характеризують соціально-економічний розвиток Харківського регіону за період 1990-2001 р. У результаті проведеного попереднього якісного аналізу були виділені такі загрози економічної безпеки Харківського регіону, що беруть участь у дослідженні: зниження рівня добробуту населення, спаду виробництва, погіршення демографічної ситуації, росту соціальної напруженості, криміналізації економіки, зниження рівня економічної активності, зниження рівня прибутків і витрат населення та зміни їх структури.

На основі використання описаних вище моделей здійснені оцінка та прогноз рівня окремих загроз і сукупного рівня економічної безпеки, а також оцінка залежності сукупного рівня економічної безпеки від рівня окремих загроз у прогнозному періоді.

На рис. 2 подана динаміка зміни показника сукупного рівня економічної безпеки Харківського регіону в розтині за роками за період із 1990 по 2001 р., звідки видно, що за аналізований період спостерігалося зниження цього показника з 0,716 у 1990 році до 0,508 - у 2000 році. При цьому максимальне значення рівня економічної безпеки спостерігалося в 1991 р. і склало 0,726, а мінімальне - в 1998 р. і склало 0,453.



Рис. 2. Динаміка зміни рівня економічної безпеки

Прогнозне значення рівня економічної безпеки Харківського регіону в 2001 р., отримане на основі застосування методу адаптивної фільтрації, склало 0,482. Отримане значення свідчить про зниження рівня економічної безпеки регіону в порівнянні з попереднім роком.

У результаті прогнозування окремих загроз безпеки ріст їхнього рівня в прогнозному періоді спостерігався тільки для загроз спаду виробництва і зміни демографічної ситуації, для п'ятьох інших загроз була характерна тенденція зниження їхнього рівня.

Якість прогнозної моделі визначається значенням відповідної помилки прогнозу. Проведені розрахунки показали, що значення помилок попрямує до нуля, що свідчить про прийнятну якість отриманих прогнозних оцінок рівня загроз і сукупного рівня безпеки.

При побудові моделі залежності рівня безпеки від рівня окремих загроз спочатку передбачалося, що в модель у якості екзогенних перемінних повинні бути включені всі сім зазначених вище загроз. Проте аналіз матриці парних кореляцій свідчить про наявність мультіколінеарності між аналізованими загрозами, для усунення якої був використаний метод головних компонент. Результати наведені в табл. 2.

Таблиця 2. Факторні навантаження

Код загрози	Назва загрози	Головні компоненти
		F1	F2
U1	зниження рівня добробуту населення	0,8953	-0,1072
U2	спад виробництва	-0,9407	0,1416
U3	погіршення демографічної ситуації	-0,8729	-0,2178
U4	ріст соціальної напруги	0,2936	0,7750
U5	криміналізація економіки	-0,8211	0,5452
U6	зниження рівня економічної активності	0,9063	0,1131
U7	зниження рівня прибутків і витрат населення і зміни їх структури	0,1780	0,8801
	власні числа	4,0620	1,7642
	відсоток поясненої дисперсії	58,03	25,20

Нижче приведені рівняння отриманих головних компонент:

, (15)

. (16)

Модель залежності рівня економічної безпеки від значень головних компонент і має вигляд:

. (17)

Далі шляхом підстановки виразів (15) і (16) для F₁ й F₂ у вираз (17) було отримано підсумкове рівняння, що характеризує залежність рівня економічної безпеки регіону від рівня загроз:

(18)

Проведений аналіз параметрів моделі показав, що загрози зниження рівня добробуту населення, спаду виробництва, погіршення демографічної ситуації, криміналізації економіки і зниження рівня економічної активності населення в прогнозному періоді здійснюють найбільш суттєвий вплив на сукупний рівень безпеки Харківського регіону. Таким чином, управління в першу чергу саме цими загрозами дозволить поліпшити стан економічної безпеки регіону у прогнозному періоді.

ВИСНОВКИ

У результаті проведеного дисертаційного дослідження отримані наступні висновки і результати:

Проблема економічної безпеки регіонів на сучасному етапі розвитку економіки України є актуальною. Це пояснюється тим, що причини більшості загроз економічної безпеки України мають яскраво виражений регіональний характер, і саме економічна сфера є джерелом виникнення значної частини найбільш суттєвих загроз.

Розроблено концепцію оцінки й аналізу економічної безпеки регіону, засновану на адаптивних механізмах, що дозволяють попередити виникнення загроз економічної безпеки регіону, локалізувати і, по можливості, усунути їхній дестабілізуючий вплив.

Розроблено комплекс адаптивних моделей оцінки, аналізу й прогнозування економічної безпеки регіону, що дозволяє сформувати множину альтернативних варіантів рішень по управлінню економічною безпекою.

Розроблено модель класифікації загроз економічної безпеки регіону, що дозволяє підвищити якість і точність діагностики загроз.

Розроблено моделі оцінки рівня економічної безпеки регіону і рівня загроз, що дозволяють досягти зменшення розмірності вихідного простору показників без суттєвої втрати інформації й упорядкувати досліджувану сукупність періодів розвитку регіону.

Розроблено адаптивну модель прогнозування рівня економічної безпеки регіону, параметри якої гнучко реагують на умови функціонування і розвитку регіону, що змінюються.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Чумак Н.Л. Анализ экономической безопасности регионов на основе методов кластеризации. // Вісник Харківського державного політехнічного університету “Технічний прогрес та ефективність виробництва”. Вип. 92'00. - 2000. - С. 170-173.

2. Клебанова Т.С., Чумак Н.Л. Оценка уровня экономической безопасности регионов Украины. // Регіональні перспективи.- Кременчук: Асоціація “Перспектива”. - 2000. - №1(8).- С. 9-11.

3. Клебанова Т.С., Чернова Н.Л. Оценка угроз экономической безопасности регионов на основе методов факторного анализа. //Економічна кібернетика.- Донецьк: ДонНУ. - 2000. - № 5-6. - С. 48-56.

4. Чернова Н.Л. Некоторые подходы к формированию концепции обеспечения экономической безопасности региона. // Вісник Харківського державного економічного університету. - 2001. - №2(18). - С. 37-40.

5. Чернова Н.Л. Алгоритм снижения размерности информационного пространства показателей угроз экономической безопасности региона. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Сер. “Економічні науки”. - 2001. - №535. - С. 319-323.

6. Чернова Н.Л. Система моделей оценки и анализа экономической безопасности региона. //Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. - Дніпропетровськ: ДНУ.- 2002. - №162. - С. 96-102.

7. Клебанова Т.С., Прокопович С.В., Чернова Н.Л., Чуйко И.М. Принятие решений в управлении региональной деятельностью / В кн. Принятие решений в управлении экономическими объектами: методы и модели / Под ред. Я.Г. Берсуцкого. - Донецк: ООО “Юго-Восток, Лтд”, 2002. - С. 69-87.

8. Чумак Н.Л. Некоторые подходы к решению проблемы экономической безопасности. // Вісник Харківського університету. Сер. “Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова”. Ч.1. - 2000. - №456. - С. 47-50.

9. Прокопович С.В., Чернова Н.Л. Диагностика угроз социально-экономических систем. // Зб. матер. Другої міжнародної конференції “Математичні моделі та інформаційні технології в соціально-економічних та екологічних системах”. - Луганськ: Східноукраїнський національний ун-т. - 2001. - С. 173-175.

Размещено на Allbest.ru