Оптимизация портфеля ценных бумаг

Основные виды инвестиций. Анализ различных моделей проведения оптимизации портфеля ценных бумаг. Составление портфеля на основании известных данных о прибыльности акций. Выбор оптимального портфеля ценных бумаг, экономический анализ результатов.

Рубрика Экономико-математическое моделирование
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 26.06.2014
Размер файла 1,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

  • Сущность портфельного подхода при решении задачи распределения капитала, который участник рынка хочет потратить на покупку ценных бумаг. Варианты составления портфеля равными долями и оптимального портфеля. Влияние корреляции ценных бумаг разного вида.

    презентация [196,6 K], добавлен 01.11.2013

  • Нахождение оптимального портфеля ценных бумаг. Обзор методов решения поставленной задачи. Построение математической модели. Задача конусного программирования. Зависимость вектора распределения начального капитала от одного из начальных параметров.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 11.02.2017

  • Расчет портфеля ценных бумаг методом Марковица, формулы и алгоритмы расчета. Построение портфелей ценных бумаг с различными параметрами, их сравнение и анализ. Альтернативный метод формирования инвестиционных портфелей, риск-нейтральный портфель.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 11.02.2017

  • Определение инвестиций и их классификация по источникам финансирования. Обзор состояния инвестиций в мире. Покупка акций, облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг. Расходы и доходы федерального бюджета. Критерий Дарбина-Уотсона и автокорреляция.

    курсовая работа [472,5 K], добавлен 21.01.2011

  • Проблема розробки математичного апарату і нових методів оптимізації інвестиційного портфеля. Застосування для розв'язування задачі оптимізації інвестиційного портфеля теорії нечітких множин. Аналіз моделі управління інвестиційним портфелем компанії.

    лекция [713,2 K], добавлен 13.12.2016

  • Теорія вибору інвестиційного портфеля цінних паперів, формування та управління ним із застосуванням методів ефективної диверсифікації ризиків. Розробка ефективного економіко-математичного інструментарію визначення оптимального інвестиційного портфеля.

    автореферат [35,9 K], добавлен 06.07.2009

  • Разработка экономико-математической модели для анализа целесообразности применения оценщиком сценарного подхода в оценке акций нефтегазовой компании "Х". Составление сценарного прогноза оценки ценных бумаг указанной компании при заданных условиях.

    контрольная работа [47,4 K], добавлен 28.11.2012

  • Расчет зависимости курса акций от эффективности рынка ценных бумаг. Построение графика экспериментальных данных и модельной прямой. Нахождение значения стандартных погрешностей для определения доверительных интервалов для значений зависимой переменной.

    контрольная работа [441,9 K], добавлен 13.10.2014

  • Коэффициент корреляции, расчетное значение статистики Стьюдента. Предварительный анализ одновременного включения показателей процентных ставок банка по кредитованию и депозитным вкладам юридических лиц в модель. Графический анализ временного ряда.

    контрольная работа [133,2 K], добавлен 03.02.2013

  • Модель оценки долгосрочных активов (Capital Asset Pricing Model, САРМ). Оценка доходности и риска на основе исторических данных. Выбор оптимального портфеля из рискованных активов. Риск и неопределенность денежных потоков. Расчет бета-коэффициента.

    презентация [104,1 K], добавлен 30.07.2013

  • Поняття інвестування, цінних паперів і фондового ринку. Математичне та алгоритмічне вирішення задачі формування портфеля (розрахунок Марковіца та нечітка модель). Визначення архітектури програмного забезпечення та його інформаційно-логічної схеми.

    дипломная работа [2,7 M], добавлен 11.03.2011

  • Характеристики и свойства условно-гауссовской модели ARCH для прогнозирования волатильности стоимости ценных бумаг. Акции предприятия на рынке ЦБ. Оценка параметров модели ARCH для прогнозирования их доходности методом максимального правдоподобия.

    курсовая работа [161,5 K], добавлен 19.07.2014

  • Элементы экономико-математического моделирования. Основные направления оптимизационного моделирования банковской деятельности. Модели банка как совокупности стохастических финансовых процессов. Управление портфелем ценных бумаг в банковском бизнесе.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 17.07.2013

  • Основы финансового анализа рынка ценных бумаг. Основы модели АРТ. Методологические подходы к анализу фондового рынка. Теоретические и практические аспекты АРТ-моделирования: воплощение теоретических посылок в модель. АРТ-моделирование в практика.

    курсовая работа [2,9 M], добавлен 27.03.2008

  • Виды инвестиционного риска. Понятия доходности и риска ценной бумаги. Однофакторная модель рынка капитала. Модель размещения средств с анализом риска убытков Ф. Фабоцци. Практическое применении модели Г. Марковица для оптимизации фондового портфеля.

    презентация [109,0 K], добавлен 04.01.2015

  • Исторический обзор теории финансового инвестирования. Применение методологического аппарата нелинейной динамики к моделированию и анализу процессов, протекающих на рынках ценных бумаг. Исследование фрактальных свойств американского фондового рынка.

    дипломная работа [2,3 M], добавлен 04.02.2011

  • Складання математичної моделі задачі забезпечення приросту капіталу. Її рішення за допомогою електронних таблиць Microsoft Excel. Облік максимальної величини сподіваної норми прибутку. Оцінка структури оптимального портфеля. Аналіз отриманого розв’язку.

    контрольная работа [390,5 K], добавлен 24.09.2014

  • Механізми та методи оптимізації портфеля цінних паперів. Загальний огляд існуючих моделей оптимізації. Побудова моделі Квазі-Шарпа. Інформаційна модель задачі, перевірка її адекватності. Реалізація і аналіз процесу оптимізації портфелю цінних паперів.

    курсовая работа [799,1 K], добавлен 18.02.2011

  • Модель зависимости доходности индекса телекоммуникации от индекса рынка. Результаты регрессионного анализа. Уравнение регрессии зависимости доходности отраслевого индекса от индекса. Регрессионная статистика, дисперсный анализ. Минимальный риск портфеля.

    лабораторная работа [1,7 M], добавлен 15.11.2010

  • Определение понятия страховых рисков. Изучение основ математического и компьютерного моделирования величины премии, размера страхового портфеля, доходов компании при перестраховании рисков, предела собственного удержания при перестраховании рисков.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 17.09.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.