Размещено на http://www.allbest.ru/

Харківський державний економічний університет

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Спеціальність 08.03.02 - Економіко-математичне моделювання

Моделювання інвестиційних процесів в регіоні на основі енерговиробничих циклів

Кононова Катерина Юріївна

Харків 2002

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському національному університеті ім. В.Н.Каразіна, Міністерство освіти та науки України.

Науковий керівник - доктор економічних наук Кизим Микола Олександрович, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, доцент кафедри економічної кібернетики.

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Ковальчук Костянтин Федорович, Національна металургійна академія України (м. Дніпропетровськ), декан економічного факультету;

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Лепа Микола Миколайович, Обчислювальний центр Інституту економіки промисловості НАН України (м. Донецьк), директор.

Провідна установа - Донецький національний університет, кафедра економічної кібернетики, Міністерство освіти і науки України.

Захист дисертації відбудеться 14.11.2002р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр К 64.055.02, у Харківському державному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківського державного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а

Автореферат розісланий 11.10.2002р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Красноносова О.М.

1. Загальна характеристика роботи

фінансування інвестиційний математичний харківський

Актуальність теми. Високі темпи економічного росту в країнах колишнього соціалістичного табору можна пояснити різними причинами. Але в першу чергу тим, що ці країни, наприклад, Угорщина і Польща, протягом останніх десяти років залучили у свою економіку майже 86 млрд. доларів США прямих іноземних інвестицій. Для нашої країни такі обсяги є особливо показовими, оскільки Угорщина і Польща разом узяті володіють приблизно однаковим з Україною територіальним і демографічним потенціалом. Однак в останні роки в Україну надійшло лише близько 10 млрд. доларів США, що більш як у 8 разів менше, ніж у вищезгадані країни. Рівень як вітчизняних, так і іноземних інвестицій явно недостатній для забезпечення високих темпів економічного росту нашої країни. Крім того, у зв'язку з нераціональною структурою їхнього використання, особливу актуальність на сьогодні набуває розробка принципово нових механізмів реалізації інвестиційної політики в Україні.

У нинішніх умовах, коли все більш зростаюча частина економічного навантаження лягає на регіони, саме від ефективності регіональної інвестиційної політики залежать: стан виробництва, технічний рівень основних фондів підприємств, можливості структурної перебудови економіки, рішення соціальних і екологічних проблем регіону.

Широке коло питань, пов'язаних як з концептуальними основами інвестиційної діяльності, так і з моделюванням інвестиційних процесів, а також соціально-економічної діяльності регіону, висвітлено в роботах вітчизняних і зарубіжних учених, таких як Аганбегян А.Г., Бандман М.К., Гранберг А.Г., Голіков А.П., Гріньова В.М., Дадаян В.С., Забродський В.А., Іщук С.І., Кизим М.О., Клебанова Т.С., Ковальчук К.Ф., Колосовський М.М., Лепа М.М., Нікольський І.В., Пономаренко В.С., Портер М., Саушкін Ю.Г., Стеченко Д.М., Шніпер Р.І., Шаталін С.С.

Але, як показує практика, при прийнятті рішення щодо розподілу інвестиційних ресурсів між галузями регіону найчастіше до уваги приймаються лише плани розвитку окремих галузей без урахування міжгалузевих зв'язків і цілей соціально-економічного розвитку регіону в цілому. Тому на сьогодні все більш актуальною стає задача моделювання інвестиційних процесів у регіоні з урахуванням міжгалузевих зв'язків. Таким чином, розробка концепції формування стратегії інвестиційного розвитку регіону має теоретичне і практичне значення і може стати основою для прийняття регіональною владою ефективних управлінських рішень у цій сфері.

У зв'язку з цим задача моделювання інвестиційних процесів у регіоні на підставі комплексного міжгалузевого підходу є актуальною.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи “Принципи і правила регулювання відносин власності й оцінювання економічної безпеки держави і регіону” (номер державної реєстрації №0197U015922), що виконувалася на кафедрі економічної кібернетики Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка комплексу економіко-математичних моделей для прийняття управлінських рішень у сфері інвестиційної діяльності на регіональному рівні.

Для досягнення цієї мети в дисертації поставлені і вирішені наступні задачі:

проаналізовано стан інвестиційних процесів як у цілому по Україні, так і по окремих її регіонах;

розроблено концепцію формування інвестиційної стратегії регіону;

виконано оцінку інвестиційної привабливості регіонів України;

розроблено механізм виділення енерговиробничого циклу Харківського регіону;

побудовано модель енерговиробничого циклу Харківського регіону;

розроблено механізм розподілу інвестиційних ресурсів по елементах енерговиробничого циклу;

побудовано модель аналізу соціально-економічних наслідків реалізації інвестиційної стратегії Харківського регіону.

Об'єктом дослідження в дисертаційній роботі є інвестиційні процеси на міжгалузевому рівні.

Предметом дослідження є моделі і механізми планування інвестиційних процесів у регіоні на підставі теорії енерговиробничих циклів.

Методологія дослідження. Теоретичною і методологічною основою досліджень є наукові роботи провідних українських і зарубіжних вчених в області інвестиційної діяльності, розвитку регіональних систем, економіко-математичного моделювання. У дисертаційній роботі використовувалися спеціальні методи емпіричного і теоретичного дослідження: системний підхід, теорія енерговиробничих циклів, балансові моделі, штучні інтелектуальні системи.

Інформаційно-фактологічну базу склали статистичні дані про стан інвестиційних процесів і промислового виробництва в регіонах України.

Розрахунки і моделювання проводилися на ПЕОМ з використанням пакетів програм MSOffice, засобу нейросітьового моделювання Viscovery SOMine, а також комплексу програмних засобів для рішення оптимізаційних задач за допомогою генетичних алгоритмів GeneHunter.

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертації здійснено постановку і рішення науково-практичної задачі моделювання інвестиційних процесів у регіоні на основі теорії енерговиробничих циклів. При цьому отримані наступні наукові результати:

розроблено нову концепцію формування інвестиційної стратегії регіону, що базується на теорії енерговиробничих циклів;

одержала подальший розвиток методологія оцінки інвестиційної привабливості регіонів;

розроблено новий механізм виділення енерговиробничого циклу регіону з використанням нейросітьового моделювання;

вперше для перевірки припущень теорії енерговиробничих циклів використана динамічна модель Леонтьєва;

вперше для формування варіантів розподілу інвестиційних ресурсів у регіоні по галузях енерговиробничого циклу застосовано модель, яка базується на використанні генетичних алгоритмів;

одержала подальший розвиток практика використання статичних балансових моделей для оцінки ефективності різних варіантів розподілу інвестиційних ресурсів по елементах енерговиробничого циклу регіону.

Практичне значення і реалізація результатів дослідження. Основні наукові положення дисертації доведені до рівня методичних розробок, що дозволяє використовувати їх у практиці управління інвестиційною діяльністю в регіоні. Запропонований у дисертаційному дослідженні комплексний підхід до формування інвестиційної стратегії розвитку регіону, а також відповідні методи і моделі є досить універсальними і дозволяють підвищити ефективність управлінських рішень, прийнятих на регіональному рівні.

Основні результати дослідження були використані при розробці програм:

“Стратегія економічного і соціального розвитку Харківської області на 2002-2011рр.” Північно-східним науковим центром НАН України, МОН України (договір №1157/16 від 20.06.2002р., номер державної реєстрації №0102U005113, акт про впровадження від 21.06.02р.);

“Моделювання процесів формування і реалізації інноваційної діяльності в галузі” Інститутом машин і систем НАН України, Міністерства промислової політики України (договір №92253/23-2001 від 30.03.2001р., акт про впровадження від 02.04.02р.).

Особистим внеском здобувача є сформульовані і науково обґрунтовані методологічні положення і практичні рекомендації у рішенні задачі моделювання інвестиційних процесів у регіоні. Дисертаційне дослідження є особистою науковою працею здобувача. Усі результати отримані безпосередньо здобувачем і знайшли відображення в опублікованих роботах. У дисертації здобувач використовував власні ідеї, викладені, у тому числі, у спільно опублікованих роботах.

Апробація результатів роботи. Матеріали дисертаційного дослідження доповідалися і були схвалені на наступних конференціях:

III міської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених” (м. Харків, 2000р.);

VI всеукраїнської науково-методичної конференції з проблем економічної кібернетики (м. Харків, 2000р.);

Всеукраїнської науково-практичної конференції “Економічні проблеми розвитку регіонів і підприємств на початку XXI сторіччя” (м. Полтава, 2001р.).

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані в 9 наукових працях, 7 з який належать особисто здобувачу. Загальний обсяг публікацій, що відбивають зміст дисертаційного дослідження, складає 3,83 друк.арк., з яких автору належить 3,58 друк.арк.

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи складає 197 сторінок, з них основний текст викладено на 148 сторінках машинописного тексту, матеріал дисертації ілюстрований 39 таблицями і 31 малюнком. Обсяг додатків складає 49 сторінок. Список використаних літературних джерел включає 129 найменувань.

2. Основний зміст роботи

У вступі розкрито сутність, значення і стан розробки наукової проблеми, обґрунтовано необхідність проведення дослідження, його актуальність, сформульовано мету і задачі, розкрито загальну методологію вивчення проблеми, відображено наукову новизну і практичне значення отриманих результатів.

Розділ 1 - “Проблеми управління інвестиційними процесами в регіонах України”. Як показує досвід західних країн, стійкий соціально-економічний розвиток, як правило, реалізується через інвестиційні процеси. Світовий досвід свідчить, що для забезпечення темпів економічного росту в межах 5-6% у рік необхідно мати рівень росту інвестицій в економіку в межах 10-12%. Під час же економічної кризи інвестиційна діяльність в Україні значно знизилася. Попит на інвестиції в останнє десятиліття падав значно швидше, ніж виробництво валового продукту. Однією з причин цього, було те, що інфляція значно знецінювала інвестиційні кошти. Протягом останніх років, незважаючи на уповільнення темпів інфляції, істотного підйому інвестиційної активності все-таки не спостерігається. Так станом на 01.01.2001р. рівень вітчизняних вкладень в основний капітал склав близько 14 млрд. грн., а прямі інвестиції в економіку України не перевищили 3,9 млрд. доларів США.

Аналіз стану інвестиційних процесів у Харківському регіоні показав, що регіон має достатній інвестиційний потенціал і є привабливим як для вітчизняних, так і для іноземних інвесторів. Підвищенню інвестиційної привабливості Харківського регіону значною мірою сприяло прийняття Закону “Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова”. В 2000р. у Харківській області загальні обсяги інвестицій в основний капітал складали 1125,2 млн. грн., що на 40% більше, ніж у 1999р. Основним джерелом інвестицій у 2000р. були власні кошти підприємств і організацій - 79,1% від загального обсягу освоєних інвестицій. За рахунок коштів Державного бюджету освоєно 2,1% всіх інвестицій. Кошти місцевих бюджетів склали 2,4% всіх освоєних обсягів по області, а вкладення іноземних інвесторів - 2,2%. Але не можна не відзначити проблеми, пов'язаних зі значним ризиком інвестування в регіон, що зменшує його інвестиційну привабливість. Тому на сьогодні все більш актуальною стає розробка концепції формування стратегії інвестиційного розвитку регіону.

Регіональна інвестиційна політика повинна будуватися на обґрунтованій науковій теоретичній базі. Аналіз сучасних теорій регіонального розвитку показав, що теорією, яка найбільшою мірою враховує державні, регіональні і галузеві інтереси в інвестиційній діяльності є теорія енерговиробничих циклів. Ця теорія стала основою розробки інвестиційної стратегії регіону.

Енерговиробничий цикл (ЕВЦ) - це сукупність виробничо-технологічних процесів, що послідовно розгортаються в економічному районі на підставі об'єднання даного виду енергії і сировини, від первинних форм видобутку й переробки до одержання готової продукції усіх видів, які можна виробляти на місці, виходячи з наближення виробництва до джерел сировини й енергії, а також раціонального використання усіх компонентів сировинних і енергетичних ресурсів. Основна економічна задача функціонування енерговиробничого циклу полягає у виконанні задач загальнодержавного значення з урахуванням географічного положення регіону, транспортних умов, вигідності експлуатації фінансових, сировинних і трудових ресурсів.

Схематично основні етапи запропонованої концепції формування інвестиційної стратегії регіону можна відобразити в такий спосіб.

Розділ 2 - “Формування регіональної інвестиційної стратегії на основі енерговиробничих циклів”. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів, проведена відповідно до першого етапу концепції формування інвестиційної стратегії розвитку регіону, показала, що по показнику інвестиційного потенціалу між різними регіонами України існує дуже сильна диференціація. Потенціал основної маси регіонів України (15 областей) нижче середнього. Максимальний потенціал мають тільки 6 регіонів. Мінімальний ризик мають 8 регіонів, що менше 1/3. Таким чином можна зробити висновок, що майже 2/3 українських регіонів не привабливі для інвесторів.

Харківський регіон має достатній інвестиційний потенціал, але характеризується високим рівнем ризику вкладень у його розвиток. Тому саме для цього регіону формування його інвестиційної стратегії становить особливий інтерес.

Відповідно другому етапу концепції, процес виділення енерговиробничого циклу регіону здійснюється в наступній послідовності: спочатку виділяється ядро головного ЕВЦ, а потім визначаються ланцюжки зв'язаних з ним галузей.

Задача виділення ядра ЕВЦ регіону була сформульована таким чином: є N регіонів, стан промислового виробництва в I основних галузях яких можна охарактеризувати набором показників J за період часу Т. Потрібно виділити ядро енерговиробничого циклу n-го (Харківського) регіону шляхом визначення i-ї галузі, що має найбільший потенціал як усередині самого регіону, так і в порівнянні з іншими регіонами країни.

Сформульована вище задача виділення ядра ЕВЦ регіону може бути вирішена шляхом виділення однорідних груп об'єктів. Аналіз підходів до рішення подібної задачі показав, що в даному випадку найбільш доцільним є використання структурного підходу, що включає методи кластеризації і методи візуалізації багатомірних даних. Однак для застосування кластеризації при виділенні однорідних груп об'єктів існують значні перешкоди, пов'язані, у першу чергу, з наявністю пробілів у динамічних рядах, що описують стан промислового виробництва в галузях Харківського регіону. Тому поставлена задача була вирішена з використанням методів візуалізації багатомірних даних, а саме побудови топографічних карт (карт Кохонена), що мають здатність навчатися на невеликій множині вихідних даних і працювати зі спостереженнями, що містять пропущені значення.

Основною ідеєю Т. Кохонена є введення в правило навчання нейрона інформації про його розташування. По Кохонену, нейросіть має один вхідний шар, з числом нейронів, рівним числу входів, і єдиний схований (вихідний) шар нейронів, що утворить одномірну (лінія) чи двомірну (прямокутник) решітку. Навчання для цієї парадигми проводиться без "вчителя". Правило навчання, запропоноване Кохоненом, припускає навчання на основі змагання з урахуванням відстані нейронів від "нейрона-переможця" і записується у вигляді:

Дwi=¦(¦i-i*¦)(x-wi),

де wi - вага i-го нейрона; x - вага "нейрона-переможця"; ¦(¦i-i*¦) - функція сусідства, що визначає величину коректування ваги нейрона; - швидкість навчання.

Після закінчення процесу навчання карта Кохонена класифікує вхідні приклади на групи схожих один з одним. Уся сукупність нейронів у вихідному шарі точно моделює структуру розподілу навчальних прикладів у багатомірному просторі.

Для виділення ядра ЕВЦ Харківського регіону була оброблена галузева статистика розвитку промисловості регіону. У результаті були зроблені висновки про можливість побудови для Харківського регіону усіченого знизу пірометалургійного циклу чорних металів, ядром якого є машинобудівний комплекс.

Після виділення ядра ЕВЦ - галузі машинобудування і металообробки - були визначені вертикальні і горизонтальні ланцюжки зв'язаних з ним галузей. Для цих цілей з використанням інструментарію карт Кохонена була оброблена матриця прямих витрат міжгалузевого балансу Харківського регіону. У підсумку, аналіз взаємозв'язків галузей і виробництв, включених у ЕВЦ Харківського регіону, дозволив побудувати наступну схему функціональної структури циклу.

Розділ 3 - “Моделювання інвестиційної стратегії Харківського регіону на основі енерговиробничого циклу”. Розробці інвестиційної стратегії розвитку регіону на основі виділеного на прикладі Харківської області ЕВЦ, ядром якого є машинобудівний комплекс, повинна передувати перевірка припущення про те, що пріоритетне інвестування галузей, що входять у енерговиробничий цикл регіону, приведе до росту і тих галузей, що не входять до його складу. Для цього на основі балансової моделі Леонтьєва в динамічній постановці побудовано модель енерговиробничого циклу регіону, що має наступний вид:

, (1)

де X(t) - вектор обсягів випуску продукції (ВП) по галузях регіону в момент часу t; A - матриця коефіцієнтів прямих витрат; B - матриця коефіцієнтів капіталоємності приростів виробництва; C(t) - вектор-стовпець, що характеризує споживання по галузях регіону в момент часу t.

Для перевірки вищевказаного припущення співвідношення (1) було досліджено при нульовій траєкторії споживання C(t) = 0. Це необхідно для з'ясування технологічних можливостей системи і перевірки припущення про те, що пріоритетний розвиток галузей ЕВЦ регіону приведе до росту галузей, що не входять до його складу. У цьому випадку рівняння моделі Леонтьєва щодо кінцевого продукту (КП) запишеться таким чином:

. (2)

Рішення цієї системи диференціальних рівнянь має вид:

, (3)

де sl - власні числа матриці повної приростної капіталоємності; Kl - відповідні власним числам вектора; dl - коефіцієнти, що визначаються з початкової умови

.

Алгоритм розрахунку перемінних моделі ЕВЦ полягає в наступному:

Формування вхідних даних.

Агрегування матриць коефіцієнтів матеріалоємності і приростної капіталоємності.

Агрегування вектора валових обсягів виробництва.

Розрахунок агрегованого кінцевого продукту.

Розрахунок коефіцієнтів матриці повної приростної капіталоємності.

Розрахунок темпів росту системи.

Визначення траєкторій валового і кінцевого продукту.

Дослідження отриманих траєкторій.

Формування вхідних даних для рішення поставленої задачі зроблено виходячи зі структури ЕВЦ на основі даних міжгалузевого балансу.

Матриці коефіцієнтів матеріалоємності і приростної капіталоємності були агреговані до двох галузей. До складу першої групи галузей увійшли галузі, що належать ЕВЦ Харківського регіону, а до складу другої групи - всі інші галузі регіону.

Агреговані подібним чином матриці мають такий вигляд:

.

Далі на основі даних за 2000 рік про галузевий випуск продукції в Харківському регіоні було зроблено агрегування вектора валових обсягів виробництва: Х = (6 976 ; 1 685). Після чого були визначені необхідні для його підтримки обсяги кінцевого продукту: Э(0) = (3 814 ; 430). Для перевірки припущення про те, що пріоритетне інвестування галузей, що входять до складу ЕВЦ регіону приведе до росту і тих галузей, що не входять у його склад, друга компонента вектора кінцевого продукту в початковий момент часу була покладена рівною нулю: Y(0) = (3 814 ; 0).

Розраховані коефіцієнти матриці повної приростної капіталоємності склали:

Власні числа цієї матриці -

виходячи з яких, були отримані відповідні власні вектора: .

З огляду на початкові умови, траєкторія КП двох груп галузей має вигляд:

. (4)

Аналіз отриманих траєкторій дозволив зробити наступні висновки про властивості запропонованої моделі ЕВЦ регіону:

навіть при відсутності вкладень у галузі, що не входять до складу ЕВЦ, існують траєкторії рівноважного росту економіки регіону;

з часом галузева структура виробництва регіону стабілізується;

темпи росту ВП галузей першої і другої груп з часом стабілізуються і збігаються з технологічним темпом росту системи.

Таким чином, аналіз розрахунків по моделі (4) підтвердив припущення про те, що локомотивний розвиток галузей, що входять до складу ЕВЦ регіону приведе до росту й тих галузей, що не входять у його склад.

Виділення ЕВЦ регіону приводить до необхідності рішення задачі розподілу обмежених інвестиційних ресурсів по галузях, що входять у його склад, що відповідає четвертому етапу концепції.

Задача розподілу інвестиційних ресурсів по галузях ЕВЦ, що відноситься до класу задач нелінійної умовної оптимізації, у загальному виді може бути записана таким чином:

, (5)

де fi(xi) - нелінійні багатопараметричні функції віддачі від впровадження інвестицій у різних галузях ЕВЦ регіону; xi - сума вкладень у i-у галузь ЕВЦ регіону; xi- (xi+) - мінімальний (максимальний) рівень вкладень у i-у галузь ЕВЦ регіону; K - сума вкладень у ЕВЦ регіону.

Поставлена задача може бути вирішена або за допомогою класичних методів нелінійної умовної оптимізації, або з використанням моделі на основі генетичних алгоритмів. Однак класичні методи нелінійної умовної оптимізації, крім методів випадкового пошуку, вимагають попередньої оцінки параметрів моделі, а на практиці найчастіше неможливо досить повно описати реальність за допомогою невеликого їхнього числа без значних втрат у точності. Тому проблему формування варіантів розподілу обмеженого обсягу інвестиційних ресурсів по галузях ЕВЦ регіону доцільно вирішувати на основі або методу випадкового пошуку, або з використанням моделі на основі генетичних алгоритмів. В основі генетичного алгоритму лежить метод випадкового пошуку, одним з основних недоліків якого є те, що заздалегідь невідомо, скільки знадобиться часу для вирішення поставленої задачі. Сила генетичного алгоритму полягає в його здатності маніпулювати одночасно багатьма параметрами. Тому у роботі рішення поставленої задачі здійснено з використанням моделі, що базується на генетичних алгоритмах. Модель розподілу інвестиційних ресурсів по галузях ЕВЦ на основі генетичного алгоритму відображено.

Задача розподілу інвестиційних ресурсів між вісьмома галузями, що входять до складу ЕВЦ Харківського регіону, була вирішена з використанням програмного продукту GeneHunter, що являє собою комплекс програмних засобів для рішення оптимізаційних задач за допомогою надсучасних досягнень методології генетичних алгоритмів. У результаті були отримані такі варіанти розподілу інвестиційних ресурсів (табл.1).

Таблиця 1 Варіанти розподілу інвестиційних ресурсів по галузях ЕВЦ Харківського регіону

Галузь	Варіант 1	Варіант 2	Варіант 3
	Капітальні вкладення, %	Рент., %	Капітальні вкладення, %	Рент., %	Капітальні вкладення, %	Рент., %
Електроенергетика	0.01	110.00	0.01	110.00	0.14	223.91
Машинобудування	0.36	150.00	0.36	150.00	0.14	120.00
Сільське господарство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	150.00
Вугільна промисловість	0.08	348.69	0.08	270.12	0.06	100.00
Інформаційно-обчислювальне обслуговування	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	195.60
Наука	0.51	176.90	0.51	150.00	0.14	160.00
Чорна металургія	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	150.00
Транспорт	0.05	371.43	0.05	150.00	0.14	176.90

Аналіз отриманих результатів показав, що при низькому рівні інвестування ЕВЦ регіону кошти вкладаються тільки в ті проекти, що прибуткові при мінімальних вкладеннях. Крім ядра ЕВЦ - галузі машинобудування і металообробки - значна частка вкладень направляється в науку, що свідчить про важливість інноваційного аспекту для розвитку енерговиробничого циклу в цілому. При збільшенні сумарного обсягу інвестицій, стає прибутковим вкладення коштів і в більш капіталоємні галузі. Потім досягається поріг максимального вкладення в прибуткові галузі, і інвестування в малоприбуткові галузі знову набуває сенсу.

Результати використання генетичних алгоритмів для рішення поставленої задачі є підставою для прийняття регіональною владою управлінських рішень щодо формування ефективної стратегії інвестиційного розвитку регіону.

Для оцінки ефективності різних варіантів розподілу інвестиційних ресурсів по галузях ЕВЦ (п'ятий етап концепції) була запропонована модифікована статична балансова модель Леонтьєва, доповнена блоками: “Споживання”, у якому враховується особисте споживання і доходи населення; “Розподіл”, у якому аналізуються потоки коштів, що надходять у бюджет; “Інвестування”, де на підставі зроблених розрахунків, розглядаються різні варіанти інвестування. Алгоритм розрахунків по моделі аналізу різних варіантів розподілу інвестиційних ресурсів по галузям ЕВЦ

У приведеному алгоритмі використані наступні умовні позначення: D - сума доходів споживачів; - доход населення в сфері виробництва; nd - ефективна ставка прибуткового податку; - частка витрат бюджету на соціальний захист населення, пенсії, стипендії, дотації; - загальна величина надходжень у бюджет; Z - вектор, що відбиває витрати споживачів на придбання товарів і послуг; г - вектор коефіцієнтів, що відбиває баланс між споживанням і доходами населення, у галузевому розрізі; Y - вектор кінцевого продукту; I - вектор валових інвестицій; X - вектор валового випуску продукції; A={aij} - матриця коефіцієнтів прямих витрат; NL - сума відрахувань і нарахувань на фонд оплати праці (ФОП); n - узагальнена ставка відрахувань і нарахувань на ФОП; NX - рівень непрямого оподатковування; n - вектор узагальнених ставок непрямого оподаткування у галузевому розрізі; Np - сума податку на прибуток; np - ставка податку на прибуток; Nd - сума прибуткового податку; nd - ставка прибуткового податку.

Обсяги податкових надходжень у бюджет Харківської області для різних варіантів розподілу інвестиційних ресурсів, отримані в результаті розрахунків згідно моделі, представлені в табл.2.

Таблиця 2 Обсяги податкових надходжень у бюджет Харківського регіону згідно різних варіантів розподілу інвестиційних ресурсів (млн.грн.)

Показники	Варіант 1	Варіант 2	Варіант 3
Відрахування і нарахування на ФОП	1 974	2 012	2 144
Прибутковий податок	974	993	1 058
Сума непрямих податків	492	499	570
Податок на прибуток громадян	1 142	1 152	1 368
Усього	11 309	11 637	12 912

Аналіз отриманих результатів показав, що найбільш ефективним є рівномірний варіант розподілу обмежених інвестиційних ресурсів між галузями, що входять до ЕВЦ Харківського регіону. Дослідження всього набору розрахункових показників дозволяє оцінити сукупний ефект здійснюваних інвестицій і може сприяти прийняттю регіональною владою ефективних управлінських рішень при визначенні рівня фінансування того чи іншого інвестиційного проекту.

З реалізацією положень запропонованої концепції формування інвестиційної стратегії розвитку регіони України зможуть розраховувати на приплив значних інвестиційних ресурсів, що підсилить їхній потенціал і буде сприяти досягненню позитивних соціально-економічних зрушень в економіці країни.

Висновки

У дисертаційному дослідженні сформульовані основні підходи до формування інвестиційної стратегії розвитку регіону. На основі проведених досліджень розроблено комплекс економіко-математичних моделей формування й аналізу ЕВЦ в регіоні і ефективному розподілу по його галузях інвестиційних ресурсів.

Основні наукові і практичні результати роботи сформульовані в наступних висновках:

1. Аналіз стану інвестиційних процесів у регіонах України показав, що рівень як вітчизняних, так і іноземних інвестицій явно недостатній для забезпечення високих темпів соціально-економічного зростання.

2. Сформульована концепція формування інвестиційної стратегії розвитку регіону базується на теорії ЕВЦ і містить п'ять етапів: 1) оцінку інвестиційної привабливості регіонів України, 2) виділення ЕВЦ регіону, 3) модельне представлення ЕВЦ, 4) моделювання варіантів розподілу інвестиційних ресурсів по галузях ЕВЦ регіону, 5) моделювання соціально-економічних наслідків реалізації варіантів інвестиційної стратегії в регіоні.

3. Зроблений аналіз інвестиційної привабливості регіонів України показав, що існує дуже сильна диференціація регіонів України по інвестиційному потенціалу. Потенціал основної маси регіонів нижче середнього по Україні.

4. Для Харківського регіону виділено усічений знизу пірометалургійний цикл чорних металів, ядром якого є машинобудівний комплекс.

5. На основі балансової моделі Леонтьєва в динамічній постановці підтверджене припущення про те, що пріоритетне інвестування галузей, що входять до складу ЕВЦ, приведе до рівноважного розвитку і тих галузей регіону, що не входять до його складу.

6. Сформовано варіанти розподілу інвестиційних ресурсів по галузях ЕВЦ Харківського регіону з використанням методу генетичних алгоритмів.

7. Для оцінки соціально-економічних наслідків реалізації різних варіантів розподілу інвестиційних ресурсів по галузях ЕВЦ регіону була запропонована модифікована модель Леонтьєва. Аналіз сформованих варіантів розподілу інвестиційних ресурсів по галузям ЕВЦ показав, що найбільш ефективним є рівномірний варіант розподілу обмежених інвестиційних ресурсів.

Список опублікованих робіт за темою дисертації

1. Кононова Е.Ю. Имитация влияния инвестиционных проектов на уровень социально-экономического развития города // Вестник Харьковского университета. - 2000. - №456. - С. 83-86.

2. Забродский В.А., Кононова Е.Ю. Моделирование социально-экономического развития страны // Вестник Харьковского национального университета им. Каразина: Экономическая серия. - 2000. - №468. - С. 276-282.

3. Кононова Е.Ю. Моделирование социально-экономического развития региона // Вестник Харьковского политехнического университета. - 2000. - №456. - С. 80-83.

4. Кононова Е.Ю. Оценка потенциала социально-экономического развития региона // Вестник Харьковского национального университета им. Каразина: Экономическая серия. - 2000. - №482. - С. 186-188.

5. Кононова Е.Ю. Модель оценки эффективности внедрения инвестиционно-инновационных проектов // Регіональні перспективи. - Кременчук, 2000. - №5(12). - С. 54-56.

6. Кононова Е.Ю. Моделирование регионального развития на основе теории энергопроизводственных циклов // Вестник Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина: Экономическая серия. - 2001. - №535. - С. 283-287.

7. Кононова Е.Ю. Моделирование развития энергопроизводственного цикла на примере Харьковского региона // Економічна кібернетика. - Донецьк, 2002. - №1-2(13-14). - С. 21-26.

8. Кононова Е.Ю. Формирование энергопроизводственного цикла Харьковского региона // Економічні проблеми розвитку регіонів та підприємств на початку XXI століття: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. У двох томах. Том 2. - Полтава: ПДТУ ім. Юрія Кондратюка, 2001. - С. 95-96.

9. Забродский В.А., Полякова О.Ю., Пирогова С.Е., Кононова Е.Ю. Отношение собственности в моделировании производственных процессов // Бизнес информ. - Харьков, 1999. - №11-12 (255-256). - С. 74-76.

Анотація

Кононова Катерина Юріївна. Моделювання інвестиційних процесів в регіоні на основі енерговиробничих циклів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 - економіко-математичне моделювання. - Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Харків, 2002.

Дисертація присвячена дослідженню питань формування інвестиційної стратегії розвитку регіону, розробці комплексу економіко-математичних моделей планування і управління інвестиційною діяльністю в регіоні. Зроблено аналіз стану інвестиційних процесів як у цілому по Україні, так і по окремих її регіонах. Розроблено концепцію формування інвестиційної стратегії розвитку регіону на основі енерговиробничих циклів. Зроблено оцінку інвестиційної привабливості регіонів України. Виділено енерговиробничий цикл Харківського регіону з використанням нійросітьового підходу. На основі балансової моделі Леонтьева в динамічній постановці проведено моделювання енерговиробничого циклу регіону. Сформовано варіанти розподілу інвестиційних ресурсів по галузях енерговиробничого циклу Харківського регіону з використанням моделі на основі генетичних алгоритмів. Побудовано модель аналізу соціально-економічних наслідків реалізації варіантів інвестиційної стратегії у Харківському регіоні.

Ключові слова: моделювання, інвестиції, енерговиробничий цикл, стратегія, нейросіті, генетичні алгоритми.

Аннотация

Кононова Екатерина Юрьевна. Моделирование инвестиционных процессов в регионе на основе энергопроизводственных циклов. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.03.02 - экономико-математическое моделирование. - Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина, Харьков, 2002.

Диссертация посвящена исследованию вопросов формирования инвестиционной стратегии развития региона, разработке комплекса экономико-математических моделей планирования и управления инвестиционной деятельностью в регионе.

Как показывает опыт западных стран, развитие, как правило, реализуется через инвестиционные процессы. Мировой опыт показывает, что для обеспечения темпов экономического роста в пределах 5-6% в год необходимо иметь уровень роста инвестиций в экономику в пределах 10-12%. Анализ состояния инвестиционных процессов как в целом по Украине, так и по отдельным ее регионам показал, что во время экономического кризиса инвестиционная деятельность в Украине значительно снизилась. В связи с этим разработка концепции формирования инвестиционной стратегии развития региона на основе комплексного межотраслевого подхода стала особенно актуальной.

В рамках концепции формирования инвестиционной стратегии развития региона на основе энергопроизводственных циклов сделана оценка инвестиционной привлекательности регионов Украины; выделен энергопроизводственный цикл Харьковского региона с использованием нейросетевого подхода; на основе балансовой модели Леонтьева в динамической постановке проведено моделирование энергопроизводственного цикла региона; сформированы варианты распределения инвестиционных ресурсов по отраслям энергопроизводственного цикла Харьковского региона с использованием модели на основе генетических алгоритмов; построена модель анализа социально-экономических последствий реализации вариантов инвестиционной стратегии Харьковского региона.

В диссертации представлена система моделей, которая охватывает все этапы предложенной концепции формирования инвестиционной стратегии развития региона, включает в себя мало используемые в экономических исследованиях подходы, методы и механизмы. Модели из представленного комплекса детально разработаны и описаны, представляя собой инструментарий поддержки принятия управленческих решений по формированию инвестиционной стратегии на региональном уровне.

Ключевые слова: моделирование, инвестиции, энергопроизводственный цикл, стратегия, нейросети, генетические алгоритмы.

Annotation

K.J. Kononova. Modelling of the regional development based on production cycles. - Manuscript.

Thesis for a candidate degree, speciality 08.03.02 - economic-mathematical modelling. - Kharkiv National V.N. Karazin University, Kharkiv, 2002.

The thesis deals with the problems of investment processes modelling in region. There have been developed theoretical bases and mechanism of investment that are based on the analysis of investment conditions in Ukrainian regions. The designed concept of an investment strategy formation is based on production sequences. The production sequence of the Kharkiv region is formed on the neuromodelling principals. The simulation of a production sequence of the Kharkiv region is conducted with the help of Leontiev dynamic balance model. The versions of investment resources distribution in the branches of the Kharkiv region production sequence are formed using genetic algorithms. The model of the different versions of investment implementation analysis is built for the Kharkiv region.

Keywords: simulation, investments, production sequence, strategy, neuromodelling, genetic algorithms.

Размещено на Allbest.ru