Моделювання економіки

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Поняття ризикології, її предмет, об'єкт, завдання та методологія

2. Поняття імітаційного моделювання, його значення та способи застосування в ризикології

3. Задача

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Діяльність кожного суб'єкта підприємництва відбувається в умовах відсутності точної інформації про всі наслідки управлінських рішень, що приймаються цим суб'єктом. Усю сукупність різноманітних перешкод, які обмежують ефективність підприємницької діяльності, прийнято називати одним терміном - ризик.

В умовах ринкової економіки, коли підприємства здобувають самостійність як суб'єкти господарської діяльності, особливу актуальність здобуває формування у працівників економічно-фінансової сфери системи знань сутності економічних ризиків, методів їхньої оцінки і мінімізації.

Володіння інструментарієм управління ризиком дає суб'єкту підприємництва можливості адекватно реагувати на зовнішні загрози через розробку і реалізацію ефективних стратегій поведінки, здійснення відповідних антикризових заходів.

Чим складнішим і невизначенішим (розпливчастим) є соціально-економічне середовище, тим злободеннішими є необхідність урахування ризику, побудова й удосконалення адекватного інструментарію щодо його аналізу, врахування, моделювання та прогнозування. Складність причинно-наслідкових і функціональних зв'язків між елементами ринкового механізму формується під впливом багатьох потужних соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних та інших чинників, які мають, взагалі кажучи, різноспрямований характер.

В умовах політичної й економічної нестабільності міра ризику значно зростає. У сучасних умовах розвитку економіки України проблема посилення ризиків дуже актуальна, тому важливим є вивчення основ ризикології всіма майбутніми фахівцями фінансово-економічної сфери.

1. Поняття ризикології, її предмет, об'єкт, завдання та методологія

Теорія ризику є порівняно молодою науковою дисципліною, і, певно, цим, у першу чергу, пояснюється наявне розмаїття визначень засадничих понять і категорій та навіть - підходів до цих визначень.

Ризикологія як наука торкається всіх без винятку сфер людської практики і, перш за все, таких важливих для забезпечення безпеки нашої життєдіяльності, як економіка, екологія, право.

Одним із базових завдань, що стоять перед економічною ризикологією є управління ризиками, пов'язаними із вибором та реалізацією інноваційних та інвестиційних проектів.

Таким чином, ризикологія - це наука про ризик, яка досліджує його сутність, причини виникнення, форми прояву і роль в житті людей.

За іншим визначенням, ризикологія - наука, котра вивчає основні закономірності, принципи та інструментарій виявлення, обліку, оцінки та управління ризиком.

Ряд дослідників трактують ризикологію як науку про закони й закономірності дії цілепокладальних та цілереалізуючих систем з визначення можливих загроз, із якими вони можуть зіткнутися у процесі свого функціонування.

Ризикологія як галузь економічної науки ґрунтується на пізнанні і свідомому використанні економічних законів і закономірностей функціонування та розвитку об'єктів і суб'єктів в умовах невизначеності та конфліктності зовнішнього та внутрішнього середовища.

Об'єкт ризикології - економічні суб'єкти, політичні утворення, процеси ендогенного та екзогенного характеру, що є джерелом ризику, предметом впливу або суб'єктом управлінських дій. Для певного впорядкування всієї їх множини визначають такі об'єкти ризикології:

1. Одиничні інтелектуальні системи. Це найпростіший індивідуальний рівень, на якому необхідно виокремити ступінь підготовки окремої особистості до здійснення аналізу й оцінювання ризику власної діяльності та діяльності тих, хто бере участь у виробничому процесі.

2. Сукупність одиничних інтелектуальних систем та технічних засобів при реалізації цілеспрямованої діяльності, поєднана організаційно і просторово, тобто логічні ланцюги в ній однозначні та підлягають аналізу. Це так званий організаційний (виробничий, локальний) рівень. Щодо вирішення ризикологічних проблем в економіці в кожен період виробнича одиниця, що спеціалізується на задоволенні певної суспільної потреби шляхом виготовлення продукції, намагається знизити ризик банкрутства і змушена працювати над товаром, що належить до одного з трьох можливих поколінь: старіючого, домінантного чи перспективного.

3. Сукупність організаційних та індивідуальних об'єктів вирішення ризикологічних проблем, об'єднаних спільною політичною та, як правило, географічною системами. Це державний (регіональний, глобальний) рівень, на якому розглядаються проблеми, пов'язані з циклами діяльності приблизно у 50 - 100 років. А використовувані методи ґрунтуються на функціональному підході, який передбачає вивчення об'єкта дослідження не з погляду його внутрішньої будови, особливостей субстрактної бази, а під кутом зору функціонування об'єкта, його зв'язків із навколишнім середовищем.

Вирішення цих проблем пов'язане з економічною ризикозахищеністю країни. Сама система економічних ризиків країни має складну внутрішню будову, в якій можна виокремити такі найважливіші складники:

1. ризики, пов'язані з економічною автономністю;

2. ризики, пов'язані з можливістю виникнення криз та інших ускладнених перехідних періодів;

3. ризики, пов'язані із стабільністю та стійкістю національної економіки.

4. Сукупність суб'єктів вирішення ризикологічних проблем міждержавного рівня. Це світовий (міждержавний, суперглобальний) рівень, особливістю якого є значна тривалість циклів.

Сукупність об'єктів ризикології зумовлює її предмет вивчення.

Предмет ризикології - сукупність конкретних форм вияву невизначеності та конфліктності, притаманних процесам функціонування і управління об'єктами ризику, формування дієвого механізму оцінювання, моделювання, управління ним.

Ризикологія використовує як загальнонаукові, так і спеціальні методи дослідження: історичний аналіз (для вивчення генезису концептуальних підходів до еволюції економічних категорій і понять), групування і синтез (для деталізації об'єкта і предмета дослідження), порівняння, наукову класифікацію та систематизацію (для виокремлення різних видів і факторів ризику, визначення змістовних особливостей анти ризикових заходів). Важливе місце посідає адекватний математичний апарат (теорія імовірності і математична статистика, теорія ігор, імітаційне моделювання, стохастичне програмування, теорія нечітких множин).

Відомий сучасний український економіст, професор Вольдемар Вітлінський виокремив певні аксіоми філософії ризикології:

Аксіома загальності передбачає, що будь-яка діяльність фінансово-економічної системи зумовлює ті чи інші ризики, котрі за певних умов можуть проявитися і призвести до небажаних наслідків для системи загалом чи її структурних складових (зокрема, ризик невикористаних можливостей).

Аксіома прийнятності стверджує, що кожна інтелектуальна система, що займається певними видами діяльності, так чи інакше (свідомо чи несвідомо) оцінює ступінь ризику, використовуючи свої внутрішні категорії, гіпотези, мотивації, які залежать від стану та динаміки зовнішнього середовища і ставлення суб'єкта до ризику.

Аксіома неповторюваності наголошує, що структура і міра ризику змінюються в часі, не повторюючись навіть у схожих ситуаціях. Це пов'язане з тим, що в соціально-економічному бутті зберігається гомеостаз - відносна динамічна сталість складу і властивостей внутрішнього середовища, але одночасно постійно відбуваються трансформаційні процеси (мутації) на всіх рівнях ієрархії управління економічними системами. На глобальному та макроекономічному рівнях трансформаційні процеси стали перманентним явищем, хоча можуть відбуватися швидше чи повільніше у різних місцях та в різні періоди.

Систему принципів ризикології формують три рівні:

1. Методологічні принципи - визначають концептуальні положення, є найзагальнішими і порівняно мало залежать від специфіки та виду ризику (однотипність, позитивність ризику, об'єктивність і суб'єктивність оцінки міри ризику, коректність, комплексність, взаємозалежність тощо);

2. Методичні принципи - безпосередньо пов'язані з видом діяльності, його специфікою, системою цінностей, конкретно-історичною ситуацією, кількісною оцінкою його міри, моделюванням та прогнозуванням (дисонансність ризиків, різне сприйняття та суб'єктивне ставлення до ризику, динамічність, узгодженість у часі);

3. Операційні принципи - безпосередньо пов'язані з достовірністю, ступенем однозначності та повноти і можливістю їх опрацювання стосовно конкретних видів ризику.

Основні завдання ризикології на найближче майбутнє були сформульовані на Першій всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми економічного ризику: аналіз та управління», що пройшла 26 - 28 жовтня 1998 р. у Київському національному економічному університеті, зокрема:

1. розбудова філософських, психологічних, правових аспектів як складових ризикології;

2. розроблення методологічних підходів щодо ідентифікації можливих ризиків, формування системи їх класифікації у різних сферах підприємництва;

3. діагностика та моніторинг ризику, розроблення концептуальних положень і методик аналізу ризику з урахуванням поведінки його суб'єктів, їхнього ставлення до ризику;

4. подальша розбудова концепції системи кількісних показників ступеня ризику, яка б давала змогу адекватно відобразити його багатогранність, неоднозначність ситуацій з урахуванням цілей, прийнятої системи гіпотез;

5. розбудова та адекватне використання економіко-математичних методів і моделей ризику із застосуванням апарату теорії ймовірностей, теорії нечітких (розпливчастих) множин, а також теорії гри, нейронних мереж, теорії хаосу, теорії катастроф;

6. розвиток методологічних засад і методичних підходів до оптимізації управління ризиком, виокремлення методів зниження ступеня ризику до допустимих меж та їх раціональне комбінування на основі загальних засад теорії складних систем, синергетичної економіки та теорії нестаціонарних, нелінійних динамічних процесів, інструментарії інжинірингу та реінжинірингу;

7. створення відповідних систем і програмно-методичних комплексів оцінювання, аналізу та управління ризиком у різноманітних сферах економічної діяльності на різних рівнях ієрархії управління, а також використання їх у навчальному процесі;

8. встановлення залежності між ризиком і показниками економічного ефекту та ефективності й такими систематичними характеристиками, як надійність, стійкість, маневреність, адаптивність, ліквідність тощо.

2. Поняття імітаційного моделювання, його значення та способи застосування в ризикології

Багатоваріантність проектних розрахунків базується на широкому використанні модельного підходу і засобів обчислювальної техніки. При цьому на кожній фазі проектного циклу можуть застосовуватися свої математичні методи і моделі.

В ході розробки проекту потрібно аналізувати різноманітні залежності, для чого будуються відповідні рівняння. Всі ці залежності моделюються в часі і відображаються в результативному показнику якості функціонуючої системи.

Моделювання проекту являється найважливішим інструментом як проектного аналізу, так і управління проектом. Найбільш загальними ознаками всіх моделей, що застосовуються в ході інвестиційного проектування є:

1. комплексність;

2. наявність великої кількості змінних параметрів;

3. значний об'єм і ступінь невизначеності вихідної інформації;

4. можливість недостовірності вихідних даних;

5. велика тривалість проекту і пов'язаного з ним періоду моделювання;

6. можливість істотних змін загальноекономічних факторів за період моделювання.

Моделі, що володіють перерахованими якостями, реалізовані на комп'ютерах, називаються імітаційними. Метод імітаційного моделювання визначається як експериментальний метод дослідження реальної системи за її імітаційною моделлю, котрий поєднує особливості експериментального підходу і специфічні умови використання обчислювальної техніки.

Імітаційні моделі слугують важливим інструментом вирішення проблеми багатоваріантності. Практична реалізація імітаційного моделювання найчастіше базується на використання методу Монте-Карло.

Імітаційною моделлю реальної системи називається сукупність:

1. рівнянь функціонування;

2. показників якості функціонування системи;

3. детермінованих складових вхідних параметрів;

4. функцій розподілу ймовірностей випадкових величин чи характеристик випадкових функцій, що входять до рівняння функціонування системи.

Процес імітації складається з серії численних експериментів з використанням моделі при заданих значеннях детермінованих складових вхідних змінних і випадкових реалізаціях випадкових величин чи функцій, що входять до складу моделі. Результатом проведення розрахунків являються емпіричні розподіли вхідних змінних і показників якості функціонування системи.

В процесі імітаційного моделювання дослідник має справу з чотирма основними елементами:

1. реальна система;

2. логіко-математична модель об'єкта, що моделюється;

3. імітаційна (машинна) модель;

4. ПК, на якому здійснюється імітація - направлений обчислювальний експеримент.

Особливістю імітаційного моделювання являється те, що імітаційна модель дозволяє відтворювати модельовані об'єкти зі збереженням їх логічної структури та зі збереженням поведінкових властивостей (послідовності подій в часі), тобто динаміки взаємодії.

При імітаційному моделюванні структура модельованої системи адекватно відображається в моделі, а процеси її функціонування імітуються на побудованій моделі. Тому побудова імітаційної моделі полягає в описі структури і процесів функціонування модельованого об'єкта чи системи. В описі імітаційної моделі виділяють дві складові:

1. статичний опис системи, котрий за своєю суттю являється описом її структури;

2. динамічний опис системи чи опис динаміки взаємодії її елементів.

Ключовим елементом в імітаційному моделюванні являється виділення і опис станів системи. Система характеризується набором змінних станів, кожна комбінація яких описує конкретний стан. Шляхом зміни значень цих змінних можна імітувати перехід системи з одного стану в інший. Таким чином, імітаційне моделювання -це представлення динамічної поведінки системи посередництвом руху її від одного стану до іншого у відповідності з добре визначеними операційними правилами.

Імітаційне моделювання традиційно знаходить застосування в економічних дослідженнях: моделюванні виробничих систем і логістичних процесів, маркетингу, моделюванні бізнес-процесів; в соціально-економічних дослідженнях; моделюванні економічних реформ, регіональних процесів, соціології та політології; моделюванні транспортних, інформаційних і телекомунікаційних систем; глобальному моделюванні світових процесів.

Метод імітаційного моделювання дозволяє вирішувати завдання виняткової складності, забезпечує імітацію будь-яких складних і різноманітних процесів з великою кількістю елементів. Тому імітаційне моделювання ефективно використовується в завданнях дослідження систем зі складною структурою з метою вирішення конкретних проблем.

Імітаційна модель містить елементи неперервної і дискретної дії, тому застосовується для дослідження динамічних систем, коли потребується аналіз вузьких місць, дослідження динаміки функціонування, коли бажано спостерігати на імітаційній моделі хід процесу на протязі певного часу.

Імітаційне моделювання - ефективний апарат дослідження стохастичних систем, коли досліджувана система може піддаватися впливу багато чисельних випадкових факторів складної природи. Наявна можливість проводити дослідження в умовах невизначеності, при неповних і неточних даних. Саме ця особливість імітаційного моделювання робить його ефективним для застосуванні при вимірюванні і оцінці ризиків у ризикології.

Імітаційне моделювання являється найбільш цінною, системо утворюючою ланкою в системах підтримки прийняття рішень, так як дозволяє досліджувати велику кількість альтернатив (варіантів вирішення), програвати різноманітні сценарії за будь-яких вхідних даних. Головна перевага імітаційного моделювання полягає в тому, що дослідник для перевірки нових стратегій і прийняття рішень, при вивченні можливих ситуацій, завжди може отримати відповідь на запитання: «Що буде, якщо…?» Імітаційна модель дозволяє прогнозувати, коли мова йде про проектовану систему чи досліджувані процеси розвитку (тобто в тих випадках, коли реальної системи не існує).

3. Задача

Операційна діяльність підприємства характеризується наступними даними: чистий доход (виручка) від реалізації продукції за звітний та попередній періоди склали відповідно - 2212,1 та 1071,8 тис. грн.; сукупні витрати склали відповідно 2134,1 та 1034,9 тис. грн.

Виходячи з цих даних необхідно визначити рівень операційного ризику підприємства (визначити коефіцієнт безпеки по чистому доходу).

Рішення:

Операційний прибуток підприємства розраховуємо за формулою:

ЧД - чистий доход від реалізації;

СВ - сукупні витрати.

Суму постійних витрат в періоді розраховуємо за наступною формулою:

СВ1, СВ2 - максимальне та мінімальне значення сукупних витрат;

ЧД1, ЧД2 - максимальне та мінімальне значення чистого доходу.

Змінні витрати в періоді визначаються як різниця між сукупними витратами та постійними витратами в періоді.

Ефект операційного важеля визначаємо за формулою:

ПРо - приріст операційного прибутку;

ЧД - приріст чистого доходу.

Значення сили впливу операційного важеля розрахуємо за формулою:

Сума критичного чистого доходу від реалізації (точки беззбитковості) визначається за формулою:

Запас фінансової міцності підприємства обчислюється так:

Коефіцієнт безпеки по чистому доходу визначаємо за формулою:

ЧДф - фактична сума чистого доходу підприємства;

ЧДк - критична сума чистого доходу (точка беззбитковості).

Як видно з розрахунків, сила впливу операційного важеля знизилася на 58,8 %. Ризик підприємства доволі високий, хоча і відбулося зростання коефіцієнта безпеки підприємства по чистому доходу на 43,3 %.

ВИСНОВОК

В умовах ринкової економіки ризик є ключовим елементом підприємництва. В умовах політичної й економічної нестабільності міра ризику значно зростає. У сучасних умовах розвитку економіки України проблема посилення ризиків дуже актуальна, що підтверджується даними про зростання збитковості підприємств промисловості.

В сучасній економічній літературі спостерігається неоднозначність у трактуванні рис, властивостей і елементів ризику, у розумінні його змісту, співвідношення об'єктивних і суб'єктивних сторін, а, відтак, немає і єдиного визначення науки - ризикологія. Розмаїтість думок про сутність ризику пояснюється, зокрема, багатоаспектністю цього явища, практично повним його ігноруванням в існуючому господарському законодавстві, недостатнім використанням у реальній економічній практиці й управлінській діяльності.

Більшість провідних економістів все ж схиляється до думки, що ризикологія - наука, що вивчає основні закономірності, принципи та інструментарій виявлення, врахування, оцінювання і управління ризиком.

Сучасна українська ризикологія перебуває на стадії становлення. Ще недостатньо розроблені теоретичні положення і методи оцінки економічного ризику в різних виробничих ситуаціях і видах діяльності, відсутні детальні рекомендації про шляхи і способи зменшення та попередження ризику, одностайність у тлумаченні сутності ризику.

На сьогоднішній день об'єктивною необхідністю є подальша розбудова теорії економічного ризику (ризикології) як у методологічному, концептуальному аспектах, так і стосовно інструментарію теоретичних досліджень, процедур практичного управління на всіх рівнях ієрархії підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ризикологія імітаційне моделювання

1. Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Моделювання економіки: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2005. - 306 с.

2. Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. - К.: КНЕУ, 2004. - 480 с.

3. Вітлінський В. В., Верченко П. І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Київ: КНЕУ, 2000. - 292 с.

4. Вітлінський В. В. Моделювання економіки: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 408 с.

5. Івченко І. Ю. Економічні ризики: Навчальний посібник. - Київ: «Центр учбової літератури», 2004. - 304 с.

6. Имитационное моелирование экономических процессов. Учебное пособие. - М.: Академия АйТи, 2005. - 164 с.

7. Клименко С. М., Дуброва О. С. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2005. - 252 с.

8. Лук'янова В. В., Головач Т. В. Економічний ризик: Навч. посіб. - К.: Акадмвидав, 2007. - 464 с.

9. Машина М. І. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2003. - 188 с.

10. Моделирование экономических процес сов: Учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 351 с.

11. Христиановский В. В., Щербина В. П. Экономический риск и методы его измерения. - Донецк: ДонНУ, 2000. - 197 с.

Размещено на Allbest.ru