Системный анализ проблемы построения системы поддержки принятия решений на рынке Forex

а) Морфологическая модель системы

Цель создания системы - обеспечить функционирование системы поддержки принятия решений на рынке.

Назначение системы - осуществление прибыльной торговле на бирже.

Биржа - организующая, системообразующая часть рыночной структуры. Задачи биржи - организация, упорядочение, унификация рынков сырья, капитала и валюты. В настоящее время преобладают фьючерсные биржи. Биржи реального товара сохранились лишь в некоторых странах и имеют незначительные обороты. Фьючерсная торговля - один из наиболее динамичных секторов мирового хозяйства. Особенно быстрыми темпами биржевая торговля росла в послевоенное время. Это нашло отражение в увеличении числа биржевых товаров, возникновении новых фьючерсных бирж. Однако наиболее ярко расширение масштабов биржевых операций проявилось в росте среднегодовых объемов сделок.

На динамику биржевой торговли, а также на ее структурные изменения важное влияние оказывают такие факторы, как состояние рыночной экономики и особенно валютно-финансовой системы, государственное вмешательство, фазы цикла, сдвиги в монополизации рынков и формах осуществления торговли реальным товаром, положение на каждом конкретном товарном рынке, научно-технический прогресс, степень товарности производства, тенденции в торговле сырьем, полуфабрикатами, использование заменителей, международные товарные соглашения, совершенствование техники биржевой торговли, появление новых видов товаров и т.д.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Графическая форма описания системы

- А1 - система ведения торгов;

- А2 - автотрейдинг;

- А3 - ручной трейдинг;

А11 - Информационно-аналитический центр. Его функции:

- получение, хранение и обработку всей циркулирующей информации;

- оказание членам и посетителям биржи услуг по проведению необходимых расчетов, а также по информационному обслуживанию;

- анализ технических, экономических и других факторов, способных повлиять на конъюнктуру рынка.

А12 - Маклериат. Он обеспечивает:

- осуществление биржевой торговли в биржевом зале;

- предоставление маклеров членам биржи для осуществления ими торговых сделок;

- оформление сделок;

- контроль выполнения обеими сторонами договорных обязательств;

- экспертизу партий товаров, поступающих на биржевой торг.

А13 - Отдел организации и обеспечения биржевой торговли осуществляет:

- содержание биржевого зала в надлежащем порядке;

- обеспечение биржи коммерческой информацией;

- обеспечение членов биржи необходимыми материалами и условиями для заключения сделки.

А3 - ручной трейдинг:

- А31 - поддержка принятия решения:

- выдача сигналов на вход в рынок;

- определение оптимального лота и лучшего время входа в врынок;

- А32 - система учета психологического и эмоционального состояния:

- учет психологического состояния трейдера;

- уверенность в себе;

- холоднокровие и взвешенность решений.

- А33 - принятие решения:

- заключение ордера;

- установка стоплосса (ограничитель убытков);

- установка тейкпрофита (фиксатор прибыли).

А2 - автотрейдинг:

- А21 - система факторов (период, маржа, цена лота и т.д.):

- установление факторов влияющих на стратегию ведения торгов;

- выбор инструментов торговли.

- А22 - стратегия принятия решения:

- удачно сочетает индикаторы технического анализа основываясь на которые ведется автоматическая торговля;

- А23 - принятие решения:

- заключение ордера;

- установка стоплосса (ограничитель убытков);

- установка тейкпрофита (фиксатор прибыли).

б) Историческое описание системы

1) Генетическое описание

Современные биржи и принципы, лежащие в основе биржевой торговли товарами, имеют многовековую историю становления и развития.

Этимологически понятие «биржа» происходит от греческого bipga (сумка, кошелек), немецкого borse и голландского bturs по месту ее первого появления в XV веке в г. Брюгге (Нидерланды).

Первоначально возникла биржа реального товара, то есть форма оптовой торговли. Ее отличительными чертами, которые присущи и современным биржам, являлись регулярность возобновления торга, приуроченность торговли к определенному месту и подчиненность заранее установленным правилам.

Следующим этапом в развитии биржевой торговли явилось возникновение фьючерсной (оптовой заочной, безналичной) торговли. К концу XIX столетия фьючерсная торговля набрала обороты так, что появилась необходимость формализации торговой практики, стандартизации контрактов, установления правил поведения и расчетов, порядка разрешения споров, процедуры улаживания разногласий.

2) Прогностическое описание

Проведенный анализ биржевых рынков позволяет с достаточной степенью уверенности утверждать, что основными направлениями их развития будут:

- дальнейшая оптимизация глобальной биржевой инфраструктуры, снижение операционных расходов и предоставление участникам дополнительных возможностей; Продолжение перехода к электронным торговым системам;

- совершенствование государственного регулирования рынков с целью снижения затрат участников, придания рынку большей гибкости и снижения системного риска.

в) Функциональное описание системы

Функциональная модель выполнена по стандартам IDEF-0 с помощью программы Bpwin Process Modeler.

Цель функционального моделирования - отобразить функции структурных единиц рассматриваемой системы, а также основные организационные потоки системы.

После того, как контекст описан, проводится построение следующих диаграмм в иерархии. Каждая последующая диаграмма, является более подробным описанием одной из работ на вышестоящей диаграмме.

Вторая диаграмма демонстрирует основные функции системы, такие как управлять поставленными задачами, анализировать инвестирование, собирать и хранить информацию.

Контекстная диаграмма A0

Представим блок «Автотрейдинг» диаграммы А0.

Контекстная диаграмма блока «Автотрейдинг» диаграмы A0.

Блоки «Автотрейдинг» и «Ручной трейдинг» диаграммы А0 был декомпозирован в виде технологической модели.

Технологическая модель

г) Информационное описание системы

информация

технологии прибыль

финансы

Модель «Черный ящик»

Внешняя среда

Информационные потоки:

1) налоговые организации взимают с биржи налоги;

2) изменения в экономической ситуации страны влияет на изменения во внутренней системе биржи;

3) поставщики ресурсов поставляют бирже ресурсы;

4) Интернет обеспечивает биржу информацией;

5) международная организация бирж осуществляет контроль и управление;

6) потребительский рынок потребляют товары системы;

Для иллюстрации информационных потоков системы и документооборота была создана информационная модель системы.

Информационная модель системы

2. Анализ и решение проблемы создания автотрейдера

а) Модель анализа проблемы

Основная проблема, с которой сталкивается каждый трейдер - это проблема принятия решения при торговле на фондовом рынке. Анализ проводится на стадии, когда решается вопрос: «Покупать или продавать?»

Выделим основные неудовлетворенности состояния системы и разделим их на три группы:

1) нежелательные свойства системы: недостаточная формализация процедуры принятия решения, недостаточная точность прогноза движения курса валют;

2) критические свойства системы: отсутствие автотрейдеров, большие потери при неоптимальной модели;

3) желаемые свойства системы: точный прогноз движения курса валют, высокая прибыль.

При помощи метода парных сравнений оценим влияние групп неудовлетворённостей системы и их элементов на напряжённость проблемы.

Группы неудовлетворенностей

Диаграмма оценки вектора приоритетов

Используя принцип Парето, выделяем наиболее значимые неудовлетворённости: точный прогноз (0.591), высокая прибыль (0.148), большие потери при неоптимальности модели (0.167).

Наиболее значимые группы неудовлетворенностей

Диаграмма оценки вектора приоритетов

Основываясь на этих показателях, можно сформулировать несколько логически возможных исходов состояния ПС-системы:

- сценарий 1: торги с помощью специалистов;

- сценарий 2: ведение торгов на основе прогнозирующих моделей;

- сценарий 3: торги на рынке с помощью автотрейдеров.

Вербальную форму представленных сценариев дополняем калибровочной таблицей, в которой по психометрической шкале Саати для каждого сценария определим приращения рассматриваемых показателей.

Таблица 1. Калибровочная таблица

По коэффициентам обобщенного сценария можно сделать вывод, что наши сценарии на поведение системы в дальнейшем оказывают минимального воздействие и наиболее верное решение - ничего не менять (не решать проблему).

По расчетам результатов модели для желаемых сценариев можно сделать вывод, что нужно склониться к третьему сценарию: «анализ рынка с помощью автотрейдера».

б) Модель решения проблемы

После разработки моделей контрастных сценариев, для того чтобы оценить логически возможные взаимные приоритеты этих сценариев, по методу МАИ агрегируется иерархическая модель прямого процесса анализа проблемы.

Уровни модели проблемы:

1) фокус иерархии - определяется как «логическое будущее ПС-системы»;

2) факторы, которые с той или мной интенсивностью воздействуют на проблему;

3) силы, которые влияют на факторы и их динамику;

4) акторы ПС-системы, которые с помощью сил влияют на факторы;

5) цели акторов, которые определяют мотивацию активной деятельности акторов и через силы влияют на динамику факторов;

6) контрастные сценарии возможного логического будущего состояния ПС - системы;

7) обобщенный сценарий логического будущего ПС - системы.

С помощью матриц парный сравнений рассчитываем локальные приоритеты элементов каждого уровня по отношения к каждому элементу верхнего уровня. Затем рассчитываем глобальные приоритеты элементов последнего уровня (контрастные сценарии) по отношению к фокусу.

Содержательная иерархическая модель прямого процесса анализа проблемы

Для выбора одного из сформированных желаемых сценариев агрегируем две содержательные модели, по которым экспертным путем оцениваем их коэффициенты значимости (компоненты вектора локальных приоритетов) по критериям «выгода» и «ущерб».

Модель по критерию «выгода»

Модель по критерию «ущерб»

Таблица 2. Результаты анализа по критериям «выгода» и «ущерб»

биржа автотрейдер модель

Выбирается сценарий с максимальным значением величины V/U; в нашем случае требуемый сценарий - «Автотрейдер», для которого отношение V/U=1.2.

Следующий этап исследования заключается в поиске рациональных способов достижения ПР-системой целей преобразования ПС-систеы и выбора требуемого способа. Для этого агрегируем иерархию обратного процесса анализа, которая включает:

1) 1-й уровень (фокус модели) - выбранный желаемый сценарий состояния ПС-системы, который называется «требуемый сценарий»;

2) 2-й уровень (неблагоприятные факторы) - отсутствие инвестиций, нехватка специалистов, наличие конкурентов;

3) 3-й уровень (акторы) - акторы ПР-системы, которые активно воздействуют на неблагоприятные факторы, стремясь уменьшить их влияние: директор организации, кадры (представители общественности, рабочие);

4) 4-й уровень (цели акторов) - экономическая стабильность, выделение средств на повышение квалификации сотрудников, конкурентоспособность, занятость, обучение;

5) 5-й уровень (альтернативные программы или стратегии достижения требуемого сценария) - модернизация обучения, финансирование обучения.

Содержательная иерархическая модель обратного процесса анализа проблемы

Диаграмма оценки вектора приоритетов

Размещено на Allbest.ru