Сущность и содержание риска как экономической категории

Размещено на http://www.allbest.ru/

Сущность и содержание риска как экономической категории

Объективное понимание риска подразумевает:

Риск связан с оценкой лица, принимающего решение

@Наличие неопределенности ситуации независимо от воли лица, принимающего решение

Риск связан с разработкой альтернативных прогнозов людьми

Сложность объектов исследования

Субъективно-объективная природа риска определяется:

Наличие риска независимо от воли и сознания лица, принимающего решение

Источником риска является восприятие неопределенности лицом, принимающим решение

Нет правильного ответа

@Риск порождается процессами как субъективного, так и объективного характера

Объективное понимание риска предполагает:

@Выявление и изучение источников риска, получение подробной информации о поведении изучаемой системы

Оценку ситуации с точки зрения восприятия потенциальной осуществимости отрицательных последствий

Риск является характеристикой не окружающей среды, а лица, принимающего решение

Сложность объектов исследования

К причинам возникновения риска можно отнести:

1. Спонтанность многих природных процессов и явлений

2. Неполнота используемой информации

3. Отсутствие альтернативных решений

4. Достоверный прогноз предстоящих убытков

Выбери вариант правильного ответа:

Пункты: 1 и 4

Все пункты: 1-4

Пункты: 1, 2 и 4

@Пункты: 1 и 2

Наиболее уместной оценкой природы риска является:

Объективная

Субъективная

@Объективно-субъективная

Экспертная

Экономическая прибыль и плата за риск связаны между собой следующим образом:

Обратно пропорционально

Несоотносимые понятия

@Экономическая прибыль выступает как плата за риск

Выберите определение риска, свойственное субъективной позиции:

Риск - это действие на удачу, в надежде на счастливый исход

@Риск - это возможность отрицательного отклонения между плановым и фактическим результатом

Риск - это событие или группа событий, наносящих ущерб объекту, обладающему данным риском

Понятия «Риск» и «неопределенность» согласно информационному подходу связаны следующим образом:

Абсолютно идентичны

@Понятие «Риск» используют, когда определены все возможные исходы и известно распределение случайной величины. Понятие «Неопределенность» используется тогда, когда неизвестны либо все исходы, либо не определены все вероятности исходов

Понятие «Риск» определяет величину возможного ущерба, а «Неопределенность» связывается с характеристикой Лица, принимающего решение

Нет правильного ответа

Представители классической теории риска отождествляли риск с:

@математическим ожиданием потерь, которые могут произойти в результате реализации выбранного решения

психологическими характеристиками лица, принимающего решение

Математическим ожиданием прибыли

С концепцией предельной полезности

Представители неоклассической теории риска отождествляли риск с:

Математическим ожиданием прибыли

математическим ожиданием потерь, которые могут произойти в результате реализации выбранного решения

@Размерами ожидаемой прибыли и величиной ее возможных колебаний

Склонность лица, принимающего решение к риску - это:

Получение удовольствия от риска

@Готовность ради большей ожидаемой прибыли идти на больший риск

Всегда выбирать вариант, связанный с большим риском

Всегда выбирать вариант, связанный с большей ожидаемой доходностью

Какие подходы используются при разделении понятий «риск» и «неопределенность»:

1. Информационный

2. Оценочный

3. Прогнозный

4. Аналитический

Выберите вариант правильного ответа:

@1 и 2

2 и 3

1 и 4

2 и 4

Согласно какому подходу, риск называют измеримой неопределенностью:

@Информационному

Оценочному

Инновационному

Операционному

Взгляд на природу риска, определяющий источник риска в самой ситуации - это:

Субъективное понимание природы риска

@Объективное понимание природы риска

Объективно-субъективное понимание природы риска

Нет правильного ответа

Мерой риска по неоклассической теории является:

Математическое ожидание прибыли

Математическое ожидание потерь

@Математическое ожидание прибыли и величиной ее дисперсии

Математическое ожидание потерь и стандартное отклонение

Поведение предпринимателя согласно неоклассической теории риска, обусловлено:

Деловой активностью предпринимателя

@Концепцией предельной полезности

Только размером ожидаемой доходности

Размером ожидаемых убытков

Постулат риска: «Риск связан с оценками и решениями субъекта и не существует безотносительно к ним» означает:

@Оценка риска субъективна и в частности зависит от социальных установок

Оценка риска зависит от состояния внешней среды

Оценка риска зависит субъективных и объективных причин

Оценка риска обусловлена полнотой используемой информации

Постулат «Риск отражает решения, с помощью которых связывается время» следует понимать как:

Необходимость оценки риска субъектом

@Зависимость риска от фактора времени

Даже отказ от риска ведет к риску упущенной выгоды

Будущее может быть спрогнозировано

Постулат «Следует различать риск и его меру» нужно понимать как:

@Не нужно путать понятия «риск» и «мера риска»

Понятия «Риск» и «Мера риска» - эквивалентны

Риск измеряется ожидаемой доходностью

Риск определяется величиной колебаний ожидаемой доходности

Выберите наиболее полное и точное определение предпринимательского риска:

Предпринимательский риск характеризуется возможностью возникновения только потерь

@Предпринимательский риск характеризуется возможностью не только получения нежелательных результатов, но и возможностью получения более высокого дохода

Предпринимательский риск - это группа событий, наносящих ущерб

предпринимательской деятельности

Предпринимательский риск измеряется ожидаемой доходностью

Выбери полный перечень функций предпринимательского риска:

Инновационная, защитная, аналитическая, прогнозная

@Защитная, инновационная, аналитическая, регулятивная

Инновационная, конструктивная, защитная, аналитическая

Инновационная, деструктивная, защитная, аналитическая

Какая функция предпринимательского риска выступает в двух формах:

Инновационная

Аналитическая

@Регулятивная

Защитная

Функциями предпринимательского риска не являются:

1. Прогнозная

2. Инновационная

3. Аналитическая

4. Регулятивная

5. Деструктивная

6. Защитная

Выберите вариант правильного ответа:

Только 1

Только 5

@1 и 5

1-4

Какая из функций предпринимательского риска связана с тем, что наличие риска предполагает необходимость выбора одного из возможных вариантов решений:

Защитная

Регулятивная

Инновационная

@Аналитическая

Если известны все возможные исходы, но неизвестны вероятности исходов, в таком случае мы имеем дело с:

Риском

@Неопределенностью

Опасностью

Риском и неопределенностью

По оценкам масштабов последствий выделяют:

@Критический, катастрофический, значительный, незначительный, умеренный, малый

Систематический и несистематический

Чистый и спекулятивный

Управляемый и неуправляемый

Чистые риски связаны:

С отсутствием потерь

Получением, как потерь, так и выигрышей

@Получением только потерь

Получением только выигрышей

Несистематический риск - это:

@Риск, который можно устранить путем диверсификации

Риск, возникающий при отсутствии систематического подхода

Риск, который возникает несистематически

Риск, отождествляемый только с потерями

Выберите синонимы к понятию систематический риск:

Чистый риск

Диверсифицируемый

Спекулятивный риск

@Рыночный риск

Определение «Риск представляет собой оценку ситуации с точки зрения восприятия потенциальной осуществимости отрицательных последствий».

Это точка зрения:

Сторонников объективной природы риска

Субъективно-объективной природы риска

@Субъективной природы риска

Риск как проявление авантюризма и субъективизма относится к следующей функции риска:

Аналитической

Защитной

@Регулятивной

Нет правильного ответа

Классификация рисков должна соответствовать:

Постулатам риска

Функциям риска

@Конкретным целям

Нет правильного ответа

Должна ли классификация рисков проводиться с позиций системного подхода?

@Да

Нет

Не всегда

Выберите риски, не относящиеся к чистым рискам:

Риск пожара

Риск потери работы

Риск заболеваемости

@Риск изменения доходности от предпринимательской деятельности

Какая функция риска предполагает возможность выбора наиболее рентабельного и наименее рискованного варианта проекта?

Инновационная

@Аналитическая

Защитная

Регулятивная

Финансовые риски представляют собой:

@Часть коммерческих рисков

Являются чистыми рисками

Являются только внешними рисками

Являются только внутренними рисками

Наиболее эффективным путем уменьшения несистематического риска

портфеля является:

@Диверсификация рисков

Прогнозирование рисков

Передача рисков

Отказ от риска

Риск потери работы относится к:

@Чистым рискам

Спекулятивным рискам

Политическим

Финансовым

Какая величина в соответствии с классическим подходом является платой за риск?

@Экономическая прибыль

Бухгалтерская прибыль

Нормальная прибыль

Явная прибыль

Нерегулярный риск - это:

Фундаментальный риск

@Спорадический риск

Первичный риск

Нет правильного ответа

Внешние факторы, являющиеся причинами возникновения предпринимательских рисков:

1. Политическая нестабильность

2. Вымогательство со стороны криминальных структур

3. Неконкуретноспособная продукция

4. Финансовая нестабильность

Выберите вариант правильного ответа:

Только 1

Только 1,2,3

1 и 4

1,2,4

Риски, связанные с изменением антимонопольного законодательства, получением лицензий и патентов относятся к группе?

@Законодательных рисков

Технических рисков

Рисков, связанных с человеческим фактором

Производственных рисков

Кредитный и процентный риски входят в группу:

Чистых рисков

@Финансовых рисков

Политических рисков

Технических рисков

При классификации рисков по типу объекта выделяют:

@Риски, связанные с собственностью, с доходами, с персоналом, с ответственностью

Природные и технические

Коммерческие и рыночные

Фундаментальный и спорадический

По характеру проявления во времени выделяют:

@Постоянный и временный риск

Простой и сложный риск

Прогнозируемый и непрогнозируемый

Системный и несистемный

По совокупности исследуемых инструментов выделяют:

@Индивидуальный и портфельный риски

Систематический и несистематический

Внутренний и внешний

Регулируемый и нерегулируемый

Понятия «риск» и «ущерб»:

идентичны, т.к. все риски влекут за собой ущерб

связаны между собой, т.к. риск реализуется всегда

@связаны между собой, но риск реализуется не всегда

Риск-менеджмент в организации

Первый план управления рисками был составлен для компании, занимавшейся строительством железной дороги в:

@В США

В Европе

В России

В Японии

Управление риском в широком смысле этого слова есть:

@Искусство и наука об обеспечении успешного функционирования любой производственно-хозяйственной единицы в условиях неопределенности и риска

Процесс разработки и внедрения программы уменьшения любых случайно возникающих убытков фирмы

Процесс разработки и внедрения программы снижения издержек

Процесс разработки и внедрения программы увеличения объемов производства фирмы

Риск-менеджмент в узком смысле этого слова - это:

Искусство и наука об обеспечении успешного функционирования любой производственно-хозяйственной единицы в условиях неопределенности и риска

@Процесс разработки и внедрения программы уменьшения любых случайно возникающих убытков фирмы

Процесс разработки и внедрения программы снижения издержек

Процесс разработки и внедрения программы увеличения объемов производства фирмы

Субъектом управления в системе риск-менеджмента является:

Группа людей, возглавляющая контроль в организации

Экономические отношения между субъектами хозяйственного процесса

@Специальная группа людей, которая посредством различных приемов и способов управления осуществляет целенаправленное воздействие на объект управления

Риск и рисковые вложения капитала

Объектом управления в системе управления рисками являются:

Только рисковые вложения капитала

Только экономические отношения между субъектами хозяйственного процесса

Специальная группа людей, которая посредством различных приемов и способов управления осуществляет целенаправленное воздействие на объект управления

@Риск, рисковые вложения капитала, экономические отношения между субъектами хозяйственного процесса

К функциям объекта управления в риск-менеджменте относятся:

1. Организация процесса страхования рисков

2. Организация экономических отношений и связей между субъектами

хозяйственного процесса

3. Работа по снижению рисков и разрешению рисков

4. Прогнозирование и регулирование рисков

Выберите вариант правильного ответа:

1 - 4

1 и 2

2,3 и 4

@1-3

К функциям субъекта управления в риск-менеджменте относятся:

Организация процесса страхования рисков

Организация экономических отношений и связей между субъектами хозяйственного процесса

@Прогнозирование, организация, регулирование, координация, стимулирование и контроль рисков

Работа по снижению рисков и разрешению рисков

Функция координации в риск-менеджменте - это:

Проверка организации работы по снижению риска

Побуждение финансовых менеджеров в заинтересованности своих результатов

Воздействие на объект управления

@Обеспечение согласованности работы всех звеньев системы управления рисками

Главной целью системы управления рисками является:

Обеспечение максимизации прибыли

@Получение наибольшей прибыли при приемлемом соотношении прибыли и риска

Обеспечение бесперебойной работы

Коэффициент риска - это:

Соотношение размера собственных финансовых ресурсов к размеру максимально возможного убытка

Соотношение размера максимально возможного убытка к размеру всех

финансовых ресурсов

@Соотношение размера максимально возможного убытка к размеру собственных финансовых ресурсов

Соотношение размера максимально возможного убытка к размеру заемного капитала

Объектом управления в риск-менеджменте являются:

1. Риски

2. Рисковые вложения капитала

3. Экономические отношения между хозяйствующими субъектами

Выберите вариант правильного ответа:

@1, 2 и 3

Только 1 и 3

Только 2 и 3

Коэффициент страхования определяется:

@Соотношением суммы страхового взноса к страховой сумме

Соотношением страховой суммы к сумме страхового взноса

Соотношением суммы страхового взноса к сумме страхового возмещения

Соотношением страховой суммы к страховому возмещению

К свойствам системы управления рисками относятся:

1. Системный характер управления рисками

2. Целостность и комплексность

3. Способность системы к интеграции новых элементов

Выберите вариант правильного ответа:

Только 1 и 2

Только 2 и 3

@1, 2 и 3

Система управления рисками должна обдать следующими свойствами:

1. Системный характер

2. Сложная структура

3. Высокая результативность

Выберите вариант правильного ответа:

Только 1 и 3

Только 2 и 3

@1, 2 и 3

Процесс управления рисками носит:

Статический характер

Должен учитывать только функциональные ограничения

@Динамический характер

Должен учитывать только внутренние ограничения

К управляющей подсистеме в риск-менеджменте относится:

Риск

Рисковые вложения капитала

@Специалист по страхованию

Экономические отношения между субъектами хозяйственного процесса

К функциям субъекта управления в риск-менеджменте не относится:

Прогнозирование

Контроль

@Разрешение риска

Стимулирование

Создание органов управления в системе риск-менеджмента относится к функции:

Прогнозирования

Контроля

@Организации

Стимулирования

Из нижеперечисленного выберите аспект, не относящийся к свойству

сложной структуры системы управления рисками:

Многофункциональность

Модульность

@Адекватность

Многоуровневость

Ориентация на общую оценку совокупности рисков - это:

@Целостность

Эффективность

Способность системы к интеграции новых элементов

Такое свойство системы управления рисками, как высокая результативность, включает следующие аспекты:

Многоуровневость, модульность, многофункциональность

Целостность, комплексность, способность системы к интеграции

@Гибкость, адекватность и эффективность

Ограничение затрат на мероприятия по управлению рисками - это:

Внешние ограничения

@Внутренние ограничения

То и другое вместе

Информационные ограничения

В управляемую подсистему риск-менеджмента НЕ входит?

Риск и рисковые вложения капитала

@Предприниматель

Экономические отношения между субъектами хозяйственного процесса

Нет правильного ответа

Исходным пунктом системы риск-менеджмента является:

Оценка финансовых потерь, связанных с неопределенностью

@Выявление возможных рисков для предприятия

Выбор методов управления рисками

Реализация мероприятий по снижению потерь

Выберите ограничения системы управления рисками на предприятии,

связанные со спецификой развития рынка:

Законодательные

Институциональные

@Конъюнктурные

Информационные

Выберите ограничения системы риск-менеджмента не относящиеся к

внутренним?

@Конъюнктурные

Институциональные

Бюджетные

Если руководство фирмы предпочитает минимизировать риск банкротства, то она выбирает следующий вариант управления рисками:

Рискованный или взвешенный

Любой

@Осторожный или взвешенный

Нет правильного ответа

Разработка на перспективу изменений финансового состояния объекта в системе риск-менеджмента является функцией:

Планирования

@Прогнозирования

Регулирования

Анализа

К функциям объекта управления в системе риск-менеджмента не относится:

Организация разрешения риска

Организация рисковых вложений капитала

@Контроль над уровнем риска

Организация работы по снижению уровня риска

Функция субъекта управления в системе риск-менеджмента, означающая воздействие на объект управления посредством которого достигается состояние устойчивости этого объекта в случае возникновения отклонений - это:

Организация

Контроль

@Регулирование

Нет правильного ответа

К основным правилам принятия решений в условиях риска относится:

Нельзя рисковать больше, чем может позволить заемный капитал

Положительные решения принимаются при наличии сомнений

@При наличии серьезных сомнений принимаются отрицательные решения

Положительные решения принимаются большинством голосов

К числу основных принципов управления рисками НЕ относится:

При управлении рисками следует учитывать внутренние и внешние ограничения

Система управления рисками является частью процедур общего менеджмента фирмы

Процесс управления рисками носит динамический характер

@Задачи системы управления рисками совпадают с задачами фирмы

Система управления рисками является:

@Относительно самостоятельной подсистемой общего менеджмента фирмы

Абсолютно независимой подсистемой управления фирмы

Входит в состав планового отдела

Входит в состав бухгалтерского отдела

Основной целью системы управления рисками является:

Обеспечение стабильности денежных потоков

Обеспечение финансовой устойчивости предприятия

Обеспечение прибыльности операций

@Обеспечение успешного функционирования фирмы в условиях неопределенности

Эффективный риск-менеджмент на большом предприятии требует:

Отнесения специалистов по рискам к плановому отделу

Выделения самостоятельного подразделения по рискам

@Отнесения специалистов по рискам к финансовому отделу

Отнесения специалистов по рискам к отделу труда и зарплаты

Мероприятия, направленные на уменьшение величины возможного ущерба, либо снижение вероятности наступления неблагоприятных событий -это:

Минимизация ущерба

Передача риска

Разделение риска

@Снижение риска

Начальным этапом процесса управления рисками является:

Выбор методов воздействия на риск

Выбор процедур снижения риска

@Анализ рисков

Аутсорсинг управления риском - это:

Процесс разработки и внедрения программы уменьшения убытков фирмы

Проверка организации работы по снижению степени риска

@Передача системы управления рисками или ее отдельных функций сторонним организациям

Анализ работы по снижению рисков

К внутренним ограничениям фирмы относятся:

1. Законодательные и конъюнктурные

2. Институциональные

3. Бюджетные

4. Информационные

Выберите вариант правильного ответа:

Пункты: 1,2,3, 4

Пункты: 1,3, 4

@Пункты: 2,3 и 4

Только 1 и 2

Сложная структура, как свойство системы управления рисками включает:

Целостность и способность к интеграции

Гибкость, адекватность и эффективность

Организованность, единство и управляемость

@Многофункциональность, универсальность, модульность, многоуровневость

Сохранение риска, как метод воздействия на риск предполагает:

@Самострахование

Страхование

Получение финансовых гарантий

Получение финансового возмещения

Модульность системы управления рисками - это:

Способность бороться с рисками разной природы

Соответствие реализуемых процедур управления рисками изменяющимся условиям

Способность к приспособлению в изменяющихся условиях

@Возможность использования различных сочетаний процедур управления риском в различных ситуациях

Способность системы риск-менеджмента преодолевать негативные последствия возникновения неблагоприятных ситуаций при минимальном объеме соответствующих ресурсов - это:

Адекватность

Гибкость и адаптивность

@Эффективность

Многоуровневость

При освоении фирмой новой рыночной ниши она предпочтет вариант

управления рисками:

Взвешенный и осторожный

@Рискованный и взвешенный

Осторожный

Взвешенный и осторожный

Что относится к послесобытийным мероприятиям по управлению рисками?

Страхование

Самострахование

@Получение средств на ликвидацию убытков в виде финансовой помощи

Проведение предупредительных мероприятий по снижению риска

Программа по управлению рисками носит по отношению к основной деятельности фирмы:

@Подчиненный характер

самостоятельный характер

Нет правильного ответа

Система управления риском и стратегия фирмы:

Независимые подсистемы

@Оказывают друг на друга взаимное влияние

управления рисками никогда не оказывает влияния на стратегию фирмы

Стратегия фирмы оказывает влияние на систему риск-менеджмента

Процесс воздействия субъекта на объект управления рисками может осуществляться при обязательном:

Наличии высокорисковых операций

Страховании рисков

@Циркулировании информации между этими подсистемами

Самостраховании рисков

Процесс управления рисками носит динамический характер и это вытекает из:

Комплексности и одновременного управления всеми видами рисков

Высокоспециализированного характера принятия решений

@Непрерывного характера принятия решений, касающихся управления рисками

Нет правильного ответа

К достоинствам аутсорсинга относятся:

1. Возможность экономии на издержках

2. Получение преимуществ от комплексного обслуживания

3. Разделение подверженности риску на части

Выберите вариант правильного ответа:

Только 1 и 2

Только 2 и 3

@Пункты: 1,2 и 3

К этапам управления рисками не относится:

Анализ рисков

Выбор методов воздействия на риск

Принятие решений

@Прогнозирование ситуации

К приемам передачи рисков относятся:

Лимитирование

@Страхование

Самострохование

К приемам снижения рисков относятся:

1. Лимитирование

2. Хеджирование

3. Самострохование

Выберите вариант правильного ответа:

Только 1 и 2

Только 2 и 3

@Пункты 1, 2 и 3

Механизм, основанный на резервировании предприятием части финансовых ресурсов на ликвидацию последствий проведения рисковых операций, не связанный с действиями контрагентов - это:

Диверсификация

@Самострахование

Страхование

Лимитирование

Прием, используемый в основном для нейтрализации специфических (несистематических) рисков портфельных инвестиций - это:

Лимитирование

@Диверсификация

Избежание рисков

Хеджирование

Передача риска может осуществляться путем использования методов:

Исключения риска

Снижения риска

Самострахования риска

@Страхования риска

К мерам, осуществляемым при сохранении риска можно отнести:

Получение финансовых гарантий

Страхование

@Самострахование риска

Хеджирование - это:

@Процесс использования любых механизмов уменьшения риска возможных финансовых потерь

Механизм сохранения рисков

Механизм исключения рисков

Распределение рисков, основанное на их частичном трансферте партнерам по отдельным финансовым операциям относят к приемам:

Сохранения рисков

@Передачи рисков

Исключения рисков

Рисковые вложения капитала - это:

Управляющая подсистема риск - менеджмента

@Управляемая подсистема риск - менеджмента

Информационная подсистема риск - менеджмента

Подсистема входа риск-менеджмента

Анализ риска предполагает:

Выявление риска

Оценку риска

@Выявление и оценку риска

Оценка и контроль риска

Создание резервных фондов на предприятии относится к такому методу воздействия на риск, как:

Снижение риска

@Сохранение риска

Передача риска

Игнорирование риска

Осуществление предупредительных организационно - технических мероприятий на предприятии относятся к такому методу воздействия на риск, как:

@Снижение риска

Сохранение риска

Передача риска

Игнорирование риска

Вписывание в текст договоров специальных оговорок, уменьшающих собственную ответственность при наступлении непредвиденных событий, относится к такому методу воздействия на риск, как:

Сохранение риска

@Передача риска

Игнорирование риска

Страхование риска относится к:

@Дособытийным мероприятиям по управлению рисками

К послесобытийным мероприятиям по управлению рисками

К отвлекательным мероприятиям по управлению рисками

К событийным мероприятиям

К внешним факторам, определяющим уровень риска относят:

Технологический цикл производства продукции

Каналы сбыта производимой продукции

@Изменение законодательства, регулирующее конкуренцию предпринимателей

Организационную структуру предприятия

Анализ данных ежеквартальных и годовых финансовых отчетов является:

Методом воздействия на риск

Методом передачи риска

@Методом выявления риска

Хеджирование финансовых рисков является:

@Методом уменьшения возможных финансовых потерь при наступлении рискового случая

Методом отказа от риска

Методом анализа риска

Хеджирование финансовых рисков осуществления:

@Путем соответствующих операций с производными ценными бумагами

Путем страхования

Путем создания специальных фондов

Путем самострахования

Факторы, влияющие на возможность получения внутренних рисков:

1. Изменение законодательства

2. Условия хранения готовой продукции на складах

3. Стихийные природные бедствия

4. Квалификация персонала А

Выберите вариант правильного ответа:

Только 1 и 2

@Только 2 и 4

Только 1-3

Только 1,2 и 4

Факторы, влияющие на возможность появления внешних рисков:

1. Изменение законодательства

2. Условия хранения готовой продукции на складах

3. Стихийные природные бедствия

4. Квалификация персонала

Выберите вариант правильного ответа:

Только 1 и 2

Только 3 и 4

@Только 1 и 3

Только 1,2 и 4

К дособытийным мероприятиям по управлению риском относятся:

1. Приобретение страховки

2. Контроль за техникой безопасности

3. Получение дотаций на ликвидацию ущерба

Выберите вариант правильного ответа:

@Только 1 и 2

Только 2 и 3

Только 1

К послесобытийным мероприятиям по управлению риском относятся:

1. Приобретение страховки

2. Контроль за техникой безопасности

3. Получение дотаций на ликвидацию ущерба

Выберите вариант правильного ответа:

Только 1 и3

Только 2 и 3

@Только 3

К послесобытийным мероприятиям по управлению риском относятся:

@Привлечение средств из внешних источников (дотации)

Передача ответственности третьему лицу на основании договора

Создание резервного фонда на предприятии

Этап выявления и анализа риска включает:

Качественный анализ

Количественный анализ

@Качественный и количественный анализ

Только анализ величины возможного ущерба

Главной задачей качественного анализа риска является:

Определение вероятности наступления рискового события

@Определение факторов, влияющих на риск

Определение размеров возможных убытков

Какой из методов нейтрализации рисков заключается в разработке таких мер, как отказ от осуществления операций, уровень риска по которым чрезмерно высок:

Лимитирование риска

Передача риска

@Исключение риска

Хеджирование

Прием, используемый для нейтрализации несистематического риска фондового портфеля - это:

Распределение риска

@Диверсификация риска

Передача риска

Механизм, основанный на резервировании предприятием части финансовых ресурсов, позволяющим преодолевать негативные финансовые последствия по финансовым операциям, не связанным с действиями контрагентов, называется:

Страхование риска

Распределение риска

@Самострахование риска

Диверсификация риска

Страхование рисков -

Резервирование средств на покрытие;

Меры по снижению рисков;

@Передача определенных рисков другой компании

Передача системы управления риском или отдельных ее функций сторонним организациям носит название:

Диверсификация

Хеджирование

Распределение риска

@Аутсорсинг риска

Какой из этапов управления риском обеспечивает обратную связь в системе управления риском:

Идентификация и анализ риска

Анализ альтернативных методов управления риском

выбранного метода управления риском

@Мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском

Методы статистического анализа доходности и рисков отдельных активов

Статистические данные по фактической доходности двух видов ценных бумаг за четыре последних квартала представлены в таблице:

Номер временного периода показателя доходности	Доходность Ценной бумаги А в %	Доходность ценной бумаги Б в %
1	10	14
2	13	11
3	14	12
4	9	8

Выберите менее рискованную ценную бумагу:

@Ценная бумага А

Ценная бумага Б

Обе имеют одинаковое значение показателя риска

2) Статистические данные по фактической доходности двух видов ценных бумаг за четыре последних квартала представлены в таблице:

Номер временного периода показателя доходности	Доходность Ценной бумаги А в %	Доходность ценной бумаги Б в %
1	17	10
2	15	13
3	8	14
4	12	9

Выберите менее рискованную ценную бумагу:

Ценная бумага А

@Ценная бумага Б

Обе имеют одинаковое значение показателя риска

3) Статистические данные по фактической доходности двух видов ценных бумаг за четыре последних квартала представлены в таблице:

Номер временного периода показателя доходности	Доходность Ценной бумаги А в %	Доходность ценной бумаги Б в %
1	17	10
2	15	13
3	18	14
4	12	9

Выберите менее рискованную ценную бумагу:

Ценная бумага А

@Ценная бумага Б

Обе имеют одинаковое значение показателя риска

4) Статистические данные по фактической доходности двух видов ценных бумаг за четыре последних квартала представлены в таблице:

Номер временного периода показателя доходности	Доходность Ценной бумаги А в %	Доходность ценной бумаги Б в %
1	13,2	16,2
2	12,2	13,4
3	12,3	10,8
4	14	9

Выберите менее рискованную ценную бумагу:

@Ценная бумага А

Ценная бумага Б

Обе имеют одинаковое значение показателя риска

5) Статистические данные по фактической доходности двух видов ценных бумаг за четыре последних квартала представлены в таблице:

Номер временного периода показателя доходности	Доходность Ценной бумаги А в %	Доходность ценной бумаги Б в %
1	27	30
2	25	23
3	18	17
4	12	9

Выберите менее рискованную ценную бумагу:

@Ценная бумага А

Ценная бумага Б

Обе имеют одинаковое значение показателя риска

6) Статистические данные по фактической доходности двух видов ценных бумаг за четыре последних квартала представлены в таблице:

Номер временного периода показателя доходности	Доходность Ценной бумаги А в %	Доходность ценной бумаги Б в %
1	14	10
2	11	13
3	9	14
4	8	9

Выберите наиболее эффективную ценную бумагу по показателю ожидаемой доходности актива:

Ценная бумага А

@Ценная бумага Б

Обе имеют одинаковое значение показателя риска

7) Статистические данные по фактической доходности двух видов ценных бумаг за четыре последних квартала представлены в таблице: 

Номер временного периода показателя доходности	Доходность Ценной бумаги А в %	Доходность ценной бумаги Б в %
1	20	22
2	18	15
3	19	17
4	14	12

Выберите наиболее эффективную ценную бумагу по показателю ожидаемой доходности актива:

@Ценная бумага А

Ценная бумага Б

Обе имеют одинаковое значение показателя риска

8) Статистические данные по фактической доходности двух видов ценных бумаг за четыре последних квартала представлены в таблице:

Номер временного периода показателя доходности	Доходность Ценной бумаги А в %	Доходность ценной бумаги Б в %
1	15,5	11,7
2	15	13
3	10,2	14,5
4	7	11

Выберите наиболее эффективную ценную бумагу по показателю ожидаемой доходности актива:

Ценная бумага А

@Ценная бумага Б

Обе имеют одинаковое значение показателя риска

9) Статистические данные по фактической доходности двух видов ценных бумаг за четыре последних квартала представлены в таблице:

Номер временного периода показателя доходности	Доходность Ценной бумаги А в %	Доходность ценной бумаги Б в %
1	13,7	13,2
2	12,1	14,4
3	12,9	12,8
4	8	9

Выберите наиболее эффективную ценную бумагу по показателю ожидаемой доходности актива:

Ценная бумага А

@Ценная бумага Б

Обе имеют одинаковое значение показателя риска

10) Статистические данные по фактической доходности двух видов ценных бумаг за четыре последних квартала представлены в таблице:

Номер временного периода показателя доходности	Доходность Ценной бумаги А в %	Доходность ценной бумаги Б в %
1	13	11
2	11	10
3	8	8
4	1	2

Выберите наиболее эффективную ценную бумагу по показателю ожидаемой доходности актива:

@Ценная бумага А

Ценная бумага Б

Обе имеют одинаковое значение показателя риска

11) Статистические данные по фактической доходности двух видов ценных бумаг за четыре последних квартала представлены в таблице:

Номер временного периода показателя доходности	Доходность Ценной бумаги А в %	Доходность ценной бумаги Б в %
1	27	30
2	25	23
3	20	24
4	18	15



Выберите менее рискованную ценную бумагу, анализируя значение коэффициента вариации актива:

@Ценная бумага А

Ценная бумага Б

Обе имеют одинаковое значение показателя коэффициента вариации актива

12) Статистические данные по фактической доходности двух видов ценных бумаг за четыре последних квартала представлены в таблице:

Номер временного периода показателя доходности	Доходность Ценной бумаги А в %	Доходность ценной бумаги Б в %
1	22	20
2	18	15
3	15	14
4	10	10

Выберите менее рискованную ценную бумагу, анализируя значение коэффициента вариации актива:

Ценная бумага А

@Ценная бумага Б

Обе имеют одинаковое значение показателя коэффициента вариации актива

13) Статистические данные по фактической доходности двух видов ценных бумаг за четыре последних квартала представлены в таблице:

Номер временного периода показателя доходности	Доходность Ценной бумаги А в %	Доходность ценной бумаги Б в %
1	27	26
2	25	23
3	18	18
4	12	14

Выберите менее рискованную ценную бумагу, анализируя значение коэффициента вариации актива:

Ценная бумага А

@Ценная бумага Б

Обе имеют одинаковое значение показателя коэффициента вариации актива

14) Статистические данные по фактической доходности двух видов ценных бумаг за четыре последних квартала представлены в таблице:

Номер временного периода показателя доходности	Доходность Ценной бумаги А в %	Доходность ценной бумаги Б в %
1	17	26
2	15	23
3	10	18
4	7	14

Выберите менее рискованную ценную бумагу, анализируя значение коэффициента вариации актива:

Ценная бумага А

@Ценная бумага Б

Обе имеют одинаковое значение показателя коэффициента вариации актива

15) Статистические данные по фактической доходности двух видов ценных бумаг за четыре последних квартала представлены в таблице:

Номер временного периода показателя доходности	Доходность Ценной бумаги А в %	Доходность ценной бумаги Б в %
1	27	21
2	25	14
3	18	12
4	15	9

Выберите менее рискованную ценную бумагу, анализируя значение коэффициента вариации актива:

@Ценная бумага А

Ценная бумага Б

Обе имеют одинаковое значение показателя риска

Тема 3.2. Методы вероятностного анализа ожидаемой доходности и риска активов

1) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.

Номер по порядку	Возможные значения ожидаемой доходности акции А	Вероятность события	Возможные значения ожидаемой доходности акции Б	Вероятность события
1	17	0,1	18	0,2
2	15	0,2	15	0,2
3	9	0,3	10	0,3
4	5	0,3	2	0,2
5	-2	0,1	-1	0,1

Выберите наиболее эффективный актив по показателю ожидаемой доходности.

Акция А

@Акция Б

Обе акции имеют одинаковое значение показателя ожидаемой доходности

2) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.

Номер по порядку	Возможные значения ожидаемой доходности акции А	Вероятность значения	Возможные значения ожидаемой доходности акции Б	Вероятность значения
1	18	0,2	13	0,2
2	15	0,1	15	0,2
3	8	0,3	7	0,2
4	5	0,2	2	0,2
5	-4	0,2	-3	0,2

Выберите наиболее эффективный актив по показателю ожидаемой доходности.

@Акция А

Акция Б

Обе акции имеют одинаковое значение показателя ожидаемой доходности

3) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.

Номер по порядку	Возможные значения ожидаемой доходности акции А	Вероятность значения	Возможные значения ожидаемой доходности акции Б	Вероятность значения
1	8	0,2	12	0,2
2	15	0,2	11	0,3
3	5	0,3	7	0,1
4	0	0,2	2	0,3
5	-4	0,1	-3	0,1

Выберите наиболее эффективный актив по показателю ожидаемой доходности.

Акция А

@Акция Б

Обе акции имеют одинаковое значение показателя ожидаемой доходности

4) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.



Номер по порядку	Возможные значения ожидаемой доходности акции А	Вероятность значения	Возможные значения ожидаемой доходности акции Б	Вероятность значения
1	2	0,2	1	0,2
2	5	0,3	4	0,2
3	8	0,1	7	0,2
4	0	0,2	2	0,2
5	-4	0,2	-6	0,2

Выберите наиболее эффективный актив по показателю ожидаемой доходности.

@Акция А

Акция Б

Обе акции имеют одинаковое значение показателя ожидаемой доходности

5) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.

Номер по порядку	Возможные значения ожидаемой доходности акции А	Вероятность значения	Возможные значения ожидаемой доходности акции Б	Вероятность значения
1	12	0,1	15	0,1
2	15	0,2	14	0,3
3	8	0,3	7	0,2
4	0	0,2	-2	0,2
5	-4	0,2	0	0,2

Выберите наиболее эффективный актив по показателю ожидаемой доходности.

Акция А

@Акция Б

Обе акции имеют одинаковое значение показателя ожидаемой доходности

6) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.

Номер по порядку	Возможные значения ожидаемой доходности акции А	Вероятность события	Возможные значения ожидаемой доходности акции Б	Вероятность события
1	17	0,1	18	0,2
2	15	0,2	15	0,2
3	9	0,3	10	0,3
4	5	0,3	2	0,2
5	-2	0,1	-1	0,1

Выберите наименее рискованный актив по показателю вариации ожидаемой доходности.

Акция А

Акция Б

@Обе акции имеют одинаковое значение показателя ожидаемой доходности

7) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.

Номер по порядку	Возможные значения ожидаемой доходности акции А	Вероятность значения	Возможные значения ожидаемой доходности акции Б	Вероятность значения
1	18	0,2	13	0,2
2	15	0,1	15	0,2
3	12	0,3	7	0,2
4	5	0,2	2	0,2
5	-4	0,2	-3	0,2

Выберите наименее рискованный актив по показателю вариации ожидаемой доходности.

@Акция А

Акция Б

Обе акции имеют одинаковое значение показателя риска

8) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.

Номер по порядку	Возможные значения ожидаемой доходности акции А	Вероятность значения	Возможные значения ожидаемой доходности акции Б	Вероятность значения
1	8	0,2	12	0,2
2	15	0,2	11	0,3
3	5	0,3	7	0,1
4	0	0,2	2	0,3
5	-4	0,1	-3	0,1

Выберите наименее рискованный актив по показателю вариации ожидаемой доходности.

Акция А @Акция Б

Обе акции имеют одинаковое значение показателя риска

показателя ожидаемой доходности

9) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.

Номер по порядку	Возможные значения ожидаемой доходности акции А	Вероятность значения	Возможные значения ожидаемой доходности акции Б	Вероятность значения
1	2	0,2	1	0,2
2	5	0,3	4	0,2
3	8	0,1	7	0,2
4	0	0,2	2	0,2
5	-4	0,2	-6	0,2



Выберите наименее рискованный актив по показателю вариации ожидаемой доходности.

@Акция А

Акция Б

Обе акции имеют одинаковое значение показателя риска

10) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.

Номер по порядку	Возможные значения ожидаемой доходности акции А	Вероятность значения	Возможные значения ожидаемой доходности акции Б	Вероятность значения
1	12	0,1	15	0,1
2	15	0,2	14	0,3
3	8	0,3	7	0,2
4	0	0,2	-2	0,2
5	-4	0,2	0	0,2

Выберите наименее рискованный актив по показателю вариации ожидаемой доходности.

Акция А

@Акция Б

Обе акции имеют одинаковое значение показателя риска

11) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.

Номер по порядку	Возможные значения ожидаемой доходности акции А	Вероятность события	Возможные значения ожидаемой доходности акции Б	Вероятность события
1	25	0,2	26	0,2
2	12	0,1	15	0,2
3	10	0,3	8	0,2
4	5	0,3	2	0,2
5	-2	0,1	-1	0,2

Выберите менее рискованную ценную бумагу, анализируя значение коэффициента вариации актива:

@Акция А

Акция Б

Обе акции имеют одинаковое значение показателя риска

12) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.

Номер по порядку	Возможные значения ожидаемой доходности акции А	Вероятность значения	Возможные значения ожидаемой доходности акции Б	Вероятность значения
1	23	0,2	19	0,2
2	20	0,1	23	0,2
3	15	0,3	14	0,2
4	10	0,2	12	0,2
5	-4	0,2	-3	0,2

Выберите менее рискованную ценную бумагу, анализируя значение коэффициента вариации актива:

Акция А

@Акция Б

Обе акции имеют одинаковое значение показателя риска

13) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.



Номер по порядку	Возможные значения ожидаемой доходности акции А	Вероятность значения	Возможные значения ожидаемой доходности акции Б	Вероятность значения
1	23	0,2	19	0,2
2	20	0,1	23	0,1
3	15	0,3	14	0,3
4	11	0,2	12	0,2
5	-2	0,2	-3	0,2

Выберите менее рискованную ценную бумагу, анализируя значение коэффициента вариации актива:

Акция А

Акция Б

@Обе акции имеют одинаковое значение показателя коэффициента вариации актива

14) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.

Номер по порядку	Возможные значения ожидаемой доходности акции А	Вероятность значения	Возможные значения ожидаемой доходности акции Б	Вероятность значения
1	22	0,2	23	0,2
2	17	0,2	16	0,2
3	11	0,3	12	0,2
4	5	0,2	0	0,3
5	-2	0,1	-1	0,1

Выберите менее рискованную ценную бумагу, анализируя значение коэффициента вариации актива:

@Акция А

Акция Б

Обе акции имеют одинаковое значение показателя риска

15) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.

Номер по порядку	Возможные значения ожидаемой доходности акции А	Вероятность значения	Возможные значения ожидаемой доходности акции Б	Вероятность значения
1	28	0,2	27	0,2
2	25	0,3	23	0,2
3	18	0,1	15	0,2
4	15	0,2	12	0,2
5	5	0,2	3	0,2

Выберите менее рискованную ценную бумагу, анализируя значение коэффициента вариации актива:

@Акция А

Акция Б

Обе акции имеют одинаковое значение показателя риска

16) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.

Номер по порядку	Возможные значения ожидаемой доходности акции А	Вероятность события	Возможные значения ожидаемой доходности акции Б	Вероятность события
1	25	0,2	26	0,2
2	12	0,1	15	0,2
3	10	0,3	8	0,2
4	5	0,3	2	0,2
5	-2	0,1	-1	0,2

Выберите наиболее эффективный актив по показателю ожидаемой доходности.

@Акция А

Акция Б

Обе акции имеют одинаковое значение показателя ожидаемой доходности

17) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.

Номер по порядку	Возможные значения ожидаемой доходности акции А	Вероятность значения	Возможные значения ожидаемой доходности акции Б	Вероятность значения
1	28	0,2	27	0,2
2	25	0,3	23	0,2
3	18	0,1	15	0,2
4	15	0,2	12	0,2
5	5	0,2	3	0,2

Выберите наиболее эффективный актив по показателю ожидаемой доходности.

@Акция А

Акция Б

Обе акции имеют одинаковое значение показателя ожидаемой доходности

18) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.

Номер по порядку	Возможные значения ожидаемой доходности акции А	Вероятность значения	Возможные значения ожидаемой доходности акции Б	Вероятность значения
1	22	0,2	23	0,2
2	17	0,2	16	0,2
3	11	0,3	12	0,2
4	5	0,2	0	0,3
5	-2	0,1	-1	0,1



Выберите наиболее эффективный актив по показателю ожидаемой доходности.

@Акция А

Акция Б

Обе акции имеют одинаковое значение показателя ожидаемой доходности

19) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.

Номер по порядку	Возможные значения ожидаемой доходности акции А	Вероятность события	Возможные значения ожидаемой доходности акции Б	Вероятность события
1	22	0,2	23	0,2
2	17	0,2	16	0,2
3	11	0,3	12	0,2
4	5	0,2	0	0,3
5	-2	0,1	-1	0,1

Выберите менее рискованную ценную бумагу, анализируя значение вариации актива:

@Акция А

Акция Б

Обе акции имеют одинаковое значение показателя риска

20) В таблице представлены данные по возможным значениям ожидаемой доходности каждого из активов и соответствующие им значения распределения вероятностей.

Номер по порядку	Возможные значения ожидаемой доходности акции А	Вероятность значения	Возможные значения ожидаемой доходности акции Б	Вероятность значения
1	28	0,2	27	0,2
2	25	0,3	23	0,2
3	18	0,1	15	0,2
4	15	0,2	12	0,2
5	5	0,2	3	0,2

Выберите менее рискованную ценную бумагу, анализируя значение вариации актива:

@Акция А

Акция Б

Обе акции имеют одинаковое значение показателя риска

Тема 3. 3. Методы статистического анализа доходности портфеля

1) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:

Временной период	Виды ценных бумаг
	А	Б	В
1	10	14	14
2	13	12	16
3	14	11	19

Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.

Портфель 1	Портфель 2
20% ценных бумаг вида А и 80% ценных бумаг вида Б	20% ценных бумаг вида А и 80 % ценных бумаг вида В

Портфель 1

@Портфель 2

Ожидаемые доходности портфелей равны

2) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:

Временной период	Виды ценных бумаг
	А	Б	В
1	10	14	14
2	13	12	16
3	14	11	19

Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.

Портфель 1	Портфель 2
50% ценных бумаг вида А и 50% ценных бумаг вида Б	50% ценных бумаг вида А и 50 % ценных бумаг вида В

Портфель 1

@Портфель 2

Ожидаемые доходности портфелей равны

3) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:

Временной период	Виды ценных бумаг
	А	Б	В
1	10	14	14
2	13	12	16
3	14	11	19

Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.

Портфель 1	Портфель 2
30% ценных бумаг вида А и 70% ценных бумаг вида В	30% ценных бумаг вида А и 70 % ценных бумаг вида Б

@Портфель 1

Портфель 2

Ожидаемые доходности портфелей равны

4) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:

Временной период	Виды ценных бумаг
	А	Б	В
1	10	14	14
2	13	12	16
3	14	11	19

Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.

Портфель 1	Портфель 2
60% ценных бумаг вида А и 40% ценных бумаг вида Б	60% ценных бумаг вида А и 40 % ценных бумаг вида В

Портфель 1

@Портфель 2

Ожидаемые доходности портфелей равны

5) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:

Временной период	Виды ценных бумаг
	А	Б	В
1	10	14	14
2	13	12	16
3	14	11	19

Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.

Портфель 1	Портфель 2
50% ценных бумаг вида Б и 50% ценных бумаг вида В	30% ценных бумаг вида Б и 70 % ценных бумаг вида В

Портфель 1

@Портфель 2

Ожидаемые доходности портфелей равны

6) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:

Временной период	Виды ценных бумаг
	А	Б	В
1	20	16	19
2	19	25	21
3	13	13	17

Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.

Портфель 1	Портфель 2
50% ценных бумаг вида А и 50% ценных бумаг вида Б	50% ценных бумаг вида А и 50 % ценных бумаг вида В

Портфель 1

@Портфель 2

Ожидаемые доходности портфелей равны

7) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:



Временной период	Виды ценных бумаг
	А	Б	В
1	25	18	19
2	19	22	21
3	17	20	13

Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.

Портфель 1	Портфель 2
60% ценных бумаг вида А и 40% ценных бумаг вида Б	60% ценных бумаг вида А и 40 % ценных бумаг вида В

@Портфель 1

Портфель 2

Ожидаемые доходности портфелей равны

8) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:

Временной период	Виды ценных бумаг
	А	Б	В
1	20	16	19
2	19	20	21
3	22	13	17

Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.

Портфель 1	Портфель 2
30% ценных бумаг вида А и 70% ценных бумаг вида В	30% ценных бумаг вида Б и 70 % ценных бумаг вида В

@Портфель 1

Портфель 2

Ожидаемые доходности портфелей равны

9) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:

Временной период	Виды ценных бумаг
	А	Б	В
1	20	16	19
2	19	20	21
3	22	13	17

Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.

Портфель 1	Портфель 2
20% ценных бумаг вида А и 80% ценных бумаг вида Б	20% ценных бумаг вида В и 80 % ценных бумаг вида Б

@Портфель 1

Портфель 2

Ожидаемые доходности портфелей равны

10) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:

Временной период	Виды ценных бумаг
	А	Б	В
1	20	16	22
2	19	20	21
3	20	13	19

Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.

Портфель 1	Портфель 2
60% ценных бумаг вида А и 40% ценных бумаг вида Б	60% ценных бумаг вида В и 40 % ценных бумаг вида Б

Портфель 1

@Портфель 2

Ожидаемые доходности портфелей равны

11) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:

Временной период	Виды ценных бумаг
	А	Б	В
1	10	14	14
2	13	12	16
3	14	11	19

Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.

Портфель 1	Портфель 2
20% ценных бумаг вида А и 80% ценных бумаг вида Б	20% ценных бумаг вида А и 80 % ценных бумаг вида В

Портфель 1

@Портфель 2

Ожидаемые доходности портфелей равны

12) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:



Временной период	Виды ценных бумаг
	А	Б	В
1	10	14	14
2	13	12	16
3	14	11	19

Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.

Портфель 1	Портфель 2
50% ценных бумаг вида А и 50% ценных бумаг вида Б	50% ценных бумаг вида А и 50 % ценных бумаг вида В

Портфель 1

@Портфель 2

Ожидаемые доходности портфелей равны

13) Фактическая доходность вложений в ценные бумаги по трем различным видам ценных бумаг за три последних временных периода отражена в таблице:

Временной период	Виды ценных бумаг
	А	Б	В
1	10	14	14
2	13	12	16
3	14	11	19

Выберите наиболее эффективный портфель по оценке показателя ожидаемой доходности портфеля.

Портфель 1	Портфель 2
30% ценных бумаг вида А и 70% ценных бумаг вида В	30% ценных бумаг вида А и 70 % ценных бумаг вида Б

Подобные документы

• Онтология риска

  Рискология как наука об экономическом риске. Сущность риска как экономической категории. Исследование риска, его значимость во всех сферах человеческой деятельности. Роль социального риска в эпоху глобализации. Онтологическая характеристика риска.
  
  реферат [47,7 K], добавлен 04.03.2014
  

• Актуальные экономико-статистические методы оценки рисков

  Общая характеристика статистического метода оценки риска. Описание основных инструментов его экономического анализа. Алгоритм определения среднего ожидаемого значения прибыли. Обзор актуальных экономико-статистических методов расчета вероятности риска.
  
  реферат [51,8 K], добавлен 12.05.2014
  

• Предпринимательский риск на потребительском рынке г. Черемхово

  Сущность понятия "хозяйственный риск". Основные виды потерь. Факторы риска: объективная закономерность; зоны риска. Методы оценки риска. Системы управления экономическим риском. Подходы по снижению степени риска. Методика практического анализа рисков.
  
  курсовая работа [31,9 K], добавлен 29.04.2010
  

• Обоснование хозяйственных решений и оценка рисков

  Требования, предъявляемые к хозяйственным решениям. Условия достижения результатов хозяйственных решений. Сущность риска как экономической категории. Стороны риска и основные источники его возникновения. Количественная оценка риска на основе семивариации.
  
  контрольная работа [66,4 K], добавлен 18.11.2011
  

• Способы и методы снижения рисков

  Средства разрешения рисков: избегание риска; удержание; снижение степени риска. Принципы разрешения риска. Сущность понятия "хеджирование". Хеджирование финансовых рисков. Методы снижения банковского риска. Страхование ценных бумаг и операций с ними.
  
  контрольная работа [25,1 K], добавлен 10.05.2010
  

• Экономические риски фирмы. Сущность, виды, способы минимизации

  Содержание экономического риска. Общее понятие риска. Классификация экономических рисков, основные методы их снижения. Аналитическая, защитная, регулятивная и инновационная функции риска. Основные формы диверсификации. Теория классификации рисков.
  
  курсовая работа [224,5 K], добавлен 24.06.2015
  

• Оценка рисков деятельности предприятий

  Характеристика методов ограничения экономического риска. Особенности психологического восприятия риска. Обзор функций предпринимательского риска. Изучение аналитического метода, анализа целесообразности затрат при оценке рисков деятельности предприятий.
  
  контрольная работа [70,3 K], добавлен 13.02.2010
  

• Риски предпринимательской деятельности. Пути и проблемы их снижения

  Сущность предпринимательского риска и его классификация. Объективные и субъективные причины предпринимательских рисков. Определение и функции предпринимательского риска. Классификация предпринимательских рисков. Методы смягчения риска.
  
  курсовая работа [162,2 K], добавлен 03.05.2003
  

• Особенности процесса управления рисками в современных условиях

  Место и роль риска в экономической деятельности. Развитие теории риска в процессе эволюции экономической мысли. Риск как объекта управления. Особенности классификации рисков. Механизм управления рисками предприятия в современных условиях хозяйствования.
  
  курсовая работа [691,9 K], добавлен 31.10.2014
  

• Анализ выбора в условиях неопределённости риска

  Сущность и экономическая природа инвестиционного риска. Риск в анализе инвестиционных проектов как вероятность потери инвестируемого капитала. Классификация рисков. Способы снижения инвестиционного риска. Прогнозирование банкротства предприятия.
  
  лекция [72,1 K], добавлен 20.12.2009
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам