Деятельность АО "Kaspi Bank"

На последнем этапе процесса управления риском проводится ретроспективный анализ результатов управления риском. Этот важнейший этап зачастую игнорируется, хотя именно тут появляется возможность оптимизировать управление и исправить возможные просчеты.

Очевидно, что для реализации описанной схемы управления рисками требуется наличие серьезных теоретических знаний, практических навыков, общей эрудиции аналитиков банка. Также необходимо накопление достаточных объемов информации и средств ее обработки. Все это делает процесс управления риском весьма дорогостоящим. Однако игнорирование риска приводит к тем же печальным последствиям, что и игнорирование объективных экономических законов. The Economist Intelligence Unit, Country Risk Service, 1997 y., Geneva

Процесс управления рисками предполагает разработку каждым банком собственной стратегии управления рисками, то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать все возможности развития банка и одновременно удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне. АО "Банк "Каспийский" (далее Банк) не является исключением. Банк рассматривает вопрос управления рисками в масштабе всего Банка. Все риски изучаются в их совокупности и контролируются в контексте всей деятельности Банка.

Деятельность АО "Банк "Каспийский" в сфере управления рисками нацелена на укрепление своих позиций на финансовом рынке и максимальную минимизацию возможных финансовых потерь. В основу политики управления рисками положены следующие принципы:

формирование четко сформулированных целей и задач;

планирование (текущее и стратегическое) деятельности банка в целом и по каждому направлению и контроль за исполнением планов;

оперативная и историческая информация (создание, поддержание и использование);

оптимизация организационной структуры банка;

линейно-матричная система управления рисками;

оптимизация использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов с целью повышения финансовой эффективности;

контроль соотношения риска и доходности при проведении операций;

направленность на получение дохода от проведения рисковых операций;

преодоление неопределенности в экономическом развитии банка;

повышение и поддержание репутации банка на рынке;

непрерывный мониторинг положения банка на рынке.

При управлении рисками Банк учитывает, что основными внешними факторами, влияющими на деятельность и ведущими к возникновению потерь, являются:

общая политическая и экономическая ситуация на внутреннем рынке;

усиление конкуренции между банками;

появление новых видов банковских услуг;

рост потребности в кредитных ресурсах в результате изменений технологий;

увеличение потребности предприятий в оборотном капитале;

уменьшение банковской доли в финансировании клиентов;

учащение банкротств и неплатежей в сфере мелкого и среднего бизнеса с одновременным уклонением от исполнения требований кредиторов;

форс-мажорные обстоятельства.

К внутренним факторам риска относят:

неэффективный контроль за основными финансовыми показателями и факторами, влияющими на ключевые показатели деятельности банка;

неэффективная внутренняя структура принятия и реализации решений;

недостаточный или ошибочный анализ источников возможных потерь;

ошибки, связанные с используемой техникой и программными продуктами;

ошибки, связанные с "человеческим" фактором;

недостаточная компетентность сотрудников, отвечающих за ограничение рисков;

ошибки при формировании репутации банка.

Банк должен уметь выбирать такие риски, которые он может правильно оценить и которыми способен эффективно управлять. Решив принять определенный риск, банк должен быть готов управлять им, отслеживать его. Это требует владения навыками качественной оценки соответствующих процессов.

Для предотвращения и минимизации банковских рисков Банк использует следующие фундаментальные элементы:

Идентификация риска:

полная информация о ресурсах;

полная информация о возможных убытках.

С целью идентификации потенциальных убытков банк использует такие инструменты как:

анализ потерь и потенциальных убытков банка и банков-конкурентов за определенный период;

интервью с руководителями департаментов и отделов банк для выявления возможных рисков;

просмотр основных контрактов и соглашений для выявления риска, связанного с банковскими операциями;

инспекция финансового положения банка;

изучение литературы по банковскому делу и страхованию с целью обнаружения новых или нетрадиционных видов рисков;

подготовка документации по ежегодным оценкам рисков для различных подразделений;

составление ежегодного прогноза возникновения рисков по отдельным направлениям банковской деятельности и в целом.

Оценка риска:

информация о стоимости ресурсов, сроках их погашения, возможности их досрочного истребования;

информация о доходности активов, сроках их погашения, возможности их досрочного погашения;

оценка “текущего” риска с учетом факторов, оказывающих влияние на доходы и расходы банка в пределах одного года;

прогнозирование «будущих» рисков и источников убытков, их количественное измерение.

Для определения подходящего способа минимизации риска устанавливается балансовая и рыночная стоимость основных групп ресурсов, а также проводится количественный и качественный анализ потенциальных потерь и обрабатывается информация о понесенных банком потерях в прошлом. Составляется прогноз «будущих» рисков и убытков, который предполагает обзор всех направлений будущей деятельности банка и сопоставления их с возможными изменениями внешней среды и прогнозом банковских потерь; прогноз периодически пересматривается и корректируются в соответствии с получаемой информацией.

Мониторинг риска

Банк отслеживает все уровни риска, обеспечивая своевременный обзор рискованных статей. Отчеты по проведению мониторинга являются точными, информативными и предоставляются не реже одного раза в месяц. Если ситуация изменяется неблагоприятно для банка, тогда отчеты доводятся до внимания ответственных лиц с целью принятия серьезных мер по результатам финансового состояния и структуры риска.

Следует, однако, помнить, что никакое, даже самое совершенное управление рисками полностью не избавляет от убытков и потерь, что должно уберечь управляющих банками от самоуспокоенности. Разработка новых, более гибких и совершенных моделей и методов управления рисками должна продолжаться постоянно.

Заключение

ОАО «Банк Каспийский» образован в результате добровольного слияния ЗАО «Банк Каспийский» и ОАО «Каздорбанк». 12 декабря 1997 года Национальный Банк Республики Казахстан выдал Генеральную лицензию №245.

В настоящее время Банк обладает разветвленной сетью в 17 филиалов, 61 расчетно-кассовый отдел и 53 обменных пункта по всей территории Казахстана.

АО «Kaspi Bank» является универсальным коммерческим банком, активно работающим на межбанковском рынке и предоставляющим полный комплекс высокотехнологических услуг корпоративным клиентам, предприятиям среднего и малого бизнеса и населению.

«Kaspi Bank» является единственным банком в Республике Казахстан, входящим в альянс сильнейших российских региональных финансовых институтов Москвы, Сибири и Дальнего Востока.

Изменение основных финансовых показателей за три года наглядно демонстрирует направление и темпы развития Банка, подтверждая правильность выбора стратегических целей и обозначенных приоритетов.

Политика Банка нацелена на повышение доступности выдаваемых займов и расширение перечня услуг в этой приоритетной сфере банковской деятельности. В марте 2004 был внедрен новый продукт - экспресс-кредитование предприятий и физических лиц. К концу года открылось 47 отделов экспресс - кредитования по всему Казахстану. Проект пользуется огромной популярностью среди населения Республики.

Наряду с внедрением новых продуктов в 2006 году Банк намерен продолжить продвижение своих традиционных программ кредитования на рынке, расширить объем и улучшить качество ссудного портфеля.

В связи с тем, что квалифицированные кадры составляют основу долгосрочного успеха, главной стратегической задачей кадровой работы Банка в 2006 году было продолжение формирования сплоченной и работоспособной команды профессионалов - единомышленников, заинтересованных в конечном результате своего труда и ощущающих свою принадлежность к Банку.

Значительно расширился в прошедшем году перечень продуктов Банка по привлечению денежных средств от клиентов. Теперь клиент может воспользоваться в Банке различными видами размещения, каждый из которых призван решать вопросы оптимизации не только дохода клиента, но и удобства работы с тем или иным продуктом, исходя из характера его бизнеса и источника средств.

Одним из основных механизмов минимизации рисков, используемых Банком, является диверсификация деятельности. АО «Kaspi Bank» проводит взвешенную, тщательно сбалансированную инвестиционную политику. Значительную долю его активов составляют кредиты реальному сектору экономики Республики Казахстан, в том числе малому и среднему бизнесу. Но при этом большое внимание также уделяется торговле ценными бумагами, работе на рынках ФОРЕКС и МБК, операциям с иностранными валютами.

Сегодня ни одна банковская операция не может быть проведена вне информационной системы Банка. Поэтому ее обслуживание, защита и развитие являются важной функцией жизнеобеспечения Банка. В 2004 году проведена большая работа по модернизации информационной системы АО «Kaspi Bank».

Техническое оснащение АО «Kaspi Bank» отвечает всем современным требованиям финансового рынка. Дальнейшее совершенствование информационной системы Банка будет направлено на обеспечение высочайшего уровня информационных технологий и защиты ресурсов, четкую организацию учета и анализа банковских операций.

Следуя программе перехода банков второго уровня к международным стандартам деятельности, начатой в 2005 году, в Банке развивается система управления рисками, представляющая из себя комплекс мероприятий, направленных на исключение и минимизацию рисков, обеспечивающих оценку, управление, мониторинг и контроль основных видов рисков независимыми друг от друга подразделениями и коллегиальными органами Банка.

Сохранность и приумножение денег Клиентов всегда были и остаются основополагающими принципами деятельности Банка. Доверие, которое оказывают Банку его Клиенты - это не только результат грамотной маркетинговой стратегии, но и, в первую очередь, следствие его репутации надежного финансового института, сложившейся за годы стабильной работы на рынке.

Список использованной литературы

1. Годовой отчет АО «Kaspi Bank» за 2005 год.

2. Годовой отчет АО «Kaspi Bank» за 2004 год.

3. Организационная структура управления АО «Kaspi Bank».

4. Положение о мотивации и социальной защите работников АО «Банк Каспийский» от 03.12.05.

5. Внутренний сайт АО «Kaspi Bank»

Размещено на Allbest.ru