Методы оценки кредитоспособности

Рассматривая деятельность банка в целом как комплекс и дифференцированно как совокупность различных операций, сделок, методик, приемов, схем работы, систем оборудования, организационных структур и т.д., можно сделать предположение о наличии во всех них значительного агрессивного влияния окружающей среды, и соответственно присутствии формируемых и реализуемых рисков. Анализируя различные подходы к содержанию и направлениям работы банка, сегментам банковского менеджмента, можно отметить, что значение и роль рисков, риск-менеджмента в них могут быть в высокой степени дифференцированы, нести финансовую негативную, но иногда и позитивную нагрузку. Роль и значение рисков в банковском менеджменте могут быть сконцентрированы на следующих направлениях.

Классическое воздействие рисков и шансов формирует большую или меньшую вероятность отклонений, вплоть до полных изменений, по факторной стороне, сценариев (последовательности и содержания) процессов, проходящих в банке, а по результативной стороне - итогов результатов этих процессов (в смысле организации, структур, характеристик, состояний, параметров с позиции финансов). В последнем случае риски могут сказаться, например в виде дополнительных затрат при строительстве, переоборудовании зданий и помещений банка на затруднении:

- получения разрешений и проектной документации (условия местных властей и проектных организаций);

- полного осуществления по всем параметрам запланированной постройки или перестройки (архитектурный надзор, требования строительной и конструкторской безопасности, местные условия);

- детального исполнения очередности и сроков строительства (снабженческие организации, возможности и менеджмент строительных организаций);

- выполнения сроков начала работы (требования банковского надзора к конструкциям помещений для обеспечения безопасности функционирования, операций, информации и т.д.).

Определенные, иногда очень значительные, риски несет процесс комплектации персонала банка, довольно часто представляющий в современных российских условиях относительно стабильный по составу и мобильный по местонахождению коллектив. Подготовка работников банка, их обучение и повышение квалификации не всегда адекватны усилиям и затратам на нее, что может быть связано с некомпетентным составом преподавателей, а чаще методических и руководящих кадров учебных заведений, с плохо адаптированными зарубежными программами, с чрезмерным увлечением и с попытками повсеместного внедрения отдельных наук и методик, даже там, где само их применение - фактор риска. Комплектация персонала часто происходит в условиях конкурентной борьбы за лучшие кадры и несет свои риски. Это и переманивание, ведущее к потере кадров, и чрезмерные запросы на оплату труда, и своеобразные ситуации, когда работник после периода адаптации и получения навыков работы, не беря на себя особой нагрузки, переходит на другое место, где повторяет этот же цикл, и опасность "переноса" конфиденциальной информации на новое место работы уволившимся работником. Кроме того, сам процесс подбора кадров несет опасность появления на всех иерархических уровнях банка (так как он часто осуществляется не совсем профессиональными сотрудниками и, возможно, под давлением среды - знакомства, родственные связи и т.д. ) людей некомпетентных, не имеющих необходимых специальных знаний, но способных, в силу черт характера и преувеличения собственной значимости, вызвать существенные по силе и масштабу конфликты в коллективе. Часто должности, ими занимаемые, и вообще не нужны, но хорошо оплачиваемы (синекуры нередки в постсоветских предпринимательских структурах). Информационное обеспечение банковской деятельности сопряжено с опасностями, а соответственно и с дополнительными затратами или потерями в случае: 1) неполного сбора необходимой информации и невозможности из-за этого принятия качественного управленческого решения;

2) несоответствия объема дополнительной, справочной информации, способной значительно повысить качество принимаемого решения, мощности информационно-аналитического центра банка: при недостатке информации происходит неполное использование, потеря мощности центра, при излишке информации ее недообработанная часть остается утраченной и затраты на ее сбор неоправданными;

3) чрезмерной массы случайной информации, что значительно "засоряет" информационные каналы и затрудняет прохождение необходимой и справочной информации, повышает организационные и финансовые затраты на защиту от нее, сокращает полезное оперативное время у работников информационно-аналитического центра;

4) увлеченности формализованными методиками сбора и обработки информации, чаще всего совершенно неадекватными реальной, многофакторной, динамичной ситуации рынка;

5) нераспознания и, соответственно, использования при принятии серьезных решений дезинформации - "обманки", подготовленной (или заказанной) и "запускаемой" конкурентами;

6) наличия на информационном рынке коммерческих организационных структур, контакты с которыми несут для банка проблемы по причине их непрофессионализма, второстепенной с позиции банковского менеджмента областью сбора информации (не для банков, а о банках, например) и готовности преобразовать и саму информацию, и выводы, и рекомендации на ее основе в любом направлении по желанию заказчика, которыми могут быть и конкуренты, и криминальные структуры, и органы власти со своими индивидуальными интересами, иногда далекими от декларируемых. Отклонения и от сценариев, и от результатов, планируемых и ожидаемых, особо проблемны в менеджменте при проведении банковских операций и осуществлении банковских сделок, то есть в финансовых сферах банковского менеджмента. Риски здесь чрезвычайно значимы, так как могут:

- значительно увеличить сроки осуществления операций;

- изменить качественные характеристики банковских продуктов;

- потребовать дополнительных усилий и затрат (организационных, технических, финансовых);

- привести к срыву операций на стартовых этапах (отказ клиентов от размещения депозитов, вкладов, открытия счетов, приобретения ценных бумаг, получения кредитов), в ходе мониторинга (досрочное изъятие вклада, закрытие счета, возврат кредита) или на завершающих периодах жизненного цикла (несвоевременный или неполный возврат кредита, например). Однако что при этом формируется - риски или шансы - это зависит от конкретной ситуации. Так при излишке финансовых ресурсов на рынке и, соответственно, снижении их ценностных характеристик досрочное изъятие вклада или закрытие счета несет шанс экономии издержек банка по оплате привлечения ресурсов, а досрочный возврат кредита - риск потерь в связи с необходимостью дополнительных затрат по размещению этих незапланированных пассивов и падению процентных ставок. Дефицит финансовых ресурсов и рост их стоимости меняют позицию риска и шанса на альтернативные. Влияние факторов окружающей среды, как прямых, так и косвенных, может играть положительную или отрицательную роль и в ходе обеспечения хозяйственной деятельности банка как учреждения. Определенный элемент не профессиональности банковских работников в этой сфере может привести к недоучету их важности и значения, к возможности затруднить, сделать более затратной, а в крайнем проявлении и парализовать работу банка. Довольно высокий уровень естественной монопольности сферы коммунальных услуг, например, делает их персонал реальными хозяевами положения, диктующими потребителям свою волю. В итоге - альтернатива проблемная во всех направлениях. Либо рост затрат на жизнеобеспечение банка в связи с необходимостью согласия на навязываемый пакет дополнительных услуг, обслуживания, надзора и т.д., либо "неожиданные" аварии, поломки, отключения и т.д., причем в самые ключевые периоды (оперативная работа, зимнее время, процесс контактов с важными партнерами и иные).

Приведенные выше ситуации наглядно иллюстрируют серьезное значение рисков с точки зрения тех опасностей и потерь, которые они несут. Из этого следует целый ряд выводов, расширяющих значение и роль рисков в банковской деятельности.

С наличием рисков связана необходимость, если не самого существования (она предопределена и без этого), то высокой интенсивности и разнообразия методической, организационной, технической и финансовой комплектации отдельных специальных направлений банковской деятельности, работы служб банков, носящих обеспечивающий характер, но играющих значительную роль в риск-менеджменте.

К ним можно отнести, например:

- информационное обеспечение как создание, активизация, поддержание информационных потоков, идентификация, отбор, группировки, анализ, подготовка информации и т.д.;

- защита информации (засекреченная система связи, помещения банковской тайны, банковская контрразведка и ее работа с персоналом, контроль за возможной утечкой информации, закрытие информации о ведущих сотрудниках банка и т.д. );

- информационная защита как информационное обеспечение риск-менеджмента (предварительная оценка клиента на безопасность контактов с ним, специализированные информационные каналы, инициируемые индикаторами банковского мониторинга, методики и схемы оценки кредитоспособности и т.д. );

- документирование операций и сделок банка, позволяющее зафиксировать и стабилизировать качественные характеристики банковских продуктов и обеспечивающее оперативное подключение к управлению рисками третьих лиц (гарантов, поручителей, страховщиков, нотариата, судебных исполнителей и т.д. );

- юридическая защита, создание и поддержание в банке необходимых данных об элементах правовой инфраструктуры банковской деятельности, обеспечение адекватного уровня своевременного обновления этих данных, наличие механизмов юридической консультации, помощи при проблемных ситуациях;

- физическая защита зданий, помещений, ценностей, а также наиболее влиятельных информированных сотрудников банка и, возможно, членов их семей с целью сохранения их работоспособности, лояльности, неразглашения важных сведений о работе банка.

Специфические направления банковской деятельности, связанные с риск-менеджментом, также значимы для банка с позиций необходимости наличия в его системе организационных структур, эти действия организующих, выполняющих и контролирующих. В текущей работе банков эта задача, как правило, решается в двух вариантах:

1) функции риск-менеджмента включаются в штатные расписания работников оперативных отделов и комитетов (депозитного, расчетного, кредитного, ценных бумаг и т.д.), а также служб банка (кадров, юридического, административно-хозяйственного отделов и т.д.);

2) создаются и включаются в организационную структуру банка подразделения, специализирующиеся на управлении комплексом элементов факторной или результативной сторон рисков. Статус, функции, место в иерархии этих элементов организационной структуры банков значительно варьируются и теоретически (в различных школах банковского менеджмента), и практически в конкретных банках.

Примером могут служить рекомендации о включении в организационную структуру банка таких элементов, как:

- службы контроллинга;

- отдел экономического анализа и изучения кредитоспособности клиентов;

- группы анализа кредитов;

- группы проблемных кредитов;

- отдел страхования депозитов;

- отдел контроля и аудита;

- группа наблюдения за выполнением требований органов банковского надзора и др.

Есть и предложения по организации более специализированных по видам рисков подразделений. Так, управлять и отслеживать кредитный риск предполагается в специализированном комитете по кредитным рискам, риск процентной ставки и риск изменения курсов валют (процентный и валютный риски-шансы) регулировать и отслеживать комитетом по управлению рисками активов против пассивов, а вот риск ликвидности обычно включают в функциональные обязанности кассового или депозитного отделов банка. Эти теоретические положения и рекомендации находят достаточно широкое применение в организационных структурах эффективно функционирующих современных банков в разных странах мира, но опыт России показывает, что иногда практика обгоняет теорию и крайне нестабильная окружающая среда экономики, переходной к рыночному типу, выдвигает особые требования к комплектации организационных структур управления рисками кредитного предпринимательства. Например, наиболее эффективные профессиональные банки России имеют в своей структуре такие специализированные подразделения, обеспечивающие обнаружение, идентификацию, анализ, оценку, управление рисками, как службы:

- режима;

- безопасности;

- внутренней безопасности;

- экономической безопасности;

- разведки;

- контрразведки;

- залогов и т.д.

Предпринимательская специализация банков как элементов финансовой системы предопределяет первостепенность финансовой стороны их деятельности. Соответственно и перечисленные выше группы факторов, определяющих роль и значение рисков в банковской деятельности, в итоге, так или иначе, имеют именно финансовую концентрацию. Однако такое проявление, а следовательно и роль, и значение рисков в финансовых аспектах работы банков, хотя и негативны, но могут быть различными по своей сути:

- прямые финансовые потери, убытки при наступлении рисков;

- упущенные доходы, недополученная прибыль;

- необходимость несения дополнительных затрат в связи с усложнением осуществления банковских операций и сделок под косвенным влиянием рисков;

- затраты по восстановлению необходимых параметров и состояния работы банков, нарушенных под воздействием рисков;

- затраты по подготовке, созданию и реализации схем и приемов обнаружения, идентификации и оценки рисков, расходы под потенциальные, только возможные проявления агрессии окружающей среды;

- финансирование действий и операций по стабилизации прохождения процессов жизненного цикла банковских продуктов, очередности, длительности их сценариев как они планировались и ожидались (нейтрализация факторной стороны рисков);

- расходы, связанные с подготовкой, созданием и реализацией денежных потоков, предназначенных для компенсации потерь при наступлении рисков (нейтрализация результативной стороны рисков).

Как уже отмечалось выше, финансовые сегменты риск-менеджмента часто взаимосвязаны и имеют определенные ограничения, за которыми риск с позиции финансирования определяется как чрезмерный и управление им сводится к отказу от проектов.

Несмотря на негативный имидж рисков, на их роль и значение в менеджменте как генератора и мультипликатора проблем и убытков, а также на преимущественное стремление большинства процессов к устойчивости, балансу, порядку, нельзя не отметить и ряд позитивных моментов риск-менеджмента. Понимая и признавая объективность и естественность рисков, адекватно оценивая их роль и значение, как в деятельности банков, так и в работе предприятий и организаций, с ними связанных, эффективный менеджмент не только защищается от рисков, управляет ими, но и использует их как инструменты повышения комплексности, качества банковских продуктов, диверсификации банковской деятельности, и даже роста доходов, получения дополнительной прибыли.

Проявление рисков, их значение в позитивном аспекте имеют в банковском менеджменте несколько вариантов. Многие качественные характеристики банковских продуктов становятся действительно значимыми, реальными, адекватными потребностям и условиям окружающей среды, если при их формировании, комплектации, поддержании и корректировке возможно более полно и четко учитываются факторы риска. Это касается практически всех видов банковских операций - и пассивных, и активных. Некоторые качественные характеристики непосредственно связаны с управлением рисками. Другие учитывают их косвенное влияние. К первому типу можно, например, отнести:

Для активных операций:

- фиксированные альтернативные денежные потоки погашения кредитов (обеспечение или покрытие);

- повышенные адекватные уровни документирования;

- защита устойчивости характеристик (санкций, конверсии) и т.д.; для пассивных операций:

- возможность адекватного изменения процентных ставок;

- защита от досрочного изъятия;

- автоматическая конверсия при несвоевременном изъятии и т.д. Вместе с, тем не менее, значима, да и более разнообразна, вторая группа, когда риски при эффективном менеджменте влияют на такие характеристики пассивных операций, как например:

- проценты и тарифные сетки, комиссионные;

- размеры и минимальные взносы, остатки;

- сроки;

- номинации;

- порядок начисления процентов;

- возможность частичного использования средств вклада (депозита);

- выбор и фиксация приоритетных клиентов, отраслей, регионов концентрации ресурсов и т.д.

Для активных операций к таким характеристикам, испытывающим косвенное влияние рисков, можно отнести:

1. размеры (соответственно нормативам, капиталу банка, стоимости проекта, долям других инвесторов, капиталу заемщика и т.д. );

2. сроки (особенно соответственно динамике и циклам изменений в окружающей среде, временным характеристикам финансовых потоков клиента, потребностям проекта, срокам привлечения ресурсов и т.д. );

3. порядок и график выдачи кредита (особенно с графиками под потребности клиента);

4. виды процентных ставок (в первую очередь - плавающие и комплексные, в меньшей степени - фиксированные и минимально меняющиеся);

5. величина и тарифные сетки процентов и комиссионных;

6. возможная конверсия качественных характеристик активов;

7. порядок и графики погашения.

Еще одно позитивное значение имеют риски в менеджменте банков как мощная группа факторов и воздействий, изменяющих в сторону усложнения, но и полноты, и комплексности, структуру банковских операций и сделок, а в общем и всех процессов, происходящих в банке. При этом дополняются, наполняются новым содержанием классические, традиционные этапы и циклы. Для пассивных банковских продуктов это могут быть, например:

- формирование банковской политикой предлагаемых условий их реализации и их качественных характеристик;

- информация и реклама о них;

- прием и документирование вкладов, в том числе специализированных и комплексных. Для активных банковских операций это могут быть:

- оценка гарантий возврата размещенных ресурсов;

- детальное структурирование и документирование;

- мониторинг выдачи кредита и его использования;

- формирование поэтапного комплекса обеспечения возврата кредитов и т.д.

Кроме того, создаются дополнительные этапы, непосредственно связанные с потребностями риск-менеджмента. Это, например, поиск, оценка, знакомство с потенциальным клиентом с учетом анализа окружающей среды, оперативная информация и реклама, структурирование и мониторинг обеспечения ресурсами.

Несмотря на ряд положительных моментов, перечисленные выше воздействия рисков не лишены и определенных проблем для менеджмента: операции усложняются, требуются дополнительный персонал, особые знания, умения, методики, информационное обеспечение и т.д., а, следовательно, дополнительные расходы. Диверсифицируя и совершенствуя банковские продукты, формируя завершенные комплексы этапов их жизненных циклов, делая менеджмент более осторожным, но и более информированным, подготовленным, компетентным и профессиональным, риски играют здесь своеобразную балансирующую роль нейтрализатора убытков, потерь. При качественном риск-менеджменте значительно возрастает имидж банка как эффективной предпринимательской структуры, обеспечивая ему более устойчивое и выгодное положение в конкурентной окружающей среде. Однако есть сфера, где влияние, роль и значение рисков в деятельности банка однозначно позитивны, так как приводят к формированию его доходов, к росту банковской прибыли. Эта сфера специализированных операций и сделок, связанных с управлением рисками, включаемых банками с достаточно высокой репутацией и эффективным компетентным менеджментом в ассортимент своих продуктов. Последние могут быть представлены:

- банковскими гарантиями;

- авалями;

- банковскими акцептами;

- учетом коммерческих векселей;

- депозитарными услугами;

- секъюритизацией кредитов;

- факторингом и форфейтингом;

- эмиссией кредитных деривативов;

- валютными и процентными свопами;

- андеррайтингом с выкупом и с гарантией;

- инкассацией и обработкой наличных денег и т.д.

Всех их объединяет одна общая основа - банки оказывают платные услуги, принимая на себя полностью или частично отдельные или комплексные риски, которым подвергаются их клиенты, а возможно, и их контрагенты. Некоторые из перечисленных выше операций непосредственно связаны с управлением и финансированием рисков клиентов (банковские гарантии, авали, банковские акцепты, учет векселей, секъюритизация кредитов) и только косвенно влияют на укрепление положения и репутацию клиентов, однако значительное их число комплектует несение рисков с рядом дополнительных услуг. Так, факторинг, защищая клиентов от риска неплатежа или риска несвоевременного платежа, часто сопровождается консультационной помощью, рекомендациями по организации финансовой работы и учету на фирме клиента. Факторинг же с финансированием является еще и кредитной услугой. Депозитарные услуги, позволяющие клиентам избежать риска потери, уничтожения ценностей, могут также организовывать их учет, юридическую передачу другому владельцу, в том числе по завещанию, а часто и контакты, обмен информацией, что также связано с уменьшением рисков. Инкассация, значительно снижая риски потерь денежных ресурсов в случае агрессии криминала, является, по сути, необходимым компонентом организации денежных потоков. Обработка денег, избавляя клиентов от риска приобретения фальшивых, неплатежеспособных денежных знаков (а иногда и рисков заболеваний при контактах с "грязными" деньгами), подготавливает инструменты для совершения кассовых операций. Можно также наблюдать довольно частые случаи включения "антирисковых" элементов в структуры качественных характеристик банковских продуктов. Например, гарантированные аккредитивы, если не самая распространенная, то одна из классических форм безналичных расчетов, одновременно защищает клиентов от риска не совершения платежа; встречные аккредитивы гарантируют (дополнительно) обеспечение сбалансированности сделок; овердрафты и контокоррентные счета нейтрализуют (в определенных временных и объемных границах) риски временного снижения платежеспособности клиентов - все это за счет ресурсов банка, но за дополнительную плату (комиссионные или повышение процентных ставок) или как дополнительная эксклюзивная услуга для особо значимых клиентов. По примерно аналогичным схемам работают мультиконверсионные вклады (защищающие от неблагоприятных колебаний валютных курсов, вклады с антиинфляционной составляющей процента и т.д.). Банковская деятельность, да и вообще вся сфера кредитного предпринимательства, пронизана рисками, имеющими совершенно различные направления и зоны формирования и проявления. Соответственно резко дифференцированы роли и значения рисков в банковском менеджменте. Риски могут действовать негативно и позитивно, как формирующие и оперативные, в потенциальном или реальном проявлениях, на всех иерархических уровнях кредитных учреждений. Все это предопределяет практическую необходимость организации управления рисками как концентрированно, централизованно в виде одного из ведущих элементов банковского менеджмента, так и рассредоточено, в числе факторов организации всех видов банковской деятельности.

3.2 Рекомендации по совершенствованию оценки кредитоспособности заёмщика в ОАО «УРАЛСИБ» на основе метода анализа иерархий

В основе предлагаемого подхода лежит метод анализа иерархий (ANP - Analytic Hierarchy), предложенный американским специалистом в области исследования операций Саати, который получил широкое распространение в решении многокритериальных задач. Разработанная методология позволяет свести сложную задачу выбора нескольких альтернатив к решению простых задач по парного сравнения явно заданных факторов. Для того чтобы делать такие сравнение, Саати ввел шкалу, применимость которой впоследствии была всесторонне экспериментально проверена.

Благодаря функциям иерархического разложения сложных многокритериальных задач на ряд простых, количественное и качественное измерение важности факторов и показателей, оценка весов факторов и показателей и последующий синтез общего решения.

Иерархическое деление подразумевает деление целого на единицы, деление этих единиц еще на более мелкие единицы.

Представленные в виде иерархии показатели решаемой любой комплексной задачи нуждается в сравнении друг с другом по степени их важности для целей более высоких уровней. Таким образом, следует более подробно рассмотреть предложенную методику. На основе Положения Центрального банка №254-П мы можем оценить риск-рейтинг заемщика по двум координатам: финансовое состояние заемщика и качество возврата задолженности посуде.

Если мы к рекомендации Положения №254-П введем третью координату, характеризующую качественную строну рассматриваемого заемщика. В соответствии с количеством баллов, рассчитанных по экспертным данным методам АНР, заемщик и соответствующий кредит относится к одному из следующих состояний:

- хорошее,

- среднее;

- плохое.

Таким образом, мы получаем куб с 27 ячейками, по Положению №254-П мы могли получить только таблицу, имеющую девять вариантов сочетаний характеристик. Рассмотрим ниже этот куб:

Рисунок 8 - Определение категории качества ссуды.

На практике для упрощения вместо куба можно этот рейтинг представить в виде таблицы (развернутой, например, для качественных характеристик):

Таблица 11 - Развернутое представление куба.

Особенностью предлагаемого подхода является то, что решение сложной задачи оценки заемщика по качественным показателям сводится к простым задачам по парного сравнения различных факторов.

Мы определяем состав факторов, характеризующих заемщика данного класса.

Специалисты банка выделяют отрасль, по которой будет формироваться кредитный портфель, после чего определяются факторы, влияющие на кредитоспособность заемщика данной отрасли.

Выделенные нами факторы выстраиваются в иерархическом порядке.

Каждый фактор более высокого уровня связан с несколькими факторами следующего уровня, более точно характеризующими заемщика.

Рисунок 9 - Иерархическая структура качественных факторов, характеризующих заемщика.

Специалистам банка необходимо провести по парное сравнение факторов по степени их влияния на вышестоящую цель. Данное сравнение осуществляется с использованием «шкалы Саати», при этом помимо установленных шкалой значений, можно устанавливать промежуточные значения. [29]

Таблица 12 - «Шкала Саати»

Делаем расчет весов факторов на всех уровнях иерархии с помощью программы MBI-АНР. После заполнения всех матриц производится расчет весов факторов на всех уровнях иерархии. Важно отметить, что веса факторов более низких уровней будет также определять их степень влияния на общий итог оценки.

Для иллюстрации рассмотрим пример. Показатели (факторы, которые влияют на оценку заемщика) мы выбираем произвольно на основе наиболее часто применяемых экспертами оценок. Далее мы определяем значимость каждого фактора. Например, мы выбираем фактор «Кредитная история» (2-ая горизонтальная строка в показателях). Соответственно на пересечении «Кредитная история» и «Кредитная история» мы ставим 1, таким образом образуется основная диагональ. Выше диагонали мы ставим оценки, ниже диагонали идет автоматический пересчет с помощью программы MBI-AHP. Начинаем соотносить этот фактор с другими, расположенных в столбиках. Можно уверенно предположить, что «Кредитная история» в большей степени характеризует заемщика (другими словами, более сильно влияет на цель нашего исследования), чем показатель «Менеджмент и персонал компании». Таким образом, таблице мы находим показатели «Кредитная история» и «Менеджмент и персонал компании» и ставим оценку выше основной диагонали.

Таблица 13 -Таблица парных сравнений.

Опять обратимся к расчету показателей на каждом уровне иерархии. Здесь очень важно произвести балансировку показателей, в том числе выбрать наиболее важные из них, исключить несущественные факторы. Также очень важно согласовать парные оценки между собой. Для этого рассмотрим из чего складываются наши показатели, например, «Менеджмент и персонал компании»:

Таблица 14 - Оценка качеств характеристик заемщика.

Для каждого заемщика рассматриваемого класса по каждому фактору формируется правило определения его значимости (мера качества) в пределах от -8 до +8. Необходимо, чтобы данные правила вырабатывали самые квалифицированные специалисты банка (собственная банковская методика оценки заемщика). Полученные баллы умножаются на веса соответствующих факторов и суммируются - это и есть рейтинг:

800 - 300 - хорошее качество заемщика;

300 - 300 - среднее качество заемщика;

300 - 800 - плохое качество заемщика.

При необходимости шкала заемщиков может быть детализирована, что позволит получать более точные оценки. Каждый банк в соответствии со своей кредитной политикой, профессиональным уровнем экспертов на основании накопленных статистических данных по выданным ранее кредитам формирует свою шкалу. В результате проведенной работы подготовлен инструмент оценки заемщика по качественным факторам. В дальнейшем полученные экспертные оценки могут уточняться, что повысит точность предсказаний и даст возможность совершенствовать опыт среди специалистов. Введенная шкала определяет третью координатную ось куба - качественные характеристики заемщика. Возвращаемся к кубу, данный показатель может использоваться не только при оценке кредитоспособности заемщика, но и при выборе процедур мониторинга предоставленного кредита или управлении кредитным портфелем. Таким образом, сложный процесс анализа кредитоспособности заемщика мы можем сводить к последовательности простых шагов, выполняемых по типовым процедурам; учитываются качественные факторы, характеризующие заемщика, одновременно с финансовыми показателями; накапливать знания ведущих специалистов банка по процессу кредитования среди других сотрудников; значительно снизить операционные риски производимых оценок.

Заключение