Информационная система оптимального управления ликвидностью в коммерческом банке

- стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и шириной - 50 - 70 мм;

- регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 +-30 мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350 -500 мм.

5. Рабочее место пользователя ПЭВМ следует оборудовать подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20°. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм.

6. Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100 - 300 мм от края, обращенного к пользователю или на специальной, регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы [18].

9.7 Электробезопасность

Данное помещение по опасности поражения электрическим током можно отнести к 1 классу, т.е. это помещение без повышенной опасности (сухое, бес пыльное, с нормальной температурой воздуха, изолированными полами и малым числом заземленных приборов).

На рабочем месте программиста из всего оборудования металлическим является лишь корпус системного блока компьютера, но здесь используются системные блоки, отвечающие стандарту фирмы IBM, в которых кроме рабочей изоляции предусмотрен элемент для заземления и провод с заземляющей жилой для присоединения к источнику питания. Таким образом, оборудование обменного пункта выполнено по классу 1 (ПУЭ).

Электробезопасность помещения обеспечивается в соответствии с ПУЭ. Опасное и вредное воздействие на людей электрического тока, электрической дуги и электромагнитных полей проявляется в виде электротравм и профессиональных заболеваний.

Рассмотрим основные причины поражения человека электрическим током на рабочем месте:

- Прикосновение к металлическим нетоковедущим частям (корпусу, периферии компьютера), которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции.

- Нерегламентированное использование электрических приборов.

В течении работы на корпусе компьютера накапливается статическое электричество. На расстоянии 5-10 см от экрана напряженность электростатического поля составляет 60-280 кВ/м, то есть в 10 раз превышает норму 20 кВ/м. Для уменьшения напряжённости применять применение увлажнители и нейтрализаторы, антистатическое покрытия пола.

Кроме того, при неисправности каких-либо блоков компьютера корпус может оказаться под током, что может привести к электрическим травмам или электрическим ударам. Для устранения этого я предлагаю обеспечить подсоединение металлических корпусов оборудования к заземляющей жиле.

Электробезопасность обеспечивается в соответствии с ГОСТ 12.1. 030.- 81. Опасное и вредное воздействие на людей электрического тока проявляется в виде электротравм и профессиональных заболеваний.

Согласно требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации.

9.8 Пожарная безопасность

Степень огнестойкости зданий принимается в зависимости от их назначения, категории по взрывопожарной и пожарной опасности, этажности, площади этажа в пределах пожарного отсека [17].

Здание по пожарной опасности строительных конструкций относится к категории K1 (малопожароопасное), поскольку здесь присутствуют горючие (книги, документы, мебель, оргтехника и т.д.) и трудносгораемые вещества (сейфы, различное оборудование и т.д.), которые при взаимодействии с огнем могут гореть без взрыва.

По конструктивным характеристикам здание можно отнести к зданиям с несущими и ограждающими конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов, бетона или железобетона, где для перекрытий допускается использование деревянных конструкций, защищенных штукатуркой или трудногорючими листовыми, а также плитными материалами.

Следовательно, степень огнестойкости здания можно определить как третью (III).

Для предотвращения пожара следует хранить легковоспламеняющиеся вещества в специальной таре и максимально использовать негорючие аналоги. Паркетный пол необходимо обработать антипирином для уменьшения горючести.

Для извещения о пожаре установлена пожарная сигнализация, содержащая пожарные извещатели: тепловой извещатель ИП-104-1 с температурой срабатывания 70°С и дымовой извещатель ДИП-1 с контролируемой зоной 150м2.

В целях предотвращения пожаров используется аварийная вытяжная вентиляция, противодымная защита и молниезащита здания.

Один раз в неделю системным администратором выполняется резервное копирование информации на магнитооптические диски, которые хранятся в несгораемом хранилище.

9.9 Мероприятия по защите окружающей среды

Процесс разработки и эксплуатации программного обеспечения не связан с загрязнением окружающей среды и является экологически чистым [16].

Заключение

При выполнении дипломного проекта на основании исходных данных была построена информационная система оптимального управления ликвидностью на основе деятельности коммерческого банка.

Были разработаны разные виды обеспечения (математическое, информационное, техническое, программное и организационное) для данной информационной системы. Они описаны в соответствующих разделах данного документа.

Разработанное программное обеспечение представляет собой удобный инструмент для нахождения оптимального распределения средств банка, а так же для отслеживания динамики основных показателей деятельности КБ. Информационная система позволяет анализировать активы и пассивы банка, проводить коэффициентный анализ, графический. Также анализ коэффициентов ликвидности в динамике.

Таким образом, оптимальное управление ликвидностью представляет собой сложный процесс, конечной целью которого становится определение эффективного соотношения активных и пассивных операций кредитной организации при условии полного и своевременного выполнения обязательств, выполнения основных нормативных показателей ликвидности. Решение всех вышеперечисленных задач требует не только детального анализа состояния внутренней среды банка, но и постоянного мониторинга внешней среды.

Разработанная ИС «ОУЛКБ» учитывает компромисс между обеспечением устойчивости и стремлением к высокой доходности.

В итоге была спроектирована и построена система, которая может быть доработана и модернизирована в соответствии с изменяющимися требованиями на проектирование.

Библиографический список

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.

2. Центральный банк Российской Федерации, 10 июля 2002 г., №86 - ФЗ «О Центральном банке РФ».

3. Центральный банк Российской Федерации, 26 марта 2007 г., № 302-П, «Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».

4. Центральный банк Российской Федерации, инструкция от 16 января 2004 г., № 110-И, «Об обязательных нормативах банков».

5. Центральный банк Российской Федерации, 10 февраля 2003 г., № 215-П, «Положение о методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций».

6. Центральный банк Российской Федерации, 9 июля 2003 г., № 232-П, «Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».

7. Центральный банк Российской Федерации, 27 июля 2000 г., № 139-Т, «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций».

8. Центральный банк Российской Федерации, 1 июля 2010 г., № 2324-У, «О внесении изменений в Инструкцию Банка России».

9. Центральный банк Российской Федерации, 22 декабря 2004 г., № 1533-У, «Об определении стоимости имущества (активов) и обязательств кредитной организации».

10. Центральный банк Российской Федерации, 12 ноября 2009 г., № 2332-У, «Указание о перечне, формах и порядке составления и предоставления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».

11. Центральный банк Российской Федерации, 29 марта 2004 г., № 255-П "Об обязательных резервах кредитных организаций».

12. Положение к приказу по Внешторгбанку, 30 апреля 2002 г., № 235 «О Комитете по управлению активами и пассивами».

13. Центральный банк Российской Федерации, 16 января 2004 г., № 1379-У "Об оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов».

14. Информационная технология, 1 января 1990 г., ГОСТ 34.602-89 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

15. Единая система программной документации, 1 января 1992 г., ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85) «Схемы алгоритмов, программ, данных и схем».

16. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

17. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

18. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

19. РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы требования к содержанию документов» , 1 января 1992 г.

20. Постановление № 454/22-70, 27 июля 1987 г., «Типовые нормы времени на программирование задач для ЭВМ».

21. Буевич С.Ю. Анализ финансовых результатов банковской деятельности: учебное пособие/ С.Ю. Буевич, О.Г. Королев. - 2-е изд. - М.: КНОРУС, 2005 г., - 160 с.

22. Дубянский В.М. 1С: Предприятие. Конфигурирование и администрирование для начинающих - СПб.: БХВ-Петербург, 2005 г.-176 с.

23. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. чл.-корр. РАН И.И. Елисеевой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2002 г. - 480 с.

24. Единая Справочно-Информационная Система 1С: Предприятия 8.0

25. Жарковская Е.П. Банковское дело: Учебник / Е.П. Жарковская. - 4 изд-е. - М.: Омега-Л, 2005. - 452 с.

26. Коробова Г.Г. Банковское дело: Учебник / Под.ред.д-ра экон. Наук, проф. Г.Г. Коробовой. - М.: Экономистъ, 2006. - 766 с.

27. Кочетыгов А.А. Банковское дело: Учеб. пособие / А.А. Кочетыгов. -Изд-во: ТулГУ, 2004. - 292 с.

28. Киселева И.А. Коммерческие банки: модели и информационные технологии в процедурах принятия решений / И.А. Киселева. - М.: Едиториал УРСС, 2002 г. - 400 с.

29. Киселева И.А. Моделирование рисковых ситуаций: учебно-практическое пособие / Евразийский открытый институт. - М.: МЭСИ, 2007 г. - 102 с.

30. Михайлов С.Е. 1С - программирование как дважды два. Самоучитель -СПб.: Тритон, 2005 г. - 173 с.

31. Наприенко А. Оптимизация доходности и ликвидности коммерческого банка // Банковские технологии. - 2003 г. - № 7-8.

32. Петчикова А.В., Маркова О.М. , Стародубцева Е.Б. Банковские операции / А.В. Петчикова, О.М. Маркова, Е.Б. Стародубцева. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М., 2009 г. - 352с.

33. Родионова Г.А. Математическая экономика: Учебное пособие / Г.А. Родионова - Тула: Изд-во ТулГУ, 2006 г., - 108 с.

34. Титоренко Г.А. Информационные системы в экономике / Г.А. Титоренко. -М.: ЮНИТИ-Дана, 2008 г. - 463с.

35. Тен В.В., Герасимов Б.И., Докунин А.В. Экономические категории качества коммерческого банка/ В.В. Тен, Б.И. Герасимов, А.В. Докунин. - Изд-во: ТГТУ, 2002 г. - 104 с.

36. Бабанов В.В. Новый подход к управлению ликвидностью / В.В.Бабанов// Банковское дело - 2001 г. -№3.

37. Горегляд В.П. Симптом - кризис ликвидности, диагноз - кризис доверия / В.П. Горегляд // Банковское дело. - 2009 г. - №2.

38. Горбачев С.К. Оценка риска потери ликвидности в зарубежной банковской практике / С.К. Горбачев // Банковские услуги. - 2007 г. - №3.

39. Гусева А.Е. Подход к оценке банковской ликвидности / А.Е. Гусева // «Банковское дело», 2008 г, №10.

40. Дудка А.Б. Оптимизационная модель для управления активами и пассивами / А.Б. Дудка // Банковское дело. - 2007 г. - №5.

41. Дудка А.Б. Гибкое управление ресурсами: что противопоставить кризису ликвидности? / А.Б. Дудка // Банковские услуги. - 2008 г. - №8.

42. Зинкевич В.А., Кудрявцев М.Ю., Усков К.В.Ликвидность под контролем: депозиты физических лиц / В.А. Зинкевич, М.Ю. Кудрявцев, К.В. Усков // Банковское дело. - 2010 г. - №2.

43. Иванов В. Технология стратегического управления банковской ликвидностью / В. Иванов // Банковское дело. - 2002 г. - №12.

44. Кущенко В.С. Методы анализа ликвидности на денежном рынке / В.С. Кущенко // Банковское дело. - 2010 г. - №1.

45.Киселева И.А. Оптимальное управление распределением средств банка / И.А. Киселева // Аудит и финансовый анализ. - 2002 г. - №2.

46. Литвякова М.В. О методах анализа и контроля за состоянием ликвидности в кредитных организациях / М.В. Литвякова // Деньги и кредит -2003 г. -№10.

47. Мищенко В.В. Стресс-тестирование риска ликвидности банка в условиях неопределенности финансовых рынков / В.В. Мищенко // Банковское дело. - 2009 г. - №11.

48. Семенов С. Финансовый кризис и нормативы банков / С. Семенов // Бухгалтерия и банки. - 2009 г. - №9 - сентябрь.

49. Информация по кредитным организациям // http://www.cbr.ru/credit/transparent.asp

50. Журнал Банковские технологии // www.profi - press.ru

51. Статьи, уроки банковской аналитики // www.bankir.ru

52. Банковское обозрение // www.bo.bdc.ru

53. Аналитический Банковский журнал // www.abajour.ru/journals.php

54. Клуб Банковских Аналитиков // www.bankclub.ru

Размещено на Allbest.ru