Платёжеспособность и ликвидность как показатели количественной оценки риска. Расчёт показателей ликвидности банка
Аспекты управления ликвидностью коммерческого банка в РФ. Сущность количественной оценки рисков. Финансовый анализ Наро-Фоминского отделения Сбербанка России № 078. Оценка эффективности управления ликвидностью и финансовой устойчивостью организации.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 12.05.2010 |
| Размер файла | 97,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
0
12.
Прибыль по доверительному управлению
0
Приложение 3
Бухгалтерский баланс
На 1 января 2008 года
Наро-Фомиское отделение Сбербанка России № 078 (открытое акционерное общество) млрд. руб.
|
Номер п/п |
Наименование статьи |
Данные на начало отчетного года |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
1. |
АКТИВЫ |
||
|
1. |
Денежные средства |
10,20 |
|
|
2. |
Обязательные резервы |
19,00 |
|
|
3. |
Средства в кредитных организациях |
18,40 |
|
|
4. |
Средства на корреспондентских счетах |
19,00 |
|
|
5. |
Чистая ссудная задолженность |
120,90 |
|
|
6. |
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги |
0 |
|
|
7. |
Чистые вложения в ценные бумаги |
14,55 |
|
|
8. |
Требования по получению процентов |
0 |
|
|
9. |
Прочие активы |
131,10 |
|
|
10. |
Всего активов |
333,15 |
|
|
2. |
ПАССИВЫ |
||
|
11. |
Вклады физических лиц до востребования |
83,55 |
|
|
12. |
Выпущенные долговые обязательства |
0 |
|
|
13. |
Срочные обязательства |
53,40 |
|
|
14. |
Прочие обязательства |
86,85 |
|
|
15. |
Всего обязательств |
223,80 |
|
|
3. |
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
||
|
16. |
Уставный фонд |
18,30 |
|
|
17. |
Эмиссионный доход |
0 |
|
|
18. |
Переоценка основных средств |
0 |
|
|
19. |
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации |
33,45 |
|
|
20. |
Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период |
57,60 |
|
|
21. |
Всего источников собственных средств |
109,35 |
|
|
22. |
Всего пассивов |
333,15 |
|
|
4. |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||
|
23. |
Безотзывные обязательства кредитной организации |
8,80 |
|
|
24. |
Гарантии, выданные кредитной организацией |
0,3 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
5. |
СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ |
||
|
АКТИВНЫЕ СЧЕТА |
|||
|
1. |
Касса |
0 |
|
|
2. |
Ценные бумаги в управлении |
0,01 |
|
|
3. |
Драгоценные металлы |
0 |
|
|
4. |
Кредиты предоставленные |
0 |
|
|
5. |
Средства, использованные на другие цели |
0 |
|
|
6. |
Текущие счета |
0,004 |
|
|
7. |
Расходы по доверительному управлению |
0 |
|
|
8. |
Убыток по доверительному управлению |
0 |
|
|
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА |
|||
|
9. |
Капитал в управлении |
0,2 |
|
|
10. |
Расчеты по доверительному управлению |
0 |
|
|
11. |
Доходы от доверительного управления |
0 |
|
|
12. |
Прибыль по доверительному управлению |
0 |
Приложение 4
Таблица 6. - Агрегированный баланс отделения
|
Агрегат |
Статья актива |
В млрд. руб. |
Агрегат |
Статья пассива |
В млрд. руб. |
|||
|
2006 |
2007 |
2006 |
2007 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
А1 |
Кассовые активы, всего: |
32,4 |
66,6 |
О1 |
Онкольные обязательства |
92,85 |
83,55 |
|
|
а2 |
Касса |
8,85 |
10,2 |
о2 |
Вклады до востребования |
92,85 |
83,55 |
|
|
а3 |
Резервные требования |
7,35 |
19,0 |
О4 |
Срочные обязательств, всего: |
93,3 |
53,4 |
|
|
а4 |
Средства в РКЦ |
9,15 |
18,4 |
о5 |
Срочные вклады и депозиты |
34,35 |
20,1 |
|
|
а5 |
Средства на корреспондентских счетах |
7,05 |
19,0 |
о6 |
Банковские займы |
30,9 |
16,95 |
|
|
А6 |
Ценные бумаги, всего: |
9,6 |
14,55 |
о7 |
Обращающиеся на рынке долговые обязательства |
28,05 |
16,35 |
|
|
а7 |
Государственные ценные бумаги |
3,75 |
5,85 |
О8 |
Прочие обязательства, всего: |
22,35 |
86,85 |
|
|
а8 |
Ценные бумаги в портфеле |
3,15 |
5,25 |
о9 |
Кредиторы |
12,3 |
44,85 |
|
|
а9 |
Учтенные банком векселя, не оплаченные в срок |
2,7 |
3,45 |
о10 |
Прочие обязательства |
10,05 |
42,0 |
|
|
А10 |
Ссуды, всего: |
170,7 |
120,9 |
Всего обязательств (О1+О4+О8) |
208,5 |
223,8 |
||
|
а11 |
Краткосрочные |
54,3 |
32,85 |
|||||
|
а12 |
Банковские |
44,1 |
34,5 |
С1 |
Собственный капитал |
78,3 |
109,35 |
|
|
а13 |
Долгосрочные |
41,1 |
27,6 |
с2 |
Уставный фонд |
2,85 |
18,3 |
|
|
а14 |
Просроченные |
31,2 |
25,95 |
с3 |
Фонды банка |
24,15 |
33,45 |
|
|
А15 |
Прочие активы, всего: |
74,1 |
131,1 |
с8 |
Прибыль |
51,3 |
57,6 |
|
|
а16 |
Инвестиции |
21,45 |
29,85 |
|||||
|
а17 |
Капитализованные и нематариальные активы |
4,5 |
16,95 |
Продолжение таблицы 6
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
а18 |
Прочие активы |
15,6 |
35,55 |
|||||
|
а19 |
Отвлеченные средства, расходы и убытки |
32,55 |
48,75 |
|||||
|
Баланс (А1+А6+А10+А15) |
286,8 |
333,15 |
Баланс (О1+О4+О8+С1) |
286,8 |
333,15 |
Приложение 5
Выписка из отчета о прибылях и убытках (форма № 102) Наро-Фоминского отделения № 078
|
№ |
Наименование статей |
Периода анализа |
||
|
2006 год |
2007 год |
|||
|
1. |
Доходы банка, всего |
79,65 |
99,15 |
|
|
1.2. |
в том числе: |
|||
|
1.3. |
проценты, полученные по предоставленным кредитам |
17,45 |
31,25 |
|
|
1.4. |
доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
28,00 |
25,55 |
|
|
1.5. |
доходы, полученные от операций с иностранной валютой |
26,85 |
32,70 |
|
|
1.6. |
доходы, полученные по купле-продажи ценных бумаг |
3,85 |
4,85 |
|
|
1.7. |
прочие доходы |
3,50 |
4,80 |
|
|
2. |
Расходы банка, всего |
28,35 |
36,10 |
|
|
2.1. |
в том числе: |
|||
|
2.2. |
проценты уплаченные по привлеченным средствам |
10,55 |
15,66 |
|
|
2.3. |
расходы по операциям с ценными бумагами |
8,35 |
7,94 |
|
|
2.4. |
расходы по операциям с иностранной валютой |
3,00 |
5,50 |
|
|
2.5. |
расходы на содержание управления |
5,40 |
5,05 |
|
|
2.6. |
прочие расходы |
1,05 |
1,95 |
|
|
3 |
Прибыль |
51,30 |
63,05 |
Приложение 6
Агрегированный баланс Наро-Фоминского отделения Сбербанка России № 078 за I квартал 2008 года млрд. руб.
|
Агрегат |
Статья актива |
Данные |
Агрегат |
Статья пассива |
Данные |
|
|
А1 |
Кассовые активы, всего: |
8,90 |
О1 |
Онкольные обязательства |
22,25 |
|
|
а2 |
Касса |
1,85 |
о2 |
Вклады до востребования |
22,25 |
|
|
а3 |
Резервные требования |
2,75 |
О4 |
Срочные обязательств, всего: |
66,75 |
|
|
а4 |
Средства в РКЦ |
2,05 |
о5 |
Срочные вклады и депозиты |
23,87 |
|
|
а5 |
Средства на корреспондентских счетах |
2,25 |
о6 |
Банковские займы |
17,24 |
|
|
А6 |
Ценные бумаги, всего: |
38,80 |
о7 |
Обращающиеся на рынке долговые обязательства |
25,64 |
|
|
а7 |
Государственные ценные бумаги |
9,80 |
О8 |
Прочие обязательства, всего: |
6,24 |
|
|
а8 |
Ценные бумаги в портфеле |
13,54 |
о9 |
Кредиторы |
3,85 |
|
|
а9 |
Учтенные банком векселя, не оплаченные в срок |
15,46 |
о10 |
Прочие обязательства |
2,39 |
|
|
А10 |
Ссуды, всего: |
53,00 |
Всего обязательств (О1+О4+О8) |
95,24 |
||
|
а11 |
Краткосрочные |
11,40 |
||||
|
а12 |
Банковские |
9,70 |
С1 |
Собственный капитал |
54,21 |
|
|
а13 |
Долгосрочные |
18,20 |
с2 |
Уставный фонд |
19,50 |
|
|
а14 |
Просроченные |
13,70 |
с3 |
Фонды банка |
14,51 |
|
|
А15 |
Прочие активы, всего: |
48,75 |
с8 |
Прибыль |
20,20 |
|
|
а16 |
Инвестиции |
9,64 |
||||
|
а17 |
Капитализованные и нематариальные активы |
13,32 |
||||
|
а18 |
Прочие активы |
11,99 |
||||
|
а19 |
Отвлеченные средства, расходы и убытки |
13,80 |
||||
|
Баланс (А1+А6+А10+А15) |
149,45 |
Баланс (О1+О4+О8+С1) |
149,45 |
Подобные документы
Понятие ликвидности коммерческого банка: характеристика рисков, методы управления. Нормативное регулирование показателей ликвидности: мировой опыт и казахстанская практика. Анализ управления ликвидностью коммерческого банка на примере КФ АО "Темирбанк".
дипломная работа [1,6 M], добавлен 19.06.2015Основные факторы, влияющие на ликвидность коммерческого банка. Анализ методов управления ликвидностью: централизованный и децентрализованный подходы. Стресс-тестирование рисков ликвидности. Рекомендации по совершенствованию управления ликвидностью.
дипломная работа [2,1 M], добавлен 12.03.2014Характеристика коммерческого банка ФК "УРАЛСИБ". Положения работы банка. Анализ банковской ликвидности. Возможности повышения качества управления ликвидностью. Банкротство - следствие неправильной политики в области управления ликвидностью и доходностью.
курсовая работа [87,9 K], добавлен 21.02.2010Понятие ликвидности коммерческого банка и определяющие ее факторы. Управление активами и пассивами коммерческого банка, его задачи. Сущность и основные способы управления ликвидностью коммерческого банка. Оценка ликвидности банковской системы России.
курсовая работа [136,5 K], добавлен 12.12.2010Понятие и характеристика элементов управления ликвидностью банка. Анализ структуры и динамики активов банка. Мероприятия по повышению уровня ликвидности ОАО "Московский индустриальный банк". Основные методы управления ликвидностью коммерческого банка.
дипломная работа [3,8 M], добавлен 17.02.2014Понятие ликвидности и факторы, определяющие её уровень. Методы управления и нормативное регулирование показателей ликвидности. Анализ и оценка ликвидности на примере Алтайского коммерческого банка. Мероприятия по улучшению состояния ликвидности банка.
курсовая работа [50,5 K], добавлен 31.05.2010Методы управления активами банка. Проверка методов оценки влияния ликвидности на финансовое состояние банка. Формирование портфеля корпоративных ценных бумаг с различными сроками погашения. Управление ликвидностью банка через управление его активами.
реферат [33,4 K], добавлен 13.01.2011Сущность и понятие ликвидности, баланс коммерческого банка, классификация активов и пассивов баланса с точки зрения ликвидности. Нормативно-правовая база, регулирующая ликвидность кредитной организации. Управление ликвидностью в кризисных условиях.
курсовая работа [85,2 K], добавлен 12.12.2010Теоретические аспекты управления доходности и ликвидности коммерческих банков, их понятие и сущность. Оценка и анализ ликвидности баланса на примере Пушкинского отделения № 2009 Сбербанка России. Состав и структура валовых доходов коммерческого банка.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 15.06.2010Сущность и понятие ликвидности. Методы управления ликвидностью коммерческого банка. Нормативно-правовая база, регулирующая уровень ликвидности кредитной организации. Экономическая характеристика банка ОАО НБ "Траст". Неликвидные активы. Анализ разрывов.
курсовая работа [90,7 K], добавлен 11.04.2017
