Анализ рисков в страховании
Понятия страхования ответственности. Управление рисками в страховании. Роль страхования ответственности на страховом рынке России. Методы оптимизации рисков в страховании ответственности на примере ООО СК "Цюрих". Расчет страховой премии по ОСАГО.
| Рубрика | Банковское, биржевое дело и страхование |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 05.07.2016 |
| Размер файла | 1,1 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
(3.12)
Страховщик с вероятностью p потеряет сумму равную X, поскольку ему придется рассчитываться по обязательствам заключенным по договорам страхования.
Метод оптимизации заключается в том, что страховщик перед заключением договора по страхованию ответственности со страхователем имеет возможность с помощью функции полезности (выгодности) проверить то, подвергнется ли он финансовому риску. Так как ранее были рассчитаны вероятности понести убыток по договорам страхования ответственности, то можно сказать, что в данном случае данная страховая компания не будет подвержена как таковым финансовым рискам при заключении договора со страховщиком. Важно отметить, что функция полезности страховщика должна быть больше функции полезности страхователя, поскольку страхователь выплачивает страховую премию, то есть сокращает свой первоначальный капитал, за счет чего страховщик наращивает свою прибыль.
Пример 3. Возьмем за основу рассмотренный в Примере 1 случай при заключении договора ОСАГО. За Xдля страховой компании будем рассматривать максимальную величину выплат по ОСАГОФедеральный Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" №40-ФЗ от 25. 04.2002 (в послед. ред. и изменениях от 23. 07.2013) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. , 160 тысяч рублей. За 2013 год вероятность финансового риска по обязательному страхованию ответственности равнялась 0,06, в 2012 - 0,07. Рассчитанная страховая премия (В) равняется 7056 рублей. Рассмотрим функции выгоды для страховщика и страхователя.
В 2013 году полезность страхователя и страховщика от заключения договора страхования ответственности по ОСАГО равнялась соответственно:
В заданную формулу подставляются значения:
= 0,06*7056 + 0,94*7056 = 7056 рублей.
= 0,06*160000 + 0,94*7056 = 16232,6 рублей.
В 2012 году такая полезность принимала следующие значения:
= 0,07*7056 + 0,93*7056 = 7056 рублей.
= 0,07*160000 + 0,93*7056 = 17762,1 рублей.
В обоих случаях страховщик имеет большую полезность и выгоду, чем страхователь, следовательно, заключение данного договора по ОСАГО для него выгодно.
С помощью данной функции может быть проверена оптимальность заключения страхового договора.
Несмотря на то, что функция выгодности страховой компании указывает на то, что заключение данного договора страхования выгодно, существует всегда возможность того, что страхователь решит преждевременно прекратить отношения с данной страховой компанией.
Рассмотрев факторы, влияющие на страховую премию, стоит отметить тот факт, что страховая премия должна учитывать вероятность того, что страхователь имеет возможность досрочного прекращения действия договора.
Принимая во внимание тот факт, что рассчитанная вероятность финансового риска компании в страховании ответственности мала, можно учитывать данный фактор при расчете страховой премии, а именно прибавлять к получившейся страховой премии произведение вероятности убытка на страховую премию с учетом основных факторов. Таким образом, страховая премия по рассматриваемому примеру со страхованием по ОСАГО будет иметь следующий вид:
=7056 + 423,4 = 7480 рублей.
Иными словами в расчет страховой премии будет вноситься надбавка за возможный финансовый риск для страховой компании по данному виду страхования.
Подчеркивая вышесказанное можно прийти к выводу, что у страховщика есть возможность проверить наличие финансового риска при заключении договора со страхователем с помощью функции выгодности и с помощью надбавки за риск при расчете страховой премии уменьшить последствия риска. На сегодняшний день ОСАГО ждут следующие преобразования: повышение защиты пострадавших в ДТП, совершенствование выплат по ОСАГО и улучшение качества сопутствующего сервиса.
Несмотря на то, что был рассмотрен конкретный вид страхования ответственности, хотелось бы отметить, что каждый из видов страхования ответственности подвержен определенным рискам. Например, как добровольное, так и обязательное страхование ответственности подвержены финансовым рискам (риск невыплаты полной суммы страховой премии). Стоит отметить, что обязательное страхование ответственности имеет большую вероятность понести финансовый риск. Подтверждая данные слова, можно обратиться к страхованию ответственности владельцев опасных промышленных объектов, которые имеют большие лимиты страхования ответственности (6,5 млрд. руб.). В случае если финансовый риск осуществиться, то отрасль страхования ответственности будет поставлена под удар, поскольку будет признана убыточной. Помимо этого при заключении договора со страховой компанией страхователь стремиться застраховать только самые опасные риски, чья вероятность возникновения наиболее высока. Этот факт может касаться не только страхования ответственности владельцев опасных объектов, но и также при страховании ответственности гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни и здоровью пассажира и корпоративного страхования работодателя. В результате страховщик получает невыгодный для него пакет договоров и подвергает себя финансовому риску понести убытки по данным видам страхования ответственности. Отсюда также будет вытекать риск неэффективного управления страховой компанией. Несмотря на меньший процент добровольного страхования ответственности от общего страхования ответственности, который присутствует в данной компании, стоит отметить, что и данный вид страхования подвержен финансовым и коммерческим рискам, которые связаны с тем, что придется возмещать причиненный третьим лицам ущерб. Стоит отметить важный факт, что обязательное страхование ответственности (ОСАГО, ОПО и ОСГОП) подвержено большему финансовому риску в связи с единой утвержденной формой договора страхования. Добровольный вид страхования ответственности не имеет определенного стандарта на все виды при заключении договора, вследствие чего любой страховщик может добавлять определенные пункты при составлении такого договора, что позволит понести меньший как финансовый, так и коммерческий риск. К рискам страхования ответственности, которым подвержены остальные виды, можно отнестиСтрахование сегодня // Страховой портал. URL: http: //www.insur-info.ru/ (дата обращения: 15. 05.2014) : риск оценки, риск прогноза (состоит в риске изменения уже полученного прогноза при заключении договора со страхователем), риск андеррайтера. Риску концентрации может быть подвержено страхование ответственности владельца опасного промышленного объекта, поскольку владелец такого объекта будет заключать несколько договоров страхования для большей надежности и вероятности получения выплат при наступлении страхового случая. Данный риск представляет собой вероятность возможных потерь, которая возрастает ввиду увеличения угрозы, которая состоит в наступлении страхового случая. Также стоит отметить моральный риск, которому подвержено страхование ответственности. Такой риск заключает в себе вероятность воздействия страхователя на процесс ущерба.
Первостепенно для эффективного управления риском страховой компании стоит определить основные риски, создать перечень данных рисков, который должен:
· отражать системность этих рисков;
· иметь возможность подвергнуться количественной оценке, прогнозированию и планированию;
· иметь возможность сопоставить полученные показатели деятельности по страхованию ответственности;
· соответствовать принципу оперативности при управлении страховой организацией данными рисками.
В качестве рекомендаций данной страховой компании можно предложить пересмотреть политику управления рисками, привнести поправки в существующий риск-менеджмент компании. Также можно организовать статистический сбор данный, чтобы рассмотреть взаимосвязь между наиболее частыми случаями по страховым выплатам для установления определенной закономерности. На основании собранных данных вносить корректировки в управление рисками. Помимо этого можно использовать методы оптимизации, основанные на теории вероятности, с целью выявления вероятностей по возникновению возможных рисков в страховании ответственности.
Подводя итоги по данной главе, стоит отметить, что существует множество методов оптимизации риска. Перед тем как применить какой-либо метод оптимизации, для начала стоит оценить подверженность риску и только после этого приступать к оптимизации данного риска. При оптимизации риска страховщик должен учитывать возможные варианты развития событий и стараться учитывать их при расчете обязательств для обеих сторон по договору страхования ответственности.
Заключение
В данной работе были рассмотрены особенности и сущность страхования ответственности, сравнительно недавней отрасли страхования. Также было изучено понятие риска и методы управления риском в страховании. Деятельность выбранной страховой компании была проанализирована, как в целом, так и в более узкой отрасли страхования ответственности. На примере данной страховой компании, после рассмотрения существующих методов оптимизации риска, был отобран определенный метод оптимизации риска и впоследствии рассмотрен как возможный вариант снижения имеющегося риска в страховании ответственности.
На данный момент, если рассматривать страхование ответственности, то можно выделить как минимум три отличительные черты, которые отличают его от таких отраслей страхования как страхование имущества и личностное страхование. В зарубежной и отечественной практике существуют некоторые различия выделения различных отраслей страхования. Несмотря на имеющиеся различия, страхование ответственности имеет тесную связь со страхованием имущества. Однако не стоит забывать, что любая деятельность подвержена различным рискам и, несмотря, на парадоксальность, страховые организации тоже подвергают свою деятельность различным рискам. Имеется множество различных способов, которые помогают оценивать, анализировать, контролировать, снижать, а в некоторых случая и предотвращать риски.
Управление рисками представляет собой сложный многоступенчатый процесс, где важен каждый этап, поскольку от последовательно осуществления данных этапах зависит конечный результат.
Был рассмотрены разные методы оптимизации риска и для выбранного финансового риска в страховании ответственности использовался конкретный метод оптимизации риска.
Для рассмотрения метода оптимизации риска была взята конкретная страховая компании ООО СК "Цюрих". Была проанализирована деятельность данной компании, рассмотрен состав ее страхового портфеля, динамика развития страхования ответственности, важные пункты, которые учитываются при заключении договора страхования ответственности. С помощью некоторых показателей был оценен риск в страховании ответственности и оценена эффективность использующегося метода оптимизации риска в данной страховой компании. Рассчитанные показатели позволили прийти к выводу, что страховая организация использует недостаточно эффективный метод оптимизации риска, так как показатели выходят за определенные интервалы.
Основываясь на полученных результатах, был рассмотрен случай по заключению договора по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца транспортного средства. Для снижения риска использовался метод оптимизации, основанный на функции полезности и альтернативе выбора, как со стороны страхователя, так и со стороны страховщика.
Если учесть все моменты, то последующая деятельность страховой организации имеет возможность снизить риски в страховании ответственности и в дальнейшем применять такой же метод оптимизации в других отраслях страхования в своей деятельности. Сниженные риски позволят страховой организации получать большую прибыль, чем было до этого.
В заключение хотелось бы сказать, что страхование ответственности действительно подвержено определенным рискам, ровно, как и другие отрасли страхования, поскольку очень сложно разработать какой-либо конкретный метод оптимизации рисков, который смог учесть все нюансы для страховой деятельности.
Страховые организации нуждаются в выявлении отклонений в методах управления рисками, последующее увеличении эффективности оптимизации рисков позволит получать прибыль, разрабатывать новые продукты без того, чтобы вновь подвергаться каким-либо рискам.
Список литературы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26.01.1996 №14-ФЗ (в послед. ред. и изменениях от 20.03.2014) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014.
2. Закон РФ от 23.07.2013 N 4015-1 (в послед. ред. и изменениях от 28.12.2013)"Об организации страхового дела в Российской Федерации"
3. Федеральный Закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков" №67-ФЗ от 14.06.2012 (в послед. ред. и изменениях от 01.01.2013) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013.
4. Федеральный Закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" №40-ФЗ от 25.04.2002 (в послед. ред. и изменениях от 23.07.2013) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013.
5. Агеев Ш.Р., Федоренков В.В. Страхование гражданской ответственности: учебное пособие. М.: Государственный Университет Управления, 2002.
6. Андреева Е.В., Афанасьева Р.А., Русакова О.И. Страхование ответственности в Российской Федерации на примере некоторых видов: учебное пособие. Иркутск: ИГЭА, 1998.
7. Архипов А.П., Гомелля В.Б. Основы страхового дела: учебное пособие. М.: Маркет ДС, 2002.
8. Бесфамильная Л.В., Грызенкова Ю.В., Цыганов А.А. Страхование ответственности за качество товаров, работ (услуг): учебное пособие. М.: Издательский центр Государственного университета управления, 2003.
9. Вишняков Я.Д., Радаев Н.Н. Общая теория рисков: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2008.
10. Гвозденко А.А. Основы страхования: учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2008.
11. Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности: учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2004.
12. Дюжев Ю.В. Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов: учебное пособие. СПб.: СПбГЭУ, 2001.
13. Ермасов С.В., Ермасова Н.Б. Страхование: учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
14. Иваницкий А.Ю. Теория риска в страховании: учебное пособие. СПб.: Факториал Пресс, 2013.
15. Корнилов И.А. Основы страховой математики: учебное пособие. М.: ЮНИТИ, 2004.
16. Шинкаренко И.Э. Страхование ответственности: справочник. М: Финансы и статистика, 1999.
17. Андреева Е.В. Страхование ответственности. Иркутск: ИГЭА, 2006.
18. Архипов А.П. Андеррайтинг в страховании. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
19. Басин А. Страхование ответственности: что вам нужно об этом знать, ответы на все вопросы. М.: Эксмо, 2008.
20. Гинзбург, Р.Ф. Управление риском и страхование. Волгоград: РПК "Политехник", 2005.
21. Голубин А.Ю. Математические модели в теории страхования: построение и оптимизация. М.: Анкил, 2003.
22. Данилов И.М. Имущественное страхование и страхование ответственности. Актуарные расчеты. Н. Новгород: ГОУ ВПО ВГАВТ, 2002.
23. Дедиков С.В. Обязательное страхование автогражданской ответственности. Комментарии федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.
24. Ефимов С.Л. Организация управления страховой компанией: теория, практика, зарубежный опыт. М.: Рос. юрид. издат. дом, 2005.
25. Лавренова Г.А., Енина Е.П. Управление рисками и страхование. 2008.
26. Плешков А.П., Алексеев О.Л. Обязательное страхование автогражданской ответственности. Каким ему быть. М.: Рус. коммандос, 2000.
27. Рассолова Т.М. Обязательное страхование автогражданской ответственности: Гражданско-правовой аспект. М.: ЮНИТИ, 2005.
28. Сахирова Н.П. Страхование. М.: Проспект, 2006.
29. Смирнова В.В. Автогражданка. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. СПб.: Питер, 2004.
30. Сплетухов Ю.А. Страхование ответственности. М.: Аудит, 2001.
31. Худяков А.И., Худяков А.А. Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. СПб: Юридический центр Пресс, 2003.
32. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. М.: Дашков и К, 2003.
33. Шевчук В.А. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. М.: Анкил, 1998.
34. Щербаков В.А. Страхование. М.: КНОРУС, 2007.
35. Методические рекомендации по применению страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств // Официальный сайт Российского Союза Автостраховщиков. URL: http://prog-osago. narod.ru/metoda.html#_Toc42506985 (дата обращения: 16.05.2014)
36. Zurich // Официальный сайт страховой компании Zurichв России. URL: http://www.zurich.ru (дата обращения: 15.05.2014)
37. Страхование сегодня // Страховой портал. URL: http://www.insur-info.ru/ (дата обращения: 15.05.2014)
38. Baker T. Insuring Liability Risks // The Geneva Papers on Risk and Insurance. 2004. №1. pp.128-149.
39. Baker T. The Law and Economics of Liability Insurance: A Theoretical and Empirical Review // Research Paper. 2011. №11. pp.6-24.
40. Bertoneche M. Financial Performance. - Boston: Butterworth-Heinemann. 2001.
41. Bland D. Insurance: Principles and practice. Moscow. 2000.
42. Danzon P.M., Hamington S.E. The Economics of Liability Insurance // Handbook of Insurance, Kluwer Academic, Boston, Dodrecht, London. 2002. pp.4-19.
43. Fagart M., Fluet C. Liability Insurance under the Negligence Rule // The RAND Journal of Economics. 2009. №3. pp.486-508.
44. Jeffrey D. Liability Insurance // Professional Builder. 2007. pp.39-40.
45. Katzman M.T. Pollution Liability Insurance and Catastrophic Environmental Risk // The Journal of Risk and Insurance. 1988. №1. pp.75-100.
46. Shavell S. On liability and insurance // Bell Journal of Economics. 2000. pp.120-132
47. Smith M.L., Witt R.C. An Economic Analysis of Retroactive Liability Insurance // The Journal of Risk and Insurance. 1985. №3. pp.379-401.
48. Sommer D.W. The Impact of Firm Risk on Property-Liability Insurance Prices // The Journal of Risk and Insurance. 1996. №2. pp.501-514.
49. Vaughn T.R. Property/Liability Insurance Risk management and Securitization // The Casualty Actuarial Society. 2003. pp.13-28.
50. Winter R.A. The Liability Insurance Market // The Journal Of Economic Perspectives. 1991. №3. pp.115-136.
Приложения
Приложение 1
Коэффициент в зависимости от наличия или отсутствия в прошлом страховых выплат
|
Класс на начало годового срока страхования |
Значение коэффициента (КБМ) |
Класс на окончание годового срока страхования, после |
|||||
|
0 страховых выплат |
1 страховой выплаты |
2 страховых выплат |
3 страховых выплат |
4 и более страховых выплат |
|||
|
М |
2,45 |
0 |
М |
М |
М |
М |
|
|
0 |
2,3 |
1 |
М |
М |
М |
М |
|
|
1 |
1,55 |
2 |
М |
М |
М |
М |
|
|
2 |
1,4 |
3 |
1 |
М |
М |
М |
|
|
3 |
1 |
4 |
1 |
М |
М |
М |
|
|
4 |
0,95 |
5 |
2 |
1 |
М |
М |
|
|
5 |
0,9 |
6 |
3 |
1 |
М |
М |
|
|
6 |
0,85 |
7 |
4 |
2 |
М |
М |
|
|
7 |
0,8 |
8 |
4 |
2 |
М |
М |
|
|
8 |
0,75 |
9 |
5 |
2 |
М |
М |
|
|
9 |
0,7 |
10 |
5 |
2 |
1 |
М |
|
|
10 |
0,65 |
11 |
6 |
3 |
1 |
М |
|
|
11 |
0,6 |
12 |
6 |
3 |
1 |
М |
|
|
12 |
0,55 |
13 |
6 |
3 |
1 |
М |
|
|
13 |
0,5 |
13 |
7 |
3 |
1 |
М |
Приложение 2
Коэффициент в зависимости от мощности двигателя ТС
|
Мощность двигателя (л. с.): |
Коэффициент (Км) |
|
|
до 50 включительно |
0,5 |
|
|
свыше 50 до 70 включительно |
0,7 |
|
|
свыше 70 до 95 включительно |
1 |
|
|
свыше 95 до 120 включительно |
1,3 |
|
|
свыше 120 до 160 включительно |
1,5 |
|
|
свыше 160 до 200 включительно |
1,7 |
|
|
свыше 200 |
1,9 |
Приложение 3
Коэффициент в зависимости от периода использования ТС
|
Период использования транспортного средства: |
Коэффициент (Кс) |
|
|
6 месяцев |
0,7 |
|
|
7 месяцев |
0,8 |
|
|
8 месяцев |
0,9 |
|
|
9 месяцев |
0,95 |
|
|
более 9 месяцев |
1 |
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Анализ понятия страхования ответственности, полиса по данному страхованию, его рисков. Обзор методики страхового возмещения в страховании ответственности руководителей. Расчет суммы, предъявляемой страхователю для возврата страховщику в порядке регресса.
курсовая работа [30,4 K], добавлен 02.12.2011Описание обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Условия заключения договора, его досрочное прекращение. Прямое возмещение убытков, сущность европейского протокола. Сроки выплаты по ОСАГО, расчет стоимости.
презентация [754,1 K], добавлен 19.06.2019Основные понятия и направления государственного регулирования страхования в России, законодательные пути повышения эффективности деятельности страховых организаций. Особенности транспортного страхования КАСКО, ОСАГО и ответственности грузоперевозчиков.
контрольная работа [34,8 K], добавлен 07.06.2011Чем может помочь страховая компания банку в минимизации кредитных рисков? Возможные программы страхования для банков. Основные принципы договоров страхования финансовых рисков. Страховые тарифы при страховании финансовых рисков.
реферат [15,1 K], добавлен 09.12.2006Сущность и значение страхования ответственности, ее механизм. Характеристика деятельности страховой компании "РЕСО-Гарантия", ее структура. Особенности расчета страховых премий по полису ОСАГО. Документальное оформление страхования ответственности.
курсовая работа [3,8 M], добавлен 04.09.2012Структура страховой компании. Страховой рынок и его субъекты. Страховые агенты, брокеры и инспекция. Посредники на страховой рынке Германии. Основные виды ответственности и особенности ее страхования. Пути развития страхования ответственности в России.
контрольная работа [913,6 K], добавлен 16.02.2012Страхование граждан, выезжающих за рубеж. Виды страхования туристов. Принципы формирования страхового фонда и взаимного страхования. Основания для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности. Франшиза в туристическом страховании.
контрольная работа [80,2 K], добавлен 10.07.2015Объект страхования и страховые риски в страховании профессиональной ответственности медицинских работников. Признание события страховым случаем. Определение страховой суммы по договору. Страховая премия (страховой взнос), размер страхового возмещения.
презентация [82,7 K], добавлен 19.06.2014Понятие имущества и имущественного страхования. Методы определения ущерба и страхового возмещения в имущественном страховании. Анализ состояния страхового рынка в России, проблемы и перспективы его развития. Страховые риски в имущественном страховании.
курсовая работа [241,9 K], добавлен 09.01.2017Трехступенчатая система регулирования страхового рынка. Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих страхование ответственности и предпринимательских рисков в РФ. Оценка убытков и условия их покрытия страхователю. Применение франшизы при страховании.
курсовая работа [55,6 K], добавлен 18.05.2016
