Разработка стохастического осциллятора

1

Размещено на http://www.allbest.ru/

1

Национальный исследовательский университет

Высшей школы экономики, г. Москва

Разработка стохастического осциллятора

Гаскарова Е.А.

бакалавр

направление: информатика и вычислительная техника

Теоретическое введение

Стохастический осциллятор - это индикатор, который применяется в техническом анализе, показывающий положение текущей цены сравнительно диапазона цен за установленный период в прошлом. Основной смысл этого индикатора заключается в нахождении тех ситуаций, когда необходимо покинуть рынок до трансформаций тренда, либо когда нужно войти в рынок с зарождением нового тренда. Осуществляется с помощью сигналов перекупленности и перепроданности соответствующего актива.

Стохастический осциллятор представляет из себя график из двух линий: %K (быстрый стохастик) и %D (усредненный стохастик, медленный), которые рассчитываются по формуле(1):

(1)

Ct - цена закрытия текущего периода Ln- самая низкая цена за конечные n периодов

Hn- самая высокая цена за конечные n периодов.

%D - скользящая средней относительно быстрой стохастики с небольшим периодом усреднения.

Актуальность разработки стохастического осциллятора состоит в том, что проанализировав данные, можно интерпретировать для действий на рынке:

Можно ожидать падение цен, когда цены создадут последовательность новых пиков, а стохастическому индикатору не получается взмыть больше своих предыдущих максимумов, то есть можно продавать.

Нужно покупать, если линия графика осциллятора опустится ниже оговоренного уровня, а потом поднимется выше него. Продавать - наоборот, если сначала линия графика поднимется выше, а потом упадет.

Если линия графика быстрой стохастики поднимется выше усредненной - следуют покупать, если выше соответственно - продавать.

Си++ - на данный момент самый используемый язык программирования, который позволяет реализовать сложные эффективные алгоритмы. А с помощью библиотек QT можно построить графики, которые легко можно добавить в форму QT, без дополнительных библиотек.

Постановка задачи.

ЗАДАЧА: разработать стохастический осциллятор

ДАНО: сайт finam, откуда нужно загрузить котировки для исследования цены РЕЗУЛЬТАТ: график-индикатор цены, который и является осциллятором. СВЯЗЬ:

%D=Average(%K)

ПРИ: мы выбираем сами какие котировки из finam нам интересны для изучения, например курс доллара за месяц.

Метод решения задачи.

Получение данных и внесение в форму.

Добавляем библиотеку CURL в программную среду QT для того, чтобы загружать котировки с помощью модуля quotes. В качестве источника биржевых цен я выбрала сайт инвестиционной компании «Финам». На сайте есть возможность сохранить файл с котировками на компьютер, где можно выбрать секцию рынка, период, и другие параметры.

Рис. 1. Пример получения файла-котировок на компьютер с сайта http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp

С помощью wireshark, в get запросе можно понять - как менять параметры.

Рис. 2. Скриншот из wireshark

em - шифр компании (например, Газпром - 16842, остальные можно посмотреть в адресной строке финама)

df, mf, yf - день, месяц, год начала передачи данных

dt, mt, yt - дата до которой нас интересуют котировки

p - период - частота, с которой брались данные (например каждые 30 секунд или каждый день) Сама же функция quotes в моей программе выглядит так:

Рис. 3. Скрин программного кода функции quotes

Где static QString buffer - это Callback функция, которая собирает полученные данные.

Результат разработки

В итоге получаем программное решение, где сначала вводим код компании, дату, периодиность, линия синего цвета - это график быстрой стохастики, линия зеленого цвета - медленной, устредненной. Исходя из этих данных можно судить о том, что следует делать с ценными бумагами - продавать или покупать.

Рис. 4. Скриншот работающей программы

Целью работы ставилась разработать удобную программу для пользователя, который хочет провести анализ биржевых котировок, где он сможет выбирать периодичность, компанию и частоту обновления данных. Программа работает в режиме реального времени, так как загружает самые актуальные данные с сайта finam, с технической точки зрения, осциллятор показывает абсолютно все нужные данные для анализа рынка.

«Скелет» этой программы может служить для других полезных программ, которые будут обрабатывать данные из интернета.

По моему мнению эта программа очень полезной для биржевых брокеров, так как на языке C++ никто не занимался разработкой стохастического осциллятора, который можно настроить под себя и при этом безопасно анализировать данные.

Список литературы

стохастический осциллятор программа

1. Страуструп Б. Язык программирования C++ / Б.Страуструп. Москва: Вильямс, 2011.

2. Сайт инвестиционной компании «ФИНАМ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://finam.ru (дата обращения 13.04.2018).

3. Справочная документация по Qt [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://doc.crossplatform.ru/qt/4.3.2/ (дата обращения 13.04.2018).

4. Работа с библиотекой CURL. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://nullflow.blogspot.ru/2011/07/c-curl.html/ (дата обращения 13.04.2018).

5. Осциллятор стохастик (Stochastic) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.fxpro.ru/helpsection/articles/fxpro-quant/stochastic-oscillator/ (дата обращения 13.04.2018).

Размещено на Allbest.ru