Розробка програмного забезпечення для аналізу діяльності банків на ринку валютно-обмінних операцій

Размещено на http://www.allbest.ru/

Розробка програмного забезпечення для аналізу діяльності банків на ринку валютно-обмінних операцій

Постановка проблеми

банк валютний обмінний програмний

Сучасний стан валютних ринків характеризуються великими коливаннями, які дедалі важче піддаються прогнозуванню. Це пояснюється інтеграційними процесами у світі, поширенням вільної торгівлі, зростанням впливу на валютні ринки валют, що розвиваються, появою нових банківських продуктів. Розвиток українського валютного ринку та відносин посилює вплив валютних ризиків на діяльність всієї банківської системи.

Розвиток банківської системи характеризується динамікою та зростанням обсягу операцій банківських установ з іноземною валютою на валютному ринку, що зумовлює постійне зростання валютного ризику. Валютний ризик характеризується своєю непередбачуваністю. Оскільки валютний курс здатний до постійних коливань, даний ризик за короткий термін може завдати банківській установі значних збитків або неочікуваних прибутків. Дані коливання викликають зміну гривневої вартості відкритих валютних позицій банківської установи і призводять до прояву валютного ризику як ризику втрат від несприятливих коливань валютного курсу. Саме тому одним з першочергових завдань банківського менеджменту є саме управління валютним ризиком.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Проблемам валютного ризику присвячені наукові праці Н. Білань, І. Бєлова, О. Криклій [5, c. 249-253], М. Ребрик, Т. Васильєва, С. Козьменко, Р. Пікус [9]. Існує великий інтерес дослідників та економістів до збільшення функціональних можливостей програмного забезпечення для банківських установ (О.М. Ананьєв, В.М. Антонов, В.М. Гужва, А.М. Гуржій, Т.А. Писаревська, Л.А.Пономаренко, Л.М. Стрельбицька, В.К. Гіжевський та ін.). Також залишається багато напрямків досліджень, спрямованих на забезпечення кращої технічної комунікації у сфері валютних операцій, покращення захисту банківських продуктів, спеціалізованих банківських систем, здатних аналізувати банківські ризики, рентабельність валют та їх динаміку, тим самим спрощуючи процес вибору валюти для купівлі чи продажу та полегшуючи процеси обчислення ризиків.

Формулювання цілей дослідження.

Метою статті є аналіз діяльності банківських установ на ринку валютно-обмінних операцій та розробка програмного продукту, завдяки якому кожен користувач зможе відслідкувати динаміку курсів іноземних валют, обрати оптимальний варіант купівлі чи продажу валюти та дослідити ризики від проведення валютно-обмінних операцій.

Виклад основногоматеріалу дослідження

Середньозважений курс-долара США_Г грн.

Рисунок 1 - Залежність динаміки обсягу міжбанківських валютних операцій від середньозваженого курсу долара США

Джерело: побудовано автором на основі даних [7]

У країнах з перехідною економікою, яким здебільшого притаманна нестабільність макроекономічної ситуації та висока мінливість параметрів фінансового ринку, менеджмент ринкових ризиків набуває особливого значення. Діяльність банків на валютних ринках, що полягає в управлінні активами і пасивами в іноземній валюті та в банківських металах, пов'язана з валютними ризиками, які виникають у зв'язку з використанням різних валют і банківських металів під час проведення банківських операцій.

Нестабільність економіки України обумовлює необхідність постійного аналізу банківськими установами змін і динаміки коливань щоденного курсу іноземних валют, особлива увага у такому дослідженні приділяється розрахунку ризику втрати банківськими установами частки капіталу.

Так, станом на 30.04.2018 р. середній курс долара США становив 26,00/26,25 грн, за курсом НБУ - 26,23 грн. У той час як курс долара США в комерційних банках коливався у діапазоні: купівля - 25,70-26,00 грн; продаж - 26,10-26,40 (табл. 2).

Таблиця 2 Курс долара США станом на 30.04.2018 р.

Джерело: побудовано автором на основі даних [6]

Під час аналізу та дослідження діяльності комерційних банків на ринку валютно- обмінних операцій було виявлено, що:

- зростання рівня інфляції негативно впливає на діяльність банківських установ та на розвиток банківської системи в цілому;

- нестабільний курс гривні до втрат капіталу банківських установ;

- збільшення кількості банків, що зазнають ліквідації, негативно впливає на стан економіки, та знижує довіру іноземних партнерів.

Методика оцінки та управління валютним ризиком на основі методології VaR визначає підхід до оцінки та порядок дій в умовах існуючого ризику внаслідок мінливості курсу валют [4, с. 58-64; 1]. Дана методика розроблена з метою впровадження нових ефективних методів оцінки ризику можливих втрат банку при допущенні відкритих валютних позицій та у розрізі окремих валют, з якими працює банк, дорогоцінних металів, для прийняття зважених рішень для досягнення цілей, визначених стратегічним та бізнес-планами банку при забезпеченні оптимального співвідношення ризику та дохідності [3, с. 263-267].

Задля покращення досліджень валютного ризику, банківські установи постійно оновлюють своє програмне забезпечення [11].

Повноцінний програмний продукт здатний як значно пришвидшити та покращити роботу банківських працівників, так і забезпечити зручність користування банківськими послугами звичайним клієнтам. Програмний продукт "SmartValue" для розрахунку валютного ризику можна віднести до програмного продукту спеціального призначення, оскільки його мета - допомогти користувачеві знайти та обрати валюту з якомога меншими ризиками втрат коштів.

Програмний продукт створений мовою програмування Python в середовищі розробки Django. Django (Джанго) - високорівневий відкритий Python-фреймворк для розробки веб-систем.

Банківське програмне забезпечення має відповідати чітким критеріям доступності, зручності, зрозумілості та функціональності. Кожен програмний продукт повинен мати чіткий функціонал без зайвого навантаження, щоб користувач швидко отримував потрібну йому інформацію.

Основними завданнями програми є:

- здійснення пошуку курсу валют на сайтах банків;

- відображення основної інформації курс певної валюти;

- відображення динаміки курсів валют;

- конвертація валют;

- відповідно до інформації, відображеної на сайті, здійснення необхідних обчислень, розрахунок валютного ризику за методом VaR.

Структура програми складається з двох основних розділів:

- конвертер валют - показує графіки коливання вибраної валюти, дає можливість конвертувати валюти, та показує курс валют за декількома банками.

VaR metology - розраховує ризики банку від діяльності на ринку валютно-обмінних операцій.

При запуску програми користувачу стає доступне головне вікно програми з курсом найбільш поширених валют. У кожній валюті позначено найменування, країна, поточний курс, знак збільшення та зменшення валюти. Вибравши одну з валют користувач також може побачити динаміку даної валюти.

Завдяки головному меню користувач може швидко і зручно перемикатись між розділами програми. Головне меню дає доступ до наступних підрозділів: курс валют; конвертер валют; динаміка курсу валют; VaR за конкретним банком; про програму.

Розділ «Курс валют» забезпечує користувача інформацією про найбільш популярні валюти, їх ціну, та показник росту чи спаду ціни порівняно з попереднім періодом.

Розділ «Конвертер валют» містить онлайн калькулятор в якому користувач може вибрати будь-яку потрібну валюту та конвертувати її в іншу за ціною, яка встановлена в момент операції.

Розділ «Динаміка курсу валют» показує графіки коливання курсів протягом певного, вибраного користувачем, періоду.

Розділ «VaR» забезпечує обчислення валютного ризику конкретного банку за конкретний період. Розрахунок проводиться за методологію Value at risk. Алгоритм розроблений відповідно до методології, та враховує кожен крок розрахунку ризику. Користувач отримує лише підсумковий результат розрахунків, інформація про проміжні результати залишається в базі даних програми.

Програма дає змогу налаштувати валюти під свої потреби. Користувач може обрати найчастіше вживані валюти, місце купівлі та продажу валюти, та вибрати свій банк, для якого має бажання розрахувати валютний ризик. Також забезпечує онлайн доступ до курсу валют НБУ за допомогою спеціального скрипта, який оновлює дані курсів валют.

Важливе місце при розробці будь-якого програмного продукту займає інтерфейс користувача, оскільки він відповідає за зв'язок користувача з програмою. User Interface - візуальна частина комп'ютерної програми або операційної системи, за допомогою якого користувач взаємодіє з комп'ютером або програмним забезпеченням. Він визначає, як задавати команди програмі, і як інформація відображається на екрані.

Інтерфейс користувача програмного продукту "SmartValue" для вибору купівлі валюти є достатньо зручним та простим для використання, навіть для осіб без особливих навиків користування ПК. Програма "SmartValue" є веб-аплікацією і підтримується браузерами Chrome і Firefox.

Висновки та перспективи подальших досліджень

Застосування методик оцінки валютних ризиків та встановлення і контролю лімітів на відкриту валютну позицію на основі VaR-методології можуть бути складовою частиною політики менеджменту валютного ризику в банківських установах і використовуватись у всіх операціях. Застосування зазначених методичних підходів в практичній діяльності банків України сприятиме підвищенню ефективності захисту прибутку і капіталу банків.

Використання програмного продукту "SmartValue", в якому реалізовано VaR- методологію, забезпечуватиме користувачам належний доступ до банківської діяльності на валютних ринках. Програма, яка дає швидкий та зручний доступ до курсу валют, графіків коливання, та розрахунку VaR стане важливим інструментом в покращенні діяльності працівників банку, а також доступу клієнтів, які часто користуються послугами валютного обміну.

Більшість банків пропонують своїм клієнтам онлайн доступ до валютних операцій, та з програмним продуктом "SmartValue" дана послуга стає набагато зручнішою та швидшою в доступі, адже є цільовою і має в собі тільки найважливіші та найбільш потрібні клієнту функції.

Література

1. Trenca loan The Use in Banks of Value at Risk Method in Market Risk Management [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/16_F12_Trenca.pdf

2. Банківські ризики: теорія та практика управління [Текст]: монографія / Л.О. Примостка, О.В. Лисенюк, О.О. Чуб ; Мін-во освіти і науки України, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». - К. : КНЕУ, 2008. - 456 с.

3. Богомолова М.В. Особливості формування механізму управління валютним ризиком банку. / М.В. Богомолова, Є.В. Сухоребрий // Вісник економіки транспорту і промисловості. - № 46. - 2014. - С. 263-267.

4. Внукова Н.М. Управління валютним ризиком банку за методикою VALUE-AT-RISK (VAR) / Н.М. Внукова, Г.О. Оксанченко // Экономика и управление на предприятиях. - 2014. - №5 (123). - С. 58-64.

5. Криклій О.А. Запровадження сценарного аналізу валютного ризику банку на основі однофакторного стрес-тестування та побудови матриці чутливості / О.А. Криклій, Н.Г. Євченко // Вісник університету банківської справи Національного банку України. - 2012. - № 1 (13). - С. 249-253.

6. Курси валют міжбанку [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://minfin.com.ua/currency/mb/.

7. Оперативний стан міжбанківського валютного ринку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=9628619

8. Офіційний курс гривні до іноземної валюти [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/ uk/curmetal/detail/currency?period=daily.

9. Пікус Р.В. Управління фінансовими ризиками: навчальний посібник / Р.В. Пікус. - К. : Знання, 2010. - 598 с.

10. Уфимцев А.А. Измерение валютных рисков с помощью методологии Value-at-Risk / А.А. Уфимцев // Вестник Челябинского государственного университета. - 2012. - № 8. - С. 137-142.

11. Шевчук І. Б. Розробка програмного забезпечення для підбору оптимальної кредитної програми і банку надавача. / І. Б. Шевчук, М. І. Янів // Інфраструктура ринку. - 2017. - № 6. - Режим доступу: http://www.market- infr.od.ua/journals/2017/6_2017_ukr/55.pdf

References

1. Trenca, loan (2009), "The Use in Banks of Value at Risk Method in Market Risk Management", available at: http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/16_F12_Trenca.pdf 9oqdDH (Accessed 29 April 2018)

2. Pristostka, L.O. Lisenyuk, O.V. and Forelock, O.O. (2008), Bankivs'ki ryzyky: teoriia ta praktyka upravlinnia [Banking Risks: Theory and Practice of Management], KNEU, Kyiv, Ukraine.

3. Bogomolova, M.V. and Sukhorreyry, Ye.V. (2014), "Features of forming a mechanism for managing currency risk of a bank", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 46, pp. 263-267.

4. Vnukova, N.M. and Oksanchenko, G.O. (2014), "Managing currency risk of the bank by the method of VALUE-AT- RISK (VAR)", Ekonomika i upravlenie na predprijatijah, vol. 5 (123), pp. 58-64.

5. Crickie, O.A. and Evchenko, N.G. (2012), "Introduction of a scenario analysis of bank currency risk based on one- factor stress testing and construction of a sensitivity matrix", Visnyk universytetu bankivs'koi spravy Natsional'noho banku Ukrainy, vol. 1 (13), pp. 249-253.

6. MinFin (2018), "Interbank currency rates", available at: http://minfin.com.ua/currency/mb/ (Accessed 30 April 2018)

7. National Bank of Ukraine (2018), "The operational status of the interbank foreign exchange market of Ukraine", available at: https://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=9628619 (Accessed 30 April 2018)

8. National Bank of Ukraine (2018), "Official exchange rate of hryvnia to foreign currency", available at: http://www.bank.gov.ua/control/ uk/curmetal/detail/currency?period=daily (Accessed 27 April 2018)

9. Piquus, Р.В. (2010), Upravlinnia finansovymy ryzykamy [Financial risk management], Znannia, Kyiv, Ukraine.

10. Ufimtsev, A.A. (2012), "Currency risk measurement using the Value-at-Risk methodology", Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo universiteta, vol. 8, pp. 137-142.

11. Shevchuk, I.B. and Yaniv, M.I. (2017), "Software development for the selection of the optimal loan program and the bank of the provider", Rozrobka prohramnoho zabezpechennia dlia pidboru optymal'noi kredytnoi prohramy i banku nadavacha [Online], vol.6, available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/6_2017_ukr/55.pdf (Accessed 24 April 2018).

Размещено на Allbest.ru