Особенность кредитных организаций заключается в манипулировании привлеченными средствами, что влечет за собой необходимость обращения особого внимания управлению рисками. Более острыми границами риск-менеджмента финансового предприятия является риск нулевого дохода и риск потери размещенных денег. Наступление даже одного из таких событий может привести организацию к разорению.

Важной задачей управления рисками выступает правильное применение своевременной и формализованной информации о вероятности наступления рисковых событий. Последовательное и своевременное выявление риска, оценка и контроль дают возможность значительно снизить утраты и предотвратить наступление неблагоприятных событий.

Этапы управления рисковыми ситуациями

1. Идентификация риска, заключающаяся в выявлении факторов, имеющих влияние на деятельность предприятия.

2. Качественный анализ - определение рисковых факторов и время их возможного возникновения.

3. Количественный анализ - сбор и обработка статистических данных, классификация потерь, расчет рисковых значений.

4. Выбор методов воздействия на риск - определение ресурсов предприятия и выбор методов воздействия в рисковых ситуациях.

Подобными методами могут быть:

· Принятие риска - отказ от избегания риска.

· Минимизация риска - комплекс организационно-технических мероприятий по управлению лимитами.

· Передача риска подразумевает сохранение существующего уровня риска, но сопровождается передачей за него ответственности третьим лицам, что всегда связано с дополнительными выплатами.

· Хеджирование - уменьшение масштаба убытков в виде снижения стоимости портфеля активов.

· Контроль и корректировка результатов - осуществление общего контроля по итогу полученных данных и выявленных новых обстоятельствах, изменяющих уровень риска.

Классификация рисков

Для корректного риск-менеджмента нужно упорядочивать риски в соответствии с их причинами, временем и местом возникновения, что позволит выбрать верные методы по их управлению.

В соответствии с этим принципом можно выделить финансовые, функциональные и внешние риски.

В случае функциональных рисков практически невозможно разрешить проблему с помощью использования ИТ-решения, поскольку информационные технологии на данном этапе не могут прогнозировать все вышеперечисленные риски с учетом человеческого фактора и возникновения сценариев функциональных рисков.

Для осуществления ИТ-поддержки сотрудников, реализующих надзор подразделений организации можно предложить автоматизированные средства по разделению доступа и шифрованию информации.

Внешние опасности не связаны непосредственно с работой компании, но включают в себя способности наступления неблагоприятных событий из-за изменений в законодательстве, экономической и социальной сферах. В качестве понижения утрат от возможных последствий следует проводить постоянный мониторинг изменений внешней среды и прибегнуть к страхованию.

ИТ-решения для управления финансовыми рисками на российских предприятиях

На сегодняшний день некоторые программные средства (такие, как Diasoft 5NT или RSBank 5) уже широко используются в качестве контролирующих средств валютных позиций.

К тому же, можно выделить наиболее применяемые программные решения на российском рынке:

SAS Risk Management, имеющий гибкую среду управления, подходящую под российскую специфику финансовых учреждений. Система позволяет рассчитывать показатели подверженности кредитным рискам, взвешенные показатели по необходимым рейтингам и уровням и т.д.

EGAR Focus Technology позволяет проводить мониторинг позиций, риск-менеджмент, оценку стоимости финансовых инструментов и рассчитывать прибыль и убытки в on-line режиме. Egar Focus так же представляет специальное решение для банковских предприятий, которое отличается эксклюзивной архитектурой для оптимизации функциональных задач.

Kondor+ широко используется для оценки и мониторинга рисков ликвидности и процентных рисков. Система работает в режиме реального времени и обладает внушительным набором интеллектуальных средств и финансовых инструментов. Kondor+ является СППР для стратегических и оперативных целей предприятия.

Перечисленные решения обладают широкими способностями по поддержке российских финансовых предприятий, но иногда представляются довольно дорогостоящими, что вынуждает российские организации совершенствовать существующие и внедренные системы, либо создать новые индивидуальные решения.

Как правило, методика управления рисками в таких решениях основывается на расчетах по стандартной методике Value-at-Risk, однако регулирование ограниченного числа рисков не может значительно улучшить работу предприятия.

Использование аналитического подхода и многогранное детализирование рисковых ситуаций отражается в разработках компаний Accenture и PriceWaterhouse. Эти системы позволяют не только расчет потерь по каждому подразделению, но и возможную частоту их возникновения, а так же консолидируют сбор данных с актуальной информацией интернет-ресурсов. Программные средства позволяют использовать данные экспертной оценки и идентифицировать широкий спектр тенденций рисков.

информационная технология управление риск финансовый

Заключение