Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

ОТЧЕТ

по дисциплине «Компьютерное моделирование рисковых ситуаций в экономике»

Специальность 080801.65 «Прикладная информатика (в экономике)»

Очной формы обучения

Оглавление

Введение

1. Анализ типа рынка

2. Выбор индикаторов для анализа

3. Создание торговой системы и ее тестирование

Заключение

metastock приложение индикатор анализ

Введение

Работа с приложением Metastock представляет в настоящее время большой интерес не только в образовательных, но и в практических целях, так как является мощным средством для работы с потоками данных и проведения глубокого технического анализа.

Сочетание мощности технического анализа, возможного с MetaStock, с глубиной фундаментального анализа, делает эту программу лидером среди программ, доступных для частных инвесторов.

В приложении доступны все биржи мира, широкий набор инструментов анализа.

Цель данной работы - провести анализ данных предприятия ОАО «Уралкалий» на основе котировок ценных бумаг, взятых за период с 1.07.2013г. по 1.06.2014г., используя возможности приложения Metastock.

Исходя из цели работы, задачами будут являться:

1) Загрузка котировок ценных бумаг за указанный период;

2) Анализ динамики цен с помощью графических инструментов и индикаторов;

3) Создание эффективной торговой системы;

4) Тестирование системы;

5) Вывод об эффективности разработанной системы.

В данной работе объектом исследования является предприятие «Уралкалий» - ведущий вертикально интегрированный мировой производитель калия, одного из важнейших элементов, необходимый для развития всех живых организмов. На долю компании приходится 20% мирового производства калийных удобрений. Кроме того, ОАО«Уралкалий» занимает первое место в мире по объемам производства хлористого калия.

Предметом исследования являются котировки акций компании ОАО «Уралкалий» за период с 1.07.2013г. по 1.06.2014г. (дневные данные). Данные, использованные в работе, взяты с официального сайта www.finam.ru.

1. Анализ типа рынка

Для анализа типа рынка воспользуемся видом графика типа «Candlesticks» («Свечи»). Этот вид графика является наиболее предпочтительным, так как вид свечей может дать дополнительную информацию при более подробном изучении каждого из периодов. На рисунке 1 представлен график изменения цен.

Рисунок 1 график цен вида «Candlesticks»

Визуально анализируя график, можно сказать о том, что в самом начале рассматриваемого периода (июль 2013г.) виден ярко выраженный обвал цен. Далее (август - сентябрь 2013г.) наблюдается достаточно высокий рост цен. После этого периода, вплоть до января 2014г. есть небольшие скачки/падения цен, которые не являются столь катастрофичными как в начале периода. В январе 2014г. цены несколько возрастают, а далее (до мая 2014г.) вновь наблюдается падение цен, с небольшими периодами роста.

В целом можно сказать о том, что рынок в данном случае трендовым не является, так как основная его часть - это небольшие скачки цены вверх и вниз. Преобладающее же движение - боковой тренд с неярко выраженными изменениями.

В конце периода (май 2014г.) можно видеть некоторое повышение цен, которое может говорит о тенденции дальнейшего роста, однако однозначно утверждать об этом нельзя.

2. Выбор индикаторов для анализа

Для более эффективного выбора индикаторов анализа необходимо исходить из типа представленного рынка.

Установив, что рынок не является трендовым, можно предположить, что, скорее всего, индикаторы-фильтры в данной ситуации будут малоэффективными, так как они не работают на боковых трендах, а также на рынках, где нет выраженных тенденций или они очень кратковременны.

Для подтверждения отсутствия тенденции рынка, воспользуемся дополнительным индикатором «Bollinger Bands» - или «BB» («Полосы Боллинджера), с помощью которого можно увидеть присутствие/отсутствие тенденции. На рисунке 2 представлен график с применением данного индикатора.

Рисунок 2 полосы Боллинджера

Как видно, полосы расширяются в самом начале периода (июль-сентябрь 2013г.) и немного в начале следующего года (январь 2014г.). Здесь можно говорить о присутствии тенденции. Однако в основном полосы сужаются - что подтверждает версию о том, что в целом рынок трендовым не является и говорить о присутствии общей тенденции роста или спада нельзя.

Также с помощью данного индикатора видны развороты цен - при пробивании ценовым графиком верхней границы следует дальнейшее падение цены, а при пробивании ценовым графиком нижней границы - дальнейший рост.

Таким образом, индикатор «Bollinger Bands» подтвердил предположение того, что в целом рынок трендовым не является.

Теперь можно сделать вывод о том, что в данной ситуации необходимо воспользоваться фильтрами-осцилляторами, так как именно они позволяют спекулировать на небольших изменениях цен.

Для анализа рынка воспользуемся индикатором-осциллятором «Stochastic Oscilator» («Стохастический осциллятор»). Данный индикатор строится из двух линий %К - быстрый стохастик, %D - медленный стохастик. На рисунке 3 представлен данный индикатор.

Риунок 3 стохастический осциллятор с периодом 5

На рисунке линия быстрого стохастика выделена красным, медленного - черным пунктиром. Окно для %K =5, для %D=3, где 5 и 3 - периоды сглаживания. Также на рисунке 3 есть два уровня: уровень 20 (уровень перепроданности) и уровень 80 (уровень перекупленности). Обе линни выделены синим цветом. Данный индикатор позволяет спекулировать. Наиболее распространенные интерпретации графика стохастического осциллятора:

1) Покупать, когда линия графика индикатора (%K или %D) сначала опустится ниже оговоренного уровня (обычно 20 %), а затем поднимется выше него. Продавать, когда линия графика индикатора сначала поднимется выше определённого уровня (обычно 80 %), а потом опустится ниже него.

2) Покупать, если линия %K поднимается выше линии %D. Продавать, если линия %K опускается ниже линии %D.

3) Пересечение отметки 80 % при росте индикатора интерпретируется, как сигнал о вероятной остановке роста или даже начале снижения цен. Пересечение отметки 20 % при снижении индикатора интерпретируется, как сигнал о вероятной остановке падения или даже начале роста цен.

Самыми простыми осцилляторными сигналами считаются те ситуации, когда:

1) Обе линии (%К и %D) пробили уровень перепроданности (20) - сигнал BUY.

2) Обе линии (%К и %D) пробили уровень перекупленности (80) - сигнал SELL.

Не смотря на то, что наиболее распространенным периодом расчета этого осциллятора составляет 5 дней (по умолчанию), можно этот период изменить. Например, увеличение периода до 10 дней позволяет увидеть самые важные поворотные точки. Данное изменение представлено на рисунке 4.

Рисунок 4 стохастический осциллятор с периодом 10

Изменив период, мы увидели только те колебания, которые в данной ситуации наиболее значимы.

Таким образом, видно, что в той части графика, где видны небольшие колебания цен, стохастический осциллятор показывает достаточно верные результаты, на основе которых можно играть на рынке при небольших колебаниях цен в краткосрочные периоды времени.

Следовательно, примененный вид индикатора можно считать достаточно эффективным в данном случае.

3. Создание торговой системы и ее тестирование

Для создания торговой системы воспользуемся встроенной системой на основе стохастического осциллятора EQUIS Stochastic Oscillator. Преобразовав встроенную формулу до вида:

Для BUY: Cross(Stoch(5,3),20)

Для SELL: Cross(85,Stoch(5,3)),

Получили собственную торговую систему. Результат, который получился после ее запуска, показывает рисунок 5.

Рисунок 5 собственная торговая система

Полученная торговая система позволяет играть как раз на тех небольших, но достаточно частых колебаниях цен, о которых говорилось в предыдущих пунктах. На рисунке можно видеть, что в самом начале графика, когда рынок претерпевает настоящий крах, данная система показывает несколько ложные сигналы. Однако далее, как раз на тех участках, которые имеют не такие большие рост и падение, полученная система показывает достаточно неплохой результат, и можно видеть сигналы как раз на тех участках, где можно совершать покупку и продажу.

Заключение

В ходе данной работы был проанализирован рынок акций ОАО «Уралкалий» - одного из крупнейших предприятий по добыче калия в мире.

В процессе работы была достигнута цель - проведен анализ данных предприятия ОАО «Уралкалий» на основе котировок ценных бумаг, взятых за период с 1.07.2013г. по 1.06.2014г., используя возможности приложения Metastock. Данная цель была достигнута при помощи решения поставленных задач.

В итоге проделанной работы можно сделать вывод о том, что рынок данного предприятия непрост, и для его анализа было необходимо воспользоваться определенными индикаторами, подходящими именно для данного типа рынка.

Также в ходе работы была создана собственная торговая система, которая позволяет производить спекулятивные операции на рынке.

Размещено на Allbest.ru