Теория вероятностей и математическая статистика
Определение границ вероятности среднегодовой прибыли предприятий, объема бесповторной выборки. Проверка гипотезы о распределении случайной величины (прибыли) по нормальному закону. Уравнения прямых регрессии, корреляционная связь между переменными.
Рубрика | Математика |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 18.10.2011 |
Размер файла | 78,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Федеральное агентство по образованию и науке российской федерации
ГОУ ВПО
Всероссийский заочный финансово - экономический институт
Серпуховское представительство
Факультет финансово-кредитный
Кафедра высшей математики
Контрольная работа № 4
по дисциплине:
“Теория вероятностей и математическая статистика”
Вариант № 2
Серпухов
2008
Задача № 1. Из 300 предприятий региона по схеме собственно-случайной бесповторной выборки было отобрано 100 предприятий, Распределение их по размеру годовой прибыли характеризуется следующими данными:
Годовая прибыль, млн. руб. |
10-20 |
20-30 |
30-40 |
40-50 |
50-60 |
Свыше 60 |
Итого |
|
Число предприятий |
4 |
12 |
36 |
24 |
16 |
8 |
100 |
Найти: а) границы, в которых с вероятностью 0,9901 заключена средняя годовая прибыль всех предприятий; б) вероятность того, что доля всех предприятий, годовая прибыль которых менее 40 млн. руб., отличается от доли таких предприятий в выборке не более чем на 0,05 (по абсолютной величине); в) объем бесповторной выборки, при котором те же границы для средней годовой прибыли предприятий (см. п. а)) можно гарантировать с вероятностью 0,95.
Решение
А)
Найдём значение t:
=0,9901
Среднеквадратичное отклонение для равно
Поскольку t
Найдём предельное отклонение и построим доверительный интервал для
Б)
=0,52
Вероятность отклонения равна
В) Объем бесповторной выборки для определения равен
вероятность прибыль регрессия корреляционный
Задача № 2. Поданным задачи 1, используя -критерий Пирсона, при уровне значимости а = 0,05 проверить гипотезу о том, что случайная величина X-- средняя годовая прибыль распределена по нормальному закону. Построить на одном чертеже гистограмму распределения и соответствующую нормальную кривую.
Решение
В первой группе недостаточное количество наблюдений - четыре, объединим её со второй. Параметры нормального закона распределения неизвестны. Заменяем их оценками по выборке =41 и =12.33. Число степеней свободы k=m-r-1=5-2-1=2, m=5-количество групп, r=2- количество неизвестных параметров распределения.
Табл.1
i |
i |
Xi |
Xi+1 |
pi |
||||
1 |
6,5 |
10 |
30 |
16 |
0,18 |
18,02 |
0,2256 |
|
2 |
9,5 |
30 |
40 |
36 |
0,28 |
28,15 |
2,1866 |
|
3 |
12,5 |
40 |
50 |
24 |
0,30 |
29,96 |
1,1866 |
|
4 |
15,5 |
50 |
60 |
16 |
0,17 |
17,11 |
0,0714 |
|
5 |
18,5 |
60 |
100000 |
8 |
0,06 |
6,16 |
0,5465 |
|
У |
62,5 |
20 |
23 |
100 |
0,03 |
99,41 |
4,2170 |
Критическое значение табулировано
Наблюдаемое значение .
Гипотеза о нормальном распределении среднегодовой прибыли всех предприятий принимается.
Задача № 3. Распределение 50 предприятий по двум признакам -- выпуску продукции X(млн. руб.) и размеру прибыли Y (млн руб.) -- представлено в таблице;
12,0-13.5 |
13,5-15,0 |
15,0-16.5 |
16,5-18.0 |
18,0-19,5 |
Итого |
||
40-50 |
1 |
1 |
1 |
3 |
|||
50-60 |
1 |
3 |
2 |
6 |
|||
60-70 |
4 |
1 |
11 |
16 |
|||
70-80 |
6 |
9 |
15 |
||||
80-90 |
2 |
2 |
1 |
5 |
|||
90-100 |
2 |
3 |
5 |
||||
Итого |
2 |
8 |
5 |
21 |
13 |
50 |
Необходимо:
Вычислить групповые средние X и Y, и построить эмпирические линии регрессии.
Предполагая, что между переменными Х и Y существует линейная корреляционная зависимость: а) найти уравнения прямых регрессии, построить их графики на одном чертеже с эмпирическими линиями регрессии и дать экономическую интерпретацию полученных уравнений; 6) вычислить коэффициент корреляции, на уровне значимости а = 0,05 оценить его значимость и сделать вывод о тесноте и направлении связи между переменными X и Y; в) используя соответствующее уравнение регрессии, оценить средний размер прибыли при выпуске продукции в 63 млн. руб.
Решение
Проведём вычисления в EXCEL.
Xi \ Yj |
12,75 |
14,25 |
15,75 |
17,25 |
18,75 |
У |
Yi |
|
45 |
1 |
1 |
1 |
3 |
14,25 |
|||
55 |
1 |
3 |
2 |
6 |
14,50 |
|||
65 |
4 |
1 |
11 |
16 |
16,41 |
|||
75 |
6 |
9 |
15 |
18,15 |
||||
85 |
2 |
2 |
1 |
5 |
16,95 |
|||
95 |
2 |
3 |
5 |
18,15 |
||||
У |
2 |
8 |
6 |
21 |
13 |
50 |
||
Xj |
50,00 |
58,75 |
65,00 |
72,62 |
80,38 |
Вычислим групповые средние и Построим эмпирические линии регрессии
Вычислим средние значения переменных
Yi |
MX |
MX2 |
|
14,25 |
135,00 |
6075,00 |
|
14,50 |
330,00 |
18150,00 |
|
16,41 |
1040,00 |
67600,00 |
|
18,15 |
1125,00 |
84375,00 |
|
16,95 |
425,00 |
36125,00 |
|
18,15 |
475,00 |
45125,00 |
MX=70,6
MX2= 5149
Xj |
50,00 |
58,75 |
65,00 |
72,62 |
80,38 |
|
Y |
25,50 |
114,00 |
94,50 |
362,25 |
243,75 |
|
Y2 |
325,13 |
1624,50 |
1488,38 |
6248,81 |
4570,31 |
|
XY |
1275,00 |
6697,50 |
6142,50 |
26306,25 |
19593,75 |
MY=16,8
MY2= 285,1425
MXY=1200,3
Найдём ковариацию
Дисперсии равны
Найдём коэффициенты регрессии и уравнения прямых регрессии
Среднее значение прибыли 16,8 млн. руб., а среднее значение выпуск продукции 70,6 млн. руб. При увеличении выпуска продукции X на 1 млн. руб. размер прибыли Y увеличивается в среднем на 86 тыс. руб. ; а для увеличения размера прибыли Y на 1 млн. руб. необходимо увеличить выпуск продукции X в среднем на 4.9 млн. руб.
Построим прямые регрессии
Коэффициент корреляции
>0
- cвязь прямая и слабая (|r|<0.7).
Оценим по критерию Стьюдента значимость коэффициента корреляции и проверим гипотезу о корреляционной связи между переменными X и Y
Гипотеза о линейной корреляционной связи между переменными X и Y согласуется с опытными данными.
Если выпуска продукции X составляет 63 млн. руб., размер прибыли Y
Ответ:
Список использованной литературы
Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. - Москва, ЮНИТИ, 2004г.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Методы составления закона распределения случайной величины. Вычисление средней арифметической и дисперсии распределения. Расчет средней квадратической ошибки бесповторной выборки. Построение эмпирических линий регрессии, поиск уравнения прямых регрессий.
контрольная работа [77,6 K], добавлен 20.07.2010Теорема Бернулли на примере моделирования электросхемы. Моделирование случайной величины, имеющей закон распределения модуля случайной величины, распределенной по нормальному закону. Проверка критерием Х2: имеет ли данный массив закон распределения.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 31.05.2010Вероятность попадания случайной величины Х в заданный интервал. Построение графика функции распределения случайной величины. Определение вероятности того, что наудачу взятое изделие отвечает стандарту. Закон распределения дискретной случайной величины.
контрольная работа [104,7 K], добавлен 24.01.2013Особенности выполнения теоремы Бернулли на примере электрической схемы. Моделирование случайной величины по закону распределения Пуассона, заполнение массива. Теория вероятности, понятие ожидания, дисперсии случайной величины и закон распределения.
курсовая работа [29,7 K], добавлен 31.05.2010Вычисление математического ожидания, дисперсии, функции распределения и среднеквадратического отклонения случайной величины. Закон распределения случайной величины. Классическое определение вероятности события. Нахождение плотности распределения.
контрольная работа [38,5 K], добавлен 25.03.2015Исследование сходимости рядов. Степенной ряд интеграла дифференциального уравнения. Определение вероятности событий, закона распределения случайной величины, математического ожидания, эмпирической функции распределения, выборочного уравнения регрессии.
контрольная работа [420,3 K], добавлен 04.10.2010Определение вероятности случайного события; вероятности выиграшных лотерейных билетов; пересечения двух независимых событий; непоражения цели при одном выстреле. Расчет математического ожидания, дисперсии, функции распределения случайной величины.
контрольная работа [480,0 K], добавлен 29.06.2010Статическая проверка статистических гипотез. Ошибки первого и второго рода. Числовые характеристики случайной величины, распределенной по биномиальному закону. Проверка гипотезы о биномиальном распределении генеральной совокупности по критерию Пирсона.
курсовая работа [674,3 K], добавлен 03.05.2011Теория вероятностей и математическая статистика являются науками о методах количественного анализа массовых случайных явлений. Множество значений случайной величины называется выборкой, а элементы множества – выборочными значениями случайной величины.
реферат [77,8 K], добавлен 26.12.2008Построение доверительных интервалов для математического ожидания и дисперсии, соответствующие вероятности. Исследование статистических характеристик случайной величины на основе выбора объема. Теоретическая и эмпирическая плотность распределения.
курсовая работа [594,4 K], добавлен 02.01.2012