Метод і моделі формування портфеля проектів на основі аналізу стратегій діяльності підприємства

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Міністерство освіти і науки України

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

Спеціальність 05.13.22 - Управління проектами та програмами

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Метод і моделі формування портфеля проектів на основі аналізу стратегій діяльності підприємства

Бегун Аліна Петрівна

Харків - 2006

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано на кафедрі бухгалтерського обліку Кіровоградського національного технічного університету Міністерства освіти і науки України.

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК: - кандидат економічних наук Савченко Віра Меєрівна, Кіровоградський національний технічний університет, доцент кафедри “Бухгалтерський облік”.

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ: - доктор технічних наук, професор Кононенко Ігор Володимирович, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, завідувач кафедри стратегічного управління, м. Харків;

- кандидат технічних наук, доцент Малий Валентин Васильович, Національна металургійна академія України, завідувач кафедри управління проектами, м. Дніпропетровськ.

ПРОВІДНА УСТАНОВА: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, кафедра автоматизованих комп'ютерних інтегрованих технологій, Міністерство освіти і науки України, м. Харків

Захист дисертації відбудеться "21" квітня 2006 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.062.01 у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є.Жуковського “ХАІ” (61070, Харків-70, вул. Чкалова, 17).

З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського “ХАІ” (61070, Харків-70, вул. Чкалова, 17).

Автореферат розіслано " 9 " березня 2006 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 64.062.01 М.О. Латкін

Размещено на http://www.allbest.ru//

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У цей час багато виробничих підприємств України, які виробляють наукоємну техніку, в зв'язку з переходом до нових ринкових умов змушені швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища, бути гнучкими до вимог ринку, постійно вдосконалювати як вироблювану продукцію, так і механізми управління. Більшість таких підприємств працюють на замовника, що дозволяє ефективно використовувати наявні ресурси, цілеспрямовано створювати високотехнологічну техніку, чітко планувати структурні підрозділи й управляти ними. Однак для забезпечення стійкого положення на ринку й у майбутньому, підтримки високого рівня рентабельності й ліквідності виробництва для керівників підприємств необхідно мати ефективні механізми формування портфеля проектів з урахуванням стратегічної діяльності підприємства. Це обумовлено тим, що сукупність проектів, які здійснюються на підприємстві, не тільки дозволяють одержувати прибуток, але й повністю визначають техніко-економічний стан виробництва.

Особлива увага приділяється питанням формування структури портфеля проектів у сфері виробництва обладнання й зразків техніки для об'єктів ядерної енергетики, оскільки дане виробництво вузько спрямоване, виставляються високі вимоги до надійності й якості виробленої техніки, необхідна постійна модернізація та ремонт існуючої техніки, процес реалізації проектів дуже впливає на стратегічний розвиток підприємства. Найбільші вимоги пред'являють до таких систем, як інформаційно-управляючі системи (ІУС) для атомних електростанцій (АЕС), які мають усі особливості наукоємної продукції. Це обумовлено тим, що виробництво ІУС орієнтоване винятково на замовника, вимагає обов'язкового проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), впровадження й супроводження при експлуатації, що, в свою чергу, вимагає великих фінансових коштів і раціонального управління потоками фінансів у часі. Застосування існуючих методів і технологій управління виробництвом, які в основному добре працюють у стабільних умовах ринку, не завжди приводить до ефективних результатів у випадку управління процесами реалізації проектів створення наукоємної продукції. Як правило, не враховують особливості реалізації окремих проектів на виробництві, пов'язаних із реалізацією як основної продукції (створенням зразків нової техніки для конкретного замовника), так і проектів розвитку й випуску непрофільної продукції, які, в свою чергу, дозволяють одержувати прибуток і підтримувати стійке виробництво. Не розглядають також у комплексі реалізацію цієї множини проектів і не оцінюють вплив кожного з них на діяльність виробництва в цілому, тобто не враховують поточний стан підприємства і стратегічні плани на майбутнє. Тому актуальною науково-прикладною задачею є розробка моделей і методів формування портфеля проектів створення нової техніки на основі аналізу стратегій діяльності підприємства.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дане дослідження виконується в рамках НДР, проведених в 2000-2005 pp. у Кіровоградському національному технічному університеті відповідно до плану держбюджетної НДР Міністерства освіти і науки України № Д400 “Моделі та методи вибору стратегій розвитку виробничих підприємств на основі аналізу проектів створення нових технічних систем”, ДР0104V005811, де автор виступає відповідальним виконавцем даної роботи.

Мета й задачі дисертаційного дослідження. Метою роботи є підвищення ефективності функціонування підприємств за рахунок раціонального формування портфеля проектів.

Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі задачі дисертаційного дослідження:

провести аналіз існуючих методів стратегічного планування й реалізації проектів створення нової техніки;

розробити метод формування портфеля проектів створення наукоємної продукції на основі стратегій діяльності підприємства;

розробити системну модель визначення стратегій діяльності підприємства з урахуванням ресурсного забезпечення проектів;

розробити моделі управління фінансовими потоками й страхування ризиків при реалізації портфеля проектів на підприємстві;

розробити архітектуру системи підтримки прийняття рішень при управлінні портфелем проектів; стратегічний планування ресурсний

провести апробацію й впровадити результати дослідження в практику.

Об'єктом дослідження є процеси планування діяльності підприємств.

Предметом дослідження є методи й моделі формування портфеля проектів на основі стратегій діяльності підприємства.

Методи дослідження. Для опису й подання процесів формування портфеля проектів створення складної техніки й стратегічної діяльності підприємства використано системний підхід. При визначенні основних стратегічних напрямків діяльності підприємства на основі аналізу поточного стану підприємства і перспективних проектів застосовано методи стратегічного й фінансового менеджменту. Для вибору перспективних проектів до реалізації були використані методи статистичного аналізу і експертних оцінок. Аналіз ресурсного забезпечення й фінансових профілів проектів здійснено із застосуванням методів сітьового планування, теорії ймовірності, теорії математичної статистики й імітаційного моделювання. Управління фінансовими та ресурсними потоками здійснено із використанням методів фінансово-економічного аналізу, методів кредитування й страхування. Інформаційна технологія формування портфеля проектів побудована на основі об'єктно-орієнтованого підходу.

Наукова новизна дисертаційного дослідження:

Вперше одержано метод формування портфеля проектів створення нової техніки на основі аналізу стратегій діяльності підприємства, що на відміну від існуючих комплексно враховує поточний та майбутній стан підприємства, ресурсне й фінансове забезпечення проектів і ризики виникнення несприятливих подій.

Удосконалено:

моделі формування портфеля проектів на основі спільного аналізу показників стратегічної діяльності підприємства й реалізації проектів за рахунок використання теорії множин, методів системного підходу й багатокритеріального аналізу при визначенні пріоритетності реалізації проектів відповідно до вибраної стратегії;

моделі управління фінансовими потоками проектів за допомогою комплексного аналізу динаміки фінансування, можливості використання тимчасово вільних коштів і додаткових джерел фінансування при плануванні реалізації портфеля проектів.

Набули подальшого розвитку моделі та методи фінансового й стратегічного менеджменту в області управління проектами та програмами розвитку підприємств, що дозволило проводити вибір стратегій діяльності, виходячи з існуючого й запланованого портфеля проектів.

Наукові результати отримані безпосередньо автором і є теоретичною основою для вирішення науково-прикладних задач.

Практична значимість отриманих результатів полягає в такому: розроблена інформаційна технологія підтримки прийняття рішень щодо формування портфеля проектів створення наукоємної продукції для виробничих підприємств, що дозволяє:

визначати стратегічні напрямки діяльності виробничого підприємства;

проводити науково обґрунтоване планування реалізації проектів за основними стратегіями діяльності;

формувати плани управління фінансовими ресурсами портфеля проектів;

планувати роботи з ринковими інститутами (фондовими біржами, банками, страховими компаніями) і можливими інвесторами;

визначати обсяги страхових фінансових ресурсів для реалізації портфеля проектів на виробничому підприємстві.

Результати дисертаційної роботи впроваджені:

1) у ЗАТ “Радій”, м. Кіровоград (акт впровадження від 23.02.05 p.);

2) навчальний процес Кіровоградського національного технічного університету (акт впровадження від 2.04.05 р.)

3) ВАТ “Гідросила”, м. Кіровоград (акт впровадження від 25.04.05 p.);

4) ВАТ “Червона зірка”, м. Кіровоград (акт впровадження від 23.05.05 p.).

Особистий внесок здобувача. У роботах, виконаних у співавторстві, авторові належать: системна модель формування стратегій діяльності підприємства на основі аналізу реалізації проектів створення ІУС для АЕС [1]; модель оцінки пріоритетності реалізації проектів на основі низки показників проектів і показників роботи підприємства [2]; модель управління фінансовими ресурсами проектів з урахуванням динаміки фінансування й стратегій підприємства [3]; процес моделювання формування портфеля проектів створення ІУС на основі аналізу стратегій діяльності підприємства [4]; структура комп'ютерної системи підтримки прийняття рішень щодо управління портфелем проектів створення нової техніки [5]; структурні й алгоритмічні моделі комп'ютерної системи [6,13]; модель оцінки пріоритетності проектів з використанням методів багатокритеріального аналізу [7]; аналіз стратегічних напрямків діяльності підприємств, які розробляють системи керування для АЕС [9]; аналіз методів багатокритеріальної оптимізації для вибору проектів [11]; модель перерозподілу фінансових ресурсів проектів створення ІУС для АЕС [12]. Роботи [8,10] виконано особисто автором.

Апробація результатів дисертації. Результати роботи доповідалися й обговорювалися: на 2-й Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою регіонів, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях” (Київ-Харків-Крим, 2003); на Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні технології в менеджменті” у Національному аерокосмічному університеті “ХАІ” (Харків, 2003); на VI Міжнародній молодіжній науково-практичній конференції “Людина й космос” (Дніпропетровськ, 2004); на VII МНПК “Наука й освіта 2004” (Дніпропетровськ, 2004); на 1-й Міжнародній науково-технічній конференції студентів, аспірантів і молодих науковців у Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова (Миколаїв, 2004).

Публікації. За результатами дисертаційної роботи опубліковано 13 наукових праць: з них 8 статей у виданнях, які входять до переліку ВАК України, з яких 4 - у науково-технічних журналах; 4 - у збірках наукових праць; 5 - тези доповідей.

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків і додатка. Повний обсяг дисертації - 176 сторінок. З них: 22 рисунки на 17 окремих сторінках; 1 таблиця на 1 окремій сторінці; бібліографія з 142 найменувань на 14 сторінках; один додаток на 14 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі описано актуальність теми, зв'язок роботи з науковими програмами, мету, задачі, об'єкт, предмет і методи дослідження, наукову новизну, наукове й практичне значення отриманих результатів, особистий внесок здобувача, наведено інформацію про реалізацію, апробації та публікації результатів.

У першому розділі проведено аналіз об'єкта управління - процесу реалізації проектів створення наукоємної продукції, а саме проектів розробки й створення ІУС для АЕС. Було виявлено, що оскільки проекти розробки ІУС є унікальними, високотехнологічними, орієнтованими на конкретного замовника, то процес їхньої реалізації вимагає детального планування, аналізу динаміки фінансування й споживання ресурсів. При цьому на процес формування портфеля проектів і ефективність їх реалізації буде значно впливати вибрані стратегічні напрямки діяльності підприємства, тому що при реалізації нових проектів потрібно аналізувати зовнішні та внутрішні економічні та виробничих фактори, які можуть вплинути на хід реалізації проектів. У свою чергу, необхідно проводити аналіз і вибір стратегій діяльності підприємства й такий процес неможливий без аналізу та відбору перспективних проектів до реалізації. При цьому процес формування портфеля проектів розробки й створення ІУС для АЕС і вибір стратегічних напрямків діяльності підприємства необхідно проводити паралельно.

Виходячи із проведеного аналізу процесу реалізації проектів розробки й створення наукоємної продукції на виробничих підприємствах, були розглянуті методи й моделі аналізу проектів розробки складних технічних систем і вибору стратегій підприємств. Перша група методів представлена такими авторами як В.Д. Шапіро, В.М. Бурков, А.І. Яковлев, Г. Бірман, які пропонують методи й моделі безпосередньо для ефективного управління проектами, не орієнтуючись на можливості конкретного виконавця, його планів на майбутнє, стратегії діяльності виробничого підприємства. Автори О.С. Виханський, Р.А. Фатхфутдінов, В.Г. Герасімчук, І. Ансофф, К. Боумен в основному описують стратегічне планування й управління підприємствами, які працюють на широке коло споживачів, тобто підприємствами із серійним і масовим виробництвом. Моделі, які пропонуються цими авторами (“матриця БКГ”, “матриця Ансоффа”, “матриця Портеру”), призначені для вибору стратегій діяльності на основі позиціонування виробленого продукту на ринку. При цьому стратегічне планування розглядається в рамках функціонування всього підприємства в цілому з урахуванням реалізації різних напрямків діяльності (фінансової політики, кадрової й т.д.) і спрямовано на виявлення можливості збільшення номенклатури або асортименту продукції, що випускається. Практично відсутні методи й підходи до вибору конкретних перспективних проектів розробки нових видів продукції в рамках сформованої стратегії підприємства.

На основі даного аналізу були сформульовані задачі дослідження - розробити методи та моделі формування портфеля проектів розробки й створення наукоємкої продукції на основі аналізу стратегічних напрямків діяльності підприємства.

У другому розділі роботи пропонується метод формування портфеля проектів створення нової техніки на основі визначення стратегій діяльності підприємства й планування процесів реалізації проектів, що побудовано на основних принципах системного аналізу. В рамках цього методу визначено три рівні управління: довгостроковий - рівень стратегічного планування, середньостроковий - операційний рівень і річний - оперативного управління. На кожному рівні виконується аналіз проектів і виробничого підприємства на основі доступної керівникові інформації в рамках визначеного відрізку часу. При цьому всі рівні взаємозалежні за низкою параметрів, які можна визначити на кожному з рівнів.

Сутність методу полягає в такому. На першому рівні проводиться аналіз поточного стану підприємства й життєвого циклу (ЖЦ) технічних систем, що виробляються в даний момент на підприємстві. На основі одержуваних фінансових (ліквідності, рентабельності і т. ін.) і техніко-економічних (потужність, фондовіддача, продуктивність персоналу й ін.) показників, а також інформації про реалізовані на даний момент технічні системи (на якій саме фазі знаходиться продукція - “спаді”, “зрілості”, “росту”) робляться висновки про поточний стратегічний стан підприємства - “старе” підприємство, “зріле” чи “нове”. За допомогою отриманих даних можна визначитися із пріоритетними стратегіями діяльності підприємства на майбутнє і укрупнено сформувати портфель майбутніх проектів. Отримавши узагальнені оцінки на верхньому рівні, можна переходити до планування реалізації проектів відповідно до сформованих стратегій - на середньостроковий рівень. На даному етапі необхідно проводити аналіз фінансування проектів, їх фінансової та ресурсної реалізованості й ефективності виконання, оцінювати можливі ризики. Даний аналіз дозволить визначити на середньостроковий період планування послідовність реалізації проектів, виходячи з ресурсного забезпечення підприємства. За допомогою отриманих даних на рівні оперативного планування будуються плани-графіки, календарний план та операційні плани за всією множиною проектів, виходячи із пріоритетності їхньої реалізації. Для одержання раціональних графіків використання фінансових коштів, потужностей і обладнання підприємства, витрат ресурсів (людських, матеріальних, технічних) застосовується комплекс моделей, що дозволяють раціонально перерозподілити ресурси, використати тимчасово вільні, залучити позикові гроші і т. ін.. На цьому рівні формується кінцевий варіант портфеля проектів і визначаються строки початку та закінчення проектів.

Комплекс отриманих результатів на всіх рівнях планування буде основою для підтримки прийняття управлінських рішень на всіх рівнях. При цьому процес планування є ітераційним до досягнення бажаних результатів. Усі рівні управління взаємозалежні за ключовими показниками.

Формалізоване подання формування стратегій розвитку та відбору проектів до реалізації можна описати таким чином. Проект можна подати у вигляді сукупності таких компонентів:

,

де XPr - мета проекту; GPr - програма заходів; RPr - ресурси; TPr - часові рамки проекту.

Як правило, мета формулюється у вигляді переліку вимог, які повинні бути досягнуті в результаті виконання проекту. Вимоги можуть бути наведені у вигляді характеристик зі значеннями, які повинні бути досягнуті в результаті виконання проекту, тобто мета проекту може бути подана у вигляді множини характеристик із визначенням їх значень:

.

Значення характеристик можуть бути крапковими та інтервальними .

Так само, як і проект, стратегія може характеризуватися низкою вимог фінансового і не фінансового характеру, що описують цільовий стан підприємства:

,

де YStr - мета стратегії; TStr - часові рамки стратегії.

Мета стратегії може бути подана у вигляді набору вимог із вказівкою цільових значень

Значення вимог також можуть бути точковими та інтервальними й повинні визначити напрямок оптимізації: максимізація або мінімізація.

Поточний стан підприємства також описується у вигляді набору параметрів

.

Усі параметри поточного стану мають точкові значення .

Діяльність підприємства зводиться до реалізації множини проектів. Серед параметрів будь-якого проекту можна виділити ті, які пов'язані з однією або декількома стратегіями:

.

При формуванні портфеля проектів для реалізації та планування діяльності підприємства варто віддавати перевагу тим проектам, які значною мірою відповідають стратегіям підприємства. Для цього варто зіставити показники, що описують проекти й стратегії. Складність цього завдання обумовлена такими факторами:

різні проекти можуть характеризуватися різними показниками, які не можна порівняти між собою;

мета одного проекту може по-різному відповідати декільком стратегіям, не задовольняючи ні одну з них повною мірою;

стратегія характеризує довгострокові цілі підприємства, в той час як короткострокові проекти мають на меті досить близькі цілі, тому реалізація довгострокової стратегії може вимагати виконання великої кількості проектів, кожний з яких лише до деякої міри буде забезпечувати досягнення стратегічних цілей.

Тому необхідно виробити правила, на основі яких будуть порівняні проекти й стратегії, що описані різнорідними системами показників.

Для цього вводиться показник стратегічного ефекту проекту , що визначає ступінь відповідності проекту стратегії .

Показник відповідності проекту стратегії , при цьому , якщо проект повністю відповідає стратегії ; , якщо проект не відповідає стратегії; , якщо проект частково відповідає стратегії.

Даний показник визначається таким чином. Спочатку виконується порівняння за часовими параметрами: проект не відповідає стратегії , якщо строк його завершення виходить за часові рамки стратегії. Потім порівнюються проекти й стратегії за окремими показниками. Вводиться показник відповідності проекту стратегії за параметром i. Він визначається шляхом зіставлення значень параметра стратегії з відповідним параметром проекту й параметром поточного стану з урахуванням напрямку зміни даного параметра. При цьому порівнюються між собою точкові або інтервальні оцінки і на основі даного порівняння визначається стратегічний ефект. Якщо в описі проекту параметр відсутній, то показник відповідності дорівнює нулю.

Після визначення оцінок відповідності за окремими параметрами може бути розрахований стратегічний ефект проекту щодо стратегії шляхом усереднення оцінок за окремими показниками:

,

де - кількість параметрів в описі стратегії .

Для більш гнучкого урахування важливості параметрів можуть бути введені вагові коефіцієнти:

,

де - важливість параметра в описі стратегії .

На основі показника стратегічного ефекту можна вирішити цілий ряд задач формування портфеля проектів з урахуванням стратегій діяльності підприємства. Вибір проводитися за декількома критеріями, залежно від важливості того чи іншого стратегічного напрямку. Може бути запропонований цілий ряд критеріїв вибору проектів при різних обмеженнях.

Для вибору стратегій підприємства на основі аналізу поточного стану підприємства та множини проектів створення наукоємної продукції пропонується така модель.

На першому етапі визначають поточну стратегію розвитку підприємства. Як параметри стратегій розвитку підприємства використовуються показники, що характеризують діяльність підприємства в цілому: показник зміни доходу, коефіцієнти рентабельності, ліквідності, платоспроможності, виробничої потужності, продуктивності й т.д. На основі даної низки параметрів визначають інтегральний показник

де - значення показника за бальною шкалою; - вагові коефіцієнти важливості показників (); - кількість усіх показників.

Як параметри проекту пропонуються показники, що оцінюють етапи ЖЦ продукції, яку виробляють у цей момент на підприємстві. До таких показників відносять математичне сподівання і середнє квадратичне відхилення зміни доходу xi . Якщо , то продукт перебуває на фазі спаду. Якщо , то продукт перебуває на фазі росту. Якщо , то продукт перебуває на фазі зрілості. Зіставляючи оцінки поточного стану підприємства й фази ЖЦ продукції, визначають етап розвитку підприємства: “нове”, “старе”, “зріле”.

На другому етапі формують стратегії діяльності підприємства: стратегія росту - “наступальна”, стратегія стабілізації - “наступально-захисна” або виживання - “захисна”. Кожна стратегія буде визначати стратегічні позиції підприємства на ринку, дії щодо випуску нової продукції, фінансову й кадрову політику, переваги щодо вибору проектів і шляхи досягнення поставлених цілей.

На наступному етапі виробляють оцінку пріоритетності проектів і відбір їх до реалізації - формування портфеля проектів. Модель побудована на основі аналізу таких показників ефективності реалізації проекту, як NPV - чистий дисконтований дохід; PI - індекс рентабельності; PP - строк окупності; IRR - норма рентабельності, а також рівня ризику реалізації проекту р і можливого збитку S.

У третьому розділі роботи запропановано моделі управління ресурсами проектів згідно з вибраною стратегією діяльності, тобто наведено моделі оперативного рівня управління. На основі даних моделей буде коректуватися портфель замовлень залежно від можливості забезпечення фінансовими й іншими ресурсами комплексу проектів, які планується здійснювати в рамках вибраної стратегії.

Одним із пріоритетних методів управління ресурсами проектів є метод перерозподілу фінансових ресурсів між роботами всього комплексу реалізованих проектів. У роботі запропоновано модель перерозподілу, що побудована на основі методів сітьового планування. Вирівнювання споживання фінансових ресурсів окремими роботами проводиться за допомогою резервного часу проектів. Це дозволяє згладити профіль функції використання фінансових ресурсів при збереженні заданої тривалості проекту або мінімізувати тривалість проекту при виконанні обмежень на ці ресурси. У загальному вигляді задачу формулюють таким чином: 1) мінімізувати необхідні фінансові кошти за роботами; 2) мінімізувати виявлений дефіцит фінансування робіт з урахуванням ряду обмежень, що накладаються в результаті аналізу сітьового графіка. Якщо позначити різницю між необхідними фінансовими ресурсами та ресурсами, що надходять, як Z=F(j)-R(j), де F(j) - надходження фінансових коштів, а R(j) - споживання фінансових коштів, то Z>0 - надлишок фінансування; Z<0 - дефіцит фінансування; Z=0 - дефіциту фінансових коштів немає. Відображаючи на сітьовому графіку значення Z як вагу дуг, візуально можна визначити, куди необхідно перерозподілити наявний надлишок коштів. Математично ця задача також розв'язується, тобто надлишок коштів може автоматично перерозподілятися на дефіцитні роботи, або це може зробити особа, яка приймає рішення. Для тих проектів, де не вдасться покрити дефіцит коштів, застосовують інші методи управління ресурсами - спочатку покриття дефіциту за допомогою переміщення строків робіт.

Модель покриття дефіциту за допомогою переміщення строків виконання проектів узагальнює фінансові профілі по всьому портфелю проектів. Дана модель перепланування ходу реалізації проекту основана на контролі витрат за фінансовими профілями проекту. На відміну від попередньої моделі дана модель подає інформацію про наявність фінансових ресурсів не за роботами, а за контрольними параметрами часу реалізації проекту. У кожний розрахунковий період часу виконується контроль надходження та споживання фінансових коштів. Плановий профіль фінансування проекту розраховують таким чином:

,

де - плановий обсяг фінансування, що виділяється для i-го етапу замовником; - плановий профіль i-го етапу - графік фінансування проекту замовником до кінця i-го етапу; n - число етапів виконання проекту.

Необхідний профіль фінансування

,

де - необхідний профіль i-го етапу - накопичений по етапах необхідний обсяг фінансування перших i-х етапів проекту; - обсяг фінансування, необхідний виконавцеві для реалізації i-го етапу.

Потім будують профілі. Дефіцит коштів наприкінці кожного розрахункового періоду визначається за формулою

,

де - плановий профіль фінансування на момент завершення етапу.

На наступному етапі залежно від типу фінансової ситуації будують розрахунковий профіль і визначають розрахунковий строк завершення етапу . На основі неузгодженості розрахункових значень витрат і строку виконання проектів приймають рішення про вирівнювання профілю або шляхом перерозподілу фінансових ресурсів, або зсувом строків початку й закінчення робіт.

Моделювання різних варіантів фінансування за всім комплексом проектів здійснюють на основі описаних вище моделей, при цьому задається фінансовий план проекту , де ti - строки виплат, ri - суми виплат. Розглядають такі варіанти фінансування:

оплата по закінченні робіт , де - запланований строк завершення проекту, - вартість проекту;

повна передоплата , де - строк початку проекту;

часткова передоплата ;

поетапне фінансування , де ti, ri - строки й суми виплат по етапах.

Якщо не вдається покрити дефіцит за рахунок перелічених вище методів, то пропонується використати додаткове фінансування. У розділі наведено модель залучення додаткових фінансових коштів у формі кредиту й модель управління ризиками виникнення дефіциту при реалізації проекту. Дані моделі мають ту особливість, що приводяться показники надходження та виплат наприкінці розрахункових періодів. Далі здійснюється вибір того способу фінансування, який має найменше значення. Наприклад, при покритті дефіциту за рахунок кредиту, що береться на період Tk і погашається рівними сумами наприкінці кожного розрахункового періоду tk., відсотки ik. по якому періодично виплачуються, а на погашення постійно йдуть платежі розміром , величина суми, що виплачується в кінці кожного розрахункового періоду, складе:

.

Якщо величина , то цей спосіб кредитування є найбільш привабливим.

Сума страхового покриття, за всім комплексом проектів буде визначатися на основі загального найбільш імовірного збитку:

де n(1,11,111) - кількість ризиків у списку значимих ризиків за трьома групами граничних значень (для I - самострахування проектів, II - взаємне страхування й III - комерційне); - матриця найбільш імовірного рівня збитку (i = 1,n).

У четвертому розділі представлено інформаційну технологію підтримки прийняття рішень щодо формування портфеля проектів і визначення напрямків діяльності підприємства. Структура комп'ютерної системи підтримки прийняття рішень (КСППР) розроблена з використанням універсальної об'єктно-орієнтованої мови моделювання UML. Це дозволяє побудувати модель системи, що проектується, з урахуванням множини параметрів як за підприємством, так і за проектами. За допомогою даної мови моделювання була отримана інтегрована інформаційна система, що в результаті може бути розширена новими об'єктними модулями залежно від розв'язуваних завдань. На рис. 1 зображена структурна схема архітектури КСППР щодо аналізу реалізації проектів з урахуванням стратегій діяльності підприємства за допомогою мови UML.

Як основні підсистеми КСППР були виділені такі:

аналіз проекту;

аналіз підприємства (аналіз виробничого та фінансово-економічного стану підприємства й формування стратегій діяльності);

імітаційне моделювання (моделювання реалізації робіт із проектів з урахуванням динаміки фінансування, ризиків, можливості залучення інвестицій);

база даних (зберігання інформації із проектів і підприємства);

інтерфейс користувача.

У роботі наведено також діаграми класів підсистем Аналіз проекту й Аналіз підприємства, які по суті є класами-сутностями і є об'єктами, що постійно зберігаються, у Базі даних, і подано діаграму видів діяльності, яка відображає алгоритм функціонування запропонованої системи і основні кроки обчислень у КСППР.



Я

Як приклад для аналізу були використані дані за проектами створення ІУС для АЕС, що плануються до виконання на виробничому підприємстві ЗАТ “Радій”. Приклади аналізу даних показали універсальність використання КСППР для аналізу різних проектів і підтвердили повноту й достатність розроблених модулів для проведення аналізу щодо формування портфеля проектів і вибору напрямків діяльності підприємства.

У розділі наведено результати моделювання на рівні стратегічного планування. За допомогою запропонованої системи проаналізовано та визначено стратегію розвитку підприємства й, відповідно до вибраної стратегії, визначено пріоритети й сформовано портфель проектів. Результати роботи системи відображаються на головній формі КСППР (рис. 2).

У розділі проведено також аналіз ресурсного забезпечення проекту, зокрема за окремим проектом, що відображає технологічний процес виготовлення блоків БГРТ-ДПІ, було розроблено типовий сітьовий графік розробки ІУС, промодельовані варіанти фінансування проекту, отримані результати, що відображають втрати в ході реалізації проекту (рис. 3). Аналогічно проведено моделювання фінансування портфеля проектів й окремих проектів в умовах невизначеності параметрів окремих робіт на ЗАТ “Радій”. Показано, що отримані результати відображають здатність розроблених моделей до аналізу стратегій розвитку підприємства й вибору проектів на різних рівнях управління. Розроблена система дозволила скоротити час і підвищити точність й ефективність щодо прийняття рішень у ході формування портфеля проектів відповідно до стратегії підприємства.

Рис.2. Результати визначення стратегій та відбору проектів	Рис.3. Результати моделювання виконання проекту

Ефективність і адекватність запропонованих моделей, методів й інформаційної технології підтверджують результати, які отримані за відомими методами та методиками на підприємстві ЗАТ “Радій”, де наукові результати дисертації були впроваджені в практику стратегічного планування.

У додатку наведено акт впровадження на підприємстві ЗАТ “Радій” і вихідні дані й проміжні результати моделювання процесу реалізації проектів ІУС для АЕС.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове рішення актуальної науково-прикладної задачі розробки моделей і методів формування портфеля проектів створення нової техніки на основі аналізу стратегій діяльності підприємства:

Проведено аналіз процесу реалізації проектів розробки наукоємної продукції, таких, як проекти створення ІУС для об'єктів ядерної енергетики. Проаналізовано існуючі методи управління проектами й визначення стратегічних напрямків діяльності підприємства. Аналіз існуючих методів і моделей дозволив зробити висновки, що методи формування портфеля основані лише на аналізі параметрів проектів без урахування можливостей підприємства, а методи стратегічного планування доцільно використовувати лише при формуванні ринкової політики підприємства і окремих напрямків діяльності. Тому існує необхідність розробки нових моделей і методів формування портфеля проектів з урахуванням поточного стану підприємства й стратегій його діяльності у майбутньому.

Розроблено метод формування портфеля проектів з урахуванням стратегій діяльності підприємства, що дозволяє в комплексі врахувати низку параметрів реалізації проекту й показників різних рівнів управління підприємства: стратегічного, операційного й оперативного. Цей метод запропоновано вперше. У рамках цього методу одержали подальший розвиток методи стратегічного планування.

Запропоновано модель визначення пріоритетності проектів за низкою показників відповідно до стратегії діяльності підприємства. У рамках цієї моделі удосконалено моделі формування портфеля проектів шляхом використання теорії множин, методів системного й багатокритеріального аналізу.

Наведено моделі перепланування ходу реалізації проектів і моделі управління проектами створення нової техніки в умовах обмеженості ресурсів. У рамках даних методів набули подальшого розвитку моделі та методи фінансового й стратегічного менеджменту.

Розроблено моделі управління фінансовими ресурсами проектів на основі методів сітьового планування. Дані моделі дозволяють у комплексі вирішувати проблеми календарного планування реалізації множини проектів на підприємстві. В рамках даних моделей удосконалено моделі управління фінансовими потоками проектів на основі аналізу динаміки фінансування робіт. Це дало можливість скоротити час моделювання й аналізу реалізації проектів.

Розроблено інформаційну технологію й КСППР із формування портфеля проектів згідно зі стратегіями підприємства, що дає можливість оперативно приймати обґрунтовані управлінські рішення.

Наукові положення застосовані на практиці. КСППР реалізована у вигляді програмного продукту, за допомогою якого проаналізовано процес реалізації проектів на підприємстві ЗАТ “Радій”, і зроблено висновки щодо подальшої стратегічної діяльності. Використання системи дозволило знизити ризик прийняття помилкових рішень, знизило витрати й скоротило строки на прийняття рішень. Розроблена система може бути використана керівниками підприємств різних рівнів управління, тому що дозволяє проводити моделювання як реалізації проектів, так і стратегій підприємства.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ за ТЕМою ДИСЕРТАЦІЇ

Мазорчук М.С., Палий И.С, Бегун А.П. Анализ возможности развития предприятий на основе анализа реализации проектов создания сложной техники //Авіаційно-космічна техніка і технологія. - 2003.- №4(4). - С.199-204.

Мазорчук М.С., Палий И.С., Бегун А.П. Оценка приоритетности проектов на основе стратегии развития предприятия // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. - 2004. - №1(5). - С. 53-56.

Бахмач Е.С., Бегун А.П. Учет динамики финансирования при планировании проектов создания сложных видов техники // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. - 2004. - № 2(6). - С. 132-135.

Савченко В.М., Мазорчук М.С., Бегун А.П. Моделирование реализации проектов создания новой техники с учётом стратегий развития производства // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. - 2004. - №3(47) - С.3-7.

Мазорчук М.С., Яшина Е.С., Бегун А.П. Проектирование архитектуры компьютерной системы управления проектами создания технических систем с учетом стратегий деятельности предприятия // Системи обробки інформації. - X.: Харківський університет Повітряних Сил, 2005.- Вип. 4(44). - С.104-110.

Мазорчук М.С., Яшина Е.С., Бегун А.П. Формирование структурных и алгоритмических моделей системы управления проектами создания технических систем // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування. - Миколаїв: Національний ун-т кораблебудування, 2005. - Вип. 1(400). - С. 101-107.

Савченко В.М., Бегун А.П., Палий И.С. Определение приоритетности проектов на предприятии с помощью методов многокритериальной оптимизации // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. - Кіровоград: Кіровоградський національний технічний ун-т, 2004. - Вип. 15. - С. 450-453.

Бегун А.П. Математическая модель отбора проектов создания новой техники к реализации с учётом стратегий развития производства // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. - Кіровоград: Кіровоградський національний технічний ун-т, 2004. - Вип. 15. - С. 454-458.

Савченко В.М., Бегун А.П. Управление развитием производства систем управления АЭС // Матеріали 2-гої Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою регіонів, природокористуванням, заходами у надзвичайних ситуаціях”: - Київ-Харків-Крим: Український інститут досліджень навколишнього середовища і ресурсів, Національний аерокосмічний ун-т "ХАІ", 2003. - С.127-128.

Бегун А.П. Компьютерная система поддержки принятия решений при выборе стратегий развития предприятий аэрокосмической отрасли // Матеріали 6-ї Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції (14-16 квітня 2004 р.) “Людина і космос”: - Дніпропетровськ: Національний центр аерокосмічної освіти молоді України, 2004. - С. 177.

Мазорчук М.С., Палий И.С., Бегун А.П. Анализ методов многокритериальной оптимизации при поддержке принятия управленческого решения // Матеріали 7-ї Міжнародної науково-практичної конференції (10-25 лютого 2004 р.) “Наука і освіта 2004”. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - Т.64. - С. 60-61.

Бегун А.П., Савченко В.М. Управление ресурсами предприятия при создании автоматизированных систем управления и контроля для объектов атомной энергетики // Материалы Международной научно-практической конференции “Современные технологии в менеджменте”. - Харьков: Национальный аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2003. - С. 8-9.

Палий И.С., Бегун А.П. Разработка компьютерной системы для анализа стратегий развития производственного предприятия // Матеріали 1-ї Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених (6-7 квітня) “Інформаційно-керуючі системи та комплекси”. - Миколаїв: Національний ун-т кораблебудування, 2004. - С. 204-205.

АНОТАЦІЯ

Бегун А.П. Метод і моделі формування портфеля проектів на основі аналізу стратегій діяльності підприємства. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 - управління проектами та програмами. - Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”, Харків, 2006.

У дисертаційній роботі розроблено моделі та метод формування портфеля проектів з урахуванням стратегічної діяльності підприємства. На основі запропонованих методу та моделей розроблено архітектуру комп'ютерної системи прийняття рішень щодо управління проектами створення наукоємної продукції на виробничому підприємстві, що працює за замовленням.

Науковими результатами є: 1) метод формування портфеля проектів створення наукоємної продукції на основі стратегій діяльності підприємства; 2) моделі вибору проектів згідно зі стратегічними напрямками діяльності підприємства; 3) моделі управління фінансовими потоками проектів з урахуванням динаміки фінансування та реалізації комплексу проектів; 4) комп'ютерна система підтримки прийняття рішень щодо управління процесами реалізації проектів на підприємстві з урахуванням його стратегій розвитку.

Розроблений комплекс моделей та методів забезпечує підвищення ефективності й обґрунтованості прийняття рішень відносно формування портфеля проектів та визначення стратегій виробничого підприємства.

Ключові слова: проекти створення наукоємної продукції, стратегії діяльності підприємства, управління ресурсами, фінансові потоки.

АННОТАЦИЯ

Бегун А.П. Метод и модели формирования портфеля проектов на основе анализа стратегий деятельности предприятия. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.22 - управление проектами и программами. - Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского “Харьковский авиационный институт”, Харьков, 2006.

Диссертация посвящена вопросам управления проектами создания наукоемкой продукции с учетом стратегической деятельности предприятия.

В настоящее время многие производственные предприятия Украины, выпускающие наукоемкую технику, в связи с переходом к новым рыночным условиям вынуждены быстро реагировать на изменения внешней среды, быть гибкими к требованиям рынка, постоянно совершенствоваться как в качестве выпускаемой продукции, так и в управлении. Большинство таких предприятий работают на заказчика, что позволяет эффективно использовать имеющиеся ресурсы, целенаправленно создавать высокотехнологичную технику, четко планировать структурные подразделения и управлять ими. Однако для обеспечения устойчивого положения на рынке и в будущем, поддержания высокого уровня рентабельности и ликвидности производства для руководителей предприятий необходимо иметь эффективные механизмы формирования портфеля проектов с учетом стратегической деятельности предприятия. Это обусловлено тем, что совокупность проектов, которые осуществляются на производстве, не только позволяют получать прибыль, но и полностью определяют технико-экономическое состояние производства.

Существующие методы и модели отбора проектов к реализации и оценки их эффективности и влияния на стратегическую деятельность предприятия не позволяют в полной мере проводить комплексный анализ. В основном методы и модели направлены либо на анализ проектов, либо на определение стратегий деятельности предприятия, что не дает возможность принять решение относительно процесса реализации новых проектов с учетом существующих и будущих стратегий. Поэтому разработка метода, моделей и компьютерной системы поддержки принятия решений для формирования портфеля проектов создания наукоемкой продукции с учетом стратегий производственного предприятия является актуальной научно-прикладной задачей.

В работе впервые предложен метод формирования портфеля проектов создания наукоемкой продукции на основе анализа стратегии предприятия. Использование данного метода позволяет на различных уровнях управления на основе имеющейся информации формировать портфель проектов с учетом текущего и будущего состояний предприятия, а также комплексно учитывать ресурсное и финансовое обеспечения проектов и риски возникновения неблагоприятных ситуаций. Предлагаемый метод дает возможность системно решать поставленные задачи и повышает оперативность и качество принимаемых решений.

Усовершенствованы модели отбора проектов к реализации, которые основаны на методах системного и многокритериального анализа, теории множеств. В рамках данных моделей учитываются как параметры реализации проекта (доходность, прибыльность, риск), так и параметры, характеризующие стратегию деятельности предприятия (цель и время реализации стратегии, стратегические задачи). С использованием этих моделей определяется приоритетность реализации проектов на предприятии в соответствии с выбранной стратегией на различных уровнях планирования. Усовершенствованы также методы управления финансовыми потоками на основе анализа динамики финансирования проектов и распределения средств между работами. Применение предлагаемых моделей позволяет определить возможность реализации проектов на предприятии, согласовать временные сроки выполнения работ настоящих и планируемых проектов, рационально использовать имеющиеся ресурсы, определить необходимость привлечения дополнительных финансовых средств и страхование проекта.

Получили также дальнейшее развитие методы финансового и стратегического менеджмента с помощью предлагаемой модели определения будущей стратегии деятельности предприятия на основе анализа текущего состояния предприятия, жизненного цикла проектируемых технических систем и планируемых к реализации проектов. Данная модель позволяет определять направление стратегической деятельности предприятия на основе имеющегося и будущего портфеля заказов разработки наукоемкой продукции с учетом возможностей предприятия.

На основе предложенных метода и моделей разработано методическое, алгоритмическое и программное обеспечение компьютерной системы поддержки принятия решений для формирования портфеля проектов создания наукоемкой продукции с учетом стратегий предприятия. Система была применена на практике на различных предприятиях Украины. Данная система позволит сократить сроки принятия управленческих решений, снизить риск принятия ошибочных решений и уменьшить затраты на проведение анализа. Разработанная система может быть использована руководством предприятия и руководителями проектов для принятия обоснованных решений относительно реализации новых проектов и направлений стратегической деятельности предприятия.

Ключевые слова: проекты создания наукоемкой продукции, стратегии деятельности предприятия, управление ресурсами, финансовые потоки.

ABSTRACT

Begun A.P. Method and models of project portfolio forming based on enterprise activity strategy analysis.

Thesis for scientific degree of Candidate of Technical Sciences by speciality 05.13.22 - project and program management. - National Aerospace University “Kharkov Aviation Institute”, Kharkov, 2005.

There is method and models for project portfolio forming taking into account the enterprise activity strategy are developed in the dissertation. The custom-built science intensive systems creating on manufacturing enterprise project management decision making computer system architecture based on proposed models is developed.

The scientific results are: 1) science intensive production creating project portfolio forming based on enterprise activity strategy method; 2) projects selection taking into account enterprise activity strategically orientation models; 3) financial streams control taking into account financial dynamics and projects complex realization models; 4) project realization processes on enterprise taking into account its activity strategy control decision making support computer system.

Developed models and method complex provide for effectiveness and validity of forming project portfolio and manufacturing enterprise activity strategy definition decisions increase.

Key words: science intensive production creating projects, enterprise activities strategies, recourse management, financial streams.

Размещено на Allbest.ru