Размещено на http://www.allbest.ru/

Инновационные риски

Введение

Инновационная деятельность в большей степени, чем другие виды деятельности, сопряжена с риском, так как полная гарантия благополучного результата практически отсутствует. В крупных организациях этот риск, однако, значительно меньше, так как перекрывается масштабами обычной хозяйственной деятельности (отлаженной и чаще всего диверсифицированной). В отличие от крупных малые организации более подвержены риску. Такое положение обусловлено, помимо особенностей самой инновационной деятельности, высокой зависимостью малых организаций от изменений внешней среды.

Актуальность данной темы обусловлена рядом факторов. Инновационные процессы, их воплощение в новых продуктах и новой технике являются основой экономического развития. Предпринимательская деятельность вообще, а в научно-технической сфере особенно, является весьма рисковой, учитывая высокую степень неопределенности, часто невозможности доведения конструкторских и технологических разработок до практического внедрения и получения соответствующих коммерческих и финансовых результатов.

Для более полного освещения актуальности данной проблематики необходимо рассмотреть саму сущность инновационных процессов.

Инновационный процесс представляет собой подготовку и осуществление инновационных изменений и состоит из взаимосвязанных фаз, образующих единое, комплексное целое. В результате этого процесса появляется реализованное, использованное изменение - инновация.

1. Сущность инновационного риска

Такой риск особенно важен в современной предпринимательской деятельности, которая находится на этапе увеличения капиталов, используемых как для производства существующих товаров (услуг), так и для создания новых, ранее не производимых.

Риск в организациях возникает в силу неопределенности условий и процессов деятельности организаций. Очевидно, что инновационная деятельность, вносящая существенные, а порой и радикальные изменения в производственные процессы, заметно увеличивает неопределенность динамики и результатов деятельности организации. С ростом неопределенности сопряжен риск неудачного результата инновации.

Инновационный риск -- это вероятность потерь, возникающих при вложении предпринимательской фирмой средств в производство новых товаров (услуг), которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на рынке. Инновационный риск возникает при:

¦ внедрении более дешевого метода производства товара или услуги по сравнению с уже использующимся. Подобные инвестиции будут приносить предпринимательской фирме временную сверхприбыль до тех пор, пока она является единственным обладателем данной технологии. В подобной ситуации фирма сталкивается лишь с одним видом риска -- возможной неправильной оценкой спроса на производимый товар;

¦ создании нового товара (услуги) на старом оборудовании. В этом случае к риску неправильной оценки спроса на новый товар или услугу добавляется риск несоответствия качества товара (услуги) в связи с использованием старого оборудования;

¦ производстве нового товара (услуги) при помощи новой техники и технологии. В данной ситуации инновационный риск включает в себя риски: того, что новый товар (услуга) может не найти покупателя; несоответствия нового оборудования и технологии необходимым требованиям для производства нового товара (услуги); невозможности продажи созданного оборудования, так как оно не подходит для производства иной продукции в случае неудачи.

В литературе по теории бизнеса часто можно встретить термины «высокий риск» и «слабый риск». В данном случае речь идет о различных уровнях риска. Уровень риска зависит от отношения масштаба ожидаемых потерь к объему имущества предпринимательской фирмы, а также от вероятности наступления этих потерь.

Риск инновационной деятельности тем выше, чем более локализован инновационный проект, если же таких проектов много и они в отраслевом плане рассредоточены, риск минимизируется, а вероятность успеха возрастает. При этом прибыль от реализации успешных инновационных проектов настолько велика, что покрывает затраты по всем остальным неудавшимся разработкам.

2. Классификация рисков

Классификация рисков представляет собой один из этапов их анализа, позволяя в дальнейшем проводить идентификацию и оценку риска, а также разрабатывать методы управления ими. Классификация состоит в распределении рисков по группам на основе классификационных критериев. В зависимости от целей исследования на практике и в научной литературе используются различные классификации.

В основе наиболее распространенной классификации лежит выделение чистых и спекулятивных рисков (рис. 1).

На принятие управленческих решений всегда влияет ряд факторов, изменить или ограничить действие которых невозможно. К числу таких факторов относятся налоговое законодательство, природно-географические условия, общественная мораль, социальные устои и др. Эти факторы порождают чистые риски.

Чистые риски обладают относительно постоянным характером проявления. Для их анализа и оценки широко используются методы математической статистики и теории вероятностей, поскольку их проявление, как правило, стабильно во времени или отличается определенной закономерностью.

В отличие от чистых, спекулятивные риски в полной мере определяются управленческим решением. Нередко спекулятивные риски имеют неопределенный характер проявления, их аналитические оценки изменяются с течением времени.

Кредитный риск представляет собой опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. К кредитному риску относится также риск такого события, при котором эмитент, выпустивший долговые ценные бумаги, окажется не в состоянии выплачивать проценты по ним или основную сумму долга.



Рис. 1 Общесистемная классификация рисков

Такая неопределенность увеличивает не только риск, но и, как правило, полезный эффект. Наиболее ярко спекулятивные риски проявляются в таких областях деятельности, которые зависят от рыночной конъюнктуры. Поэтому часто спекулятивные риски называют динамическими рисками.

Коммерческий риск связан с производственно-хозяйственной или финансовой деятельностью, главной целью которой является получение прибыли. Коммерческий риск является результатом совокупного действия всех факторов, определяющих различные виды рисков: валютных, политических, предпринимательских, финансовых и др.

Валютный риск рассматривается как опасность валютных потерь, связанных с изменением курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте при проведении внешнеторговых, кредитных, валютных операций, операций на фондовых или валютных биржах. Он возникает при наличии открытой валютной позиции.

Портфельные риски связаны с портфелем инвестиций. Стратегическое размещение активов определяет, как должны быть размещены средства портфеля при долгосрочных прогнозах, основанных на таких показателях, как доходность, ее дисперсия и ковариация.

Наиболее универсальный способ классификации рисков основан на выделении операционной, финансовой и инвестиционной деятельности, поскольку именно эти виды деятельности определяют динамику и результаты производственных и инновационных процессов.

Инновационные риски (риски инновационных проектов) связаны с инновационной деятельностью, главной целью которой является реализация инновации. Инновационный риск является результатом совокупного действия всех факторов, определяющих различные виды рисков: валютных, политических, предпринимательских, финансовых и др. Поскольку инновационная и предпринимательская деятельность является областью пересечения интересов различных сторон, преследующих противоречивые цели, невозможно разработать единую систему классификации рисков.

Деловой риск (риск предпринимательской деятельности) возникает в предпринимательской деятельности и связан с вероятностью снижения выручки до уровня, не покрывающего предпринимательские издержки. Этот риск появляется в результате неблагоприятного изменения конъюнктуры (конъюнктурные риски) или ошибочной рыночной политики (маркетинговые риски), что связано с необходимостью снижения цен под влиянием конкуренции либо с невозможностью реализации товаров (продукции, услуг) в запланированном объеме.

Оценка инновационного риска осуществляется по правилам, аналогичным оценке коммерческих рисков. В отличие от коммерческих, инновационные риски связаны с коммерциализацией новых видов товаров и услуг.

В процессе реализации инновационного проекта осуществляются разные виды деятельности: операционная, инвестиционная и финансовая. Все перечисленные виды деятельности связаны с типовыми рисками инвестиционного проекта.

К рискам инновационных проектов следует отнести ряд специфических рисков.

Научно-технические риски:

отрицательные результаты НИР,

отклонения параметров ОКР,

несоответствие технического уровня производства техническому уровню инновации,

несоответствие кадров профессиональным требованиям проекта,

отклонение в сроках реализации этапов проектирования,

возникновение непредвиденных научно-технических проблем.

Риски правового обеспечения проекта:

ошибочный выбор территориальных рынков патентной защиты,

недостаточно «плотные» патентные защиты,

неполучение или запаздывание патентной защиты,

ограничение сроков патентной защиты,

отсутствие у предприятия просроченных лицензий на отдельные виды деятельности,

«утечка» отдельных технических решений,

* появление патентно защищенных конкурентов.

Риски коммерческого предложения:

несоответствие коммерческого предложения рыночной стратегии фирмы,

отсутствие поставщиков необходимых ресурсов и комплектующих,

невыполнение поставщиками обязательств по срокам и качеству поставок.

2.1 Основные виды рисков, возникающие в инновационной деятельности

В целом риск, возникающий в инновационной деятельности, включает следующие основные виды рисков:

Риски ошибочного выбора инновационного проекта. Одной из причин возникновения данного риска является необоснованное определение приоритетов экономической и рыночной стратегии организации, а также соответствующих приоритетов различных видов инноваций, способных внести вклад в достижение целей организации. Это может произойти в силу ошибочной оценки роли краткосрочных и долгосрочных интересов собственников организации. Если проект разрабатывается не под конкретного заказчика, а является инициативным, выполняется на основе исследовательского задела автора инновации, который, как правило, переоценивает практическую значимость имеющегося у него исследовательского задела и исходит из заведомо оптимистического взгляда на значимость своих изобретений для будущих потребителей, может возникнуть риск неиспользования или ограниченного применения результатов разработки.

Риски необеспечения инновационного проекта достаточным уровнем финансирования. Они включают:

* риск неполучения средств, необходимых для разработки
инновационного проекта (организация не может привлечь инвесторов из-за невозможности убедить их в достаточной эффективности инновационного проекта);

риск при использовании самофинансирования проекта (проект может оказаться без достаточных финансовых средств в силу невыполнения организацией финансового плана по прибыли и внереализационным доходам);

риск при использовании внешних источников финансирования (бюджет проекта может оказаться дефицитным по причине ликвидации, банкротства либо наложения ареста на имущество кредиторов, закрытия кредитной линии или приостановления платежей по ней в результате ухудшения платежеспособности кредиторов).

3. Маркетинговые риски текущего снабжения ресурсами возникают при реализации инновационного проекта и сбыта результатов инновационного проекта. Маркетинговые риски в первую очередь обусловлены техническими особенностями инновационного проекта. В некоторых случаях для его реализации требуются уникальное оборудование или высококачественные комплектующие и материалы, которые также требуют разработки и освоения. Поэтому в некоторых случаях перед организацией встает проблема поиска поставщиков, способных разработать подобные уникальные ресурсы для инновационного проекта. Кроме этого, может оказаться, что поставщики, на которых рассчитывала организация при разработке инновационного проекта, откажутся от своих обязательств, и организация не сможет получить (приобрести) оборудование, сырье, материалы, комплектующие по ценам, которые заложены в проекте. Маркетинговые риски разрабатываемого инновационного проекта могут также быть связаны со следующими видами рисков:

риск ошибочного выбора целевого сегмента рынка, возникающий, если спрос на новшество на выбранном сегменте оказывается нестабильным или на данном сегменте рынка потребность в новшестве недостаточно сформировалась, а также если выбран сегмент рынка, где потребность в новшестве оценена неверно или потребность в новшестве ограничена;

риск ошибочного выбора стратегии продаж новшества из-за неудачной организации сети сбыта и системы продвижения новшества к потребителю;

риск проведения неэффективной рекламы новых товаров и услуг либо товаров с усовершенствованными характеристиками.

4. Риски неисполнения хозяйственных договоров (контрактов)
бывают следующие:

риск отказа партнера от заключения договора после проведения переговоров (в случае необходимости изменения предварительных условий контракта и в случае недобросовестности партнера);

риск заключения договоров (контрактов) с недееспособными или неплатежеспособными партнерами (контрагентами);

риск невыполнения партнерами договорных обязательств в установленный срок, в результате чего у организации возникают потери, связанные с нарушением графиков поставок, невыполнением партнерами работ, необходимых для осуществления инновационного проекта.

5. Риски усиления конкуренции. Причины их могут быть следующие:

утечка конфиденциальной информации по вине сотрудников организации либо в результате промышленного шпионажа, предпринятого конкурентами; неправильный выбор рынков сбыта и неполная информация о конкурентах или отсутствие достоверной информации о них;

замедленное внедрение нововведений по сравнению с конкурентами из-за отсутствия необходимых средств для проведения НИР, внедрения новых технологий, освоения производства новых высококачественных и конкурентных товаров;

недобросовестность конкурентов (использование методов недобросовестной конкуренции);

появление на рынке производителей из других отраслей, предлагающих однотипные, взаимозаменяемые товары, способные удовлетворить спрос потребителей.

Риски, связанные с недостаточным уровнем кадрового обеспечения.

Риски, связанные с обеспечением прав собственности на инновационный проект, возникают по различным причинам:

необеспечение условий патентования технических, дизайнерских и маркетинговых решений, возникающие в результате недостаточно «плотной» патентной защиты изобретений, ноу-хау и технологий;

опротестование патентов, защищающих принципиальные технические и прочие подобные решения.

При организации системы управления рисками инновационного проекта на предприятии необходимо иметь в виду, что эффективность действия данной структуры определяется прежде всего соблюдением принципа синергетического эффекта.

Синергетический эффект (от греч.-- взаимодействие):

1) системный эффект, связанный с тем, что система как целостность всегда характеризуется набором свойств, превышающим сумму свойств всех ее отдельных элементов; 2) в теории организации синоним эффекта кооперации деятельности. В ряде концепций синергетический эффект рассматривается как интегральный показатель эффективности деятельности административной организации; 3) эффект нового качества, возникающий в результате объединенного, скоординированного и синхронизированного взаимодействия различных видов производств под единым управлением.

Закон синергии -- для любой организации существует такой набор элементов, при котором ее потенциал всегда будет либо существенно больше простой суммы потенциалов входящих в нее элементов (фондовый, трудовой потенциал и др.), либо существенно меньше.

Задача руководителя заключается в том, чтобы найти такой набор элементов, при котором синергия носила бы созидательный характер. Из этого следует, что в задаче повышения эффективности риск-менеджмента в рамках управления инновационным проектом не существует второстепенных элементов, и оптимизация действий каждого из них является стратегически важной задачей для предприятия. Это относится и к одному из ключевых этапов риск-менеджмента -- задаче классификации рисков.

2.2 Группа классификационных факторов для рисков инновационного проекта

Группа классификационных факторов для рисков инновационного проекта включает следующие.

Источник риска. Одной из существенных характеристик риска является то, что он всегда создается конкретным объектом, а не является абстрактным понятием. Источник риска позволяет определить весь спектр объектов-участников в образовании «рискограммы» инновационного проекта -- распределить усилия риск-менеджмента по конкретным объектам.

2.Управляемость. Постановка задачи риск-менеджмента сводится, с одной стороны, к определению «рискообластей», на которые необходимо оказывать определенное управленческое воздействие, и, с другой стороны, «рискообластей», для работы в которых необходимо вырабатывать адаптационные механизмы в силу невозможности управления ими. Таким образом, здесь задача классификации -- разделение рисков на те, для которых должны разрабатываться механизмы воздействия, и те риски для которых надлежит разрабатывать механизмы адаптации.

Приемлемость. Риски инновационного проекта характеризуются различной степенью последствий наступления того или иного неблагоприятного события как для инновационного проекта, так и для самого субъекта, реализующего данный инновационный проект. Приемлемость позволяет распределить риски по весомости в отношении воздействия на реализацию проекта. Здесь основная задача классификации -- выделение так называемой совокупности катастрофических (критических) рисков, наступление которых недопустимо, поскольку это однозначно приводит к срыву проекта.

Время возникновения. Признаком совокупности рисков инновационного проекта является разновременность появления ее элементов. Время возникновения позволяет выработать единую систему управления рисками во временной взаимосвязи действий, а также оптимально распределить усилия по прогнозированию и принятию превентивных и оперативных мер.

Продолжительность воздействия. Введение данного классификатора позволяет определить тяжесть наступления того или иного события в отношении продолжительности воздействия на предприятие. Здесь задачей риск-менеджмента является выделение в особую группу рисков, способных стать генетическими. Такая группа рисков нуждается в четкой выработке программы долгосрочного управления и мониторинга.

6. Степень детерминированности. Поскольку инновационный проект реализуется в рамках различных информационных сред, от детерминированной до принадлежащей к системе нечетких множеств, то и сама совокупность рисков состоит из набора:

вероятностно-детерминированных рисков (распределение случайной величины точно известно, но неизвестно, какое конкретно значение примет случайная величина);

рисков, характеризующихся субъективной вероятностью (распределение случайной величины неизвестно, но известны вероятности отдельных событий, определенные экспертным путем);

рисков с природой интервальной неопределенности (распределение случайной величины неизвестно, но известно, что она может принимать любое значение в определенном интервале);

а также рисков, по природе принадлежащих к нечетким множествам, когда исход события известен лишь в некотором приближении с определенной степенью принадлежности к этим исходам.

7. Традиционность-специфичность. Риск инновационного проекта -- это совокупность рисков, специфических конкретно для данного инновационного проекта, реализуемого в среде конкретного экономического субъекта, и рисков, характерных для традиционных бизнес-процессов.

8. Ретроспективность («генетичностъ»). Учитывая, что риск инновационного проекта -- это не только совокупность рисков, порождаемых принятием решения о реализации инновационного проекта, но и вся совокупность рисков продуцирующего его субъекта, целесообразно добавить ретроспективность («генетичностъ») к группе классификационных факторов. Такая классификация рисков позволит выявить, какие риски в проекте порождены текущей деятельности предприятия, а какие связаны непосредственно с внесением в деятельность предприятия инновационной задачи.

риск товар валюта инновационный

3. Методы анализа и учета рисков в инновационной деятельности

В условиях неопределенности возникает необходимость в разработке таких методов принятия и обоснования решений в области инновационной деятельности, которые обеспечивали бы ограничение потерь из-за несоответствия планируемого и реального процессов реализации нововведений. В этом и состоит основная задача управления инновационными рисками.

Управление рисками исходит из предположения, что при реализации инновационных проектов потери (далеко не всегда экономические) все-таки возникают. Они неизбежны, но их величину можно ограничить.

Результативность инновационной деятельности прямо зависит от того, насколько точно произведена оценка и экспертиза риска, а также от того, насколько адекватно определены методы управления им.

3.1 Сущность и основные этапы управления рисками

Под управлением рисками в инновационной деятельности понимается совокупность практических мер, позволяющих снизить неопределенность результатов инновации, повысить полезность реализации нововведения, снизить цену достижения инновационной цели.

К числу основных задач управления рисками в инновационной деятельности относятся:

Ш прогнозирование проявления негативных факторов, влияющих на динамику инновационного процесса;

Ш оценка влияния негативных факторов на инновационную деятельность и на результаты внедрения нововведений;

Ш разработка методов снижения рисков инновационных проектов;

Ш создание системы управления рисками в инновационной деятельности.

Реализация целей и задач управления рисками возлагается на менеджеров инновационных проектов.

Рост полезности инновации напрямую связан с вариантностью нововведения. Разработка вариантов осуществления инновационных проектов является основной задачей теории управления инновациями. А поскольку число вариантов реализации инновации ограничено конечным множеством, то вполне удовлетворительные результаты дают детерминированные методы выбора альтернатив. На этом основан, в частности, метод конкурсного отбора проектов.

Цена достижения инновационной цели определяется экономическими показателями, ради которых инвестор или инноватор пошел на риск.

Цикл управления рисками инновационной деятельности включает следующие этапы:

1. Прогнозирование и идентификация рисков.

2. Анализ и количественная оценка рисков.

Анализ рисков производится как на основе расчетно-аналитических методов, так и с привлечением экспертных оценок. При этом необходимо учитывать ряд факторов инновационных рисков, которые принято подразделять на фундаментальные, конъюнктурные и внутренние.

3. Разработка методов управления рисками.

Методы управления рисками в инновационной деятельности принято разделять в зависимости от природы рисков:

Ш Если параметры рисков не зависят от действий команды управляющих проектом (чистые риски), управление рисками ориентировано на смягчение последствий возникновения рисковых ситуаций;

Ш В остальных случаях деятельность по управлению рисками инновационной деятельности направлена на полное исключение или снижение возможности возникновения рисковых ситуаций (профилактика рисков, тренинг, формирование системы управления рисками и другие).

4. Мониторинг инновационного процесса и принятие решений по снижению рисков необходимы для корректировки инновационной деятельности и достижения целей организации в условиях нестабильности окружающей среды.

3.2 Методы анализа рисков

Главным методологическим принципом анализа рисков является обеспечение сопоставимости оценки эффективности инновационного проекта и меры его риска. Не случайно, среди принципов американского менеджмента выделяется тезис о том, что «все хорошее и превосходное каждую минуту балансирует на тонкой грани между «это опасно» и «за это надо бороться», подчеркивая необходимость управления рисками на всех этапах производственного и инновационного циклов.

Существует бесконечное число комбинаций факторов, определяющих успешность деятельности, ее результативность. Полный анализ их сочетаний не возможен. Поэтому при принятии решений в области управления рисками задачу, как правило, упрощают: анализ сводится лишь к рассмотрению наиболее возможных или критических результатов.

Среди методов анализа рисков выделяют методы аналогии, балльной оценки, метод дерева решений, метод Монте-Карло (статистических испытаний), экспертные методы и другие.

Метод аналогии представляет собой разработку стратегии управления риском конкретного инновационного проекта на основе анализа базы данных о реализации аналогичных проектов и условий их реализации. Данный метод позволяет учесть возможные ошибки, последствия воздействия неблагоприятных факторов и экстремальные ситуации как источники потенциального риска.

Метод аналогии применяется как на отдельных стадиях жизненного цикла проекта, так и по всему циклу. Часто метод аналогии используется для разработки сценариев реализации инновационного проекта.

Метод балльной оценки риска - это один из методов экспертизы риска на основе обобщающего показателя, определяемый по ряду экспертно оцениваемых частных показателей (факторов) степени риска. Он состоит из следующих этапов:

1) определение факторов, определяющих степень риска проекта;

2) выбор обобщенного критерия и частных показателей, характеризующих каждый фактор;

3) оценка обобщенного критерия степени риска инновационного проекта;

4) выработка рекомендаций по управлению риском при реализации инновационного проекта.

Данный метод широко используется в деятельности рейтинговых и аналитических агентств при оценке региональных, политических и кредитных рисков.

Метод дерева решений - это метод, оценивающий наиболее вероятные значения результатов инновационной деятельности в зависимости от вариантов реализации инновации. Он основан на построении пространственно-ориентированного графа, отражающего последовательность принятия решений и условий их реализации, оценке промежуточных результатов с учетом их вероятности. Метод позволяет рассчитать математическое ожидание результатов по каждому из вариантов реализации инновации.

Метод Монте-Карло (статистических испытаний) - это метод формализованного описания неопределенности, используемый в наиболее сложных для прогнозирования проектах. Он заключается в изучении статистики процессов реализации проектов на данном или аналогичном предприятии, что позволяет установить влияние и частоту получения конкретных результатов, а также ограничения на диапазон и динамику исходных значений и анализируемых показателей.

Статистические данные и ограничения служат основой имитационных моделей, позволяющих создать множество сценариев реализации проекта. Метод позволяет разработать наиболее вероятный сценарий реализации проекта.

Методы экспертных оценок риска - это методы прогнозирования и анализа рисков, которые основаны на заключениях экспертов. К числу наиболее распространенных методов экспертных оценок риска относят метод Дельфи, ранжирование, попарное сравнение, метод балльных оценок и другие.

Метод Дельфи - это метод прогноза, при котором в процессе исследования исключается непосредственное общение между членами группы и проводится индивидуальный опрос экспертов с использованием анкет для выяснения их мнения относительно будущих гипотетических событий.

Достоверность полученных оценок зависит от квалификации экспертов, независимости их суждений, а также от методического обеспечения проведения экспертизы. Одним из показателей достоверности полученных значений является коэффициент конкордации (согласованности) мнений экспертов.

Методы портфолио - это общее название группы методов анализа и управления инвестициями, позволяющих на основе экономико-математических, статистических и других методов разработать с учетом риска:

Ш принципы работы па финансовом рынке (направления инвестиций по сегментам, отраслям и/или рынкам);

Ш условия изменения структуры инновационного портфеля (покупки или продажи конкретных ценных бумаг и т.п.).

Методы портфолио разрабатываются финансовыми аналитиками для профессиональных участников финансового рынка, и, как правило, являются ноу-хау.

Моделирование риска - это метод анализа и оценки риска проекта, используемый в случае, если необходимо учесть большое число проявляющихся факторов риска. Для моделирования риска заранее определяется множество учитываемых параметров и возможный диапазон их значений.

Моделирование риска позволяет построить динамическую характеристику изменяемых факторов и их влияние на оцениваемые показатели. Затем произвольно выбираются значения переменных (с учетом присвоенных им заранее вероятностей) и рассчитывается конечный показатель.

Эти и другие методы анализа позволяют оценить риски. Оценка рисков -это один из этапов анализа рисков, который заключается в качественной или количественной оценке возможных потерь (ущерба, убытков) и возможности их возникновения. Она проводится преимущественно экспертными методами в условиях неопределенности и используется при сравнении ограниченного числа альтернатив принимаемых решений.

3.3 Качественная и количественна оценка рисков

Качественная оценка рисков осуществляется в основном посредством рейтинга.

Рейтинг - это способ качественной оценки риска в какой либо области деятельности на основе формализации экспертных методов. Одной из первых и самой простой формой проведения рейтинговой оценки стал так называемый ранкинг, то есть ранжирование.

Ранжирование предполагает упорядочение оцениваемых объектов в порядке возрастания или убывания их качеств. Ранжирование может осуществляться несколькими методами, но в основе каждого из них лежат экспертные методы. Рассмотрим лишь некоторые из них.

Мягкая рейтинговая оценка - наиболее распространенная форма проведения рейтинга. Согласно этому методу эксперты оставляют в списке, не указывая приоритет, наилучшие, с их точки зрения, оцениваемые объекты. Наивысший ранг получает объект, набравший большее число голосов экспертов.

Непосредственное ранжирование - самый простой способ проведения рейтинга. Сущность этого метода состоит в том, что эксперты располагают в определенном порядке оцениваемые объекты, затем рассчитывается среднее арифметическое место каждого объекта и в соответствии с этим значением составляется окончательно упорядоченный список. Достоверность результатов экспертизы проверяется по значению коэффициента конкордации - согласованности методов экспертов.

Попарное сравнение - более сложный вариант ранжирования, в соответствии с которым эксперты, сопоставляя поочередно каждые два оцениваемых объекта, определяют, какой из них лучше, затем эти мнения усредняются и составляется окончательный рейтинг по правилу; «Если А лучше В, В лучше С, то А лучше С». Проблема применения этого способа связана с тем, что экспертам приходится анализировать большое число пар, при этом усреднение может привести к логическому тупику: «А лучше В, В лучше С.С лучше А». Непосредственное ранжирование невозможно применить, если список оцениваемых объектов остается открытым.

Ранжирование на основе балльной оценки сочетает в себе преимущества непосредственного ранжирования и ранговой корреляции. При этом список оцениваемых объектов может быть неограничен. Эксперты сами называют число объектов и оценивают их в баллах или располагают их в определенном порядке. При этом порядковому номеру присваивается соответствующее число баллов. Для получения окончательного упорядоченного списка ранжируемых объектов баллы складываются, а объекты располагаются в порядке возрастания или убывания баллов. Балльное ранжирование стало одним из наиболее популярных методов рейтинговой оценки среди российских информационных и аналитических агентств.

Главная проблема ранжирования связана с тем, что сравнения объектов осуществляются по нескольким показателям, и результаты могут быть неоднозначными: лидер по одному показателю может стать аутсайдером по другому.

Чтобы снизить субъективное влияние экспертов, в рейтинг включаются объективные характеристики объектов, реально поддающиеся измерению без участия экспертов. Рейтинг в этой форме получил наименование скоринга, который является оцениваемым на основе системы показателей и балльной оценки.

Количественная оценка рисков. При оценке риска вполне обосновано применения аппарата математической статистики и теории вероятностей.

Для обобщенной оценки риска используются следующие правила:

а) правило поглощения рисков: если риски относятся к одной области деятельности, но проявление негативных факторов происходит независимо друг от друга, вероятность их проявления оценивается по максимальному значению:

P_o= max {p_i}

где P_o - общая степень риска в данной области;

p_i - степень частных рисков в одной области.

Пример. Для реализации инновационного проекта необходимо обеспечение производства сырьем, электроэнергией и комплектующими.

Надежность поставщика сырья (вероятность своевременной поставки качественного сырья) - q_с=0,95; поставщика комплектующих - q_к=0,9; надежность работы электроэнергии - q_э =0,97.

Определить максимальную степень риска (Р).

Решение:

p=1 - q

где q - вероятность свершения события (например, надежность);

р - вероятность отказа (риска).

р_с = 1-0,95 =0,05

р_э= 1-0,97 = 0,03 } mах {р_i;}

р_к= 1 -0,9= 0,1

Максимальная степень риска (вероятность остановки внедряемого производственного процесса)

Р=0,1 (или 10%).

б) правило математического сложения рисков: если риски относятся к различным областям деятельности, но проявление негативных факторов происходит независимо друг от друга, вероятность их проявления (р₀) оценивается по правилам теории вероятности для суммы вероятностей независимых событий. Для двух факторов:

p₀ = p₁+p₂ +p_1* p₂

Пример. На реализацию инноваций влияют: квалификация персонала и точность работы оборудования. Ошибки персонала совершаются в среднем 3 на каждые 100 операций. Сбои оборудования в среднем происходят 12 раз на каждые 1000 часов работы. Определить степень риска всего инновационного проекта.

Решение. Степень риска может составить в результате:

ь ошибок персонала - 3:100=3%;

ь сбоя оборудования - 12:1000=1,2%.

Тогда степень риска всего инновационного проекта равна:

Р_о= (0,03 + 0,012 + 0,3*0,012) * 100% = 4,236%.

в) правило логического сложения рисков: если риски относятся к разным областям деятельности, а негативные факторы проявляются в зависимости один от другого, вероятность их проявления оценивается на основе правила логического сложения - степень риска в этом случае рассчитывается как сумма произведений риска одного события на шансы других:

Р₀ = f [p_i * П * q_j ,

где p_i - степень риска для i-го случая;

q_j - оценка шанса для j-го случая ( q_j = 1 - p_i )

Пример. Инновационный проект реализуется в три этапа.

Вероятность прекращения проекта на первом этапе составляет - 0,5; на втором - 0,3; на третьем - 0,1. Определить степень риска проекта в целом.

Решение. Степень риска всего проекта составит:

Р₀ = 0,5*(1-0,3)*(1 -0,1)+0,3*(1-0,5)*(1-0,1)+0,1*(1-0,3)*(1-0,5)=0,485=48,5%.

Степень риска учитывается в коэффициенте дисконтирования, включающего премию за риск:

d = а + b + с,

где а - цена капитала;

в - уровень премии за риск;

с - уровень инфляции.

Существуют и другие показатели оценки риска, например:

Ш степень риска (вероятность неблагоприятной динамики инновационного процесса и негативных результатов инновационной деятельности);

Ш цена риска (вероятность результата инновационной деятельности, т.е. экономический результат, ради которого инвестор пошел на риск);

Ш мера риска (возможные потери, наиболее негативный ожидаемый I результат или пессимистическая оценка возможного риска);

Ш зоны риска (качественная характеристика степени риска в зависимости от вероятности его возникновения).

Заключение

Поддержка инновационного предпринимательства является одним из приоритетных направлений государственной научно-технической и экономической политики во всех странах с развитой рыночной экономикой.

Работа посвящена рассмотрению рисков в инновационной деятельности, их классификации, охарактеризованы факторы рисков и критерии их оценки, а также методы оценки рисков в инновационной деятельности и пути их минимизации.

Риск в организациях возникает в силу неопределенности условий и процессов ее деятельности. Очевидно, что инновационная деятельность, вносящая существенные, а порой и радикальные изменения в производственные процессы, существенно увеличивает неопределенность динамики и результатов деятельности организации. Рост неопределенности повышает риск неудачного результата инновации.

В общем виде риск в инновационной деятельности можно определить как вероятность потерь, возникающих при вложении организацией средств в производство новых товаров и услуг, в разработку новой техники и технологий, которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на рынке, а также при вложении средств в разработку управленческих инноваций, которые, возможно, не принесут ожидаемого эффекта.

Различают качественный и количественный анализ рисков. Качественный анализ имеет целью определить факторы, области и виды рисков, количественный позволяет оценить отдельные риски и риск участия в проекте в целом.

Количественный анализ можно формализовать и подразделить на ряд методов: статистические, аналитические, методы экспертных оценок и методы аналогов.

Список использованной литературы

1.Балабанов И.Г. Инновационный менеджмент. Краткий курс. С.П. Питер. 2000.

2.Вертакова Ю.В., Симоненко Е.С. Управление инновациями : теория и практика : учеб. пособие / Ю.В. Вертакова, Е.С. Симоненко. -- М.: Эксмо, 2008. -- 432 с.

3. Инновационный менеджмент. Под редакцией Оголевой Л.Н. Учебное пособие. ИНФРА-М, 2006.

4.Ковалев Г.Д. Основы инновационного менеджмента. Учебник. м: ЮНИТИ. 2004.

5.Медынский ВТ. Инновационный менеджмент. Учебник. ИНФРА-М,2000.

6. Риски в экономике: Учеб. пособие для вузов \ под ред. Проф. В.А.Швандара. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 380с.

7.Управление организацией. Под редакцией Поршиева А.Г.Учебник. М: ИНФРА-М, 2002.

Размещено на Allbest.ru