Системы экономико-математических моделей стратегического планирования

Размещено на http://www.allbest.ru/

Московский Государственный университет технологий и управления

Филиал г. Унеча

Контрольная работа

по дисциплине: «Стратегическое планирование и прогнозирование»

Унеча, 2011

Системы экономико-математических моделей стратегического планирования

Обоснование приоритетных направлений деятельности фирмы, предприятия и т.д. в свою очередь, требует наличия инструментов, механизма в виде системы эконометрических моделей стратегического планирования и прогнозирования. Они позволят более адекватно выявлять сценарии будущего с учетом эффективного исследования ресурсов, учета внутренних и внешних составляющих факторов; с учетом угрозы, шансов риска и т.д.

Равновесие - это такое состояние системы, при котором спрос и предложение характеризуются равенством. При этом нет ни дефицита, ни избыточного предложения, а значит, нет давления на изменение цены в дальнейшем, т.е. можно утверждать, что экономические процессы развиваются последовательно, органично, динамично; товары, услуги, деньги сбалансированы. Деньги в течение периода осуществляют соответствующие обороты. Рост производительности труда соответствует изменению спроса. Инфляция управляется, курс национальной валюты устойчивый и т.д., и т.п.

Однако достичь реального равновесия практически весьма проблематично хотя бы и потому, что идет борьба за рынок и т.д. Здесь, как правило, вскрываются как внутренние, так и внешние факторы.

В этих условиях наиболее актуальным является поиск методов, механизмов для обеспечения равновесного состояния экономической системы.

В современных условиях активным методом достижения равновесия является разумное, органичное применение различных математических методов, в частности, линейных, динамических, стохастических, фрактальных и других. Математические методы в разумном сочетании с традиционными методами (нормативный, балансовый и др.), позволяют выявить более обоснованные варианты. На основе этих методов можно дать комплексную оценку деятельности системы, определить узкие места, предвидеть возможные источники инвестиций, определить, как изменится спрос на выпускаемую продукцию, по каким ценам можно выставлять товары на потребительском рынке и т.д., т.е. математические методы позволяют (если они применяются на базе адекватной информации) дать оценку и предвидеть поведение системы с учетом ее отдельных составляющих.

В настоящее время в отечественной и зарубежной практике накоплен положительный опыт моделирования экономических процессов. Анализируя этот опыт, можно выделить четыре последовательных, взаимосвязанных и взаимодополняющих направлений моделирования (рис. 1).

К первой группе относятся модели отдельных технологических процессов с программными модулями. В частности, модели по выявлению спроса на отдельные продукты (товары) потребления в зависимости от реальной покупательной способности населения, модели по исследованию затрат выпуска продукции и другие.

Адекватность моделей данной группы в значительной мере зависит от наличия достоверной информации, вырабатываемой в лабораторных и других исследованиях, т.е. здесь как бы происходит соединение экспериментальных методов исследования с методами моделирования и программирования. Как правило, такие модели в большей степени разрабатываются в отраслевых научно-исследовательских, проектных и других учреждениях.

Сопровождающий эффект названных групп моделей измеряется снижением трудоемкости, повышением точности, оперативности проведения расчетов, а также выбором наиболее экономичных технологий, способствующих повышению эффективности производства. В перспективе разработки данной группы моделей следует осуществлять последовательно в зависимости от наличия и возможного проведения лабораторных исследований и необходимости повышения степени изменения структурных элементов под влиянием научно-технического прогресса.

Ко второй группе относятся модели, характеризующие процессы в продуктовых подкомплексах от начальной до конечной стадии. В частности, модели зернопродуктового, мясопродуктового, картофелепродуктового, овощепродук-тового и других подкомплексов. Как правило, построение таких моделей опирается на глубокие знания и информированность проектировщиков по всему комплексу вопросов. Это значит, что построение моделей продуктовых подкомплексов шире, глубже и сложнее, чем модели отдельных технологических процессов.

Рис. 1 - Концепция отечественного и зарубежного опыта моделирования экономических процессов

В настоящее время моделей продуктовых подкомплексов в отечественной и зарубежной практике разработано довольно много. Сопровождающий экономический эффект моделей данной группы, как правило, измеряется повышением степени управляемости процессов, выбором наиболее обоснованных рекомендаций по совершенствованию инфраструктуры подкомплекса и т.д. Очевидно, что качество (адекватность) моделей данного класса зависит от уровня проработки моделей первой группы, так как они в большинстве случаев, являются исходной информацией для построения последних. В перспективе, по мере совершенствования экономических методов управления, данные классы моделей будут уточняться.

К третьей группе относятся модели, учитывающие проектирование не только отдельных продуктовых подкомплексов, но и экономической системы как единого целого. Этот тип моделей возник и развивался впервые в Российской Федерации. Вообще он является одним из первых классических направлений экономического моделирования.

Экономическая эффективность отмеченных классов моделей, как правило, измеряется интегральным эффектом, а в конечном итоге - повышением степени управляемости процессов с целью обеспечения равновесия. Такие типы моделей во многих развитых странах рассматриваются как модели национальной экономической стратегии в рамках интегрированной системы. Следует подчеркнуть, что в большинстве западных стран уже создана индустрия моделей математического, информационного и программного обеспечения.

В перспективе данный класс будет совершенствоваться по мере пополнения моделей первой и второй групп, а также совершенствования экономических форм управления производством. Особенно в большой мере в теперешних условиях это относится к Российской Федерации.

Четвертая группа содержит диалоговые, советующие и другие модели. Как правило, во многих случаях такие типы моделей рассматриваются как обеспечивающие для моделей национальной экономической политики. Разработка их осуществляется с применением различных методов математического моделирования, в частности стохастических, имитационных, фрактальных, экспериментальных и других. К сожалению, состояние разработки упомянутых групп моделей у нас в стране пока еще находится на начальной стадии.

В целом в разработанных моделях не обеспечивается органическое единство, слабо прослеживаются интеграционные связи. Поэтому принимаются попытки спроектировать интегрированную модель равновесия с учетом комплекса обеспечивающих модель.

Общая схема интегрированной экономической модели равновесия состоит из двух составляющих (рис. 2).

Первая составляющая является базовой. Она как бы является центром, ядром системы.

Вторая составляющая, в свою очередь, состоит из четырех блоков обеспечивающих моделей (продуктовых, информационных, региональных, динамических).

В моделях продуктовых подкомплексов исследуется процесс производства одного или сопряженных видов продукции от начальной до конечной стадии.

Рис. 2 - Схема интегрированной модели равновесия

Адекватность моделей продуктовых подкомплексов в значительной мере зависит от точности и достоверности исходной информации, которая в свою очередь образует подкомплекс информационных моделей, например, моделей по исследованию спроса на отдельные продукты питания в зависимости от множества факторов, моделей по исследованию технологий возделывания сельскохозяйственных культур и т.д.

Глобальный рынок является системой взаимосвязанных между собой территориальных комплексов. Каждый из регионов России имеет специфические параметры развития, отражающие специализацию регионов, социально-экономические, демографические и природные условия.

В условиях новой экономической политики необходимо совершенствовать модели региональных режимов с учетом элементов рыночной структуры и конкурентной стратегии путем осуществления метода диалогового режима, как между элементами рыночной структуры, так и между субъектами рынка и государственными органами.

Следует различать три варианта осуществления диалогового режима: прямой, комбинированный и полный.

В прямом режиме экономические связи устанавливаются непосредственно между отдельными фирмами, компаниями, ассоциациями и т.д. При комбинированном режиме отдельные предприятия дополнительно могут вступать в контакты с регулирующими органами. А при полном диалоговом режиме согласование объемов производства продукции, выявление спроса на продукты питания и т.д. происходит таким образом, что обеспечивается допустимое равновесие между спросом и предложением с вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, что при этом происходит согласование потребительских цен, выявление приоритетов в инвестиционной деятельности, словом, совершенствование рыночной структуры и конкурентной стратегии.

Для выявления устойчивых темпов и пропорций развития региональных подкомплексов необходимо их исследование в динамическом режиме. Целесообразно различать модели динамического прогнозирования на 10 и более лет (долгосрочные прогнозы), на 3 - 5 лет (среднесрочные) и на периоды в течение года (оперативное прогнозирование).

Следует обратить внимание на то, что отдельные обеспечивающие модели могут функционировать в автономном режиме. Но все же их одновременное функционирование с базовой моделью обеспечивает органичное, полное равновесие системы.

стратегический планирование инвестиционный деятельность

Базовые и обеспечивающие (эконометрические) модели

Для реализации интегрированной модели равновесия одной из центральных проблем является создание адекватной информационной системы. В этой связи предлагается система обеспечивающих эконометрических моделей. Она по своему содержанию делится на три группы.

В первую группу входят модели, раскрывающие технико-экономические показатели, во вторую - модели, характеризующие финансовое состояние фирм, предприятий и т.д., в третью группу отнесены модели, раскрывающие проблемы активизации производственного потенциала.

Безусловно, обозначенные группировки являются условными, так как модели отдельных групп взаимосвязаны функционально. Однако, для адекватного оценивания системы их автономные обследования имеют важное значение, так как позволяют количественно измерить влияние факторов.

В настоящее время состояние разработки обеспечивающих моделей таково, что часть из них находится в стадии разработки, поиска, а часть - в совершенствовании.

Функционирование обеспечивающих эконометрических моделей одновременно предполагает исследование моделей прогнозирования, в частности, моделей прогнозирования спроса, предложения, насыщенности рынка и других.

Как правило, оценка моделей такого класса осуществляется на основе трендовых, фрактальных и иных моделей.

Ниже приводится двухсекторная модель прогнозирования в рамках общей модели стратегического планирования. Первый сектор предусматривает эконометрическую оценку отдельных факторов (составляющих). Некоторый их аналог имеет следующий вид:

1. ;

2. ;

3. ;

4. и т.д.

Здесь х1, х2, …, хк - факторы; у - результативный показатель; а, а1, а2, …, ак - коэффициенты, характеризующие степень влияния отдельных факторов на результативный признак.

Затем второй сектор предусматривает осуществление прогностических расчетов и их экономическую оценку.

Расчеты могут осуществляться по следующим функциям:

1. ;

2. ;

3. и т. д.

4. ;

5. ;

6. и т.д.

Соответственно, составляется система стандартных уравнений:

(1)
(2)

Для расчета параметров a и b можно воспользоваться и другой формулой:

,.

В зависимости от исходной информации прогнозирования могут осуществляться на основе функции:

.

Путем преобразования получаем:

.

Введем обозначения: , , .

тогда , т.е. получаем трендовую модель.

Для оценки достоверности прогностических расчетов, как правило, рассчитываются коэффициенты корреляции, детерминации:

,

, ; .

.

Далее оценивается качество модели. Для этого, как правило формируется F-тест, т.е. критерия Фишера, критерия Стьюдента, критерия Дарбина-Уотсона и другие. Оценивается гомоскедастичность, гетероскадестичность и другие. Для многофакториальных функций рассчитываются соответствующие коэффициенты множественной корреляции, детерминации и другие.

Рассмотрим базовую интегрированную модель стратегического планирования.

Требуется найти количественное значение переменных величин:

при которых целевая функция ,

т.е. конечная продукция достигает максимального значения, при условиях:

1.

(по обеспечению спроса продукции с их качественными характеристиками)

2.

(по определению потребности различных видов сырья)

3.

(по максимальному использованию, в случае целесообразности потребности, мощностей)

4.

(по активизации инвестиционной деятельности)

5.

(по созданию дополнительных рабочих мест)

6.

(по определению конечной продукции)



(неотрицательность переменных)

Обозначения:

j - номер переменных;

i - номер ограничений;

- множество переменных величин по определению спроса продукции, потребности в сырье, дополнительной потребности мощностей, инвестиций, дополнительных рабочих мест, конечной продукции;

- соответственно множество ограничений (управлений) обозначенных выше переменных величин;

aij - норма расхода сырья i-го вида на производство j-ой продукции;

qij - потребность мощностей на производство продукции i-го вида в j-х отраслях;

- нормативы освоения производственных мощностей (фондов) i-го вида в j-х отраслях;

qi - коэффициент выбытия производственных мощностей i-го вида;

- выход конечной продукции i-го вида в j-х отраслях;

Qi - спрос i-го вида (как правило различают три уровня спроса для проектируемой системы: средний, высокий и с учетом современных требований);

Mi - производственные мощности i-го вида;

Fi - наличие рабочих мест i-го вида;

- переменные величины соответственно записи уравнений.

Что такое инвестиционный рынок

Инвестиционная деятельность предприятия неразрывно связана с функционированием инвестиционного рынка, развитием его видов и сегментов, состоянием его конъюнктуры. Хотя термин "инвестиционный рынок" уже достаточно продолжительное время используется экономистами, однозначная трактовка этого понятия до сих пор не выработана.

В зарубежной практике инвестиционный рынок отождествляется, как правило, с рынком ценных бумаг (фондовым рынком), которые выступают основным инструментом инвестиционного вложения капитала как индивидуальными, так и институциональными инвесторами. В нашей стране преимущественным направлением инвестиционной деятельности предприятия является реальное инвестирование в форме капитальных вложении, соответственно инвестиционный рынок в наиболее части трактовке отечественных экономистов рассматривается как рынок капитальных товаров (строительных материалов, производственно-технического оборудования и т.п.). Оба эти подхода к понятию инвестиционного рынка являются, чрезмерно узкими, не охватывающими всего многообразия объектов (инструментов) инвестирования предприятия (и других видов инвесторов), свободно обращающихся (продающихся и покупающихся) в условиях рыночной экономики.

Определяя понятие "инвестиционный рынок", нам представляется необходимым исходить из следующих принципиальных положений:

Понятие "инвестиционный рынок" должно интегрировать обращение объектов (инструментов) как реального, так и финансового инвестирования.

Объектами (инструментами) обращения инвестиционного рынка должны выступать все виды инвестиционных товаров и институтов, обеспечивающие полный спектр инвестиций предприятия (и других инвесторов) в разнообразных их формах.

Наряду с инвестиционными товарами и инструментами объектами обращения на инвестиционном рынке должны выступать и инвестиционные услуги, оказываемые инвесторам в процессе их реального и финансового инвестирования.

С учетом изложенных положений понятие "инвестиционного рынка" предлагается сформулировать следующим образом: "Инвестиционный рынок представляет собой рынок, на котором объектами покупки-продажи выступают разнообразные инвестиционные товары и инструменты, а также инвестиционные услуги, обеспечивающие процесс реального и финансового инвестирования".

Инвестиционный рынок является чрезвычайно сложной системой, в которой обращаются многообразные товары и инструменты, обеспечивающие инвестиционный спрос всех видов инвесторов. Этот рынок обслуживается специальными инвестиционными институтами, располагает довольно разветвленной и разнообразной инвестиционной инфраструктурой.

В экономической системе страны, функционирующей на рыночных принципах, инвестиционный рынок играет большую роль, которая определяется следующими основными функциями:

Активной мобилизацией временно свободного капитала из многообразных источников. Этот свободный капитал, находящийся в форме общественных сбережений, т.е. денежных и других видов инвестиционных ресурсов населения, предприятий, государственных органов, не истраченных на текущее потребление, вовлекается через механизм инвестиционного рынка отдельными его участниками для последующего эффективного использования в инвестиционном процессе страны.

Эффективным распределением аккумулированного свободного капитала между многочисленными конечными его потребителями. Механизм функционирования инвестиционного рынка обеспечивает выявление объема и структуры спроса на отдельные инвестиционные товары и инструменты и своевременное его удовлетворение в разрезе всех категорий потребителей, временно нуждающихся в привлечении капитала из внешних источников.

Определением наиболее эффективных направлений использования капитала в инвестиционной сфере. Удовлетворяя значительный объем и обширнейший круг инвестиционных потребностей хозяйствующих субъектов, механизм инвестиционного рынка через систему ценообразования на отдельные инвестиционные товары и инструменты выявляет наиболее эффективные сферы и направления инвестиционных потоков с позиций обеспечения высокого уровня доходности используемого в этих целях капитала.

Формированием рыночных цен на отдельные инвестиционные товары, инструменты и услуги, наиболее объективно отражающим складывающееся соотношение между их предложением и спросом. Рыночный механизм ценообразования совершенно противоположен государственному, хотя и находится под определенным воздействием государственного регулирования. Этот рыночный механизм позволяет полностью учесть текущее соотношение спроса и предложения по разнообразным инвестиционным то варам и услугам, формирующее соответствующий уровень цен на них; в максимальной степени удовлетворить экономические интересы их продавцов и покупателей.

Осуществлением квалифицированного посредничества между продавцом и покупателем инвестиционных товаров и инструментов. В системе инвестиционного рынка получили "прописку" специальные инвестиционные институты, осуществляющие такое посредничество. Такие инвестиционные посредники хорошо ознакомлены с состоянием текущей инвестиционной конъюнктуры, условиями осуществления сделок по различным инвестиционным товарам и инструментам и в кратчайшие сроки могут обеспечить связь продавцов и покупателей. Инвестиционное посредничество способствует ускорению не только финансовых, но и товарных потоков, обеспечивает минимизацию связанных с этим общественных затрат.

Формированием условий для минимизации инвестиционного и коммерческого риска. Инвестиционный рынок выработал свой собственный механизм страхования цепового риска (и соответствующую систему специальных инвестиционных инструментов), который в условиях нестабильности экономического развития страны и конъюнктуры финансового и товарного рынков позволяют до минимума снизить инвестиционный и коммерческий риск продавцов и покупателей финансовых активов и реальных товаров, связанный с изменением цен на них.

Ускорением оборота капитала, способствующим активизации экономических процессов. Обеспечивая мобилизацию, распределение и эффективное использование свободного капитала, удовлетворение в кратчайшие сроки потребности в нем отдельных хозяйствующих субъектов, инвестиционный рынок способствует ускорению оборота используемого капитала, каждый цикл которого генерирует дополнительную инвестиционную прибыль и прирост национального дохода страны в целом.

Понятие "инвестиционный рынок" является в определенной мере собирательным, обобщенным. В реальной практике оно характеризует обширную систему отдельных видов инвестиционных рынков с разнообразными сегментами каждого из этих видов.

Что такое финансовый рынок

Финансовый рынок - это рынок, на котором в качестве товара выступают финансовые ресурсы. Именно через посредство финансового рынка происходит распределение денежных средств между участниками экономических отношений.

Целью финансового рынка является обеспечение эффективной аккумуляции денежных средств и их реализации тем структурам, которые нуждаются в финансовых ресурсах. Эффективность финансового рынка подразумевает следующее:

1. минимально короткий срок, который проходят ресурсы от момента их выставления на продажу до момента покупки и использования в хозяйственном обороте;

2. минимальный разрыв в цене, по которой продает ресурсы их первичный владелец, и цене, по которой их покупает конечный потребитель.

Субъектами финансового рынка выступают хозяйствующие субъекты, государство, домашние хозяйства, финансово-кредитные учреждения и различные финансовые посредники.

Финансовые посредники обеспечивают непосредственные связи между основными субъектами финансовых отношений, оказывая им помощь в формировании и эффективном использовании денежных фондов. К числу основных финансовых посредников относятся коммерческие и сберегательные банки, кредитные союзы, инвестиционные фонды и компании, пенсионные фонды, страховые компании, фондовые биржи. Находясь между кредиторами и заемщиками, финансовые посредники при необходимости объединяют средства нескольких кредиторов для удовлетворения значительных потребностей заемщиков, а также берут на себя вероятные риски (риск ликвидности, кредитный риск, процентный риск), получая за услуги комиссионное вознаграждение.

Финансовый рынок в экономической системе страны выполняет многообразные функции. К основным из них относятся следующие:

мобилизация временно свободного капитала в форме денежных и других финансовых ресурсов государства, регионов, предприятий и населения;

оптимизация распределения временно свободных финансовых ресурсов между конечными потребителями;

выявление наиболее доходных сфер и направлений использования временно свободных финансовых ресурсов;

ускорение оборота финансовых ресурсов;

формирование рыночных цен на финансовые инструменты и услуги в соответствии с изменяющейся конъюнктурой финансового рынка;

создание условий для минимизации финансового и коммерческого риска;

минимизация затрат за счет финансового посредничества между продавцами и покупателями финансовых инструментов.

По своему составу финансовый рынок неоднороден. Он охватывает разветвленную систему отдельных видов финансовых рынков, в рамках которых образуется сеть его подвидов. В соответствии с этим в современной литературе дается их классификация по определенным признакам:

по видам финансовых инструментов и услуг,

организационным формам функционирования,

по территориальному охвату,

по срочности реализации сделок,

по исходным условиям функционирования финансовых инструментов и др.

По видам финансовых инструментов и услуг выделяют следующие основные виды финансовых рынков:

денежный рынок;

кредитный рынок (рынок ссудных капиталов);

валютный рынок;

рынок ценных бумаг (фондовый рынок);

страховой рынок;

рынок золота.

Важная роль в регулировании финансового рынка принадлежит финансовой политике. Последняя представляет систему мероприятий государства по организации и использованию финансов для осуществления своих функций, а также систему форм и методов мобилизации финансовых ресурсов, их распределения между социальными группами населения, отраслями, регионами. В содержание финансовой политики включается финансовое законодательство, регулирование доходов и расходов, формирование и исполнение государственного бюджета, налоговое регулирование, управление денежным обращением, воздействие на курс национальной валюты, структура государственных доходов и расходов.

Какие механизмы используются для активизации инвестиционной деятельности?

Решающими механизмами активизации инвестиционной деятельности являются: кардинальное улучшение инвестиционного климата, стабильность и предсказуемость условий хозяйствования инвесторов, восстановление их доверия и мотивации к вложению средств в реальный сектор экономики.

Важными путями активизации инвестиционной деятельности должны стать следующие:

- совершенствование законодательства, регулирующего инвестиционную деятельность, устранение противоречий различных законов;

- обеспечение стабильности и прозрачности отношений собственности, создание правовой основы для безусловного исполнения контрактов и взаимного соблюдения обязательств субъектами инвестиционного рынка, повышение ответственности за нарушение прав инвесторов;

- создание действенного механизма защиты прав и интересов инвестора;

- формирование эффективных механизмов страхования инвестиций (страхование имущественных интересов инвесторов, страхование кредитов для долгосрочных инвестиций, страхование ценных бумаг);

- обеспечение адекватной информационной системы на инвестиционном рынке, регламентации состава и структуры раскрываемой информации финансового и нефинансового характера, разработка правил раскрытия информации, а также процедур, позволяющих обеспечить доступ к информации;

- государственная поддержка приоритетных инвестиционных проектов.

Благоприятные условия для развития инвестиционной деятельности осуществляются путем:

- установления налоговых режимов, не носящих индивидуального характера;

- защиты интересов инвесторов;

- предоставления в пользование земли и природных ресурсов на льготных условиях;

- расширения строительства объектов социально-культурного назначения с большим использованием средств населения или других внебюджетных источников;

- создания и развития информационно-аналитической сети, для проведения рейтингов;

- применения антимонопольной политики;

- расширения возможностей при осуществлении кредитования;

- развития в Российской Федерации финансового лизинга;

- проведения в соответствии с темпами инфляции переоценки основных фондов;

- помощи в создании собственных инвестиционных фондов.

Список использованной литературы

1. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие. - М.: ИНФРА - М, 2002.

2. Ильичева Т.Х. Планирование и прогнозирование в рыночной экономике: Учебное пособие. - Калининград, БИЭФ, 1998.

3. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Высшая школа, 1999.

Размещено на Allbest.ru