Экспертные оценки как основа принятия решения в условиях ограниченной информации

2

Министерство науки и образования

Магнитогорский государственный университет

кафедра менеджмента

Реферат

По дисциплине «Управленческие решения»

На тему: «Экспертные оценки как основа принятия решения в условиях ограниченной информации»

Выполнила: студентка гр.42 ТФ

Грязнова О.И.

Проверила: ст. преподаватель

кафедры менеджмента

Кузнецова Н.В.

Магнитогорск

2008

Оглавление

Введение

1. Экспертные оценки. Понятие, виды и их характеристики

1.1 Организация экспертизы

1.2 Методы получения экспертных оценок

1.2.1 Методы получения количественных экспертных оценок

1.2.2 Методы получения качественных экспертных оценок

1.3 Анализ экспертных оценок

2. Некоторые практические ситуации, требующие применения экспертных методов

Заключение

Список литературы

Введение

Эксперт - это человек, которого лицо, принимающее решение (ЛПР), или проводящая экспертизу аналитическая группа считает профессионалом достаточно высокого уровня в каком-то вопросе, чьи оценки и суждения по поводу объекта экспертизы учитываются при принятии решений.

Под экспертизой обычно понимают проведение группой компетентных специалистов измерения некоторых характеристик для подготовки принятия решения. Особенность такой процедуры измерения, как экспертиза, в том, что в качестве измерительных приборов выступают люди. Причины привлечения людей для оценивания объектов просты: либо сами объекты или их характеристики субъективны, либо нет соответствующих приборов, либо объекты или их характеристики еще предстоит создать (как это имеет место при составлении прогнозов развития какой-либо системы). Классическими примерами экспертизы являются дегустация и судейство спортивных соревнований.

Перечислим некоторые причины, стимулирующие интерес к экспертизе.

Для нашего времени характерна возросшая сложность процесса управления. Это объясняется как усложнением объектов управления, так и осознанием необходимости учитывать не только объективные тенденции развития ситуации, но и реакцию участников событий на принимаемые решения. Другая черта принимаемых решений - отсутствие зачастую необходимой информации и четкого знания тенденции развития ситуации, экспертиза позволяет снизить риск принятия ошибочного решения.

Типичными проблемами, требующими проведения экспертизы, являются, например: определение целей, стоящих перед объектом управления; прогнозирование; разработка сценариев; генерирование альтернативных вариантов решений; разработка оценочных систем и другие.

Регулярное проведение экспертизы по какому-то вопросу может довести процедуру экспертизы до высокой степени стандартизации, сделает экспертизу эффективным рабочим инструментом (3; 134-135).

1. Экспертные оценки. Понятие, виды и их характеристики

1.1 Организация экспертизы

Чтобы принимать решения, надо уметь: разрабатывать варианты решения и выбирать из этих вариантов какой-то один. В данном пункте рассматривается использование экспертизы применительно к этим задачам.

Привлечение к работе группы экспертов, осведомленных во многих областях знаний, позволяет разносторонне проанализировать количественные и качественные аспекты сложной проблемы, решение которой ищется; компенсировать смещение индивидуальных оценок; увеличить рассматриваемую группу факторов, имеющих отношение к данной проблеме; перебрасывать мостик от содержательной к формализованной постановке задачи; использовать определенные математические методы обработки результатов экспертизы.

Конечно, экспертные методы далеки от совершенства, но, во-первых, теория и практика уже позволяют делать определенную работу этого рода на должном уровне, во-вторых, известны границы применимости экспертизы, ее возможности, огрехи, степень достоверности. Поэтому экспертные методы дают более надежные результаты, чем традиционные совещания, комиссии, о которых коротко скажем следующее.

Метод комиссии состоит в открытой дискуссии по обсуждаемой проблеме для выработки единого мнения. Коллективное мнение определяется в результате открытого или тайного голосования (или в процессе обсуждения). К достоинствам этого метода надо отнести рост информированности экспертов в ходе обсуждения и наличие обратной связи (получив новую информацию, эксперт может изменить точку зрения). К недостаткам комиссий относятся отсутствие анонимности (в силу этого возможны соглашательские настроения у экспертов, «затирание» маститыми экспертами своих менее именитых коллег, упорство эксперта в отстаивании ранее высказанного мнения) и различная активность экспертов (далеко не всегда активные - наиболее компетентные). Разновидностью метода комиссий является метод суда.

Название метода точно определяет его суть. Эксперты могут поочередно выступать в одном из тех качеств: защитников какого-либо предложения, противников этого предложения или судей (3; 149-150).

Выделяют следующие основные этапы экспертизы:

- формулировка целей экспертизы;

- построение объектов оценивания или их характеристик (этого этапа может и не быть, но это означает, что он уже просто выполнен);

- формирование экспертной группы;

- определение способа экспертного оценивания и способа выражения экспертами своих оценок;

- проведение экспертизы;

- обработка и анализ результатов экспертизы;

- повторные туры экспертизы, если есть необходимость уточнить или сблизить мнения экспертов;

- формирование вариантов рекомендаций.

Среди технико-экономических задач, решение которых показало полезность обращения к экспертным оценкам, можно назвать такие практически важные задачи, как:

- научно-техническое и экономическое прогнозирование;

- выбор целей и тематики научных исследований;

- оценка трудоемкости НИР, ОКР, изделий в мелкосерийном и единичном производстве;

- оценка качества изделий;

- распределение ресурсов между программами исследований и разработок и другие задачи.

Эксперты бывают индивидуальные и коллективные, однотуровые и многотуровые, с обменом информации между экспертами и без, анонимные и открытые, причем далеко не всегда можно уложиться в какую-либо широко известную и часто используемую схему. К экспертизе следует привлекать экспертов, принадлежащих к различным направлениям в соответствующей области знаний. Метод опроса (способ составления анкеты, число вопросов, повторные опросы) зависит от времени и средств, имеющихся в распоряжении группы экспертов.

В качестве примера экспертного метода приведем короткое описание метода Дельфи (по названию греческого города Дельфы, чьи мудрецы славились умением предсказывать будущее). Метод характеризуется тремя основными чертами: анонимностью, регулируемой обратной связью, групповым ответом. Анонимность достигается применением специальных опросников или другими способами индивидуального опроса. Результаты каждого тура обрабатываются с помощью статистических методов и сообщаются экспертам. Результатом обработки индивидуальных оценок являются групповые оценки.

В основу метода Дельфи положены следующие предпосылки: поставленные вопросы должны допускать ответы в виде чисел, эксперты должны быть достаточно информированными, каждый ответ эксперта должен быть им обоснован. Применительно к разработке научно-технических прогнозов использование метода Дельфи выглядит так.

Первый тур. Первая анкета может допускать любые ответы. Целью такой анкеты является составление перечня событий для прогноза в какой-то области науки и техники. Организатор экспертизы объединяет прогнозы, и полученный перечень событий становится основой второй анкеты.

Второй тур. Эксперты оценивают сроки реализации событий и приводят соображения, по которым они считают свои оценки верными. По сделанным оценкам и их обоснованиям организатор экспертизы (или организаторы экспертизы, или организаторы экспертизы плюс математики) проводит статистическую обработку полученных данных, группирует мнения экспертов, изучает крайние точки зрения. Результаты этой работы организатора сообщаются экспертам, и они могут изменить свое мнение (причем работа экспертов идет анонимно).

Третий тур. Третья анкета содержит перечень событий, статистических характеристик, дат наступления событий, свободных данных (аргументов) о причинах более ранних или поздних оценок. Экспертам надо рассмотреть аргументы; сформулировать новые оценки предполагаемой даты наступления каждого события; обосновать свою точку зрения при ее значительном отклонении от групповой; прокомментировать (анонимно!) противоположные мнения. Пересмотренные оценки и новые аргументы возвращаются к организатору, который вновь их обрабатывает, суммирует все аргументы и подготавливает на этой основе новый прогноз.

Четвертый тур. Эксперты знакомятся с новым групповым прогнозом, аргументами, критикой и составляют новый прогноз. Если группа не может прийти к единому мнению и организатор заинтересуется аргументами обеих сторон, то он может собрать экспертов для очного обсуждения (3; 150 - 151).

1.2 Методы получения экспертных оценок

Любые изменения в условиях или результатах деятельности организации (промышленного предприятия, торговой фирмы, банка), связанные с той или иной альтернативой управленческого решения, можно определить только тогда, когда существуют соответствующие показатели, которые можно изменить. Но речь идет не только о количественных измерениях в привычном для нас понимании, но и о качественных оценках, позволяющих судить о динамике происходящих изменений. Поэтому, говоря об оценках экспертов, мы понимаем под ними количественные или качественные измерения соответствующих показателей.

В зависимости от цели экспертизы эксперты могут оценивать стоимость недвижимости, ожидаемый уровень инфляции, изменение валютного курса, надежность эмитента ценной бумаги, рейтинг банка и т.д. Объекты оценки и оцениваемые показатели весьма разнообразны. Если при этом эксперт должен измерить значение количественного показателя (дать количественную оценку), он может указать конкретное числовое значение или интервал, в котором оно лежит. Если же эксперт должен определить значение показателя, который может быть оценен только качественно (дать качественную оценку), то он может использовать для этого вербально-числовые шкалы.

Итак, экспертная информация может носить как количественный, так и качественный характер. Рассмотрим наиболее распространенные методы ее измерения отдельно для каждого из этих двух случаев (2; 78).

1.2.1 Методы получения количественных экспертных оценок

1. Непосредственная количественная оценка

Непосредственная количественная оценка используется как в случае, когда надо определить значение показателя, измеряемого количественно, так и в случае, когда надо оценить степень сравнительной предпочтительности различных объектов.

В первом случае каждый из экспертов непосредственно указывает значение показателя для оцениваемого объекта. Это может быть конкретное численное значение показателя для оцениваемого объекта, например, стоимость жилой квартиры; цена единицы продукции, при которой она может иметь конкурентоспособный спрос; предполагаемая емкость рынка; оптимальный объем производства и т.д.

Если эксперт затрудняется указать конкретное значение показателя, он может указать диапазон, в котором лежит значение оцениваемого показателя.

Во втором случае, когда оценивается сравнительная предпочтительность объектов по тому или иному показателю, количественная оценка, указываемая экспертом, определяет степень их сравнительной предпочтительности.

2. Метод средней точки

Метод используется, когда альтернативных вариантов достаточно много. Если через f(a) обозначим оценку первого альтернативного варианта значения показателя, относительно которого определяется сравнительная предпочтительность объектов, через f(a) - оценку второго альтернативного варианта, то далее эксперту предлагается подобрать третий альтернативный вариант а, оценка которого f(а) расположена в середине между значениями f(a) и f(a) и равна f(a)+ f(a)/2.

При этом в качестве первого и второго альтернативных вариантов целесообразно выбирать наименее и наиболее предпочтительные альтернативные варианты.

Далее эксперт указывает альтернативный вариант а, значение которого f(а) расположено посередине между f(a) и f(а), и альтернативный вариант а, значение которого f(а) расположено посередине между значениями f(a) и f(а).

Процедура завершается, когда определяется сравнительная предпочтительность всех участвующих в экспертизе альтернативных вариантов.

Этот метод может быть использован также при экспертной оценке численных значений показателя, имеющих количественный характер.

3. Метод Черчмена - Акофа

Метод Черчмена - Акофа используется при количественной оценке сравнительной предпочтительности альтернативных вариантов и допускает корректировку оценок, даваемых экспертами.

В методе предполагается, что оценки альтернативных вариантов - неотрицательные числа, что если альтернативный вариант a предпочтительнее альтернативного варианта a, то f(a) больше, чем f(a), а оценка одновременной реализации альтернативных вариантов a и a равняется f(a)+ f(a).

Все альтернативные варианты ранжируются по предпочтительности, и каждому из них эксперт назначает количественные оценки, как правило, в долях единицы.

Далее эксперт сопоставляет по предпочтительности альтернативный вариант a и сумму остальных альтернативных вариантов. Если он предпочтительнее, то и значение f(a) должно быть больше суммарного значения остальных альтернативных вариантов, в противном случае - наоборот. Если эти отношения не выполняются, то оценки должны быть соответствующим образом скорректированы.

Если a менее предпочтителен, чем сумма остальных альтернативных вариантов, то он сравнивается с суммой остальных альтернативных вариантов, за исключением последнего.

Если альтернативный вариант a на каком-то шаге оказался предпочтительнее суммы остальных альтернативных вариантов и для оценок это соотношение подтверждается, то a из дальнейшего рассмотрения исключается.

Это процесс продолжается до тех пор, пока последовательно не будут рассмотрены все альтернативные варианты.

При практическом применении в случае достаточно большого числа сравниваемых альтернативных вариантов в метод могут быть внесены некоторые коррективы, снижающие его трудоемкость.

4. Метод лотерей

Согласно этому методу, для любой тройки альтернативных вариантов a, a, а, упорядоченных в порядке убывания предпочтительности, эксперт указывает такую предпочтительность p, при которой альтернативный вариант a равноценен лотереи, при которой альтернативный вариант a встречается с вероятностью р, а альтернативный вариант а - с вероятностью 1 - р.

На основании последовательной оценки сравнительной предпочтительности некоторого числа троек альтернативных вариантов рассчитываются числа u, u …, u, с помощью которых формируется линейная функция полезности:

uр+ uр+…+uр,

где р, р,…, р - вероятности, с которыми рассматриваются альтернативные варианты a, a,…, а.

Эта формула позволяет сравнивать по предпочтительности различные лотереи, характеризующиеся различными вероятностями реализации альтернативных вариантов a, a,…, а (1; 156-158).

1.2.2 Методы получения качественных экспертных оценок

Иногда специфика объектов экспертного оценивания такова, что эксперты затрудняются дать количественные оценки значений оцениваемых показателей либо объекта в целом, а в некоторых случаях такие оценки попросту неоправданны и не позволяют получить достаточно надежную экспертную информацию.

В этих случаях нередко существенно более оправданным является использование методов качественной оценки объектов экспертизы.

1. Экспертная классификация

Этот метод целесообразно использовать, когда необходимо определить принадлежность оцениваемых альтернативных вариантов к установленным и принятым к использованию классов, категориям, уровням, сортам и т.д.

Он может быть использован и тогда, когда конкретные классы, к которым должны быть отнесены оцениваемые объекты, заранее не определены. Может быть заранее не определено и число классов, на которое производится разбиение оцениваемых объектов. Оно может быть установлено лишь после завершения процедуры классификации.

Если эксперту необходимо отнести каждый из альтернативных вариантов к одному из заранее установленных классов, то наиболее распространена процедура последовательного предъявления экспертов альтернативных вариантов.

В соответствии с имеющейся у него информацией об оцениваемом объекте и используемой им оценочной системе эксперт определяет, к какому из классов оцениваемый объект принадлежит.

После завершения процедуры последовательного предъявления оцениваемых альтернативных вариантов эксперту может быть предъявлен результат его оценки в виде распределения всех оцененных им альтернативных вариантов по классам.

На этом этапе эксперту, как правило, предоставляется возможность, исходя из общего результата классификации, внести коррективы в данные им оценки.

Если проводится коллективная экспертиза, то результаты экспертной классификации, указанные каждым из экспертов, обрабатываются с целью получения результирующей коллективной экспертной оценки.

В зависимости от целей экспертизы могут возникнуть необходимость отнесения альтернативных вариантов к упорядоченным классам.

Скажем, необходимо отнести оцениваемые объекты к соответствующим категориям, причем так, чтобы более предпочтительные объекты были отнесены к более предпочтительным категориям.

Естественно, это отражается на процедуре экспертной классификации. Но главное, чтобы эксперт однозначно понимал поставленную перед ним задачу.

Если число классов, на которые должны быть разбиты альтернативные варианты, заранее не оговаривается, то целесообразно использование следующей процедуры.

Эксперту предъявляется пара альтернативных вариантов и предлагается определить, относятся ли они к одному классу или к разным.

После этого эксперту последовательно предлагаются оцениваемые альтернативные варианты и выясняется, может ли каждый из них быть отнесен к одному из образовавшихся к тому времени классов или необходимо для данного альтернативного варианта образовать новый класс.

Процедура завершается после того, как эксперту будут предъявлены все альтернативные варианты.

2. Метод парных сравнений

Метод парных сравнений является одним из наиболее распространенных методов оценки сравнительной предпочтительности альтернативных вариантов.

При методе парных сравнений эксперту последовательно предлагаются пары альтернативных вариантов, из которых он должен указать более предпочтительный.

Если эксперт относительно какой-либо пары объектов затрудняется это сделать, он вправе посчитать сравниваемые альтернативные варианты равноценными либо несравнимыми.

После последовательного предъявления эксперту всех пар альтернативных вариантов определяется их сравнительная предпочтительность по оценкам данного эксперта.

В результате парных сравнений, если эксперт оказался последовательным в своих предпочтениях, все оцениваемые альтернативные варианты могут оказаться проранжированными по тому или иному критерию, показателю, свойству.

Если эксперт признал некоторые альтернативные варианты несопоставимыми, то в результате будет получено лишь их частичное упорядочение.

В практике использования метода парных сравнений нередко приходится сталкиваться с непоследовательностью и даже противоречивостью оценок эксперта.

В этих случаях необходимо проведение специального анализа результатов экспертизы.

3. Ранжирование альтернативных вариантов

Достаточно распространенной процедурой является также непосредственное ранжирование экспертом по предпочтительности оцениваемых альтернативных вариантов.

В этом методе эксперту предъявляются отобранные для сравнительной оценки альтернативные варианты, но желательно не более 20 - 30 для их упорядочения по предпочтительности.

Если альтернативных вариантов больше, то целесообразно использование соответствующих модификаций метода ранжирования.

Например, ранжированию альтернативных вариантов может предшествовать их разбиение на упорядоченные по предпочтению классы с помощью метода экспертной классификации.

Ранжирование сравниваемых объектов эксперт может осуществлять различными способами. Приведем два из них.

В соответствии с первым эксперту предъявляется весь набор альтернативных вариантов, и он указывает среди них наиболее предпочтительный. Затем эксперт указывает наиболее предпочтительный альтернативный вариант среди оставшихся и т.д., пока все оцениваемые альтернативные варианты не будут им проранжированы.

При втором способе эксперту первоначально предъявляются два альтернативных варианта или больше, которые ему предлагается упорядочить по предпочтениям.

Если эксперту первоначально предлагается несколько альтернативных вариантов для упорядочения по предпочтениям, то он на этом этапе может воспользоваться первым способом ранжирования.

После проведения первоначального ранжирования эксперту последовательно предлагаются новые, еще не оцененные им альтернативные варианты. Эксперт должен определить место вновь предъявленного альтернативного варианта среди проранжированных ранее.

Процедура завершается после предъявления и оценки последнего альтернативного варианта (1; 158-162).

1.3 Анализ экспертных оценок

Очевидно, что проведение анализа экспертных оценок имеет своей целью получение более достоверных и надежных результатов. Перечислим некоторые основные моменты, на которые надо обращать внимание при таком анализе.

1. Неточность экспертных оценок

Определение неточности экспертных оценок в принципе возможно, когда эти оценки носят тестовый характер. Но даже в этом случае важно выбрать правильный критерий оценивания, так как результаты зависят от используемого критерия оценки точности экспертизы. Это легко понять, если рассмотреть такие распространенные критерии оценки точности экспертизы:

К= I Э - И I;

К= I Э - И I / И;

К= I ln (Э/И) I,

где Э - экспертная оценка, И - истинное значение.

Среди основных причин, приводящих к неточности экспертных оценок, надо назвать:

v недостаточную компетентность экспертов;

v недостаточную подготовленность экспертизы;

v несовершенство используемых экспертных технологий;

v использование неподходящих методик сравнительного оценивания альтернативных вариантов;

v несовершенство используемых методов обработки экспертной информации.

2. Противоречивость экспертных оценок

Эксперты не всегда последовательны в своих оценочных суждениях. Иногда противоречивость суждений можно устранить в результате повторного, более точного, оценивания экспертом альтернативных вариантов. Иногда противоречивость суждений объясняется большим числом вариантов или системой предпочтений эксперта. В таких случаях требуется использования специальных методик для получения совокупности оценок объектов экспертизы, которая была бы «ближайшей» к получению от эксперта, но не содержащей противоречий.

3. Несогласованность при коллективной работе

Трудно однозначно решить, хорошо или плохо то, что экспертные оценки согласованы или, наоборот, несогласованны. Ответ во многом зависит от характера и особенностей конкретной экспертизы, состава экспертной комиссии. Согласованность может быть результатом формального проведения экспертизы, конформизма экспертов и т.д.

Несогласованность суждения может отражать различное понимание экспертами целей экспертизы, противоположность интересов экспертов и т.д.

Содержательная интерпретация результатов анализа согласованности экспертных суждений, выявление по результатам оценок коалиций «единомышленников» иногда позволяют сделать важные выводы, выявить причину несогласованности, повысить надежность получаемых экспертных оценок.

Оценка степени согласованности осуществляется с использованием специальных математических методов (например, для экспертных оценок в виде ранжирований используется метод ранговых корреляций) (3; 144-145).

2. Некоторые практические ситуации, требующие применения экспертных методов

Менеджеру в его практической работе приходится достаточно часто сталкиваться с ситуациями, когда получение необходимых оценок требует проведение экспертного оценивания. Рассмотрим некоторые такие ситуации.

К примеру, возьмем оценку надежности банков. Такая оценка важна и для клиентов, активно пользующимися услугами банков, и для самих банков, которые хотят оценить надежность партнеров при межбанковских операциях. Общепринятым в мире инструментом для оценивания надежности банков является такая характеристика банка, как рейтинг, интегральный показатель, рассчитываемый по значениям частных отдельных характеристик.

Очевидно, что надежность рассчитываемых рейтингов во многом определяется достоверностью исходной информации. Из-за отсутствия или неполноты этой информации, из-за качественного характера какой-то ее части, из-за связи некоторых величин с будущими слабо прогнозируемыми ситуациями, из-за неопределенности самого разного рода в деятельности различных структур возникает необходимость использовать экспертные оценки некоторых величин и применять специальные экспертные методы работы с ними.

Существуют различные методики определения рейтингов банков. С точки зрения специалистов, не все они достаточно обоснованны, но некоторые прошли проверку временем и заслуживают определенного доверия. В качестве хорошего примера можно упомянуть методику Аналитического центра финансовой информации (АЦФИ), которая предполагает активное использование экспертного оценивания.

По этой методике при оценке надежности банка, как это принято в мировой практике, основное внимание уделяется таким критериям:

v достаточность собственного капитала и резервов;

v качество и истинная стоимость активов;

v качество и продуманность управления;

v эффективность притока доходов и их качество;

v продуманность практики управления активами и пассивами с точки зрения обеспечения ликвидности и уменьшения зависимости от изменения процентных ставок.

Ясно, что перечисленные критерии не только значимы, но и не допускают прямого измерения многих нужных параметров. Кроме того, в методике используются дополнительные, не ограниченные балансом, структурированные определенным образом данные. Все это делает необходимым проведение достаточно сложного экспертного оценивания.

Для этой работы АЦФИ разработаны специальные формы представления данных, основанные на международных стандартах учета и отчетности, и анкеры, в которых представлена информация о составе акционеров, заемщиков корреспондентов банка, и политике банка по займам своим акционерам, о банках, с которыми он работает. В АЦФИ накапливается база данных по балансам московских банков, что позволяет анализировать тенденции изменений показателей.

Собираемая и накапливаемая информация, ее статистическая и экспертная обработка позволяют, в итоге, получать достаточно достоверную оценку рейтингов банков.

Еще одной областью широкого применения экспертных оценок являются финансовые рынки. Специфика этой сферы деятельности накладывает отпечаток на используемые экспертные методы и характер проведения экспертиз.

Как правило, для получения качественных результатов при экспертном оценивании финансовых рынков не удается ограничиваться в использовании какого-то одного метода (скажем, метода Дельфи). Для объяснения и прогнозирования динамики развития ситуации обычно используют комплексную технологию экспертного оценивания.

Достаточно часто возникают трудности при формировании группы экспертов, так как профессионалы-финансисты могут не иметь навыков экспертной работы, а то и желания заниматься ею. Кроме того, практически всегда остро стоит вопрос при подготовке необходимой при проведении экспертизы аналитической информации, позволяющей в концентрированном виде представить основные сведения, характеризующие объект оценки. Это связано с тем, что объектом экспертного оценивания становятся вопросы, требующие углубленных специфических знаний экспертов.

Для понимания механизмов, влияющих на развитие оцениваемой ситуации, надо выявить те факторы, которые оказываются существенными для процессов, протекающих на финансовых рынках. Если есть достаточно статистических данных, то для нахождения этих факторов можно аппарат математической статистики (корреляционный, дисперсионный, факторный анализы и т.д.). При анализе финансовых рынков часто бывают достаточно сложные случаи, когда статистических методов недостаточно. Тогда для выявления значимых факторов используют методы экспертного оценивания (при этом производится выделение факторов, их ранжирование, определение весомости факторов, формирование группового мнения и т.д.).

Возникают специфические трудности в рассматриваемом случае и из-за частого точных количественных данных. Преодолеваются они за счет использования качественных оценок с применением шкалы Харрингтона, за счет перехода от сравнительных оценок - ранжирований к парным сравнениям, за счет указания экспертом не только наиболее вероятных значений каких-то нужных величин, но и диапазона, размаха значений этих величин и т.д.

При анализе финансовых рынков бывает важно спрогнозировать динамику таких факторов, как инфляция, валютный курс, налоговые платежи и т.д. Прогноз динамики отдельных факторов и комплексных показателей удобно осуществлять в виде экспертных кривых. Схема действий экспертов такова. Сначала эксперты определяют характерные точки, в которых возможны значительные изменения тенденций анализируемого фактора. Потом эксперты указывают ожидаемые значения оцениваемого фактора или показателя в каждой точке, а иногда и вид кривой в интервалах между характерными точками.

Как и для любой экспертизы, при экспертизе финансовых рынков на основе индивидуальных экспертных оценок формируется комплексная групповая экспертная оценка. Завершается работа анализом результатов экспертизы, цель которого - определить согласованность оценок, осмыслить результаты на содержательном уровне, использовать результаты при подготовке решения.

Наконец, надо хотя бы кратко сказать об использовании экспертных технологий в аналитической деятельности.

Значимость аналитической службы определяется тем, что она обеспечивает работу по подготовке, обоснованию и формированию механизмов реализации наиболее важных и ответственных решений. Подготовленная аналитической службой информация, которая направляется руководству, должна соответствовать целям и задачам деятельности этой службы. Основными целями и задачами, определяющими потребность в проведении соответствующих экспертиз, являются:

§ выявление приоритетных направлений и целей деятельности лица, принимающего решения (ЛПР);

§ сбор, систематизация, классификация и анализ информации по основным направлениям деятельности ЛПР;

§ анализ ситуаций, которые являются областью активной деятельности ЛПР и оказывают существенное влияние на достижение поставленных целей;

§ разработка и оценка альтернативных вариантов решений, выявление их сильных и слабых сторон, а по возможности, и выделение лучшего варианта;

§ формирование и использование коллективных механизмов принятия решений, конкурсов, тендеров при принятии ответственных решений;

§ определение механизма реализации выбранного решения;

§ представление ЛПР тех вариантов решений, которые потенциально интересны, их характеристик, механизмов реализации;

§ мониторинг динамики развития ситуации с выявлением кризисных и предкризисных ситуаций, отслеживание хода реализации ранее принятых решений.

Ясно, что такие цели и задачи, связанные с деятельностью аналитической службы, порождают те же проблемы, что и ранее упоминавшиеся, только в своих областях, соответствующих деятельности организации. Аналитическая служба должна использовать современные технологии анализа ситуаций и поддержки принятия решений, а это означает наличие потребности в широком использовании экспертного оценивания.

В работе экспертных комиссий, которые организуются в связи с нуждами аналитической службы, сейчас очень велика доля качественной (неколичественной) информации. Этот факт требует использования определенных экспертных методов. Возрастание доли качественной информации в современных условиях связано с новизной многих ситуаций, с нарушением многих закономерностей и связей в деятельности экономических агентов, что и определяет необходимость использования аппарата качественных и содержательных оценок.

Важной особенностью работы аналитической службы при использовании экспертных оценок является корректное применение результатов экспертизы в оптимизационном моделировании. Проблема проста: экспертные оценки, как правило, имеют большую или меньшую погрешность и их использование в высокоточных моделях и расчетах должно быть аккуратным, точность результатов на выходе таких моделей надо соотносить с точностью входной информации.

Для нужд аналитической службы часто бывают полезны экспертные кривые, поскольку они хорошо и наглядно демонстрируют динамику развития ситуации. В свою очередь аналитическая служба должна заранее готовить необходимый аналитический материал, который помогал бы экспертам в концентрированном виде получать информацию, полезную для их работы. Особенностью работы в данном случае является то, что аналитическая служба проводит экспертное оценивание не только (и не столько) для себя, но и для ЛПР.

В данном пункте рассмотрены лишь три случая использования экспертных методов при подготовке решений, именно те, которые, по-видимому, в первую очередь интересуют сегодня менеджера (3; 151 - 155).

Заключение

Менеджеру в его практической работе приходится достаточно часто сталкиваться с ситуациями, когда получение необходимых оценок требует проведение экспертного оценивания. В зависимости от цели экспертизы эксперты могут оценивать стоимость недвижимости, ожидаемый уровень инфляции, изменение валютного курса, надежность эмитента ценной бумаги, рейтинг банка и т.д. Объекты оценки и оцениваемые показатели весьма разнообразны (2; 78).

Привлечение к работе группы экспертов, осведомленных во многих областях знаний, позволяет разносторонне проанализировать количественные и качественные аспекты сложной проблемы, решение которой ищется; компенсировать смещение индивидуальных оценок; увеличить рассматриваемую группу факторов, имеющих отношение к данной проблеме; перебрасывать мостик от содержательной к формализованной постановке задачи; использовать определенные математические методы обработки результатов экспертизы.

Конечно, экспертные методы далеки от совершенства, но, во-первых, теория и практика уже позволяют делать определенную работу этого рода на должном уровне, во-вторых, известны границы применимости экспертизы, ее возможности, огрехи, степень достоверности. Поэтому экспертные методы дают более надежные результаты, чем традиционные совещания, комиссии (3; 149).

Экспертная информация может носить как количественный, так и качественный характер. Среди методов получения количественных оценок наиболее широкое распространение получили: метод непосредственной экспертной оценки, метод средней точки, метод Черчмена-Акофа, метод лотерей. Среди методов получения качественных экспертных оценок - метод экспертной классификации, метод парных сравнений, метод ранжирования альтернативных вариантов.

Список литературы

1. Балдин В.М., Воробьев К.С., Уткин В.А. Управленческие решения: Учеб.пособие для вузов.- М.: Изд-во ЮНИТИ - ДАНА, 2003. - 516с.

2. Ременников В.Б. Разработка управленческого решения: Учебное пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА,2001. - 140с.

3. Трояновский В.М. Математическое моделирование в менеджменте. Учебное пособие. 2-ое изд., испр. и доп.. - М.: Изд - во. 2003. - 256с.