Главная Коллекция "Otherreferats" Финансы, деньги и налоги Обоснование выбора вида налогового вычета при формировании портфеля ценных бумаг

Обоснование выбора вида налогового вычета при формировании портфеля ценных бумаг

Оценка эффективности инвестиций при выборе индивидуального инвестиционного счета. Портфели ценных бумаг: виды и цели. Выбор оптимального типа налогового вычета. Использование финансовых инструментов при формировании эффективного портфеля ценных бумаг.

Рубрика	Финансы, деньги и налоги
Вид	дипломная работа
Язык	русский
Дата добавления	10.09.2020
Размер файла	1,3 M

посмотреть текст работы

скачать работу можно здесь

полная информация о работе

весь список подобных работ

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

226,7

-11,6

03.02.2020

202,65

-10,6

02.03.2020

171

-15,6

Приложение 4

Котировки акций компании Норникель

Норникель
Дата	Стоимость, руб.	Доходность, %
01.01.2015	11610	43,7
01.02.2015	11182	-3,7
02.03.2015	10399	-7
01.04.2015	9640	-7,3
01.05.2015	9005	-6,6
01.06.2015	9500	5,5
01.07.2015	9427	-0,8
03.08.2015	10569	12,1
01.09.2015	9500	-10,1
01.10.2015	9487	-0,1
02.11.2015	8920	-6,0
01.12.2015	9150	2,6
Дивиденды	924	-13,2
01.01.2016	8850	-3,3
01.02.2016	9142	3,3
01.03.2016	8700	-4,8
01.04.2016	9409	8,1
02.05.2016	8990	-4,5
01.06.2016	8540	-5,0
01.07.2016	9444	10,6
01.08.2016	9571	1,3
01.09.2016	9812	2,5
03.10.2016	9344	-4,8
01.11.2016	10371	11,0
01.12.2016	10122	-2,4
Дивиденды	775	23,1
02.01.2017	9629	-4,9
01.02.2017	9311	-3,3
01.03.2017	8929	-4,1
03.04.2017	8747	-2,0
01.05.2017	7905	-9,6
01.06.2017	8068	2,1
03.07.2017	8930	10,7
01.08.2017	9790	9,6
01.09.2017	9920	1,3
02.10.2017	10592	6,8
01.11.2017	9876	-6,8
01.12.2017	10850	9,9
Дивиденды	821	21,2
01.01.2018	11608	7,0
01.02.2018	11159	-3,9
01.03.2018	10760	-3,6
02.04.2018	10814	0,5
01.05.2018	11111	2,7
01.06.2018	11399	2,6
02.07.2018	10882	-4,5
01.08.2018	11220	3,1
03.09.2018	11388	1,5
01.10.2018	11000	-3,4
01.11.2018	12738	15,8
03.12.2018	13039	2,4
Дивиденды	1042	21,3
01.01.2019	13596	4,3
01.02.2019	14114	3,8
01.03.2019	13720	-2,8
01.04.2019	14342	4,5
01.05.2019	13718	-4,4
01.06.2019	14308	4,3
01.07.2019	14646	2,4
01.08.2019	16088	9,8
02.09.2019	16686	3,7
01.10.2019	17888	7,2
01.11.2019	17046	-4,7
02.12.2019	19102	12,1
Дивиденды	3252	64,4
01.01.2020	20800	8,9
03.02.2020	20250	-2,6
02.03.2020	18038	-10,9

Приложение 5

Котировки акций компании Яндекс

Яндекс
Дата	Стоимость, руб.	Доходность, %
01.01.2015	1075	4,9
01.02.2015	1016	-5,5
02.03.2015	893	-12,1
01.04.2015	1001	12,1
01.05.2015	941	-6,0
01.06.2015	848	-9,9
01.07.2015	882	4,0
03.08.2015	805	-8,7
01.09.2015	713	-11,4
01.10.2015	1016	42,5
02.11.2015	1094	7,7
01.12.2015	1147	4,8
Дивиденды	0
01.01.2016	1007	-12,2
01.02.2016	978	-2,9
01.03.2016	1022	4,5
01.04.2016	1301	27,3
02.05.2016	1357	4,3
01.06.2016	1399	3,1
01.07.2016	1442	3,1
01.08.2016	1428	-1,0
01.09.2016	1341	-6,1
03.10.2016	1256	-6,3
01.11.2016	1201,5	-4,3
01.12.2016	1247,5	3,8
Дивиденды	0
02.01.2017	1379	10,5
01.02.2017	1330	-3,6
01.03.2017	1245,5	-6,4
03.04.2017	1534,5	23,2
01.05.2017	1504	-2,0
01.06.2017	1536	2,1
03.07.2017	1743	13,5
01.08.2017	1752	0,5
01.09.2017	1873	6,9
02.10.2017	1950	4,1
01.11.2017	1940,5	-0,5
01.12.2017	1894	-2,4
Дивиденды	0
01.01.2018	2179	15,0
01.02.2018	2343,5	7,5
01.03.2018	2287	-2,4
02.04.2018	2097,5	-8,3
01.05.2018	2076,5	-1,0
01.06.2018	2244	8,1
02.07.2018	2250	0,3
01.08.2018	2150	-4,4
03.09.2018	2160,5	0,5
01.10.2018	1916,5	-11,3
01.11.2018	1965	2,5
03.12.2018	1930	-1,8
Дивиденды	0
01.01.2019	2212	14,6
01.02.2019	2208	-0,2
01.03.2019	2293,6	3,9
01.04.2019	2391	4,2
01.05.2019	2336,6	-2,3
01.06.2019	2405,4	2,9
01.07.2019	2490	3,5
01.08.2019	2462,8	-1,1
02.09.2019	2263,4	-8,1
01.10.2019	2125,8	-6,1
01.11.2019	2693	26,7
02.12.2019	2697	0,1
Дивиденды	0
01.01.2020	2873,4	6,5
03.02.2020	2659,8	-7,4
02.03.2020	2573,4	-3,2

Приложение 6

Построение эффективного множества при формировании портфеля роста

Лукойл	Сбербанк	Газпром	Яндекс	Норникель	Доходность, %	Риск, %
17,7%	24,0%	35,0%	10,0%	13,3%	25,0%	21,3%
20,8%	18,6%	30,0%	20,1%	10,5%	24,0%	20,9%
24,3%	16,7%	25,0%	23,4%	10,6%	24,0%	21,0%
20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	25,0%	21,6%
13,8%	22,3%	40,0%	13,5%	10,3%	24,0%	20,7%
10,3%	24,2%	45,0%	10,2%	10,2%	24,0%	20,6%
4,5%	12,0%	50,0%	33,5%	0,0%	20,0%	18,5%
0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	17,0%	17,0%
0,0%	8,0%	44,0%	18,0%	30,0%	20,0%	20,0%
0,0%	50,0%	44,3%	0,0%	5,7%	29,0%	25,9%
0,0%	60,0%	33,8%	0,0%	6,2%	32,0%	29,4%
0,0%	0,0%	61,2%	38,8%	0,0%	16,0%	17,0%
0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	50,0%	18,0%	23,4%
0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	90,0%	23,0%	27,6%
0,0%	0,0%	90,0%	0,0%	10,0%	16,0%	19,0%
0,0%	0,3%	95,0%	4,7%	0,0%	15,0%	20,0%
0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	15,0%	20,9%

Приложение 7

Построение эффективного множества при формировании портфеля дохода

Лукойл	Сбербанк	Газпром	Яндекс	Норникель	ОФЗ	Доходность, %	Риск, %
16,6%	12,9%	0,0%	0,0%	4,3%	66,2%	15,4%	8,8%
0,0%	0,0%	6,1%	3,9%	0,0%	90,0%	7,8%	1,7%
0,0%	1,0%	6,0%	3,0%	0,0%	90,0%	8,0%	1,8%
3,3%	3,1%	1,6%	0,0%	2,0%	90,0%	9,0%	2,3%
6,2%	4,8%	0,0%	0,0%	1,5%	87,6%	10,0%	3,2%
8,1%	6,3%	0,0%	0,0%	1,9%	83,7%	11,0%	4,3%
10,0%	7,8%	0,0%	0,0%	2,4%	79,8%	12,0%	5,3%
11,9%	9,3%	0,0%	0,0%	2,8%	75,9%	13,0%	6,3%
13,9%	10,8%	0,0%	0,0%	3,3%	72,0%	14,0%	7,3%
15,8%	12,3%	0,0%	0,0%	3,8%	68,1%	15,0%	8,4%
17,7%	13,8%	0,0%	0,0%	4,2%	64,2%	16,0%	9,4%
19,6%	15,4%	0,0%	0,0%	4,7%	60,3%	17,0%	10,4%
21,6%	16,9%	0,0%	0,0%	5,1%	56,4%	18,0%	11,5%
23,5%	18,4%	0,0%	0,0%	5,6%	52,5%	19,0%	12,5%
25,4%	19,9%	0,0%	0,0%	6,1%	48,6%	20,0%	13,5%

Приложение 8

Расчеты среднеквадратичного отклонения отрицательной доходности акций первого портфеля

Лукойл
Год	Доходность, %	MAR	ari	(MAR-ari)^2
2015	6,7%	6,80%	6,7%	0,0%
2016	42,5%	6,80%	0,0%	0,5%
2017	28,1%	6,80%	0,0%	0,5%
2018	64,9%	6,80%	0,0%	0,5%
2019	42,5%	6,80%	0,0%	0,5%
2020	-20,5%	6,80%	-20,5%	7,5%
Ср. значение	1,6%
Корень	12,5%
Сбербанк
Год	Доходность, %	MAR	ari	(MAR-ari)^2
2015	42,5%	6,80%	0,0%	0,5%
2016	104,4%	6,80%	0,0%	0,5%
2017	73,7%	6,80%	0,0%	0,5%
2018	-3,0%	6,80%	-3,0%	1,0%
2019	33,4%	6,80%	0,0%	0,5%
2020	-26,4%	6,80%	-26,4%	11,0%
Ср. значение	2,3%
Корень	15,2%
Газпром
Год	Доходность, %	MAR	ari	(MAR-ari)^2
2015	6,8%	6,80%	0,0%	0,5%
2016	22,4%	6,80%	0,0%	0,5%
2017	-1,5%	6,80%	-1,5%	0,7%
2018	41,1%	6,80%	0,0%	0,5%
2019	39,2%	6,80%	0,0%	0,5%
2020	-16,3%	6,80%	-16,3%	5,3%
Ср. значение	1,3%
Корень	11,4%
Яндекс
Год	Доходность, %	MAR	ari	(MAR-ari)^2
2015	-6,3%	6,80%	-6,3%	1,7%
2016	36,9%	6,80%	0,0%	0,5%
2017	58,0%	6,80%	0,0%	0,5%
2018	1,5%	6,80%	1,5%	0,3%
2019	29,9%	6,80%	0,0%	0,5%
2020	-12,3%	6,80%	-12,3%	3,6%
Ср. значение	1,2%
Корень	10,8%
Норникель
Год	Доходность, %	MAR	ari	(MAR-ari)^2
2015	-15,8%	6,80%	-15,8%	5,1%
2016	17,6%	6,80%	0,0%	0,5%
2017	29,1%	6,80%	0,0%	0,5%
2018	26,1%	6,80%	0,0%	0,5%
2019	76,9%	6,80%	0,0%	0,5%
2020	-8,5%	6,80%	-8,5%	2,3%
Ср. значение	1,6%
Корень	12,5%

Приложение 9

Расчеты среднеквадратичного отклонения отрицательной доходности ценных бумаг второго портфеля

Лукойл
Год	Доходность, %	MAR	ari	(MAR-ari)^2
2015	6,7%	6,80%	6,7%	0,0%
2016	42,5%	6,80%	0,0%	0,5%
2017	28,1%	6,80%	0,0%	0,5%
2018	64,9%	6,80%	0,0%	0,5%
2019	42,5%	6,80%	0,0%	0,5%
2020	-20,5%	6,80%	-20,5%	7,5%
Ср. значение	1,6%
Корень	12,5%
Сбербанк
Год	Доходность, %	MAR	ari	(MAR-ari)^2
2015	42,5%	6,80%	0,0%	0,5%
2016	104,4%	6,80%	0,0%	0,5%
2017	73,7%	6,80%	0,0%	0,5%
2018	-3,0%	6,80%	-3,0%	1,0%
2019	33,4%	6,80%	0,0%	0,5%
2020	-26,4%	6,80%	-26,4%	11,0%
Ср. значение	2,3%
Корень	15,2%
Норникель
Год	Доходность, %	MAR	ari	(MAR-ari)^2
2015	-15,8%	6,80%	-15,8%	5,1%
2016	17,6%	6,80%	0,0%	0,5%
2017	29,1%	6,80%	0,0%	0,5%
2018	26,1%	6,80%	0,0%	0,5%
2019	76,9%	6,80%	0,0%	0,5%
2020	-8,5%	6,80%	-8,5%	2,3%
Ср. значение	1,6%
Корень	12,5%
ОФЗ
Год	Доходность, %	MAR	ari	(MAR-ari)^2
2015	27,67%	6,80%	0,0%	0,5%
2016	14,74%	6,80%	0,0%	0,5%
2017	7,83%	6,80%	0,0%	0,5%
2018	-5,42%	6,80%	-5,4%	1,5%
2019	12,83%	6,80%	0,0%	0,5%
2020	1,51%	6,80%	1,5%	0,3%
Ср. значение	0,6%
Корень	7,8%

Приложение 10

Котировки индекса ММВБ

ММВБ
Дата	Стоимость, руб.	Доходность, %
01.01.2015	1647,69	17,9
01.02.2015	1758,98	6,8
02.03.2015	1626,18	-7
01.04.2015	1688,34	3,8
01.05.2015	1609,19	-4,7
01.06.2015	1654,55	2,8
01.07.2015	1669	0,9
03.08.2015	1733,17	3,8
01.09.2015	1642,97	-5,2
01.10.2015	1711,53	4,2
02.11.2015	1771,05	3,5
01.12.2015	1761,36	-0,5
01.01.2016	1784,92	1,3
01.02.2016	1840,17	3,1
01.03.2016	1871,15	1,7
01.04.2016	1953,05	4,4
02.05.2016	1899,01	-2,8
01.06.2016	1891,09	-0,4
01.07.2016	1944,62	2,8
01.08.2016	1971,59	1,4
01.09.2016	1978	0,3
03.10.2016	1989,64	0,6
01.11.2016	2104,91	5,8
01.12.2016	2232,72	6,1
02.01.2017	2217,39	-0,7
01.02.2017	2035,77	-8,2
01.03.2017	1995,9	-2,0
03.04.2017	2016,71	1,0
01.05.2017	1986,82	-1,5
01.06.2017	1879,5	-5,4
03.07.2017	1919,53	2,1
01.08.2017	2022,22	5,3
01.09.2017	2077,19	2,7
02.10.2017	2064,31	-0,6
01.11.2017	2100,62	1,8
01.12.2017	2109,74	0,4
01.01.2018	2289,99	8,5
01.02.2018	2296,8	0,3
01.03.2018	2270,98	-1,1
02.04.2018	2307,02	1,6
01.05.2018	2302,88	-0,2
01.06.2018	2295,95	-0,3
02.07.2018	2321,11	1,1
01.08.2018	2345,85	1,1
03.09.2018	2475,36	5,5
01.10.2018	2352,71	-5,0
01.11.2018	2392,5	1,7
03.12.2018	2396,33	0,2
01.01.2019	2521,1	5,2
01.02.2019	2485,27	-1,4
01.03.2019	2497,1	0,5
01.04.2019	2559,32	6,7
01.05.2019	2665,33	3,8
01.06.2019	2765,85	-1,0
01.07.2019	2739,5	0,0
01.08.2019	2740	0,3
02.09.2019	2747,18	5,3
01.10.2019	2893,98	1,4
01.11.2019	2935,37	3,8
02.12.2019	3045,87	1,0
01.01.2020	3076,65	-9,5
03.02.2020	2785,08	-9,9
02.03.2020	2508,81	1,8

Размещено на Allbest.ru

Страница:

дипломная работа "Обоснование выбора вида налогового вычета при формировании портфеля ценных бумаг" скачать

Подобные документы

Оптимизация портфеля ценных бумаг
Формирование оптимального портфеля ценных бумаг. Паевые инвестиционные фонды на рынке России. Использование копула-функций для оптимизации портфеля ценных бумаг. Анализ данных по выбранным паевым инвестиционным фондам. Тестирование оптимальных портфелей.

дипломная работа [1,2 M], добавлен 18.10.2016
Управление портфелем краткосрочных государственных ценных бумаг
Сущность и особенности долговых ценных бумаг. Методики оценки риска ценных бумаг и стоимости разных видов облигаций. Методы формирования портфеля ценных бумаг. Современное состояние и тенденции развития рынка российских государственных ценных бумаг.

дипломная работа [1,6 M], добавлен 26.02.2010
Ценные бумаги как объекты гражданского права
Понятие и виды ценных бумаг. Природа и признаки ценных бумаг. Двойственность ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Обращение ценных бумаг. Оборот ценных бумаг. Источники правового регулирования вопросов эмиссии и обращения ценных бумаг.

курсовая работа [29,6 K], добавлен 08.02.2004
Управление портфелем ценных бумаг акционерного общества и методы его оптимизации
Методы оптимизации и диверсификации фондового портфеля, оценка его эффективности. Мониторинг портфеля ценных бумаг. Оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг эмитента. Риски, связанные с портфельными инвестициями и способы их снижения.

реферат [35,4 K], добавлен 17.03.2011
Проблемы оптимального формирования портфеля ценных бумаг
Понятие портфеля ценных бумаг, его виды и основные принципы формирования. Модель ценообразования на основной капитал: применение парного регрессионного анализа. Вывод линейной зависимости между риском и прибылью. Составление оптимального портфеля.

дипломная работа [339,5 K], добавлен 19.05.2013
Формирование рынка ценных бумаг в Российской Федерации
Понятие о рынке ценных бумаг. Место рынка ценных бумаг. Функции ценных бумаг. Составные части рынка ценных бумаг и его участники. Эволюция российского рынка ценных бумаг. Тенденции развития рынка ценных бумаг. Основные проблемы.

курсовая работа [32,9 K], добавлен 05.06.2006
Рынок ценных бумаг
Понятие, структура и функции рынка ценных бумаг. Субъекты рынка ценных бумаг. Проблемы и пути совершенствования рынка ценных бумаг. Функция страхования ценовых и финансовых рисков. Определение налогового потенциала по налогу на прибыль организации.

курсовая работа [108,5 K], добавлен 24.09.2013
Формирование и управление портфелем ценных бумаг предприятия (на примере ОАО "Елецгидроагрегат")
Основы формирования и управления портфелем ценных бумаг. Типы портфелей и цели портфельного инвестирования. Принципы формирования портфеля ценных бумаг. Характеристика основных видов ценных бумаг и оценка их доходности. Модели портфельного инвестирования.

дипломная работа [205,6 K], добавлен 05.10.2010
Основы финансовых инвестиций
Рассмотрение понятий и форм финансовых инвестиций. Исследование понятия портфеля ценных бумаг и его классификации. Рассмотрение методов оценки риска и доходности финансовых активов. Формирование портфеля ценных бумаг, оценка его доходности и риска.

дипломная работа [4,9 M], добавлен 03.05.2018
Рынок ценных бумаг
Виды ценных бумаг: государственная и муниципальная облигация, вексель, закладная, акция, коносамент, чек. Жилищный, депозитный и сберегательный сертификаты. Формирование оптимального портфеля. Способы управления и снижения риска инвестиционного портфеля.

реферат [17,1 K], добавлен 21.12.2013

Другие документы, подобные "Обоснование выбора вида налогового вычета при формировании портфеля ценных бумаг"

весь список подобных работ

скачать работу можно здесь

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.