О проблемах переформирования портфеля на опционных рынках
Изучение проблем поведения инвестора на финансовых рынках, предполагающих использование маржевых счетов. Рассмотрение принципов определения вариационной маржи, принятые на опционных рынках. Приближенная оценка эффективного инвестиционного расхода.
| Рубрика | Финансы, деньги и налоги |
| Предмет | Фондовый рынок |
| Вид | учебное пособие |
| Язык | русский |
| Прислал(а) | Г.А. Агасандян |
| Дата добавления | 27.11.2018 |
| Размер файла | 138,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Возникновение спекулятивной деятельности. Спекуляция и ее характеристики. Виды спекулянтов на финансовых рынках. Спекулятивные операции на финансовых рынках. Влияние спекуляций на экономику, их государственное регулирование, преимущества и недостатки.
курсовая работа [54,6 K], добавлен 18.06.2014Теоретические, правовые и методические основы опционных контрактов в Российской Федерации. Изучение зарубежной практики опционной торговли. Комплексный анализ современного состояния, важнейшие проблемы и перспективы рынка опционных контрактов в России.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 15.03.2014Характеристика альтернативных методов платежа в M&A сделках, особенности применения на различных рынках капитала. Earn-out как решение проблемы информационной асимметрии в базовых исследованиях. Достижение компанией определенных финансовых показателей.
дипломная работа [665,7 K], добавлен 19.09.2016Понятие и сущность рынка ценных бумаг. Общее описание и формы организации андеррайтинга на фондовых рынках. Роль организатора и андеррайтера выпуска ценных бумаг. Банк как организатор и (или) андеррайтер выпуска: изучение практики и перспективы.
реферат [25,2 K], добавлен 25.08.2015Изучение разных методов инвестирования: вложения денег в банк под депозиты, покупки недвижимости, торговли на фондовых и валютных рынках. Значение портфеля и его виды. Джеймс Тобин: теория и вклад в экономику. Описание построения оптимального портфеля.
курсовая работа [628,1 K], добавлен 01.12.2013Характеристики риска при анализе инвестиционных проектов. Оценка единичного и рыночного рисков. Статистические критерии риска. Сущность теории портфеля Г. Марковица и модель оценки доходов финансовых активов. Метод оптимизации инвестиционного портфеля.
курсовая работа [608,2 K], добавлен 21.11.2011Ознакомление с инвестиционной политикой России. Принципы определения ожидаемой доходности акций. Расчет показателей степени риска вложений в ценные бумаги. Формирование и ревизия инвестиционного портфеля. Оценка эффективности финансовых вложений.
контрольная работа [764,9 K], добавлен 26.11.2010Сущность и основные виды опционных контрактов, упрощенная версия модели определения премии опционов. Сущность концепции формирования портфеля без риска, процедура последовательного дисконтирования. Специфика и общие черты определения премий контрактов.
реферат [333,9 K], добавлен 10.05.2010Понятие, цели формирования и классификация инвестиционных портфелей. Формирование портфеля финансовых инвестиций. Пассивный и пассивно-активный стили управления. Процесс формирования инвестиционного портфеля на примере институционального инвестора.
курсовая работа [193,3 K], добавлен 19.08.2010Понятие и принципы формирования инвестиционного портфеля предприятия. Оценка инвестиционного портфеля по критерию риска. Анализ инвестиционного портфеля фирмы ООО "МеталлПрофиль+". Пути оптимизации инвестирования и системы управления капиталом фирмы.
курсовая работа [1001,0 K], добавлен 15.12.2014